О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА...

О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУИнформационно-аналитический материал

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Фото на обложке: Р.В. Орешников, Банк России

107016, Москва, ул. Неглинная, 12Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru

© Центральный банк Российской Федерации, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Основные изменения в декабре и с начала 2019 года ................................................3

Кредитование .......................................................................................................................5

Розничное кредитование .........................................................................................................................................................5

Необеспеченное потребительское кредитование .............................................................................6

Ипотечное жилищное кредитование ..................................................................................................7

Автокредитование ..............................................................................................................................9

Корпоративное кредитование.............................................................................................................................................10

Качество кредитного портфеля ...................................................................................... 11

Фондирование .................................................................................................................... 12

Средства физических лиц .....................................................................................................................................................12

Средства организаций .............................................................................................................................................................12

Государственное фондирование .......................................................................................................................................13

Рублевая ликвидность .............................................................................................................................................................14

Валютная ликвидность ............................................................................................................................................................14

Валютизация депозитных операций ...............................................................................................................................15

Прибыль ............................................................................................................................... 16

Капитал ................................................................................................................................ 17

Основные показатели банковского сектора ............................................................... 19

3О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2019 году

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕКАБРЕ И С НАЧАЛА 2019 ГОДА

• В декабре прирост активов1 банковского сектора ускорился с ноябрьских +0,2 до +1,3%, а объем активов на 01.01.2020 достиг 96,6 трлн руб лей. В целом за минувший год активы сектора выросли на 5,2%, в основном за счет наращивания кредитного портфеля.

• Динамика корпоративного кредитования второй месяц подряд находилась в околонулевой зоне (+0,1%), причем руб левые кредиты в декабре сокращались (-1,0%) при существенном увеличении валютного кредитования (+3,4%). В целом за 2019 г. прирост корпоративного кредитования (+4,5%) оказался несколько ниже, чем в 2018 г. (+5,8%), из-за слабого спро-са со стороны компаний, в том числе ввиду более активного привлечения ими облигацион-ных заимствований.

• Декабрьский прирост розничного портфеля (+1,0%) был ниже, чем в ноябре (+1,3%). Годовые темпы прироста также свидетельствуют о существенном замедлении – с +22,8% за 2018 г. до +18,6% за 2019 г. , чему способствовало в том числе применение Банком России сдержи-вающих регулятивных мер в отношении необеспеченных потребительских ссуд.

• Приток вкладов физических лиц в декабре под воздействием сезонных факторов (в том чис-ле перечисление пенсионных выплат за декабрь и январь) достиг +4,0%, при этом росли как руб левые (+4,6%), так и валютные вклады (+1,4%). Общий прирост вкладов в 2019 г. составил +10,1%, что существенно выше показателя 2018 г. (+6,5%).

• Депозиты и средства организаций – волатильный источник фондирования; в декабре их при-рост оказался максимальным в 2019 г. (+3,1%), но в целом за истекший год объем депозитов и средств организаций на счетах вырос лишь на 4,4%.

• Рублевая ликвидность – на комфортном уроне, несмотря на небольшое снижение структур-ного профицита2 в декабре до 2,8 трлн руб лей. Среди основных факторов снижения можно выделить увеличение объема наличных денег в обращении и рост остатков средств на кор-респондентских счетах в Банке России вследствие запаздывающего выполнения банками ус-реднения обязательных резервов3. Валютной ликвидности также много (43 млрд долл. США на конец 2019 г.).

• В декабре доналоговая прибыль банковского сектора составила 166 млрд руб. (чистая при-быль – 129 млрд руб.). По итогам всего 2019 г. банки заработали 2,0 трлн руб. до налогов (чи-стая прибыль – 1,7 трлн руб. , +73% к 2018 г.). Такой большой скачок связан с тем, что в состав прибыли 2019 г. входит технический доход в размере около 0,4 трлн руб. от части корректи-ровок, связанных с внедрением нового стандарта учета кредитного риска МСФО 94, а также с тем, что в 2018 г. банки под управлением ООО «УК ФКБС» отразили значительный убыток в размере около 0,5 трлн руб. из-за разового досоздания резервов по старым проблем-ным активам, в то время как в 2019 г. их результат был близок у нулевому. Исключая влия-ние МСФО 9 и результат банков под управлением ООО «УК ФКБС», чистая прибыль сектора в 2019 г. составила 1,3 трлн руб. , что на 11% ниже, чем в 2018 г. (1,5 трлн руб.).

• На 01.01.2020 в России действовали 442 кредитные организации (на начало 2019 г. – 484). В декабре их количество уменьшилось на две (с долей в активах менее 0,1%) в связи с отзы-вом лицензии. За весь же 2019 г. были отозваны / аннулированы лицензии 31 кредитной ор-ганизации, произошло 12 реорганизаций в форме присоединения. При этом в марте 2019 г.

1 Здесь и далее активы не уменьшаются на величину резервов на возможные потери.2 Консервативный показатель, не включающий остатки на корреспондентских счетах в Банке России, по причине

того, что последние обладают высокой волатильностью и усредняются для расчета обязательных резервов.3 Обзор «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», № 12 (46), декабрь 2019 года. http://www.cbr.ru/

Collection/Collection/File/25831/LB_2020-46.pdf.4 Совокупный результат от применения корректировок в соответствии с МСФО 9 – убыток около

0,9 трлн руб лей.


впервые более чем за четыре года была выдана лицензия на осуществление банковских операций вновь созданному банку.

В отчете показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоцен-ки (пересчет валютной составляющей в руб ли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки)5.

5.

5 Данный материал базируется в том числе на данных отчетности по состоянию на 01.12.2019 (формы от-четности 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации», 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам», 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам» и др. , по которым информация на 01.01.2020 поступит позднее). Здесь и далее соответствующая информация в тек-сте выделена цветом.

Дене

жные

сред

ства

и эк

вива

лент

ы

Треб

ован

ия к

БР(кр

оме

КОБР

)*

Ценн

ые б

умаг

и

Кред

иты

фина

нсов

ым

и не

фина

нсов

ым о

рган

изац

иям

Розн

ичны

екр

едит

ы

Меж

банк

овск

иекр

едит

ы

Проч

ие а

ктив

ы

Сред

ства

кред

итны

х орг

аниз

аций

Кред

иты

БР

Сред

ства

комп

аний

Сред

ства

го

суда

рств

енны

х орг

анов

Вкла

ды н

асел

ения

Резе

рвы

с уче

том

корр

екти

ровк

и

Проч

ие п

асси

вы

Бала

нсов

ыйка

пита

л**

ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕКАБРЕ 2019 Г.(МЛРД РУБ.)

Рис. 1

* КОБР учитываются в составе ценных бумаг, в частности в сделках репо.** На динамику балансового капитала существенное влияние оказывает применение кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9.Источник: форма отчетности 0409101.

34

-78

8522 193 2 772

-31 -848 -926 -156

1 228 2422 879

-110

1 111 629

-1500

-500

500

1500

2500

3500

Дене

жные

сред

ства

и эк

вива

лент

ы

Треб

ован

ия к

БР(кр

оме

КОБР

)*

Ценн

ые б

умаг

и

Кред

иты

фина

нсов

ым

и не

фина

нсов

ым о

рган

изац

иям

Розн

ичны

екр

едит

ы

Меж

банк

овск

иекр

едит

ы

Проч

ие а

ктив

ы

Сред

ства

кред

итны

х орг

аниз

аций

Кред

иты

БР

Сред

ства

комп

аний

Сред

ства

го

суда

рств

енны

х орг

анов

Вкла

ды н

асел

ения

Резе

рвы

с уче

том

корр

екти

ровк

и

Проч

ие п

асси

вы

Бала

нсов

ыйка

пита

л**

Активы Пассивы

ИЗМЕНЕНИЯ ЗА 2019 Г.(МЛРД РУБ.)

Рис. 2

* КОБР учитываются в составе ценных бумаг, в частности в сделках репо.** На динамику балансового капитала существенное влияние оказывает применение кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9.Источник: форма отчетности 0409101.


