ТЕОРИЯ АКТИВНЫХ СИСТЕМ2 УДК 007 ББК 32.81 Т33 Т33 Теория...

Р О С С И Й С К А Я А К А Д Е М И Я Н А У КИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ им. В.А. ТРАПЕЗНИКОВА

ТЕОРИЯАКТИВНЫХСИСТЕМ

ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

(19-21 ноября 2001 г., Москва, Россия)

ТОМ 2

Общая редакция – В .Н . Бурков ,Д .А . Новиков

МОСКВА – 2001

2

УДК 007ББК 32.81 Т33

Т33Теория активных систем / Труды международной

научно-практической конференции в двух томах. (19-21 ноября2001 г., Москва, Россия). Общая редакция – В.Н. Бурков,Д.А. Новиков. М.: ИПУ РАН, 2001. Том 2. – 195 с.

В сборнике представлены тезисы докладов международной научно-практической конференции «ТАС-2001» по следующим направлениямтеории и практики управления социально-экономическими системами:базовые модели и механизмы теории активных систем; принятие решенийи экспертные оценки; управление безопасностью; управление проектами;финансовая инженерия; прикладные задачи теории активных систем;управление финансами и инвестиционными проектами на предприятии;проблемы управления в ядерной энергетике.

Утверждено к печати Программным комитетом конференции.

Печатается в виде, предоставленном Программным комитетом конференции.

ISBN5-201-09560-7

3

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:Багриновский К.А. (Москва); Баркалов С.А. (Воронеж); Бурков В.Н. –председатель (Москва); Воропаев В.И. (Москва); Горгидзе И.А. (Тбилиси);Джапаров Б.А. (Алматы); Дорофеюк А.А. (Москва); Ерешко Ф.И. (Москва);Заруба В.Я. (Харьков); Ириков В.А. (Москва); Киселева Т.В. (Новокузнецк);Кононенко А.Ф. (Москва); Кулжабаев Н.М. (Алматы); Кульба В.В. (Москва);Литвак Б.Г. (Москва); Новиков Д.А. (Москва); Палюлис Н.К. (Вильнюс);Прангишвили И.В. (Москва); Фокин С.Н. (Минск); Цвиркун А.Д. (Москва);Щепкин А.В. (Москва); Юсупов Б.С. (Ташкент); Bubnitsky Z. (Wroclaw);James G. (Coventry)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:Бабиков В.М., Динова Н.И., Гуреев А.Б. (зам. председателя), Гуреева И.В.,Дзюбко С.И., Комаровская Л.Н., Новиков Д.А. (председатель).

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИСекция 1. Модели и механизмы теории активных системСопредседатели секции – д.ф-м.н., проф. Кононенко А.Ф., д.т.н.,проф. Новиков Д.А.Секция 2. Принятие решений и экспертные оценкиСопредседатели секции – д.т.н., проф. Дорофеюк А.А., д.т.н., проф.Литвак Б.Г.Секция 3. Проблемы безопасности сложных системПредседатель секции – д.т.н., проф. Кульба В.В.Секция 4. Управление проектамиСопредседатели секции – д.т.н., проф. Баркалов С.А., д.т.н., проф.Воропаев В.ИСекция 5. Финансовая инженерияПредседатель секции – д.т.н., проф. Ерешко Ф.И.Секция 6. Прикладные задачи теории активных системСопредседатели секции – д.т.н., проф. Ириков В.А., д.т.н., проф.Щепкин А.В.Секция 7. Управление финансовыми и инвестиционнымипроектами на предприятииПредседатель секции – д.т.н., проф. Цвиркун А.Д.Секция 8. Проблемы управления в атомной энергетикеПредседатель секции – д.ф.н., проф. Чикин Б.Н.

4

СОДЕРЖАНИЕ


Том 1

СЕКЦИЯ 1.«Модели и механизмы теории активных систем»..................................12Теория активных систем и задачи организационного управления.

Бурков В.Н., Новиков Д.А................................................................................ 12Учет типологии сторон в играх с непротивоположными

интересами. Абаев Л.Ч. .................................................................................. 16Оптимизация материально-технического снабжения единого муниципального

предприятия. Айзенцон С.Е., Евдокимов О.Н................................................ 18Оптимальные механизмы активной экспертизы. Андронникова Н.Г ................... 19Минимизация упущенной выгоды в случае n независимых операций.

Баркалов С.А., Портных В.А., Семенов П.И. ................................................ 21Дискретные механизмыстимулирования во внутрифирменном управлении

для числа дискрет n > 2. Баркалов С.А., Песковатсков А.Ю.,Песковатсков В.Ю., Назаров А.Н. ................................................................ 22

Модели и механизмы экологического страхования.Белиловский О., Заложнев А., Чернышев Р. .................................................. 24

Концепция дедуктивного построения сквозной двухуровневой схемы длямногоуровневой активной среды. Богданов Д.А., Котенко А.М.,Малинова И.А., Мещерякова О.К. ................................................................ 26

Оптимизация динамических обменных схем.Бурков В.Н., Зинченко В.И., Отчерцов А.В. ................................................. 27

Математическое моделирование устойчивого развитияорганизационных систем. Воронин А.А., Мишин С.П. ............................... 28

Механизмы управления в вертикально-интегрировнных компаниях.Гилев С.Н. Павлов М.Л. Уандыков Б.К. ........................................................ 29

Приоритеты в оперативном управлении. Глухов А.В., Смирнов И.М. ................. 30Адаптивные международные режимы глобализации.

Гришуткин А.Н., Цыганов В.В. ..................................................................... 32Коалиционные взаимодействия центров в задаче стимулирования

с несколькими активными элементами. Губко М.В. .................................... 34Теория активных систем и научно-технический прогресс. Гуреев А.Б. .............. 36Моделирование поведения продавцов на

олигополистическом рынке. Заруба В.Я ...................................................... 37Модель определения осторожности вкладчиков. Искаков М.Б. .......................... 39Задача отбора кадров. Караваев А.П. ..................................................................... 40Противозатратные механизмы в управлении проектами. Кашенков А.Р. .......... 41Задача центр – агент как инструмент моделирования процесса принятия

решений при неполной информации. Кононенко А.Ф., Халезов А.Д. ....... 42Многовариантная активная система «анализ данных».

Кораблина Т.В., Руденкова Е.Г. ....................................................................................... 44Задачи теории активных систем с точки зрения

обменных схем. Коргин Н.А. ......................................................................... 45Перечисление множества допустимых управлений ассортиментом в

активных производственных системах на основе функциональногоподхода. Крепышев П.К., Харитонов В.А. ................................................... 46

Структурный синтез активных отраслевых систем.Крепышев П.К., Харитонов В.А. ................................................................... 47

5

Сборник трудов конференции «ТАС – 2001»

Организационные механизмы при распределении водных ресурсов.Кулжабай Н.М., Кулжабай Д.Н., Муханова Г.С. ........................................ 47

Проблемы создания эффективной аналитической службы в маркетингена предприятии и методы их решения. Ледвинов В.П. ................................ 49

О подходе к построению автоматизированной системы«государственный регистр населения» как активной системы.Лямин Ю.А., Марин Л.Ф., Смирнов А.Б. ....................................................... 51

Система менеджмента качества как активная система. Михеев Г.В. ................... 52Структура многоуровневой системы в изменяющейся

внешней среде. Мишин С.П. .......................................................................... 54Интеллектуальная система принятия решения на примере системы

управления информационными потоками в сложныхкибернетических системах. Омельяненко А. В. ........................................... 55

Стохастические механизмы государственного управления корпорацией.Павленко В.П., Цыганов В.В. ......................................................................... 57

Согласованное управление динамической организационнойсистемой. Павлов О.В. .................................................................................... 58

Механизмы планирования в активных системах с нечеткойнеопределенностью. Петраков С.Н. ............................................................ 59

Интеллектуальная система управления техническим состояниемконтролируемого объекта. Цыганков Д.В. ................................................... 61

Самоорганизующиеся механизмы хозяйственного развития.Цыганов В.В., Щербина Н.Н. ......................................................................... 63

Прогрессивные адаптивные механизмы программной оценки иранжирования. Цыганов В.В. Шишкин Г.Б. ................................................. 65

Постановка и классификация задач стимулирования в детерминированныхдинамических активных системах. Шохина Т.Е. ......................................... 66

Имитационные игры для анализа механизмов внутрифирменногоуправления. Щепкин А.В. ............................................................................... 68

Оценка эффекта слабого влияния при игровом моделировании экономическихмеханизмов обеспечения безопасности. Щепкин Д.А. ................................ 70

СЕКЦИЯ 2.«Принятие решений и экспертные оценки» ............................................71Экспертная система для неразрушающего контроля

качества строительных материалов и изделий.Авдеев В.П., Меркулов Д.В., Распопов А.В. .................................................. 72

Правила принятия решений в экспертной системе «радиоконтроль».Авдеев В.П., Меркулов Д.В., Распопов А.В. .................................................. 74

Методология целенаправленного выбора.Анохин А.М., Глотов В.А., Павельев В.В., Черкашин А.М. .......................... 75

Модель экспертизы с двухфакторной целевой функцией эксперта.Баркалов С.А., Песковатсков А.Ю., Песковатсков В.Ю. ........................... 78

Математическая модель принятия решений в условияхнеопределенности. Блюмин С.Л., Шуйкова И.А. ......................................... 79

Методы прогнозирования изменения стоимости работв дорожном хозяйстве. Болталин А.В. Гасилов В.В. ................................... 81

Интеграция гетерогенных баз данных в системах принятия решений.Бурковский А.В., Дорофеев А.Н., Назаров В.Н. ............................................ 83

Моделирование распределенных информационно-управляющихсистем на основе аппарата нейронных сетей.Бурковский В.Л., Смольянин В.В. .................................................................. 84

Применение расчетно-экспертных систем при проведенииконкурсов на страхование инвестиционных рисков.Гасилов В.В., Замчалова С.С., Преображенский МА. ................................. 85

6


Проверка возможности экспертов назначать веса критериевв вербальных шкалах. Горский П.В. ............................................................. 89

Рекурсивные конструкции и их приложенияв экспертных оценках. Дзюбко С.И. ............................................................. 91

Проблемы использования нейросетевых моделей в системахподдержки принятия решений. Комарцова Л.Г. .......................................... 93

Система многокритериальной идентификации на основе методовдеформируемых конфигураций. Лановец В.В., Рыков А.С. ........................ 94

Экспертные оценки и управленческая деятельность. Литвак Б.Г. ..................... 95Роль экспертных оценок в планировании интегрированных

маркетинговых коммуникаций. Немировский Д.В. ..................................... 97Построение компромиссных зависимостей в системах

с несколькими целями. Никульчев Е.В. ........................................................ 98Статистика объектов нечисловой природы в теории

экспертных оценок. Орлов А.И. .................................................................. 100Об одном методе ранжировки групповых решений. Скринская Т.П. ............... 102Оценка важности целей. вероятностный подход. Шахнов И.Ф. ........................ 104

СЕКЦИЯ 3.«Проблемы безопасности сложных систем».........................................107Задачи синтеза многоуровневой системы защиты от компьютерных

вирусов. Волков А.Е., Гладков Ю.М., Карсанидзе Т.В. .............................. 108Особенности организации системы комплексной отработки

программного обеспечения долговременных орбитальныхстанций. Волков А.Е, Микрин Е.А., Пелихов В.П. ....................................... 109

Дислокация опорных пунктов сил и средств для ликвидации последствийпожаров, аварий, катастроф и стихийных бедствий на железнодорожномтранспорте. Гладков Ю.М., Шелков А.Б., Остах С.В. ............................... 111

Задачи синтеза оптимальных логических структур распределенныхбаз данных с учетом требований к достоверности данных.Горгидзе И.И. Джавахадзе Г.С., Карсанидзе Т.В. ..................................... 112

Моделирование динамики налогового потенциала предприятий.Грибова Е.Н., Нижегородцев Р.М. .............................................................. 114

Разработка структуры информационного обеспечения системы поддержкиучета и сделок с имуществом ран. Команич В.В. ...................................... 116

Классификация операций в сценарном исчислении. Кононов Д. А. .................. 118Мониторинг в системе информационного управления.

Кононов Д.А., Шубин А.Н. ........................................................................... 121Использование свойств активных элементов в системах управления.

Красицкая Л.М. Мамиконова О.А. .............................................................. 124Проблемы развития и обеспечения безопасности распределенных автоматизи-

рованных информационных систем. Лебедев В.Н. .................................... 126Основные подходы и методы проектирования оптимальных систем с открытой

архитектурой. Малярский А.Н., Яблонский А.С. ........................................ 129Некоторые задачи медиапланирования в информационном

управлении. Пелихов В.П., Шубин А.Н. ...................................................... 132Автоматизация управления линией метрополитена как средство повышения

безопасности движения. Сидоренко В.Г. .................................................... 135Методы тестирования программного обеспечения на этапе разработки про-

граммного кода. Сиротюк О.В. ................................................................... 137Обеспечение сохранности патентных баз данных в евразийской патентной

информационной системе. Сиротюк В.О., Бителева А.В. ........................ 138Модели и методы многоцелевой оптимизации гарантированных

прогнозов устойчивого развития социально-экономическихсистем. Слотин Ю.С. ................................................................................... 139

7


Разработка методики идентификации противоречий и их носителейна примере СРЮ. Янич С.С. ........................................................................ 146

СЕКЦИЯ 4.«Управление проектами» ........................................................................149Планирование работ проекта с учетом приведенной стоимости.

Авербах Л.И., Воропаев В.И., Гельруд Я.Д. ................................................ 150Отбор проектов целевой программы для первоочередной реализации.

Аверочкин А.К., Видревич С.Б., Луговская В.А. .......................................... 154Концепция метаязыка моделирования бизнес-структур и бизнес-процессов в

управлении проектами. Баркалов С.А., Богданов Д.А., Малинова И.А. ... 156Теория нечетких множеств в задачах управления строительными проектами.

Баркалов С.А., Котенко А.М., Остапенко М.Д., Попов С.С. .................... 158Взаимодействие руководителей проектов и функциональных

руководителей в матричных структурах управления. Васильев Д.,Долженко Ю., Карамян А., Константинова Н., Цветков А. ................... 159

Циклические альтернативные сетевые модели для управленияпроектами. Воропаев В.И., Гельруд Я.Д. .................................................... 161

Системное представление управления проектом.Воропаев В.И., Любкин С.М., Секлетова Г.И. ........................................... 162

Задачи оперативного управления проектами. Глухов А.В., Лепик В.А. ............. 163Сравнительный анализ методов прогнозирования как

эффективных инструментов управления. Докучаев В.В. .......................... 165Механизмы управления проектами на основе показателей

освоенного объема. Етерская И., Колосова Е. .......................................... 167Механизмы планирования в управлении проектами. Заложнев А.Ю. .............. 169Модели договорных отношений в управлении проектами.

Зеленова А., Лысаков А. ............................................................................... 170Управление проектами в муниципальном образовании.

Иванов В.В., Коробова А.Н. ......................................................................... 172Особенности формирования и управления региональными

проектами. Козырева М.Л., Павлов С.Г., Цымбал С.В. ............................. 174Алгоритмы финансирования инвестиционных программ.

Любкин С.М., Резер В.С. .............................................................................. 176Теоретические подходы к организации эффективной системы контроля испол-

нения. Сафронова Ю.Г. ............................................................................... 177Построение активной маркетинговой системы

в банке БАМС. Спиваков А. Д. .................................................................... 179Модели и механизмы стимулирования в управлении

проектами. Цветков А.В. ............................................................................. 181

Том 2

СЕКЦИЯ 5.«Финансовая инженерия» ...........................................................................12Об оптимальном поведении инвестора на рынке

опционов. Агасандян Г.А. .............................................................................. 12Пропорциональные спрэды как инструменты с условно

фиксированной доходностью. Амосов С.А. .................................................. 13Место золотых варрантов в банковских финансовых схемах. Бауэр В.П. .......... 15

8


Инжиниринг банковского продукта с гарантированным финансовымрезультатом. А.В. Бершадский, Л.Н. Столяров ............................................. 17

Опыт моделирования схемы организации торговли малымипакетами акций на фондовом рынке. Гасанов И.И. .................................... 21

Многокритериальная задача хеджирования опционами.Гасанов И.И., Ерешко Ф.И. ........................................................................... 22

Новая модель поведения рынка. Гвоздик А.А. ....................................................... 23Построение адаптивных стратегий трейдинга на основе прогнозирования

динамики цен. Гринберг Г.Л., Дорофеев Ю.И., Костюк О.В., Любчик Л.М. ...... 25Финансовые инструменты в системе Интернет. Дам Куанг Хонг Хай ................ 26Эффекты нелинейности при формировании портфеля ценных бумаг и

декомпозиция финансовых инструментов. Ерешко Арт. Ф. ...................... 28Рефлексивные игры в арсенале финансовых инженеров. Ерешко Ф.И. ............. 29Финансовая инженерия отношения собственности

и экономическая теория. Кочетков А.В. ...................................................... 30Становление новой специальности – финансовой инженерии. Меликян О.Г. ... 33О финансовых инструментах в России. Миркин Я.М. .......................................... 34Принятие решений в бизнес-процессе с помощью ситуационного

анализа (e-анализа). Столярова Е.М. ............................................................ 37Гипотеза информационной эффективности финансовых рынков в свете

современных представлений теории самоорганизации. Шадрин А.В. ...... 38

СЕКЦИЯ 6.«Прикладные задачи теории активных систем» ...................................41Моделирование организационного механизма процесса шихтоподготовки.

Ахметкалиева С.К., Исмаилова Р.Т., Кулжабаев М.Н. ............................... 42Модель програмы производства при наличии узкого места на сбыт и

непрерывном спросе. Бабкин В.Ф., Лихотин Ю.П., Попов С.С. ................ 44Модель программы производства при наличии узкого места на сбыт и

дискретном спросе. Бабкин В.Ф., Лихотин Ю.П., Серебряков В.И. .......... 46Процесс принятия решений в условиях повышенной изменчивости внешней

среды. Балашов В.Г. ....................................................................................... 48Элементы метаязыка моделирования документооборота в

бизнес-системах с учетом активности. Б огданов Д.А.,Остапенко М.Д., Попов С.С., Смирнов И.М. ................................................... 49

Метод проектирования поточной организации строительствалинейно-протяженных объектов на примере нефтегазовогостроительства. Богданов А.В. Иванец В.К. ................................................... 51

Технология создания эффективных социально – экономическихкомплексов на основе активного проектирования.Бурков В.Н., Павлов С.Г. Цымбал С.В. ......................................................... 52

Программный комплекс моделирования и оптимизациитехнологических структур производства сыпучих пищевыхпродуктов. Бурковский В.Л., Елецких С.В., Титов С.В................................. 54

Графические модели региональных энергосистем.Бурковский В.Л., Мошкин А.В., Назаров В.Н. .............................................. 55

Комплексная имитационная модель маршрутной сети городскогопассажирского транспорта. Бурковский В.Л.,Пашенцев С.М., Подвальный С.Л. ................................................................. 57

Имитационное моделирование городских пассажирских перевозокв системе управления муниципальным транспортом.Бурковский В.Л., Пашенцев С.М., Подвальный С.Л. .................................... 61

Оценка влияния конъюнктуры денежного рынка на принимаемыерешения в условиях изменений. Вагапова Д.З., Сорокина М.Г. ................. 63

9


Реализация концепций контроллинга в управлении металлургическимпроизводством с использованием имитационного моделирования.Власов С.А., Волочек Н.Г., Прохновская О.Н. .............................................. 64

Методы оптимального распределения инвестиций на содержание автодорогна конкурсной основе. Гасилов В.В., Палагутин А.Г., Москалев Е.Н. ....... 66

Эффективность инновационных решений в мостостроении.Гасилов В.В., Ставцев В.М. ........................................................................... 69

Проблемы формирования высокоорганизованногоинтернет-пространства науки применительно к условиямрыночной среды. Гинсберг К.С., Затуливетер Ю.С. .................................. 71

Автоматизированная система стратегического планирования на маломпредприятии. Глизнуцин В.Е., Глизнуцина Е.С., Кузнецов Л.А. .................. 72

Задача стимулирования в условиях малого предприятия.Глизнуцин В.Е., Глизнуцина Е.С., Кузнецов Л.А. .......................................... 73

Возможности применения теории активных систем для анализафискальной политики. Грибова Е.Н., Шадрин А.В. ..................................... 74

Опыт совершенствования системы мотивации труда работниковОАО «Автоваз» в повышении эффективности и качества.Гришанов Г.М., Сидоров В.В. ........................................................................ 76

Комплексное оценивание в задачах управления особо охраняемымиприродными территориями (ООПТ). Губко Г.В. ......................................... 78

Повышение эффективности учебного процесса. Гуреева И.В. ............................ 79Исследование организационных механизмов автоматизированных систем

управления. Емельянова С.В., Иванова Т.В., Киселева Т.В. ........................ 81О подходе к решению задач технологической подготовки машиностроительного

производства. Зимнухова Ж.Е., Немтинова Ю.В. ....................................... 83Структура и механизм функционирования многовариантных

активных систем. Киселева Т.В. .................................................................... 85Многовариантные активные обучающие системы.

Киселева Т.В., Михайленко Т.Ю. ................................................................... 87Реструктуризация задолженности: сценарный подход. Кислицына Ю.Ю. ......... 89Классификация торговых фирм и ассортимента товаров оптового склада

методами редукции данных. Кодочигова Н.П., Храбсков А.С. ................... 90Алгоритм определения местоположения транспортных объектов.

Кожухов Е.А., Люханов В.М., Яицкая Е.В. ................................................... 92Учет схем реализации продукции в модели функционирования

оптового склада. Колпачев В.Н., Храбсков А.С. ........................................... 94Нечеткий подход к синтезу быстродействующих алгоритмов

формирования грузового плана судна. Кондратенко Ю.П.,Подопригора Д.Н., Сидоренко С.А. ............................................................... 96

Поиск резонансного эффекта в управлении ситуацией на интервальнойкогнитивной модели. Корноушенко Е.К., Максимов В.И. ........................... 97

Система прогноза расхода ресурсов на производство проката.Кузнецов Л. А., Корнеев А. М. ........................................................................ 99

Управление нечеткими ресурсами с активными составляющими.Кузнецов Л.А., Назаркин О.А. ...................................................................... 101

Применение информационных технологий в управлениикачеством продукции. Кузнецов Л.А., Погодаев А.К. ................................ 103

Механизмы устранения ограничений в задачах полиграфическогопроизводства. Кулжабай Н.М., Рахымбаева Г.А. ...................................... 105

Механизмы смешанного экологического страхования. Кулик О.С. .................. 106Проблема устойчивости рынков потребления в современной

социально-экономической системе. Лапшин А.А. ..................................... 107Информатизация подсистемы здравоохранения на примере медсанчасти

Стойленского ГОК. Лейкин М.А., Солдатов Е.А., Терехов А.С. ............... 109

10


Модели и методы целенаправленного формирования условийразвития региона. Леонтьев С.В. ................................................................ 110

Проблемы согласования предпочтений и интересов участников в когнитивныхмоделях активных систем. Макаренко Д.И., Максимов В.И. .................... 112

О некоторых аспектах проблемы создания системы управленияматериалопотоками строящихся объектов. Макаров Е.И. ........................ 113

О решениях дифференциальной игры с простымидвижениями. Мамедов М.Б. ......................................................................... 115

Особенности применения механизмов корпоративного управления напромышленных предприятиях России. Масютин С.А. ............................. 117

Моделирование процесса диспетчерского управления распределеннымэнергетическим объектом. Пашков С.А., Свешников В.В. ........................ 118

Иммунизация портфеля облигаций: технология конструирования.Попчев И. П., Радева И.А. ............................................................................ 120

Механизм управления структурным реформированиеми развитием предприятия. Сазонова Г.А. ................................................... 121

Модели и методы проектирования систем экологическогомониторинга. Толстых А.В. ......................................................................... 123

Методы объемно-календарного планирования в многообъектных системах.Тренев В.Н., Филькенштейн Г.М., Щербаков С.В. .................................... 124

СЕКЦИЯ 7.«Управление финансовыми иинвестиционными проектами на предприятии» ..................................127ТЭО-ИНВЕСТ 2000 plus: новые возможности. Акинфиев В.К. ......................... 128Финансовое управление на предприятиях с использованием

программного комплекса ТЭО-ИНВЕСТ.Акинфиев В.К., Базуткин В.В., Цвиркун А.Д. ............................................. 130

Использование программного комплекса ТЭО-ИНВЕСТ для финансовогопланирования на предприятиях с дискретным характеромпроизводства. Акинфиев В. К., Кондраков А. В. ......................................... 131

Методы оптимизации развития сбытовой сети нефтяной компании.Акинфиев В. К., Кондраков А. В. ................................................................. 133

Использование компьютерного программного пакета «ТЭО-ИНВЕСТ»для оценки экономической эффективности инвестиционныхпроектов атомных электростанций. Алякринский А.Н. ............................. 135

Подходы к финансированию инвестиционных проектов с точкизрения монетарной политики. Арефьев М.И. ............................................. 137

Критерии эффективности многокритериальной задачи распределенияфинансовых ресурсов. Бабкина М.Н., Бакунец О.Н., Баркалов С.А. ........ 138

Сведение сходимости функций планирования инвестиционных вложенийк сходимости функций штрафа в d-пространстве. Базуткин В.В. ........... 140

Способ оценки объема товара спроса на основе логистической моделикривой рыночного спроса. Баркалов С.А., Храбсков А.С. ......................... 142

Внутрифирменное ценообразование в условияхметаллургической компании. Берстенев Р.В. ........................................... 144

Учет особенностей долгосрочного и краткосрочного кредитования в схемефинансирования инвестиционных проектов. Блачев Р.Н., Гусев В.Б. ..... 146

Оценка и управление эффективностью организации проектногофинансирования. Богаченко П.В. ................................................................ 147

Организация управления гостиничным предприятием прииспользовании логистического подхода. Волов А.Б. ................................. 148

Применение имитационных моделей при планированииинвестиций. Габалин А.В. ............................................................................ 151

11


Моделирование комплекса взаимосвязанных предприятий – как инструментдля реструктуризации всего комплекса в целом. Ганиев С.Р. .................. 153

Многокритериальный анализ эффективности активнойпроизводственной системы. Гераськин М.И. ............................................. 155

Механизмы распределения инвестиций при проектномфинансировании. Гламаздин Е.С. ............................................................... 157

Особенности реализации анализа риска и неопределенности впрограммном комплексе ТЭО-ИНВЕСТ. Гришин О. И. ........................... 159

Бизнес-процес – основа функционального управления.Гуреева И.В., Портных В.А. ........................................................................ 161

Методология определения экономической эффективностиинвестиционных проектов, реализуемых в виде капитальныхвложений, при реконструкции техническом перевооружениидействующих предприятий. Зурабов Э.Г., Резниченко В.С. ..................... 163

Формирование эффективных схем финансирования инвестиционныхпроектов развития естественных монополий: комплексныйподход. Карибский А.В., Шишорин Ю.Р. ................................................... 165

Возможность использования активных систем как одной из моделейбизнеса при реинжиниринге. Клюшин А.Ю., Кузнецов В.Н. ..................... 166

Математическое моделирование задач управленияфинансовыми потоками. Кузнецов С.В. ...................................................... 169

К проблеме качества инвестиций. Пивина И.А. .................................................. 171Система механизмов государственного регулирования на рынках

недвижимости. Полянский А.И., Соловьев М.М. ........................................ 172Оптимизационный подход к управлению внутрикорпоративными

финансовыми потоками. Рыльская Т.В. ..................................................... 174Задачи управления финансами бизнес-единиц. Семешко А.В. .......................... 176

СЕКЦИЯ 8.«Проблемы управления в ядерной энергетике» ...................................177Ядерная энергетика: pro и contra (гуманные аспекты). Баталеев В.Я. ............. 178Атомная энергетика и общественное мнение. Горбылев И.М. .......................... 179Зодчие ХХI века: социальные аспекты ядерной энергетики

в век глобализации. Костин А.И. ................................................................ 181Ученые-гуманитарии и ядерная энергетика в России (общие гуманитарные

аспекты и задачи общественного фонда). Крылов Ю.К. ........................... 184Мифы и реальность атомной энергетики в России как метаморфоза

общественного сознания. Мясников А.А. ................................................... 186Ядерная энергетика и стратегия устойчивого развития

человечества. Сепов А.Б. .............................................................................. 188Н. А. Морозов – пионер развития ядерной энергетики

в России. Чикин Б.Н. .................................................................................... 190Принципы нового философствования как методологическая основа решения

проблем ядерной энергетики. Чикин Б.Н. .................................................. 192Ядерная энергетика и будущее России (взгляд философа). Чикин Б.Н. ........... 194

12

СЕКЦИЯ 5. Финансовая инженерия

Секция 5. Финансовая инженерияПредседатель секции – д.т.н., проф. Ерешко Ф.И.

ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИИНВЕСТОРА НА РЫНКЕ ОПЦИОНОВ

Агасандян Г.А.(ВЦ РАН, Москва, тел: 313-44-94, [email protected])

В работе развиваются идеи автора, рассмотренные в [1] и связанныес построением оптимального для инвестора портфеля опционов. Предпо-лагается, что инвестор имеет свой взгляд на вероятностные свойствабудущей цены базового для опционов актива. Его интересы ограничива-ются рамками однопериодного инвестирования. С этим сроком действияна рынке представлены опционы с большим (теоретически континуаль-ным) разнообразием страйков (цен исполнения). В начале периода заданыцены опционов колл C(E) и пут P(E) для всех вещественных страйков E.

Инвестор характеризуется возрастающей на [0, 1] функцией крити-ческих доходов Bcr(ε). Требуется, чтобы для всех ε ∈ [0, 1]

{ } ε−≥≥ 1BBP crt , (1)где B – доход инвестора от инвестиции в размере A, а вероятностьвычисляется по распределению инвестора для будущей цены базовогоактива с плотностью ft(x). Если на решение этой задачи расходуетсялишь часть инвестиционной суммы, то остаток направляется на макси-мизацию среднего дохода.

В отличие от традиционного применения критерия допустимыхпотерь (VaR) [2], когда выполнение неравенства (1) требуется дляодного значения ε, данная постановка значительно лучше отражаетинтересы инвестора и дает адекватное решение его проблем.

Решение задачи осуществляется методом, основанным на критерииНеймана-Пирсона [3]. Сначала определяется наведенная рынком плот-ность вероятности будущей цены базового актива ( ) ( )xCrxfm ′′= , где

нормировочный коэффициент ( )∫+∞∞−

′′= dxxC1r имеет смысл безрисково-го относительного дохода. Далее образуется отношение правдоподобияL(x) = fm(x) / ft(x) и для каждого ε определяется множество X(ε), обла-

13


дающее свойствами: Pt{X(ε)} = ε и X(ε) = {x| L(x)>c} для некоторогоc ≥ 0.

Оптимальный портфель инвестора строится из инструментов, пла-тежные функции которых являются индикаторами дополнительных кX(ε) множеств. Такие индикаторы доставляют своим инструментамминимальную рыночную стоимость среди всех индикаторов множестввероятностной меры инвестора 1 – ε. Вычисляется возрастающая функция

( ) )(B)(1)u(d)u(B)(A cr0 cr εεγ−+γ=ε ∫ε .

Если A(ε') = A для некоторого ε' ∈ [0,1), то задача решается лишь длявсех ε ≤ ε'. Если же A(1) ≤ A, задача решается полностью, а остаток A – A(1) инвестируется в «точку», доставляющую минимум L(x), для мак-симизации среднего дохода. Доход от такой инвестиции вырожден.Чтобы этого избежать, инвестор может ввести в функцию Bcr(ε) некото-рые параметры и подобрать их из условия A = A(1).

