каминский мбки

Міжнародне бюро кредитних історій

М Б К IМеждународное Бюро Кредитных Историй

Бенчмаркинг МБКИ - универсальный аналитический продукт для маркетинга и

развития кредитного бизнеса

Андрей КаминскийДиректор по развитию бизнеса

2

Роль кредитного бюро

• Бюро кредитных историй, как инфраструктурный институт рынка кредитования развивается в Украине уже 8 лет.

• Система бюро сформировалась как конкурентное взаимодействие частных институций (без участия государства)

• На рынке олигополистическая модель рынка – 3 основных (по объему данных) бюро.

• 95% заёмщиков, берущих потребительский кредит в Украине имеют историю хотя бы в одном из 3-х основных бюро.

3

Роль кредитного бюро

• Бюро кредитных историй в Украине полноценно выполняют такие классические функции:

1) Снижение «риска асимметрии информации»

Трудно найти активного кредитора, работающего без запросов в бюро. 99,7% кредитов физических лиц находиться в банках, работающих хотя с одним бюро

2) Уменьшение «морального риска» заёмщика

Заёмщики уже знают, что не невыплата по кредиту будет отражаться на их возможности взять кредит. Ответственность повышается.

3) Уменьшение транзакционных издержек на получение информации о заёмщике. Сейчас сложно представить как искать информацию о заёмщике без кредитного бюро…. И сколько это стоит денег и времени...

4

Роль кредитного бюро шире: подход МБКИ

• Однако, количество данных в бюро, новые технологии и уже достаточно длинная история существования позволяют бюро кредитных историй оперировать гораздо более расширенным инструментарием, решая различные задачи.

• Осознавая это, МБКИ разработало и вывело на рынок полнофункциональный инструментарий кредитного риск-менеджмента, частью которого есть Бенчмаркинг

5

Взаимодействие с бюро на всех этапах кредитного цикла

Выбор целевой группы клиентов

Управление сформированным кредитным портфелем

Управление просроченной задолженностью

ВРЕМЯ

4. ЦЕЛЬ: мониторинг и увеличение длительности кредитных отношений Факторный и скоринговый мониторинг

3. ЦЕЛЬ: сократить время и расходы:

• Скоринговая оценка

5. ЦЕЛЬ: увеличить доходность процесса Collection

• Приоритезация коллекторских усилий

• Информационная поддержка

• Другое

1. ЦЕЛЬ: выбрать сегмент для кредитования.

• UP SELL, CROSS-SELL для существующих клиентов

• Бенчмаркинг

2. ЦЕЛЬ: сократить время и расходы: • Верификация

6

Новый продукт - бенчмаркинг

Бенчмаркинг МБКИ представляет собой комплексный анализ показателей рынка потребительского кредитования Украины с целью предоставления участникам рынка возможности сравнительной оценки собственных параметров деятельности и параметров рынка в целом.

Сопоставление показателей рынка и отдельных кредиторов, осуществляемое на основе бенчмаркинга, обеспечивает кредитора независимой объективной оценкой рыночной позиции

7

Новый продукт - бенчмаркинг

Бенчмаркинг исключительно эффективен для:I. Стратегического планирования банка (Например: в

какой регион идти и с каким продуктом?)II. Понимания рыночной позиции банка (Например:

Являются ли лимиты банка соответствующим рыночным тенденциям?)

III. Позиционирования банка и его продуктового ряда (Например: Конкурентные ли продукты банка? )

IV. Анализа соотношения «риск-доходность» в разных сегментах риска (Например: увеличивается ли просрочка по продуктам?)

V. Оптимизации системы кредитного риск-менеджмента (Например: оптимальна ли процедура оценки риска заёмщиков?)

VI. Многих других аспектов (рискологических, маркетинговых и т.д.)

8

Бенчмаркинг: оценка ключевых показателей

Бенчмаркинг МБКИ включает количественный и скоринговый бенчмаркинг• Количественный бенчмаркинг рассчитывается на основе 40

показателей, большинство из которых могут быть сравнены с показателями отдельного банка

• Скоринговый бенчмаркинг позволяет сравнить соотношение «риск –доходность» на основе расчета скоринговых баллов. Осуществляя скорингование мы видим картину в целом.

• Количественные показатели сгруппированы в четыре кластера:

• 1) Ключевые показатели рынка• 2) Характеристики заемщика• 3) Региональный «срез»• 4) Характеристики просроченной задолженности

Среднемесячный рост запросов по кредитам 17%

9

Рынок растет в аспекте количества запросов.

