risktürk eğitim 2019riskturk.com/egitim/frm_level1_egitim_katalogu.pdfo modellerin...
TRANSCRIPT
RiskTürk Eğitim
Kataloğu
2019
2. Dönem
Telefon: +90 (212) 328 26 87
Faks: +90 (212) 328 26 88
E-Mail: [email protected]
Aktif Pasif Yönetimi
6-7 Kasım
Piyasa Riski
10-11 Ekim
EĞİTİM TAKVİMİ
Faiz-Kur Riski ve Hedging 13-14 Kasım
İSEDES ve Bilanço Simülasyonları
20-21 Kasım
R Uygulamalı
Kredi Riski 16-17-18 Ekim
Stratejik Bilanço
Yönetimi 5-6 Aralık
Türev Araçlar Muhasebesi
12-13 Aralık
Banka Muhasebesi ve Finansal Tablolar
1-2-3 Kasım
Telefon: +90 (212) 328 26 87
Faks: +90 (212) 328 26 88
E-Mail: [email protected]
Kredi Riski Uygulama
Bu eğitimde piyasa riski kavramı bütün yönleri ile
ele alınacaktır. Piyasa riski ölçüm yöntemleri, bu
yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm
sonuçlarının üst yönetim tarafından karar aracı
olarak kullanılması anlatılacak ve bunlara ilişkin
örnekler verilecektir. Hangi pozisyonlar piyasa
riskine maruzdur? Risk faktörleri nelerdir? Nasıl
ölçülür? İleri Piyasa Riski ölçüm modelleri nasıl
uygulanır? soruları net olarak yanıtlanacaktır.
VaR, stres testi ve senaryo analizleri gibi ileri
piyasa riski uygulamaları detaylı incelenecektir.
Bu eğitim sonunda kurumun taşıdığı piyasa
riskleri daha iyi algılanacaktır. Finansal
kuruluşların risk yönetimi, hazine, finans, mali
kontrol, iç kontrol birimleri, teftiş kurulu ve
konuya ilgisi olan kişilerin katılabileceği bir
eğitimdir.
Piyasa Riski
EĞİTİM İÇERİĞİ
Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç
o Dünyada Risk Yönetim Uygulamalarındaki
Gelişim
o Finansal Skandallar
o Yerel ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler
Risk Ölçümü İçin Temel İstatistik Bilgisi
Piyasa Riskinin Ölçümü ve Var Kavramı
VaR Hesaplama Yöntemleri Ve Temel Kavramlar
o Varyans Kovaryans Modeli ile VaR Ölçümü
o Tarihsel Simülasyon Modeli ile VaR Ölçümü
o Monte Carlo Simulasyon Modeli ile VaR
Ölçümü
o VaR Hesaplama Yöntemlerinin
Karşılaştırılması, Avantaj Ve Dezavantajları
o VaR Hesaplama Yöntemlerinde Türkiye’ye
Göre Uyarlanması Gereken Model Bileşenleri
Çeşitli Finansal Enstrümanlar İçin Var Hesaplaması
o Spot Döviz Pozisyonlar
o Hisse Senedi
o Sabit Getirili Sermaye Araçları
o Verim Eğrisi Modelleri
o Vadeli Piyasalar (Futures and Forwards)
o Opsiyon Piyasaları
Piyasa Risklerinin Yönetilmesinde VaR Bazlı Gelişmiş
Uygulamalar
o VaR Raporlamaları
o Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
o Yasal ve Ekonomik Sermaye Hesaplanması Ve
Sermayenin Optimizasyonu
o Stres Testi ve Senaryo Analizleri, Bunların
Sermayeye Ve Kar/Zarar’a Etkisi