На основе развитой методики предлагается также алгоритм по-строения оптимального портфеля инвестора применительно к реально-му рынку с дискретным множеством страйков и с учетом отсутствия нанем выигрышных опционов.

Литература1. Агасандян Г.А. Финансовая инженерия и критерий допустимых

потерь VaR. М.: ВЦ РАН, 2001. – 34 с.2. Крамер Г. Математические методы статистики. М.: Наука, 1975.3. Маршалл Дж. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия. М.: ИНФРА-

М, 1998. – 784 с.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ СПРЭДЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫС УСЛОВНО ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТЬЮ

Амосов С.А.(ВЦ РАН, Москва, тел:946-98-98, [email protected])

В общем случае пропорциональный спрэд (ratio spread) представляетсобой совокупность двух встречных позиций: продажу за премию опцио-нов для менее вероятного события и покупку на вырученные в результатеэтой продажи деньги опционов на событие, вероятность которого несколь-

14


ко выше. Разница между премией, вырученной от продажи, и премией,уплаченной при покупке, называется кредитом (если она положительна)или дебетом (в противном случае) спрэда. Очевидно, что стоимость опцио-на на более вероятное событие несколько выше, чем для менее вероятного.Поэтому для того, чтобы открываемый спред имел кредит (был кредитовым),необходимо, чтобы количество проданных контрактов было больше количе-ства купленных. Совокупная позиция характеризуется отношением продан-ных контрактов к купленным, что и объясняет её название – ratio spread.

Функцией выплат данной позиции называется зависимость вариа-ционной маржи по позиции от цены базового актива. Для приведённоговыше примера функция выплат на дату исполнения (экспирации) оп-циона будет иметь вид кусочно-линейной функции. Следует заметить,что до даты экспирации функция выплат (стоимость позиции) имеетнесколько иной вид. Эту функцию можно смоделировать на основетеоретических моделей ценообразования опционов, например, класси-ческой модели Блэка – Шоулза [1]. Вообще же подобного рода моделейсуществует довольно много, и вопрос их выбора для адекватного опи-сания стоимости позиции в зависимости от цены базового актива исрока действия опциона несколько выходит за рамки настоящего обсу-ждения.

В зависимости от изменений рыночной конъюнктуры инвестор дол-жен корректировать свою позицию вплоть до её полной ликвидации.Вообще говоря, при очень сильном изменении цены возникает большаявероятность того, что инвестор не сможет обеспечить достаточный уровеньзалоговых средств для удержания скорректированной позиции. Инымисловами, инвестор будет вынужден закрыть позицию с убытком. Дабыизбежать этого или, точнее, снизить вероятность возникновения подобнойситуации, следует воспользоваться стандартными методами снижения риска.

Одним из общепринятых методов снижения риска является дивер-сификация. В случае пропорциональных спрэдов это означает, чтопозиции открываются и поддерживаются сразу в нескольких типахконтрактов. Существенным моментом здесь является следующее: ценына выбранные базовые активы не должны сильно коррелировать друг сдругом, поскольку в этом случае диверсификация теряет смысл.

В качестве примера приведём следующий набор базовых активов:сырая нефть, японская йена, английский фунт, природный газ, фондовыйиндекс S&P 500, кофе. В этом случае неблагоприятное изменение цены наодин из базовых активов не будет существенно повышать риск совокуп-ной позиции. Вероятность того, что резкое изменение ценовой конъюнк-туры будет происходить сразу в нескольких типах контрактов, невысока.

15


Литература1. Black, Fischer and Myron Scholes «The Pricing of Options and Corporate

Liabilities», Journal of Political Economy, 81:3, 1973, pp. 637-654.

МЕСТО ЗОЛОТЫХ ВАРРАНТОВ ВБАНКОВСКИХФИНАНСОВЫХ СХЕМАХ

Бауэр В. П.(Управление по развитию рынка драгоценных металлов

и драгоценных камней Гохрана России, Москва)

В целях расширения спектра операций, проводимых коммерческимибанками на российском рынке драгоценных металлов и драгоценных камней,Гохраном России разработана программа выдачи двойных складских свиде-тельств – ценных бумаг, обеспеченных и номинированных в массе передан-ными на хранение в Гохран России ценностями (далее – золотые варранты).

К золотым варрантам проявляют интерес в сферах своей компетен-ции зарубежные и отечественные финансово-инвестиционные и банков-ские структуры, производители золота, исполнительные и законода-тельные органы власти.

Золотые варранты, исходя из экономических свойств, целесообразноразличать: по характеру операций – на расчетные (спотовые), срочные икредитные; по форме дохода – на дисконтные и процентные; по номиналь-ному выражению и валюте платежа – на инвалютные и рублевые.

В совокупности указанные свойства при обращении придают золо-тому варранту свойства кредитного дериватива – производного финансо-вого инструмента, позволяющего регулировать кредитные риски (фью-черсные и опционные контракты хеджируют только рыночные риски). Вфинансовых схемах кредитные деривативы позволяют отделить кредит-ный риск от других видов рисков, присущих кредитным отношениям, иперенести такой риск от продавца риска – «приобретателя кредитнойзащиты» к покупателю риска – «продавцу кредитной защиты».

Кредитные деривативы являются новым классом производных инстру-ментов. Они позволяют «размывать» грань между страховым и банковскимбизнесом (кроме золотого варранта к числу кредитных деривативов относит-ся, например, стандартный своп на неисполнение обязательств по займу,своп на совокупный доход (total return swap), корзинный своп на неис-полнение обязательств (basket trade), простой и переводной вексель и др.).

16


Природа золотого варранта как кредитного дериватива позволяетиспользовать его коммерческому банку в качестве:

− инструмента по сделке РЕПО – кредитный золотой варрант;− залога при банковском кредитовании (перекредитовании) владель-

ца золотого варранта – залоговый золотой варрант;− инструмента финансового обращения для осуществления расчетно-

платежных операций посредством передачи золотого варранта,обеспеченного залогом золота и/или выданным кредитом – рас-четный золотой варрант;

− инструмента срочной сделки – срочный золотой варрант.В России назрели причины, могущие привести к развитию обраще-

ния золотых варрантов. Главная из них – это развитие рыночной эконо-мики. Спрос на них вызван особыми условиями развития экономиче-ских отношений в стране, а также:

− кризисом официальных финансов, проявляющимся в потенциаль-ной угрозе бюджетного дефицита, использовании необеспеченныхденежных суррогатов для его частичного покрытия;

− отсутствием денежных средств в реальном секторе экономики и огра-ничением сфер вложения кредитных ресурсов коммерческими банками.С данными ценными бумагами коммерческие банки выступают на-

дежными участниками отношений залога, кредита и обращения золотыхваррантов. Банки являются одновременно и кредитодателями под залогзолотого варранта, и активными операторами их рынка.

За счет операций с золотыми варрантами коммерческие банки мо-гут осуществлять:

− привлечение дополнительных денежных средств юридических ифизических лиц;

− пополнение оборотных средств предприятий, бюджетов субъектовРФ и муниципальных образований;

− проведение взаимозачетов между предприятиями;− регулирование открытой валютной позиции коммерческого банка;− регулирование рисками при осуществлении кредитных вложений

под обеспечение золотыми варрантами;− диверсификацию деятельности и повышение конкурентоспособно-

сти банка.С помощью золотых варрантов коммерческие банки за счет стабильных

источников временно свободного золота смогут привлекать для клиентовдополнительные ресурсы и получать возможность введения в оборот новыхценных бумаг, способствующих увеличению кредитных вложений в их хозяй-

17


ственный оборот и пополнению денежной массы. Исследованиями установ-лено, что в зависимости от своих целей банки получают возможность:

− дополнительно привлекать временно свободные денежные ресурсыюридических лиц с меньшими затратами;

− предоставлять клиентам более дешевые кредиты;− развивать кредитно-денежные инструменты обращения и проведе-

ния расчетно-платежных операций;− диверсифицировать операции и совершенствовать управляемостью

активно-пассивных операций, привлекать новых клиентов путемпредоставления услуг по сделкам РЕПО.Для максимального привлечения ресурсов под золотой варрант в

договорах кредитования и перекредитования или сделок РЕПО коммер-ческим банкам рекомендуется более гибко использовать золотую ивалютную оговорки.

При всей универсальности золотых варрантов у коммерческихбанков интерес сформировался, прежде всего, к их залоговой части. Ееордерный характер, возможность использования для обеспечениябанковского и коммерческого кредита, иная специфика ордерной цен-ной бумаги позволяют рассматривать залоговую часть в качестве заме-нителя финансового (банковского) векселя, имеющего при этом болееуниверсальный и надежный инвестиционный потенциал.

ИНЖИНИРИНГ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА СГАРАНТИРОВАННЫМ ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ

Бершадский А.В., Столяров Л.Н.(МФТИ, Москва)

Содержанием работы инженера-конструктора является расчет ком-поновки синтезируемого механизма (устройства), удовлетворяющейнаперед заданным техническим характеристикам и составленной из болеепростых блоков. Финансовый инженер занят тем же самым – созданиемструктурированных инструментов с заданными свойствами путем комби-нирования простейших сделок – как рыночных (например, с ценнымибумагами), так и внерыночных (например, с офертами клиентов).

Для расчета экономики банка наиболее «физичным» представляет-ся т.н. «продуктовый» подход. Согласно этому подходу, банк можетбыть представлен как набор синтетических инструментов (банковских

18


продуктов), генерирующих прибыли за счет спреда (разницы) междустоимостью вложения (актива) и стоимостью финансирования (пассива)этого вложения.

Условимся называть банковским продуктом отображение его фи-нансирующей («пассивной») части на работающую («активную») часть,каждая из которых представлена своим платежным потоком В общемслучае, платежные потоки содержат неопределенности объемов ивремен выплат.

Главнейшим целевым свойством банковского продукта являетсяизвлекаемый с его помощью финансовый результат (P&L – Profits-and-Losses). Понятие P&L вбирает в себя целый спектр дифференциальных,интегральных (потоковых) и вероятностных компонент.

Задача финансового инженера банка – выбрать одну или сразу несколь-ко этих компонент для построения арбитража. Очевидно, что при этомбанковский продукт может трактоваться просто как набор арбитражей.

1. Дифференциальный арбитраж – строится на спреде доходностиr работающей части банковского продукта и стоимости ее финансиро-вания f.

При полном использовании привлеченного ресурса в работающемактиве (коэффициент использования привлеченного ресурса в рабо-тающем α=1, т.е. при отсутсвии резервирования) финансовый результатпропорционален спреду r-f.

Например, при расчете банковского продукта «овердрафт» выдавае-мый клиенту овердрафт может финансироваться как минимум двумяспособами – за счет клиентских же остатков стоимостью fcl или за счетпривлечения займа на рынке МБК по ставке fмбк. Стоимость клиентскихостатков, как правило, ниже ставки МБК, поэтому с точки зрения диффе-ренциального арбитража банковский продукт «клиентские остатки →овердрафты» предпочтительнее продукта «займ на МБК → овердрафты».

2. Потоковый арбитраж – строится на согласовании временных ха-рактеристик (синхронизации) потоков привлекаемых ресурсов и потоковвложений. Здесь задача состоит в увеличении коэффициента использова-ния (своего рода «КПД») привлекаемых ресурсов У российских банковпри крайне плохо поставленном управлении активами и пассивами КПДсравним с КПД паровоза. Совсем иная картина характерна для западныхбанков, где спред r-f минимален из-за жесточайшей конкуренции нарынках и параметр КПД остается едва ли не единственным доступнымуправлением извлекаемым финансовым результатом. Российские менед-жеры по активам и пассивам (иногда эту функцию относят к казначейству

19


банка), проявляя психологию рыночных трейдеров, стремятся к диффе-ренциальному арбитражу r-f «любой ценой» – т.е. в конечном счете ценойэффективности использования уже имеющихся ресурсов.

Между тем, КПД – вполне управляемый параметр.Пусть мы желаем финансировать выдаваемые клиентам овердраф-

ты их же деньгами (т.е. за счет клиентских остатков на текущих счетах).Финансовый инженер начинает свою работу с исследования сущест-вующей взаимосвязи сценариев платежной активности клиентов (выра-женных в характерных движениях остатков и оборотов на текущихсчетах) и предъявляемого ими спроса на овердрафты.

Заметим, что сценарии исследования стратегий, рассматриваемыефинансовым инженером, естественным образом записываются в формелогических выражений, при этом оценка вероятности сценария вычис-ляется методами минимакса или по Шаферу. Согласно логике выстраи-ваемого нами банковского продукта «клиентские остатки → овердраф-ты» все сценарии, отражающие тот факт, что спрос на овердрафты состороны отдельных клиентов предъявляется на фоне нетто-притокаденег в банк, являются «хорошими», т.к. спред r-fcl при финансирова-нии овердрафтов клиентскими деньгами максимален.

В то же время сценарии, демонстрирующие спрос на фоне нетто-оттока ресурсов из банка вынуждают создавать резерв для бесперебой-ного кассового обслуживания клиентов, – с одной стороны, и прибегатьк заимствованиям на рынке МБК для финансирования выдаваемыховердрафтов, – с другой стороны.

Рассмотренная парадигма синтетических инструментов, несмотряна свою «физичность» и полную логическую прозрачность, тем неменее не является исчерпывающей при инжиниринге банковских про-дуктов и должна применяться лишь в комплексе с другими подходами.Причина – в том, что полная стоимость банковского продукта устроеназначительно сложнее, чем просто спред между его работающей и фи-нансирующей частями. Помимо условно «рыночных» компонент,напрямую учитывающихся «продуктовой» парадигмой, существуютеще и «наведенные» компоненты стоимости, обусловленные инфра-структурой банка и учитываемые в рамках модели переноса стоимостейот (инфраструктурных) центров затрат.

В результате анализа сконструированного финансовым инженеромбанковского продукта с точки зрения модели внутренней экономикибанка вполне может оказаться, что асимметрия риска и вознаграждениясведена на «нет» инфраструктурными издержками (напр., переводвнутренней бухгалтерии на учет синтетических сделок может оказаться

20


слишком дорогостоящим). Поэтому полная стоимость и профиль рискасинтетического инструмента (и банка как бизнеса в целом) может бытькорректно оценена только при комплексном применении логического(«продуктового») и экономического («операционно-стоимостного»)подходов. При этом наиболее эффективной формой организации финан-сового инжиниринга в банке мы считаем создание мультипредметныхкоманд разработки банковского продукта, включающих финансовогоинженера, аналитика рынка и банковского экономиста.

«Продуктовый» подход, рассматривающий банк как набор инстру-ментов-бизнесов, вовсе не является децентрализующей и деструктивнойсилой для кредитной организации. До сих пор мы рассматривали толькобинарные инструменты, состоящие только из одной работающей иодной финансирующей частей. Вместе с тем качественный инжинирингпредполагает учет (синергетических) эффектов третьего и более высо-ких порядков, возникающих от объединения отдельных продуктов «подкрышей» одного банка (т.е. наравне с синтезом самих продуктов неявносинтезируются и их всевозможные комбинации).

Очевидной причиной необходимости такого углубленного анализаявляется то, что два и более продуктов могут использовать одну и ту жефинансирующую часть, и тут же возникнет задача синхронизации ис-пользования разделяемого между ними ресурса.

Менее очевидными являются встроенные в продукт опционы – на-пример, когда у продукта есть две альтернативные финансирующиечасти, применяемые каждая при фиксированных условиях (в нашемпримере: в какой-то момент ставки МБК упадут настолько, что рискпотерь от использования, вообще говоря, сильно волатильных клиентскихостатков окажется выше стоимости финансирования овердрафтов путемзаимствования на МБК).

Задачей централизованного органа управления банком (например,Комитета по активам и пассивам) при этом становится регулированиераспределения разделяемых продуктами общих ресурсов и управлениевстроенными опционами (через оценку и последующее исполнениелибо неисполнение).

21


ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ СХЕМЫОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ МАЛЫМИ

ПАКЕТАМИ АКЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Гасанов И.И.(ВЦ РАН, Москва, тел: 930-36-03, [email protected])

Одной из проблем современного российского фондового рынка яв-ляется слабая вовлеченность в него частных инвесторов. Автор принималучастие в разработке финансового проекта, который должен был стиму-лировать вложение средств населения в акции отечественных предпри-ятий. Суть проекта состоит в создании компании, которая аккумулируетсредства мелких инвесторов, получая таким образом возможность высту-пать их представителем на бирже, торгующей крупными лотами акций.Автором сделано формальное описание функционирования такой компа-нии и разработаны математические модели, позволяющие прогнозироватьдоходы и риски компании в зависимости от выбора значений управляю-щих параметров. В качестве управляющих параметров рассматриваютсяразмеры невязки между объемом лотов, закупленных компанией набирже, и объемом удовлетворенных клиентских заявок на акции, придостижении которых компания осуществляет очередную биржевуюоперацию. Также управляющим параметром является величина комисси-онных, которые компания взимает с клиентов при торговых операциях.

Работа была представлена в совместном докладе с А.Х. Акопянцемна конференции в Финансовой академии РФ в 2000 г. К сожалению,проект не был реализован. Однако идея получила свое развитие. Близ-кая схема взаимоотношений между биржей и мелкими вкладчикамибыла реализована в 2000-м году на ММВБ. В настоящее время операциис частными вкладчиками составляют 70% оборота ММВБ при торговлеакциями.

22


МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ЗАДАЧАХЕДЖИРОВАНИЯ ОПЦИОНАМИ

Гасанов И.И., Ерешко Ф.И.(ВЦ РАН, Москва, тел: 930-36-03, [email protected])

В работах [1,2] исследовались близкие по духу задачи хеджирова-ния актива посредством опционов. Если в статье [1] при фиксированныхзатратах на хеджирование максимизируется уровень будущего дохода,гарантированный с заданной обеспеченностью (вероятностью), то встатье [2], напротив, при заданных уровне дохода и уровне его обеспе-ченности минимизируются затраты на хеджирование. Все расчеты вобеих статьях используют формулу Блэка-Шоулза для цены опционов.Однако, полученные в них результаты верны и в более общем случае,когда от функции цены требуется, чтобы выполнялись лишь некоторыедостаточно естественные свойства, справедливые также и для функцииБлэка-Шоулза.

Рассматривается следующая модель операции хеджирования. В на-чальный момент времени 0 имеется некоторый актив в количестве W сценой S0. Цена актива в момент времени T, является случайной величи-ной с распределением F(ST). Обозначим через X : }1)X(F|Xmin{ = .Мы будем рассматривать как случай, когда величина X конечна, так ислучай, когда распределение F(ST) сверху не ограничено.

Владелец актива страхуется от нежелательной конъюнктуры цен наактив в момент T, приобретая в момент 0 опционы на продажу с уровнемисполнения (страйком) X ценой P(X) и временем исполнения T. Если нахеджирование актива потрачена сумма C*W и куплены опционы с уров-нем исполнения X, то мера застрахованности актива может быть выраже-

на величиной )X(P

Ch = . Будем предполагать, что 1h ≤ . Это соответст-

вует тому случаю, когда владелец актива избегает спекулятивнойбиржевой игры и ограничивается исключительно целями хеджирования.

Для удобства все рассуждения проводятся для портфеля, состояще-го из единицы базового актива и страхующих эту единицу опционов.Стоимость такого портфеля в момент времени T будет равна

23


]0;SXmax[*hS)h,X(L TT

def−+= .

Определим функцию, которая выражает приведенную к моментувремени T сумму связанных с рассматриваемым портфелем финансовыхпотоков:

rTTTT e*C]0;SXmax[*hS)C,X,S( −−+=ϕ .

Здесь erT – доходность за период T по безрисковым бумагам.Пусть задан некоторый уровень обеспеченности 1-α. Тогда пара-

метры C и X задают уровень V, относительно которого можно утвер-ждать, что α−=≥ϕ 1}V)C,X,S({Вер T

Лицо, страхующее актив, заинтересовано в максимизации уровняV, минимизации вероятности α и минимизации суммы C.

Настоящая работа объединяет и обобщает результаты статей [1,2].Исследована взаимная зависимость критериев, определяющих страте-гию хеджирования, и построено множество Парето по этим критериям.

Литература1. Щукин Д.А. Минимизация риска портфеля при хеджировании

опционами. Рынок ценных бумаг.№ 17(152),1999,1-4 с.2. Мелокумов Е.В., Карпов А.Е. Принятие решений при хеджировании

опционами. Валютный спекулянт.№03(17),2001,8-13 с.3. Маршалл Дж. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия. М.: ИНФРА-

М, 1998. – 784 с.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ РЫНКА

Гвоздик А.А.(ИФК «Бизнес-Инвест-Технология», Москва)

Предлагаемый нами доклад посвящен новой модели поведениярынка, апробация которой на российском рынке ценных бумаг далавесьма впечатляющие результаты.

Основная идея этой модели состоит в том, что поведение рынкаопределяется математическим ожиданием цены основного параметрарынка (например, цены основного продукта на этом рынке). Упро-щенно колебания цены этого продукта можно представить как страте-гическую игру двух обобщенных лиц: продвинутых игроков и прочих.

24


Продвинутыми называются игроки, ранее прочих понимающие, чтоматематическое ожидание цены (далее, матожидание) изменилось.Предположим например, что в результате появления новой информа-ции продвинутые игроки имеют основания полагать, что матожиданиецены увеличилось. Как им обыграть остальных игроков? Ответ очеви-ден: надо их убедить, что на самом деле это не так, что матожиданиецены не только не увеличилось, а даже уменьшилось! Добившисьэтого продвинутые игроки скупают продукт по ценам ниже старогоматожидания цены, а затем устремляют цену вверх, к новому матожи-данию. Раздав продукт по ценам выше нового матожидания, продви-нутые игроки откупают его под матожиданием, зафиксировав своюпобеду над прочими игроками.

Выдвинутая нами гипотеза нашла многочисленные подтвержденияв процессе повседневной игры на российском рынке ценных бумаг.Например, 30 марта сего года мы определили, что нижняя оценка мато-жидания цены акций РАО «Газпром» равна 11 рублей. Т.к. текущаяцена акций РАО «Газпром» была 9.5 рублей мы могли сделать вывод,что матожидание выигрыша составляет около 15%. Действительностьпревзошла самые смелые прогнозы: цена акций РАО «Газпром» дохо-дила до 18 рублей, т.е. терпеливый инвестор смог получить порядка 80% прибыли за квартал.

Еще один пример. 30 мая мы рассчитали матожидание цены акцийРАО ЕЭС, которое в тот момент составило 3.48 р. Уже 4 июля текущаяцена акций РАО ЕЭС превзошла матожидание, а затем даже зашкалилавверх на 10%! Прибыль от вложения капитала в акции РАО ЕЭС соста-вила около 30% за месяц. В настоящий момент недельное матожиданиецены акций РАО ЕЭС около 4-х рублей. Купив акции РАО ЕЭС потекущим ценам, инвестор получит как минимум 16.6% дохода.

25


ПОСТРОЕНИЕ АДАПТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ТРЕЙДИНГАНА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЦЕН

Гринберг Г.Л., Дорофеев Ю.И., Костюк О.В., Любчик Л.М.(Национальный технический университет «Харьковский

политехнический институт», Харьков, Украина,тел: 0572 400 056, [email protected])

Создание эффективных методов поддержки принятия решений о по-купке и продаже акций возможно на пути построения экспертных систем,объединяющих опыт специалистов по фондовому рынку с формальнымиметодами анализа, среди которых особое место занимают методы прогно-зирования цен на акции [1]. При этом даже незначительное повышениеточности прогноза может привести к существенному росту накопленнойприбыли. Особенности рассматриваемой задачи прогнозирование обу-словлены сложной «волновой» структурой временного ряда, содержаще-го колебательные непериодические компоненты.

В настоящей работе предложены алгоритмы идентификации и про-гнозирования рядов динамики цен на основе структурного спектрально-го анализа [2] и адаптивные решающие правила трейдинга, основанныена обнаружении точек локальных экстремумов прогнозируемых рядовдинамики цен.

В работе используется модель волнового временного ряда

[ ] k

1m

0jjjjjk ksinbkcosaw ξ+ω+ω= ∑

−

=, π<π=ω< 0jj Tf20 , (1)

преобразованная к эквивалентной авторегрессионой модели (2)

( ) ( ) ,wm,kwwwww km2kT

km2k

1m

0jmjkmjkjk ξ++β=ξ+−+β= −−

−

=−−−+∑

С использованием квадратичного критерия идентификации

( )[ ]∑−

=− β−+=

1N

m2k

2Tm2kk m,kwwwJ

(3)

получены рекуррентные алгоритмы идентификации модели ряда

( )[ ] ( )

( ) .10,m,kwrr

,rm,kwm,kwβwwββ

k2

1kkk

1k

T1-km2kk1kk

<γ<+γ=

−++=

−

−−−

))

(4)

При этом прогноз временного ряда строится по формуле

26


( ) .wm,iwβw m2iT

1-ii −+=))

(5)Разработанные алгоритмы исследовались путем моделирования с

использованием реальных рядов динамики цен. Результаты моделиро-вания, примеры которых приведены на рисунках 1 и 2, свидетельствуютоб эффективности предложенного подхода к принятию решений опокупке и продаже акций.

yi

i0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

10

20

pric

e $

rela

tive

prof

it %

pric

e $

Rpi

0 100 200 300 400 500 600 700 800

120

30

60

150

240

330

420

rela

tive

prof

it %

Рис. 1. Временной ряддинамики цены ($).

Рис. 2. Относительная накопленная прибыль (%).

Литература1. Refenes A.N., Burgess A.N., Bents Y. Neural Networks in Financial

Engineering: A Study in Methodology // IEEE Trans. in Neural Net-works. Vol. 8. 1997. № 6. P. 1222 – 1267.

2. Любчик Л.М., Костюк О.В. Адаптивное прогнозирование волновыхнепериодических временных рядов // Вестник ХГПУ. Вып. 51. 1999.С. 26 – 31.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СИСТЕМЕИНТЕРНЕТ

Дам Куанг Хонг Хай(Университет Естественных Наук , г.Хошимин,ВЦ РАН, Москва, тел: 135-1398, [email protected])

Рассматривается модель функционирования сети Интернет, какмногопользовательской сетевой системы (по терминологии[1]), с уче-том специфики стихийного (охлократического) её развития. Приводитсякраткое описание существующей сетевой системы Интернет. Выделяет-

27


ся два класса активных элементов: провайдеры и пользователи и описы-ваются их взаимодействия на программно-техническом и финансовомуровнях. В качестве финансовых инструментов рассматриваются кон-тракты различной формы и различного их содержания между активны-ми элементами Системы. В качестве неопределенных факторов рас-сматривается как поток заявок пользователей, так число пользователейу провайдеров.

В работе развиваются идеи автора, рассмотренные в [2] и связан-ные с построением различного вида стратегий, принимаемыхпровайдерами.

Ставится задача о сравнении централизованной организации Ин-тернета, как системы связи, и децентрализованной системы с комплек-сом конкретных договоров и рынком финансовых инструментов. Вкачестве критериев рассматривается общее суммарное время ожиданияудовлетворения заявки и суммарный денежный поток.

В случае децентрализованного развития исследуется задача о вы-боре стратегий формирования пакетов сообщений провайдеров с ис-пользованием различных финансовых инструментов. Исследуетсязависимость маршрутизации информационных потоков в сети Интернетот финансовых инструментов на простейших имитационных моделях.Рассматриваются различные финансовые стратегии провайдеров попривлечению пользователей.

Литература1. Малашенко Ю.М., Новикова Н.М. Модели неопределенности в

многопользовательских сетях.. М.: Эдиториал УРСС, 1999.2. Dam Quang Hong Hai. The Choice of the Net Structure and User

Strategies in the Internet. M.: Abstracts, The 3rd Moscow InternationalConference on Operations Research, Moscow, April 4-6, 2001.

28


ЭФФЕКТЫ НЕЛИНЕЙНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕКОМПОЗИЦИЯ

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Ерешко Арт. Ф.(ВЦ РАН, Москва, тел: 125-81-69, [email protected])

В работе [1] рассматривались проблемы рационального формиро-вания портфеля ценных бумаг на примере Государственных Кратко-срочных Облигаций, для которых имелась большая статистическая база.В принципе, основные модельные соотношения в задачах управленияпортфелем имеют аддитивный характер, что позволяет провести пред-варительное аналитическое исследование задач стохастического про-граммирования на этапе подготовки практически приемлемой страте-гии. Первым фактором нелинейности является мультипликативнаязависимость критерия от локальных, пошаговых зависимостей. Однакоэти трудности преодолеваются за счет использования схемы динамиче-ского программирования и декомпозиции исходной задачи на сериюпошаговых задач. Вторым фактором нелинейности в данных задачахвыступает комиссия биржи. В настоящей работе анализируется влияниекомиссии на характер стратегии инвестора и прежде всего на процессдекомпозиции общей задачи управления портфелем. На серии имитаци-онных экспериментов устанавливается пороговое значение «сильного»влияния комиссии и возможность приближения исходной задачи.

Описывается класс сложных финансовых инструментов, допус-кающих процедуру декомпозиции.

Литература1. Гасанов И.И., Ерешко Арт. Ф. Об одном подходе к управлению

портфелем ГКО. М.: ВЦ РАН, 1997. – 33 с.2. Маршалл Дж. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия. М.:

ИНФРА-М, 1998. – 784 с.

29


РЕФЛЕКСИВНЫЕ ИГРЫ В АРСЕНАЛЕФИНАНСОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Ерешко Ф.И.(ВЦ РАН, Москва, тел: 125-81-69, [email protected])

Рассуждения Дж. Сороса [1] относительно поведения рынка цен-ных бумаг, во-первых, стимулировали автора построить адекватнуюописанию модель рынка при рефлексивном взаимодействии активныхэкономических агентов (построены уравнения Сороса) [2], и, во-вторых,вернули автора к прошлым работам по построению теоретико-игровыхконструкций при наличии субъективных представлений игроков [3].

В настоящей работе развиваются идеи автора, рассмотренные в [2], иформулируются ряд новых игровых задач. В общем случае при учетерефлексии задача принятия решений описана в [3,4]. Здесь рассматриваетсяслучай, когда функции откликов активных элементов y(x) и x(y) единственны.

Приводятся примеры случаев единственности ответов и, опираясьна необходимые условия единственности, устанавливается факт необ-ходимости определенной зависимости функций выигрышей игроков.Полученные результаты дают основание для введения термина: рефлек-сивные игры.

Как отмечается в [5], финансовый инженер отличается от финансово-го аналитика тем, что аналитик исследует явления, а инженер конструируетновые продукты. Естественно, инженер не может обойтись без глубокогопредварительного аналитического исследования. Практика финансовыхрынков постоянно демонстрирует новые инструменты и процессы, тре-бующие изучения с целью их дальнейшего практического применения.

В работе обсуждаются процедуры использования рефлексивныхконструкций в практике финансовых инженеров. В частности, рассмат-ривается схема формирования «смещенного» представления контраген-та о способе действий активного элемента в условиях однократногопроведения операций.

Литература1. Сорос Дж. Алхимия финансов. М.: Инфра-М, 1996. – 416 с.2. Ерешко Ф.И. Моделирование рефлексивных стратегий в управляе-

мых системах. М.: ВЦ АН СССР, 2001. – 47 с.

30


3. Ерешко Ф.И. Иерархические компромиссы при общих связях ипараллельных угрозах. М.: ВЦ АН СССР, 1984. – 18 с.

4. Ерешко Ф.И., Лохныгина Ю.В. Рефлексивные стратегии в системахуправления. // Труды Конференции ИПУ РАН«Теория активныхсистем». М.:СИНТЕГ, 1999. 211-213 с.

