trabajo analisis de montecarlo ii rev 01

MODELAMIENTO Y ANALISIS DE DECISION

DOCENTE : MSc JUAN CARLOS UBILLUS CALMETALUMNOS : PERCY GARCIA CHAIÑA

CESAR REQUEJO TORRES MIGUEL AGUILAR PEREDA

OLIVER EMANUEL ZEGARRA VELA

TRABAJO N°05: APLICACIÓN DEL METODO DE MONTECARLO

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX BASE COST Low Most High Low Most High Simulado

US$ Likely Likely

1 Design 6,00 67% 100% 167% 4,00 6,0 10,00 6,72 Build 20,00 80% 100% 175% 16,00 20,0 35,00 23,73 Test 15,00 73% 100% 153% 11,00 15,0 23,00 16,3

TOTAL COSTO SIN IGV 41,00 31,00 41,00 68,00 46,7

WBS ELEMENTItem

RANGE Of PROJECT COST ESTIMATES

=Risk(CT6;CU6;CV6)

=Risk(CT7;CU7;CV7)

=Risk(CT8;CU8;CV8)

=RiskOutput("Costo Total del

EVALUACION DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

• El paso siguiente es correr la simulación. Para este caso en particular, vamos a probar una simulación con 1000 iteraciones. Hacemos click en Inicar Simulación para empezar la simulación.

• Para el presente caso, la media corresponde a US$ 46,67 Mill

BASE COST Low Most High Low Most High Simulado

US$ Likely Likely



20


Item WBS ELEMENT=Risk(CT6;CU6;CV6)

=Risk(CT7;CU7;CV7)

=Risk(CT8;CU8;CV8)

=RiskOutput("Costo Total del Proyect0")+SUMA(CW6:CW8)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX • El modelo predeterminado es la presentación de histogramas que se ha generado a partir de la simulación, como se puede apreciar en el

gráfico, se puede observar la barra de porcentajes.• Esto quiere decir que el 90% de los casos el presupuesto total oscila entre $375.5 y $415 millones de dólares. Asimismo, al costado del

gráfico se indica que la Media es de $ 394.

RESULTANTE Y VISULIZACION DE LA SIMULACION

• El modelo predeterminado es la presentación de histogramas que se ha generado a partir de la simulación, como se puede apreciar en el gráfico, se puede observar la barra de porcentajes.

• Esto quiere decir que el 90% de los casos el presupuesto total oscila entre $375.5 y $415 millones de dólares. Asimismo, al costado del gráfico se indica que la Media es de $ 394.

5,0% 90,0% 5,0%

39,16 55,413

03

54

04

55

05

56

06

5

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

Costo Total del Proyect0


Mínimo 33,72Máximo 63,88Media 46,67Desv Est 4,96Valores 10000

Versión de prueba de @RISKSólo para propósitos de evaluación

Nombre de libro de trabajo PRESUPUESTO LA (version 2).xlsb

Número de simulaciones 1

Número de iteraciones 10000

Número de entradas 7

Número de salidas 1

Tipo de muestreo Latino Hipercúbico

Tiempo de inicio de simulación

Duración de simulación

Generador de # aleatorio

Semilla aleatoria

6/9/12 17:44:08

00:00:03

RAN3I

145344509

Información de resumen de simulación

VISULAIZACION GRAFICO DE PROBABILIDAD ACUMULADA

• Una forma bastante útil de visualizar la resultante probabilística es el gráfico de probabilidad acumulada ascendente, tal como se ve a continuación.

• Podemos concluir con este gráfico que para asegurar el presupuesto con un 95% de confianza (probabilidad acumulada) se necesita de $415. Este monto sobrepasa en $40 millones de dólares al costo base. El resultado de este análisis, en este caso, es que “se necesita una contingencia de $ 40 millones de dólares para cumplir el presupuesto con un 95% de confianza”. Finalmente, se puede generar un reporte en Excel que resume todo lo mencionado anteriormente, haciendo click en el botón Excel reports.