o Backtesting ile Model Güvenilirlik Testlerinin
Yapılması
Diğer Piyasa Riski Ölçüm Yöntemleri
o Sensitivite Bazlı Risk Ölçütleri,
o Expected Shortfall,
o Relative VaR
SPK Kapsamında Piyasa Riskinin Ölçümü ve
Raporlaması
o Mutlak ve Göreli VaR
o Kaldıraçlı Pozisyon Ve Açık Pozisyon
Hesaplamaları
Çeşitli Excel Uygulamaları
Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Tarih
10-11 Ekim
Süre
2 Gün
Eğitmen
Göktay Öncel
Telefon: +90 (212) 328 26 87
Faks: +90 (212) 328 26 88
E-Mail: [email protected]
Piyasa Riski
Öz Sermaye - Yasal Sermaye - Ekonomik Sermaye
İlişkisi
Piyasa Riski, Operasyonel Risk Ve Kredi Riski İçin
Hesaplanan Ekonomik Sermaye
Risklerin Birbirleriyle Etkileri Ve İlişkileri
Entegre Risklerin Ve Toplam Ekonomik Sermayenin
Yorumlanması
Piyasa Koşulları Ve Ekonomik Konjonktür Nedeniyle
Uğranabilecek Zararları Karşılayacak Ekonomik
Sermayenin Tahminine Yönelik Stres Testleri Ve
Senaryo Analizleri
RAROC (Risk Adjusted Return On Capital)
RAROC Üzerinden Optimal Ekonomik Sermaye
Dağıtımı
Kredi Riski Modelleri
o KMV
o Creditmetrics
o CreditRisk+
o CreditPortfolio View
o Modellerin Karşılaştırmalı Analizi
Kredi Riski Model Validasyonu ve Backtesting
o Gini Katsayısı
o ROC Curve
Kredi riski ölçümüne yönelik temel istatistik
bilgisinin verilmesinin ardından, kredi riskinin
ölçümünde kullanılan parametreler ve bunların
tahmin edilmesine yönelik yöntemler anlatılacak,
dünyada kullanılmakta olan kredi modelleri
karşılaştırmalı olarak verilecektir.
R Uygulamalı Kredi Riski
EĞİTİM İÇERİĞİ
Kredi Riskinin Tanımı ve Unsurları
Kredi Riskinin Ölçümüne İlişkin Temel Kavramsal
Bilgiler
o Kayıp Dağılımları
o Temerrüt Olasılığı (PD)
o Temerrüt Anında Risk (EAD)
o Temerrüt Halinde Kayıp (LGD)
o Beklenen Kayıp, Beklenmeyen Kayıp
o Ekonomik Sermaye
Basel II ve Minimum Gereklilikler
Kredi Riski Modelleri
Risk Ölçütleri
o Standalone ve Contributory VaR
o Expected Shortfall
o RAROC, vb
Kredi Riskinde Portföy Yaklaşımı Ve Yoğunlaşma Riski
Risk Bazlı Kredi Fiyatlaması
Kredi Türevleri (Credit Derivatives)
Ekonomik Sermayenin Tanımı ve Önemi
Tarih
16-17-18 Ekim
Süre
3 Gün
Eğitmen
Prof. Burak Saltoğlu & RiskTürk Ekibi
Telefon: +90 (212) 328 26 87
Faks: +90 (212) 328 26 88
E-Mail: [email protected]
ALM
Özellikle ticari bankaların ve finans kurumlarının
bilançolarında taşıdıkları yapısal faiz riskinin Türk
finans kesimi şartları ile ölçülüp yönetilmesi
süreçleri katılımcılara aktarılacaktır. İlk gün
genellikle yapısal faiz riski ölçülmesi çeşitli
yöntemlerle nasıl ölçüldüğü anlatılırken ikinci
gün bu risklerin ileri türev ürünlerle yardımı ile
sakınılması anlatılacaktır.
