unit root test and structural change. data generating process y=zeros(300,1); u=rndn(300,1); i=2; do...

Unit Root Test and Structural Change

Post on 20-Dec-2015

215 views

Category:

Documents

1 download

Report

Download

Tags:

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Unit Root Test and Structural Change

Data Generating Process

• Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1);• i=2;• do until i>200;• Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1];• i=i+1;• endo;

• i=201;• do until i>300;• Y[i,1]=9+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1];• i=i+1;• endo;

Page 3: Unit Root Test and Structural Change. Data Generating Process Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1); i=2; do until i>200; Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; i=i+1;

Structural Change-An Example

Page 4: Unit Root Test and Structural Change. Data Generating Process Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1); i=2; do until i>200; Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; i=i+1;

Unit Root Tests

Page 5: Unit Root Test and Structural Change. Data Generating Process Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1); i=2; do until i>200; Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; i=i+1;

Unit Root Tests

Page 6: Unit Root Test and Structural Change. Data Generating Process Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1); i=2; do until i>200; Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; i=i+1;

Unit Root Tests

Page 7: Unit Root Test and Structural Change. Data Generating Process Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1); i=2; do until i>200; Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; i=i+1;

Low Test Power Problem for Unit Root Test

• Y[i,1]=1*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; n=100

• Y[i,1]=0.98*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; n=100

• Y[i,1]=0.95*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; n=100

• Y[i,1]=0.90*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; n=100

• Y[i,1]=0.80*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; n=100

Page 8: Unit Root Test and Structural Change. Data Generating Process Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1); i=2; do until i>200; Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; i=i+1;

Low Test Power Problem for Unit Root Test

Page 9: Unit Root Test and Structural Change. Data Generating Process Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1); i=2; do until i>200; Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; i=i+1;

Low Test Power Problem for Unit Root Test

Page 10: Unit Root Test and Structural Change. Data Generating Process Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1); i=2; do until i>200; Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; i=i+1;

Low Test Power Problem for Unit Root Test

Page 11: Unit Root Test and Structural Change. Data Generating Process Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1); i=2; do until i>200; Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; i=i+1;

Low Test Power Problem for Unit Root Test

Page 12: Unit Root Test and Structural Change. Data Generating Process Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1); i=2; do until i>200; Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; i=i+1;

Low Test Power Problem for Unit Root Test

Page 13: Unit Root Test and Structural Change. Data Generating Process Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1); i=2; do until i>200; Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; i=i+1;

Size Distortion Problem

• Y[i,1]=0.90*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; n=100

• Y[i,1]=0.90*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; n=1,000

Page 14: Unit Root Test and Structural Change. Data Generating Process Y=zeros(300,1); u=Rndn(300,1); i=2; do until i>200; Y[i,1]=3+0.2*Y[i-1,1]+1*u[i,1]; i=i+1;

Size Distortion Problem

Spurious Regression-An Example. Data Generation Process new; format /m1 /rd 9,3; apha=3; beta=1; T=100; Y=zeros(T,1); X=zeros(T,1); e1=Rndn(T,1); e2=Rndn(T,1);

M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

€¦ · il ill il i i ill i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i il i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

B-133316 Improved Space Criteria To Be Developed by the ... · 1 i i i i i i i : i i i i i i 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Ornament Art - Holy Heroes art. ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i day 13 j e s s e

Ill I I I I | I I I I I I I' I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I Il I I I I Il I ......Ill I I I I | I I I I I I I' I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I Il I I I I Il I

A s e ora tl T i · #i!. #i!. #i!. #i!.!. #i!. #i #i!.!.#i #i!. #i!. #i!.!. #i #i!. #i!.!.#i #i!.!.#i!.#i #i!. #i #i #i!. #i!. #i!. #i!. #i!.!. #i #i!. #i #i!. !. #i!. #i!. #i!. #i!

Moscou Saint- Pétersbourg...3 MOSCOU / SAINT-PÉTERSBOURG I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Yy Xx Xx Xx Xx r r r r

I[ Demarcation of Unauthorised Colony of ROHTAK, SURYA ... NAGAR PART2.pdfI[ I[I[ I[I I[I[ I[I[I[I[I[I[ I[I[ I[I[I[I[I[I[I[I[I I[I[ I[I[I[I[I[I[I[I[I I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[I[

IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares€¦ · Web viewEnsaios FABRICANTE A FABRICANTE B Carga de ruptura média, com capeamento 300,1 kgf 224,5 kgf Carga de ruptura

舒康雞 HOLSEM · 2020. 4. 3. · : BA]2020/30797 : 2020/03/17 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Il I Il I I I I I I I I I I I I I I I I I Il I Il I I I I Ill I I I I I I

