riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · estimación de peligro evaluación de...
TRANSCRIPT
![Page 1: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/1.jpg)
Riesgo catastrófico y uso de modelos
Mario Ordaz
V Seminario Actuarial Latinoamericano del Fondo de la AAI
Lima, noviembre de 2014
![Page 2: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/2.jpg)
Objetivos
Presentar las bases teóricas fundamentales de
la estimación de riesgo por eventos naturales
Presentar las principales características de los
modelos que se han construido para evaluar
riesgos
Presentar algunas aplicaciones en la industria
aseguradora y operaciones de transferencia
Presentar algunos de sus impactos
![Page 3: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/3.jpg)
Introducción
En los llamados riesgos catastróficos la
ocurrencia de grandes eventos es poco
frecuente
Por esta razón, no es posible construir
modelos actuariales, puramente empíricos, de
las pérdidas
![Page 4: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/4.jpg)
Introducción
¿Cómo hace la SBS para saber si una compañía
de seguros es solvente?
¿Cómo hacen los fondos nacionales de
catástrofe para saber cuánto dinero debe tener y
cómo administrarlo, en vista de los riesgos que
enfrenta?
¿Cómo entonces las compañías de seguros para
saber cuánto cobrarle a sus clientes, cuánto
pagarle a sus reaseguradores y de qué tamaño
tienen que ser sus reservas?
![Page 5: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/5.jpg)
Introducción
Se recurre a los llamados modelos de
ingeniería o modelos catastróficos para
estimar la frecuencia de ocurrencia de valores
de pérdida
![Page 6: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/6.jpg)
Pérdidas por evento
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
0 2357
Pérdidas por evento
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
0 2143
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
Pérdidas por evento
Pérdida acumulada
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
0 2143
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
Pérdidas por evento
Pérdida acumulada
Tiempos de ocurrencia y pérdidas causadas: inciertos
![Page 7: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/7.jpg)
0.0001
0.001
0.01
0.1
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%
Pérdida
Fre
cu
en
cia
an
ual
de e
xced
en
cia
![Page 8: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/8.jpg)
Introducción
En forma de un sistema de cómputo, el
primero de estos modelos para nuestra región
fue desarrollado alrededor de 1990 (Instituto
de Ingeniería, UNAM – CENAPRED) para la
Ciudad de México
Poco a poco, se han ido desarrollando
modelos para otros países de la región.
![Page 9: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/9.jpg)
Introducción
Los sistemas mexicanos trajeron algunas
innovaciones al estado del arte en ese entonces:
El uso de medidas ingenieriles de la intensidad
sísmica (en vez de la escala MM).
Consideración precisa de los efectos de sitio
El uso de relaciones de vulnerabilidad de base
física (y no empírica)
![Page 10: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/10.jpg)
Visión general
Como todos los modelos de estimación de
pérdidas, los que se describen están basado
en tres procesos principales:
Estimación de peligro
Evaluación de vulnerabilidad
Cálculo de pérdidas económicas
![Page 11: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/11.jpg)
Las cantidades básicas a estimar son las
frecuencias de excedencia de valores de pérdida
neta:
i
eventos
FpPp )i evento|Pr()(
donde P es la pérdida neta, la cual resulta de la
adición de numerosas pérdidas individuales,
generalmente correlacionadas y Fi es la frecuencia
anual de ocurrencia del evento.