Aktif – Pasif Yönetimi (ALM)
EĞİTİM İÇERİĞİ ALM ve Bankacılık Riskleri
Türk Bankacılık Kesiminde ALM riski
Faiz riski, Durasyon-Konveksite ve Bono analojisi
Bilanço Yönetiminde Hedef Rasyolar
o Net Faiz Geliri (NII)
o Özkaynağın Piyasa Değeri (EVE)
o Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR)
o Net Faiz Marjı
o ROE, ROA, RAROC
ALM Analiz Araçları
o Statik Analizler
o Dinamik Analizler
GAP Analizi
o Likidite Riski ve Likidite GAP’i
o Faiz Riski ve Faiz GAP’i
Duyarlılık Analizleri
o Faiz Şoku
o Kur Şoku
Senaryo Yaratılma Süreci
o Bilanço Büyütme, Küçültme
o Davranış, Erken Ödeme
o TL, ABD Faizi, Verim Eğrisi
o Döviz Kuru
Diğer İleri Konular
o İleri Verim Eğrisi ve Vade Yapısı Senaryoları
Oluşturma Teknikleri
o Davranış Analizlerinin ALM’DE Kullanımı
o Core ve Volatile Mevduat
o Büyüme ve Faiz İlişkisi
o Erken Ödeme Riski ve Bilanço Riski Değişimi
o ALM Çerçevesinde Efektif Senaryo Yaratılması
( İleri Stress Testing )
İleri Bilanço Riski Hedge Yöntemleri
o Bilançonun Yeniden Yapılandırılması
o Bilançonun Simülasyonu
o Bilanço Riskinin Türev Araçlarla Transfer
Edilmesi
o Faiz riski Uyumsuzluğu
Net Faiz Geliri Koruması
ALM Çerçevesinde Likidite Riski
o Likidite Karşılama Oranı Tanımı ve Kullanımı
o LKO Senaryoları
Bilanço Senaryoları
Faiz ve Kur Senaryoları
ALM ve ISEDES Senaryoları
Risktürk ALM Modülü Üzerinden Uygulamalar
Tarih
6-7 Kasım
Süre
2 Gün
Eğitmen
Prof. Burak Saltoğlu & RiskTürk Ekibi
Telefon: +90 (212) 328 26 87
Faks: +90 (212) 328 26 88
E-Mail: [email protected]
ALM
Eğitimin sonunda katılımcılar; temel bankacılık
muhasebesine ilişkin kavram ve işleyişi bilerek
muhasebe sisteminde temel kontrolleri ve
finansal raporlar üzerinden temel performans ve
mali bünye değerlendirmelerini yapabilir hale
geleceklerdir. Arıca, bankaların mali bünye,
performans ve risk yönetimi konularına ilişkin
temel prensipleri ve bunların bağımsız denetim
raporları üzerinden nasıl değerlendirilmesi
gerektiğini anlayarak, inceledikleri bankanın üst
düzeyde analizini yapabilir hale gelebileceklerdir.
Banka Muhasebesi ve Finansal Tablolar
EĞİTİM İÇERİĞİ
Banka Mali Tablolarının Yapısı ve Hesap Planı
o Mevzuat Çerçevesi Ve Muhasebe Standartları
(kısa özet)
o Aktif Hesaplar
o Pasif Hesaplar
o Nazım Hesaplar
o Gelir Tablosu
Hesapların İşleyişi
o Müşterili Hesaplar
o Karşılıklı Çalışan Hesaplar
o Geçici Nitelikli Hesaplar
o Faizli/Faizsiz Hesaplar
o Özellik Arz Eden Hesaplar
Şubeler Cari Hesapları
Döviz Pozisyon Hesapları
Faiz Reeskont Hesapları
Kredi Karşılık Hesapları
Komisyon Gelirleri
Değerleme
o Finansal Araçlara İlişkin Standartlar
o Kredi ve Mevduat Faizleri
o Menkul Kıymetler
o Türev Araçlar
Türev Araçlar Muhasebesi
o Özellik Arzeden Durumlar