5. Маршалл Дж. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия. М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с.

ФИНАНСОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ ОТНОШЕНИЯСОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Кочетков А.В.(ООО «КомИнфоТех», Москва)

Применение в финансовой инженерии одного из основополагаю-щих принципов экономической теории – соответствия базисных инадстроечных отношений.

Финансовая инженерия имеет своей задачей конструирование эко-номической и юридической базы для развития экономических феноме-нов той или иной степени массовости.

При реализации этой задачи, конструируя принципиально новые ин-струменты, или применяя опыт иных стран или иных эпох важно учиты-вать степень соответствия конструируемых отношений базисным дляданного общества отношениям собственности.

Попытки механического перенесения опыта иных стран (культур)чреваты возможностью того, что указанная конструкция не будетработать, вступив в конфликт с господствующей системой отношенийсобственности, устоявшимися традициями делового оборота, культур-ными особенностями экономических субъектов данного региона.

Под формой (надстроечными отношениями) мы понимаем преждевсего все многообразие экономической действительности, юридическуюсторону оформляющую экономические сделки в той или иной области, атакже теневые обычаи делового и хозяйственного оборота. Эти явленияявляются объектом воздействия финансовой инженерии, то есть темматериалом, которая изменяет ( или к которым вынуждена приспосабли-ваться ) финансовая инженерия (путем создания неких договоров илииных юридических правил игры для некого спектра экономическихсделок, некоего общественного мнения). Юридическая форма выражается

31


в существующей практике судопроизводства, системе наказаний, уголов-ном праве и т.д. К этому же кругу относятся скрытые – официально неустановленные, неписаные правила теневой экономики, уголовного мира.

Под содержанием (базисными отношениями) понимаются преждевсего отношения собственности в широком смысле слова. Это нечтообъективное и не зависящее от воли и сознания людей в том числе и отволи и сознания финансовых инженеров. Близки к базисным отношениямкультурологические особенности определенной общности людей ихменталитет, система ценностей, психофизиологические особенности и др.

Развитие базисных отношений зависит прежде всего от уровня раз-вития производительных сил в обществе, человека, как главной произ-водительной силы. Основными чертами сущности носителей этихотношений – индивидуумами и/или субъектами иного уровня общностиотношений собственности (домохозяйства, предприятия, регионы и др.)являются особенности системы интересов, ценностей, менталитета,обычаев, традиций, навыков и пр.

Закон соответствия говорит о том, что надстроечные отношения(являясь формой по отношению к базисным – к содержанию) на опреде-ленном этапе развития начинают тормозить развитие базисных отноше-ний. Богатство человеческого опыта вырабатывает некие процессы,которые тормозятся существующей законодательной и юридическойсистемой. Назревший конфликт разрешается путем изменения надстро-ечных отношений. Эти изменения могут происходить в разной степениэволюционности – революционности.

Обратная сторона этого принципа говорит о том, что даже если бу-дут созданы самые современные передовые и совершенные правилаигры инструменты и законы, но они не будут соответствовать отноше-ниям собственности, менталитету и культурным особенностям групплюдей, то эти законы не будут «работать».

Поэтому, при конструировании законодательных схем, пресле-дующих целью развитие массовых экономических конструкций иявлений, таких, как например движение паевых инвестиционных фон-дов в нашей стране необходимо учитывать уровень и направлениеразвития отношений собственности, менталитета, психофизиологиче-ские особенности субъектов этих отношений, и иные базисные характе-ристики общества.

Так, например, при попытке дать научный ответ на вопрос о наибо-лее подходящей для современной Российской действительности формеинститутов коллективного инвестирования – ИКИ (наиболее распростра-ненным представителем которого сейчас являются Паевые Инвестицион-

32


ные Фонды) необходимо прежде всего провести исследование о сущест-вующем в мировой практике многообразии форм таких институтов, иответить при этом на много численные вопросы, например:

На каких этапах развития экономики в различных странах возника-ла потребность в развитии институтов коллективного инвестирования?

С какими «перекосами»1 шло развитие ИКИ в этих странах?Какие отношения собственности (в том числе акционерной и госу-

дарственной) существовали в этой стране?Какие формы ИКИ не получили развития в этой стране или группе

стран и почему?Какие формы ИКИ исторически развивались в России?Какие отношения собственности существуют сейчас в России?К какой группе стран ближе находится Россия по уровню развития

и особенностям развития отношений собственности?И наконец: по аналогии какие формы ИКИ в России должны полу-

чить развитие?Какие формы ИКИ в России не должны развиваться?С какими перекосами возможно столкнуться в развитии Россий-

ских ИКИ?Только после этого становиться возможным исследование

ОСОБЕННОСТЕЙ именно Российского исторического развития иотношений собственности, с целью уточнить, подтвердить или опро-вергнуть полученный ранее вывод.

Примерно аналогичные подходы должны применяться при всехвидах анализа, осуществляемого финансовыми инженерами.

1 Под перекосами имеются ввиду «недостатки развития», такиенапример, когда недостаточное государственное регулирование приво-дило к расцвету мошенничеств, или когда наоборот чрезмерное госу-дарственное регулирование сдерживало развитие этих институтов.

33


СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ –ФИНАНСОВОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Меликян О.Г.(Институт фондового рынка и управления,

Москва, [email protected])

Международные финансовые рынки переживают фазу небывалойактивности и революционных перемен. В настоящее время можно выде-лить несколько тенденций в развитии мировой финансовой системы.

1.Процесс диссинтермедиации – устранение посредников при про-ведении финансовых операций, что порождает развитие новых финан-совых инструментов.

2. Внедрение распределенных систем торговли и широкое исполь-зование Интернета, в частности, создание вертикально интегрирован-ных рынков через Интернет, что порождает бурное развитие новыхэлектронных (криптографических) финансовых инструментов.

3. Бурный рост новых производных инструментов. Производныеинструменты являются наиболее привлекательными инструментами какдля спекулянтов (низкая цена производных инструментов, возможностьиграть на понижение, торговля без реальных поставок и реальныхактивов), так для арбитражеров (надежность исполнения обязательств,которые берет на себя биржа) и хеджеров (возможность страховатьриски). В последнее время стали появляться новые производные инст-рументы, такие как барьерные опционы, свопционы, вплоть до доста-точно экзотических. Наряду с ними в практике широко используютсяинструменты, представляющие собой довольно сложные комбинацииизвестных производных инструментов.

4. Активное становление новых форм организации бизнеса – пло-ских корпораций, индустриальных консорциумов, которые нуждаются вособом осмыслении и финансовой переорганизации.

5. Существенное продвижение в области оценки рисков, котороепроизошло после опубликования в 1994 году компанией «Джи Пи Мор-ган» фундаментального труда «RiskMetrics – Technical Documentation».Это привело к бурному росту исследований в области риск-менеджмента,возникновению новых критериев в оценке рисков. Наряду с этим появи-лись новые компьютерные программы для оценки рисков.

34


6. Появление и становление новой профессии – финансовой инже-нерии, которая возникла, с одной стороны, из области конструированияновых финансовых инструментов, с другой – из риск-менеджмента.Финансовая инженерия использует последние разработки и исследова-ния, к которым не относятся традиционные методы финансового анали-за и менеджмента (которые не менялись уже несколько десятков лет).

Все это дает нам основание утверждать, что в России сейчас оченьактуальна проблема подготовки специалистов по финансам широкогопрофиля – финансовых инженеров. В настоящее время нельзя ставитьцели, которые явно отстают в своем развитии от мировых финансовыхрынков, а следует ставить цели, способствующие интегрированиюРоссии в мировой финансовый процесс. Стратегической задачей насегодня является создание и институционализация новой профессии –финансовой инженерии.

О ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В РОССИИ

Миркин Я.М.(Финансовая Академия при Правительстве РФ,

тел: 215-96-24, [email protected])

В докладе анализируются этапы становления, развития и кризисарынка ценных бумаг в России.

В 90-е годы в России была создана современная инфраструктурарынка ценных бумаг, которая позволяет перераспределять с его помо-щью долгосрочные инвестиции на цели модернизации реального секто-ра. На рынке ценных бумаг получен первый опыт оценки и передачиправ собственности, улаживания конфликтов интересов, привлеченияпредприятиями денежных ресурсов на цели развития. До осени 1997 г.рынок ценных бумаг быстро наращивал свою операционную способ-ность. Вследствие кризиса 1998г. рынок физически разрушен.

В докладе подробно рассматриваются характеристики основныхфинансовых инструментов в России в сравнении с другими странами.

Акции. Одним из итогов развития рынка ценных бумаг в России в90-е годы является создание торговых систем, более крупных по размеру,чем биржи наиболее «рыночных» стран Центральной и ВосточнойЕвропы, на которые ориентируются иностранные инвесторы и которыестанут в будущем или уже стали (Австрия) членами Европейского Союза.

35


С другой стороны, даже имея обороты в 20 – 30 млрд. долларовСША, российский рынок акций пока несравним с биржами даже не-больших европейских стран, меньше их и имеет значительный потен-циал роста объемов.

Внебиржевой оборот акций. По оценкам профессиональных уча-стников рынка, внебиржевой оборот (прямые сделки брокеров – дилеров,минуя торговые площадки) составляет 35-40% российского рынка акций(как биржевого, так и внебиржевого).

Долговые ценные бумаги: внутренний рынок. 90-е годы проявилидолговой характер фондового рынка в России. За десять лет былозаново, после 60-летнего перерыва, воссоздано всё разнообразие долго-вых финансовых инструментов, которое присуще современным рынкамценных бумаг.

Долговые ценные бумаги российских эмитентов: внешний рынок.90-е годы стали периодом экспансии российских эмитентов на внешнийрынок: еврооблигации, выпущенные от имени РФ, субъектов РФ и муни-ципальных образований, корпоративные еврооблигации, первые выпускикоммерческих бумаг, номинированных в иностранной валюте и предна-значенных для нерезидентов, долговые обязательства, сформированные врезультате реструктуризации долгов бывшего СССР Лондонскому клубукредиторов (PRIN’s (Principal Notes) и IAN’s (Interest Accrued Notes),облигации внутреннего валютного займа, которые после кризиса 1998 г.стали учитываться в составе внешнего долга, и др.

При этом необходимо указать на очень значительные несовпадениястатистики внешнего долга, ведущейся Минфином РФ, и Банком меж-дународных расчетов.

Практика 90-х г.г. показала, что российский рынок ценных бумагхарактеризуется высокими значениями кредитного риска (дефолтавгуста 1998 г., массовые неплатежи регионов по долговым ценнымбумагам в 1998 – 1999 г.г.), процентного риска (резкие изменениярыночного процента в 90-х г.г. вслед за колебаниями доходности ГКО –ОФЗ), валютного риска (шоковые изменения валютного курса рубля кдоллару в 1994, 1998 г.г.), риска ликвидности (фактическое прекраще-ние операций на рынке акций в августе 1998 г. – январе 1999 г.), рискаконтрагента (нарушения в расчетах по ценным бумагам в октябре 1997г., во второй половине 1998 г.), законодательного риска (введение в мае1998 г. ограничений на участие иностранных инвесторов в акционерномкапитале «РАО ЕЭС») и др.

36


Дважды (октябрь 1997 г. и май 1998 г.) российский рынок акцийслужил «спусковым механизмом» для начала кризисов национальногомасштаба на всех секторах финансового рынка.

Почему так важна истинная картина финансового кризиса 1997 – 98гг? Что из того, что еще одно финансовое ведомство (ФКЦБ России), а нетолько Минфин России и Банк России, еще одно профессиональное сооб-щество (люди, работающие на рынке акций) несут свою долю ответствен-ности за инфляцию, отсутствие инвестиций, снижение жизненного уровня?

Опасность состоит в том, что если государство и профессиональ-ное сообщество, единожды создав рынок акций, худший в мире в 1998г., продолжающий оставаться одним из самых рискованных, волатиль-ных, не будут пытаться понять и признать проблемы, с которымистолкнулся рынок, и ничего не изменят в своей политике, то российскийрынок акций не будет восстановлен на новой, более безопасной основе.Именно так и происходит. По-прежнему в 1999 – 2001 г.г. воссоздает-ся незначительный по объемам, с подавляющим преобладанием спеку-лятивных инвесторов рынок акций, не дающий возможности привле-кать масштабные средства на рынке капиталов для финансированияинвестиций, основанный при этом на манипулировании ценами.

Никто из профессионалов не сомневается, что российский рынок ак-ций – манипулятивный. Мы никогда не узнаем, была ли судорога россий-ского рынка акций, его стремительные взлет и падение в 1996-1998 г.г.манипулятивным пулом или манипулирование осуществлялось несколь-кими игроками, а рынок шел за лидерами. Мы никогда не узнаем, былоли это действительно манипулирование. Мы можем только тяжело итрудно подозревать, что если взять две группы инвесторов – иностранныхи отечественных (включая офф-шор)- и попытаться понять итоговый счетвыигрышей и потерь по результатам 1996-98 г.г., то в конечном выигры-ше останется консолидированная группа иностранных инвесторов.

После «русского мыльного пузыря» 90-х г. г. («Russian Bubble») унас вновь возобладал – прежде всего в среде государственного аппарата– взгляд на ценные бумаги как на «фиктивный капитал», «спекуляцию».Очень важно, чтобы во времена очередных поворотов в идеологии,«смены вех» в государственной власти фондовый рынок демонстриро-вал свою способность к проектам, создающим денежные потоки вреальный сектор, в инвестиции.

Именно таким – политически важным – проектом должна статьКонцепция или Программа развития российского рынка ценных бумаг –ради инвестиций в реальный сектор, ради поворота денежных средствинвесторов на цели обслуживания экономического роста.

37


ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЕ СПОМОЩЬЮ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА (E-АНАЛИЗА)

Столярова Е.М.(ВЦ РАН, Москва)

Принятие решений в бизнесе напоминает действия командира на по-ле боя. Существует большое число факторов, которые в основном опре-деляют изменение или устойчивость экономической ситуации, но ихвлияние невозможно численно измерить или выразить. В этом случаеприбегают к экспертным оценкам. Они формулируются правилами вида:если комбинация факторов будет X, то это может привести к ситуации изкласса Y (правило X –> Y). Причем для каждого конкретного участникабизнеса, инвестора или принимающего инвестиции, комбинация факто-ров X и класс интересных ситуаций могут быть разными.

Возникает проблема обработки мнений большого числа экспертов ивыработка правил «X → Y» в интересах конкретного инвестора. Инвестордолжен получить доказательство в работоспособности таких правил.

Evidence-анализ является разновидностью дискретного факторногоанализа, когда факторы имеют существенно контрастную природу:«увеличение цены – уменьшение цены», «благоприятны – не благопри-ятны для агрессивной рекламы», «принят – не принят закон» и т.д.

Факторы и их важность для конкретного бизнеса выявляются изсредств массовой информации, опросов населения (каждый индивидсчитается экспертом), аналитических отчетов. Все выявленные факторыобрабатываются специальными средствами в системах бизнес-проверки.

Предлагаемый Е-анализ обладает оригинальной технологией, осно-ванной на специальных средствах визуализации результатов обработкиэкспертных оценок. На «картинках» выделяются компактные области(пятна), соответствующие ведущим факторам.

Чем мощнее (обширнее) «пятно», тем больше уверенность в том,что именно соответствующая группа факторов будет определять эконо-мическую ситуацию, тем с большей уверенностью (с меньшим риском)можно принять нужное решение.

Литература1. Л.Столяров, Е.Столярова. Ситуационный Evidence-анализ в интере-

сах портфельного инвестора // РЦБ. N 11 (170). 2000. С. 69-72.

38


ГИПОТЕЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХПРЕДСТАВЛЕНИЙ ТЕОРИИ САМООРГАНИЗАЦИИ

Шадрин А.В.(ИПУ РАН, Москва, [email protected])

1. До середины 1970 гг. в среде ученых и бизнесменов существова-ло два различных взгляда на финансовые рынки:

− Школа «фундаментального» анализа [1]: для всякого актива су-ществует фундаментальная стоимость, она не зависит от рыночных коти-ровок, поэтому существуют переоцененные и недооцененные бумаги; современем механизм рынка приводит рыночную стоимость в соответствие сфундаментальной; тщательный анализ информации об эмитенте даетвозможность определить фундаментальную стоимость его бумаг, в резуль-тате, следует покупать недооцененные активы и продавать переоцененные.

− Школа «технического» анализа [2]: «Market discounts every-thing» – механизм рынка мгновенно приводит рыночную стоимость всоответствие с фундаментальной, а следовательно только рыночнаястоимость может иметь значение для инвестора; «Prices move in trends»существуют периоды подъема рынка, на смену которым приходит спад,причем амплитуда и продолжительность подъема определяет параметрыбудущего спада, таким образом, зная, как вели себя котировки в про-шлом, существует возможность предсказать будущее.

2. В 1980-90 гг. был осуществлен ряд эмпирических тестов[1, 3], входе которых доход, получаемый с применением различных методовтехнического анализа сравнивалась с доходом, получаемым от вложе-ний в рыночный индекс или в портфель акций, сформированный слу-чайным подбором. Было установлено, что в долгом периоде методытехнического анализа не дают лучших результатов. Более того, дветретьих от числа менеджеров, применявших фундаментальный анализ,получили результаты хуже, нежели, те кто инвестировал в индекс.

В результате возникла «Теория случайных блужданий» [1, 3]: ры-нок не предсказуем, лучшая стратегия – диверсификация инвестиций врасчете на получение средней доходности. Важную роль в ней играетпонятие информационной эффективности рынка, которое характеризу-ет скорость распространения новой информация среди инвесторов.Финансовый рынок можно назвать эффективным, если «информирован-ный» инвестор не может систематически зарабатывать больше, нежели

39


рыночный индекс. В зависимость от того, что понимается под «инфор-мацией» выделяют три версий понятия «эффективность»[1]:а) слабая (weak): «информацией» – временной ряд котировок;б) умеренная (semi-strong): вся открытая информация об эмитенте;в) сильная (strong): вся открытая и вся конфиденциальная информация.

Проведенные тесты в целом подтвердили правдоподобность слабойи умеренной гипотез эффективности. Были обнаружены явления, проти-воречащие тезису о «сильной» эффективности рынков, однако механиз-мов для извлечения сверхприбыли из обнаруженной неэффективностипридумать не удалось. Из 100 инвесторов, с горизонтом в несколько лет,75 получают прибыль. Из 100 спекулянтов с краткосрочной позициейтолько 30 остаются с прибылью в долгом периоде, из 100 игроков, спеку-лирующих без stop-loss, в долгом периоде выживают только пятеро [4].

3. В определенной мере, теория финансовых рынков зашла в тупик:теория случайных блужданий есть не более, нежели констатация беспо-мощности современных менеджеров. Однако, в области точных иестественных наук были получены результаты, применение которых дляанализа финансовых рынков может оказаться полезным, среди них:

− феномен самоорганизации материи, наблюдавшийся в самыхразличных областях живой, неживой Природы [5];

− теория самоорганизованной критичности [5, 6]: чем более сложнойстановится система, тем более длинные цепочки причинно следственныхсвязей могут иметь в ней место, в результате, происходит лавинообразныйрост изменений, причем окончание периода лавинообразных изменений ипереход к новому стабильному состоянию может быть неопределенно долгим;

− динамический хаос [5, 6]: к началу 1970-х гг., наряду с детерми-нистскими и вероятностными процессами, началось изучение третьегокласса процессов: они описываются как детерминистские процессы, ноих поведение может быть предсказано только на небольшой промежу-ток времени. Это явление получило название «динамического хаоса».

Гипотеза о самоорганизации на финансовых рынках кажется вполнеразумной с точки зрения экономической теории : участники финансовыхрынков − активные элементы, цель которых − максимизация прибыли.Более того, тезис о самоорганизации подкрепляется эмпирическиминаблюдениями: возникновение «зон роста», «финансовых пузырей»,«трендов» и т.д. Теория самоорганизованной критичности дает ключ кпониманию пределов роста или падения. Модели «динамического хаоса»могут стать новым инструментом исследования финансовых рынков.

40


Какого рода результаты мы можем ожидать. Не стоит надеяться полу-чить стратегии для «беспроигрышных» инвестиций: любой удачный рецептбудет в скором времени известен всем участникам рынка, и потому утратитсвою силу. Речь должна идти о исследовании рисков финансовой системыкоторая периодически переживает шоки, например, мировой кризис финан-совых рынков, «в результате теракта 11 сентября»; кризисы1929,1974,1987,1997 гг. и т.д. В момент такого кризиса не срабатываютобычные механизмы защиты инвестора, которые состоят в диверсификациирисков: в такие периоды абсолютно не важно, вложите ли вы ваши деньги водин актив или в сотни активов, их устойчивость зависит от небольшогочисла одних и тех же факторов, достаточно разрушить один из ее элементов,чтобы начался полный хаос. При этом, согласно классической модели рынка«Capital Asset Pricing Model» [1,7], инвестор получает вознаграждение толькоза риски отличные от системного. Если инвестор и продавец акций находятсявнутри одной замкнутой системы, инвестор будет рассматривать риск инве-стиций одинаково в каком бы состоянии эта система не находилась. Возрос-ший системный риск не дает реальных доходов сверх уровня рынка, причемуровень рынка определяет стоимость кредитных ресурсов.

Наконец, не вполне ясно, что является наиболее адекватной меройриска [7]: дисперсия, которую использует большинство исследователейприемлема в качестве такой меры только для симметричных распреде-лений (например гауссового);

Литература1. Burton G. Malkiel «A Random Walk Down Wall Street», 1990 W.W.

Norton and Company, Inc.2. J.J. Murphy «Technical Analysis of the Futures Markets», NYIF,

Englewood Cliffs, NJ 07632, 19863. Fama, 1970 «Efficient capital Markets: a Review of Theory and Empiri-

cal Work»4. Кравченко П.П., Стратегия работы на фондовом рынке РФ, Финан-

совый Менеджмент №2, 2000.5. С.П. Капица, С. П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, «Синергетика и

прогноз будущего», прочитано на сайте.6. С. П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий «Нелинейная динамика и про-

блемы прогноза», Вестник РАН том 71, №3, 2001 стр.210-2327. У.Ф.Шарп, Г.Дж. Александер, Дб.В. Бэйли «Инвестиции», Инфра-

М, 1999 М.

41


Секция 6. Прикладные задачи теории активныхсистем

Сопредседатели секции – д.т.н., проф. Ириков В.А., д.т.н.,проф. Щепкин А.В.

42

СЕКЦИЯ 6. Прикладные задачи теории активных систем

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМАПРОЦЕССА ШИХТОПОДГОТОВКИ

Ахметкалиева С.К., Исмаилова Р.Т., Кулжабаев М.Н.(КазНТУ, Алматы, 25-23-43,92-77-41 )

Имитационный эксперимент «Шихтоподготовка» предназначен дляисследования механизма функционирования дробильно-шихтовочногоотделения свинцового-цинкового комбината

Для выбора наиболее оптимального механизма управления дро-бильно-шихтовочного отделения с заданными принципами планирова-ния и системой стимулирования проводится эксперимент. Множествопринципов планирования и систем стимулирования образуют блокипланирования и стимулирования.

Блок стимулирования состоит из следующих функций, которые вразличных сочетаниях образуют различные целевые функции системы(Центра) и бригад.

Целевые функции системы :)t(xс))t(x( j

Jjj∑

∈=Φ (1)

2

Jjjj )t(xc))t(x(Ф

−µ=′ ∑

∈ (2)

2

Jjjj )t(xc)t(B))t(x(

−µ+=Φ ′′ ∑

∈ (3)

2

Jj

t

1t

t

1tjj )t(y)t(x))t(y),t(x( ∑ ∑ ∑

∈ = =

−=Φ (4)

где cj – стоимость загрузки j-го сырья; µ – средняя стоимость одной смены;B(t) – разность фактического заработка бригады от среднего за предыдущиесмены с начала месяца; µ – средний заработок бригады за одну смену.

Целевые функции i –й бригады :)t(yс))t(y(h))t(y(f j

Jjjiiii ∑

∈== , (5)

))t(y),t(x())t(y(h))t(y),t(x(f iiiiiiii χ−= , (6)где ))t(y(h ii – функция дохода (выигрыша) i-й бригады; ))t(y),t(x( iiiχ– функция штрафа i-й бригады.

43


Функция штрафа соответственно может принимать следующие виды.

<−α−=>>σ

=χ)t(y)t(xесли)),t(x)t(y()t(y)t(xесли,0)t(y)t(xесли,0

)y,x(

jjjj

jj

jj

i (7)

≤>>σ

=χ)t(y)t(xесли,0)t(y)t(xесли,0

)y,x(jj

jji (8)

<−α−>−β

=χ)t(y)t(xесли)),t(x)t(y()t(y)t(xесли)),t(y)t(x(

)y,x(jjjj

jjjji (9)

<−α>−β

=χ)t(y)t(xесли)),t(x)t(y()t(y)t(xесли)),t(y)t(x(

)y,x(jjjj

jjjji (10)

где α, β, σ – коэффициенты штрафов (поощрений).Блок планирования состоит из следующих принципов планирова-

ния: принцип оптимального планирования; принцип согласованногопланирования; принцип оптимального планирования с прогнозом.

Если выбран принцип оптимального планирования и оптимальногопланирования с прогнозом, то для них соответствует следующая систе-ма стимулирования (1), (7) или (2), (10).

Если выбран принцип согласованного планирования, то для негосоответствует система стимулирования (2), (3), (8), (9).

Все эти принципы планирования, соответствующими системамистимулирования можно выбирать в зависимости от экономическогоположения комбината.

44


МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ НАЛИЧИИУЗКОГО МЕСТА НА СБЫТ И НЕПРЕРЫВНОМ СПРОСЕ

Бабкин В.Ф., Лихотин Ю.П., Попов С.С.(ВГАСУ, Воронеж, тел: 71-53-62)

При разработке программы производства вида продукции (дея-тельности) на некоторый период планирования иногда сталкиваются струдностью, связанной с периодичность спроса ( )tq , равного T, причёммощность производства остаётся на одном уровне, то есть constw = .

Рассмотрим интервал планирования, равный периоду измененияспроса T от момента, в котором мощность производства вида продукцииравна спросу, то есть ( )tqw = , и ( )tq – убывает (рис.1).

T

Объём

продукции

T1 T2

0 t4 t3 t2 t1

w

( )tq

Рис. 1. Динамика производственной мощности и спросана вид деятельности (продукции, проекта.

Обозначим T1 – период времени, в котором мощность выше спроса,то есть ( )tqw > , ( )21 t,0T = , а T2 – период времени, в котором мощностьниже спроса, то есть ( )tqw < , ( )422 t,tT = . Очевидно, что период

( )4t,0T = .Предположим, что в течение интервала планирования не изменя-

ются на единицу продукции переменные затраты и затраты на хранение,предприятие не имеет своего складского помещения, а также ценареализации.

45


Таким образом, модель маржинальной прибыли при реализациипродукции без склада (МП1) будет иметь вид:

( ) ( ) ( )

−+−= ∫ 24

t

0var1 ttwdttqscМП

2, (1)

где c – цена единицы продукции, svar – переменная часть затрат напроизводство единицы продукции.

При наличии склада объёмом stD предприятие может увеличитьобъём производства продукции за интервал T1 на величину

( )( ) ( )( )

−−= ∫∫4

2

2 t

t

t

0st dtwtq,dttqw,DminW (2)

Моменты времени начала объёма производства в размере мощно-сти 11 Tt ∈ и окончания реализации в размере спроса 23 Tt ∈ . Такимобразом, программа производства

( )

<<<<

=,ttt при,w

,tt0 при,tqw

41

1 (3)

а модель маржинальной прибыли без учёта затрат на хранение будетиметь вид

( ) ( ) ( ) ( ),ttwsttwcdttqsdttqcМП 14var34

t

0var

t

02

13−−−+−= ∫∫ (4)

Таким образом, модель маржинальной прибыли

( ) ( )[ ] ( )( )

( ) ( )( )( ),tts

dtdvvqttW

dtdvvqttttw21

sМПМП 13dst

t

t

t

t23

t

t

t

t

223

212

st23

2 1

2

1 1 −−

−−+

+

−−−−

−=

∫ ∫

∫ ∫(5)

где sst – затраты на хранение единицы продукции в единицу времени,dsts – плата за аренду склада в единицу времени.

46


МОДЕЛЬ ПРОГРАМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ НАЛИЧИИУЗКОГО МЕСТА НА СБЫТ И ДИСКРЕТНОМ СПРОСЕ

Бабкин В.Ф., Лихотин Ю.П., Серебряков В.И.(ВГАСУ, Воронеж, тел: 71-53-62)

Зачастую спрос на некоторый вид продукции изменяется перио-дично в зависимости от каких-либо критериев (сезонно, недельно ит.д.). Причём производственные возможности могут быть для любогомомента времени меньше спроса (при этом целесообразно повыситьмощность, предварительно оценив эффект) или больше (при этом имеетсмысл снизить или диверсифицировать часть оборудования). Такжеимеет место случай, который мы рассмотрим более подробно, когда внекоторый период мощность выше спроса, а в другой – ниже (рис.1).

1 m1 m m2 nПериоды времени

Объём

производства

Спрос

Мощность

Рис. 1. Динамика производственной мощности и спросана вид деятельности (продукцию, проект)

Выделим интервал планирования равный периоду изменения спро-са, причём за начало примем момент времени, при котором спрос ивозможности производства равны и спрос снижается. Разобьём на nпериодов, причём в периоды m,1 спрос ниже возможностей производ-ства, а в периоды n,1m + – спрос выше возможностей производства.

47


Предварительно предположим, что в течение интервала планированияне изменяются: закупочные цены на сырьё и материалы, мощностьпроизводства, затраты на хранение продукции и цена.

Таким образом, маржинальная прибыль при реализации продукциибез склада (МП1) будет иметь вид:

( ) ( )

−+−= ∑

=mnwqscМП

m

1iivar1 , (1)

где c – цена единицы продукции, svar – переменная часть затрат напроизводство единицы продукции, iq – наибольший объём реализации

продукции в i-м периоде, w – наибольший объём производства про-дукции (мощность constw = )

При наличии склада вместимостью stD предприятие может увели-

чить объём производства продукции в периоды m,1 на величину

( ) ( )

−−= ∑∑+==

n

1mii

m

1iist wq,qw,DminW (2)

Таким образом, маржинальная прибыль за рассматриваемый ин-тервал будет иметь вид

( ) ( )

( ) ( )( )

( ) ( )( )( ),1mms

mmwqwqW

1mmqwqw

s

qwqwswqwqcМПМП

12dst

2m

1m

1mi

i

1mjj

1m

m

1mi

i

1mjj

st

m

m

1miivarm

1m

1mii1

2

2

11 1

11

2

2

+−−

−−−

−−+

++−−+−

−

−

−+−−

−+−+=

∑ ∑

∑ ∑

∑∑

−

+= +=

+= +=

+=

−

+=

(3)

где sst – затраты на хранение единицы продукции за один период, m1, m2– периоды с неполным производством и сбытом продукции( n,1mm,iqww,m,1m,iwwq 2im11mi 21

+∈<<∈<< ), dsts – плата

за аренду склада.

48


ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХПОВЫШЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Балашов В.Г.(ЗАО «РОЭЛ Консалтинг», Москва,тел: 755-78-88, [email protected])

Одной из главных целей стратегического управления является обес-печение своевременной реакции организационной системы на влияниевнешней среды. На основе данных и экспертных оценок показателейпроизводства, динамики потребления ресурсов, движения производст-венных мощностей производится качественный анализ результатовпрогноза. Это включает в себя: сопоставление целевых показателей сретроспективой, сопоставление спроса (потребностей) и возможностей,экономическую оценку, социально-политическую оценку, общую ком-плексную оценку связывающую воедино полученные результаты.