Ecuaciones principales
![Page 12: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/12.jpg)
Curva de pérdidas
Curva de pérdidas
1E-07
1E-06
1E-05
1E-04
1E-03
1E-02
1E-01
1E+00
100 1000 10000 100000
Pérdida (MDP)
Fre
cu
en
cia
de e
xced
en
cia
(1/a
ño
)
![Page 13: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/13.jpg)
Curva de pérdidas
Curva de pérdidas
100
1000
10000
100000
1.0E+01 1.0E+02 1.0E+03 1.0E+04 1.0E+05
Periodo de retorno (años)
Pérd
ida (
MD
P)
![Page 14: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/14.jpg)
i
eventos
FpPp )i evento|Pr()(
Ecuaciones principales
![Page 15: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/15.jpg)
Cálculo de pérdidas
Se requiere entonces determinar, para cada evento,
la distribución de probabilidad de las pérdidas dado
que el evento ocurrió:
) |( iEventopf
![Page 16: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/16.jpg)
Cálculo de pérdidas
En general, no es posible determinar directamente
esta distribución de probabilidad. Suele entonces
caclularse “encadenando” distribuciones de
probabilidad condicionales:
0
) |()|() |( dSaiEventoSafSapfiEventopf
Relaciones de vulnerabilidad Ecuaciones de atenuación
![Page 17: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/17.jpg)
Costo del daño Intensidad local
Vulnerabilidad estructural
![Page 18: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/18.jpg)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
V(km/h)
Pé
rd
ida
Muros de carga de mampost er ía
Marcos
Marcos y muros
Indust r ial con muros ligeros y cubier t a ligera
Indust r ial con muros macizos y cubier t a ligera
Indust r ial con muros ligeros y cubier t a pesada
Indust r ial con muros macizos y cubier t a pesada
Gasolineras
Funciones de vulnerabilidad
![Page 19: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/19.jpg)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00%
Distorsión Máxima de Entrepiso [%]
Da
ño
Esp
era
do
[%
]
Tipo 5 - MMC Tipo 5 MMC - DENSO
Tipo 6 - MCONF Tipo 7 - MREFTipo 8 - RETCEL Tipo 9 - PCR DÉBIL + MM
Tipo 10 - PCR FUERTE + MM Tipo 11 - PCR+MCRTipo 12 - MCR Tipo 14 - BODEGA M
Tipo 15 - BODEGA + MM Tipo 19 - PA
Funciones de vulnerabilidad
![Page 20: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/20.jpg)
0
Parámetro sísmico
(desplazamiento o aceleración)
Funciones de vulnerabilidad
![Page 21: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/21.jpg)
Vulnerabilidad estructural
La distribución de probabilidad del daño se
calcula como función de la intensidad del
fenómeno perturbador.
A esta pérdida (la pérdida bruta) se le
asigna una distribución Beta
![Page 22: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/22.jpg)
L if
L if D
D if
D L
D N
< <
<
-
-
b
b
b
b b
0
Deducible
Límite
Valor expuesto
b
b N
Pérdida bruta
Pérdida neta
Estimación de pérdida neta
![Page 23: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/23.jpg)
Responsabilidad de la compañía de
seguros
Responsabilidad del reasegurador
Prioridad
Retención
proporcional
XL
Límite por
evento
Cesión
proporcional
Condiciones de póliza o contrato
![Page 24: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/24.jpg)
1E-04
1E-03
1E-02
1E-01
1E+00
10 100 1000 10000
Fre
cu
en
cia
de e
xced
en
cia
(1/a
ño
)
Pérdida (MDP)
PML con reaseguro no proporcional GNP
Pérdida Bruta
Pérdida Neta
Proportional (only co-insurance)
Effects of risk-transfer instruments
![Page 25: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/25.jpg)
Non-proportional (event limit)
Effects of risk-transfer instruments
1E-04
1E-03
1E-02
1E-01
1E+00
10 100 1000 10000
Fre
cu
en
cia
de e
xced
en
cia
(1/a
ño
)
Pérdida (MDP)
PML con reaseguro no proporcional GNP
Pérdida Bruta
Pérdida Neta
![Page 26: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/26.jpg)
PML (Pérdida máxima probable)
Pérdida máxima probable (PML) es un estimador de las pérdidas que podrían acontecer después de un temblor catastrófico
Usualmente se define como la pérdida asociada a un periodo de retorno predeterminado
Esta cantidad se usa para evaluar, por ejemplo, la solvencia de una compañía de seguros o de un fondo de catástrofes, o en la planeación de programas de reaseguro
![Page 27: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/27.jpg)
Estimación de prima pura
La prima pura es el valor esperado de la pérdida anual
Puede calcularse por integración de (p)
![Page 28: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/28.jpg)
Estimación de riesgo
¿Dónde entramos (científicos, ingenieros)?
La determinación del conjunto de eventos
La determinación del campo de intensidades
(predicción de intensidades ante eventos dados)
Las funciones de vulnerabilidad
Análisis probabilista clásico de amenaza
![Page 29: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/29.jpg)
Caso de México (Sismo)
Desarrollado por el Instituto de Ingeniería, UNAM y ERN Ingenieros Consultores S.C.