o Yönetim Muhasebesi Yaklaşımı
Bağımsız Denetim Raporları
o İçerik
o Finansal Risklerin İzlenmesi
Finansal Pozisyonlar
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
BASEL II ve BASEL III (genel olarak-
kavramsal düzeyde)
o TFRS9
Genel Yapısı
Finansal Araçlar
Riskten Korunma Muhasebesi
Finansal Performans ve Risk Yönetimi
o Konsolidasyon Uygulaması Ve Finansal
Pozisyon / Tablo Etkileri
Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve
Şerefiye
Hisse Opsiyonları (IFRS3)
Kredi Derecelendirme Notları
Banka Finansal Analizi
o Örnek Banka Bağımsız Denetim Raporları
Üzerinden Konu Özelinde Çalışmalar
o Stratejik Bilanço Yönetimi Yaklaşımı
o Karşılaştırmalı Bankalar Analizi / Kritik
Rasyolar
o Değerlendirme ve Kapanış
Tarih
1-2-3 Kasım
Süre
3 Gün
Eğitmen
Cem Şipal
Telefon: +90 (212) 328 26 87
Faks: +90 (212) 328 26 88
E-Mail: [email protected]
Piyasa Risk
Faiz Riskinin Ölçütleri
o DVO1
o Durasyon
o Konveksite
Faiz Riskinin Yönetimi Ve Türev Araçlar
o Faiz Swapları
o Faiz Opsiyonları
Faiz Riski Ölçümünde Senaryo Oluşturma
o Stres Testleri ve Senaryo Analizleri
o Verim Eğrisi Şokları
Faiz Riski Yönetiminde Vaka Çalışmaları
Döviz kuru ve faiz riski ölçümüne yönelik temel
istatistik bilgisinin verilmesinin ardından bu
risklerin ölçümünde kullanılan parametreler ve
dünyada kullanılmakta olan modeller
karşılaştırmalı olarak verilecektir. Döviz ve faiz
türevleri anlatıldıktan sonra vaka çalışmaları
üzerinden gidilerek eğitim içeriği güncel
durumlarla birlikte anlatılacaktır.
Faiz, Kur Riski ve Hedging
EĞİTİM İÇERİĞİ
Döviz Kuru Riskinin Tanımı ve Unsurları
Döviz Kuru Riskinin Ölümü
o Risk Tutarı
o Riske Maruz Değer
Kur Riskinin Yönetimi Ve Türev Araçlar
o Futures ve Forward
o Döviz Opsiyonları
o Egzotik Opsiyonlar
o Opsiyon Risk Parametreleri ve Greek’ler
o Yatırım Stratejileri
o Delta Hedge, Delta-Gamma Hedge
o Optimal Hedging Stratejisinin
Belirlenmesi
Kur Riski Yönetiminde Vaka Çalışmaları
Faiz Riskinin Tanımı ve Unsurları
Tarih
13-14 Kasım
Süre
2 Gün
Eğitmen
Ayhan Yüksel
Telefon: +90 (212) 328 26 87
Faks: +90 (212) 328 26 88
E-Mail: [email protected]
Kredi Riski Uygulam
Bu eğitim, bankacılıkta sermaye planlaması
sürecini ve sermaye yeterliliği ilişkilerini anlamak
için gerekli araçların sağlanması için
tasarlanmıştır. Eğitim stres test sürecini ve
bankaların sermaye direncini ölçmede bu
sürecin rolünü açıklamak üzerine yoğunlaşmıştır
Bunlara ek olarak, stres testi ve stres test
süreçlerinin entegrasyonu için yerel ve
uluslararası gelişmeler gösterilecektir. Makro
değişlenler ile NPL ilişkisine dair ekonometrik
çalışmalara da yer verilen eğitimin son kısmında
RiskTürk ICAAP Modüşü üzerinden uygulamalar
yapılacaktır.
