Торговая система Билла Вильямса

Лаборатория Трейдинга

www.traders-lab.org

1. ВВЕДЕНИЕ. 2. ТОРГОВАЯ СИСТЕМА Билла Вильямса. Общее описание

Необходимые инструменты; Фрактал-торговля на прорыв Аллигатор Удивительный осциллятор Рыночное ускорение Торговля в зонах Торговля с помощью линии баланса Техника извлечения прибыли

Определение сигналов на открытие позиции. Вход в рынок; Сопровождение позиции. Выставление ордеров. Закрытие позиции.

3. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ 4. ПРИМЕРЫ РАБОТЫ ПО ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ. 5. ПИРАМИДИНГ

План проведения

Билл Вильямс, создатель системы, утверждает, что движения цены являются случайными и непредсказуемыми, поэтому его анализ рынка не включает элементов прогнозирования. Основной проблемой, с которой сталкиваются большинство трейдеров, является тот факт, что большинство существующих методов сводятся к анализу трендовости рынка и в той или иной мере носят субъективный характер. Б.Вильямс считает, что наибольшую опасность для торговой системы представляет собой именно субъективизм в интерпретации ее сигналов, поэтому его метод максимально механистичен и, таким образом, освобождает трейдера от стресса. Если принять, что движения цен случайны, то необходимо признать, что наши предикативные возможности в отношении будущей цены сильно ограничены, и мы должны максимально устранить элемент прогнозирования из анализа рынка. Пусть чарты сами подскажут, что делать. Это – ключ к бесстрессовой торговле.

"Мне все равно, в каком направлении он (рынок) движется". Билл Вильямс

Введение

www.traders-lab.org

Основными элементами его теории являются Фракталы, выступающие ключевым фактором при инициировании сделок, и расчет волн Эллиота. Методика Б.Вильямса относится к классу трендовых методов, использующих для извлечения прибыли тренды любой длительности. Отличительной особенностью таких методов является процедура максимизации рыночной позиции при подтверждении тренда и минимизация – при его ослаблении. Основной проблемой при использовании подобной стратегии является процедура «пирамиды» – увеличения позиции при увеличении ее прибыльности и сокращение –при ослаблении тренда. Исследования показывают, что рынки находятся в трендовом состоянии 15% - 30% общего времени, и именно в эти периоды трейдер должен быть максимально агрессивен.

ТС Билла Вильямса. Общее описание

www.traders-lab.org

Необходимые инструменты. Фрактал

Последовательность из пяти или более баров, где до и после центрального бара (или группы баров) находятся два бара с более низкими максимумами для сигналов к занятию длинных позиций или два более высоких минимума для сигналов к коротким позициям. Минимумы баров не имеют значения для фракталов наверх, а максимумы баров не имеют значения для фракталов вниз.

www.traders-lab.org

Фракталы подают следующие сигналы: •Если фрактал на покупку находится выше Зубов Аллигатора (красной линии), то отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции нужно размещать на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался фрактал; •Если фрактал на продажу находится ниже Зубов Аллигатора, то отложенный ордер Sell Stop нужно размещать на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался фрактал. •Если фрактал на покупку образовался ниже Зубов Аллигатора или фрактал на продажу – выше Зубов Аллигатора, то такую сделку нужно пропустить, чтобы не кормить Аллигатора.

www.traders-lab.org

Необходимые инструменты. Фрактал

•Фракталы будут активны либо до момента их «поражения», либо до появления нового фрактала в том же направлении (в этом случае предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер снимается). •Критически важно, где был "поражен" фрактал, т.е. на каком баре нужно войти в рынок после преодоления фрактала. Если этот бар находится за пределами Зубов Аллигатора, то такая сделка допускается. •Любой вход в рынок начинается с преодоления фрактала. Только после того, как был преодолен первый фрактал, мы начинаем принимать сигналы от других измерений (индикаторов Б.Вильямса) для открытия новых позиций в направлении первого сигнала. Сигналы от будущих фракталов в направлении первой сделки также будут служить основанием для открытия дополнительных позиций. Первый фрактал на покупку отменяется более свежим фракталом - на пике которого и ставится ордер на покупку. Кроме того, мы ставим еще один ордер на продажу, - на нижнем фрактале. После этого мы получаем коридор цен. Мы не хотим быть на рынке, когда он находится в малом движении - флэте, - используем только отложенные ордера и держим "порох сухим. Когда сигнал срабатывает - мы начинаем быстро добавляться с помощью сигналов.

www.traders-lab.org

Необходимые инструменты. Фрактал

Аллигатор является комбинацией линий равновесия (Balance Lines) с использованием фрактальной геометрии и нелинейной динамики. Синяя линия (Челюсть Аллигатора) — это Линия Баланса для временного периода, который использовался для построения графика (13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее). Красная линия (Зубы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода на порядок ниже (8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее). Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который ниже еще на один порядок (5-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее). Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15–30 процентов времени, то необходимо следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов.