El modelo incluye 650 fuentes sísmicas, correspondientes a 20 provincias tectónicas
Utiliza 4 diferentes leyes de atenuación, dependiendo del tipo de sismo
![Page 30: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/30.jpg)
-99.25 -99.20 -99.15 -99.10 -99.05 -99.00 -98.95 -98.90 -98.85
Longitud
19.20
19.25
19.30
19.35
19.40
19.45
19.50
19.55
19.60
La
titu
dT E X C O C O
" C A R A C O L "
A E R O P U E R T O
![Page 31: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/32.jpg)
General Results
![Page 33: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/33.jpg)
Resultados por edificio
![Page 34: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/34.jpg)
Monterrey, N.L.
0.001%
Puebla, Pue.
0.03%
Mexicali, B.C.
0.11%
Tijuana, B.C.
0.01%
Cabo San Lucas, B.C.S.
0.01%
Puerto Vallarta, Jal.
0.16%
Guadalajara, Jal.
0.06%
Acapulco, Gro.
0.37% Oaxaca, Oax.
0.09%
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
• Oficinas, 15 pisos
• Concreto reforzado
• Construido en 1980
• Sin irregularidades
• Sin golpeteo
• Sin daño previo
Prima pura
![Page 35: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/35.jpg)
0.053%
0.053%
2.449%
1.206%
1.599%
1.141%
1.078%
0.961%
0.728%
0.617%
0.786%
0.605%
0.622%
Zone
G
EDIFICIO
• Oficinas, 15 pisos
• Concreto reforzado
• Construido en 1980
• Sin irregularidades
• Sin golpeteo
• Sin daño previo
![Page 36: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/36.jpg)
Uso en la industria aseguradora
Desde 1998, la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) adoptó este modelo como un estándar industrial para evaluar el riesgo sísmico de carteras de edificios asegurados
Las compañías de seguros deben evaluar sus carteras cada tres meses
Los resultados de la evaluación determinan el tamaño de sus reservas técnicas y la velocidad a la cual deben ser constituidas
Se evalúan cerca de 1,000,000 de inmuebles cada tres meses
![Page 37: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/37.jpg)
Uso en la industria aseguradora
A partir de 2005, la SBS del Perú adoptó legislación y criterios similares
Las compañías de seguros deben evaluar sus carteras periódicamente
Los resultados de la evaluación determinan el tamaño de sus reservas técnicas
![Page 38: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/38.jpg)
Peligro Sísmico
Tamaño del
sismo
Magnitud
Distancia a
la ruptura
0
50
100
150
200
250
300
350
0 50 100 150 200 250 300 350 400A
ce
lera
ció
n
Distancia
M=4.5
M=5.5
M=6.5
M=7.5
Efectos de sitio
Arenas
Arcillas
Barrancas
Cavernas
PROVINCIAS TÉCTONICAS
- Subducción, Casaverde and Vargas (1980)
- Continentales, McGuire (1995)
LEYES DE ATENUACIÓN
Microzonificación
de Lima y Callao
![Page 39: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/39.jpg)
Modelos de sismicidad local
00( )
i i ui
i i ui
b M b M
i i b M b M
e eM
e e
- -
- -
-
-
0.01
0.1
1
10
3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
El modelo consta de 20 fuentes generadoras
![Page 40: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/40.jpg)
Microzonificación de Lima y Callao
Funciones de amplificación dinámica
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Per iodo Est r uct ur al T(s)
Fa
ctor d
e A
mp
lifi
ca
ció
n
Zona I
Zona II
Zona III
Zona IV
![Page 41: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/41.jpg)
Riesgo hidrometeorológico
En 2007, la CNSF y la AMIS patrocinaron el
desarrollo de un sistema de estimación de
pérdidas por fenómenos hidrometeorológicos:
Huracán (viento y marea de tormenta)
Tsunami
Granizo
Inundaciones
![Page 42: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/42.jpg)
Cálculo general de pérdidas
Peligros
Pólizas
Edificios
Escenarios
Calcula pérdida bruta
Calcula efecto de seguro
individual (I, S)
Calcula efecto de seguro
colectivo (A, S)
Calcula factor de retención
Acumula primas netas totales y retenidas
del escenario
Determina fdp de la pérdida en el escenario
(media, varianza total, P0, P1, expuesto)
A
A B
B C
C
Calcula primas totales
Determina tasas por peligro y agrega tasas
Calcula efecto de reaseguro XL
Determina PML
Fin
