UVOĐENJE SISTEMA DIFERENCIJALNE

PREMIJE

KOD ZAŠTITE DEPOZITA U BANKARSKOM

SEKTORU CRNE GORE

Regionalni sastanak balkanskih zemalja članica EFDI-ja

11 Mart 2016

UVOĐENJE SISTEMA DIFERENCIJALNE PREMIJE KOD ZAŠTITE DEPOZITA U BANKARSKOM

SEKTORU CRNE GORE

Crna Gora je u pregovaračkom postupku za pristup EU i treba svoje zakonodavstvo harmonizovati sa zakonodavstvom EU. U okviru poglavlja 9 (Finansijske usluge) zaštita depozita ima poseban značaj.

Iako je, na Skreeningu u Briselu, konstatovano da je Zakon o zaštiti depozita u velikoj mjeri harmonizovan sa propisima EU, donošenjem Direktive 2014/49 EU, pred Fond za zaštitu depozita postavljeni su novi izazovi harmonizacije.

Da bi se, u skladu sa Direktivom 2014/49EU pripremili za potpuno usaglašavanje sa Evropskim zakonodavstvom, Upravni odbor Fonda je formirao radne grupe, koje će pripremiti prijedloge izmjena postojećih zakonskih rješenja, sa posebnim akcentom na izradu metodologije za obračun premije na bazi rizika .

Analiza polazi od sagledavanja sledećih parametara – vremenski period 2005-2015:

Visine ukupnih depozita;

Visine garantovanih depozita;

Visine stope redovne premije i prihoda od premije;

Ostvarenih prihoda Fonda (premija i investiranja);

Iznos garantovanog depozita; Koeficijenta pokrivenosti garantovanih

depozita sredstvima Fonda;

Troškova poslovanja Fonda;

Zakonskih rješenja o dosadašnjem načinu obračuna premije

Prijedloga za uvođenje premije na bazi rizika

Relevantni istorijski podaci

2005-2015

Stopa premije –linearna

Visina garantovanog depozita

Ukupni depoziti- 31.12.2015

Garantovani depoziti -31.12.2015

Coeficijent pokrivenosti -

31.12.2015

Ciljani nivo pokrića

Kretala se od 0,25 – 0,50% ukupnih

depozita banaka

5.000€……2006 -2010;

20.000€..... 2010 – 2012;

35.000€.......2013;

50.000€.......2013 – do ulaska u EU

2,6 milijardi €

1,15 milijardi € (44% ukupnih

depozita)

5,88%

10% garantovanih depozita

Izrada studije, bila bi osnov za predlaganje izmjena i dopuna važećeg Zakona o zaštiti depozita i studijom bi Fond umjesto sadašnje linearne stope kod obračuna premije za zaštitu depozita bio u obavezi da primjenjuje diferencijalnu premiju za zaštitu depozita na bazi unapred definisanih kriterijuma za diferencijaciju.

1. Uporedna analiza regulative i prakse u relevantnoj grupi zemalja članica EU

2. Osnovne smjernice prilikom uvođenja diferencijalne premije

3. Očekivani efekti

SADRŽAJ STUDIJE Uporedna analiza Osnovne smjernice Očekivani efekti

1.Revidirani osnovni principi za efikasan sistem zaštite depozita – Core Principals

2.Novi pravni okvir za unapređenje standarda u zaštiti depozita u zemljama članicama EU- Direktivi Evropske unije 2014/49/ EU

3.Modeli metodologija za obračun premije zasnovane na riziku u zemljama članicama EU

1.Utvrditi ključne elemente za uvođenje diferencijalne premije

2.Adekvatan institucionalni kapacitet regulatora i Fonda

3.EBA-ine smjernice o metodama za obračun premija sistema zaštite depozita

1.Smanjenje troškova zaštite depozita

2.Podsticanje prakse dobrog orporativnog upravlјanja u bankama

3.Eliminisanje loše prakse - da naplaćena premija od zdravih, visoko kapitalizovanih banaka, služi za isplatu depozita u bankama koje su u stečaju zbog lošeg upravlјanja rizicima i niske kapitalne baze.

Načela za razvoj metoda obračuna: 1. Metode obračuna bi trebale odražavati povećanu odgovornost koju snosi SZD Premija svake institucije članice trebala bi, odražavati:

mogućnost propasti institucije;

mogući gubici koji proizlaze iz intervencije SZD-a.

2. Metode obračuna trebaj ubiti usklađene s razdobljem akumulacije predviđenim u Direktivi 2014/49/EU Period akumulacije za ciljani nivo - 10 godina;

Može se produžiti na dodatne 4 godine ako ukupne isplate pređu iznos koji predstavlja 0,8 % garantovanih depozita.

Direktiva ne sprečava države članice da utvrde viši ciljani nivo.

