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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN-Managua
Curso de Análisis y Diseño de Modelos Econométricos
Encuentro No.1
Introducción a la EconometríaParticipantes:
Docentes /FAREM-Carazo
Profesor:
MSc. Julio Rito
Vargas Avilés.
www.jrvargas.wordpress.com
2011
Objetivos del curso, Conceptos de econometría , Estadísticos
principales y gráficos descriptivos de un estudio econométrico
Año académico:
La calidad y los cambios, los realizan los
docentes, pero…¿qué tienen que tener
para involucrarse, comprometerse,
participar y apoyar los proyectos de la
Institución?
El secreto radica en tener las
competencias necesarias para
enfrentar con calidad los cambios,
trabajando en equipos.
Los cambios sin competencias carecen de calidad
DIDÁCTICA
DE LA
ECONOMETRÍA
Prueba Solución
Objetivos del Curso
Objetivo General
Saber modelar fenómenos económicos a través de ecuaciones de
regresión lineal que describan la relación de una variable dependiente
(Y), de otra (X) o más variables (X1,X2,X3..XN) independientes o
EXPLICTIVAS, considerando el análisis de los supuestos básicos en los
diferentes modelos teóricos para realizar análisis económico de:
• Estructura
• Dinamismo
• Tendencia y estacionalidad
• Predicción/Planeación
Objetivos del Curso
Objetivos Específicos
Construcción y planteamiento del modelo básico de regresión lineal
(especificación, estimación y contraste del modelo uniecuacional).
Familiarizar a los participantes con un Software econométrico Gretl.
Interpretar los componentes de un modelo econométrico
Obtener valores de predicción a partir del modelo econométrico
Competencias Genéricas de Econometría
Instrumentales
Capacidad de análisis y
síntesis
Capacidad de organización y
planificación
Capacidad para la resolución
de problemas
Habilidad para analizar y
buscar información proveniente
de fuentes diversas
Comunicación oral y escrita
Capacidad de tomar
decisiones
Conocimientos de informática
relativos al ámbito de estudio
Personales
Capacidad para
trabajar en equipo
Capacidad crítica y
autocrítica
Compromiso ético en
el trabajo
Sistémicas Capacidad de
aprendizaje autónomo
Creatividad
Competencias Específicas de Econometría
Buscar información económica.
Manejar la información hasta
convertirla en un conjunto de datos útil
para la toma de decisiones.
Identificar e interpretar los componentes
de un modelo econométrico.
Manejar software econométrico
específico e interpretar sus resultados.
Contrastar hipótesis.
Identificar los principales problemas
asociados al incumplimiento de las
hipótesis habituales y tratar de
resolverlos.
Realizar predicciones y simulaciones
en el ámbito de la economía y la empresa
Diseñar y elaborar informes
econométricos, sectoriales, regionales y/o
de empresa.
Forma de Organización Docente-Competencia
Genérica
Plan Temático
Encuentro 1(2h) Encuentro 2(2h) Encuentro 3(2h) Encuentro 4(2h) Encuentro 5(2h)
1. Presentación
del programa del
curso.
2. Prueba
diagnóstica
3. Conceptos
econométricos.
4. Estadísticos
principales y
gráficos de un
estudio
econométrico.
1. Aprendiendo
el uso del
Software
econométrico
“Gretl” . con
datos
económicos del
BCN relativos
al costo de la
canasta básica
1. El modelo
de regresión
lineal
2. Concepto de
linealidad
en
econometría.
3. Los supuestos
del modelo
de regresión
lineal
1. Ejemplo de
regresión
lineal
múltiple,
contraste de
hipótesis.
2. Pronósticos
3. Problemas
propuestos a
participantes
1. Modelos
econométricos
logartimicos,
Semilogarítmicos
,recíprocos y
polinómicos.
2. Prácticas
individuales.
Enfoque de la Econometría
Introducción
Se pueden distinguir dos tipos de modelos:
Clásicos: una serie de variables exógenas son utilizadas para
explicar el comportamiento de una variable llamada endógena.
Como perfeccionamiento de estos modelos se utilizan los M.C.O.
Modelos de Series Temporales: utilizan como variable explicativa
el pasado de la serie en estudio. Los modelos multivariantes unen
causalidad y el análisis puro del pasado de la serie
Origen y Evolución de la Econometría
En 1926 Ragnar Frisch introdujo el término Econometría para
denominar a esta nueva disciplina que surge en el campo de la
ciencia económica. Se constituye de estudios de la teoría
económica, la estadística y la matemática.
La etapa pre-econométrica se inicia en el siglo XVII con W. Petty. Se
considera como aquella en la que la estadística y la economía
evolucionaron al sentar las bases de soporte de la econometría. En
esta época se descatan: K.Gauss, William S. Gosset, Irving Fisher,
entre otros.