Прогноз ресурсных ограничений выполняется прежде всего длятрудно управляемых и дефицитных видов ресурсов. Из них, в первуюочередь выделяются те, по которым наблюдается изменение тенденций.В формируемом новом варианте интенсивного развития эффективностьиспользования ограниченных ресурсов должна быть повышена настолько, чтобы не только нейтрализовать негативную тенденцию кснижению роста производства, но и обеспечить в этих условиях быст-рый рост вводов и производства.

Необходимо отметить, что резкое повышение эффективности дея-тельности требует внедрения именно интенсивных вариантов развития,даже если возможности экстенсивного развития не исчерпаны.

Фактически, процесс принятия управленческого решения сводитсяк трем большим группам: использование возможностей НТП, снижаю-щих расход дефицитных ресурсов, рациональное перераспределениесредств за счет снятия их с менее дефицитных и переброски на болеедефицитные ограничения. И наконец, при исчерпании этих ресурсов —выделение дополнительных средств минимально необходимых длядостижения цели (что также требует решения задачи об их оптимальномраспределении).

49


ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЯЗЫКА МОДЕЛИРОВАНИЯДОКУМЕНТООБОРОТА В БИЗНЕС-СИСТЕМАХ

С УЧЕТОМ АКТИВНОСТИ

Богданов Д.А., Остапенко М.Д., Попов С.С., Смирнов И.М.(ВГАСУ, Воронеж, [email protected])

Современные технологии автоматизации бизнес-процессов и тран-закций базируются на учете структуры, семантики и иерархии докумен-тов, рассматриваемых как объекты бизнес-среды. Практическая реализа-ция этого подхода строится на применении семантически ориентированныхязыков и средств представления, таких как SGML и его более употреби-мое подмножество XML. В средствах такого типа используются объекты,пригодные для моделирования: сущности и множества их атрибутов,средства контроля действительности документов, различные типы гипер-ссылок, возможности персонализации, средства необязательного описанияграмматики документа и определения типа документа (DTD), позволяю-щие использовать единый стиль документооборота, динамическуюгенерацию требуемых документов, скрипт-механизмы поиска информа-ции и ее доставку с использованием технологии каналов (типа CDF).

Вместе с тем подобные средства семантически ориентированы напредставление действующей модели документооборота и не позволяютучесть иерархию целей менеджмента бизнес-систем, качественныйхарактер их оценок, предлагают всего лишь базовые инструменты длясоздания таких элементов. Разумеется корпорации заполняют этотпробел практической реализацией собственных бизнес-моделей, целео-риентированных схем, рекомендаций и ограничений по модификациидокументооборота, которые имеют уникальный характер и относятся к«Know how» корпорации.

Применение методологии активных систем и создание метаязыкамоделирования с учетом активности, уменьшает ограничения стандарт-ных средств. Рассмотрим совокупность базовых элементов моделирова-ния структур и документооборота в них с учетом активности участни-ков структуры, проявляющейся в стремлении давать информацию внаиболее удобном для себя объеме и разрезе.

Важным элементом является лист действующих лиц, каждое из ко-торых представляет из себя объект с атрибутами персонализации (на-звание, адрес и т.п.), входом, выходом (множествами объектов

50


DOCUMENT). Между элементами листа устанавливаются отношения,например R(F-I) (отношение между государственной структурой Federalи независимой корпорацией Independent). Для листа вводятся контроли(controls), требующие наличия хотя бы одной связи для каждого элемен-та, а также сопоставимость всех входов и выходов и отсутствие «завис-ших связей». Применяются также атрибуты прав и обязанностей, за-дающие ограничения на поведение участников, а также структура целей(например, древесная) участника. Права и обязанности являются набо-рами отношений, ограничений и сопутствующих множеств атрибутовDOCUMENT.

Другой важной группой являются объекты DOCUMENT, обла-дающие атрибутом срока исполнения, листом прохождения (на базесписка действующих лиц), атрибутами целей с точки зрения центрауправления системы. Такая схема позволяет строить динамику (кален-дарь) документооборота. При этом каждому отношению должен соответ-ствовать один и только один документ.

Активная модель документооборота может быть получена толькопри участии в моделировании представителей всех действующих лиц,которые в терминах прав и обязанностей с использованием отношенийи операторов метаязыка DO(since, to, constraint, for aim, priority) форма-лизуют свои цели. Оператор CONNECTION AGENT (CA) сопоставляетэти представления. Его задачей является построение в ходе итеративно-го процесса графа с единственной областью связности, используянастройки приоритетов оператора CA, что позволяет создать активнуюмодель документооборота.

Литература1. Бурков В.Н. Математические основы ТАС. М.: Наука, 1977.-256 с.2. Н. Питц-Моултис, Ч. Кирк, XML в подлиннике. СПБ: BHV, 2000. –

716 с.3. Д.Э. Кнут, Искусство программирования. М.: Вильямс, 2000. – Т. 1.

712 с.

51


МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИСТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНО-ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

(НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

Богданов А.В.(ОАО «Волгограднефтегазстрой», Волгоград, тел. 34-90-46)

Иванец В.К.(ЗАО "НГС-оргпроектэкономика", г. Москва,тел. 912-76-69, [email protected])

Анализ существующих методов проектирования поточной органи-зации строительства объектов показывает, что они не в полной мереучитывают особенности строительства линейно-протяженных объектов(ЛПО), и, в частности, магистральных и промысловых нефте- и газопро-водов. Вместе с тем особенности поточного строительства ЛПО, свя-занные с их значительной территориальной протяженностью, различ-ными климатическими зонами прохождения трассы строящихсяобъектов, необходимостью мобильной передислокации трудовых итехнических ресурсов и т.д., существенно влияют на оптимизациюкалендарных графиков производства работ. Проведены исследованияфакторов, влияющих на оптимизацию поточного строительства ЛПО, кнаиболее существенным из которых относятся:

1. Технологические, связанные со спецификой технологии произ-водства работ при строительстве ЛПО;

2. Региональные, связанные с условиями и особенностями произ-водства работ в регионе, в частности, при прохождении трассы в горныхусловиях, заболоченных участках, лесах, рисовых полях, вечномерзлыхгрунтах;

3. Климатические, определяемые, прежде всего, температурнымиусловиями, влияющими на сезонность работ и сроки их выполнения, вособенности для Крайнего Севера;

4. Структурные, зависящие от структуры выполняемых работ пристроительстве ЛПО, в частности, магистральных и промысловых трубо-проводов, дорог, объектов наземной инфраструктуры;

5. Транспортные, связанные с доставкой строительной техники с про-изводственных баз дислокации на линейные участки производства работ.

Проведенные исследования факторов позволили обосновать системуорганизационно-технологических параметров и учесть их при формирова-

52


нии экспертного метода моделирования поточных графиков строительстваЛПО. При этом, учитывая вероятностный характер строительного произ-водства, важнейшей составляющей метода является возможность оценкиорганизационно-технологической надежности строительства объектов иразработка механизмов повышения вероятности ввода объектов в эксплуа-тацию в установленные контрактами сроки. Применительно к деятельностиподрядного строительного предприятия предложена экономико-математи-ческая модель, в которой в качестве критерия эффективности обоснованаприбыль, а ограничениями выступают показатели по срокам, ресурсам,условиям производства работ (в том числе приведенные выше особенностиЛПО), заданной вероятности строительства объектов (выполнения видовработ) в утвержденные сроки, стоимости строительства и др. Разработан-ные алгоритмы позволяют с активным участием экспертов выработатьрациональные решения путем оптимизации организационно-технологи-ческих процессов. Практический опыт и эффективность примененияпредложенного метода проиллюстрированы на примере строительствалинейной части магистрального нефтепровода Тынгиз-Новороссийск.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХСОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВНА ОСНОВЕ АКТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Бурков В.Н., Павлов С.Г. Цымбал С.В.(ИПУ РАН, Москва, тел: 8-812-301-31-37,

[email protected])

На пути развития российской экономики стоит решение таких гло-бальных задач, как преодоление технологической отсталости промыш-ленности, эффективная конверсия высокотехнологичных предприятийбывшего ВПК, реструктуризация крупных промышленных, научно-исследовательских, сельскохозяйственных предприятий, преодолениедезинтеграционных тенденций. Ситуация осложняется крайней ограни-ченностью финансовых ресурсов, сопротивлением со стороны персона-ла, не перестроившегося на новые экономические отношения, неодно-родности экономического пространства, нежелании сырьевого сектораэкономики делиться получаемой рентой с остальными субъектами РФ ит.д. Решение перечисленных выше глобальных задач структурныхпреобразований не укладывается в рамки традиционного (применитель-но к практике высокоразвитых стран) рыночного управления и обеспе-

53


чения эффективной инвестиционной деятельности. Российская эконо-мика отличается от западной рядом существенных особенностей, следо-вательно, западная методика управления деятельностью субъектаэкономики требует адаптации к реальным российским условиям.

При этом важно отметить, что, несмотря на всю сложность эконо-мической ситуации в России, субъектами экономики также могут идолжны предприниматься шаги по выходу из кризиса и по стабилиза-ции их собственной деятельности. Для этого должна быть разработанаметодика управления деятельностью субъекта экономики в условияхнестабильности российской экономики. Эта методика должна учиты-вать факторы неопределенности, конфликтные ситуации; оптимизиро-вать финансовые и ресурсные потоки.

Подобную методику управления деятельностью субъекта экономи-ки на уровне выработки стратегии в условиях нестабильности россий-ской экономики предлагается назвать активным проектированием.

Технология активного проектирования состоит в следующем:Сбор, обработка и анализ информации. Сбор и анализ информации

осуществляется, во-первых, при помощи проведения классическогомаркетингового исследования, во-вторых, через получение инсайдерскойинформации с применением механизма личных связей. Потребность винсайдерской информации возникает вследствие неразвитости статисти-ки и информатики в России, закрытости или отсутствия значительнойдоли необходимой информации. При отсутствии статистики большоезначение приобретают экспертные оценки. Изучаются и анализируютсярынки, их участники, функционально-технологические процессы, движе-ние финансовых и товарных потоков, системные связи и т.д.

По результатам проведенного анализа выделяется круг наиболеезначимых проблем социального и экономического характера либовыявляются неиспользуемые системные ресурсы и возможности. Фор-мируется круг лиц, заинтересованных в решении этих проблем, либо вреализации неиспользуемых системных возможностей. Потребность вактивном проектировании появляется тогда, когда заинтересованныйкруг лиц не может решить поставленные задачи при помощи механиз-мов классического инвестиционного проектирования (либо может, но снизкой эффективностью).

Определяется круг лиц (контрагентов), обладающих возможностя-ми для решения указанных проблем или для реализации неиспользуе-мых возможностей, как правило, они не обладают прямой заинтересо-ванностью в решении этих проблем.

54


Выстраивается схема интересов, позволяющая привлечь контр-агентов к решению указанных проблем. Схема формируется на основеобъединительной идеи, согласовывающей интересы нескольких групп.

Литература1. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: СИНТЕГ,

1997. – 187 с.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ ИОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР

ПРОИЗВОДСТВА СЫПУЧИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Бурковский В.Л., Елецких С.В., Титов С.В.(ВГТУ, Воронеж, [email protected])

В докладе рассматривается структура и состав содержательныхкомпонентов программного комплекса моделирования и анализа техно-логических структур производства сыпучих пищевых продуктов. Цельюмоделирования и анализа является оптимизация конфигурации техноло-гических линий обработки сырья для повышения эффективности функ-ционирования производственной системы.

Основными объектами, выделяемыми в производственной системе,являются: бункеры сырья, технологические линии обработки, типысырья, центральный пункт хранения, входящие потоки сырья. Линииобработки могут быть перенастроены с одного типа сырья на другойпутем реконфигурации технологического оборудования.

Основу формализованного описания моделируемых процессов со-ставляет аппарат теории массового обслуживания. В соответствии сэтим входящие потоки сырья представляются очередями заявок, длинакоторых ограничена объемом емкости центрального пункта хранения. Вслучае переполнения очереди формируется информация о количествеотказов в обслуживании, которая выступает в качестве основногокритерия при анализе результатов моделирования заданного режимафункционирования. Вероятности поступления заявок описываютсязаконом Пуассона. Время обработки единичной партии сырья соответ-ствует нормальному закону распределения вероятностей.

Инструментальной средой разработки программного средства, реа-лизующего алгоритмы моделирования и анализа является пакет RAD-

55


разработки Delphi 5.0, что позволило создать дружественный графиче-ский интерфейс пользователя, реализовать возможность оперативногопереконфигурирования элементов производственной системы и связеймежду ними, сохранять и загружать сформированные варианты моделив виде файлов, формировать отчеты и диаграммы.

В докладе подробно приводятся результаты практического исполь-зования разработанного программного продукта применительно кконкретным условиям функционирования производственной системыпереработки гречихи, проса, пшеницы, гороха и ячменя.

ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

Бурковский В.Л., Мошкин А.В., Назаров В.Н.(ВГТУ, Воронеж, [email protected])

Сложность многоуровневых структур электрических сетейФОРЭМ ЕЭС, многочисленность их объектов требуют упорядоченногои единообразного их представления на диспетчерских схемах управле-ния потоками электроэнергии и мощности. Упорядочение позволяетотобразить основные связи между источниками, посредниками и потре-бителями энергии ФОРЭМ в наглядном систематизированном виде.Визуализация сложных иерархических структур электрических и ком-мерческих сетей ФОРЭМ повышает качество ситуационных оценокрежимов потребления и соответственно эффективность диспетчерскогоуправления потреблением. В настоящее время в отрасли отсутствуетединые способы изображения сложных иерархических структур элек-трических сетей передачи, распределения и потребления энергии.Структурные схемы электрических сетей, применяемые не только вразных ведомствах, но и в разных энергосистемах РАО ЕЭС, сущест-венно отличаются по принятым в них условным обозначениям, призна-кам упорядочения, ранжированию энергообъектов друг от друга.

Нормализация представления структурных схем электрических сетейна основе интегрированного графического комплекса ИнГИС позволяетприменить на всех уровнях технологического и коммерческого диспетчи-рования целостную систему отображения динамических режимов потреб-ления и перетоков электроэнергии в сложных многоуровневых структурахФОРЭМ. Для их упрощения электрические сети (ЭС) подразделяются наэквивалентные блоки разной имущественной принадлежности – ЭС РАО,ЭС АО-энерго, ведомственные и муниципальные ЭС. Межсистемные и

56


межсетевые потоки электроэнергии являются основными объектамиуправления электрическими сетями ФОРЭМ. На развернутых блок-схемахсетей потоки отслеживаются по всем межсистемным и межсетевым высо-ковольтным линиям всех уровней напряжений. Для повышения информа-тивности схем в штатном режиме диспетчеру на экран выдается структур-ная схема с единичными эквивалентными линиями (е.э.л.) с суммарнымизначениями межсетевых перетоков. При необходимости можно разверты-вать е.э.л. по всей вертикали управления до конкретного потребителя насамом нижнем уровне. В ИнГИС разработаны методы и программныесредства расчета и представления потоков электроэнергии на развернутыхи эквивалентных структурных схемах электрических сетей коммерческогодиспетчера ФОРЭМ в режиме реального времени.

В докладе, кроме того, рассматривается технология графического мо-делирования, базирующаяся на концепции интегрированной графическойинформационной системы (ИнГИС Энерго), на основе которой реализова-ны программные средства позволяющие отображать на экране монитора, атак же, выводить на печать различные виды и формы отчётов по составу исостоянию объектов электроэнергетики. Для ИнГИС разработаны средстваавтоматизации работ при постановках и программирования новых при-кладных задач АСУ (CASE-средства ИнГИС) на основе сформированных вней концептуально – организованных интегрированных баз данных Затра-ты на разработку программ снижаются за счет многократного использова-ния информации в этих базах. CASE-технология ИнГИС объединяетвозможности концептуальной модели электроэнергетики, средств разра-ботки Delphi и многоуровневого графического комплекса.

CASE-технология разработки программ задач АСУ ИнГИС включает:− методы и средства структуризации (визуализации) предметных

областей прикладных задач и их места в разнородных системах энерге-тических корпораций (структурные комплексные организационно-технологические модели прикладных задач);

− графические и программные методы и средства построения ча-стных концептуальных моделей прикладных задач (диаграмм классов) всоставе общей концептуальной модели типовой корпоративной системыэлектроэнергетики;

− унифицированные алгоритмы основных (некоторых) классовинформационных задач (расчетные, информационные).

− специальные библиотеки Delphi для типовых фрагментов кон-цептуальной модели

57


− исходный набор графических представлений технологических,технических, информационных, организационных и финансовых системэнергетических корпораций в составе ИнГИС Энерго.

Типовые фрагменты концептуальной модели сформированы в ре-зультате выделения в диаграммах классов повторяющихся структур ееобъектов и связей между ними.

Интегрированные базы данных ГИС используются в равной мере врасчетных и информационных прикладных задачах АСУ. Расчетныезадачи характеризуются большим разнообразием и сложностью вычис-лительных алгоритмов, затрудняющим их типизацию. В информацион-ных задачах выделены классы задач с однотипными алгоритмами,реализованными в библиотеках Delphi. При определенной модификациипоследних они применимы для разработки семейств производныхалгоритмов, использующих подмножества объектов и отношений ИБД.

КОМПЛЕКСНАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МАРШРУТНОЙСЕТИ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Бурковский В.Л., Пашенцев С.М., Подвальный С.Л,(ВГТУ, Воронеж, [email protected])

Комплексная имитационная модель моделирует движение транс-портных единиц по маршрутам сети и процесс перевозки пассажиров;она состоит из набора функциональных блоков, каждый из которыхориентирован на выполнение определенной процедуры, что существен-но упрощает формирование вариантов модели. Функциональные блокиреализуют собственно процесс моделирования, имитируя движение ТЕ,их загрузку на остановочных пунктах, посадку пассажиров в ТЕ, иобрабатывают результаты моделирования. Выбор ТЕ, которая будетмоделироваться, определяется минимизацией времени подхода всех ТЕк их очередным остановочным пунктам. Это минимальное время при-нимается за очередное приращение значения текущего времени модели-рования. Информация о пассажиропотоках используется в виде матри-цы корреспонденций по маршрутам сети.

В таблице представлен перечень модулей функциональной компонен-ты имитационной модели, а также перечислены их основные функции.

58


Наименова-ние модуля

Основные функции, реализуемые модулем

Исходноеположение

Определяет начальное размещение ТЕ на маршрутахсети: время подхода и номер следующего остановоч-ного пункта для всех ТЕ сети

Время Определяет номер ТЕ, подошедшей к остановочномупункту

Загрузка Определяет количество свободных мест в ТЕ в моментее прибытия на остановочный пункт

Поток Определяет количество требований на обслуживание,сформированное на остановочном пункте, к которомуподошла ТЕ

Остановка Определяет количество вышедших и вошедших пас-сажиров для ТЕ, подошедшей к остановочному пункту

Перегон Определяет время подхода и номер следующего оста-новочного пункта для ТЕ, покидающих заданныйостановочный пункт

Формализованное описание, положенное в основу комплекснойимитационной модели, базируется на аппарате теории массового обслу-живания и обобщенном математическом описании объекта управления.

Имеется маршрутная сеть, включающая L маршрутов. На локаль-ном маршруте с номером α )L,1( =α расположены Nα остановочныхпунктов, на которые поступают и накапливаются пассажиры. Будемназывать остановочные пункты маршрутов системами накопления, апассажиров – требованиями. Часть систем накопления маршрута αможет одновременно принадлежать l (l < L) другим маршрутам сети. Помаршруту α движутся транспортные объекты, которые назовем систе-мами обслуживания, предназначенными для обслуживания требований,поступающих в системы накопления.

В i-ю систему накопления поступает простейший (пуассоновский)поток требований с интенсивностью λi. Система имеет «бункер» R, вкотором накапливаются необслуженные требования. На маршрут αвыделяется Mα систем обслуживания, каждая из которых имеет ∆αобслуживающих каналов (вместимость транспортной единицы). Припоступлении в i-ю систему накопления k-й )M,1k( α= системы обслу-живания к обслуживанию принимается количество требований, равное

59


числу свободных каналов в k-й системе. Требования, не принятые кобслуживанию, поступают в «бункер» и ожидают новой обслуживаю-щей системы. При поступлении следующей обслуживающей системы вi-ю систему накопления требования из «бункера» имеют приоритет вобслуживании. Среднее время обслуживания требований на маршрутеравно τα, а время, затрачиваемое k-й системой обслуживания на пере-движение от i-й к (i+1)-й системе накопления, распределено по показа-тельному закону с параметром vα. Требования могут покидать k-юсистему обслуживания только в моменты поступления ее в i-ю системунакопления. Время обслуживания требования не превосходит времени,за которое k-я система обслуживания обходит маршрут.

При поступлении k-й системы обслуживания в i-ю систему накоп-ления ее ожидает группа требований. Количество требований в группах,находящихся в i-х системах накопления, неодинаково, а так как в неко-торый момент времени t k-я система обслуживания может оказаться влюбом из Nα систем накопления маршрута, то естественно считать, чтов k-ю систему обслуживания поступает групповой простейший поток сослучайным числом требований в группе. Требование, получившее отказ,для k-й системы обслуживания считается потерянным. Обслуживаниетребований осуществляется группами.

Процесс ожидания обслуживания в «бункере» длится до моментавремени, равного заданному пороговому значению среднего ожидания,по достижении которого часть требований, прибывающих в «бункере»более этого времени, получают полный отказ, покидают i-ю системунакопления и более в ней не обслуживаются.

Таким образом, работу k-й системы обслуживания можно рассмат-ривать как функционирование многоканальной системы массовогообслуживания с отказами, групповым простейшим входящим потоком игрупповым обслуживанием.

Каждый маршрут содержит Θα общих (принадлежащих к другиммаршрутам) и (Nα - Θα) изолированных систем накопления. Требования,поступающие на i-ю изолированную систему накопления, образуют

одномерный входящий поток с интенсивностью ∑α

+=λ=λ

N

1ijiji , α= N,1i ,

где λij – интенсивность поступления в i-ю систему накопления требова-ний, которые затем покидают систему обслуживания за момент достиже-ния j-й системы (j < i).

Если i ∈ Θα, то часть требований, накапливающихся в такой систе-ме, будут обслуживаться системами обслуживания, принадлежащими к

60


l ∈ Θα маршрутам. При этом требования, отнесенные к изолированнымсистемам накопления маршрута α, обслуживаются системами толькоэтого маршрута и не могут поступить на обслуживание в системахдругих маршрутов. Таким образом, на i-ю общую систему накопленияпоступает многомерный входящий поток с интенсивностью

∑ ∑∑=α

Θ+

+=α

Θ+=α

λ+λ=λαα

α

l

1

i

1ijij

N

ijiji , α= N,1i ,

где λij – интенсивность поступления в i-ю систему накопления требова-ний маршрута α, которые затем покидают систему обслуживания замомент достижения j-й системы (j < i).

Интенсивность поступления в i-ю систему накопления обслужи-

вающих систем маршрута α равна α

αα =λ

TM , L,1=α .

Среднее количество пассажиров в i-й системе накопления, желаю-щих получить обслуживание системами маршрута α, определяетсяследующим образом:

ε

=α

αα

∑αλ

⋅=N

TR

N

1ii

, L,1=α

Среднее время ожидания пассажирами i-й системы накоплениярассчитывается по формуле 2/ti

waiti

∆=τ , α= N,1i , где ∆it – интервал

времени между поступлениями на i-ю систему накопления двух, сле-дующих друг за другом, обслуживающих систем.

Рассмотренное формализованное описание положено в основу мо-делирующих алгоритмов модулей имитационной модели движениятранспортных объектов по маршрутам и обслуживания пассажировгородским пассажирским транспортом.

61


ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Бурковский В.Л., Пашенцев С.М., Подвальный С.Л.(ВГТУ, Воронеж, [email protected])

В докладе рассматривается структура и состав объектно-ориенти-рованной имитационной модели маршрутной сети городского пассажир-ского транспорта, а также формализованное описание процессов обслу-живания пассажиропотоков, реализующее математический аппараттеории массового обслуживания и позволяющее воспроизвести слож-ную стратегию функционирования компонентов объекта управления.

Имитационная модель моделирует движение транспортных единиц(ТЕ) по маршрутам сети и процесс перевозки пассажиров; она формируетсяиз набора функциональных блоков, каждый из которых ориентирован навыполнение определенной процедуры, что существенно упрощает форми-рование вариантов модели. Функциональные блоки реализуют собственнопроцесс моделирования, имитируя движение ТЕ, их загрузку на остановоч-ных пунктах, посадку пассажиров в ТЕ, и обрабатывают результаты моде-лирования. Выбор очередной моделируемой ТЕ определяется минимизаци-ей времени подхода всех ТЕ к их очередным остановочным пунктам. Этоминимальное время принимается за очередное приращение значениятекущего времени моделирования. Информация о пассажиропотокахвоспроизводится в виде матрицы корреспонденций по маршрутам сети.

Информационную компоненту имитационной модели составляют:− структура сети Y = {S, D, R} где S – множество остановочных

пунктов, D – множество возможных перемещений транспортныхединиц, R – множество всех маршрутов транспортной сети;

− матрицы корреспонденций ||λijα|| включающие количественныехарактеристики пассажиропотоков в рамках каждого маршрутатранспортной сети, где λijα – интенсивность поступления пассажи-ропотоков с остановочного пункта с номером i на остановочныйпункт с номером j в рамках маршрута α;

− транспортный ресурс B* = {B1, B2,…, Bn}, где N – обшее количест-во транспортных единиц транспортной сети.Функциональная компонента имитационной модели реализует соб-

ственно процесс моделирования и состоит из набора модулей, каждыйиз которых выполняет строго определенную функцию. В докладе

62


подробно анализируется структурная схема взаимодействия модулейфункциональной компоненты имитационной модели.

Имитационная модель маршрутной сети ГПТ является основнымфункциональным ядром процедур принятия решений в рамках системыуправления муниципальным транспортом. Реализация системы управ-ления городскими пассажирскими перевозками позволяет гибко управ-лять транспортным ресурсом на маршрутах, получать и обрабатыватьбольшое количество информации об условиях движения: пиковыхнагрузках и перевозках пассажиров, критических потоках на транспорт-ных сетях, заторах и сбоях в движении, их причинах и др.

Включение в программное и алгоритмическое обеспечение системыуправления маршрутной сетью ГПТ средств имитационного моделирова-ния дает возможность значительно расширить круг решаемых задач ипроизводить оперативную качественную оценку принимаемых решений.

Особенности информационного взаимодействия функциональныхэлементов в значительной степени определяются составом и функцио-нальными возможностями специального ПО системы управлениягородскими пассажирскими перевозками.

Разграничение в составе специального программного обеспечения(ПО) средств имитационного моделирования и алгоритмическихсредств автоматизации управления позволяют осуществить и разграни-чение информационных потоков, что в значительной мере способствуетболее наглядному и четкому представлению структуры системы. Харак-тер информационных потоков системы подчеркивает универсальностьспециального ПО, которое позволяет осуществлять как ручной вводинформации, так и использование для этой цели объектно-ориентированных баз данных.

63


ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОНЪЮНКТУРЫДЕНЕЖНОГО РЫНКА НА ПРИНИМАЕМЫЕРЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ

Вагапова Д.З., Сорокина М.Г.(Самарский государственный аэрокосмический

университет, Самара, тел: 35-71-91)

На результаты реализации банком совокупности депозитно-кредит-ных операций большое влияние оказывает изменение конъюнктурырыночных параметров: процентных ставок, объемов спроса на кредиты состороны заемщиков, объемы предложения ресурсов со стороны вкладчи-ков и другие. Поэтому важным является исследование чувствительностирезультатов принятых решений к изменению рыночных параметров.

Исследована чувствительность модели принятия решений на депо-зитно-кредитном рынке, описывающая ситуацию, когда депозит скоротким сроком хранения вовлекается в кредит с большим срокомпогашения. Задача менеджера банка в этой ситуации состоит в опреде-лении такого объема кредита у и соответствующих ему объемов при-влечения депозитов х1 в настоящей и будущей х2 периоды, которые призаданных сроках хранения и погашения, процентных ставках кредита идепозитов, обеспечивают максимальное значение прибыли. Модельпринятия решений менеджером в этой ситуации имеет вид:

махx)(уПр 122112211 →βτβτ+βτ+βτ−τα= Ау ≤ ,

1ху = , ))1/(П,Пmin(х 11211 βτ+≤ .(1)

Оптимальным решением этой задачи является следующая система уравнений)1/(П,П,Amin(хy 11211 βτ+== &&

1112 x)1(х && βτ+= (2)

122112211 x)(уpП &&& βτβτ+βτ+βτ−τα=где τ, α, A – срок погашения, процентная ставка, спрос на кредиты состороны заемщиков; τ1, β1, П1 – срок хранения, процентная ставка,предложение ресурсов со стороны вкладчиков в начальный моментсрока τ1; τ2, β2, П2 – срок хранения, процентная ставка, предложениересурсов со стороны вкладчиков в начальный момент срока τ2.

64


Исследовано влияние изменения параметров конъюнктуры денеж-ного рынка на решение (2).

Если, например, предположить, что конъюнктура на денежномрынке характеризуется неравенством:

))1/(П,Пmin(A 1121 βτ+≤ (3)то, дифференцируя систему (2) по параметру А и учитывая (3), получим сле-дующие значения коэффициентов чувствительности выходных параметров:

βτ+>

βτ+≤=

∂∂

=∂∂

))1/(П,Пmin(Aесли,0

))1/(П,Пmin(Aесли,1Ax

Ay

1121

11211

βτ+>

βτ+≤βτ+=

∂∂


))1/(П,Пmin(Aесли),1(Ax

1121

1121112

βτ+>

βτ+≤βτβτ+βτ+βτ−τα=

∂∂


))1/(П,Пmin(Aесли),(AПр

1121

112122112211

В работе исследовано влияние изменения различных параметровконъюнктуры денежного рынка на результаты принимаемых решений ипредложен алгоритм определения коэффициентов чувствительности кизменению рыночных факторов, позволяющий прогнозировать результа-ты решений в изменяющихся условиях.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ КОНТРОЛЛИНГА ВУПРАВЛЕНИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ СИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Власов С.А., Волочек Н.Г., Прохновская О.Н.(ИПУ РАН, Москва, тел./факс 334-87-59, [email protected])

В настоящее время актуальной проблемой является развитие системуправления предприятиями на основе применения концепций контроллинга.

Принципы контроллингового управления для металлургическогопроизводства изложены, например, в [1].

65


Как известно, основная задача контроллинга – ориентация процессовуправления предприятием на достижение всех целей его функционирова-ния: стратегических, тактических, оперативных.

Главной целью оперативного контроллинга, о котором будет идтиречь в докладе, является создание системы управления, способствую-щей достижению важнейших текущих целей предприятия, а такжеоптимизации соотношений затраты/прибыль.

В настоящее время для решения задач контроллинга получила рас-пространение методология функционально-стоимостного анализа ФСА.Метод ФСА позволяет определить возможные пути улучшения работыпредприятий по показателям стоимости и трудоемкости, однако рядфакторов, важных для работы металлургических предприятий, не могутбыть изучены с помощью ФСА. Объясняется это как особенностямиметаллургических производственных процессов, так и усложнениемобщих требований к менеджменту современного производства.