3. Kriterijumi predviđeni u premijama trebaju biti usklađeni s bonitetnim zahtjevima

4. Metode obračuna trebaju uzeti u obzir posebne karakteristike bankarskog sektora te moraju biti u skladu s regulatornim režimom i računovodstvenim i izvještajnim praksama u državi

EBA –Smjernice o metodama za obračun premije sistema zaštite depozita

5. pravila za obračun premija trebaju biti objektivna i transparentna da se institucije kategorizuju na sličan način;

Institucijama članicama trebaju biti transparentni osnovni kriterijumi upotrijebljeni za obračun premija .

6. traženi podaci za obračun premija ne bi trebali dovesti do prekomjernih, dodatnih izvještajnih zahtjeva SZD trebaju iskoristiti informacije koje su im već dostupne;

zahtijevati samo podatke koji nisu već dostavljeni na redovnoj osnovi;

ne prikuplja informacije direktno od institucija članica već se oslanja na informacije koje je pružilo nadležno tijelo, trebalo bi uspostaviti zakonske odredbe ili formalne sporazume;

7. povjerljive informacije treba zaštititi čuvati povjerljivim informacije upotrijebljene za obračun premija koje se inače javno ne

objavljuju. Međutim, SZD trebaju otkriti opis metode obračuna i parametre formule za obračun, uključujući pokazatelje rizika ali ne nužno i njihove odgovarajuće pondere.

8. usklađene s relevantnim istorijskim podacima

podatke o propasti institucija i događaji u kojima je bilo izgledno da će institucija propasti,

Načela za razvoj metoda obračuna:

Ključni elementi za svaku

metodu obračuna premija

1. formula za obračun;

2. pragovi za zbirne

pondere rizika;

3. kategorije rizika i

osnovni pokazatelji

rizika.

Elementi formule za obračun

Ci = CR × ARWi × CDi × μ Ci = Godišnja premija od institucije članice „i”

CR = Premijska stopa (jednaka za sve institucije članice u određenoj godini)

ARWi = Zbirni ponder rizika za instituciju članicu „i”

CDi = Garantovani depoziti za instituciju članicu „i”

μ = Koeficijent prilagođenosti (jednak za sve institucije u određenoj godini)

Obavezni elementi metoda obračuna

Pragovi za zbirne pondere rizika

U cilju smanjenja moralnog hazarda,

zbirni ponderi trebaju prikazati razlike u

rizicima kojima su izložene različite

institucije članice.

-metoda „razvrstavanja po razredima”,

trebala bi utvrditi posebne vrijednosti

zbirnog pondera primjenjivog na svaku

rizičnu kategoriju.

-metoda „klizne ljestvice” umjesto

fiksnog broja rizičnih kategorija,

potrebno je utvrditi gornje i donje

granice zbirnog pondera.

- najniži ARW trebao bi varirati između

50 % i 75 %;

- najviši ARW između 150 % i 200 %

Kategorije rizika i temeljni pokazatelji rizika

Minimalni ponderi za kategorije rizika i

osnovni pokazatelji rizika

a.Kapital ................................................18

b.Likvidnost i financiranje....................18

c. Kvaliteta imovine ..............................13

d. Poslovni model i upravljanje ............13

e. Mogući gubici za SO..........................13

Zbir minimalnih pondera za kategorije

rizika i osnovne pokazatelje rizika iznosi 75

% ukupnih pondera.

SZD bi trebao dodijeliti fleksibilnih 25 %

pondera raspoređujući ih među dodatnim

pokazateljima rizika i/ili povećavanjem

minimalnih pondera osnovnih p

Obavezni elementi metoda obračuna

Sprovesti sledeće aktivnosti

Sprovesti javnu raspravu o

metodologiji decembar 2016.

Zakon i Metodologiju završiti

do kraja aprila 2017.godine

Osnovica - garantovani

depoziti

Ciljani nivo se postiže u 2024.

godini

Javnu raspravu o Zakonu - decembar 2016. godine.

Predložiti da Zakon stupi na snagu početkom 2018.godine

Opšta stopa 1% ( da bi se zadrzala neutralnost – ista visina premije kao do sad)

Za procjenu rizika koristiti CAMELS metodologiju - EBA Smjernice

USKLAĐIVANJE SA NOVIM STANDARDIMA

EVROPSKE UNIJE I NAJBOLJOM PRAKSOM

Zakonom dati ovlaštenja Fondu

da pored podataka koji se

dostavljaju CBCG, banke

dostavljaju Fondu i ostale

neophodne podatke za

utvrđivanje njihovog rizika

Kontrola podataka direktno

kod banaka;

Preuzimanje podataka za

simulaciju zaštićenog slučaja

jednom u dvije godine;

Učešće u Sanaciji, P&A

transakciji i formiranju Bridge

bank;

Hvala na pažnji

Vidimo se u Crnoj Gori