soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)
TRANSCRIPT
![Page 1: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/1.jpg)
Соловйов Володимир Миколайович,
завідувач кафедри економічної кібернетики
Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького
ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В
СКЛАДНИХ МЕРЕЖАХ
Черкаси-2013
![Page 2: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/2.jpg)
Кількісні міри складності Складні мережі та міри їх
складності Мережні міри складності і
попередження кризових явищ
![Page 3: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/3.jpg)
Кількісні методи оцінки складності
А.Ейнштейн: … давні проблеми рідко вирішуються в межах домінуючої парадигми
І.Пригожин: поняття простоти і складності релятивізуються в плюралізмі мов опису, що зумовлює і множинність підходів до кількісного опису феномену складності
![Page 4: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/4.jpg)
Програмно-методичний комплекс
ЧНУ ім.Б.Хмельницькогокількісні міри складності: - алгоритмічні; - фрактальні; - рекурентні; - неекстенсивні; - нереверсивні; - хаос-динамічні; - мережні та ін.
![Page 5: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/5.jpg)
93
13
711
1519
Пуасонівський графПуасонівський графКількість
знайдених вузлів
![Page 6: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/6.jpg)
1
6
54
63
67
2
94
Кількістьзнайдених
вузлів
Степеневий графСтепеневий граф
![Page 7: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/7.jpg)
Розподіл Пуасона Степеневий розподіл
Експоненційна мережа Мережа вільного масштабу
![Page 8: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/8.jpg)
Технологічні мережі
![Page 9: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/9.jpg)
Ієрархічна карта науки (7940 журналів, 9.2 млн. цитувань) arXiv:1010.0431v1 [physics.soc-ph] 3 Oct 2010
![Page 10: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/10.jpg)
Соціальні мережі
![Page 11: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/13.jpg)
Фінансовий кластер: Economic Networks: The New Challenges Frank Schweitzer, Giorgio Fagiolo, Didier Sornette,Fernando Vega-Redondo, Alessandro Vespignani, Douglas R. White // 24 JULY 2009 VOL 325 SCIENCE www.sciencemag.org
![Page 14: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/15.jpg)
Мережа міжособистісних зв’язків героїв роману В.Гюго “Знедолені”
![Page 16: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/16.jpg)
Визначення прибутковостей
Обчислюються зміни цін (“прибутковостей”- returns)
активів з часом, ( часовий крок)
,
- ціна активу .
Визначаються нормалізовані прибутковості
.
є стандартним відхиленням , а означає середнє у часі за вибраний період
Ni ,...,1 t
tSttStG iii lnln tSi i
i
iii
GtGtg
22iii GG
iG ...
![Page 17: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/17.jpg)
Дослідження крос-кореляцій
Знаходиться середньочасова крос-кореляційна матриця з елементами
.
За побудовою елементи належать діапазону , причому означає повну кореляцію, - повну антикореляцію, а - некорельовані пари активів.
C
tgtgC jiij
ijC11 ijC 1ijC
1ijC0ijC
![Page 18: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/18.jpg)
Ієрархічна структура кореляцій
Кластерний аналіз виконується за три кроки:
1) визначення метричної відстані, базуючись на коефіцієнті кореляції
Вони задовольняють трьом аксіомам метрики:
1. при i=j; 2. ; 3. .
2) будується мінімальне остівне дерево
,)1(2 ijij cd 02 ijd
,jiij dd ,0ijd kjikij ddd D
![Page 19: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/19.jpg)
Мінімальне остівне дерево для MSCI
![Page 20: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/21.jpg)
Мінімальне остівне і ієрархічне дерева
![Page 22: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/24.jpg)
Алгоритм Лакаса(граф видимості)
![Page 25: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/26.jpg)
Рекурентний аналіз
![Page 27: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/27.jpg)
Рекурентна діаграма
![Page 28: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/30.jpg)
Dax04 VGWind=250Node degrees
nnP )(
![Page 31: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/31.jpg)
DAX04 VG Wind=250 Node betweenness
![Page 32: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/32.jpg)
Dax 04 Wind=250 vg vertex eccentricity
![Page 33: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/33.jpg)
nnP )(
![Page 34: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: Soloviev cherkassy (vladimir soloviev's conflicted copy 2013 07-08)](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062709/558d1856d8b42a02418b46eb/html5/thumbnails/41.jpg)