КРЕДИТОВАНИЕ

Розничное кредитование

В декабре прирост портфеля кредитов физическим лицам (+1,0%) был ниже, чем в ноябре (+1,3%). В целом в 2019 г. динамика розничного кредитования (+18,6%) была менее активной, чем в 2018 г. (+22,8%), причем замедление наблюдалось как в сегменте необеспеченных по-требительских ссуд (НПС), вследствие применения Банком России к ним сдерживающих ре-гулятивных мер, так и по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), что отчасти носит техниче-ский характер ввиду проведения банками сделок секьюритизации (примерно 200 млрд руб. за 2019 г. , 3% от портфеля ИЖК на начало года).

1,3 1,3

1,0

0

50

100

150

200

250

300

350

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Янва

рь

Февр

аль

Март

Апре

ль

Май

Июнь

Июль

Авгу

ст

Сент

ябрь

Октя

брь

Нояб

рь

Дека

брь

Млрд руб.%

Абсолютный прирост за месяц (правая шкала) Темп прироста за месяц

МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ В 2019 Г. Рис. 3

Источник: форма отчетности 0409101.

- 4,8

23,518,6

- 10,0

- 5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Янва

рь 20

16

Апре

ль 20

16

Июль

201

6

Октя

брь 2

016

Янва

рь 20

17

Апре

ль 20

17

Июль

201

7

Октя

брь 2

017

Янва

рь 20

18

Апре

ль 20

18

Июль

201

8

Октя

брь 2

018

Янва

рь 20

19

Апре

ль 20

19

Июль

201

9

Октя

брь 2

019

Темп прироста к соответствующей дате предыдущего года

Дека

брь 2

019

ГОДОВАЯ ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТОВ В 2016 – 2019 ГГ.(%)

Рис. 4



Необеспеченное потребительское кредитование

В ноябре продолжилось снижение месячного темпа прироста НПС до +0,9% – с +1,3% в октя-бре (фактор сезонности в ноябре оказал лишь незначительное влияние на динамику НПС). За 11 месяцев 2019 г. портфель НПС вырос на 20,1% (до 8,9 трлн руб., 51% от общего портфеля кре-дитов физическим лицам), что ниже аналогичного периода преды дущего года (+21,8%). Сдержи-вающее влияние на рост портфеля НПС оказывает введение с 1 апреля 2019 г. надбавок к коэф-фициентам риска по высокомаржинальным НПС, а затем с 1 октября 2019 г. – дополнительных надбавок к коэффициентам риска в зависимости от значений показателей долговой нагрузки за-емщика (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК). В наибольшей степени ограничения касаются кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (тратящим более половины дохода на обслу-живание кредитов; ПДН > 50%, табл. 1). Снижение темпа роста НПС также может быть связано с ужесточением отдельными банками условий кредитования6. Однако рост НПС все еще выше роста номинальных денежных доходов населения (по оценке, +7,9% за III квартал 2019 г. к соот-ветствующему кварталу преды дущего года), что может говорить о росте долговой нагрузки.

Дополнительные риски мы видим в том, что банки увеличивают сроки по выдаваемым НПС, чтобы снизить месячный платеж (и, как следствие, ПДН). По нашим оценкам, доля НПС с кон-трактным сроком свыше 3 лет приближается к 60%. Эти факторы могут стать источниками роста кредитных рисков в будущем, особенно в ситуации экономического спада. Для минимизации рисков, связанных с удлинением сроков НПС, максимальная срочность кредита при расчете ПДН (вне зависимости от фактического срока кредита) не может превышать 60 месяцев7.

Вместе с тем доля НПС с просроченной задолженностью свыше 90 дней даже снизилась с начала года с 9,1 до 7,7%, что объясняется эффектом роста портфеля и списанием проблем-ных кредитов. Однако данные винтажного анализа все же показывают небольшое ухудшение качества НПС.

НАДБАВКИ К КОЭФФИЦИЕНТАМ РИСКА ПО НПС, ПО КОТОРЫМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПДН Табл. 1

Интервал ПДН, %

0 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 – 70 70 – 80 Свыше 80

Интервал ПСК, %

0 – 10 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,1

10 – 15 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2

15 – 20 0,7 0,7 0,7 1,1 1,3 1,4 1,6

20 – 25 1,0 1,0 1,0 1,5 1,7 1,8 2,0

25 – 30 1,3 1,3 1,3 1,8 1,9 2,0 2,2

30 – 35 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5

Свыше 35 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Ипотечное жилищное кредитование

В ноябре прирост ИЖК активизировался и достиг уровня начала года (+1,7% в ноябре по сравнению с +0,5% в октябре). За январь-ноябрь 2019 г. портфель ИЖК вырос на 15,6%, до 7,6 трлн руб. (около 43% совокупного портфеля кредитов физическим лицам)8. В целом

6 Подробнее об условиях банковского кредитования можно ознакомиться в разделе сайта Банка России, посвя-щенном ежеквартальному обследованию крупнейших российских банков об изменениях в их кредитной полити-ке. http://www.cbr.ru/DKP/surveys/ubk/.

7 В соответствии с Указанием Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала».

8 Включает данные раздела 1 формы 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам» в ча-сти объема задолженности, а также данные подраздела «Справочно» раздела 1 данной формы о приобретенных правах требования по ипотечным жилищным кредитам.


1,61,3

0,9

020406080100120140160180200

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Янва

рь

Февр

аль

Март

Апре

ль

Май

Июнь

Июль

Авгу

ст

Сент

ябрь

Октя

брь

Нояб

рь

Млрд руб.%


МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА НПС В 2019 Г. Рис. 5


- 10,7

23,5

21,2

- 15,0- 10,0- 5,0 0,0 5,0

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Янва

рь 20

16

Март

2016

Май 2

016

Июль

201

6

Сент

ябрь

2016

Нояб

рь 20

16

Янва

рь 20

17

Март

2017

Май 2

017

Июль

201

7

Сент

ябрь

2017

Нояб

рь 20

17

Янва

рь 20

18

Март

2018

Май 2

018

Июль

201

8

Сент

ябрь

2018

Нояб

рь 20

18

Янва

рь 20

19

Март

2019

Май 2

019

Июль

201

9

Сент

ябрь

2019

Нояб

рь 20

19


ГОДОВАЯ ДИНАМИКА НПС В 2016 – 2019 ГГ.(%)

Рис. 6


рост портфеля ИЖК в течение 11 месяцев 2019 г. был стабильным, а «провалы» в июле и ок-тябре объясняются закрытием крупных сделок по секьюритизации. Но даже с учетом этого фактора происходило замедление ИЖК, отчасти являющееся следствием ужесточения де-нежно-кредитных условий в конце 2018 – начале 2019 г. вследствие ухудшения внешних ус-ловий во второй половине 2018 года. Так, за январь-ноябрь было предоставлено 1124 тыс. новых кредитов на сумму 2,5 трлн руб. , что в количественном и денежном выражении ниже уровня января-ноября 2018 г. на 14,5 и 6,3% соответственно. Данная динамика также свиде-тельствует об увеличении среднего размера ипотечного кредита, что частично связано с ро-стом цен на недвижимость.

Однако, по нашему мнению, сегмент ИЖК имеет значительный потенциал ускорения роста в 2020 г. из-за реализации отложенного спроса на жилье на фоне возобновившегося плано-мерного снижения процентных ставок с середины 2019 г. (в ноябре ставки обновили истори-ческий минимум, опустившись до 9,2%).

Качество ИЖК очень хорошее: доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней – менее 1,4% на 01.12.2019. При этом доля валютных ИЖК, которые были источником проблем в 2014 – 2015 гг. , – менее 0,5%, что также говорит о низких рисках этого сегмента. Однако не-


которое беспокойство вызывает по-прежнему высокая доля (около 36% в III квартале 2019 г.) выдач ИЖК с низким (от 10 до 20%) первоначальным взносом, хотя она снизилась по сравне-нию с IV кварталом 2018 г. (43,3%). Этому способствовало повышение с 1 января 2019 г. над-бавок к коэффициентам риска по таким ссудам (с LTV9 от 80 до 90%) с 150 до 200%. При этом позитивным фактором является крайне низкая доля (около 1%) выдач ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 10%. Банком России рассматривается возможность даль-нейшего повышения надбавок к коэффициентам риска для ИЖК, предоставленных заемщикам с высоким ПДН (более 50%)10.