Представляется перспективным соединение методов ФСА и ими-тационного моделирования для решения основных задач контроллинго-вого управления металлургическим производством. В этой связи преду-сматривается развитие разработанной в ИПУ РАН методикиимитационного моделирования непрерывно-дискретных производст-венных систем, программных комплексов имитационного моделирова-ния и имитационной системы ИМИТАМП [2].

Группировку издержек (затрат) по объектам управления и распре-деление их в автоматизированном режиме путем компьютерных расче-тов можно осуществить с помощью имитационных моделей, отражаю-щих внутрипроизводственные связи.

Предложенный подход обеспечивает формирование издержек про-изводства по цехам и технологическим комплексам внутри цехов, поотдельным технологическим процессам, по стадиям изготовления, хране-ния, контроля (сертификации) отгрузки продукции. Затем должен бытьпредусмотрен выход на общезаводскую сеть и на уровень финансовогоруководства предприятием.

Литература1. Карцев В.С., Рожков И.М., Пятецкая А.В., Власов С.А. Методиче-

ские основы формирования заказов в системе контроллинговогоуправления металлургического предприятия / Тезисы докладов Ме-ждународной конференции по проблемам управления. М.: ИПУРАН, 1999. С.43-44.

66


2. Власов С.А., Генкин А.Л., Волочек Н.Г. Как решить актуальныепроблемы автоматизации металлургических предприятий / Про-мышленность России. №1(33). 2000. С.47-54.

МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙНА СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

Гасилов В.В., Палагутин А.Г.(ВГАСУ, Воронеж, тел. (0732)71-54-00),

Москалев Е.Н.(Управление автомобильных дорог

Воронежской области, тел. (0732)52-14-19)

В настоящее время в мировой и отечественной практике широко ис-пользуется конкурсная форма реализации инвестиционных проектов,особенно на стадии проектирования и строительства. В условиях глубокогокризиса экономики страны и, как следствие, недостатка бюджетныхсредств, очень важной задачей является их наиболее рациональное исполь-зование. Эта цель достижима только при реализации инвестиционныхпроектов на конкурсной основе, при условии оптимального использованиявыделенных средств. Часто средства выделяются на определенную терри-торию (область или район), в которой ведут свою деятельность несколькоподрядных организаций, выступающих претендентами в торгах.

Реализация такой задачи осуществляется в автодорожном хозяйстве.Необходимо осуществить оптимальное распределение инвестиций (наконкурсной основе) на содержание сети автомобильных дорог на терри-тории административного района. Так как ранее работы по содержаниюавтодорог выполнялись подведомственными организациями отрасли, они«закрепили» за собой наиболее выгодные участки автодорог района.Другие организации, входящие на рынок подрядных работ, вынужденыбрать участки автодорог на периферии района, обслуживание которыхсвязано с дополнительными затратами на транспортирование материалови перебазировку машин. При соблюдении всех требований по качествусодержания автодорог такое положение приводит к дополнительным,нерациональным затратам средств налогоплательщиков.

Поскольку вся дорожная сеть района находится у одного собствен-ника и финансируется из одного источника (территориального дорож-

67


ного фонда), целесообразно осуществить оптимальное распределениеучастков автодорог, что обеспечит:

− минимизацию затрат на содержание автодорог при сохранениисложившегося уровня обслуживания;

− повышение качества содержания автодорог при сохранении фи-нансирования на существующем уровне.При реализации механизма подрядных торгов на содержание автодорог,

как основного фактора формирования конкурентных отношений, речь можетидти об оптимальном выборе из нескольких подрядчиков одного, наилуч-шим образом удовлетворяющего заданным требованиям (ограничениям).

Экономико-математическая модель задачи сформулирована сле-дующим образом.

Целевая функция: затраты на выполнение работ по содержанию ав-томобильных дорог на заданном техническом уровне должны бытьминимальны. Ограничения на целевую функцию имеют следующий вид:

На каждом из участков автодорог работы будет выполнять толькоодна организация из всех, участвующих в торгах:

У каждой из организаций, участвующих в торгах, достаточно ре-сурсов (материальных, машинных и трудовых) для выполнения работ научастках автодорог, на содержание которых планируется заключатьконтракт:

Условие «связности» обслуживаемых участков автодорог, обеспе-чивающее их компактное расположение для каждого подрядчика.

Последовательность решения задачи можно представить следую-щим образом.

Учитывая, что основным показателем, за счет которого можно оп-тимизировать функцию цели являются затраты на перевозку грузов идоставку машин, на первом этапе будем минимизировать расстояния, ана втором – суммарные затраты. Расчёт расстояний производитсяисходя из существующей сети автодорог. Наиболее перспективен (дляавтоматизации расчетов) подсчёт расстояний с применением теорииграфов. Здесь концы участков дорог и места расположения производст-венных баз организаций являются вершинами, а сами участки дорог –рёбрами или дугами (направленными рёбрами) графов. Для этой целиразработан определенный набор алгоритмов [1], осуществляющихкомбинаторными методами поиск кратчайших путей в сети междувершинами дерева графов, которые будут являться расстояниями междуорганизациями и участками дорог.

Оптимальное распределение сети автомобильных дорог между под-рядными организациями на конкурсной основе проходит в два этапа:

68


− проведение подрядных торгов и определение процентного соотно-шения объемов работ, распределенных по различным подрядныморганизациям;

− распределение сети автомобильных дорог по подрядным организациям.В качестве исходных данных используются:

– наличие техники и персонала для содержания автодорог у подрядчика;– цена содержания сети автомобильных дорог района;– необходимый состав и количество машин и механизмов, трудозатрат

для определенного уровня содержания сети автомобильных дорог;– цена подрядчика на содержание участков сети автомобильных

дорог различных категорий.Торги проводятся с применением расчетно – экспертной системы

«Тендер» [2], которая применяется при проведении подрядных торговна строительные, ремонтные, проектно-изыска-тельские и научно-исследовательские работы. Основу данного метода составляет балльнаяоценка по каждому оференту, рассчитываемая по данным, включаемымв оферту (предложение) участника торгов. Результат расчета выводитсяв виде 1000-балльной оценки.

Перераспределение участков сети по подрядным организациям це-лесообразно при изменении структуры обслуживаемой сети, появлениина рынке новых и изменении финансового и технического состояниядействующих организаций.

Литература1. Васильева Е.М., Левит Б.Ю., Лившиц В.Н. Нелинейные транспорт-

ные задачи на сетях. М.: Финансы и статистика, 1981. – 104 с.2. Дорожкин В.Р., Баркалов С.А., Гасилов В.В. Организация и прове-

дение подрядных торгов. Воронеж: ВГАСА, 1998.

69


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХРЕШЕНИЙ В МОСТОСТРОЕНИИ

Гасилов В.В.(ВГАСУ, Воронеж, тел. (0732)71-54-00),

Ставцев В.М.(АООТ «Мостострой-66» г. Орел, тел. (0862)77-00-02)

Решение проблем активного освоения новых технологий как встроительстве в целом, так и в мостостроении в период становлениярыночных отношений в России в значительной мере связано с низкойинвестиционной активностью, а также со снижением рентабельностиподрядных организаций. Инфляционные процессы, оказывающие значи-тельное влияние на экономическое развитие, приводят к «проеданию»амортизационных накоплений вследствие увеличения стоимости оборот-ных активов. В наибольшей мере эти процессы затрагивают деятельностьмостостроительных организаций, поскольку строительство средних икрупных мостов и путепроводов осуществляется в течение несколькихлет.

Особенностью экономической деятельности мостостроительныхорганизаций является финансирование работ за счет бюджетныхсредств. Поскольку инвестор (заказчик) заинтересован в рациональноми эффективном использовании средств налогоплательщиков, интересызаказчиков и подрядчиков, направленные на создание благоприятныхусловий для проведения инновационной политики, совпадают. С другойстороны, ограниченность финансовых ресурсов предопределяет жест-кий отбор проектов со стороны заказчика, ориентированный в первуюочередь на реализацию проекта с минимальными затратами.

В условиях конкурсного отбора для реализации инвестиционныхпроектов возрастают требования заказчика к конкурентоспособностикак самих подрядных организаций, так и создаваемой ими продукции.Одним из способов повышения конкурентоспособности, и как следст-вие, повышения рентабельности производственно-хозяйственной дея-тельности является инновационное обновление предприятий.

Опыт эксплуатации мостов последних десятилетий выявил ряд харак-терных факторов, существенно повлиявших на долговечность и надеж-ность мостов, в первую очередь железобетонных. К таким факторам,прежде всего, относятся коррозийные процессы в железобетоне. Недоучет

70


данных процессов обусловил массовое развитие повреждений и, как след-ствие, резкое снижение долговечности мостов. Так, при капитальностимостовых сооружений 50 и более лет, сейчас приходится капитальноремонтировать мостовые сооружения, прослужившие всего лишь 30 лет.

Таким образом, возникла объективная необходимость создания иприменения новых материалов в технологии мостостроения, увеличи-вающих долговечность железобетона, а следовательно, и всего сооруже-ния в целом. В этой связи получило широкое распространение примене-ние химических добавок. Химические добавки, к которым наопределенных этапах развития мостового строительства относилисьвесьма скептически, а в больших случаях вообще исключали их примене-ние, позволяют добиться от бетона улучшения следующих качеств:увеличения прочности без увеличения расхода цемента, уменьшенияпористости, увеличения водонепроницаемости, повышения морозостой-кости.

При достижении в перечисленных факторах более высоких преде-лов, прямо пропорционально растет долговечность конструкций. Этопозволит увеличить межремонтные сроки проведения капитального исреднего ремонта по сравнению с традиционными технологиями.

При возведении железобетонных конструкций мостов добавка вво-дится в железобетон, при этом возрастает его стоимость на 20-25%, чтоувеличивает общую сумму капитальных вложений. Однако, снижениезатрат на проведение ремонтов, а также увеличение срока эксплуатациимостов приводит к сокращению приведенных затрат (росту чистогодисконтированного дохода).

Наиболее эффективно применение добавок при строительстве монолит-ных мостовых сооружений. При увеличении стоимости сооружения на 40-55%,за счет применения технологической оснастки для монолитного мостостроения,эффективность вложенных средств достигается снижением затрат на теку-щий и средний ремонты, возможностью увеличения межремонтных сроков.

На эффективность инновационных проектов значительное влияниеоказывает норма дисконтирования. Так, при норме дисконта равной40% приведенные затраты по инновационному проекту больше, чем посуществующей технологии. В этих условиях эффективно строительствожелезобетонных мостов по традиционной технологии.

При снижении нормы дисконта возрастает эффективность иннова-ционной деятельности. Так при норме дисконта 19% достигается эко-номическая эффективность в размере 12,67%, что выше нормативногозначения. Поскольку в экономическом развитии страны и инвестицион-но-строительном комплексе в последние 2 года имеются положитель-

71


ные тенденции, приводящие к снижению ставки рефинансирования и,как следствие, снижению нормы дисконта, создаются реальные предпо-сылки для реализации инновационных проектов.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯВЫСОКООРГАНИЗОВАННОГО ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВАНАУКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ

Гинсберг К.С., Затуливетер Ю.С.(ИПУ РАН, Москва, тел: 334-92-09, 334-87-59, [email protected])

Глобальные ресурсы Интернет/Интранет/Экстранет открывают по-тенциально неограниченные возможности для создания и полномас-штабного использования передовых информационных технологийобеспечения скоординированной и эффективной деятельности научныхучреждений, наращивания высокоорганизованных информационныхресурсов в приоритетных научно-технических направлениях, органичновливающихся в мировую информационную среду.

Следует понимать, что именно Интернет (в особенности неизбежнопредстоящая его трансформация в высокоорганизованное информаци-онное пространство) создает в рыночной среде мощные предпосылки ксамоликвидации большей части бюджетных научных организаций.Почему? Интернет становится всё более удобным и эффективныминструментом рекламы и продажи любого товара, в том числе и науко-ёмкой продукции. Эти реалии осознаны не только зарубежными, но иотечественными фирмами. В глобальное информационное пространствопостепенно втягиваются федеральные, региональные и местные органыуправления. Размещаются условия конкурсов, собираются проекты. Иэто только начальная фаза формирования глобального высокоорганизо-ванного информационного пространства. Нетрудно предположить, что вближней и среднесрочной перспективе конкуренция за финансовыересурсы будет активно перемещаться в глобальное информационноепространство. Бизнес и государственные органы будут искать партнёровдля создания наукоёмкой продукции на популярных и активно разви-вающихся сайтах. И это угроза исчезновения из поля зрения как субъек-тов глобальной рыночной среды для большинства академическихинститутов (судя по их уровню активности и качеству их Интернет-портретов).

72


В докладе на концептуальном уровне обсуждаются требования ккомпьютерным технологиям реализации научных, организационных иинновационных процессов, проводимых академическими институтами входе полного цикла своей жизнедеятель-ности, в ресурсах глобальнойсети. Также предлагается сетевая архитектура типовой интегрирующейинформационно-распре-делённой системы организации и управленияинформационными процессами жизненного цикла производства и сбытаразличных видов научной продукции.

Сетевая архитектура строится на основе новой модели вполне распре-делённых машинных вычислений в едином поле компьютерной информа-ции [1,2] и предназначена для эффективного решения глобально распреде-ленных информационно-вычисли-тельных задач. Она обеспечиваетформирование в глобальных информационных ресурсах интегрального ивысокоорганизованного пространства взаимодействия производителейновых знаний между собой и с потребителями. В непрерывном взаимодей-ствии с участниками процессов производства и сбыта научной продукцииона позволит структурировать и интегрировать всю значимую информа-цию, сделает её регулярно доступной всем субъектам рынка наукоёмкойпродукции. Информация накапливается и циркулирует в глобальныхресурсах в условиях легко программируемой информационной среды,обладающей свойствами структурной и функциональной целостности.

Литература1. Затуливетер Ю.С. Информация и эволюционное моделирование. /

Труды Международной конференции «Идентификация систем и за-дачи управления», SICPRO’2000, Москва, 26-28 сентября 2000г,Институт проблем управления РАН, с.1529-1573.

2. Затуливетер Ю.С. Информационная природа социальных перемен.М.: СИНТЕГ, 2001. – 132 с.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГОПЛАНИРОВАНИЯ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Глизнуцин В.Е., Глизнуцина Е.С., Кузнецов Л.А.(ЛГТУ, Липецк, тел. (0742) 47 62 52, [email protected])

Развитие рыночных отношений в России делает все более актуаль-ными задачи оптимизации деятельности предприятия по различным

73


критериям. Малый бизнес особенно нуждается в решении таких задач всилу большего, чем на крупном предприятии, влияния принимаемогорешения на конечный результат. Повсеместное использование автома-тизированных систем для ведения бухгалтерского учета (АСБУ) вмалых предприятиях создает техническую возможность формальнойпостановки и решения задач оптимального планирования.

Разработана автоматизированная система стратегического планиро-вания для малого предприятия, позволяющая осуществлять:

− планирование денежных потоков;− планирование производственной программы;− планирование потенциала предприятия.

Стратегическое планирование денежных средств имеет цельюобеспечение ликвидности предприятия за счет определения величиныоборотных средств и нераспределенной прибыли. Стратегическоепланирование производственной программы максимизирует финансо-вые результаты работы предприятия, позволяя определить узкие места.Задача планирования потенциала поставлена как задача распределенияресурсов, источником образования которых является нераспределеннаяприбыль предприятия. Она имеет целью обеспечить дальнейшее разви-тие, расширяя узкие места, а также определить возможности выплатыдополнительных дивидендов и премирования персонала предприятия.

ЗАДАЧА СТИМУЛИРОВАНИЯ ВУСЛОВИЯХ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Глизнуцин В.Е., Глизнуцина Е.С., Кузнецов Л.А.(ЛГТУ, Липецк, тел. (0742) 47 62 52, [email protected])

Малое предприятие рассматривается как двухуровневая активнаясистема веерного типа.

Комплексной монетарной целью собственников предприятия (цен-тра) является максимизация финансовых результатов и обеспечениетекущей ликвидности предприятия.

Рассматриваются монетарные и немонетарные цели персонала (ак-тивных элементов, АЭ). К монетарным целям в соответствии с системойоплаты труда относится гарантированная повременная оплата и произ-водственная премия. Социальные цели (например, отдых, лечение,обучение) также имеют стоимостную оценку. К немонетарным целям

74


отнесены возможность карьерного роста, повышения профессионально-го мастерства и наличие в работе творческих элементов.

Функция стимулирования базируется на следующих предпосылках.Фонд оплаты труда рассчитывается как доля выручки предприятия

за предыдущий год и остается неизменной в течение текущего года.Доля каждой должности в фонде оплаты труда закрепляется в Положе-нии об оплате труда конкретного предприятия.

Производственная премия имеет место в случае превышения месяч-ной прибыли, полученной АЭ, над прибылью за аналогичный периодпрошлого года (в пересчете на натуральные показатели). Допущенный бракможет быть причиной для перераспределения премии в пользу других АЭ.

Планирование структуры производственной программы осуществля-ется с учетом кадрового потенциала и обеспечением возможностей его роста.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ АКТИВНЫХСИСТЕМ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Грибова Е.Н., Шадрин А.В.(ИПУ РАН, Москва, тел: 335-39-56, [email protected])

Степень государственного регулирования экономики в современ-ном мире весьма значительна, это справедливо как для развивающихсястран, так и для стран с развитой рыночной экономикой. В течениепоследних десятилетий степень вмешательства органов власти постоян-но возрастала и, скорее всего, будет возрастать в ближайшем будущем.

В этой связи прогнозирование последствий государственного вме-шательства в экономическую систему – важное направление экономи-ческой науки и науки об управлении.

Поведение органов власти невозможно моделировать в рамках «клас-сических» экономических теорий, т.к. перед органами власти стоят неэко-номические цели: они отвечают за проведение государственной политики.

Для органов власти налоги – это :− финансовый ресурс (их доходы);− инструмент для проведения политики (перераспределения общест-

венного продукта в пользу определенных социальных групп: нало-ги → субсидии).

75


Для предприятий и граждан – это издержки, и поэтому каждыйсубъект налогообложения будет пытаться уменьшить налогооблагае-мую базу и добиваться получения субсидий или льгот.

С этой целью он может действовать− законными способами (изменение юридического статуса, переориен-

тация производства (вплоть до закрытия фирмы), вывод производстваза пределы действия органов власти, общественно полезная деятель-ность, социальная политика, бартерный обмен, взаимозачёты…);

− незаконными способами (фальсификация отчетности, уклонение отуплаты налогов…).В результате, исключительно при прочих равных условиях, соби-

раемость налогов будет уменьшаться, а сумма субсидий увеличиваться.Неправильная фискальная политика приводит к возникновению ад-

министративных барьеров для роста экономики которые ведут к серьёз-ным экономическим потерям не только предприятий но и общества [1].

Прежде всего, административные барьеры не способствуют прове-дению тех политических целей, ради которых они создаются. При этомзатрудняется использование иных, более эффективных методов госу-дарственного регулирования и возникает почва для коррупции государ-ственных чиновников.

Административные барьеры можно условно разделить на два типа:платы за право пользоваться ресурсами, влекущие трансакционныеиздержки, и барьеры, затрудняющие эффективное использование этихресурсов.

Скорее всего, наиболее насущной задачей исследования станет влия-ние закономерностей реакции фирм, предприятий и физ. лиц на изменениеналогового режима на бюджеты различных уровней.

Т.к. существующие в настоящее время сотни схем налогообложенияи социальных трансфертов закреплены сотнями законов и подзаконныхактов, построение математических моделей в этой области может быть со-пряжено с огромными техническими трудностями.

Мы считаем, что положительный эффект в этом направлении мо-жет дать применение результатов теории активных систем. Важнымконкретным результатом этих исследований станет построение имита-ционных моделей, позволяющих прогнозировать объём налоговыхсборов и их собираемость.

76


Литература1. Аузан А., Крючкова П. Административные барьеры в экономике:

задачи деблокирования. //Вопросы экономики. Под. ред. Абал-кин Л.И. — М.: РАН, 2001. №5. С. 73-88.

2. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. М.: Инфра-М, 2001.

ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫМОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОАО «АВТОВАЗ»В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

Гришанов Г.М., Сидоров В.В.(Самарский государственный аэрокосмический университет,

Самара, тел.: 35-75-00, [email protected])

Практическое воплощение такой стратегии в жизнь ставит задачуразработки эффективной системы стимулирования.

В общем виде принятая на ОАО «АВТОВАЗ» система оплаты на-правлена на безусловное выполнение программы каждым подразделе-нием. Однако многие вопросы практического использования и распро-странения накопленного опыта материального поощрения требуютсовершенствования системы мотивации труда работников.

Так, опыт использования средств на оплату труда в основном под-разделении ОАО «АВТОВАЗ» – сборочно-кузовном производстве(СКП) показывает, что основные затраты по заработной плате за 2000год осуществлялись за оплату по отклонениям от типовых положений(69,3 млн. руб.) и оплату за работу во внеурочное время (46,0 млн. руб.).При этом объем по выпуску товарной продукции в 2000 г. по отноше-нию к 1999 году увеличился на 11,9%. Рост выработки в рублях наодного рабочего увеличился на 13,3%. Оплата одного нормочаса выпус-каемой продукции за год снизилась к соответствующему периодупрошлого года на 0,4% и составила 50,65 руб., т.е. производство работа-ло в 2000 г. более эффективно.

Полученные результаты во многом объясняются введением в дей-ствие комплексной системы мотивации труда работников производстваСКП. В СКП, в отличие от заводского положения, действует положениео премировании руководителей служащих и специалистов (РС и С),предусматривающее, что все 45% премии начисляются за показатели

77


качества и культуру производства. Данное положение охватывает более80% численности РС и С.

Мастера и начальники участков, которые непосредственно управ-ляют трудовым коллективом, получают премию как по результатамработы цеха в целом, так и в зависимости от результатов работы брига-ды. Это связано с тем, что качество работы цеха оценивается комплекс-ным показателем качества, а бригад – уровнем дефектности.

В производстве также действует положение о ФМП, которое позволяетстимулировать РС и С и рабочих как за снижение затрат, так и за качество.

Весь комплекс мер, который выражен в Положении о формировании ииспользовании ФМП, позволил в 2000 г. не только уложиться в показателиза качество, но и снизить затраты по дополнительным работам и исправле-нию брака. При нормативе дополнительных затрат 3,52 н/часа на 1 м/кдополнительные затраты по дополнительным работам снижены на 0,3352н/часа или на 20,5% , а затраты на исправление брака снижены на 0,1734н/часа или на 19,6%. При этом 58% данных затрат возникали по внешним кСКП причинам. В целом по заводу указанные затраты снижены на 4,5%.

Что касается рабочих, то существующая на сегодня система оплаты, сучетом их влияния на качество, достаточно эффективна. В настоящеевремя, при максимально возможном размере премии в 20%, среднийпроцент премирования составил 19,3%, т.е. премия снижена всего на 0,7%.

Анализ структуры заработной платы рабочих СКП показывает, чтофактический удельный вес элементов основной заработной платы,напрямую или косвенно влияющих на качество выпускаемой продук-ции, составляет – 39,8%.

Для более эффективного влияния системы мотивации необходимо:создать единую автоматизированную систему управления качеством;повысить квалификацию персонала службы качества; разработатькомплект методик, позволяющий объективно оценивать уровень каче-ства; создать согласованную между цехами СКП систему управлениякачеством продукции и сверхнормативными затратами по доведениюпродукции до надлежащего качества. Внедрение этих мероприятийзначительно повысит конкурентоспособность фирмы и ее экономиче-скую надежность.

78


КОМПЛЕКСНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В ЗАДАЧАХУПРАВЛЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ (ООПТ)

Губко Г.В.(Ильменский государственный заповедник УрО РАН (ИГЗ),

Челябинская обл., г. Миасс, тел: (35135) 74890, gala@ ilmeny.ac.ru)

Всемирная комиссия (WCPA) в первые поставила вопрос оценкиэффективности управления ООПТ на Всемирном конгрессе по нацио-нальным паркам (о. Боли, 1982 г.). В последние годы разрабатываетсябольшое количество систем оценки [1] , разработчиками отмечаетсяневозможность создания универсальной системы оценки для всехООПТ. Системы оценки отличаются степенью обобщения и детализа-ции, включают большое число показателей от 50 до 300. Различие постепени обобщения и детальности, являются результатом различияцелей, стоящих перед самой оценкой.

Проблема комплексного оценивания в задачах управления ООПТрассматривается на примере ИГЗ. Целью оценки является повышениеэффективности управления Ильменским заповедником по трем основнымнаправлениям деятельности (природоохранная, научно-исследователь-ская, эколого-воспитательная деятельность). Комплексное оцениваниепозволяет: определять основные направления повышения эффективностиуправления организации (планирования, проектирования и распределенияресурсов ), своевременно информировать администрацию о процессахвыполнения основных задач и ориентировать структурные подразделенияи сотрудников на их выполнение, выявлять недостатки в работе подраз-делений и предлагать рекомендации по их устранению, стимулироватьподразделения и сотрудников на основании оценки их деятельности.

Оценка эффективности деятельности организации является ком-плексной многокритериальной оценкой, включающей как показателиоцениваемые количественно, так и показатели, для которых невозможноопределение количественных значений, например, показатель эффектив-ности выполнения плановых работ, что приводит к необходимости ис-пользования экспертных оценок.

Структура комплексного показателя оценки построена путем делениякаждого показателя на пары составляющих последующего уровня, обра-зующих дерево критериев оценки. Для каждого показателя описаны пара-

79


метры и методы получения их количественных значений, сопоставимыхмежду собой. Обобщенные показатели по этим составляющим вычисляют-ся с использованием обычной «свертки» с весовыми коэффициентами побинарному дереву с помощью логических матриц. В работе описанылогические матрицы как формализованные правила объединения каждойвходящей пары показателей в один выходящий по узлам структуры дерева.

Литература1. Hockigs M. «Evaluating Management Effectiveness: a framework for

evaluating management of protected areas» // Discussion Paper. IUCNWorld Commissionon Protected Areas. 1997. – 80 p.

2. И.Б. Семенов, С.А.Чижов, С.В.Полянский Комплексное оцениваниев задачах управления системами социально-экономического типа.М.: ИПУ РАН, 1996.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Гуреева И.В.(ИПУ РАН, Москва, [email protected])

Развитие науки и техники, рост производства и качественное изме-нение технологий приводит к необходимости периодического измене-ния (обновления) состава и содержания учебных курсов. Безусловно,состав основных (фундаментальных) курсов по специальностям остает-ся достаточно стабильным (требуется только периодическое частичноеобновление содержания этих курсов в связи с появлением новых ре-зультатов, методов, технологий). Тем не менее, достаточная доля курсовпериодически требует либо существенной переработки либо замены нановые более перспективные дисциплины.

Рассмотрим формальную постановку задачи. В результате анализасостояния науки и техники, а также потребностей народного хозяйствавыявлены перспективные направления, по которым целесообразнаподготовка специалистов. Выделено подмножество учебных курсов,которые могут быть заменены новыми (под новыми курсами мы пони-маем и существенную переработку старых курсов) без ущерба дляосновного образования по специальности. Общее число часов, котороеможет быть выделено для новых курсов обозначим через Т. Пусть числовозможных новых курсов равно n. Обозначим Сί– экспертную оценку

80


перспективности (ценности) ί-го курса для университета, τί– оптималь-ное (рекомендуемое) число часов для ί-го курса, Sί – затраты на подго-товку ί-го курса, включая разработку методических материалов и учеб-ных пособий, привлечение преподавателей и т.д.

Постановка задачи – определить множество Q новых курсов,имеющее максимальную ценность с учетом ограничений на их суммар-ную продолжительность и затраты на их внедрение в учебный процесс.

Рассмотрим задачу оптимизации последовательности учебных кур-сов. Различные учебные курсы (дисциплины) не являются независимыми.Эта зависимость проявляется различным образом. Так, чтение определен-ных разделов математики позволяет сократить время изложения другихдисциплин, использующих соответствующий математический аппарат.Предварительное изучение основ программирования помогает студентамв выполнении курсовых работ с использованием вычислительной техни-ки, и т.д. Таким образом, оптимальная упорядоченность учебных курсовпозволяет сократить их продолжительность и освободить время на новыекурсы либо на самостоятельную работу студентов. Для формальнойпостановки задачи представим каждый учебный курс в виде несколькихмодулей, читаемых последовательно. Каждый модуль представляет собойцельную часть учебного курса. Изобразим каждый курс в виде подграфаиз К последовательных вершин, соответствующих модулям курса. Двамодуля ί и ј разных курсов соединим дугой (ί, ј), если модуль ί предпочти-тельно читать раньше, чем модуль ј. Каждой такой дуге припишем еепропускную способность Сίј, равную выигрышу времени, получаемомупри чтении модуля ί раньше модуля ј (или проигрышу, в противномслучае). Получим граф, отражающий предпочтения в очередности чтенияразличных модулей (а значит, и курсов).

Задача заключается в удалении из графа некоторого множества Vдуг, такого что полученный частичный граф не будет иметь контуров исумма пропускных способностей удаленных дуг С(V) будет минималь-ной. Это соответствует минимизации потерь от нарушения предпочти-тельной очередности чтения модулей.

Опишем модель оптимизации расписания. В предыдущих разделахмы рассмотрели задачу выбора состава учебных курсов и последовательно-сти их изучения. Рассмотрим теперь задачу составления расписания, то естьзадачу распределения учебных курсов по семестрам. Примем, что каждыйкурс читается в течение одного семестра или во всяком случае он разбит наподкурсы, читаемые в течение одного семестра. Для каждого курса заданинтервал (множество периодов), в которых наиболее предпочтительноизучение данного курса. Например, курс по функциональному анализу

81


предпочтительно изучать в интервале с 1 по 3 семестр, курс по организациистроительного производства с 8 по 10 семестр и т.д. Предположим сначала,что зависимости между учебными курсами отражающие очерёдность ихизучения, отсутствуют. Поставим задачу составить расписание чтениякурсов, которое является максимально близким к равномерному расписа-нию. Под равномерным расписанием понимается такое расписание, вкотором в каждом семестре читается одинаковое число курсов. Для фор-мальной постановки задачи вводим переменные Xik, n,1i = , T,1k = , гдеn – число учебных курсов, Т – число семестров. Положим Xik = 1, если i-ыйкурс читается в k-ом семестре Xik = 0, в противном случае. Обозначимтакже Ri – множество номеров семестров, в которых допускается изучениеi-го курса, Qk – множество курсов, которые могут читаться в k-ом семестре.Задача заключается в определении {Xik}, таких что

1XiRk

ik =∑∈

, n,1i = (1)

и величина критерия:

∑ ∑∑∑= ∈=∈

==

=ψ

T

1k Qiikk

T

1k

2k

2

Qiik

kk

XY,YX (2)

принимает минимальное значение (минимум критерия (2) достигается,если Yk = n/T).

В докладе рассматривается решение поставленных выше задач.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Емельянова С.В., Иванова Т.В., Киселева Т.В.(СибГИУ, Новокузнецк, тел. 74-88-06, [email protected])

В автоматизированных системах управления (АСУ), работающих врежиме «Активного советчика», организационный механизм долженбыть направлен не только на повышение эффективности работы произ-водственного персонала (работающего в составе первого канала приня-тия решений), но и на повышение заинтересованности человека к взаи-модействию с машинным каналом (второй канал принятия решений).Взаимодействие со стороны производственного персонала сводится ксообщению машинному каналу своевременной, достоверной и полнойинформации об объекте управления.

