Управление рисками на базе Монте Карло

PM Consulting Services

Участники презентации Владимир Иванов,

«Наиболее значимый эксперт по MS Project в России»,ген. директор PM Consulting Services

PM Consulting ServicesMicrosoft EPM PAC memberMicrosoft Gold Certified PartnerОфициальный поставщик Microsoft

Как работаетМонте Карло

В условиях кризиса нужны достоверные средства

прогнозирования «Обычные компании действуют

на основе создаваемых спекулянтами слухов и паники»

Джордж Сорос

Сила любого спекулянта в том, что он действует в условиях рисков на основе достоверной информации для принятия решений

Нужны серьезные средства прогнозирования для раннего выявление угроз

Microsoft проверял наш компонент на девелоперском проекте

Единственное в мире решение по управлению рисками сертифицированное Microsoft

Грант Джорджа Сороса за матаппарат

PERT – простейший способ оценки вариантов рисков

PERT самый популярных представитель семейства «эвристик», т.е. способов «догадаться» каков ответ через бездоказательное предположение

– Монте Карло абсолютнаянадежность Принцип Монте Карло это вычислительный

эксперимент с обобщением результатов

Преимущества методаМонте Карло Возможность расчета на

заданный уровень риска Возможность оценивать бюджет Анализ точности расчета

Новое:- Прецизионность- Расчет надежности- Расчет резервов

Точность и прецизионность

Сказки и правда о точностиМонтеКарло

Наука о Монте Карло:Критерий Доверительного Интервала

Например, при 30% отклонении (дисперсии) и 50 испытаниях погрешность будет не более 2%

Сказочники о Монте Карло:

«вам нужны миллионы итерацийи годы вычислений»

PMBOK 4 об опасности PERT . и др неитеративных моделей

“Все методики оценки рисков на неитеративном принципе (ином чем заложен в Монте Карло) дают существенные ошибки, такие методы дают эфемерные (и обычно более оптимистичные) прогнозы влияния рисков на проект“PMBOK 4й редакции

Самое интересное, что если Монте Карло может рассчитать и предъявить точность своих расчетов, то «кулибинские разработки» не имеют математических доказательств своей точности

ПрецизионностьМонте Карло« »Стабильность разных вычислений Обычные западные варианты реализации Монте

Карло не обладают прецизионностью («Кучностью») Результат вычислений попадает в интервал

погрешности, но все время колеблется от расчета к расчету

Инструмент PMCS обладает прецизионностью, т.к. запоминает профили псевдослучайных последовательностей использованныхпри предыдущем расчете