9 LTV (Loan-to-value) – отношение суммы запрашиваемого кредита к стоимости имущества, предоставляемого заемщиком в залог.

10 Доклад для общественных консультаций «Меры Банка России по обеспечению сбалансированного развития ипотечного кредитования». http://www.cbr.ru/content/document/file/94935/consultation_paper_191217. pdf.

1,8

0,5

1,7

0153045607590105120135

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Янва

рь

Февр

аль

Март

Апре

ль

Май

Июнь

Июль

Авгу

ст

Сент

ябрь

Октя

брь

Нояб

рь

Млрд руб.%


МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ИЖК В 2019 Г. Рис. 7


12,1

24,5 16,5

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

Янва

рь 2

016

Март

2016

Май 2

016

Июль

201

6

Сент

ябрь

201

6

Нояб

рь 2

016

Янва

рь 2

017

Март

2017

Май 2

017

Июль

201

7

Сент

ябрь

201

7

Нояб

рь 2

017

Янва

рь 2

018

Март

2018

Май 2

018

Июль

201

8

Сент

ябрь

201

8

Нояб

рь 2

018

Янва

рь 2

019

Март

2019

Май 2

019

Июль

201

9

Сент

ябрь

201

9

Нояб

рь 2

019


ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ИЖК В 2016 – 2019 ГГ.(%)

Рис. 8



Автокредитование

В ноябре несколько активизировался сегмент автокредитования (+1,0% в ноябре против +0,7% в октябре), что может быть вызвано сезонным повышением спроса на автомобили. В це-лом за 11 месяцев 2019 г. объем автокредитов вырос на 15,6%, динамика кредитования во мно-гом была обусловлена программой льготного автокредитования11.

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 г. рос-сийский автомобильный рынок сократился на 2,3% (или на 41,1 тыс. проданных автомобилей) по сравнению с 2018 годом. Согласно прогнозу, в 2020 г. ожидается дальнейшее падение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году12.

11 Программа льготного автокредитования в 2019 г. начала работать с 1 марта и была завершена в мае, а затем снова возобновлена с 1 июля 2019 года. В середине октября дополнительный бюджет был исчерпан, и выдача льготных автокредитов завершилась досрочно. Минпромторг с 1 января 2020 г. возобновил адресные програм-мы поддержки спроса на автомобили.

12 https://aebrus.ru/upload/iblock/bda/rus-car-sales-in-december-2019.pdf.

- 0,4

0,7 1,0

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

- 1,0

- 0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Янва

рь

Февр

аль

Март

Апре

ль

Май

Июнь

Июль

Авгу

ст

Сент

ябрь

Октя

брь

Нояб

рь

Млрд руб.%


МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА АВТОКРЕДИТОВ В 2019 Г. Рис. 9


- 16,8

15,6 17,2

- 25,0- 20,0- 15,0- 10,0- 5,0 0,0 5,0

10,0 15,0 20,0

Янва

рь 2

016

Март

2016

Май 2

016

Июль

201

6

Сент

ябрь

201

6

Нояб

рь 2

016

Янва

рь 2

017

Март

2017

Май 2

017

Июль

201

7

Сент

ябрь

201

7

Нояб

рь 2

017

Янва

рь 2

018

Март

2018

Май 2

018

Июль

201

8

Сент

ябрь

201

8

Нояб

рь 2

018

Янва

рь 2

019

Март

2019

Май 2

019

Июль

201

9

Сент

ябрь

201

9

Нояб

рь 2

019


ГОДОВАЯ ДИНАМИКА АВТОКРЕДИТОВ В 2016 – 2019 ГГ.(%)

Рис. 10


https://aebrus.ru/upload/iblock/bda/rus-car-sales-in-december-2019.pdf


Корпоративное кредитование

Динамика корпоративного кредитования второй месяц подряд находилась в околонулевой зоне (+0,1%), причем руб левые кредиты в декабре сокращались (-1,0%) при существенном уве-личении валютного кредитования (+3,4%). В результате доля валютных кредитов в корпора-тивном портфеле за месяц выросла на 0,2 п.п. , до 24,8%. Замедление корпоративного креди-тования в декабре носило сезонный характер: с исключением этого фактора темп прироста был положительным (+1,1%)13.

В целом за 2019 г. прирост корпоративного кредитования (на 1,5 трлн руб. , или +4,5%) оказался ниже, чем в 2018 г. (+5,8%), из-за слабого спроса со стороны компаний (в целом спрос на кредиты в течение 2019 г. вел себя достаточно неоднородно и зависел от срочности операций и валюты кредита). Кроме того, крупные компании частично переориентировались на рынок корпоративных облигаций, позволяющий привлекать долгосрочное фондирование по низким ставкам. На фоне благоприятной конъюнктуры рост объема руб левых корпоратив-ных облигаций в обращении за 2019 г. составил около 1 трлн руб.14 (прирост порядка 15%).

13 Сезонность характерна для руб левой составляющей.14 По данным cbonds.ru, расчеты Банка России.

0,8

- 0,10,1

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

- 0,4

- 0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Янва

рь

Февр

аль

Март

Апре

ль

Май

Июнь

Июль

Авгу

ст

Сент

ябрь

Октя

брь

Нояб

рь

Дека

брь

Млрд руб.%


МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА КОРПОРАТИВНЫХ КРЕДИТОВ В 2019 Г. Рис. 11


6,25,8

4,5

- 6,0

- 4,0

- 2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Янва

рь 2

016

Апре

ль 2

016

Июль

201

6

Октя

брь 2

016

Янва

рь 2

017

Апре

ль 2

017

Июль

201

7

Октя

брь 2

017

Янва

рь 2

018

Апре

ль 2

018

Июль

201

8

Октя

брь 2

018

Янва

рь 2

019

Апре

ль 2

019

Июль

201

9

Октя

брь 2

019


Дека

брь 2

019

ГОДОВАЯ ДИНАМИКА КОРПОРАТИВНЫХ КРЕДИТОВ В 2016 – 2019 ГГ.(%)

Рис. 12



КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Доля ссуд IV и V категорий качества в корпоративном кредитном портфеле за январь-но-ябрь 2019 г. снизилась с 12,2 до 11,3%, в основном благодаря работе банков с проблемной за-долженностью. В розничном портфеле также было снижение доли «плохих» ссуд на 0,7 п.п. , до 6,8%, несмотря на их рост в абсолютном выражении, так как банки сильно нарастили об-щий портфель розничных ссуд.

Покрытие общими резервами корпоративных кредитов IV и V категорий качества улучши-лось – за январь-ноябрь 2019 г. этот показатель вырос с 81,9 до 88,2% (с 67,5 до 71,4% – по ре-зервам под соответствующие ссуды). В розничном сегменте покрытие «плохих» кредитов об-щими резервами традиционно на высоком уровне (113,0% на 01.12.2019, 87,6% – по резервам под соответствующие ссуды).

12,17

11,30

-0,17

-0,70

10,80

11,00

11,20

11,40

11,60

11,80

12,00

12,20

12,40

Начало года Изменение объема кредитного портфеля

Изменение объема ссуд IV и V категорий качества

Ноябрь

Доля ссуд IV и V категорий качества в общем объеме ссуд Снижение

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ КОРПОРАТИВНЫХ ССУД IV И V КАТЕГОРИЙ КАЧЕСТВА В ПОРТФЕЛЕ В 2019 Г.(%/П.П.)

Рис. 13


7,58

6,840,37

-1,11

5,806,006,206,406,606,807,007,207,407,607,80

Начало года Изменение объема кредитного портфеля

Изменение объема ссуд IV и V категорий качества

Ноябрь

Доля ссуд IV и V категорий качества в общем объеме ссуд Рост Снижение

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ РОЗНИЧНЫХ ССУД IV И V КАТЕГОРИЙ КАЧЕСТВА В ПОРТФЕЛЕ В 2019 Г.(%/П.П.)