82


В условиях существенной неопределенности принятия решенийпредставляют интерес различные стимулирующие функции IKΣ , запи-санные для производственного персонала с индексом I, среди которыхвыделим четыре варианта:

],)i(K)i(K1[d)i(K)i(K III1

II −−+=Σ (1)

,iKiKd)i(K)i(K )]()([ III 22

II −−=Σ (2)

,)i(K)i(Kd)i(Kd)i(K)i(K III2,3

II1,3

II −−+=Σ (3)

)]()([ iKiKd)i(Kd)i(K)i(K III2,4

II1,4

II −−+=Σ . (4)В выражениях (1) – (4) KI, KII – показатели эффективности работы

производственного персонала и машинного канала; d – коэффициенты,причем d2 d4,2 являются нелинейными. Последняя составляющая приве-денных показателей способствует активному взаимодействию первого ивторого каналов принятия решений. Аналогичные соотношения можнозаписать и для второго (машинного) канала.

Приведенные стимулирующие функции (1) – (4) были проанализиро-ваны с целью выявления условий, при которых показатель эффективностимашинного канала принимает максимальное значение, т.е ).K(fK III

opt =Задача ставилась следующим образом. Известны: один из видов

стимулирующей функции, соответствующей выражениям (1) – (4);ограничения типа ];1,0[K,K III ∈ коэффициенты d1, d2, d3,1, d3,2, d4,1, d4,2 >0; d3,1 > d3,2; d4,1 > d4,2. Требуется найти такие значения )(f KK III

opt = , при

которых .maxKK III,поIK →Σ

Задача решалась последовательно для каждого из приведенныхвыражений (1) – (4). В рассмотренных функциях стимулированияоптимальные решения в условиях заданных ограничений соответствуютслучаю, когда ).i()i( KK III

opt = Следовательно, при использовании стимули-рующих функций (1) – (4) производственный персонал в составе перво-го канала принятия решений заинтересован, чтобы эффективностьрешений, принимаемых машинным каналом, совпадала с его собствен-ной эффективностью и была максимальной.

Подобная задача решалась и для более общего случая, а именно,когда в автоматизированной системе функционировало более двухканалов принятия решений (многовариантная система). При это рас-сматривалась стимулирующая функция вида:

83


∑ ∑= =

Σ −β−α+=N

1n

N

1n

Nnn

nn

NN KKKKK , (5)

для каждого N-го варианта рассматриваемой деятельности во взаимо-связи со всеми учитываемыми вариантами в составе интегрированногокомплекса. Вариантные критерии KN взяты нормированными, изме-няющиеся от нуля до единицы, причем с устремлением к единице помере роста эффективности. Максимальная оценка стимулирующейфункции для каждого варианта достигается только в случае равенстваединице всех нормированных критериев эффективности.

Рассмотренные формы организации человеко-машинного взаимо-действия в АСУ и построения таких комплексов для большего количе-ства каналов (многовариантные системы) нуждаются в дальнейшемразвитии с учетом активного поведения человека, многовариантнойвыработки решений и других принципов теории организационногоуправления.

О ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙПОДГОТОВКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Зимнухова Ж.Е., Немтинова Ю.В.(ТГТУ, Тамбов, [email protected])

В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с автомати-зированным решением конструкторско-технологических задач, возни-кающих в процессе разработки и изготовления деталей из металлов.

Весь комплекс задач синтеза технологических процессов сложнойпромышленной системы образует многоуровневую структуру, состоя-щую из последовательности подсистем, объединенных информацион-ными потоками. Результатом решения всего комплекса задач являетсяконструкторско-технологическая документация для изделия, необходи-мая для ее изготовления. При этом должны быть выполнены все экс-плуатационные свойства и прочностные характеристики детали и всегоизделия в целом, в состав которого входит конструируемая деталь.

Общая задача технологической подготовки производства деталей изметаллов включает в себя множество особенно значимых локальных задач:

− выбора вида (марки) металла и вида упрочняющей обработки по-верхностей детали, а также способа получения и вида заготовки взависимости от выбранного вида упрочняющей обработки;

84


− выбора технологического процесса, оборудования, приспособле-ний, вспомогательных материалов и режимных параметров меха-нообработки;

− выбора технологического процесса, оборудования, приспособле-ний, вспомогательных материалов и режимных параметров опре-деленного ранее вида упрочняющей обработки.При решении каждой из них приходится решать целый ряд более

мелких задач. Комплексное решение всех задач, направленное на полу-чение решения общей задачи, требует создания сложной иерархическойсистемы автоматизации процесса технологической подготовки произ-водства, в которую кроме перечисленных задач входят задачи межуров-невой координации и задачи, обеспечивающие получение решения вприемлемые сроки.

Решение задач технологической подготовки производства деталейиз металлов должно вестись с принципами общей теории систем [1]. Вработе были формализованы следующие принципы: выбор материала ивида его упрочнения, вида заготовки, наборов оборудования, спецосна-стки и вспомогательных материалов, а также технологических операцийобработки для конструируемой детали осуществляются исходя изэффективности эксплуатации всего машиностроительного изделия;иерархичность структуры; координация локальных задач относительнозадач вышестоящего уровня; совместимость целей, которые стоят передрассматриваемыми задачами.

При оценке вариантов синтеза технологических процессов маши-ностроительного производства используются [2]:

− одновременная оценка технико-экономических показателей конст-руируемых изделий и экологической безопасности технологиче-ских процессов их изготовления;

− использование при проектировании технологических процессовэкономического критерия и критериев качества (технологичностьпроцессов изготовления, брак конструируемых деталей при ихпроведении и т.п.).

Литература1. Михалевич В.С., Волкович В.Л. Вычислительные методы исследо-

вания и проектирования сложных систем. М.: Наука, 1982. – 286 с.2. Проектирование отдельных этапов жизненного цикла машино-

строительных изделий. Малыгин Е.Н., Немтинов В.А., ЗимнуховаЖ.Е. и др. / Сборник трудов международной научно-технической

85


конференции «Современные системы управления предприятиемCSBC’2001». Липецк.: ЛГТУ, 2001. С. 109-113.

СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯМНОГОВАРИАНТНЫХ АКТИВНЫХ СИСТЕМ

Киселева Т.В.(СибГИУ, Новокузнецк, тел: 74-88-06, [email protected])

Многовариантные активные системы (МвАС) построены в рамкахМвАС-концепции, которая опирается на общие представления теорииактивных систем в сочетании с научно-прикладными разработками помноговариантным системам. Выявлен параллелизм базовой структурымногоэлементной активной системы и многовариантной активной систе-мы с организуемым взаимодействием вариантных активных систем.

Используя известные достижения по активным и многовариантнымсистемам, предложен большой класс многовариантных активных системструктурно разнообразных типов, среди которых наиболее известныМвАС канального и канального-приобъектного типов.

Структура МвАС включает следующие основные компоненты: ор-ганизующую систему – организующий центр, который выполняетобщесистемные функции целеобразования, планирования, координации,стимулирования и анализа деятельности основных звеньев и в целоммноговариантного комплекса; многосвязную оценивающую систему,предназначенную для ориентированного на интеграцию поэлементногои совместного оценивания эффективности функционирования вариант-ных систем; вариантные системы (ВС), которые вырабатывают и реали-зуют свои решения на вариантных объектах деятельности – натурных,модельных или натурно-модельных.

Характерной особенностью МвАС является оперативно органи-зуемое, управляемое взаимодействие вариантных систем посредствомвлияния на них организационными воздействиями (в том числе выде-ляемыми ресурсами, стимулами, обучающей информацией, координи-рующими распоряжениями) со стороны организующей системы.

Обобщенные (интегративные) показатели совместного функциони-рования ВС обязательно содержит составляющие для количественногоучета степени согласованности получаемых вариантных выходныхрезультатов. Тем самым каждая из вариантных систем «заинтересована»

86


получить с высокой эффективностью не только собственный результат,но и результаты всех других вариантных систем в пределах конкретноймноговариантной активной системы.

Принципиально важно то, что содержательное наполнение вари-антных систем, объектов и результатов их деятельности может бытькачественно различным по физической предметности. Например, перваяВС со своим объектом и результатом деятельности соотносится напря-мую с материальным производством, а вторая ВС – с информационнымпроизводством научно-образовательного плана. Это совершенно неисключает существенное сходство обоих вариантов в разнообразныхсистемных аспектах, подразумевая и концептуальное, и методическое, иорганизационное, и алгоритмическое, и программно-техническое, инекоторые другие виды обеспечения ВС.

Конкретизация МвАС сделана для управленческой, научной и учеб-ной деятельности. В названных и близких к ним многовариантных актив-ных системах выделены, как минимум, три основных вариантных системы:а) учебно-ориентированная ВС, сокращенно, учебный вариант (которыйнацелен на качество, количество, и стоимость знаний обучаемых); б)поисковая научно-ориентированная ВС, сокращенно, поисковый вариант (снацеленностью на качество, количество и стоимость новой информации);в) рабочая производственно-ориентированная ВС, сокращенно, рабочийвариант (нацеленный на качество, количество и стоимость материальнойпродукции). Эти три обобщенных варианта (либо такого рода группывариантов), присутствуют в той или иной мере в каждой конкретной МвАС(в том числе комплексных, например, в производственно-исследова-тельском автоматизированном комплексе – ПИАК) и отличаются друг отдруга в основном конечными целями и фактическими результатами. Общ-ность этих МвАС заключается в их интегративно-вариантном структурооб-разовании и объединяющем критериальном стимулировании не только приначальном построении, но и в ходе самого функционирования.

Установлено, что развиваемый класс МвАС адекватен самой при-роде учебной, научной и производственной деятельности, особенно васпекте их интеграции. Как показал многолетний опыт, гибкий вариан-тообъединяющий оргмеханизм с элементами объединяющего стимули-рования направляет вариантные системы в составе МвАС на взаимосо-вмещение и взаимодействие, интеграцию, четко ориентирует насоздание перспективных комплексных информационно-материальныхтехнологий, совместное обновление образования, науки и производства.

87


МНОГОВАРИАНТНЫЕ АКТИВНЫЕОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Киселева Т.В., Михайленко Т.Ю.(СибГИУ, Новокузнецк, тел: 74-88-06, [email protected])

Многовариантная активная обучающая система строится с опоройна многовариантные системы (МВС) в классе многоканальных актив-ных систем, многоканальных игровых обучающих систем и обобщен-ной МВС с организуемым взаимодействием вариантных систем.

В качестве основных ее подсистем рассматриваются функциональ-но-специализированные блоки: 1) организующая система (ОргС) с выде-ленными основными ее функциями; 2) изучаемая многовариантнаязадачная система (МвЗСИ); 3) обучаемая многовариантная задачнаясистема (МвЗСО); 4) многовариантная система исследования, использова-ния, исполнения решений (МвСИР); 5) многосвязная оценивающаясистема (МОцС). Организующая система выполняет три основных функ-ции: а) целеобразование, планирование, координация, стимулирование ианализ работы всего комплекса; б) многовариантное типирование интел-лекта каждого человека в составе обучаемых и изучаемых вариантныхсистем; в) адаптация учебного процесса с учетом особенностей каждогообучаемого и групп людей в виде многовариантных формирований.

Основополагающая роль коллектива людей (обучаемых и обучаю-щих) предопределяет необходимость адекватных ей режимов и оргмеха-низмов функционирования каждой обучающей системы и входящих в неефункционально-специализированных (подсистем) и более детализиро-ванных функциональных блоков. В силу естественных способностейчеловека, требуется, прежде всего, многовариантное воспроизведениеобъекта по схеме «от простого к сложному» в структурном и временномизмерениях. Темп предъявления информации, выработки и принятиярешения относится к важнейшим показателям сложности задач. Предпо-лагается поэтому гибкое установление разных временных масштабовмоделирования – замедленных, ускоренных и одинаковых по сравнениюсо скоростями процессов в реальных ситуациях. Замедленный темпучебного моделирования нужен, очевидно, на начальных стадиях обуче-ния и при детальном анализе имевших место событий. Моделирование вускоренном темпе является целесообразным при воспроизведении про-цессов с большими запаздываниями и инерцией, прогнозировании долго-срочных последствий рассматриваемых решений. Часто наиболее прием-лемым оказывается двухтемповый режим, когда анализ информации и

88


набор решений делаются в реальном масштабе, а имитация операцийреализации и оценивания эффектов вариантных решений осуществляетсяв ускоренном на порядок масштабе времени.

Динамическое представление объектов изучения и обучения в видеактивно действующих МвЗСИ и МвЗСО открывает поистине неисчер-паемые возможности для качественного совершенствования учебногопроцесса с привлечением современных компьютерных средств и теоре-тических достижений.

Учитывая активностный человеческий фактор с четким оценивани-ем и стимулированием межсистемных взаимодействий МвЗСИ и МвЗСО

в целом, а также межвариантных взаимодействий в их составе с творче-ской деятельностью всех обучаемых и обучающих людей, удалосьдостичь качественного своеобразия и более близкого соответствияпрактике по сравнению с традиционными методами обучения.

В рамках рассмотренной структуры изложены основы построениямноговариантных имитационных обучающих систем (МИОС), воспро-изводящих деятельность опытных производственников (шихтовщиковплавки стали; сменных мастеров, ведущих технологический процесс;плановиков, планирующих работу участка производства и т.п.). Разра-ботаны и применяются в учебном процессе многовариантные имитаци-онные обучающие системы (с игровыми элементами) «Расчет шихты»,«Прогнозирование производственных операций», «Ресурс», «Межсмен-ное взаимодействие» и другие. Многолетний опыт использованияМИОС совместно с вариантообъединяющим механизмом (ВОМ) стиму-лирования в учебном процессе показал значительное повышение актив-ности обучаемых (студентов), более глубокое усвоение изучаемыхкурсов по сравнению с традиционными методами обучения. При введе-нии ВОМ сильные студенты стали заинтересованы вовлекать в актив-ный учебный процесс более слабых студентов. Общая успеваемостьповысилась в среднем на 15-20 %.

89


РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД

Кислицына Ю.Ю.(МФТИ, Москва, тел: 576-40-22, [email protected])

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие предпри-ятия, а зачастую приводящих к падению производства и банкротству,является нехватка оборотных средств. Когда объем производства нахо-дится ниже точки безубыточности, выплата всех начисленных налогов,долгов поставщикам, погашение кредитов и пр. означает отток свободныхсредств и не позволяет предприятию нарастить объем производства истать прибыльным. Что, в свою очередь, ведет к уменьшению налоговыхвыплат.

В условиях дефицита оборотных средств отсрочка обязательныхплатежей, в частности, предоставление предприятию налоговых льгот, содной стороны позволяет ему нарастить объем производства и сущест-венно улучшить финансовое состояние, а с другой – увеличить инте-гральный объем налоговых платежей и отчислений в бюджет и вне-бюджетные фонды.

В рамках имитационной модели [1] рассматриваются различныесценарии по формированию графиков обязательных платежей, проводит-ся количественная оценка результатов реструктуризации задолженностидля самого предприятия и его кредиторов.

Литература1. Дранко О.И., Кислицына Ю.Ю. Многоуровневая модель финансового

прогнозирования деятельности предприятия. Управление социально-экономическими системами/ Сборник трудов молодых ученых ИПУРАН. М.: Фонд «Проблемы управления», 2000. С. 209-221.

90


КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ФИРМ ИАССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ ОПТОВОГО СКЛАДА

МЕТОДАМИ РЕДУКЦИИ ДАННЫХ

Кодочигова Н.П., Храбсков А.С. (ВГАСУ, Воронеж)

Рассмотрим функционирование некоторого оптового склада, рабо-тающего на определенном рынке товаров и услуг, обладающего сфор-мировавшейся сетью клиентов и ассортиментом продукции. Пустьимеется статистика оборота товаров оптового склада, отражающаяструктуру спроса фирм на продукцию склада. Для оптового складабудем исследовать возможности построения более эффективных схемработы с клиентами и учета движения продукции на складе.

Взаимодействие оптового склада и торговых фирм может описыватьсяматематической моделью с некоторым набором переменных, ограниченийна ресурсы участников рынка и целевой функцией склада. Серьезнаяпроблема реализации этой модели заключается в наличии большого числаторговых фирм, и описание большого числа переменных, ограничений,наконец, решение громоздкой модели трудно реализуемо. Кроме того,возникает проблема, связанная со случайностью спроса отдельной торговойфирмы. В качестве способа решения этой проблемы предлагается класси-фицировать торговые фирмы по определенным характеристикам. Такоеизменение потребует рассмотрение спроса не отдельных фирм, а опреде-ленных групп фирм, с известными статистическими характеристиками этихгрупп. В связи с разбиением на группы, торговые фирмы, входящие в однугруппу должны быть эквивалентны с точки зрения признака, по которомуосуществляется группировка. Поэтому, в каждый момент времени можнорассматривать поток заявок на закупку товаров от определенной группыторговых фирм.

Выделение признаков для разбиения на группы торговых фирм про-водится на основе статистики оборота товаров оптового склада, так какздесь учитываются объемы спроса и ассортимент закупаемой продукциифирмами – клиентами. Помимо классификации фирм необходима такжеклассификация товаров, реализуемых данным оптовым складом, с цельюуменьшения размерности модели. Наиболее приближенную к реальностикартину, даст классификация товаров посредством отнесения в однугруппу товаров схожих по потребительским свойствам, физическимхарактеристикам и одинаковому уровню цен на них.

91


Мы должны получить классификацию торговых фирм, при которойфирмы, входящие в одну группу, характеризовались схожими объемамиспроса на группы товаров и ассортиментами закупок. Разбиение, удовле-творяющее таким условиям, можно получить, применяя методы кластер-ного анализа. Для выделенных групп торговых фирм можно однозначноопределить характеристики каждого кластера (средний объем спроса,ассортимент закупок), но сложно увидеть различия между ними, хотя дляпостроения модели функционирования оптового склада эти различияважны, особенно при определении структуры скидок и услуг. Поэтомунаряду с кластерным анализом, необходимо проводить факторный анализпо торговым фирмам и по группам товаров. Результаты факторногоанализа товаров дают обобщенную картину ассортимента продукцииданного склада, а факторы торговых фирм отражают структуру функцио-нирования фирм по группам товаров, с учетом известного распределенияфакторных нагрузок товаров по этим группам.

Сформированные группы торговых фирм можно дифференциро-вать по соотношению нагрузок полученных факторов, определяющиххарактеристики группы фирм, с точки зрения особенностей ее взаимо-действия с оптовым складом, а факторные нагрузки каждой фирмынезначительно отклоняются от нагрузок фирм внутри данной группы.Таким образом, выделение групп торговых фирм методами редукцииданных, позволит значительно уменьшить размерность модели и облег-чить ее решение. Кроме того, спрос группы торговых фирм являетсяболее прогнозируемым, в силу относительного постоянства заявок отгруппы торговых фирм в единицу времени, по сравнению с поведениемотдельной фирмы. Поэтому, видоизменяя модель функционированияоптового склада с учетом групп товаров и торговых фирм, получаемболее простое описание и меньшую громоздкость модели, а также болеегибкую схему работы с клиентами.

92


АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ

Кожухов Е.А., Люханов В.М., Яицкая Е.В.(МУП ПО «Воронежгорэлектротранс», [email protected])

Совершенствование управления муниципальным пассажирскимтранспортом основывается на широком внедрении автоматизированныхсистем диспетчерского управления (АСДУ), важнейшей компонентойкоторых является подсистема определения местоположения транспорт-ных объектов. Современные АСДУ, использующие радиоканалы переда-чи данных и речи, формируют в радиоэфире циклы запросных кодограмм

,tBAZ iiii

n

1i∆∨=

= (1)

где: Ai- адрес транспортного объекта; Bi, ∆i – управляющие воздействия(команды управления радиосвязью, рассогласование относительно графикадвижения); ti – неперекрывающиеся отрезки времени (подциклы), в которыепроисходит обращение к выбранному транспортному объекту; n – количе-

ство транспортных объектов. При этом ц

n

1ii tt∑

== , где tц – время цикла.

Транспортные объекты образуют циклы ответных кодограмм.

,tCSLMW iiiii

n

1i=∨= (2)

где Mi – коды маршрутных датчиков; Li – расстояние, пройденное iтранспортным объектом от последнего маршрутного датчика; Si – кодпройденного последним остановочного пункта маршрута; Ci – командыуправления радиосвязью; ti – неперекрывающиеся отрезки, времени(подциклы) ответов транспортных объектов.

Пусть информационная модель транспортной сети представленамножеством (Р) кодов маршрутных датчиков и их смещений (Q) отно-сительно начала траекторий (маршрутов) транспортных объектов:

)km(mmj1m

)ki(iij1i

)1k(1ij11

PPPPPPPPP

P = ;

)km(mmj1m

)ki(iij1i

)1k(1j111

qqqqqqqqq

Q = ,

93


где ki – количество кадров маршрутных датчиков для i траектории; m –число заданных траекторий; Pij – код j маршрутного датчика на i траекто-рии; qij- cмещение маршрутного датчика с кодом Pij от начала траектории.

Тогда при циклическом поступлении данных от транспортных объ-ектов, идентификатор R траектории может быть определен как

)),qqL(&)PD(&)PD((*iR 1ij2ij1c1ij1cijc +++++ −≤=== где cD и 1cD + –коды маршрутных датчиков в циклах c и c+1. При этом абсолютноесмещение транспортного объекта от начала R траектории

,LqL 1c1j,Rabs ++ += где: 1cL + - код расстояния в 1c + цикле;].m,1[R],ki,1[j],m,1[i ∈∈∈

Вычисленные по данным M, L значения R и Labcдостаточны для ре-шения следующих задач АСДУ: оперативное отображение местоположе-ния транспортных объектов; формирование таблиц времени прохождениятранспортными объектами контрольных точек траекторий; вычислениепробега транспортных объектов; контроль соответствия сообщений авто-информаторов фактическому местоположению транспортных объектов.

Введение в ответные кодограммы S кодов пройденных остано-вочных пунктов позволяет создать дублирующий канал определенияместоположения транспортных объектов, поддерживающий функцио-нирование аппаратуры транспортного объекта при отказе, например, Мканала приема кодов маршрутных датчиков.

Пусть

)dm(mmj1m

)di(iij1i

)1d(1j111

sssssssss

S = ;

)dm(mmj1m

)di(iij1i

)1d(1j111

Llllllllll

=

где: di - количество кадров остановочных пунктов для i траектории(маршрута); m – число заданных траекторий (маршрутов);sij – код jостановочного пункта на i траектории; lij – смещение остановочногопункта с кодом sij от начала траектории, тогда

M)L(M)Lq(L '1сj1R1c1j,Rabs ∧+∨∧+= +++ l ,

где L′c+1 – расстояние, между транспортным объектом и пройденнымпоследним остановочным пунктом, M=1 при исправном канале приемакодов маршрутных датчиков и M=0 при отказе канала.

Предложенный алгоритм повышает надежность подсистемы опре-деления местоположения транспортных объектов, а в ряде примененийупрощает ее, существенно уменьшая количество маршрутных датчиков.

94


УЧЕТ СХЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В МОДЕЛИФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО СКЛАДА

Колпачев В.Н., Храбсков А.С.(ВГАСУ, Воронеж)

Рассмотрим модель функционирования оптового склада, работаю-щего на определенном рынке товаров и услуг, обладающего сформиро-вавшейся сетью клиентов и ассортиментом предлагаемой продукции.Будем исследовать модель оптового склада с целью построения опти-мальной схемы реализации продукции, то есть определение структурыскидок и услуг.

Схемой реализации продукции назовем набор всевозможных скидоки услуг, осуществляемых данным оптовым складом. Именно структураскидок и услуг оптового склада, наряду с ценовой политикой, определя-ет спрос на продукцию, притоки или оттоки торговых фирм. Предпола-гается также наличие определенных кластеров торговых фирм и групптоваров, то есть исходные множества фирм-клиентов и наименованийпродукции оптового склада разбиты на непересекающиеся подмножест-ва. Вхождение товара в ту или иную группу определяется исходя из егопотребительских свойств, цены и физических характеристик. Дляторговой фирмы кластер определяется исходя из ассортимента закупкии объемов закупаемой продукции по группам товаров.

С учетом наших предположений и целей исследования такоговзаимодействия оптового склада и торговых фирм, введем следующиеконстанты и переменные модели:

qim – среднестатистический объем спроса в натуральных едини-цах по i-й группе товаров m-й торговой фирмой;

zi – объем закупки по i-й группе товаров оптовым складом;osti – натуральный объем запасов i-й группы товаров на складе оп-

тового склада (остатки предыдущего периода);cp – капитал, выделяемый в рассматриваемом периоде оптовым

складом под закупку товаров;rf – постоянные издержки оптового склада;pi , pri – закупочная, отпускная цена единицы товара из i-й группы

оптового склада (считаются постоянными);VOL – физический объем склада оптового склада;voli – физический объем единицы товара из i-й группы;T – период времени, на который строится модель;

95


u – количество обновлений ассортимента оптовым складом врассматриваемом периоде;

vi – скидка оптового склада, зависящая от объема покупки, натовары из i-й группы (доля базовой цены)

servm – стоимостное выражение услуг для m-го кластера фирм, не-зависимо от закупленного объема.

vim – схема реализации по i-й группе товаров для m-го кластераторговых фирм, представленная как доля базовой цены наданную группу товаров (учитывает скидки vi и услуги servm);

k(vim) – функция прироста спроса m-го кластера фирм на i-ю груп-пу товаров с учетом действующей схемы реализации.

Модель взаимодействия оптового склада и торговых фирм, с уче-том групп товаров и кластеров фирм имеет вид:

( ) ( )( )

( )( )

( ) ( )

≤

××≤+

+≤+×

→−−+××−×

∑

∑

∑

∑∑ ∑

=

=

=

= =

cpzp

uTVOLostzvol

ostzvk1q

maxrfzpvk1qv1pr

N

1iii

N

1iiii

ii

M

1mimim

ii

N

1i

M

1mimimimi

В случае vim =0 цена реализации не отклоняется от базовой (отпу-скной) цены на данную группу товаров. Если же v im >0, то оптовыйсклад продает продукцию со скидкой, по цене меньше базовой, чтостимулирует спрос торговых фирм. Стимулирование спроса на продук-цию, путем установления определенных скидок и услуг, вызываетувеличение объемов закупок торговых фирм, что отражено в множителе1+k(vim) (k(vim) – возрастающая функция аргумента). Для конкретизациивозможного вида функции прироста спроса могут применяться различ-ные математические методы, описывающие обратную связь междуценой товара и спросом.

96


НЕЧЕТКИЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ АЛГОРИТМОВ

ФОРМИРОВАНИЯ ГРУЗОВОГО ПЛАНА СУДНА

Кондратенко Ю.П., (Николаевский Филиал Национальногоуниверситета «Киево-Могилянская Академия»,Николаев, Украина, [email protected];)

Подопригора Д.Н., Сидоренко С.А.(Украинский государственный морской технический

университет, Николаев, Украина, [email protected])

Задача оптимального распределения груза на судах торгового флотаявляется одной из ключевых при автоматизации погрузо-разгрузочныхопераций [3]. Для ее решения на сегодняшний день существует рядподходов [2, 4], обладающих общими недостатками: большим числомвычислительных операций (ВО) и отсутствием гарантированного нахож-дения глобального оптимума. Очевидно, что получение оптимальногорезультата, возможно путем полного перебора всех осуществимых вари-антов загрузки. Однако в этом случае объем необходимых вычисленийбудет максимально большим. В настоящей работе предлагается, обраба-тывать нечеткие данные при расчетах, что позволит во много раз сокра-тить количество обрабатываемых вариантов и создать работоспособнуюсистему автоматизированного формирования грузового плана.

Рассмотрим грузовместимость судна, как непустое множество k-элементов объема V = {ΔV1, … ΔVk}, где ΔVi – рассматриваемое прира-щение объема, тогда общее число всех возможных комбинаций можноопределить как стандартную задачу перестановки с повторениями [1]:

( )!i!i

!ki,iC21

21k = , (1)

где i1-количество заполненных элементов объема, i1-количество незапол-ненных элементов объема. Так, например, при распределении 1000 м3

груза на судне с общей грузовместимостью 1350 м3 и ΔVi=10 м3, числовсех возможных комбинаций распределения Ск составит 2.7899*1032.

Использование же нечеткой формы представления вариантов рас-пределения груза (например, при помощи лингвистических термов:«Низкий», «Ниже среднего», «Средний», «Выше среднего», «Высокий»)позволит не только многократно сократить количество рассматривае-мых вариантов, но и значительно уменьшить число ВО за счет ухода отреализации сложных математических зависимостей при вычислении

97


целевой функции. На выходе блока логического вывода мы получаемоптимальное распределение груза в виде лингвистических термов, чтопозволяет сузить диапазон изменения параметров оптимизации дозначений, близких к оптимальным.

В докладе приведен сравнительный анализ эффективности пред-ложенной методики и существующих аналогов.

Литература1. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для

инженеров и учащихся втузов.– 13-е изд., исправленное.– М.: Нау-ка, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.–544 с.

2. Егоров Г.В. Вопросы оптимизации загрузки и балластировки судов// Судостроение и судоремонт: – Сб. науч. тр. ОИИМФ. – М., 1989.– С.55-59.

3. Кондратенко Ю.П., Підопригора Д.М. Моделювання процесівоптимального розподілу вантажу понтону прямокутної форми.–Сбірка праць, 4th Internationa Modeling School, Алушта, AMSE – UA,1999.- с.111-115;

4. Летнянчик Е.Я., Шемагина Л.Н. Особенности расчета на ЭВМоптимальных схем погрузки методами нелинейного программиро-вания // Оптимизация управления техническими средствами речно-го транспорта. Горький: ГИИВТ, 1989. Вып.204.- с.37-47.

ПОИСК РЕЗОНАНСНОГО ЭФФЕКТА В УПРАВЛЕНИИСИТУАЦИЕЙ НА ИНТЕРВАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ

Корноушенко Е.К., Максимов В.И.(ИПУ РАН, Москва, тел: 334-78-00, [email protected])

Для задач, связанных с организационными системами, проблеманеопределенности в описании и моделировании функций участниковявляется не методологической, а внутренне присущей самому предметуисследований. В рамках предлагаемого подхода возможны различныепостановки задачи об управлении ситуацией в зависимости от полнотыдоступной участникам информации о ситуации и об остальных участ-никах, в частности для поиска резонансного и синергетического эффек-тов, когда улучшение ситуации при одновременном воздействии на неё

98


нескольких участников больше «объединения» положительных эффек-тов от каждого из участников по отдельности.

1) В заполняемой исходной когнитивной карте (матрице) ситуацииуказываются только знаки непосредственного влияния фактора на фактор[2]. В результате специального «расщепления» исходной матрицы взаи-мовлияния факторов в процессе распространения влияний по различнымпутям от фактора к фактору нигде не происходит суммирования положи-тельных и отрицательных влияний: положительные влияния и отрица-тельные влияния суммируются по отдельности [3]. При этом элементам«расщепленной» матрицы транзитивного замыкания результирующихвлияний [3] сопоставляются интервалы возможных значений результи-рующих (непосредственных и опосредованных) влияний фактора нафактор, эти интервалы учитывают наличие возможных и положительных,и отрицательных результирующих влияний. Таким образом, «интерваль-ная» матрица взаимовлияний факторов содержит в себе все допустимыеварианты «точечных» матриц взаимовлияний факторов.

2) При моделировании начальное состояние ситуации переводится«расщепленной» матрицей транзитивного замыкания в интервальноемножество возможных состояний-преемников начального состояния,т.е. в множество таких состояний, куда может перейти ситуация присаморазвитии. Каждый ненулевой интервал-координата этого множест-ва содержит и положительные, и отрицательные значения координатвозможных состояний-преемников начального состояния.