Zoning District Map - burr-ridge.gov · i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

i §¨¦ i i i i §¨¦ i ii i - Henrico County, Virginia · i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

· i ii i i i i i i i iii i I I I I I I I I I I I I I I I _ & o O o o o O o . i i ill i i i. I i iliiliiiiiliiii| I S : Ilk I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Il

J. E L S SOFOMPANEAS · E.n l d lft vn t ln , rr r vn d rndn D dt vrrrdn Nj (n rf p rn dt dn Hr. Bnt lnt p n nnt fhdr r Lt zh n ndr vr vn ndrn^ g^ bnb Vn drz drn ht, p L bn fhn ,

NUTRITIONAL KNOWLEDGE AS IT RELATES TO ...May, 1984 I I I . f I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ... to my fiance, Gary W

I I I I I I I I I I I I I I I ANG KA GILIRAN I I I I I I I ... · (PEMAHAMAN) 2017 ANG KA GILIRAN I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I NO.KADPENGENALAN/ NO. SIJIL KELAHIRAN

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I UNCLASSIFIED INCOMING ......1993/08/31 · I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I UNCLASSIFIED INCOMING TELEGRAM Departn1ent o_f ~State

IBGE | Portal do IBGE | IBGE · i i ·- i • i i • i i i i i i • i i • i • i i • i • i i • i • i i • i l i i r i i • i i • i i • i • i i • fundaÇlo instituto

0. nr . J., D plt vn ht rndn vn Hnr n d ( 0. · PDF fileD plt vn ht rndn vn Hnr n d ntln vn d Frn phtr. Vrdrhtnr , 22 (6 .. tbrht H. J., Zr Fr dr Dnz. ... dnt prlt n Dnnnrd nldn vndn

0. nr . J., D plt vn ht rndn vn Hnr n d ( 0. · n, ptth, dn l rnh phn. Zh (64 hft dz nl trn. n nrn t trVhr n Pnn hft hj n td jd n ht ptlln vn tphh rrlt bj 80 ljdr n dnt prlt bj t

Pibdigital.uib.cat/.../s04_n047.dir/Bona_Pau_1992_mes04_n0470.pdf · d p t pdr r bln dl h. n lbr ntnn pr r pr l prn n ntdd xv pr l dbr dtllr rdtr t t pr l rndn d nt lnt que l d ft

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ...€¦ · I I I I I I I I I I I I I I I I I ... having aconsistent and reliable supply ofhigh-quality ... This condition

1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I

CELG GT 92.00655-0...2019 do 6900 oti celg i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i protocolo no processo: 1 9.500537 -

MAG DIST Registrants HSE Registrants SEN Registrants · i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

The Royal Standard · 2020. 7. 23. · I I I 111 Il I I I I 1 1 L I I I I I J I I I I I I I I I I I I I I Il I I I 111 I I I I I I I I I Il I n I I I I Il i I I I I I Il I Il I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ill Il I I I I I I I I ... · I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ill Il I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ill Il I

ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICOarchive.etsc.eu/documents/Analisis_de_los_accidentes... · 2018-03-30 · ACCIDENTES LABORALES DE TRAFICO IN ITINERE 300,1 340,5 318,6

I I I I Il I I I I I Il Il I I I I I I I I I I I I I I I I ...€¦ · I I I I Il I I I I I Il Il I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Il I Semester B.Com. Examination, Nov./Dec

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I · I I I I I I I I I I GI RI o lul PI , I I I I NI c I · I I I I I I I I I I I (Company's Full Name) I I I I I lslTl1I IAlclAlolEIMl1lcl

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i · 2019-03-14 · i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ... salted caramel tahitian vanilla bean toasted coconut

RADIO - rsp-italy.it · There's a Real Future In Radio for Well Trained Men Radio already giv.s good job. to more than 300,1) 00 ... The Balance Sheet of Television....Wilhelm E

dtv - bücher.de...Vrrt Bllrp t n vrn Drf. lt dr Rün dr hht nh n dr rphhn bh dnht, d dr dll bölh t. t n Drf vn ht: ffn, rrhbr, vn rndn Vrtrtrn rbrt, vn Vrndhärn nrltbä t d ltztn

Web AR: A Promising Future for Mobile Augmented Reality ... · Glass, Microsoft Hololens and Epson Moverio BT-300,1 and Magic Leap) and powerful development kits (e.g., ARCore and

unit root test and structural change. data generating process y=zeros(300,1); u=rndn(300,1); i=2; do...

Documents

i300 yi

i200 yi

endo slide

unit root test yi

unit root test slide

size distortion problem

structural change slide

endo i