Рис. 14



ФОНДИРОВАНИЕ

Средства физических лиц

Приток вкладов физических лиц в декабре под воздействием сезонных факторов до-стиг +4,0% (с исключением фактора сезонности темп прироста составил +0,6%), при этом росли как руб левые (+4,6%), так и валютные вклады (+1,4%). Несмотря на существенное снижение процентных ставок по вкладам в течение 2019 г. (ставка по долгосрочным руб-левым вкладам снизилась с 6,91% в январе до 5,84% в ноябре), на фоне уменьшения ин-фляции данный инструмент сбережения оставался востребованным у населения. Общий приток вкладов физических лиц в 2019 г. составил 10,1%, что существенно выше показате-ля 2018 г. (+6,5%).

Средства организаций

Депозиты и средства организаций – волатильный источник фондирования. В декабре их прирост оказался максимальным в 2019 г. (+3,1%) исключительно под влиянием сезон-

- 1,4

0,7

4,0

-800-600-400-20002004006008001 0001 2001 400

- 2,5- 2,0- 1,5- 1,0- 0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Янва

рь

Февр

аль

Март

Апре

ль

Май

Июнь

Июль

Авгу

ст

Сент

ябрь

Октя

брь

Нояб

рь

Дека

брь

%


Млрд руб.

МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2019 Г. Рис. 15


17,9

6,5

10,1

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Янва

рь 20

16

Апре

ль 20

16

Июль

201

6

Октя

брь 2

016

Янва

рь 20

17

Апре

ль 20

17

Июль

201

7

Октя

брь 2

017

Янва

рь 20

18

Апре

ль 20

18

Июль

201

8

Октя

брь 2

018

Янва

рь 20

19

Апре

ль 20

19

Июль

201

9

Октя

брь 2

019


Дека

брь 2

019

ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2016 – 2019 ГГ.(%)

Рис. 16



ных факторов (без фактора сезонности динамика показателя была отрицательной – сниже-ние на 0,1%). В частности, в банковский сектор поступили государственные расходы, значи-тельный объем которых приходится на конец года. В целом за истекший год объем депозитов и средств организаций на счетах вырос лишь на 4,4% (+6,0% за 2018 г.).

Государственное фондирование

В течение 2019 г. значительный приток средств в банковскую систему происходил по госу-дарственному каналу за счет роста привлечений от Минфина России, а также финансовых ор-ганов субъектов Российской Федерации. Однако в декабре с учетом сезонной смещенности бюджетных расходов на конец года произошел существенный отток государственных средств в размере 2,0 трлн руб. , из которых 1,5 трлн руб. – это средства Минфина России, которые были в том числе направлены на финансирование национальных проектов. Тем не менее дан-ное снижение было полностью компенсировано притоком вкладов населения и средств орга-низаций (+1,2 и +0,9 трлн руб. соответственно).

0,62,2

3,1

-720-600-480-360-240-1200120240360480600720840960

- 2,5

- 1,5

- 0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

Янва

рь

Февр

аль

Март

Апре

ль

Май

Июнь

Июль

Авгу

ст

Сент

ябрь

Октя

брь

Нояб

рь

Дека

брь

Млрд руб.%


МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2019 Г. Рис. 17


3,44,0

4,4

- 2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Янва

рь 20

16

Апре

ль 20

16

Июль

201

6

Октя

брь 2

016

Янва

рь 20

17

Апре

ль 20

17

Июль

201

7

Октя

брь 2

017

Янва

рь 20

18

Апре

ль 20

18

Июль

201

8

Октя

брь 2

018

Янва

рь 20

19

Апре

ль 20

19

Июль

201

9

Октя

брь 2

019


Дека

брь 2

019

ГОДОВАЯ ДИНАМИКА СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2016 – 2019 ГГ.(%)

Рис. 18



Рублевая ликвидность

Несмотря на некоторое снижение в декабре, сохраняется высокий уровень структурного профицита ликвидности (включает депозиты в Банке России на сумму 1,0 трлн руб. и купон-ные облигации Банка России на сумму примерно 2 трлн руб.15), и на 01.01.2020 значение пока-зателя составило 2,8 трлн руб лей. Среди основных факторов снижения можно выделить уве-личение объема наличных денег в обращении и рост остатков средств на корреспондентских счетах в Банке России вследствие запаздывающего выполнения банками усреднения обяза-тельных резервов16.

Дополнительно банки располагают большим объемом рыночного обеспечения (на 01.01.2020 около 6,5 трлн руб.17), под залог которого в случае необходимости можно получить рефинан-сирование.

Валютная ликвидность

Объем высоколиквидных валютных активов в банковском секторе несколько снизился и на 01.01.2020 составил 43,2 млрд долл. США (уровень декабря 2018 г.), что тем не менее является комфортным уровнем, достаточным для покрытия около 31% валютных депозитов и средств на счетах организаций или 15% всех валютных обязательств.

Согласно графику платежей по обязательствам перед банками-нерезидентами, основ-ной объем выплат по внешним обязательствам банков приходится на период после 2020 г. , а объем выплат в декабре 2019 г.18 (около 138 млрд руб.) приходился на крупные системно зна-чимые банки, способные компенсировать ожидаемые оттоки.

15 Размер структурного профицита ниже суммы указанных ранее компонентов, так как при его расчете вычита-ются объем требований Банка России к кредитным организациям и объем регулярных операций Банка России.

16 Обзор «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», № 12 (46), декабрь 2019 года. http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25831/LB_2020–46. pdf.

17 Показатель рассчитывается по ценным бумагам (с учетом дисконта), входящим в Ломбардный список Банка России и принимаемым Банком России по операциям репо (мы исключили купонные облигации Банка России, ко-торые были нами учтены ранее в составе структурного профицита). В том числе учитываются бумаги, пере-данные по операциям репо.

18 По данным формы отчетности 0409501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах» по состоянию на 01.12.2019.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01.0

1.19

01.0

2.19

01.0

3.19

01.0

4.19

01.0

5.19

01.0

6.19

01.0

7.19

01.0

8.19

01.0

9.19

01.10

.19

01.11

.19

01.12

.19

01.0

1.20

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000%

Депозиты и средства Минфина РоссииДепозиты и средства финансовых органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и бюджетовПрочие государственные средстваДоля в обязательствах банков (левая шкала)

Млрд руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФОНДИРОВАНИЕ БАНКОВ В 2019 Г. Рис. 19



Валютизация депозитных операций

С начала года доля вкладов физических лиц в иностранной валюте снизилась с 21,5% в ян-варе до 19,6% в декабре (в декабре снижение составило 1,1 п. п.), а доля валютных средств ор-ганизаций – с 37,0 до 30,5% соответственно. Девалютизации вкладов способствовало в том числе укрепление курса руб ля, а также резкое снижение процентных ставок по валютным вкладам (ставки по долгосрочным вкладам в долларах США снизились с 3,3% в январе до 1,1% в ноябре), как на фоне снижения доходности валютных активов, так и принятых Банком России мер по девалютизации основных балансовых статей19. Вместе с тем снижение руб левых ста-вок и уменьшение их дифференциала с валютными может сдерживать дальнейшую девалюти-зацию депозитных операций.

19 С 1 июля 2019 г. были повышены нормативы обязательных резервов по обязательствам перед физическими ли-цами в иностранной валюте на 1 п. п. , до 8,0%.

87,9

96,521,5

19,6 19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

85,0

87,5

90,0

92,5

95,0

97,5

100,0

01.0

1.19

01.0

2.19

01.0

3.19

01.0

4.19

01.0

5.19

01.0

6.19

01.0

7.19

01.0

8.19

01.0

9.19

01.10

.19

01.11

.19

01.12

.19

01.0

1.20

%Млрд долл. США

Объем вкладов, номинированных в иностранной валютеДоля вкладов, номинированных в иностранной валюте (правая шкала)

ВАЛЮТИЗАЦИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2019 Г.

Рис. 22


149,1

138,837,0

30,5 25

30

35

40

45

50

55

60

65

130

135

140

145

150

155

160

01.0

1.19

01.0

2.19

01.0

3.19

01.0

4.19

01.0

5.19

01.0

6.19

01.0

7.19

01.0

8.19

01.0

9.19

01.10

.19

01.11

.19

01.12

.19

01.0

1.20

%Млрд долл. США

Объем средств, номинированных в иностранной валютеДоля средств, номинированных в иностранной валюте (правая шкала)

ВАЛЮТИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2019 Г.