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

100.0%

151.8%

180.8%

157.5% 163.5%163.0%

186.5%200.0% 197.8%

190.5%

211.5%

245.6%

104% 107%

142%

109%

139%

207%200%

232%

Queries into IBCH database dynamics (mon-o-Jan-12)

Linear trend 2012

Queries into IBCH database dynamics (mon-o-Jan-13)

Expected linear trend 2013

10

Для сравнения: в 2011-12 средняя сумма выданных кредитов росла

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

5.25

5.555.50

5.69 5.695.61 5.64

5.57

4.414.52

4.70

4.975.02

5.305.25 5.27

5.61

5.405.31

5.37

Динамика средней суммы кредитов с периодическими платежами*

2012

2011

Месяц

Су

мм

а к

ре

ди

та, '

00

0 U

AH

Approval Rate в 3-м квартале 2013 года - 46,5%.

11

Средний Approval rate колеблется 41%-51%: А у Вашего банка?

Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13

Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-130%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

46.6%

42.0% 42.6% 43.1%41.5%

33.8%

47.5%50.9%

47.3%

42.5%

50.2%48.7%

44.0%45.6%

41.4%

9 months average weighted

Ap

pro

va

l Ra

te, %

Активные кредиты в областях по отношению к работоспособному населению , 3 квартал 2013

12

Киев имеет потенциал для кредитования: что предложите?

* Analysis was prepared based on IBCH data

Закарпатская:0,50

Львовская:0,61

Волынская:0,64

Ивано-Франковская:

0,78

Тернополь-ская:0,66

Черновицкая:0,78

Ровненская:0,78

Житомирская:0,82

Хмельницкая:0,80

Винницкая:0,73

Киевская:0,70

Черкасская:0,65

Одесская:0,95

Кировоградская:1,06

Николаевская:1,19

Херсонская:0,90

АР Крым:1,05

Запорожская:1,45

Днепропетровская:1,59

Донецкая:1,66

Луганская:1,35

Харьковская:0,71

Полтавская:1,17

Сумская:0,75

Черниговская:0,86

> 1,38

1,06 - 1,38

0,86 - 1,06

0,78 - 0,86

0,72 - 0,78

0,65 - 0,72

< 0,65

г.Киев:0,61

г. Севастополь:1,81

13

На возврат кредита средний заёмщик тратит от 15 до 30% годового дохода в зависимости от региона

* Analysis was prepared based on IBCH data

Закарпатская:31,2%

Львовская:24,9%

Волынская:27,8%

Ивано-Франковская:

27,2%

Тернополь-ская:27,9%

Черновицкая:29,3%

Ровненская:21,1%

Житомирская:24,8%

Хмельницкая:22,9%

Винницкая:25,0%

Киевская:20,7%

Черкасская:23,6%

Одесская:24,3%

Кировоградская:25,1%

Николаевская:21,3%

Херсонская:27,6%

АР Крым:23,3%

Запорожская:20,1%

Днепропетровская:18,8%

Донецкая:18,6%

Луганская:18,9%

Харьковская:23,5%

Полтавская:20,7%

Сумская:21,8%

Черниговская:23,7%

> 27,6%

25,0% - 27,6%

23,7% - 25,0%

22,9% - 23,7%

21,2% - 22,9%

19,7% - 21,2%

< 19,7%

г.Киев:14,5%

Бюро имеет уникальную возможность сравнить кредитную нагрузку, III кв. 2013

14

У банка B наблюдаются значительные отклонения от среднего по рынку по показателям Approval Rate (+52%) и Доле кредитных карт (-39%).

Банк B

Средний по рынку

*рассматриваются кредиты размером от 1 000 до 20 000 UAH

** расчеты проведены по данным Международного бюро кредитных историй

Средняя сум...5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

Средний нач...200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

Количество ...1.00

1.02

1.04

1.06

1.08

1.10

1.12

1.14

Доля кредит...20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Approval ...0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Bad Rate

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

График ряда ключевых показателей деятельности банков, средний по ключевым игрокам и по "Банку B"

Шка

ла

(с

ле

ва

от

каж

до

го п

ока

зате

ля

)

-29% -32%

-7%

-39%

+52%

-6%

15

Анализ просрочки: очень эффективно

* Inst – кредиты с периодическими платежами

FPD

FPD 90+

Bad Rate 30+Bad Rate 90

LGD

0

1

2

РынокБанк А

16

Анализ просрочки: 50-60% кредитов с просроченной задолженностью находятся в сегменте с начальной суммой долга в 5-10 тыс. UAH.

7%

13%

27%

53%

Распределение количества просроченных кредитов по размеру начального долга (Inst*, %)

200-1000

1000-2000

2000-5000

5000-10000

7%9%

25%59%

Распределение количества просроченных кредитных карт по размеру начального лимита (кредитные карты, %)

200-1000

1000-2000

2000-5000

5000-10000

* Inst – кредиты с периодическими платежами


М Б К I

17

FPD: распределение по возрасту

18

МБКИ: Непосредственно для маркетинга

* расчеты проведены по данным Международного бюро кредитных историй

1. Сравнение входящих потоков банка и рынка: эффективная оценка позиционирования банка на рынке.