İSEDES ve Bilanço Simülasyonları
EĞİTİM İÇERİĞİ
Giriş
o Basel Süreci ve ICAAP (İSEDES)
o Türk Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü
o Neden Önemli?
o Stres Testlerine Genel Bakış
o Sistemik Önemli Bankalar
Risk Türleri ve İSEDES
o Finansal Risk Çeşitleri
o Kredi Riski
o Karşı Taraf Kredi Riski
o Piyasa Riski
o Operasyonel Risk
o Yapısal Faiz Riski
o Likidite Riski
o Yoğunlaşma Riski
o Diğer Riskler
Stres Testleri ve Senaryo Analizlerini Yönetme
Süreçleri
o Kim Uygulamalı?
o Denetim Nasıl Yapılmalı?
o Sınırları ve Hedefleri Nasıl Tanımlanmalı
Stres Testleri ve ICAAP için Hedef Hesaplar
o Yasal Sermaye Yeterliliği Rasyosu
o İçsel Sermaye Yeterliliği ve Sermaye Planlama
Tamponu
o RAROC
o Kaldıraç Oranı
o Likidite Karşılama Oranı (LCR)
o Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR)
o Operasyonel Risk Ölçütleri
o Net Faiz Geliri
o Öz Kaynağın Piyasa Değeri
o Net Faiz Marjı
Risk Faktörlerinin Ayrıştırılması
o Kur ve Faiz Modelleme
o GBM Modeli
o CIR Modeli
o Davranış Senaryoları
o Earnings At Risk Hesaplamaları
Makro Ekononomik Faktörler ve Senaryo Analizleri
o Büyüme ve NPL İlişkisi
o İşsizlik ve NPL İlişkisi
Örnek Simülasyon
RiskTürk İSEDES Modülü Üzerinden Uygulama
Tarih
20-21 Kasım
Süre
2 Gün
Eğitmen
Burak Saltoğlu & RiskTürk Ekibi
Telefon: +90 (212) 328 26 87
Faks: +90 (212) 328 26 88
E-Mail: [email protected]
Kredi Riski Uygulam
Genel Müdürlük birimleri ve şube/bölge
yöneticileri için , bankaların büyüme stratejilerinin
uygulanmasında karşılaşılabilecek temel sorunlar
ve risklerin analiz edilerek, bilanço büyümesinin
temel finansal riskler ve BASEL II ile BASEL III
prensipleri arasındaki ilişkisinin ortaya konması, ve
bu çerçevede sürecin etkin planlanarak doğru
uygulamaların hayata geçirilmesine katkıda
bulunmak.
Eğitimin sonunda katılımcılar; bankaların büyüme
dönemlerinde karşı karşıya oldukları riskleri ve
bunların kreditörler ve merkezi otoriteler
tarafından nasıl algılandığını bilir, bu risklerin
seviyesi ile bankanın hedefleri ve özkaynak yapısı
arasındaki ilişkiyi anlar, bankanın anılan süreçte
önemli sıkıntı yaşamaması için önceden alınması
gereken önlemler ve kritik konular üzerinde gerekli
çalışmaları yapar.
Tarih
5-6 Aralık
Süre
2 Gün
Eğitmen
Cem Şipal
Stratejik Bilanço Yönetimi
EĞİTİM İÇERİĞİ
Banka finansal tablolarının genel yapısı ve karakteri
o Gelir / Gider Yapısı
o Bilanço Yapısı
o Finansal Performans Unsurları
Karlılık
Sürdürülebilirlik
Tehditler
Büyüme stratejileri
o Neden Büyümek Gerekir?