Рис. 23


0 5

10 15 20 25 30 35 40 45

01.0

1.19

01.0

2.19

01.0

3.19

01.0

4.19

01.0

5.19

01.0

6.19

01.0

7.19

01.0

8.19

01.0

9.19

01.10

.19

01.11

.19

01.12

.19

01.0

1.20

0

20

40

60

80%

Высоколиквидные валютные активы, ВЛВА (правая шкала)ВЛВА / валютные депозиты юридических лицВЛВА / валютные депозиты юридических лиц + вклады физических лицВЛВА / валютные пассивы

Млрд долл. США

ВАЛЮТНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ В 2019 Г. Рис. 20


137,9

471,7

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

IV квартал2019 г.

I квартал2020 г.

II квартал2020 г.

III квартал2020 г.

IV квартал2020 г.

После2020 г.

ГРАФИК ПОГАШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКОВ ПЕРЕД БАНКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ НА 01.12.2019(МЛРД РУБ.)

Рис. 21



ПРИБЫЛЬ

В декабре доналоговая прибыль банковского сектора составила 166 млрд руб. (чистая при-быль – 129 млрд руб.), что более чем на 20% превышает размер среднемесячной прибыли (скорректированной на влияние МСФО 9) с начала года.

По итогам 2019 г. банки заработали 2,0 трлн руб. до налогов (чистая прибыль – 1,7 трлн руб. , +73% к 2018 г.). Однако на динамику прибыли банковского сектора оказывает влияние ряд тех-нических и разовых факторов, к которым относится технический доход в размере 0,4 трлн руб.20 от отражения части корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учета кредитного риска МСФО 9, в отчете о прибылях и убытках21, а также результат банков под управлением ООО «УК ФКБС», где возможны крупные разовые досоздания резервов по ста-рым проб лемным активам. Так, в 2019 г. результат банков под управлением ООО «УК ФКБС» был близок к нулевому, в то время как в 2018 г. они отразили значительный убыток, превыша-ющий 0,5 трлн руб лей.

Чистая прибыль сектора без учета МСФО 9 и за вычетом результата банков под управлением ООО «УК ФКБС» составила 1,3 трлн руб. в 2019 г. (ROE22 – 13,1%), что на 11% ниже, чем в 2018 г. , – 1,5 трлн руб. (ROE – 16,6%). Вместе с тем в 2019 г. банковский сектор нарастил объем начислен-ных дивидендов относительно 2018 г. – 540 и 464 млрд руб. соответственно. Основной объем по-прежнему приходится на банки с государственным участием (409 и 365 млрд руб.).

Оставшаяся в распоряжении банков прибыль, как составная часть регулятивного капитала (около 0,5 трлн руб.), необходима для расширения бизнеса, прежде всего кредитования эко-номики, и покрытия непредвиденных потерь.

Положительный финансовый результат до налогообложения показали 372 кредитные орга-низации – 84% от количества кредитных организаций, действовавших на 01.01.2020.

20 Расчет приблизительный, так как не все корректировки внедрения МСФО 9 нашли отражение на отдельных символах Отчета о финансовых результатах (форма отчетности 0409102), часть из них может учитываться на символах доходов и расходов от основных операций, и выделить корректировки, используя только отчет-ность по форме 0409102, не представляется возможным.

21 При этом банки также отразили значительные убытки, связанные с МСФО 9, непосредственно в капита-ле через корректировку прибыли прошлых лет. Таким образом, общий отрицательный результат от перехода на МСФО 9 составил порядка 0,9 трлн руб лей.

22 Рентабельность капитала (ROE) рассчитана на базе среднего балансового капитала. При этом в расчете мы убрали отрицательные корректировки прибыли прошлых лет, связанные с МСФО 9.

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Прибыль Убыток Совокупный финансовый результат банковского сектора Среднемесячная прибыль* (за вычетом МСФО 9)

ДИНАМИКА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОНАЛОГОВОЙ ПРИБЫЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В 2019 Г.(МЛРД РУБ.)

Рис. 24

* Среднемесячная прибыль (за вычетом МСФО 9) рассчитана за январь-сентябрь 2019 г. по данным формы 0409102.Источник: формы отчетности 0409101 и 0409102.


КАПИТАЛ23

Достаточность собственных средств (капитала) сектора повысилась с 12,2% на 01.01.2019 до 12,4% на 01.12.2019. Более существенно выросла достаточность базового и основного ка-питала – с 8,3 до 8,7% и с 8,9 до 9,4% соответственно. Повышение показателей достаточности капитала обусловлено опережающим ростом величины капитала (совокупный капитал увели-чился на 5,5%, а базовый и основной – на 8,8 и 9,4% соответственно) по сравнению с акти-вами, взвешенными по уровню риска (+3,7%). Также росту достаточности капитала по банков-скому сектору в существенной мере способствовало сокращение дефицита капитала банков, не соблюдающих нормативы достаточности капитала.

Росту капитала, в свою очередь, способствовало увеличение нераспределенной прибыли, даже с учетом значительных дивидендов.

Вместе с тем расчетный потенциал расширения кредитования по банковскому сектору с начала года снизился до 21,3 трлн руб.24 (-9%), что в первую очередь обусловлено плановым увеличением требований по надбавкам к нормативам достаточности капитала (табл. 2). Одна-ко внедрение с 1 января 2020 г. нового подхода к оценке кредитного риска, предполагающе-го выделение категорий заемщиков с пониженными коэффициентами риска (по части требо-ваний к субъектам малого и среднего предпринимательства, к заемщикам инвестиционного класса), позволит несколько высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные воз-можности для кредитования.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА Табл. 2

Нормативы (соло / групп.)

Минимальные тре-бования по норма-тивам достаточно-

сти капитала

Минимальная над-бавка поддержа-

ния достаточности капитала

Величина анти-циклической над-

бавки

Минимально допустимое зна-чение надбавки

за системную значимость

Итого минималь-ные требования

по достаточности капитала для КО

Итого минималь-ные требования

по достаточности капитала для СЗКО

с 1 октября 2020 г.

Н1.1 / Н20.1 4,5 2,25 0 0,65 6,75 7,4

Н1.2 / Н20.2 6 2,25 0 0,65 8,25 8,9

Н1.0 / Н20.0 8 2,25 0 0,65 10,25 10,9

с 1 января 2020 г.

Н1.1 / Н20.1 4,5 2,5 0 1 7 8

Н1.2 / Н20.2 6 2,5 0 1 8,5 9,5

Н1.0 / Н20.0 8 2,5 0 1 10,5 11,5

Балансовый капитал с начала 2019 г. вырос на 7% (за счет прибыли текущего года), несмо-тря на значительный убыток в составе корректировок прибыли прошлых лет, связанный глав-ным образом с введением МСФО 9. Общий объем отрицательных корректировок в соответ-ствии с МСФО 9 составил около 0,9 трлн рублей.

23 Материалы раздела базируются на данных отчетности по состоянию на 01.12.2019 (информация на 01.01.2020 поступит позднее).

24 Потенциал расширения кредитования рассчитывается по кредитным организациям, соблюдающим нормативы достаточности капитала и требования по надбавкам на соло-основе (показатель определяется в разрезе КО как наименьшее из возможных потенциалов по каждому из нормативов, для итогового результата по сек-тору полученные по КО величины суммируются). При этом реальный потенциал все же ниже, так как банки обычно поддерживают запас капитала над уровнем надбавок.


13,715,5

24,126,7

14,412,2

13,615,4

24,7 25,7

14,212,4

0

5

10

15

20

25

СЗКО* Прочие банки из топ-100* Банки с универсальной лицензией не из топ-100

(без учета СЗКО)*

Банки с базовой лицензией*

Банковский сектор* Банковский сектор

01.01.19 01.12.19

ДИНАМИКА ДОСТАТОЧНОСТИ СОВОКУПНОГО КАПИТАЛА ПО ГРУППАМ БАНКОВ(%)

Рис. 25

* Без учета санируемых банков и НКО. По действующим КО на 01.12.2019.Источник: форма отчетности 0409135.