3) При взаимодействии нескольких участников с разными целями,как и в [1], выбираемое участником отношение к изменению факторовзадается с помощью соответствующего знакового вектора. В интерваль-ном множестве состояний-преемников начального состояния каждыйучастник выбирает наихудшее (с его точки зрения) состояние. Предпо-ложение участника о том, что начальное состояние ситуации при отсут-ствии управления перейдет в наихудшее для него состояние, являетсяпессимистическим прогнозом – это наихудший из возможных случаев.

4) Нахождение каждым участником «своих» управляющих воздей-ствий (через решение обратной задачи) для улучшения (с его точкизрения) ситуации производится с учетом выбранного им наихудшегосостояния и некоторого «благоприятного» (опять-таки с его точки зрения)состояния (цели), в которое участнику желательно перевести ситуацию.Управляющие воздействия, находимые каждым участником с помощьюпредлагаемой процедуры, обладают тем свойством, что при их использо-вании даже наихудшее состояние-преемник начального состояния будет

99


для него «лучше» (при «бездействии» остальных участников) наихудшегосостояния-преемника при отсутствии таких управлений.

Литература1. Корноушенко Е.К., Максимов В.И. Управление ситуацией с исполь-

зованием структурных свойств ее когнитивной карты // Труды Ин-ститута. Том XI. М.: ИПУ РАН, 2000. С.85-90.

2. Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениямик социальным, биологическим и экологическим задачам. М: Наука,1986. – 356 с.

3. Силов В.Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстанов-ке. М. ИНПРО-РЕС, 1995 – 297 с.

СИСТЕМА ПРОГНОЗА РАСХОДА РЕСУРСОВНА ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТА

Кузнецов Л. А., Корнеев А. М.(ЛГТУ, Липецк, тел: 25-21-38, [email protected])

Процесс производства листового проката можно представить сум-мой чередующихся операций нагрева, деформации и охлаждения.Чтобы анализировать действительные затраты производства, рента-бельность производства отдельных видов продукции и исследоватьтехнологию с целью её удешевления, необходимо оценить затраты натехнологию производства каждого типоразмера, создать матрицу затрат.При изменении цен или условий производства матрица затрат будетизменяться. На её основе можно оценить реальные коэффициентытрудоёмкости производства различных видов металлопродукции.

В системе для корректного разделения затрат по отдельным агрега-там предлагается использовать следующие методики расчёта расходныхкоэффициентов:

− деление пропорционально массе проката− деление пропорционально потреблению ресурсов (на основе еже-

дневного учёта их расхода по каждому агрегату)− деление пропорционально технологическим факторам обработки

(работа деформации – на прокатных станах, температура обработ-ки – при отжиге и т.д.)Для точных расчётов требуются точные исходные данные, а для это-

го необходимо детализировать систему учёта. Ориентировочное распре-

100


деление расхода ресурсов по агрегатам можно прогнозировать с помо-щью разработанных теоретических методов.

Технологические параметры можно определить для каждой маркистали и каждого типоразмера. Чтобы сравнить эти значения между собой,необходимо подобрать коэффициент пропорциональности или масшта-бирующий коэффициент. Наиболее удобным можно считать выборкоэффициентов относительно типоразмера, имеющего минимальноезначение расхода элемента затрат. Коэффициент пропорциональностипозволяет судить о том, насколько затраты на производство любоготипоразмера превосходят минимальное значение. Коэффициенты трудо-ёмкости удобно собрать в единую таблицу (матрицу), в которой различ-ные строки соответствуют видам продукции, а столбцы – видам затрат.

Для анализа зависимости затрат от толщины и ширины можно по-строить матрицы затрат для отдельных элементов затрат, для суммар-ных затрат по переделу или агрегату. Такие матрицы строятся длякаждой марки стали в отдельности.

Такое представление коэффициентов трудоёмкости даёт простойпуть их анализа, объединения в группы типоразмеров и марок сталей,имеющих близкие значения коэффициентов трудоёмкости по отдель-ным статьям затрат или по суммарным затратам. Это позволяет значи-тельно сократить объём матриц и сделать их более наглядными.

При объединении типоразмеров в группы выбираются пороговыезначения, позволяющие относить марки или типоразмеры к тем илииным группам. Шаг выбирается исследователем в зависимости отжелаемого количества групп.

Данная информация может использоваться для прогноза затрат иих изменения в зависимости от различных условий производства.Исследователь может использовать несколько методов прогноза:

Метод «по январю». За прогнозируемый расходный коэффициентпринимается значение расходного коэффициента, равного январскому,и делается прогноз на другие месяцы. Аналогично делается прогноз «пофевралю», «по марту» и т.д.

Метод «по среднему». За прогнозируемое значение расходного коэф-фициента принимается среднее значение расходного коэффициента по всеммесяцам. Исходя из этого коэффициента, делается прогноз на все месяцы.

Метод экспоненциального сглаживания. За прогнозируемое значе-ние расходного коэффициента для конкретного месяца берётся суммарасходных коэффициентов за предыдущие месяцы с весами, убываю-щими по экспоненте по мере удаления от расчётного месяца.

101


Метод прогноза с учётом матрицы затрат. Данный способ являетсяусложнённым методом прогноза, учитывающим большую детализациюреального производства.

Разработанная система прогноза позволяет оценить изменение за-трат (суммарных и постатейных) по любому агрегату при измененииобъемов производства отдельных марок стали или типоразмеров, осуще-ствить прогноз затрат при изменении технологических условий обработ-ки. При изменении цен на сырье можно спрогнозировать суммарныезатраты и изменение вклада статей затрат в эти суммарные затраты.

Использование методов, заложенных в систему, позволяет не толь-ко углубить детализацию расчетов, но и повысить качество прогноза.

Система взаимодействует с человеком посредством дружественногомногооконного интерфейса. Пользователь избавлен от жестких схемработы – он может выполнять операции в нужной ему последовательности.

УПРАВЛЕНИЕ НЕЧЕТКИМИ РЕСУРСАМИС АКТИВНЫМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ

Кузнецов Л.А., Назаркин О.А.(ЛГТУ, Липецк, тел: 25-21-38, [email protected])

Существует достаточно широкий класс систем, характеризующихсяналичием в них некоторого ресурса, объем X которого в общем случаеизменяется во времени под воздействием трех многомерных процессов:входящего Z (повышение, пополнение), выходящего Y (снижение, по-требление) и управляющего U. Уровень X определяется преобразованиемΨ: X=Ψ(Z,Y,U). Для эффективного управления требуется составить планмероприятий, принадлежащих классу управляющих процессов U, опти-мизирующий согласно заданным критериям функционирование системы.

Подобные системы изучаются в рамках математической теории за-пасов. Представляет теоретический и практический интерес обобщениедостаточно развитых положений этой теории на случай управленияресурсами, уровень которых трудно определить количественно, но можноописать лингвистической переменной X, принимающей значения «высо-кий», «средний», «низкий» и т.п. В качестве примеров можно привести

− профессиональную подготовку специалиста,− заинтересованность работника в исходе порученной ему работы,− эффективность работы исследовательского коллектива,

102


− популярность политика и т.п.Отличительной особенностью является активный характер объек-

тов – носителей этих ресурсов. Этот факт приводит к необходимостимоделировать активные составляющие многомерных процессов Z и Y сучетом влияния на них управляющих воздействий U.

Для нечетких слабоструктурированных ресурсов предлагается без ог-раничения общности свести X к Q – степени соответствия объекта, обла-дающего ресурсом, некоторым требованиям. По определению Q изменяет-ся в пределах от 0 до 1, т.е. от полного несоответствия к полномусоответствию. Критерий соответствия исходит из места объекта, обладаю-щего ресурсом, в системе и его функционального назначения. Q можнооценить по косвенным признакам, объективным и измеримым количест-венно. Требуются экспертные оценки для описания связи значений призна-ков с Q и влияния Q на затраты, сопоставляемые с уровнем ресурса. Затра-ты же на управляющие мероприятия во многих случаях известны в стои-мостной форме; в общем случае следует учитывать также затраты на меро-приятия по оценке самого уровня нечеткого ресурса. Для выбора оптималь-ных управляющих воздействий необходимо сравнивать затраты каждогорода, поэтому они должны быть сведены к одной шкале и измерены водних и тех же единицах, возможно условных. Это представляет значитель-ную проблему; сохраняя общность теории, можно предложить рассматри-вать затраты (любого рода) в свою очередь как нечеткий ресурс и опреде-лять их как степень соответствия каким-либо объективным требованиям.

В сложных социально-экономических системах нужен комплекс-ный подход к управлению многими видами ресурсов рассматриваемоготипа. Представляет интерес соответствующее переосмысление много-номенклатурных моделей теории запасов, в частности, методов ранжи-рования и выбора стратегий с учетом взаимозаменяемости элементов, сцелью применения в контурах управления персоналом современныхинтегрированных систем управления предприятием.

103


ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙВ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

Кузнецов Л.А., Погодаев А.К.(ЛГТУ, Липецк, тел: 25-79-14, [email protected])

Проблема управления качеством продукции в условиях металлурги-ческого производства (в полном смысле термина «управление») быласформулирована, практически впервые в работах [1,2 и др.], где данытеоретические основы концепции гибкой технологии. Такая постановка неисключает традиционных методов статистического контроля и, более того,влечет за собой использование при этом современных информационныхтехнологий.

С этих позиций разработана концепция автоматизированной систе-мы, в которой функционально отражена реализация теоретических аспек-тов, связанных: с управлением технологией на основе математическогопрограммирования и моделирования; с контролем качества и управлени-ем процессами производства продукции на основе экспертного оценива-ния технологических величин.

Каждая функциональная реализация представляет объектно-ориентированный комплекс средств и методов, который явно илинеявно решают задачу обеспечения качества продукции. Такая структу-ра позволяет решать локальные (в пределах предприятий), глобальные(в пределах отраслей) и смешанные производственные задачи.

Базовой основой математического описания предметной области яв-ляются принципы имитационного моделирования, где любую схемупредставления можно свести к задаче оптимизации связанной структурыпроизводственных объектов [3]. Результатом решения этой задачи явля-ется набор альтернативных технологических маршрутов, определенныйпо стоимостным критериям. Для выбранных маршрутов можно опреде-лить (спроектировать) рациональные технологии производства продук-ции, обеспечивающие требуемое ее качество. Решение этой задачи, какправило, базируется на положениях математического программирования,структурной и параметрической идентификации, где особое место зани-мают адаптивные алгоритмы. Структурная и параметрическая адаптивнаяидентификация рассматривается в контексте суперпозиционной нелиней-ной регрессии, где устанавливаются соотношения между итерационнымиприближениями оценок параметров, полученных на основе рекуррентно-го расширения модели [4]. Суперпозиция полезна при моделировании

104


многоэтапных производств, когда зависимость может быть структурноуточнена по мере реализации технологического маршрута.

Дополнением к математическому аппарату управления качествомявляется экспертная система, которая базируется на объектно-ориентированной модели представления знаний. В основу этой моделиположены следующие утверждения: все объекты предметной областимогут быть отнесены к какому-либо классу из множества классов; всезнания могут быть приписаны объектам или представлены как объекты;все классы объектов могут быть связаны между собой отношениямиагрегации (является частью) или ассоциации (связан с); каждый классимеет определенное описание его свойства. Информационную структу-ру можно расширять, объединив ее со структурами других производств,например, до уровня промышленности, или детализировать до уровняагрегатов производств. Такое представление знаний позволяет обраба-тывать запрос с заданной степенью детализации.

Литература1. Кузнецов Л.А. Общая постановка задачи проектирования техноло-

гии листовой прокатки //Изв. Вуз. Черная мет. 1987, №12, с.54-58.2. Кузнецов Л.А., Погодаев А.К., Корнеев А.М. Статистические моде-

ли в задачах оптимизации сквозной технологии производства авто-листовой стали //Изв. Вуз. Черная мет. 1990, № 3, с.34-36.

3. Кузнецов Л.А., Погодаев А.К., Бурцев В.Д. Автоматизированнаясистема имитационного моделирования сложных производств//Датчики и системы. 2001. N3. C.28-32.

4. Блюмин С.Л., Погодаев А.К. Суперпозиционная регрессия //Ж.вычисл. матем. и матем. физ. 1995. Т.35. N10. С.1576-1581.

105


МЕХАНИЗМЫ УСТРАНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙВ ЗАДАЧАХ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Кулжабай Н.М., Рахымбаева Г.А.(КазНТУ им. Каныша Сатпаева, Алматы,тел:3272-92-77-41, [email protected])

Рассмотрим полиграфическое предприятие, состоящее из n основ-ных цехов и выпускающее m видов продукции.

Технологический процесс получения полиграфической продукциисостоит из трех стадий: изготовления форм, печатания, отделки и сбор-ки. Указанные стадии выполняются соответственно в формном, печат-ном, брошюровочно-переплётном цехе. В основном на полиграфиче-ских предприятиях применяется последовательный тип производства.

Обозначим xij – количество продукции j-го вида i-го цеха;tij – трудоёмкость обработки продукции j-го вида i-го цеха;Ti – реальный фонд времени i-го цеха в течение планируемого периода.

Тогда ограничения на возможные выпуски продукции в цехе iимеют вид:

∑j tij xij ≤ Ti, i=1÷ n (1)∑j rij xij ≤ Ri , (2)

где rij-расход ресурсов i-го цеха на единицу j-й продукции; Ri-наличиересурсов в ì-м цехе.

Немаловажным ограничением на выпуск продукции является про-изводственная мощность или пропускная способность i-го цеха Ki:

xij ≤ K = mini(ki), (3)Также имеет место следующее ограничение на выпуск j–ой продукции:

di ≤ xj ≥ Dj (4)где dj; Dj- минимальная, максимальная потребности j-й продукции.

В качестве целевой функции производственной системы примеммаксимальный доход от реализации продукции: Σj cj xj ⇒ max, где cj –цена готовой продукции j-го вида.

Как видно из модели рассматривается производственная задача споследовательно функционирующими цехами. Решение данной задачитребует увеличения пропускной способности цехов. Этого можнодостичь введением механизмов устранения ограничений на пропускнуюспособность, который достигается при планировании производства спостоянным наличием ресурсных запасов для каждого цеха.

106


МЕХАНИЗМЫ СМЕШАННОГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Кулик О.С.(ИПУ РАН, Москва)

В [1] введен класс механизмов смешанного финансирования и кре-дитования, которые основываются на следующей идее. Если некотораягруппа проектов является экономически невыгодной с точки зренияреализации их коммерческими фирмами, но осуществление этой группыпроектов необходимо для общества (примерами таких проектов являют-ся: социальная защита, охрана окружающей среды и др.), интересыкоторого представляет государство или какой-либо другой социальныйи/или экономический институт (далее в нашем докладе для его обозна-чения будем использовать термин «центр»), обладающий соответст-вующими ресурсами, то возможно совместное (смешанное) финансиро-вание проектов за счет средств фирм и бюджета центра.

Механизмом смешанного финансирования называется правило оп-ределения взносов каждого из инвесторов на основании имеющейся (и,зачастую, сообщаемой самими инвесторами) информации. Это правилодолжно быть гибким, так как при фиксации доли каждого из инвесторовможет сложиться ситуация, в которой либо желающих вложить собст-венные средства будет слишком мало (если доля коммерческих инве-стиций велика), либо эффективность использования средств центрабудет низка (если доля коммерческих инвестиций мала). В [1] описанмеханизм смешанного финансирования, который обладает свойствомпривлечения инвестиций в приоритетные проекты.

Используем идею смешанного финансирования в экологическомстраховании.

Задача заключается в определении механизма смешанного экологи-ческого страхования (то есть принципа взаимодействия агентов, исполь-зующего как ресурсы страхователей, так и ресурсы центра, которыйобладал бы определенными свойствами, такими как, например, немани-пулируемость, и приводил к эффективному (в смысле управления агреги-рованным риском) распределению собираемых страховых взносов ивыплачиваемых возмещений.

Содержательной интерпретацией смешанного экологического страхо-вания является взаимодействия администрации региона (центра), заин-

107


тересованной в минимизации потерь от ЧС и загрязнения окружающейсреды, и предприятий-источников загрязнения (страхователей). Пред-приятия могут создать фонд взаимного страхования, а администрациярегиона может гарантировать определенное возмещение потерь (из своихфондов) страхователю при наступлении у него страхового случая (напри-мер, компенсировать ему часть затрат на природоохранные и природовос-становительные мероприятия, компенсацию ущерба третьим лицам и т.д.).

В докладе предложен механизм, в котором центр из своего фондакомпенсирует страхователям часть их страховых взносов, причем компен-сируемая доля зависит от сообщений страхователей о вероятностях наступ-ления страхового случая. Компенсируемая центром часть страховоговзноса может интерпретироваться как установленная им скидка, поэтомусоответствующий механизм условно назовем «механизмом скидок».

Доказано, что механизм скидок обладает следующими свойствами:суммарный страховой взнос равен страховому фонду центра; компенса-ция осуществляется пропорционально истинным ожидаемым потерямстрахователей; при страховом фонде центра, равном суммарным ожи-даемым потерям страхователей, равновесие Нэша соответствует сооб-щению достоверной информации; для любого механизма скидок суще-ствует эквивалентный прямой механизм.

Литература1. Бурков В.Н., Новиков Д.А. «Как управлять проектами». – М.:

СИНТЕГ, 1997. – 188с.

ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ РЫНКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВСОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Лапшин А.А.(ИПУ РАН, Беларусь, Могилев, тел. 260475, [email protected])

В начале 21 века можно выделить несколько тенденций, оказывающихзначительное влияние на современную социально-экономическую систему.

В первую очередь, это беспрецедентная конкурентная борьба запотребителя. При этом можно констатировать наличие конкуренции немежду корпорациями, фирмами, предпринимателями, не между товара-ми и услугами, а бизнес-процессами. Именно эффективность последнихопределяет устойчивость любой системы, нацеленной на производствотоваров и оказание услуг.

108


Второе, значительное увеличение цены дистрибьюции товара. Еслив начале 20 века большая часть издержек приходилась на производствотоваров и услуг, то к его концу – на их продвижение.

На сегодняшний день можно выделить три формы дистрибьюциитовара. Производители – посредники (склады, транспортные фирмы,оптовики, рекламные агентства и т.д.) – розничная торговля – потребите-ли. Производители – посредники – гипермаркеты – потребители. Произ-водители – потребители или так называемые прямые продажи. Прямыепродажи осуществляются через каталоги, телемагазины, интернет.

Такое разнообразие способов продвижения товара ставит вопрос об ихэффективности. Первый и второй способы ориентируются на созданиерынков потребления посредством традиционных каналов формированияспроса: телевидение, радио, газеты, наружная реклама и т.д. Потребительявляется пассивным участником бизнес-процесса.

Для поддержания устойчивости рынка потребления необходимо ис-пользование различных способов регулярной связи с потребителем. Стои-мость же последних постоянно возрастает. Дополнительные издержкивызывает и всё возрастающая конкуренция.

Третий – направлен на формирование рынков потребления черезпревращение потребителя в активного участника бизнес-процесса.Большинство компаний, работающих в прямых продажах, кроме каче-ства, цены и сервиса, предлагают скидки до 40%, так называемую платуза лояльность к компании, а также возможность заработать через уча-стие в прибылях компании.

Таким образом, конечный потребитель заинтересован в сотрудни-честве с производителем и потреблении именно его товаров и услуг.Соответственно появляются необходимые предпосылки для созданияустойчивых рынков потребления лояльных к компании на длительноевремя. Следует учитывать, что прямые продажи подразумевают полноеотсутствие рекламы предлагаемой продукции и отсутствие большинствапосредников. Сэкономленные деньги и составляют премиальный фонд,распределяемый между потребителями. Размер оплаты, получаемыйпотребителем, зависит от рынка сбыта им созданного.

В итоге, постепенно создается совершенно новый каркас социаль-но-экономической системы, с абсолютно новыми бизнес-процессами,механизмами распределения денег среди их участников, где потребите-лю отводится активная роль и которому предоставляются новые воз-можности и условия потребления товаров и услуг.

109


ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАПРИМЕРЕ МЕДСАНЧАСТИ СТОЙЛЕНСКОГО ГОК

М.А. Лейкин, Е.А. Солдатов, А.С. Терехов(ВГТУ; [email protected] )

Одним из немаловажных подразделений системы региональногоуправления является подсистема здравоохранения. В качестве примераинформатизации данного уровня управления рассматривается информаци-онная система медико-санитарной части, имеющая функции подготовкиотчетов и последующей их передачи на более высокие уровни управления.

Внедрение интегрированной информационной системы (ИИС) вовсех подразделениях и службах медико-санитарной части (МСЧ) Стой-ленского ГОК, в основу которой положено стремление к полной, все-объемлющей компьютеризации ее функционирования, определяет иерар-хическую сетевую топологию комплекса технических средств. Систематехнически компонуется по архитектуре «клиент-сервер». Это обеспе-чивает гибкость при взаимодействии с данными, позволяет более полноиспользовать все ресурсы системы, а также дает возможность вестинезависимую разработку серверной и клиенстских частей системы.

Для повышения надежности и создания условий бесперебойнойработы система комплектуется двумя параллельно работающими серве-рами. В качестве серверов выбраны компьютеры класса Pentium III,оснащенные парами зеркальных дисковых накопителей, обеспечиваю-щие защиту данных от потерь на аппаратном уровне. Защита от потерьна программном уровне осуществляется средствами выбранной СУБД.Клиентские рабочие станции реализуются на базе процессоров PentiumII / Celeron, что обеспечивает хорошую производительность клиентскихприложений, работающих в среде Windows.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) МСЧ состоит из 2-х серве-ров и нескольких десятков рабочих станций. Серверы также имеютсвязь с информационными системами комбината, что позволяет полу-чать информацию непосредственно из базы данных комбината (напри-мер, сведения о работниках ГОК). Доступ в ЛВС МСЧ может бытьосуществлен и извне с помощью удаленного соединения либо по прото-колу TCP/IP, при наличии соответствующих прав пользователя.

Программное обеспечение сервера строится на базе СУБД, функ-ционирующей в среде Windows NT (при использовании многоплатфор-менной СУБД в качестве операционной системы сервера возможноприменение одной из разновидностей Unix). Применяется СУБД, под-

110


держивающая стандартный интерфейс взаимодействия ODBC и реали-зующая язык запросов, соответствующий спецификации SQL/92.

Клиентские приложения, представляют собой законченные автома-тизированные рабочие места (АРМ) медицинских работников, наделен-ные необходимым минимумом функций по работе с медицинскойинформацией. Их построение ведется с использованием визуальныхсредств разработки также в соответствии со стандартами ODBC и SQL,что делает их независимыми от СУБД, применяемой в качестве сервер-ной части системы. Независимость клиентских приложений дает воз-можность выбирать конкретную реализацию СУБД с подходящимхарактеристиками, в частности можно выбрать систему, оптимальнуюпо соотношению цена/качество (под качеством понимается производи-тельность, надежность и защищенность СУБД).

Обеспечение защиты информации от несанкционированного досту-па осуществляется на уровнях операционной системы, СУБД и приложе-ний. В рамках мероприятий по обеспечению защиты производится иден-тификация субъектов доступа при входе в систему по коду и паролю,контроль доступа субъектов к защищаемым ресурсам в соответствии сматрицей доступа, регистрация входа/выхода субъектов в систему/изсистемы, фиксация результата попытки входа (успешного или неуспеш-ного, т.е. несанкционированного). С учетом специфики работы медицин-ского персонала при внесении в базу данных какой-либо амбулаторнойинформации производится запрос личного кода (пароля) врача, чтодолжно послужить электронным эквивалентом его подписи. Защита отутечки информации по техническим каналам связи осуществляется

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГОФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Леонтьев С.В.(ООО «РОЭЛ Инвест», Москва, тел 755-78-88, [email protected])

Состояние сложной социально–экономической системы, типичнымпримером, которой является область, район, город в любой моментвремени определяется совокупностью показателей, характеризующихкак обще состояние экономики региона, так и показатели развитияконкретных промышленных предприятий (точка в пространстве показа-телей). Любой вариант развития системы описывается траекторией впространстве показателей.

111


Выбранная на этапе целеобразования желаемая траектория разви-тия играет роль целевой установки. Это подразумевает под собой дос-тижение заданных значений показателей, а если это невозможно, томаксимальное приближение к ним с сохранением намеченных траекто-рией пропорций развития. В первом случае цель достигнута, в послед-нем случае необходимо проанализировать и, возможно, пересмотреть,уточнить целевые установки или траекторию.

Основой построения конкретных алгоритмов, определяемых кон-кретными ограничениями и видом траектории является механизмпостроения области допустимых решений исходя из ресурсных ограни-чений решаемой задачи. Фактически, решение задачи на каждом этапесводится к достижению точки, соответствующей максимальному про-движению вдоль траектории от достигнутого уровня в сторону увеличе-ния значения целевых показателей.

Как правило, область допустимых значений задается в пространст-ве мощностей системой линейных уравнений. Анализ свойств траекто-рии для задач распределения ресурсов показывает целесообразностьиспользования приближенного кусочно-линейного представления. Этопозволяет задачу выбора математически формализовать задачей линей-ного программирования.

Расчеты показывают, что при сохранении установленных траекто-рией пропорций развития либо степень достижения цели может бытьувеличена на 15-30%, либо объем требуемых суммарных средств сни-жен на 10-20%.

112


ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙИ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ В КОГНИТИВНЫХ

МОДЕЛЯХ АКТИВНЫХ СИСТЕМ

Макаренко Д.И., Максимов В.И.(ИПУ РАН, Москва, тел: 334-78-00, [email protected])

Принятие решений участниками активных систем определяется ихинтересами и предпочтениями [1, 4]. Как интересы участников так и ихпредпочтения формируются под влиянием как рациональных, так и ирра-циональных факторов, в частности, эмоциональных. Например, известно,что на отношение человека к деньгам большое влияние оказывают егопсихологические свойства (характер) [5], а совокупность типовых психоло-гических свойств нации представляет собой ни что иное как ее менталитет.Включение менталитета как фактора в модель экономической системыобщества способствует возможности анализа экономической и социальнойполитики государства как управляющего центра активной системы.

Исследования последних лет показали, что темпы изменения внешнейсреды растут, и возникающие ситуации все чаще становятся неузнаваемы-ми [3]. В таких условиях возрастает значение правильных экспресс-оценокпроисходящих событий и складывающихся ситуаций. Это особенно акту-ально для России, поскольку среди психологических особенностей россий-ского народа чаще всего отмечают именно относительно высокую долюиррационализма и, как следствие, определенную непредсказуемость пове-дения [5]. Небезынтересно и то, что многие отечественные и зарубежныеэксперты причиной неудач реформ 90-х годов считали, в частности, пре-небрежение «спецификой» российского народа.

Влияние психологических факторов на поведение участников ак-тивных систем проявляется в том, что зачастую их предпочтения несогласуются с их интересами – «дорога в ад вымощена добрыми наме-рениями». Такое влияние в масштабах страны, в свою очередь, можетпривести к изменению ориентиров государственной экономической исоциальной политики.

Особенностью психологических факторов является их слабая фор-мализуемость, поэтому традиционные теории не предлагают адекватно-го инструментария для анализа, моделирования и прогнозирования ихвлияния на поведение участников активных систем. Применение когни-тивных технологий позволяет проанализировать такое влияние при

113


принятии управленческих решений в сложных ситуациях (экономиче-ских, социально-политических, региональных, рыночных, экологиче-ских и т.п.), при отсутствии полной количественной или статистическойинформации о происходящих в таких ситуациях процессах [1, 2].

Таким образом, когнитивные технологии связывают в единую мо-дель разнородные (экономические, социальные, политические, психоло-гические и пр.) факторы, что позволяет производить более реалистич-ные прогнозы развития ситуаций и повысить эффективность управленияактивными системами.

Литература1. Максимов В.И. Развитие моделей принятия решений: проблемы, пара-

доксы и перспективы // Банковские технологии. 2000. №3. С. 39-43.2. Максимов В.И, Качаев С.В., Корноушенко Е.К. Анализ и управление

в нестабильной среде. // Банковские технологии, №3, 1999, стр. 47-52.3. Максимов В.И., Коврига С.В. Целеполагание и стратегическое управ-

ление развитием сложных социально-экономических объектов в неста-бильной внешней среде // Материалы 5-й Международной научно-практической конференции «Анализ систем на рубеже тысячелетий:теория и практика – 2001». М.: ИПУ РАН, 2001, Т. 2, стр. 23-36.

4. Новиков Д.А., Петраков С.Н. Курс теории активных систем. М.:СИНТЕГ, 1999. – 108 с.

5. Фенько А.Б. Проблема денег в зарубежных психологических иссле-дованиях. // Психологический журнал. 2000. том 21, № 1, с. 50-62.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯМАТЕРИАЛОПОТОКАМИ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ

Макаров Е.И.(ВГАСУ, Воронеж, тел: 14-20-38)

Практика материально-технического снабжения строящихся объ-ектов характеризуется отсутствием единой системы управления. В этихусловиях каждый субъект хозяйствования самостоятельно оцениваетконкретную ситуацию и принимает решение, исходя из собственныхтекущих экономических интересов.

114


Решая проблему создания эффективной системы управления матери-альными потоками, на наш взгляд, можно найти компромиссное решение,которое, учитывая интересы каждого участника инвестиционного процесса,приводило бы к максимальному эффекту в рамках проекта. Получаемыйдополнительный эффект позволит в конечном итоге иметь каждому хозяй-ствующему субъекту лучшие экономические показатели, чем те, которыебыли у него, не участвуя в единой системе управления материалопотоками.

Процесс решения проблемы создания системы управления мате-риалопотоками можно разбить на несколько этапов.

Каждый этап сопровождался решением задач по выбранным критери-ям автономно в сфере производства, транспортирования, складирования.Наиболее интенсивно наука развивалась в области исследования проблемвыбора транспорта и транспортной схемы, складирования, переработки иповышения строительной готовности материалов для укладки в дело. Однакоперечисленные задачи ставились и решались обособленно. Производство ираспределение строительных материалов рассматривалось только с точкизрения технологических задач обеспечения непрерывности производства.

Современные условия хозяйствования предъявляют качественноиные требования ко всей системе управления материалопотокамистроящихся объектов.

Одно из таких условий – это комплексное рассмотрениепроблемы создания системы управления материалопотоками строительныхобъектов. Интеграция подсистем: материально-технического обеспеченияпроизводства строительных материалов, деталей и конструкций; производ-ства и повышения готовности строительных материалов и полуфабрикатов;распределения и доставки строительных материалов на объекты, несет всебе большой резерв повышения эффективности производства. В целомтакой подход к решению проблемы был назван логистическим.

Принципиальным отличием логистического подхода к проблемесоздания системы управления материально-техническим обеспечениемстроительных объектов от традиционного, является интеграция отдель-ных звеньев материалопроводящей цепи в единую систему, способнуюадекватно реагировать на возмущения внешней среды.

Сложность при реализации интегрированного подхода заключаетсяв том, что в рамках единой системы управления материалопотокаминеобходимо объединить различных собственников, субъектов с различ-ными экономическими интересами.

Цель логистической деятельности считается достигнутой, если вы-полнены шесть основных условий : на объект доставлены материальныересурсы в соответствии с проектом, установленного качества, в необхо-

115


димом количестве, в согласованное время, в определенное место и сминимальными затратами.

Логистическая концепция включает в себя следующие основныеположения:

− отказ от избыточных запасов;− отказ от завышенного времени на выполнение основных и транс-

портно-складских операций;− отказ от изготовления серий деталей, на которые нет заказа

покупателей;− устранение простоев оборудования;

Использование логистического подхода при решении проблем соз-дания систем управления материально-техническим обеспечениемстроящихся объектов позволит значительно снизить себестоимостьстроительно-монтажных работ, и следовательно повысить конкуренто-способность строительных фирм на рынке подрядных работ.

