taller de econometria ii-raiz

Upload: cristian-arias-garcia

Post on 13-Apr-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    1/69

    TALLER DE ECONOMETRIA II- PRUEBAS DE RAZ UNITARIA YESTACIONALIDAD

    1)

    y t=1y t1+2y t2+3y t3+t

    Muestre que cuando 1+2+3=1 la variable transformada (1L)y t puede

    mostrarse como un modelo AR (2)

    Para transformar el modelo AR (3) en AR (2)se parte de:

    (1L)y t

    y ty t1=1y t1y t1+2y t2+3y t3+t(1)

    Tomando 1+2+3=1 y convirtindolo en :

    2=113(2)

    Reempla!ando (2) en (1) se obtiene que:

    y ty t1=1y t1y t1+yt2

    1y t2

    3y t2+

    3y t3+t

    Reordenando trminos se obtiene el proceso AR (2)

    y ty t1=1(y t1y t2)(y t1y t2)3(y t2y t3)+t

    y ty t1=(11)(y t1y t2)3(y t2y t3)+t

    y t=(11) y t13 y t2+t

    2)Lleve a cabo las pruebas e ra!" u#$%ar$a D& para los co'po#e#%esel !#$ce

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    2/69

    NDICE T(RMINOS DE INTERCAMBIO- PRUEBAS D&

    NI)ELES * CON INTERCEPTO

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    3/69

    PRUEBA DE +IP,TESIS

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    4/69

    permite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie con interceptoy tendencia no es estacionaria,

    PRIMERA DI&ERENCIA* CON INTERCEPTO

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    5/69

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    Ha=La serie de tiempo no presenta raiz unitaria. Por loque

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    6/69

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    Ha=La serie de tiempo no presenta raiz unitaria. Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    7/69

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    Ha=La serie de tiempo no presenta raiz unitaria. Por loque

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    8/69

    DI&ERENCIA DE LOARITMOS ESTACIONAL * CON INTERCEPTO

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    9/69

    permite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie con interceptono es estacionaria,

    DI&ERENCIA DE LOARITMOS ESTACIONAL* CON INTERCEPTO Y

    TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    10/69

    Al comparar el valor de t"calculado con el valor t" cr#tico se puede ver que paracada uno de los niveles de si$ni%cancia& 1'& y ' & el t "calculado es menorque el t *critico por tanto se acepta +o, Por lo cual -ay evidencia su%ciente quepermite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie con interceptoy tendencia no es estacionaria,

    NDICE DE IMPORTACIONES- PRUEBAS D&

    NI)ELES* CON INTERCEPTO

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo p resentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    11/69

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    12/69

    que el t *critico por tanto se acepta +o, Por lo cual -ay evidencia su%ciente quepermite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie con interceptoy tendencia no es estacionaria,

    PRIMERA DI&ERENCIA* CON INTERCEPTO

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    13/69

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    14/69

    R067A 08549:

    Al comparar el valor de t"calculado con el valor t" cr#tico se puede ver que paracada uno de los niveles de si$ni%cancia& 1'& y ' & el t "calculado es mayorque el t *critico por tanto se rec-a!a +o, Por lo cual -ay evidencia su%ciente

    que permite pensar que no -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie conintercepto y tendencia es estacionaria,

    LOARITMOS* CON INTERCEPTO

    PR/0A 0 +P4T055:

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    15/69

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    16/69

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    17/69

    DI&ERENCIA DE LOARITMOS ESTACIONAL* CON INTERCEPTO

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    18/69

    permite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie con interceptono es estacionaria,

    DI&ERENCIA DE LOARITMOS ESTACIONAL* CON INTERCEPTO Y

    TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    19/69

    permite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie con interceptoy tendencia no es estacionaria,

    NDICE DE E.PORTACIONES- PRUEBA D&

    NI)ELES * CON INTERCEPTO

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    20/69

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo p resentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    21/69

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    22/69

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    23/69

    PRIMERAS DI&ERENCIAS* CON INTERCEPTO Y TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    24/69

    LOARITMOS* CON INTERCEPTO

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    25/69

    LOARITMOS* CON INTERCEPTO Y TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    26/69

    DI&ERENCIA DE LOARITMOS ESTACIONAL * CON INTERCEPTO

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    27/69

    R067A 08549:

    Al comparar el valor de t"calculado con el valor t" cr#tico se puede ver que paracada uno de los niveles de si$ni%cancia& 1'& y ' & el t "calculado es menorque el t *critico por tanto se acepta +o, Por lo cual -ay evidencia su%ciente que

    permite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie con interceptono es estacionaria,

    DI&ERENCIA DE LOARITMOS ESTACIONAL* CON INTERCEPTO YTENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    28/69

    R067A 08549:

    Al comparar el valor de t"calculado con el valor t" cr#tico se puede ver que paracada uno de los niveles de si$ni%cancia& 1'& y ' & el t "calculado es menorque el t *critico por tanto se acepta +o, Por lo cual -ay evidencia su%ciente que

    permite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie con interceptoy tendencia no es estacionaria,

    b/ Lleve a cabo las pruebas e ra!" u#$%ar$a AD& para los co'po#e#%esel !#$ce0

    NDICE T(RMINOS DE INTERCAMBIO 1 PRUEBAS AD&

    NI)ELES* SIN INTERCEPTO Y SIN TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    29/69

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    30/69

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    31/69

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    32/69

    PRIMERA DI&ERENCIA* SIN INTERCEPTO Y SIN TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    33/69

    PRIMERA DI&ERENCIA * CON INTERCEPTO

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    34/69

    PRIMERA DI&ERENCIA * CON INTERCEPTO Y TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    35/69

    Al comparar el valor de t"calculado con el valor t" cr#tico se puede ver que paracada uno de los niveles de si$ni%cancia& 1'& y ' & el t "calculado es menorque el t *critico por tanto se rec-a!a +o, Por lo cual -ay evidencia su%cienteque permite pensar que no -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie conintercepto y tendencia es estacionaria,

    LOARITMOS* SIN INTERCEPTO Y SIN TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    36/69

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    37/69

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    38/69

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    39/69

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    40/69

    DI&ERENCIA DE LOARITMOS ESTACIONAL * CON INTERCEPTO

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=L a serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    41/69

    que el t *critico por tanto se acepta +o, Por lo cual -ay evidencia su%ciente quepermite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie con interceptono es estacionaria,

    DI&ERENCIA DE LOARITMOS ESTACIONAL* CON INTERCEPTO Y CONTENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    42/69

    R067A 08549:

    Al comparar el valor de t"calculado con el valor t" cr#tico se puede ver que paracada uno de los niveles de si$ni%cancia& 1'& y ' & el t "calculado es menorque el t *critico por tanto se acepta +o, Por lo cual -ay evidencia su%ciente que

    permite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie con interceptoy tendencia no es estacionaria,

    NDICE DE E.PORTACIONES- PRUEBA AD&

    NI)ELES SIN INTERCEPTO Y TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo q ue =0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    43/69

    Al comparar el valor de t"calculado con el valor t" cr#tico se puede ver que paracada uno de los niveles de si$ni%cancia& 1'& y ' & el t "calculado es menorque el t *critico por tanto se acepta +o, Por lo cual -ay evidencia su%ciente quepermite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie sin interceptoy sin tendencia no es estacionaria,

    NI)ELES* CON INTERCEPTO

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    44/69

    R067A 08549:

    Al comparar el valor de t"calculado con el valor t" cr#tico se puede ver que paracada uno de los niveles de si$ni%cancia& 1'& y ' & el t "calculado es menorque el t *critico por tanto se acepta +o, Por lo cual -ay evidencia su%ciente que

    permite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie con interceptono es estacionaria,

    NI)ELES* CON INTERCEPTO Y TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    45/69

    H0=La serie de tiem po presentaraiz unitaria. Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    46/69

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    47/69

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    48/69

    PRIMERA DI&ERENCIA* CON INTERCEPTO Y TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por loqu e

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    49/69

    LOARITMOS* SIN INTERCEPTO Y SIN TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    50/69

    PRUEBA AD& lo2ar$%'os co# $#%ercep%o

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por loque =0 , ao=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que

  • 7/26/2019 Taller de Econometria II-raiz

    51/69

    permite pensar que -ay e.istencia de una ra#! unitaria y la serie con interceptono es estacionaria,

    LOARITMOS* CON INTERCEPTO Y CON TENDENCIA

    PR/0A 0 +P4T055:

    H0=La serie de tiempo presentaraiz unitaria . Por lo que =0 , ao=0y a2=0

    H1=La serie de tiempono presentaraiz unitaria . Por lo que