Аллигатор

www.traders-lab.org

• Удивительный Осциллятор "АО" измеряет движущую силу рынка в данный момент времени по 5 последним барам, сравниваемых с движущей силой на последних 34 барах. • Он представляет собой 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным значениям баров (H-L)/2, вычтенное из 5-периодного простого скользящего среднего по центральным точкам (Н-L)/2, изображенное в форме гистограммы. • "АО" нам точно говорит, что происходит с текущей движущей силой рынка.

АО

www.traders-lab.org

Это единственный сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма находится выше нулевой линии. 1. Сигнал "Блюдце" образуется тогда, когда гистограмма

меняет направление с нисходящего на восходящее.

2. Для образования сигнала "Блюдце" необходимо, по крайней мере, три столбца гистограммы.

3. Стоп-ордер на покупку устанавливается на одно минимальное изменение цены выше максимума ценового бара, который соответствует первому, наиболее высокому, столбцу "с" гистограммы.

Сигнал на покупку «Блюдце»

www.traders-lab.org

Всегда читайте слева направо. • Необходимо, по крайней мере, три столбца, чтобы образовался сигнал. • Нет ограничений на то, сколько столбцов находится внутри "блюдца". • Все столбцы в "Блюдце" должны быть выше нулевой линии. • Столбец сигнала должен быть зеленого цвета. • Не может одновременно образоваться сигнал на покупку и продажу. • После того, как образовался сигнал, вы ДОЛЖНЫ получить изменения направления (цвета) прежде, чем сформируется другой сигнал. • После того как вы заметили образование сигнала, обратите внимание на соответствующий ценовой бар и прибавьте/вычтите 1 минимальное изменение цены к максимуму/минимуму.

Сигнал на покупку «Блюдце»

www.traders-lab.org

Сигнал на покупку «Блюдце»

www.traders-lab.org

1. Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма переходит от отрицательных значений к положительным значениям. Это происходит тогда, когда гистограмма пересекает нулевую линию.

2. Стоп-ордер на покупку должен быть размещен на одно

минимальное изменение цены выше, чем максимум ценового бара, который соответствует первому столбцу гистограммы, который пересек нулевую линию. а = Гистограмма ниже нулевой линии, ее значение является отрицательным числом и может быть столбцом либо красного, либо зеленого цвета. b = Столбец сигнала, пересекая нулевую линию, становится положительным числом и должен быть зеленого цвета.

Сигнал на покупку «Пересечение Нулевой Линии»

www.traders-lab.org

• Всегда читайте слева направо. • Чтобы образовать этот сигнал, необходимы только два столбца. • Первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй стобец должен пересекать нулевую линию. • Невозможно одновременное наличие сигнала на покупку и на продажу. • После того, как сигнал образовался, используйте соответствующий ценовой бар и добавьте минимальное ценовое изменение к его максимуму, чтобы определить значение цены вашего стоп-ордера на покупку.

Сигнал на покупку «Пересечение Нулевой Линии»

www.traders-lab.org

Сигнал на покупку «Пересечение Нулевой Линии»

www.traders-lab.org

Это единственный сигнал на покупку, который может образоваться, когда значения гистограммы лежат ниже нулевой линии. 1. Сигнал образуется, когда у вас есть направленный вниз пик (самый

низкий минимум), находящийся ниже нулевой линии, за которым следует другой направленный вниз пик, который выше (отрицательное число, меньшее по абсолютному значению, поэтому оно находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик, смотрящий вниз.

2. Гистограмма должна находиться ниже нулевой линии между двумя пиками. Если гистограмма пересекает нулевую линию между пиками, сигнал на покупку не действует. Однако создается сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии".

3. Каждый новый пик гистограммы должен быть выше (меньшее по модулю отрицательное число, которое находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик.

4. Если формируется дополнительный, более высокий пик (который ближе к нулевой линии) и гистограмма не пересекла нулевую линию, то образуется дополнительный сигнал на покупку.

Сигнал на покупку «Два Пика»

www.traders-lab.org

а = 1 -ый пик - это большее по модулю отрицательное число (меньшее), чем (b) и находится дальше от нуля. Всегда будет Столбцом Красного цвета. b = 2-ой пик - это меньшее по модулю отрицательное число по сравнению с (а), которое ближе к нулевой линии, также столбец Красного цвета (ниже, чем предшествующий) с = Сигнальный Столбец - это меньшее отрицательное значение (Зеленый Столбец).

• Первый пик должен быть большим по модулю отрицательным значением, чем второй пик. • Сигнальный Столбец должен быть зеленого цвета и меньшим по значению, чем любой пик. • Если какой-либо столбец пересекает нулевую линию между "Двумя Пиками", то сигнал является недействительным. • Пepeд сигналом на покупку "Два Пика" будет формироваться сигнал на продажу "Блюдце"

Сигнал на покупку «Два Пика»

www.traders-lab.org

Сигнал на покупку «Два Пика»

www.traders-lab.org

Примеры использования индикатора АО

www.traders-lab.org

Технический индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление текущей движущей cилы. Этот индикатор будет менять направление перед изменением движущей силы, которая, в свою очередь, будет Менять свое направление перед изменением цены. Понимание того, что АС является более ранним предупреждающим сигналом, дает очевидные преимущества во время Торговли.