Estadísticos PercentilMínimo 32,8 5% 39,1

Máximo 63,8 10% 40,4

Media 46,7 15% 41,4

Desv Est 5,0 20% 42,2

Varianza 24,62339486 25% 43,0

Indice de sesgo0,302189435 30% 43,7

Curtosis 2,676656503 35% 44,3

Mediana 46,4 40% 45,0

Moda 43,6 45% 45,7

X izquierda 39,1 50% 46,4

P izquierda 5% 55% 47,0

X derecha 55,3 60% 47,7

P derecha 95% 65% 48,4

Diff X 16,2 70% 49,2

Diff P 90% 75% 50,1

#Errores 0 80% 51,0

Filtro mín Apagado 85% 52,1

Filtro máx Apagado 90% 53,5

#Filtrado 0 95% 55,3

Estadísticos resumen para Costo Total del Proyect0

VISUALAIZACION GRAFICO DE PROBABILIDAD ACUMULADA

'Reporte @RISK Salida para COSTO TOTAL DEL PROYECTO

• También se puede visualizar los coeficientes de regresión de cada variable para el costo total. Estos coeficientes nos indican qué tanto influye cada variable con un coeficiente ponderado que varía del 0 al 1. Mientras mayor sea el coeficiente, mayor será su impacto en la sumatoria total.

• El proceso de muestreo toma valores al azar dentro del rango definido, y se asigna un valor de acuerdo a la distribución de probabilidad escogida.

5,0% 90,0% 5,0%

39,03 55,373

03

54

04

55

05

56

06

57

0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0



Mínimo 34,01Máximo 65,18Media 46,67Desv Est 4,97Valores 10000

Versión de prueba de @RISKSólo para propósitos de evaluación

Estadísticos PercentilMínimo 33,7 5% 39,2

Máximo 63,9 10% 40,4

Media 46,7 15% 41,4

Desv Est 5,0 20% 42,2

Varianza 24,57591762 25% 42,9

Indice de sesgo0,315512064 30% 43,7

Curtosis 2,636830151 35% 44,3

Mediana 46,3 40% 44,9

Moda 43,9 45% 45,6

X izquierda 39,2 50% 46,3

P izquierda 5% 55% 47,0

X derecha 55,4 60% 47,7

P derecha 95% 65% 48,4

Diff X 16,2 70% 49,2

Diff P 90% 75% 50,1

#Errores 0 80% 51,0

Filtro mín Apagado 85% 52,1

Filtro máx Apagado 90% 53,4

#Filtrado 0 95% 55,4

Estadísticos resumen para Costo Total del Proyect0

'Reporte @RISK Salida para COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Jerarquía Nombre Regr Corr1 Build / Simulado 0,825 0,819

2 Test / Simulado 0,503 0,490

3 Design / Simulado0,252 0,243

Información de regresión y jerarquía para Costo Total del Proyect0

•También se puede visualizar los coeficientes de regresión de cada variable para el costo total. Estos coeficientes nos indican qué tanto influye cada variable con un coeficiente ponderado que varía del 0 al 1. Mientras mayor sea el coeficiente, mayor será su impacto en la sumatoria total.•El proceso de muestreo toma valores al azar dentro del rango definido, y se asigna un valor de acuerdo a la distribución de probabilidad escogida.

TIPOS DE ANALISIS AVANZADOEl software permite además realizar tres tipos de análisis avanzados, que son:• Búsqueda objetivo (Goal seek)• Análisis de Tensión (Stress Analysis)• Análisis de Sensibilidad avanzado (Advanced Sensitivity Analysis)

• Para el caso del ejemplo, va a buscarse un valor de costo base para ‘Movimiento de Tierras’ (celda CW7-item2 , que inicialmente vale $ 6 715 712), con tal que la sumatoria total (celda CW20-Total Costo sin IGV) sea de $ 375292 827,52. Luego de aplicar la función Goal seek, obtenemos lo siguiente:

BASE COST Low Most High Low Most High Simulado

US$ Likely Likely



WBS ELEMENTItem


ANALISIS AVANZADO

ANALISIS DE ESFUERZO

• La función Stress Analysis o Análisis de Esfuerzo consiste en mostrar diferentes escenarios instantáneamente. Permite analizar los efectos de ajustar distintos valores percentiles entre las muestras que se están tomando durante la simulación.