Origen y Evolución de la Econometría
Etapas de aportaciones básicas: se caracteriza por el estudio de
los principales problemas econométricos, tales como la identificación
y estimación de ecuaciones simultáneas, autocorrelación de las
perturbaciones y la multicolinealidad de los regresores. En la década
de 1960 se efectúan aplicaciones prácticas a modelos de demanda,
producción e inversión, y se desarrollan los principales modelos
macroeconométricos de enfoque keynesiano. En 1970, se incorpora
la metodología ARIMA. En 1980 y 1990 se destacan las
contribuciones metodológicas relativas a los contrastes de
especificación y evaluación de los modelos, avances en la
metodología de los modelos dinámicos, entre otros.
Concepto de Econometría
Concepto 1:
La Econometría es una rama de la economía que
utiliza la estadística para medir o cuantificar las
relaciones existentes entre variables económicas. Es
una materia interdisciplinar que utiliza la teoría
económica, la matemática, la estadística y los métodos
computacionales. En palabras de Ramanathan (2002):
Concepto de Econometría
Concepto 2:
La econometría se puede definir como una disciplina
científica que tiene por objeto la explicación y la
predicción de los fenómenos económicos, mediante el
uso de modelos expresados en forma matemática y la
utilización de métodos estadísticos de estimación y
contraste.
Concepto de Econometría
Concepto 3:
Frisch, primer editor de la revista Econométrica(1933)
Metodología para un Modelo Econométrico
Las fases de diseño de un modelo econométrico difieren
según se trate de un modelo causal o de un modelo de
predicción univariante. Sin embargo, ambas clases de
modelo comprenden una primera fase de estimación de
varias especificaciones alternativas, una segunda fase en la
que se efectúan una serie de contrastes estadísticos con
objeto de seleccionar la más apropiada, y una tercera fase
de aplicación del modelo seleccionado para la
predicción y/o contraste de hipótesis económicas.
Metodología para un Modelo Econométrico
Si el objeto de un estudio econométrico es conocer las causas que
determinan la evolución de una variable, se expresará una relación
matemática entre la variable explicada por el modelo y las variables que
podrían explicar su comportamiento. Luego se recopilan datos
estadísticos de las variables. Por medio de los métodos econométricos
se estimarán los valores desconocidos de los parámetros y se
efectuarán los contrastes respecto a la validez del modelo, lo que
permitirá seleccionar las variables explicativas que manifiestan una
mayor incidencia sobre la variable explicada. Una vez estimado el
modelo apropiado, se podrá utilizar para predecir el comportamiento
futuro de la variable cuya evolución estamos analizando.
Herramienta Fundamental de la Econometría
La herramienta fundamental de la econometría es el análisis de
regresión matemática. Sus orígenes se remontan a 1886 con las
investigaciones de Francis Garton.
Según Gujarati: el análisis de regresión está relacionado con el
estudio de la dependencia de una variable, llamada variable
dependiente, con una o más variables adicionales, llamadas
independientes, con la perspectiva de estimar el valor medio o
promedio de la primera en términos conocidos de las segundas.
Herramienta Fundamental de la Econometría
Dado que es improbable establecer la totalidad de las variables
independientes, así como de especificar en forma perfecta la
relación entre ambas, se debe agregar e esa relación un término
que exprese esa deficiencia, el que recibe el nombre de término de
perturbación o término de error estocástico.
La relación se expresa:
Y = f(X) + e Ecuación de regresión de
Y sobre X
Objetivos de la Econometría
Según Christ(1966): Tomamos como objetivo de la
econometría la producción de proposiciones económicas
cuantitativas que expliquen o describan las variaciones de
variables ya observadas, o que pronostiquen o predigan las
variables aun no observadas o que hagan ambas cosas a la
vez.
Dos Visiones Americanas(El Instrumentalismo y
operacionalismo)
Análisis descriptivo de una variable
El objetivo del análisis descriptivo es resumir un conjunto de datos, extrayendo
las características e información más relevante para el estudio. En primer
lugar, sintetizaremos la información de cada una de las variables y en una
segunda etapa, obtendremos una primera idea de las relaciones existentes
entre las variables.
Media aritmética
Recorrido = Máximo - Mínimo
La varianza
Análisis descriptivo de una variable
La desviación típica =
CV= si Coeficiente de Variación
Coeficiente de asimetría =
Curtosis =
Análisis descriptivo de una
variable
PC-Alumno
Metodología para
obtener un Modelo
Econométrico
Planteamento de la Teoría
Económic a o Hipotesis
Especificac ión del Modelo
matmática (de la teoría)
Especificac ión del modelo
ec onométrico (de la teoría)
Obtención de Información (Datos)
(para estimar el modelo
ec onométrico)
Estimación del Modelo
Econométrico
Prueba de Hipótesis Pronóstico o Predicc ión
Usando el modelo para fines de
control o políticas ec onómicas