ОС

НО

ВН

ЫЕ

ПО

КА

ЗА

ТЕ

ЛИ

БА

НК

ОВ

СК

ОГО

СЕ

КТО

РА

01.0

1.18

Прир

ост

за 2

017 г

., %

01.0

1.19

Прир

ост

за 2

018

г.,

%01

.02.1

901

.03.1

901

.04.1

901

.05.1

901

.06.1

901

.07.1

901

.08.1

901

.09.1

901

.10.19

01.11

.1901

.12.19

01.0

1.20

Прир

ост*,

%

C на

ча-

ла го

да01

.01.1

9 к 0

1.01.1

8

Акти

вы

Акти

вы, м

лрд

руб.

85 19

2–

94 0

84–

91 9

9392

016

92 3

4792

364

92 9

0192

489

93 6

1995

155

95 4

6695

775

95 9

6596

581

––

прир

ост з

а ме

сяц,

%

в но

мина

льно

м вы

раже

нии

1,56,

42,

310

,4-2

,20,

00,

40,

00,

6-0

,41,2

1,60,

30,

30,

20,

62,

710

,4

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й1,5

7,72,

311,

1-2

,20,

00,

40,

00,

6-0

,41,2

1,60,

30,

30,

20,7

2,8

11,1

с иск

люче

нием

влия

ния

валю

тной

пер

еоце

нки

1,87,7

1,46,

2-1,

10,1

0,70,

00,

50,

21,1

0,6

1,00,

50,1

1,35,

06,

2

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й1,8

9,0

1,46,

9-1,

10,1

0,70,1

0,5

0,2

1,10,

61,0

0,5

0,2

1,35,

26,

9

доля

в и

ност

ранн

ой в

алют

е, %

22,3

22,4

22,2

22,5

22,2

21,7

22,1

21,5

21,0

21,5

20,9

20,9

20,4

19,1

––

Кред

иты

нефи

нанс

овым

орг

аниз

ация

м и

физи

-че

ским

лиц

ам, м

лрд

руб.

42 3

66–

48 2

73–

48 2

7948

592

48 9

9449

362

49 6

8249

783

49 9

9850

924

50 9

6351

311

51 5

3151

427

––

прир

ост з

а ме

сяц,

%

в но

мина

льно

м вы

раже

нии

0,4

3,5

1,013

,90,

00,

60,

80,

80,

60,

20,

41,9

0,10,7

0,4

-0,2

6,5

13,9

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й0,

55,

01,0

14,6

0,0

0,6

0,9

0,8

0,6

0,2

0,5

1,90,1

0,70,

5-0

,26,

714

,6

с иск

люче

нием

влия

ния

валю

тной

пер

еоце

нки

0,74,7

0,110

,01,0

0,71,1

0,8

0,5

0,70,

41,0

0,6

0,8

0,4

0,4

8,710

,0

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й0,

86,

20,1

10,7

1,00,7

1,20,

80,

50,7

0,4

1,00,

60,

80,

40,

48,

910

,7

доля

кред

итов

в и

ност

ранн

ой в

алют

е, %

21,4

0,0

20,1

18,9

18,7

18,2

17,7

17,7

17,1

16,9

17,3

16,6

16,4

16,4

16,4

––

Кред

иты

нефи

нанс

овым

орг

аниз

ация

м,

млрд

руб

.30

193

–33

372

–33

187

33 3

1533

459

33 5

1633

580

33 4

5433

471

34 0

9333

858

34 0

6034

056

33 77

7–

–

прир

ост з

а ме

сяц,

%

в но

мина

льно

м вы

раже

нии

0,0

0,2

0,9

10,5

-0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

-0,4

0,11,9

-0,7

0,6

0,0

-0,8

1,210

,5

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й0,1

2,10,

911,

2-0

,50,

40,

50,

20,

2-0

,40,1

1,9-0

,70,

60,

0-0

,81,4

11,2

с иск

люче

нием

влия

ния

валю

тной

пер

еоце

нки

0,4

1,8-0

,35,1

0,8

0,5

0,9

0,2

0,0

0,4

-0,1

0,6

0,10,

8-0

,10,

04,

35,1

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й0,

53,7

-0,3

5,8

0,8

0,5

0,9

0,2

0,0

0,4

0,0

0,6

0,10,

8-0

,10,1

4,5

5,8

доля

кред

итов

в и

ност

ранн

ой в

алют

е, %

29,7

28,8

27,2

26,9

26,3

25,8

25,8

25,2

24,9

25,6

24,7

24,5

24,6

24,8

––


01.0

1.18

Прир

ост

за 2

017 г

., %

01.0

1.19

Прир

ост

за 2

018

г.,

%01

.02.1

901

.03.1

901

.04.1

901

.05.1

901

.06.1

901

.07.1

901

.08.1

901

.09.1

901

.10.19

01.11

.1901

.12.19

01.0

1.20

Прир

ост*,

%

C на

ча-

ла го

да01

.01.1

9 к 0

1.01.1

8

Кред

иты

МСП

**, м

лрд

руб.

4 17

0–

4 21

5–

4 28

24

275

4 33

84

481

4 53

14

552

4 58

54

085

4 22

54

326

4 62

8…

––

прир

ост з

а ме

сяц,

%

в но

мина

льно

м вы

раже

нии

2,3

-6,7

-0,9

1,11,8

-0,2

1,53,

31,1

0,5

0,7-10

,93,

42,

47,0

…10

,08,

8

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й2,

61,1

-0,8

4,9

1,9-0

,21,5

3,3

1,20,

50,

9-10

,93,

42,

47,1

…11,

310

,2

с иск

люче

нием

влия

ния

валю

тной

пер

еоце

нки

2,3

-6,5

-1,1

0,4

2,0

-0,1

1,53,

31,1

0,6

0,7-11

,03,

52,

47,0

…10

,49,

0

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й2,

61,3

-1,0

4,2

2,1-0

,11,5

3,3

1,10,

60,

9-11

,03,

52,

47,0

…11,

610

,3

доля

кред

итов

в и

ност

ранн

ой в

алют

е, %

3,8

4,14,

64,

54,

34,

03,

83,

63,

63,

03,

04,

03,7

…–

–

Кред

иты

физи

ческ

им л

ицам

, млр

д ру

б.12

174

–14

901

–15

092

15 2

7815

535

15 8

4616

101

16 3

2916

527

16 8

3117

104

17 2

5017

475

17 6

51–

–

прир

ост з

а ме

сяц,

%

в но

мина

льно

м вы

раже

нии

1,412

,71,1

22,4

1,31,2

1,72,

01,6

1,41,2

1,81,6

0,9

1,31,0

18,5

22,4

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й1,4

13,2

1,122

,91,3

1,21,7

2,0

1,61,4

1,21,8

1,60,

91,3

1,018

,622

,9

с иск

люче

нием

влия

ния

валю

тной

пер

еоце

нки

1,412

,71,1

22,3

1,31,2

1,72,

01,6

1,41,2

1,81,6

0,9

1,31,0

18,5

22,3

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й1,5

13,2

1,122

,81,3

1,21,7

2,0

1,61,4

1,21,8

1,60,

91,3

1,018

,622

,8

доля

кред

итов

в и

ност

ранн

ой в

алют

е, %

0,9

0,70,7

0,70,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

––

Ипот

ечны

е жи

лищ

ные

кред

иты*

**, м

лрд

руб.

5 34

4–

6 57

9–

6 69

36

807

6 90

97 0

177 0

987 1

937 2

137 3

267 4

327 4

717 5

99…

––

прир

ост з

а ме

сяц,

%

в но

мина

льно

м вы

раже

нии

2,3

15,8

0,8

23,1

1,71,7

1,51,6

1,21,3

0,3

1,61,4

0,5

1,7…

15,5

22,1

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й2,

316

,10,

823

,31,7

1,71,5

1,61,2

1,30,

31,6

1,40,

51,7

…15

,522

,3

с иск

люче

нием

влия

ния

валю

тной

пер

еоце

нки

2,3

15,9

0,8

22,9

1,81,7

1,51,6

1,21,3

0,3

1,51,5

0,5

1,7…

15,6

22,0

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й2,

316

,20,

823

,11,8

1,71,5

1,61,2

1,30,

31,5

1,50,

51,7

…15

,622

,2

доля

кред

итов

в и

ност

ранн

ой в

алют

е, %

1,20,

80,

60,

60,

60,

50,

50,

50,

50,

50,

40,

40,

4…

––

Необ

еспе

ченн

ые п

отре

бите

льск

ие сс

уды

(по

одно

родн

ым сс

удам

) *, м

лрд

руб.