AC

www.traders-lab.org

1. Сигнал на покупку образуется, когда есть два последовательных столбца гистограммы с более высокими максимумами, чем самый последний наименьший столбец (впадина).

2. Стоп-ордер на покупку помещается на одно минимальное движение цены выше максимума ценового бара, который соответствует (в том же самом временном интервале) второму по высоте максимуму.

3. Второй сигнал на покупку не может образовываться до тех пор, пока гистограмма не начнет двигаться вниз, образуя, по крайней мере, один красный столбец. Новый сигнал на покупку может образовываться после того, как возникли два более высоких (зеленых) столбца.

Сигнал на Покупку "Выше Нулевой Линии“

www.traders-lab.org

Сигналы AC

www.traders-lab.org

Зона показана на ценовом графике. Зона определяется "АО" и "АС". Если Движущая Сила и Ускорение движутся в одном и том же направлении, то мы находимся либо в Зеленой, либо в Красной Зоне. Вместе с тем, если они не синхронны, то мы находимся в Серой зоне. Зона дает возможность: 1) Вести агрессивные действия на рынке.

2) Получать большую прибыль, используя этот метод.

3) Корректировать Сигнал Линии Баланса в различных зонах. Девиз торговли в зоне – агрессивно пополнять свои текущие позиции.

Торговля в зонах

www.traders-lab.org

После пятого красного или зеленого бара подряд, мы перестаем добавляться, основываясь на зоне. Но мы все еще продолжаем использовать сигналы в том направлении, в котором двигались. Причина состоит в том, что нам известно из опыта, что редко бывает ситуация, когда наблюдаются более шести или восьми баров одного и того же цвета. Как мы при этом действуем? После появления пяти подряд баров одного и того же цвета, вы поднимаете цену (или понижаете ее при нисходящей тенденции) своего стоп-ордера на одно минимальное изменение цены ниже основания пятого зеленого бара. Для нисходящего тренда это будет наибольшая цена плюс одно минимальное ценовое изменение от вершины пятого красного бара. После инициализации защитной остановки в Зоне, если цена продолжает двигаться в том же направлении, вы должны поднять цену (опустить при нисходящем рынке) и продолжать делать это до тех пор, пока ваша остановка не сработает.

Когда остановить добавления внутри зон

www.traders-lab.org

Правила линии баланса

! Когда ищите сигналы на покупку, обращайте внимание только на максимумы. ! Когда ищите сигналы на продажу, обращайте внимание только на минимумы. ! Сначала установите базовый бар. ! Базовый бар является отправной точкой. ! Чтобы найти базу, когда вы ищите сигналы на покупку, обращайте внимание на текущий бар или бар с самым низким максимумом. ! Чтобы найти базу, когда вы ищите сигналы на продажу, обращайте внимание на текущий бар или бар с самым высоким минимумом.

www.traders-lab.org

После того, как вы нашли ваш базовый бар: 1. Для покупки вам необходим еще один новый максимум, если вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума, если приближаетесь к Линии Баланса. 2. Для продажи вам необходим еще один новый минимум, если вы идете от Линии Баланса, и два новых минимума, если приближаетесь к Линии Баланса. Два последних фильтра: 1. Вы не должны продавать выше Пасти Аллигатора, и вы не должны покупать ниже Пасти Аллигатора. Иначе вы будете кормить Аллигатора, что может оставить без еды (денег) вас самих. 2. Если текущий бар находится в Красной Зоне, вы удваиваете число новых более высоких максимумов, чтобы создать сигнал на покупку. Если текущий бар находится в Зеленой Зоне, вы должны удвоить число более низких минимумов для создания сигнала на продажу.

Правила линии баланса

www.traders-lab.org

•КРАСНАЯ ЛИНИЯ – Обычно лучшее средство для долгосрочного повышения цены. • Пять Последовательных Баров Одного Цвета – Хорошее решение для любого случая, когда вы не хотите больше рисковать. • ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ – Хорошее средство для защиты прибылей на Стремительном рынке. • Сигнал в противоположном Направлении – используется тогда, когда вы испуганы. Он имеет тенденцию увеличивать убытки и спускать в канализацию потенциальные прибыли.

Закрытие позиции

www.traders-lab.org

Следует заметить, что до появления и исполнения первого сигнала от первого измерения (фракталов) сигналы других измерений (АО, АС, зональной торговли и Линии Баланса) игнорируются. Зато после открытия первой позиции по фрактальному сигналу трейдер "добавляет" к этой позиции каждый раз, когда появляется сигнал из любого из пяти измерений. В результате при движении рынка в 30% трейдеру удается заработать 90-120%. 1. Поиск "торгуемого" рынка, используя для этого Аллигатора. 2. Выделение первого сигнала, который всегда будет фракталом прорыва. 3. Агрессивное добавление после преодоления ценами первого фрактала. 4. Немедленное размещение защиты для вашей новой позиции. 5. Позволение рынку играть свою собственную музыку. 6. Взятие денег в банк, при помощи использования одного из четырех исполнительных решений для получения прибыли.

План работы по системе

www.traders-lab.org

www.traders-lab.org

www.traders-lab.org