valor esperado y mediana - métodos estadisticos ... · si x es una v.a. discreta, el valor...
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Definición.
Si X es una v.a. discreta, el valor esperado deX, denotado por E(X) esta dado por
si su suma es finita.
Si X es una v.a. continua, el valor esperado deX esta dado por
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Ejemplo.
¿Cuál es el valor esperado de X~B(n,p)?
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Definición.
La mediana m(X) de una v.a. X es un númeroreal tal que
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Ejemplo.
Sea X una v.a con función de densidad
El valor esperado de X esta dado por
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Para calcular la mediana de X primero se debedeterminar la función de distribuciónacumulada de X
Luego se calcula m tal que FX(m)=1/2.
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Propiedades del Valor Esperado.
P1. Si X=c, donde c es una constante,entonces E(X)=c.
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P2. Si Y=aX+b, entonces E(Y)=aE(X)+b.
Prueba.
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P3. Si Y=a1X1+a2X2+ … +anXn+b, donde a1,… ,an, b son constantes, entonces
E(Y) =a1E(X1)+a2E(X2)+ … +anE(Xn)+b
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P4. Si X e Y son independientes, entonces
E(XY)=E(X)E(Y)
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Esperanza de Funciones de V.A.
Sea Y=r(X), entonces la esperanza de Y estadada por
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Ejemplo.
Sea Y=X1/2 donde la función de densidad de Xesta dada por
entonces
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Ejemplo.
Sea Z=X2+Y2 donde la función de densidadconjunta de X e Y esta dada por
entonces
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Desigualdad de Jensen.Sea X una v.a., y u(x) una función convexa.Entonces
La desigualdad es estricta (>) si u(x) esestrictamente convexa.
Ejercicio.Probar la Desigualdad de Jensen.
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OBS.
La desigualdad de Jensen también implicaque si v(x) es una función cóncava, entonces
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Definición.
La varianza de una v.a. X esta dada por
La varianza de X también es denotada como
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Propiedades de la Varianza.
P1. Var(X)=0 si y solamente si X=c paraalguna constante c.
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P2. Si Y=aX+b, entonces
Prueba.
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OBS.
La desviación estándar de la v.a. X esta dadapor
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P3.
Prueba.
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P4. Si Y=a1X1+a2X2+ … +anXn+b, donde X1,…, Xn son independientes, entonces
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Ejemplo.
Sea X una v.a. discreta con función deprobabilidad
Si Y=4X-7, ¿Cuál es la varianza de Y?
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Note que
Por otro lado,
y
Por lo tanto,
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Definición.
Para dos v.a. X e Y, la covarianza es definidacomo
OBS.
La covarianza de X e Y es una medida de lafuerza de la relación lineal entre las dosvariables.
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Propiedades de la Covarianza.
P1.
P2.
P3.
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Ejemplo.
Sean X e Y dos v.a. con función de densidadconjunta
¿Cuál es la covarianza entre X e Y?
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Dado
Primero calculamos el valor de E(XY)
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Por otro lado,
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Por lo tanto,
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P4.
Prueba.
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P5.
P6.
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Definición.
El coeficiente de correlación entre dos v.a. X eY esta dado por
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Propiedades del Coeficiente de Correlación.
P1.
Es posible distinguir tres casos:
ρ(X,Y)>0: “X e Y son positivamente correlacionados”.
ρ(X,Y)=0: “X e Y son no correlacionados”.
ρ(X,Y)<0: “X e Y son negativamente correlacionados”.
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P2.
para cualquier constantes a≠0 y b.
OBS. En este caso se dice que X e Y sonperfectamente correlacionadas.
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Definición.
La esperanza condicional de Y dado X, E(Y/X),esta dado por
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OBS.
Dado que es una función de la v.a.X, entonces la esperanza condicional E(Y/X)también es una variable aleatoria.
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Ley de Expectativas Iteradas.
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Prueba.
Dado que E(Y/X) es función de X, entonces
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