• Una vez que se especifican los valores extremos de las entradas o inputs, se puede ver cómo las diferentes situaciones afectarían a la resultante. Entonces, se procesan y visualizan diferentes escenarios al mismo tiempo sin tener que cambiar el modelo. En el ejemplo, aplicamos la función a la celda CW20 (resultante):

• En este caso se va a configurar tres escenarios. El primero con las distribuciones de costo de Puentes y Túneles, ajustada a los percentiles 5% y 95% originales, el segundo escenario con Gastos Generales ajustado entre los percentiles 10% y 90%, y el tercer escenario con las Obras Preliminares, Instalaciones Especiales, y Utilidad ajustada entre los percentiles 8% y 92%.

ANALISIS DE ESTRES

RESUMEN DE ANALISIS DE ESTRESResumen de análisis de estrésEjecutado por: cesarFecha: sábado, 09 de junio de 2012 18:35:59Distribución simulada: Costo Total del Proyect0Entradas estresadas: 3Simulaciones: 4

Nombre Celda Análisis de estrés Media Mín Máx Moda Mediana DesvEst Var Indice de sesgo 5% 95%Línea de base (ninguno) línea de base 46,66667557 33,90817257 63,28696786 44,10378669 46,26998956 4,968129404 24,68230978 0,313110489 39,19666576 55,34847042

Design / Simulado CW6 5,00% a 95,00%$CW$6 5,00% a 95,00% 46,66667557 33,90817257 63,28696786 44,10378669 46,26998956 4,968129404 24,68230978 0,313110489 39,19666576 55,34847042

Build / Simulado CW7 10,00% a 90,00%$CW$7 10,00% a 90,00% 46,66667557 33,90817257 63,28696786 44,10378669 46,26998956 4,968129404 24,68230978 0,313110489 39,19666576 55,34847042

Test / Simulado CW8 8,00% a 92,00%$CW$8 8,00% a 92,00% 46,66667557 33,90817257 63,28696786 44,10378669 46,26998956 4,968129404 24,68230978 0,313110489 39,19666576 55,34847042

Salida: Costo Total del Proyect0Entrada

Nombre Libro Análisis de estrés Media Mín Máx DesvEst(ninguno) (ninguno) línea de base 46,66667557 33,90817257 63,28696786 4,968129404

Design / Simulado PRESUPUESTO LA.xlsx5,00% a 95,00% 46,66667557 33,90817257 63,28696786 4,968129404

Build / Simulado PRESUPUESTO LA.xlsx10,00% a 90,00% 46,66667557 33,90817257 63,28696786 4,968129404

Test / Simulado PRESUPUESTO LA.xlsx8,00% a 92,00% 46,66667557 33,90817257 63,28696786 4,968129404

Entradas jerarquizadas por media Salida

RESUMEN DE ANALISIS DE ESTRES

Resumen de análisis de estrésEjecutado por: cesarFecha: domingo, 03 de junio de 2012 10:26:39Distribución simulada: COSTO TOTAL DEL PROYECTOEntradas estresadas: 6Simulaciones: 7

Nombre Análisis de estrés Media Mín Máx Moda Mediana DesvEst Var Indice de sesgo 5% 95%Línea de base línea de base 392928915 362274270,5 427807747 388161625 392684038,5 11932228,5 1,42378E+14 0,10563666 373935005,9 413253543

PUENTES Y OBRAS DE ARTE / Simulado CW12 5,00% a 95,00% 5,00% a 95,00% 392751305 364077506,3 425184408 385547129 392419555,7 11354749,83 1,2893E+14 0,108938772 374452629,6 411563932

TUNELES / Simulado CW13 5,00% a 95,00% 5,00% a 95,00% 392736937 362860113,5 427053086 393964064 392734827,7 11229563,23 1,26103E+14 0,096994191 374728966,3 412166827

GASTOS GENERALES / Simulado CW18 10,00% a 90,00% 10,00% a 90,00% 392712351 363744404,9 425179030 393152368 392234709 11479536,35 1,3178E+14 0,119978568 374424576,7 412137948

OBRAS PRELIMINARES / Simulado CW6 8,00% a 92,00% 8,00% a 92,00% 392849442 362073111,2 427730943 391447362 392586890,4 11859720,08 1,40653E+14 0,105000126 373837756,6 413152927

INSTALACIONES ESPECIALES / Simulado CW16 8,00% a 92,00%8,00% a 92,00% 392857721 361483414,1 426726777 390854597 392571117,5 11862701,68 1,40724E+14 0,1026206 374125577,7 412868757

UTILIDAD / Simulado CW19 8,00% a 92,00% 8,00% a 92,00% 392823390 362433836,1 426515181 383238314 392333866,8 11790296,94 1,39011E+14 0,107168548 373790368,4 412897488

Salida: COSTO TOTAL DEL PROYECTOEntrada

• Se observa que la variación de la distribución dentro de los percentiles definidos en todas las variables sí afecta a la resultante original, o baseline. Vemos en el primer gráfico de que la variación más grande ha sido en el rubro de gastos generales, puentes y, túneles, y la menor en el Obras Preliminares y Instalaciones Especiales. Esto se debe al nivel de incidencia que tienen sobre el monto total.