6 02

1–

7 386

–7 5

007 5

627 7

027 8

788

047

8 18

58

356

8 53

08

675

8 79

28

870

…–

–

прир

ост з

а ме

сяц,

%0,7

11,0

0,9

22,7

1,50,

81,9

2,3

2,11,7

2,12,1

1,71,3

0,9

…20

,121

,6

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й0,7

11,3

0,9

22,8

1,60,

81,9

2,3

2,11,7

2,12,1

1,71,3

0,9

…20

,121

,8

Авто

кред

иты*

, млр

д ру

б.71

3–

817

813

815

829

850

860

872

895

910

925

931

940

…–

–

прир

ост з

а ме

сяц,

%2,

214

,51,4

14,5

-0,4

0,2

1,82,

51,2

1,42,

61,7

1,60,7

1,0…

15,1

12,9

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й2,

215

,01,4

15,4

-0,4

0,2

1,82,

51,2

1,42,

61,7

1,60,7

1,0…

15,6

13,8


01.0

1.18

Прир

ост

за 2

017 г

., %

01.0

1.19

Прир

ост

за 2

018

г.,

%01

.02.1

901

.03.1

901

.04.1

901

.05.1

901

.06.1

901

.07.1

901

.08.1

901

.09.1

901

.10.19

01.11

.1901

.12.19

01.0

1.20

Прир

ост*,

%

C на

ча-

ла го

да01

.01.1

9 к 0

1.01.1

8

Кред

иты

фина

нсов

ым о

рган

изац

иям-

рези

ден-

там

(кром

е КО

), мл

рд р

уб.

3 62

7–

4 63

9–

4 55

54

469

4 43

04

384

4 43

34

436

4 51

54

640

4 71

94

747

4 97

95

227

––

прир

ост з

а ме

сяц,

%

в но

мина

льно

м вы

раже

нии

3,8

30,6

7,427

,9-1,

8-1,

9-0

,9-1,

01,1

0,11,8

2,8

1,70,

64,

95,

012

,727

,9

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й3,

831

,87,4

28,2

-1,8

-1,9

-0,9

-1,0

1,10,1

1,82,

81,7

0,6

4,9

5,0

12,7

28,2

с иск

люче

нием

влия

ния

валю

тной

пер

еоце

нки

3,9

31,5

6,5

23,6

-0,9

-1,8

-0,6

-1,0

1,00,

61,7

1,92,

30,7

4,8

5,6

15,0

23,6

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й3,

932

,76,

523

,9-0

,9-1,

8-0

,6-1,

01,0

0,6

1,71,9

2,3

0,74,

85,

615

,123

,9

доля

кред

итов

в и

ност

ранн

ой в

алют

е, %

12,8

19,7

19,1

20,2

17,9

18,0

17,6

16,9

18,2

18,9

18,5

18,8

17,8

17,0

––

МБК

рез

иден

там,

млр

д ру

б.8

070

–7 6

13–

7 688

7 330

7 408

6 97

56

633

6 46

96

478

6 37

66

234

6 03

36

165

7 152

––

прир

ост з

а ме

сяц,

%0,

0

в но

мина

льно

м вы

раже

нии

-0,4

13,3

6,1-5

,71,0

-4,7

1,1-5

,9-4

,9-2

,50,1

-1,6

-2,2

-3,2

2,2

16,0

-6,1

-5,7

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й-0

,413

,56,1

-5,0

1,0-4

,71,1

-5,8

-4,9

-2,5

0,1-1,

6-2

,2-3

,22,

216

,0-6

,0-5

,0

с иск

люче

нием

влия

ния

валю

тной

пер

еоце

нки

-0,2

14,6

5,2

-9,0

1,9-4

,61,4

-5,8

-5,0

-1,8

0,0

-2,5

-1,6

-3,0

2,116

,7-4

,2-9

,0

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й-0

,214

,85,

2-8

,41,9

-4,6

1,4-5

,8-5

,0-1,

80,

0-2

,5-1,

6-3

,02,1

16,7

-4,2

-8,4

доля

кред

итов

в и

ност

ранн

ой в

алют

е, %

22,1

20,7

18,6

20,2

21,9

20,6

22,1

20,9

18,8

19,6

19,5

20,4

20,8

16,4

––

МБК

нер

езид

ента

м, м

лрд

руб.