![Page 43: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/43.jpg)
Trayectorias perturbadas
![Page 44: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/44.jpg)
Velocidad de Viento
Huracán Wilma
![Page 45: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/45.jpg)
Funciones de Vulnerabilidad
Resumen Función de Vulnerabilidad
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4Tirante (m)
Pé
rdid
a
Casa Residencial 1 nivel
Oficinas 1 nivel
Hotel 1 nivel
Restaurante 1 nivel
Bodega (5 mts)
Ejemplos para algunos tipos de Usos
Inmueble y Contenidos
Pendiente calibración
![Page 46: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/46.jpg)
Sistema RH
El sistema entró en operación en enero de
2008
Se usa, a semejanza del de sismo, para
regular la solvencia de las compañías de
seguros en México
![Page 47: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/47.jpg)
FONDEN
Recientemente se llevó a cabo la primera
evaluación probabilista de riesgo de la
infraestructura de México con fines de su
aseguramiento
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
AgroAsemex, FONDEN
![Page 48: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/48.jpg)
R-FONDEN
![Page 49: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/49.jpg)
R-FONDEN
![Page 50: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/50.jpg)
R-FONDEN
![Page 51: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/51.jpg)
R-FONDEN (Hospitales)
![Page 52: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/52.jpg)
R-FONDEN
TODOS
SSA
SEP
SEDESOL
SCTcarreteras
SCTpuentes
SISMO
![Page 53: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/53.jpg)
R-FONDEN
TODOS
SISMO
HURACÁN
SISMO Y HURACÁN
![Page 54: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/54.jpg)
Pérdidas por evento
Pérdidas agregadas anuales
R-FONDEN
![Page 55: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/55.jpg)
R-FONDEN (México DF)
![Page 56: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/56.jpg)
CAPRA
El desarrollo del R-FONDEN ha sido paralelo al desarrollo CAPRA, auspiciado por el Banco Mundial
CAPRA se ha empleado ya, con diversas intensidades, en todos los países de América Central, Colombia y Perú
Están en curso acciones de difusión y transferencia tecnológica en diversos países de Centro y Sud América, para aumentar las capacidades nacionales de evaluación de riesgos
![Page 57: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/57.jpg)
TORMENTA IRENE (11 de Septiembre 1971)
![Page 58: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/58.jpg)
Profundidad de inundación. Tr (500)
![Page 59: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/59.jpg)
Profundidad de inundación. Tr (500)
![Page 60: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/60.jpg)
-85.884 -85.882 -85.880 -85.878 -85.876 -85.874 -85.872 -85.870
Longitude
11.2500
11.2520
11.2540
11.2560
11.2580
11.2600
11.2620
La
titu
de
Tsunami, Tr=100 years
0.0 m
0.3 m
0.6 m
0.9 m
1.2 m
1.5 m
1.8 m
2.1 m
2.4 m
2.7 m
3.0 m
3.3 m
3.6 m
3.9 m
4.2 m
4.5 m
![Page 61: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/61.jpg)
-85.884 -85.882 -85.880 -85.878 -85.876 -85.874 -85.872 -85.870
Longitude
11.2500
11.2520
11.2540
11.2560
11.2580
11.2600
11.2620
La
titu
de
Tsunami, Tr=500 years
0.0 m
0.3 m
0.6 m
0.9 m
1.2 m
1.5 m
1.8 m
2.1 m
2.4 m
2.7 m
3.0 m
3.3 m
3.6 m
3.9 m
4.2 m
4.5 m
![Page 62: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/63.jpg)
PERDIDA RELATIVA FÍSICA
RIESGO VIENTO
BLUEFIELDS
![Page 64: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/64.jpg)
PERDIDA RELATIVA FÍSICA
RIESGO VIENTO
BLUEFIELDS
![Page 65: Riesgo catastrófico y uso de modelos - actuaries.org · Estimación de peligro Evaluación de vulnerabilidad Cálculo de pérdidas económicas . Las cantidades básicas a estimar](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022021805/5bab32bf09d3f211798b850b/html5/thumbnails/65.jpg)
Conclusiones
Herramientas útiles para la regulación gubernamental
Útiles para evaluar la exposición no sólo de compañías de seguros sino también de ciudades o países enteros
Su utilización e impacto van en aumento