2. Скорингование имеющейся базы данных для up-sell и cross-sell.

3. Региональный анализ: какими продуктами какой регион насыщен?

4. Скоринговый анализ по сегментам и по категориям.

5. Скоринговый анализ по ранее выданным кредитам (скоринговый мониторинг).

19

МБКИ: Непосредственно для маркетинга


A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E30.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

0.1%0.5%

1.1%1.9%

2.6%

3.9%

5.4%

7.5%

10.8%11.7%

13.4%

16.8%

12.8%

6.9%

4.6%

Всеукраинский поток заёмщиков в январе 2014 года

20

А в других секторах хорошие клиенты есть: А-10%, B-41%

21

Скоринговый бенчмаркинг: При точке отсечения в классе C3 у банка с лучшим входящем потоком в октябре 2013г. Approval Rate = 83%, а у банка с худшим - 34%


А1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.7% 1.9%5.9%

14.7%

26.6%

43.5%

61.1%

74.8%

83.3%

88.6%92.5%

96.5%98.7% 100.0% 100.0%

0.1% 0.4% 0.9% 1.9%4.0%

7.8%

13.6%

23.2%

34.3%

46.0%

57.0%

69.9%

82.0%

96.8%100.0%

Кумулятивное распределение рыночного входящего потока заемщиков и потока Банка B за октябрь 2012

Лучший кумулятивныйвходящий поток Худший кумулятивный входящий поток

Класс риска

До

ля

за

ем

щи

ков

Одобрить

Отказать

22

Скоринговый бенчмаркинг: Reason codes. Наблюдается высокая активность заемщиков по банкам, но они не очень качественные


Reason codes:1. SUB3 - 1 запрос за последние 6 месяцев2. XOLD - Все контракты закрыты более 6 месяцев назад3. SUB2 - 2 запроса по субъекту за последние 6 месяцев4. SUB1 - Большое кол-во запросов по субъекту за последние 6 месяцев5. PLR2 - Общая сумма задолженности превышает сумму кредита/лимит 6. NLA3 - Небольшие задолженности за последние 12 месяцев

SUB3 XOLD SUB2 SUB1 PLR2 NLA3 CON1 MHA1 MHA2 GEO1 CLN10%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

30.0%

18.3%

14.8%

9.7%7.9%

4.5% 3.9% 3.8%

1.4% 1.4% 1.0%

Распределение количества Reason codes по рынку в III кв. 2013

До

ля

Rea

son

Co

des

Reason codes:7. CON1 - Большое кол-во открытых контрактов8. MHA1 - Значительная задолженность в текущий период9. MHA2 - Значительная задолженность в прошлом10. GEO1 - Почтовый индекс с доказанным высоким риском11. CLN1 - Как минимум 1 контракт закрыт с задолженностью за последние 60 месяцев

23

Отличный инструмент для UP-SELL, CROSS-SELL

Розничный

портфель

банка

Розничный

портфель

банка

Скорингование

МБКИ

Скорингование

МБКИ

Результат скорингования

(классы)

Вероятность дефолта

Предлагаемое кредитное решение (пример)

А1-А3 0.49% Кредитная карта с лимитом 40000 грн.

В1-В3 1.64% Кредитная карта с лимитом 20000 грн.

С1-С3 2.45% - 5.51% Кредитная карта с лимитом 5000 грн.

D1-D3 8.22%-22,58% Не предлагать

E1-E3 ~ 99.90% Не предлагать

Пакетное скорингование всего портфеля или его отдельного сегмента

24

Маркеинговый анализ в разрезе возраста заёмщиков

Анализ осуществляется на основе

скорингования входящего потока

клиентов всего рынка и партнера бюро.

Подобный анализ исключительно

значим при рассмотрении стратегий

кредитования в различных нишах рынка

(кредитование покупки айфонов,

например)

25

МБКИ – лидер инноваций в кредитном риск-менеджменте

Использование продуктов МБКИ позволит выстроить оптимальную целостную систему кредитного риск-менеджмента и сделать выдачу кредитов эффективной, безопасной и адекватной целям банка


М Б К I

адрес: 03062, Украина, г. Киев, пр. Победы, д. 65, оф. 306тел.: +38 (044) 223-33-92тел.: +38 (044) 422-51-85тел./факс.: +38 (044) 422-51-99 e-mail: [email protected]: www.ibch.info

каминский мбки

Documents