• Se aprecia también que todas las resultantes han bajado su valor en todos los escenarios con respecto al original. Esto se debe en este caso a que la distancia entre el valor más probable y el valor mínimo de cada variable siempre ha sido menor que la distancia entre el valor más probable y el valor máximo. Entonces, al reducir la amplitud de las distribuciones en los percentiles especificados anteriormente, la media se ha movido ligeramente hacia la izquierda, con un cambio casi imperceptible como se puede apreciar.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ANALISIS DE SENSIBILIDADReporte resumen en análisis de sensibilidad avanzadoEjecutado por: cesarFecha: sábado, 09 de junio de 2012 18:46:17Salida: Costo Total del Proyect0Entradas analizadas: 3Simulaciones: 21

Nombre Libro Celda Análisis Valor Media Mín Máx Moda Mediana DesvEst Var Indice de sesgo 5% 95%Design / Simulado PRESUPUESTO LA.xlsxCW6 Perc%: 1% 4,346410162 44,34640169 32,52346789 60,45051215 42,58974023 43,91753683 4,798848276 23,02894478 0,337828636 37,12953433 52,86361817

Design / Simulado PRESUPUESTO LA.xlsxCW6 Perc%: 5% 4,774596669 44,7745882 32,9516544 60,87869865 43,01792674 44,34572334 4,798848276 23,02894478 0,337828636 37,55772084 53,29180468





Entrada Salida: Costo Total del Proyect0

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ANALISIS DE SENSIBILIDAD – GRAFICO DE TORNADO

CONCLUSIONES• El análisis de riesgos por medio de la simulación de Monte Carlo puede ser una

herramienta poderosa para la evaluación de riesgos, tanto para estimación de costos como para la estimación de tiempos. Por lo tanto, esto solo es posible si se hace una adecuada identificación de riesgos. El programa no halla números mágicos, sino se basa en la información de entrada para hacer los cálculos probabilísticos. En realidad, depende mucho de la calidad de estimación de los valores de entrada o input para poder tener buenas estimaciones usando el software.

• Una gran ventaja que tiene la simulación de Monte Carlo es que complementa perfectamente a la gestión de riesgos en la construcción, no sólo en los análisis cuantitativo y cualitativo, sino también para la gestión de respuesta a los riesgos.

• Por ejemplo, si se encuentra que el costo de un elemento excede lo que se ha establecido como máximo, se decide mitigar ese riesgo como plan de respuesta y se decide entonces buscar alternativas para esa partida.

RECOMENDACIONES• Se destaca de esta herramienta el análisis de sensibilidad, que sirve para

básicamente priorizar la acción en la gestión de riesgos para las partidas más sensibles de un proyecto. Entonces, sirve como herramienta de seguimiento y control de riesgos.

• Cabe señalar que el programa sólo es una herramienta, por lo que los datos obtenidos deben ser tratados como medios para hacer un posterior análisis y llegar a una decisión y no tomar directamente los valores como ciertos. El gerente de proyecto debe tener una adecuada experiencia y criterio para determinar los valores máximos y mínimos permisibles para asegurar la calidad de información que se procese en esta herramienta.

• Por último, es importante recordar que todo proyecto es un proceso dinámico, por lo que queda a juicio del gerente del proyecto evaluar si es necesario hacer las simulaciones en diferentes etapas del proyecto, pues las variables pueden haber cambiado sus condiciones, o bien porque pueden introducirse nuevos riesgos osimplemente surgen nuevos escenarios que necesitan ser simulados para tomar una adecuada decisión.

trabajo analisis de montecarlo ii rev 01

Documents

la simulacion

grfico se indica que

sumatoria total

se puede observar

risk salida para costo

se puede generar

como se puede apreciar

y se asigna