1 735

–1 7

231 8

742

212

2 04

72

267

2 50

42

512

2 39

62

173

2 21

82

201

2 17

71 8

08–

–

прир

ост з

а ме

сяц,

%

в но

мина

льно

м вы

раже

нии

6,0

-11,8

5,7

-0,7

8,8

18,0

-7,4

10,7

10,5

0,3

-4,6

-9,3

2,1-0

,8-1,

1-16

,95,

0-0

,7

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й6,

0-11

,85,

7-0

,78,

818

,0-7,

410

,710

,50,

3-4

,6-9

,32,1

-0,8

-1,1

-16,9

5,3

-0,7

с иск

люче

нием

влия

ния

валю

тной

пер

еоце

нки

7,2-7,

71,7

-16,5

14,0

18,6

-6,1

10,8

9,9

3,2

-5,0

-13,2

5,0

0,0

-1,4

-14,4

16,2

-16,5

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й7,2

-7,7

1,7-16

,514

,018

,6-6

,110

,89,

93,

2-5

,0-13

,25,

00,

0-1,

4-14

,416

,6-16

,5

доля

кред

итов

в и

ност

ранн

ой в

алют

е, %

88,7

93,2

92,9

92,6

92,3

93,0

92,0

91,0

92,4

91,8

90,0

89,4

89,5

87,6

––

Обяз

ател

ьств

а

Вкла

ды ф

изич

ески

х лиц

, млр

д ру

б.25

987

–28

460

–27

744

28 16

828

215

28 8

1028

806

28 9

8329

054

29 4

6329

351

29 3

8329

597

30 5

49–

–

прир

ост з

а ме

сяц,

%

в но

мина

льно

м вы

раже

нии

4,0

7,44,

89,

5-2

,51,5

0,2

2,10,

00,

60,

21,4

-0,4

0,10,7

3,2

7,39,

5

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й4,1

9,5

4,8

10,6

-2,5

1,50,

22,1

0,0

0,6

0,3

1,4-0

,40,1

0,8

3,2

7,610

,6

с иск

люче

нием

влия

ния

валю

тной

пер

еоце

нки

4,2

8,6

3,9

5,5

-1,4

1,60,

52,1

-0,1

1,30,1

0,4

0,3

0,3

0,73,

99,

95,

5

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й4,

310

,73,

96,

5-1,

41,6

0,6

2,2

-0,1

1,30,

20,

40,

30,

30,7

4,0

10,1

6,5

доля

сред

ств

в ин

остр

анно

й ва

люте

, %20

,621

,521

,521

,521

,521

,121

,320

,921

,121

,521

,120

,920

,619

,6–

–


01.0

1.18

Прир

ост

за 2

017 г

., %

01.0

1.19

Прир

ост

за 2

018

г.,

%01

.02.1

901

.03.1

901

.04.1

901

.05.1

901

.06.1

901

.07.1

901

.08.1

901

.09.1

901

.10.19

01.11

.1901

.12.19

01.0

1.20

Прир

ост*,

%

C на

ча-

ла го

да01

.01.1

9 к 0

1.01.1

8

Депо

зиты

и ср

едст

ва о

рган

изац

ий н

а сч

етах

(кр

оме

КО),

млрд

руб

.24

843

–28

006

–27

646

27 9

3027

554

26 8

9127

345

26 79

626

772

27 19

827

053

26 9

6427

583

28 14

6–

–

прир

ост з

а ме

сяц,

%

в но

мина

льно

м вы

раже

нии

2,3

2,14,

912

,7-1,

31,0

-1,3

-2,4

1,7-2

,0-0

,11,6

-0,5

-0,3

2,3

2,0

0,5

12,7

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й2,

32,

84,

913

,2-1,

31,0

-1,3

-2,4

1,7-2

,0-0

,11,6

-0,5

-0,3

2,3

2,0

0,6

13,2

с иск

люче

нием

влия

ния

валю

тной

пер

еоце

нки

2,8

4,13,

35,

60,

61,2

-0,8

-2,4

1,5-0

,9-0

,3-0

,10,

60,

02,

23,1

4,3

5,6

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й2,

84,

83,

36,

00,

61,2

-0,8

-2,4

1,5-0

,9-0

,2-0

,10,

60,

02,

23,1

4,4

6,0

доля

сред

ств

в ин

остр

анно

й ва

люте

, %36

,737

,037

,037

,336

,737

,637

,134

,934

,636

,134

,034

,433

,130

,5–

–

Кред

иты,

пол

учен

ные

от Б

анка

Рос

сии

2 01

6-2

6,0

2 60

729

,32

606

2 62

02

600

2 59

72

591

2 59

22

579

2 57

02

567

2 56

02

536

2 45

1-6

,029

,3

доля

в п

асси

вах,

%2,

42,

82,

82,

82,

82,

82,

82,

82,

82,

72,

72,

72,

62,

5–

–

Капи

тал

и фи

нанс

овы

й ре

зуль

тат

Капи

тал*

(соб

стве

нные

сред

ства

) 9

397

–10

269

–10

030

10 11

410

169

10 2

3410

301

9 93

010

282

10 5

4010

610

10 6

6010

819

…–

–

прир

ост з

а ме

сяц,

%2,

70,1

1,09,

3-2

,30,

80,

50,

60,7

-3,6

3,5

2,5

0,70,

51,5

…5,

38,

2

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й2,

81,3

1,09,

9-2

,30,

80,

60,7

0,7-3

,63,

62,

50,7

0,5

1,5…

5,6

8,9

Дост

аточ

ност

ь кап

итал

а H1

.0, %

12,1

–12

,2–

12,2

12,2

12,2

12,1

12,1

11,8

12,3

12,4

12,5

12,3

12,4

…–

–Ре

зерв

ы на

воз

можн

ые п

отер

и с у

чето

м ко

ррек

тиро

вки

––

––

7 188

7 140

7 078

7 093

7 158

7 223

7 566

7 621

7 711

7 717

7 571

7 417

––

прир

ост з

а ме

сяц,

%–

––

––

-0,7

-0,9

0,2

0,9

0,9

4,8

0,71,2

0,1-1,

9-2

,0–

–

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й–

––

––

-0,7

-0,8

0,2

0,9

0,9

4,8

0,71,2

0,1-1,

9-2

,0–

–Ре

зерв

ы на

воз

можн

ые п

отер

и бе

з уче

та

корр

екти

ровк

и69

16–

7539

–79

0479

0779

2879

2680

5481

2081

7882

5183

6983

8682

628

140

––

прир

ост з

а ме

сяц,

%3,

823

,6-1,

19,

04,

90,

00,

30,

01,6

0,8

0,70,

91,4

0,2

-1,5

-1,5

8,0

9,0

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й3,

926

,9-1,

110

,14,

90,

00,

30,

01,6

0,8

0,70,

91,4

0,2

-1,5

-1,5

8,110

,1

Корр

екти

ровк

а ре

зерв

ов на

возм

ожны

е пот

ери

––

––

-717

-767

-850

-833

-895

-897

-611

-630

-657

-668

-690

-722

,9–

–

прир

ост з

а ме

сяц,

%–

––

––

-7,1

-10,7

2,0

-7,5

-0,2

31,9

-3,1

-4,3

-1,6

-3,3

-4,7

––

без у

чета

КО

с ото

зван

ной

лице

нзие

й–

––

––

-7,1

-10,6

1,9-7,

5-0

,231

,8-3

,1-4

,3-1,

6-3

,4-4

,8–

–

Приб

ыль т

екущ

его

года

****

789,7

–1 3

44,8

–26

444

558

775

086

71 0

051 1

781 3

541 5

011 6

961 8

712

037

––

Рент

абел

ьнос

ть а

ктив

ов***

**, %

1,0–

1,5–

1,71,8

1,81,7

1,91,9

1,92,

01,9

2,0

2,12,

2–

–

Рент

абел

ьнос

ть ка

пита

ла***

**, %

8,3

–13

,8–

15,7

16,3

15,9

15,6

16,8

17,1

17,3

17,7

17,4

18,1

18,8

…–

–


01.0

1.18

Прир

ост

за 2

017 г

., %

01.0

1.19

Прир

ост

за 2

018

г.,

%01

.02.1

901

.03.1

901

.04.1

901

.05.1

901

.06.1

901

.07.1

901

.08.1

901

.09.1

901

.10.19

01.11

.1901

.12.19

01.0

1.20

Прир

ост*,

%

C на

ча-

ла го

да01

.01.1

9 к 0

1.01.1

8

Акти

вы и

обя

зате

льст

ва в

ино

стра

нной

вал

юте

в д

олла

рово

м эк

вива

лент

е, м

лрд

долл

. СШ

ААк

тивы

329,

9-10

,030

3,9

-7,9

309

314

317

310

316

315

311

308

310

313

305

298

-2,0

-7,9

Обяз

ател

ьств

а32

2,5

-7,8

299,7

-7,1

311

316

319

313

314

308

304

301

303

305

300

298

-0,5

-7,1

Саль

до в

ино

стра

нной

вал

юте

7,3–

4,2

–-1,

4-1,

6-2

,4-2

,91,8

7,66,

96,

47,1

8,4

5,3

-0,5

––

* Тем

пы п

риро

ста

по д

анны

м фо

рм о

тчет

ност

и 04

09115

«Инф

орма

ция

о ка

чест

ве а

ктив

ов кр

едит

ной

орга

низа

ции

(бан

ковс

кой

груп

пы)»,

040

9123

«Рас

чет с

обст

венн

ых ср

едст

в (ка

пита

ла) (

«Баз

ель I

II»)»,

040

9303

(до

01.0

2.20

19 –

040

9302

) – п

оказ

ател

ь «К

реди

ты М

СП» и

040

9316

«Све

дени

я о

кред

итах

, пре

дост

авле

нных

физ

ичес

ким

лица

м» р

ассч

итан

ы по

сост

ояни

ю на

01.1

2.20

18 и

01.1

2.20

19.

** По

объ

ему

порт

феля

кре

дито

в М

СП н

а 01

.01.2

019

прив

одят

ся д

анны

е фо

рмы

0409

302.

При

рост

ные

пока

зате

ли в

201

9 г.

расс

чита

ны с

исп

ольз

ован

ием

данн

ых ф

ормы

040

9303

, в то

м чи

сле

испо

льзу

я в

каче

стве

баз

ы по

каза

тели

на

01.0

1.201

9 по

да

нным

фор

мы о

тчет

ност

и 04

0930

3.***

Вкл

ючае

т дан

ные

разд

ела

1 фор

мы 0

4093

16 «С

веде

ния

о кр

едит

ах, п

редо

став

ленн

ых ф

изич

ески

м ли

цам»

в ч

асти

объ

ема

задо

лжен

ност

и, а

такж

е да

нные

под

разд

ела

«Спр

авоч

но» р

азде

ла 1

данн

ой ф

ормы

о п

риоб

рете

нных

пра

вах т

ребо

вани

я по

ип

отеч

ным

жили

щны

м кр

едит

ам.

**** Д

анны

е ба

ланс

овой

отч

етно

сти

мог

ут н

е со

отве

тств

оват

ь инф

орма

ции

отче

та о

при

быля

х и уб

ытка

х в си

лу о

собе

ннос

тей

бухг

алте

рско

го уч

ета.

*****

За 12

мес

яцев

, пре

дшес

твую

щих

отч

етно

й да

те.

О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА...

Documents