vorstellung der aufgabenstellung der lpa im rahmen der ringvorlesung itmitte.de

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Titel der Präsentation eingeben Titel der Präsentation eingeben IT in der Praxis - LPA - Auftaktveranstaltung - Ringvorlesung IT in der Praxis und Industrie Redner: Stefan Utermark (head of software development) Datum: 10. April 2013

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Vorstellung der Aufgabenstellung der lpa im Rahmen der Ringvorlesung ITmitte.de an der Universität Leipzig Masterstudiengang Informatik, Wirtschaftsinformatik

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Page 1: Vorstellung der Aufgabenstellung der lpa im Rahmen der Ringvorlesung ITmitte.de

Titel der

Präsentation

eingeben

Titel der

Präsentation

eingeben

IT in der Praxis

- LPA -

Auftaktveranstaltung - Ringvorlesung IT in der Praxis und Industrie

Redner: Stefan Utermark (head of software development)

Datum: 10. April 2013

Page 2: Vorstellung der Aufgabenstellung der lpa im Rahmen der Ringvorlesung ITmitte.de

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lpa: Wer wir sind.

LPA – Lucht Probst Associates GmbH

Wer wir sind

Wen wir suchen

Was wir bieten

Was wir tun

LPA Lucht Probst

Associates GmbH

• Gründung 1999

• Unabhängig und inhabergeführt

• 120 Mitarbeiter in den Bereichen

Beratung, Software und

Quantitative Entwicklung.

• Niederlassungen:

• Frankfurt (Hauptsitz)

• Leipzig

• Madrid

• Paris

Page 3: Vorstellung der Aufgabenstellung der lpa im Rahmen der Ringvorlesung ITmitte.de

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lpa: Wen wir suchen.

LPA – Lucht Probst Associates GmbH

+ eine hohe Affinität zum Bereich Finanzdienstleistungen

Praktikanten, Hochschulabsolventen und Berufserfahrene.

• Wirtschaftswissenschaften:

BWL, VWL

• (Wirtschafts-) Mathematik

• (Wirtschafts-) Informatik

• Physik

Wer wir sind

Wen wir suchen

Was wir bieten

Was wir tun

LPA Lucht Probst

Associates GmbH

Page 4: Vorstellung der Aufgabenstellung der lpa im Rahmen der Ringvorlesung ITmitte.de

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lpa: Was wir bieten.

LPA – Lucht Probst Associates GmbH

Sie bekommen die Chance, sich einzubringen und weiterzuentwickeln

• Spaß!!!

• Freiheit und Handlungs-

spielraum Agile Entwicklung

• Keine starren Strukturen

• Spannende Projekte und

Technologien

Wer wir sind

Wen wir suchen

Was wir bieten

Was wir tun

LPA Lucht Probst

Associates GmbH

Page 5: Vorstellung der Aufgabenstellung der lpa im Rahmen der Ringvorlesung ITmitte.de

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lpa: Was wir tun (1/2).

LPA – Lucht Probst Associates GmbH

Wer wir sind

Wen wir suchen

Was wir bieten

Was wir tun

LPA Lucht Probst

Associates GmbH

lpa: Beratung

• Potenzialanalyse

• Produktentwicklung

• Prozessberatung

• Basel III / CRD IV /

EMIR Umsetzung

• Ermittlung von

Vertriebsansätzen

• Sales-Unterstützung

& Coaching vor Ort

lpa: Software

• Captano & C.Compact

• Portfolio Analyser

• S-Kompass

• LPA Doc

• LPA Vertriebscockpit

• LPA Calc

• Verifino

• Individuelle

Projektentwicklung

lpa: Academy

• Optionstheorie (allg.)

• Zinsmanagement

• Währungsmgnt.

• Beratungshaftung

(MiFID, FRUG,

AnsFuG

• Bilanzanalyse

• …

Page 6: Vorstellung der Aufgabenstellung der lpa im Rahmen der Ringvorlesung ITmitte.de

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lpa: Was wir tun

LPA – Lucht Probst Associates GmbH

Wer wir sind

Wen wir suchen

Was wir bieten

Was wir tun

LPA Lucht Probst

Associates GmbH

+ 150 savings

banks

Page 7: Vorstellung der Aufgabenstellung der lpa im Rahmen der Ringvorlesung ITmitte.de

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Problemstellung

Nächtliche Berechnung von 20.000 – 100.000 Finanzprodukten in

max. 8h inkl. Persistenz der Analyse-Ergebnisse in eine DB

Zur Analyse des aktuellen Gesamtbestandes aller relevanten Finanzgeschäfte

einer Bank, bspw. zur bankinternen Risiko-Steuerung (CVA) oder

Vertriebsunterstützung, müssen sämtliche Produkte mind. 1x täglich

berechnet werden.

Je nach Kunde und Geschäftsgruppe umfasst das Mengengerüst ca. 5.000 bis

mehrere 100.000 Produkte.

Unter Berücksichtigung von Systemauslastung, Verfügbarkeits- und Backup-

Zeiten stehen für die Analyse in der Nacht ca. 4-8h zur Verfügung.

Page 8: Vorstellung der Aufgabenstellung der lpa im Rahmen der Ringvorlesung ITmitte.de

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Problemstellung

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Rahmenbedingungen

• Daten zur Berechnung eines Geschäfts liegen in DB vor und müssen

eingelesen werden

• Metadaten (u.a. Geschäftsnummer, Produkttyp),

• Produktcontainer (XML) und

• Marktdaten (u.a. Zins- und Währungsfixings) Ein definiertes Daten-Set pro Tag (COB)

• Durchschnittlich benötigt die Berechnung eines Produktes 10sec

• Je nach Ausgestaltung der Produkte liegt man bei 0,5 – 600sec

Treiber hierbei sind Laufzeit (n-Perioden) und Kündigungsrechte (Monte-Carlo-

Simulation im Modell [LMM])

• Analyseergebnisse müssen pro Geschäft in DB abgelegt werden

• Bei der Berechnung entstehen sowohl skalare Ergebnisse (NPV), als auch Datenreihen

(Cashflows) d.h. es gibt mehrere Ergebnis-Tabellen

• Die Analyseergebnisse werden später in BI-CUBE-Strukturen weiterverwendet

• Die Lösung muss so umgesetzt werden, dass es möglich ist mit wachsenden

Geschäftsmengen umgehen zu können

• täglich werden neue Geschäfte abgeschlossen (mehr) & bestehende Geschäfte laufen

aus (weniger)

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