o Stratejik Konumlandırma
o Finansal / Operasyonel Planlar
o Tehditler
Risk Yönetimi
o Tanım ve Kavramlar
o Temel Stratejiler
o Finansal Riskler
Likidite Riski
Piyasa Riskleri
Kredi Riski
o Operasyonel Riskler
o Diğer Riskler
Sermaye ve Özkaynak Kavram ve Tanımları
o Sermaye Tanımları
o İçsel Değerlendirme
Ekonomik Sermaye Yaklaşımları
o Risk / Getiri yaklaşımları – Temel Prensipler
o Piyasa Riskleri
Al/Sat Portföyü
Bilanço Faiz Riski Yönetimi
o Kredi Riski
o Performans Yönetimi / Kritik Performas
Kriterleri
Uluslararası Muhasebe Standartları Uygulamaları
o TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı
Sınıflandırmalar
Değerleme
Riskten Korunma Muhasebesi
o TFRS 9 – Gerekçeleri
Değerlendirme
Telefon: +90 (212) 328 26 87
Faks: +90 (212) 328 26 88
E-Mail: [email protected]
Kredi Riski Uyg
Temel türev ürünlerinin muhasebe uygulamaları,
bankaların ve şirketlerin kamuoyuna açıklanacak
finansal tabloları ve önemli finansal göstergeleri
üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi. Bu eğitimi
almış olanlar, türev işlemlerin yapılış amacı ile
muhasebe uygulamaları arasındaki ilişkiyi bilir,
herhangi bir finansal enstrümanın mali tablolar
üzerindeki etkisini anlar, işlemi yapmakla
yapmamak arasındaki risk/getiri ve mali tablo
yansımasına ilişkin analizleri yapar.
Tarih
12-13 Aralık
Süre
2 Gün
Eğitmen
Cem Şipal
Türev Araçlar Muhasebesi
EĞİTİM İÇERİĞİ
Banka Finansal Tabloları – Genel yapı ve işleyiş
o Bilanço
o Nazım Hesaplar
o Gelir Tablosu
Konuya İlişkin Muhasebe Standartlarına bakış
o TFRS 9 (Finansal Araçlar)
o TFRS 7 (Finansal Araçlara ilişkin açıklamalar)
Türev araçların yapılış amacına göre sınıflandırılması
o Alım/Satım amaçlı (spekülatif ve arbitraj)
o Riskten Korunma amaçlı işlemler
Özellikleri
Koşulları
Uygulamalar
Şirket uygulamaları
Değerlemeye ilişkin hususlar
o Temel Değerleme Kavramları
o Fiyatlamaya ile İlişkisi
Türev İşlemlerin muhasebe / mali tablo uygulamaları
o Vadeli Döviz İşlemleri (forward)
o Para Swap İşlemleri
o Faiz swap İşlemleri
o Opsiyonlar
Genel Olarak Finansal Araçlar Muhasebe / Risk
Yönetimi İlişkisi
Özellik Arz Eden Durumlar
Telefon: +90 (212) 328 26 87
Faks: +90 (212) 328 26 88
E-Mail: [email protected]
Eğitimler Hakkında Genel Bilgi
Eğitim ücreti 1 gün için 1000 TL + KDV’dir.
Eğitimlerimiz İTÜ Ayazağa Kampüsü Arı 1 Teknopark Binası’nda gerçekleşmektedir.
Eğitim saatleri 10:00-12:30 (1 adet 15 dk. Kahve molası); 12:30-13:30 Öğlen Yemeği; 13:30-17:00 (1 adet
15 dk. Kahve molası) olarak planlanmıştır.
Öğlen yemeği ücrete dahildir.
RiskTürk gerektiğinde programı erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
Eğitim tarihlerinden 2 iş günü öncesine kadar kayıtlarımız devam etmektedir.
Eğitim bedelinin eğitimden 2 iş günü öncesinde RiskTürk banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir.
IBAN NO : TR 6600 0670 1000 0000 6538 1566 YapıKredi Bankası, Merkez Plaza Şubesi
Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir.
Tüm eğitim programları ihtiyaca göre dizayn edilerek kurum içi eğitim olarak düzenlenebilmektedir.
Sorularınız ve kayıtlar için aşağıdaki numaralardan bilgi alabilirsiniz.
Tlf: 0 (212) 328 26 87 – 89 Faks: 0 (212) 328 26 88 Email: [email protected] Web: www.riskturk.com
Telefon: +90 (212) 328 26 87
Faks: +90 (212) 328 26 88
E-Mail: [email protected]
EĞİTİM REFERANSLARIMIZ