Использование логистического подхода при решении проблем соз-дания систем управления материально-техническим обеспечениемстроящихся объектов позволит значительно снизить себестоимостьстроительно-монтажных работ, и следовательно повысить конкурен-тоспособность строительных фирм на рынке подрядных работ.

О РЕШЕНИЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙИГРЫ С ПРОСТЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ

Мамедов М.Б.(Чанаккалинский Университет 18-марта,Чанаккале,Турция,

тел:0286-2133744, [email protected])

Рассматривается неантагонистическая позиционная дифференци-альная игра двух лиц с простыми движениями и с выпуклыми терми-нальными функциями выигрышей игроков

)t(v)t(u)t(x +=& , 00 x)t(x = (1)P)t(u ∈ , Q)t(v ∈ , [ ]ϑ=∈ ,0tTt (2)

u1 min))(x( →ϑσ (3)

v2 min))(x( →ϑσ (4)

116


Здесь x ∈ Rn ; P и Q выпуклые компакты в Rp и в W, соответствен-но ; σi: Rn → R, i=1, 2 являются выпуклыми липшицевыми функциями.

Игроки применяют позиционные стратегии [1].Исследования ситуаций равновесия по Нэшу в классе позиционных

стратегий [2, 3] показывают, что такие ситуации взаимосвязаны с дви-жениями, удовлетворяющими некоторым свойствам, которые назовемдвижениями равновесия [3].

В работе получены условия для Парето-оптимальности движенияравновесия.

Теорема. Пусть функции σi: Rn → R, i=1, 2 выпуклы и липшецевы,x0(t) = ξ0(t), 0 ≤ t ≤ 1 – строгое недоминируемое (среди равновесных )движение равновесия, кроме того существуют такие положительные числаη0 и δ0 ,что для { }ϑ<<η−ϑδ<⋅ξ−=∩∈ δ

η t,tx:)x,t(GK)x,t( 0000

0, верны

неравенства )x,t(Ll 0i

max∈

[ ] 0)l(),l( i0 ≤ξ−ξ , 0

0GK)x,t( δ

η∩∈ , где K – инте-

гральная воронка точки (t0, x0), а множество Li0(t, x) определяется формулойLi0(t, x) = {l ∈ Rn: ⟨l, x⟩ + (ϑ - t)ξi(l) - σi

*(l) = Ci(t, x)}. Тогда x0(⋅)являетсяПарето-оптимальным движением равновесия.

В случае, когда функции платы iσ , 2,1i = являются максимумамилинейных функций, совместно с К.А.Мирзоевой, получены различныеусловия неулучшаемости ситуации равновесия и предложены различныеалгоритмы для нахождения таких ситуаций.

Литература1. Красовский Н.Н., Субботин А.И. Позиционные дифференци-альные

игры. М.: Наука, 1974.2. Кононенко А.Ф. Структура оптимальной стратегии в динамических управ-

ляемых системах. // ЖВМиМФ. 1980. Т.20. №5. С.1105-1116.3. Мамедов М.Б. О Парето-оптимальности ситуации равновесия по

Нэшу в конфликтно–управляемых динамических системах. //ЖВМиМФ. 1990. Т.30. №7. С.984-996.

4. Мамедов М.Б., Мирзоева К.А. Об условиях Парето – оптимальностиситуации равновесия в дифференциальные играх с простыми дви-жениями / Материалы научной конференции «Вопросы функцио-нального анализа и математической физики», посвященный 80-летию Бакинского Государственного Университета им.М.А. Расулзаде. Баку, 1999. С.342-349.

117


ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВКОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ

Масютин С.А.(ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод»)

Наступивший постприватизационный период поставил передпредприятиями ряд проблем, главными из которых являются: развитиеорганизационно-правовой формы предприятий в соответствии с усло-виями их функционирования, реформирование системы управленияпредприятий и введение таких организационных моделей, которыенаилучшим образом отвечают целям максимизации прибыли (в кратко-срочной перспективе) и умножения капитала (в долгосрочной перспек-тиве), а также решению социальных задач персонала предприятий.

Отсутствие традиции цивилизованных отношений между руково-дством и акционерами предприятий и сбалансированности их интересовявляется в настоящее время главным фактором, ограничивающимприток инвестиций в промышленность. По единодушному мнениюмногих отечественных и зарубежных инвесторов и экспертов сложив-шаяся на предприятиях система отношений между акционерами, вла-дельцами разных пакетов акций, и менеджментом непрозрачна, неэф-фективна и не защищает права инвесторов.

Полноценное корпоративное управление может быть сформирова-но на предприятии любого размера, но наибольшие возможности созда-ния благоприятного инвестиционного климата имеются в крупныхобъединениях – корпорациях. Поэтому в последнее время наблюдаетсяестественное стремление динамично развивающихся предприятий кобъединению в крупные структуры холдингового типа.

В настоящее время не разработаны методология и научные принци-пы преобразования отечественных предприятий в подлинно корпоратив-ные структуры. Отдельные попытки внедрения элементов корпоративно-го управления носят в основном экспериментальный характер и не имеютпод собой теоретической базы.

Предлагаемая в докладе концепция введения механизмов корпора-тивного управления разработана, исходя из реальной практики отечест-венных предприятий, учитывает специфику российских условий, а еепрактическое воплощение откроет перспективу экономического роста.

В концепции освещаются теоретические положения, методология иорганизационно-экономические методы, модели и практические реко-

118


мендации по формированию и развитию хозяйственного механизмакорпоративного управления, обеспечивающего инвестиционную привле-кательность предприятий и их устойчивое экономическое развитие.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДИСПЕТЧЕРСКОГОУПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫМЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ

Пашков С.А., Свешников В.В.(МУП «Горэлектросеть», Липецк, тел: 77-85-03, [email protected])

Взаимодействие разнородных технологических систем управлениясложным объектом, как правило, осуществляется через активное звено,которым является человек. Характерным представителем такого активногозвена является служба оперативного диспетчерского управления сложнымобъектом (промышленным, энергетическим, транспортным и др.). Ком-плекс задач, решаемых персоналом диспетчерской службы (а чаще всего еёодним активным элементом – диспетчером) сложен, многообразен и требу-ет правильного принятия решения в ограниченный промежуток времени,часто в условиях отсутствия достоверной информации о состоянии управ-ляемого объекта. В связи с этим возникает задача выбора оптимальногоуправляющего воздействия из комплекса имеющихся решений или выра-ботки собственного решения по критериям скорости отработки задания,полезности и безопасности изменения текущего состояния объекта. Задачитакого плана относят к многокритериальным динамическим задачам.

Обобщенная структура выработки решения диспетчером в процес-се управления оборудованием электрической сети сложного территори-ально-распределенного промышленного объекта или среднего электро-распределяющего предприятия представлена на рисунке 1, из котороговидно, что основная задача, стоящая перед разработчиками системыуправления – это построение такой модели f(x), которая максимальноприближена к представлениям диспетчера о правилах функционирования

119


Автоматизированно-автоматическая система

управления

Управляющие воздействияИнформацияо структуреобъекта

Состоя-ние

объекта

Долговремен-ные упр.

воздействия

Средневре-менные упр.воздействия

Оперативныеупр.

воздействия

Возмуща-ющиевоздей-ствия

Диспетчер

Выработка первич-ного решения X1

Решение от эксперт-ной системы – X*

2

Выработка оконча-тельного решения

( )

= XvX *

2arg3

Первичное решение экспертнойсистемы X2

Система управления

Объект

Опытработы

v(X)

Информационная система

Вторичное решение экспертнойсистемы

( ) ( )( )( )XXX 21 f;fminarg*2 =

Рис. 1. Модель принятия решенияобъекта (модель v(x)). После достижения заданного уровня точности ||f(x)-v(x)||<e, систему управления можно переводить в автоматический режим.

Литература1. Осуга С. Обработка знаний. М.: Мир, 1989, 292 с.2. Веденев А.А. Моделирование элементов мышления. М.: Наука,

1988, 159 с.3. Борисов А.Н., Крумберг О.А., Федоров И.П. Принятие решений на

основе нечетких моделей. Рига: Зинанте, 1990, 184 с.

120


ИММУНИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ:ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Попчев И. П., Радева И.А.(Институт информационных технологий БАН,

София, тел: 0359-2-716851, [email protected])

Представленный доклад рассматривает одну из проблем финансовойинженерии связанную с исследованием возможностей применения моделимногопериодной иммунизации облигационного портфеля составленного издолговых инструментов предлагаемых только на болгарском рынке капи-талов. Эта тема стала актуальной ввиду создавшихся предпосылок дляприменения иммунизационных стратегий пенсионными фондами, страхо-выми обществами и другими экономическими субъектами. Проблемаиммунизации портфелей не является новой в экономической литературе, нотем не менее остается весьма много теоретических и особенно практиче-ских вопросов ожидающих своего решения. Одна из существенных обсуж-даемых проблем это все еще ограниченное предложение долговых инстру-ментов на рынке, а также и все еще довольно ограниченная правовая рамка,в которой действуют пользователи иммунизационных стратегий.

Доклад состоится из четырех частей. В первой части рассматриваетсясостояние и тенденции развития Болгарского рынка долговых ценныхбумаг в начале 2001-го года. Описаны виды и особенности Государствен-ных ценных бумаг, а также муниципальных и корпоративных облигаций.

Во второй части рассматриваются способы иммунизационнойстратегии финансирования будущих платежей: иммунизация портфеляоднократной выплаты платежа, иммунизация портфеля обеспечивающе-го множество выплат по платежам, многопериодная иммунизация идублирование денежных потоков. Делается анализ возможностей,преимуществ и недостатков их использования в Болгарии.

В третьей части показана сущность модели многопериодной иммуниза-ции и демонстрируется пример ее применения. Выбор модели обосновывает-ся указанными целями и преимуществами перед остальными стратегиями.

Модель охватывает пять этапов. В первом определяются инвестици-онные горизонты которые зависят от сроков будущих платежей. Второйопределяет набор использованных долговых инструментов составляю-щий иммунизированный портфель. Ввиду условий болгарского рынка исравнительно ограниченного предложения таких инструментов, делаетсяполный анализ этого рыночного сектора. В качестве критерия выборапринимаются ограничения установленные инвестором. Третий этап содер-

121


жит установление необходимых характеристик рассматриваемых инстру-ментов. На четвертом этапе составляются портфели облигаций, отвечаю-щие требованиям иммунизации. На пятом этапе определяется целеваяфункция на базе которой будет сделан выбор оптимального портфеля.

В четвертой части сделан анализ полученных результатов и обоб-щены преимущества и ограничения в использовании модели многопе-риодной иммунизации, в свете конкретных условий болгарского рынкадолговых инструментов.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМРЕФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сазонова Г.А.(НГТУ, Нижний Новгород, тел: 36-82-28, [email protected])

Новые институциональные условия рыночных отношений в Россий-ской экономике приводят к появлению новых моделей поведения предпри-ятий. При определении роли и предстоящих перемен в управлении важноисходить именно из реально складывающихся факторов его развития.

В переходной экономике возникают условия для использования но-вой научной модели и механизмов управления, в основе которых лежатинтеграционные процессы в организациях, соединение вместе внутрен-ними рынками компаний, их объединение с помощью глобальных ин-формационных систем в промышленные и другие союзы разных типов.

В последнее время все ярче проявляется тенденция, когда организаци-онная структура формируется не по отношению к поставленной задаче, авокруг процесса. Т.е. компания строится вокруг трех-пяти процессов соспецифическими целями каждого из них. Такая структура представляетсобой плоскую иерархию. Сокращается вертикальное администрирование,сочетаются фрагментарные задачи. Устраняются работы, не обеспечиваю-щие получение добавочной стоимости. Используется меньшее число персо-нала для наиболее полного осуществления соответствующих процессов.

Рабочие группы становятся основным «строительным» блоком ор-ганизации. Практикуется включение представителей поставщиков илипотребителей во внутренние рабочие группы компании, если это воз-можно по условиям деятельности. Новая корпоративная модель, расши-рение кооперирования среди конкурентов, поставщиков и потребителейменяют традиционные представления о границах компании. Профес-сиональные знания и умения каждого партнера позволяют создавать

122


«лучшую во всем» организацию, в которой любая функция и процессреализуются на более высоком уровне, который невозможно достичь вотдельной компании. В результате достигается и более высокая эффек-тивность производства, возникает обстановка взаимодоверия и взаимо-ответственности. Партнерство здесь менее формально. Компании со-единяются для того, чтобы использовать специфические рыночныевозможности, которые для отдельно взятых компаний не существуют.

Проблема адаптации к нестабильным экономическим условиям ве-дет к необходимости реорганизации существующих структур на прин-ципиально новых условиях.

России совсем не обязательно проходить тот же путь эволюции,что и развитые западные страны. В центре внимания должны бытьновые методы, позволяющие миновать некоторые этапы развитияменеджмента и добиться выигрыша во времени. Речь идет о сетевыхорганизационных структурах, тем более, что для России этот вопрос ненов. Так, существует мнение, что система централизованного планиро-вания, основанная на идее развития широкомасштабного производствана предприятиях узкой продуктовой специализации и предполагавшая вкачестве основного способа контроля продвижение продуктов по про-изводственной цепочке, имела многие черты сети.

В пользу развития сетей говорит и тот факт, что в результате кри-зиса многие предприятия вынуждены были использовать аутсорсинг.

В докладе предлагается обобщенный алгоритм структурной реорга-низации предприятия. Главной задачей при этом является превращениепроизводственных комплексов, созданные в условиях плановой специа-лизации и натурального хозяйства, в гибкие структуры с широким ассор-тиментом товарной продукции. На базе реструктуризации по принципувыделения проектов под продукт это позволяет преобразовать предпри-ятия депрессивных отраслей.

На примере «Корпорации Блок» раскрывается механизм управле-ния структурным реформированием и развитием предприятия предла-гаемый автором.

123


МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Толстых А.В.(Ассоциация РОСТ, Москва, [email protected])

Системы экологического мониторинга являются основой системконтроля и принятия решений по обеспечению экологической безопасно-сти в регионах, где имеются опасные производства. При создании системэкологического мониторинга необходимо решать следующие задачи:

Выбор набора контролируемых параметров. Этот выбор определя-ется, с одной стороны, важностью (весом) этих параметров в оценкеуровня экологической безопасности в регионе, а с другой – возможно-стями и стоимостью измерений и контроля за их значениями.

Выбор точек контроля (для стационарных пунктов) и маршрутов(включая их периодичность) для передвижных лабораторий.

Формирование интегральной оценки уровня безопасности (риска) сучетом социальных, экономических и экологических последствийвозможных аварий.

Разработка методов построения программ обеспечения требуемогоуровня безопасности с учетом факторов стоимости и надежностиреализации.

Разработка методов и механизмов принятия согласованных реше-ний по финансированию программ обеспечения требуемого уровнябезопасности с учетом федеральных и региональных интересов.

В докладе рассматриваются методы решения поставленных задач иопыт разработки систем экологического мониторинга в России.

124


МЕТОДЫ ОБЪЕМНО-КАЛЕНДАРНОГОПЛАНИРОВАНИЯ В МНОГООБЪЕКТНЫХ СИСТЕМАХ

Тренев В.Н. (ЗАО «РОЭЛ Консалтинг»)Филькенштейн Г.М., Щербаков С.В. (ООО «РОЭЛ Инвест»),

(Москва, тел 755-78-88, [email protected])

Целью объемно-календарного планирования комплексов являетсяпостроение сетевого плана выполнения единичных работ, каждая изкоторых характеризуется вектором результатов в зависимости от време-ни, вектором потребления ресурсов в зависимости от времени, а такжеограничениями на порядок выполнения работ.

Выделяются следующие типовые задачи объемно-календарногопланирования: задача влияния временного сдвига по временам оконча-ния каждой из работ на вектор потребления ресурсов и результатыработ, а также задача нахождения правосдвинутого для заданногомаксимального срока окончания работ и левосдвинутого для заданногосрока начала работ календарного плана; анализ комплекса работ поресурсам; синтез календарного плана при ограничениях на ресурсы.

Идея алгоритма формирования объемно-календарного плана длянескольких объектов основана на использовании понятия траекториипредпочтительных решений в пространстве сроков окончания работ. Вданной задаче полное построение траектории затруднено, поэтомуиспользуется ее кусочно-линейное приближение по ряду точек. Пользу-ясь этим, можно получить явное решение задачи распределения ресур-сов между объектами. К недостаткам получающегося таким способомрешения можно отнести очень неравномерное потребление ресурсов.

Календарный план на заключительном этапе работ целесообразнополучать с использованием сетевой модели комплекса операций, мини-мальное время выполнения работ для траектории предпочтительныхрешений при этом можно приравнять времени критического пути.

Для ликвидации неравномерности потребления ресурсов в моделиучитываются ориентировочные объемы выделяемых ресурсов. Придостаточно большой степени их дефицитности ресурсная оценка начи-нает превосходить технологическую, неравномерность потребленияресурсов сглаживается, а их простои становятся незначительными. Тоесть, разработанные алгоритмы становятся достаточно точными.

127


Секция 7. Управление финансовымии инвестиционными проектами

на предприятии

Председатель секции – д.т.н., проф. Цвиркун А.Д.

128

СЕКЦИЯ 7. Управление финансовыми и инвестиционными проектами на предприятии

ТЭО-ИНВЕСТ 2000 PLUS:НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Акинфиев В. К.(ИПУ РАН, Москва, тел: 334-90-50, [email protected])

Программный комплекс ТЭО-ИНВЕСТ 2000 Plus – профессиональ-ная версия c расширенными возможностями моделирования бизнеспроцессов для финансового планирования и оценки инвестиционныхпроектов. ТЭО-ИНВЕСТ 2000 Plus включает все возможности широкоизвестного пакета ТЭО-ИНВЕСТ 2000 и, кроме этого, позволяет модели-ровать бизнес процессы производства и продажи продукции у которойдлительность цикла производства превышает выбранную длительностьпериода моделирования (периода отчетности). Типичными примерамитаких бизнес процессов являются сельскохозяйственное производство,промышленное и гражданское строительство, выполняемое под заказ,единичное и мелкосерийное производство (строительство кораблей,самолетов и др.), а также выполнение услуг и работ на основе договоров

При расчете бизнес-плана инвестиционного проекта необходимоиметь возможность моделировать различные типы бизнес процессовпроизводства и реализации продукции или услуг.

Наиболее часто встречаются инвестиционные проекты, реализуе-мые на предприятиях с непрерывным характером процессов производ-ства. Такие предприятия характеризуются, как правило, тем, что дли-тельность цикла производства единицы продукции составляет время отнескольких секунд до несколько дней, что значительно меньше чемпринятый шаг планирования (моделирования), который, как правило,составляет месяц и более.

Важно отметить, что на особенности моделирования процессов произ-водства и, соответственно, денежных потоков, оказывает влияние соотноше-ние длительности цикла производства и длительности периода отчетности.

Моделирование бизнес – процессов производства и продажи про-дукции, если длительность цикла производства продукции превышаетвыбранную длительность периода моделирования (периода отчетности),имеет ряд особенностей, связанных с учетом затрат и с формированиемфинансового результата.

В этой связи в ТЭО-ИНВЕСТ 2000 Plus моделируются два типапродуктов (услуг):

Продукты «первого типа», у которых длительность цикла произ-водства меньше чем длительность периода отчетности, заданного внастройках в разделе «Период».

129


Продукты «второго типа», у которых длительность цикла произ-водства равной или большей чем длительность периода отчетности.

В последнем случае бизнес – процесс делится на два взаимосвязан-ных этапа – этап производства (выполнения работ), который заканчива-ется с появлением готовой продукции и этап реализации этой продук-ции. Производственные издержки на первом этапе суммируются иотражаться в балансе на счете «Затраты в незавершенном производстве»и на этом этапе не учитываются при определении прибыли предпри-ятия. На втором этапе эти затраты списываются на себестоимостьготовой продукции и используются для определения финансовогорезультата при ее реализации, при этом в себестоимость готовой про-дукции должны также включаться затраты второго этапа, связанные спроцессом реализации продукции.

Кроме того, при расчете бизнес- планов, могут встретиться случаи,когда один или несколько продуктов для продажи используются такжедля производства других продуктов внутри предприятия, т.е. являютсяполуфабрикатами. В ТЭО-ИНВЕСТ Plus имеется возможность объявитьчасть продуктов, как продукты, используемые для внутреннего потреб-ления. В этом случае объем их производства и, соответственно, затратыбудут зависеть как от объема планируемых продаж этого продукта, таки от объемов выпуска других продуктов, для которых он являетсяполуфабрикатом. Используя эту возможность можно моделироватьпроизводственные процессы со сложной и взаимосвязанной технологи-ей, например, процессы переработки нефти на НПЗ и многое другое.

Используя систему настройки размерности проекта ТЭО-ИНВЕСТPlus можно построить достаточно сложные модели бизнес процессов.Выбор соответствующих настроек позволяет моделировать одновре-менно бизнес процессы производства продуктов как первого так ивторого типа, каждый из которых может быть объявлен как продукт,используемый для внутреннего потребления.

130


ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО

КОМПЛЕКСА ТЭО-ИНВЕСТ

Акинфиев В.К., Базуткин В.В., Цвиркун А.Д.(ИППУ РАН, Москва, т. 334-7829, т. 334-9050, [email protected]).

Правильное финансовое планирование является основой для реше-ния задач высокоэффективного управления предприятием. Исследованияи изучение технологий инвестиционного проектирования [2, 3] позволяетправильно осуществлять ведение финансовой политики предприятия иобеспечивать сбалансированность поступления и расходования денежныхсредств организации. Данное сообщение на конкретных примерах рас-сматривает возможности осуществления финансового менеджмента припомощи программного комплекса «ТЭО-ИНВЕСТ» (ИПУ РАН Москва).

«ТЭО-ИНВЕСТ» – универсальный программный комплекс для фи-нансового планирования и разработки бизнес-планов инвестиционныхпроектов. Выполнение расчетов инвестиционных проектов при помощи«ТЭО-ИНВЕСТ» рекомендовано правительством РФ («Методическиерекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов»,Правительства РФ №ВК477 21.06.1999г) [1]. Методы финансовой оценкипредприятия согласованы с международными стандартами UNIDO иВсемирного банка [1]. Использование данного программного продуктапозволяет в сжатые сроки производить: оценку эффективности инвести-ционных проектов, включая процессы реорганизации производства,строительства и внедрения новых технологий; выбор и оптимизациюсхем финансирования; мониторинг планов работы предприятия и реали-зации инвестиционных проектов; оценку бизнеса (стоимости компании)

«ТЭО-ИНВЕСТ» отличает: открытость с гибкой настраиваемой струк-турой табличных форм и графиков; среда Microsoft Excel 97, 2000, XP;широкие возможности графического анализа финансовых и экономическихпоказателей; большой объем сервисных функций, включая автоматическийпоиск ошибок при вводе данных и рекомендации по их устранению.

На основании программного комплекса «ТЭО-ИНВЕСТ» составля-ется бизнес-план многопрофильной строительной фирмы.

При помощи комплекса «ТЭО-ИНВЕСТ» производиться расчет имоделирование затрат на производство сельскохозяйственной продук-ции: расчет себестоимости производства единицы продукции; учет

131


внутреннего потребления производимой на продажу продукции (полуфаб-рикатов); моделирование сложных, технологически-взаимосвязанныхпроцессов производства; учет склада готовой продукции и расчетсебестоимости продукции на складе по каждой позиции; учет сезонногохарактера производства и реализации продукции.

Внедрение компьютерной технологии финансового планирования«ТЭО-ИНВЕСТ» позволяет оптимизировать управление финансовымипотоками, повысить эффективность производства, оценить возможныериски и, в конечном счете, повысить прибыльность ведения бизнеса.

Литература1. Методические рекомендации Правительства РФ №ВК477 21.06.1999.2. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К. «Новое средство анализа инвестици-

онных проектов». Банковское дело. N2, 1996 г3. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К и др. «ТЭО-ИНВЕСТ»-эффективный

инструмент финансово-экономического анализа инвестиционныхпроектов. Информатика-Машиностроение. N3(13), 1996 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСАТЭО-ИНВЕСТ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ДИСКРЕТНЫМХАРАКТЕРОМ ПРОИЗВОДСТВА

Акинфиев В. К., Кондраков А. В.(ИПУ РАН, Москва, тел: 334-90-50, [email protected])

Меняющиеся рыночные условия требуют от предприятия разра-ботки новых управленческих решений. Наиболее эффективными реше-ниями для предприятий с дискретным производством, позволяющимипредприятию достичь главных целей своего функционирования иразвития (повышение конкурентоспособности продукции, увеличитьобъем реализации, увеличении доли рынка, повышении прибыли и т. д.)могут быть: создание новых модификаций и моделей готовых изделий,введение различных схем сбыта, например, лизинг и т. д.

Реализация этих решений затрагивает ключевые финансовые пока-затели работы предприятия: размер оборотных средств, параметры бюд-жета и т. д. Для определения результатов работы предприятия в будущемнеобходим расчет основных плановых финансово экономических показа-

132


телей, оценка эффективности, экономическое обоснование управленче-ских решений. Особенности работы таких предприятий (высокие расходына закупаемые материалы и комплектующие, высокая стоимость изделия,сложный производственный процесс) и многообразие сценариев развитияпорождают множество элементов и разнообразие связей при построениимодели деятельности предприятия. Изменения в модификации готовыхизделий влечет за собой изменения в структуре себестоимости готовойпродукции (закупку новых комплектующих, пересмотр трудозатрат,разработка новой документации, изменение технологических маршрутови т. д.). Введение лизинговых схем реализации продукции повлечетопределение оптимальных условий лизинговых контрактов, необходи-мость контроля, анализа и планирования финансовых потоков. Измене-ния этих параметров в модели работы предприятия обуславливает изме-нения в основных макро показателях предприятия. Финансовый анализ иоценка эффективности различных вариантов развития с учетом сложно-сти и множества влияющих факторов возможен лишь с помощью про-граммных средств, моделирующих производственную и финансовуюдеятельность предприятия.

Наиболее удобным средством для решения задач финансово-производственного планирования и моделирования деятельности пред-приятия является программный комплекс ТЭО-ИНВЕСТ. С помощьювстроенного шаблона модели предприятия в ТЭО-ИНВЕСТ можнобыстро произвести расчет основных финансово-экономических показа-телей работы предприятия, оценив последствия того или иного управ-ленческого решения. Гибкий интерфейс позволяет осуществлять вводразличных начальных параметров (начальный баланс предприятия,программу производства и продаж, инвестиционные издержки, оборот-ный капитал и т. д.) формируя начальные условия и модель предприятияс нужной глубиной детализации и набором рассматриваемых в моделипараметров, а так же с учетом параметров внешнего окружения. Такжеимеется возможность учета экономических параметров (инфляция, курсдоллара, индексы изменения затрат относительно первого периода и т.д.), задавать длительность и детальность планирования. ТЭО-ИНВЕСТобеспечивает получение как стандартных отчетных форм (отчет одвижении денежных средств, отчет о прибыли, проектный баланс), таки оценку эффективности показателей (финансовая оценка, бюджетнаяоценка, экономическая оценка), расчет основных экономических пока-зателей. Встроенные средства анализа и графического представленияинформации позволяют быстро и удобно осуществлять управлениеданными. Разработанная модель позволит варьируя исходные парамет-

133


ры автоматически получать многовариантные сбалансированные про-гнозы на заданную перспективу.

В докладе рассматриваются методологические основы и опыт ис-пользования программного комплекса ТЭО-ИНВЕСТ для финансовогопланирования на предприятиях с дискретным характером производства.

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯСБЫТОВОЙ СЕТИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

Акинфиев В. К., Кондраков А. В.(ИПУ РАН, Москва, тел: 334-90-50, [email protected])

В настоящий момент нефтяные компании все более явно осознаютнеобходимость реструктуризации инфраструктуры добычи, переработкинефти и сбыта нефтепродуктов, включающую в себя сеть трубопрово-дов, терминалов, нефтеперерабатывающих заводов и АЗС. Эта необхо-димость обусловлена усилением конкуренции на рынке нефтепродуктови необходимостью адаптации сложившейся производственной инфра-структуры к новым целям и задачам компании. Для этого компаниямнеобходимо построить региональную, ориентированную на клиентасеть сбыта нефтепродуктов, доводя продукт своего производства непо-средственно до конечного потребителя, тем самым повышая долюдобавленной стоимости в продукте. В этом случае с помощью такойсбытовой сети можно гибко управлять процессом сбыта нефтепродук-тов, оптимальным образом использовать существующие ресурсы дляразвития и функционирования компании. Однако, такой переход требу-ет реинжениринга бизнес процессов, изменения организационнойструктуры и реконструкцию сбытовой инфраструктуры.

Объектом оптимизации в данном докладе является программа раз-вития и реконструкции сбытовой структуры нефтяной компании.

За заданный период времени Т ставится задача просчитать и опти-мизировать возможные сценарии развития системы в зависимости отвариантов принимаемых решений по реконструкции сбытовой сети.

Определим переменные, используемые в модели:− Рj(t) – прогноз потенциальных продаж в регионе j (оценка потенци-

альной емкости потребления нефтепродуктов в регионе j),

134


− Xj(t) – плановый объем продаж в регионе j, yj(t) – функция среднейцены не нефтепродукты в регионе j, Q0j – мощность терминала врегионе j,Данный параметр характеризует технологически возможную про-

пускную способность терминала (реализацию определенного объеманефтепродуктов в единицу времени). Мощность терминала являетсяфункцией объема резервуаров V, минимально допустимым временем ∆tмежду поступлениями н/п на терминал и возможным объемом отпускан/п с терминала (определяется оборудованием на терминале, наличиемАСУТП, наличием подъездных путей и т. д.). В данной модели онпринимается постоянным для каждого региона.Qлj – прирост мощности терминала при реализации варианта к его

реконструкции в j регионе,W0 – мощность нефтеперерабатывающего завода (НПЗ),Wк – прирост мощности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) при

реализации варианта к его реконструкции,Rk – затраты на ввод варианта реконструкции k,R(t) – функция затрат.

Вспомогательная переменная, для описания вариантов развития мощ-ности терминала: Zkj(t) = 1, если осуществляется модернизация j терминалапо варианту к в период планирования t и 0, в противном случае, k = 1, k0 –вариант реконструкции. Та же переменная, для НПЗ – gk(t).

Описание модели. Ограничение на плановый объем продаж:Рj(t) ≥ Xj(t). Мощность терминала должна обеспечивать плановый объемпродаж Х(t): Q0j + ∑t = 1t ∑k = 1k0 zkj(t) Qk ≥ Xj(t). Ресурсное ограничениена развитие терминала: ∑j = 1J∑t=1t∑k=1k0(zkj(t) – zkj(t-1)) Rk ≤ R(t).Ограничения, связанные с нефтеперерабатыва-ющим заводом: суммар-ный плановый объем продаж не должен превышать мощности НПЗ:W0(t) ≥ ∑j =1J Xj(t); то же, с учетом возможной реконструкции НПЗ:W0 + ∑t = 1t∑k = 1k0gk(t) Wk ≥ Xj(t).

Возможные критерии оптимизации модели могут быть следующи-ми: выручка от реализации нефтепродуктов за период времени T повсем терминалам j должна быть максимальной; выручка от реализациинефтепродуктов к моменту времени T по всем терминалам j должнабыть максимальной.

Как видно, уже такая упрощенная модель содержит нескольковзаимосвязанных переменных, что представляет определенную вычис-лительную сложность для задачи оптимизации, требующую примененияпрограммных средств для ее решения.

135


Рассматриваются сценарии развития сети, включающие набор сле-дующих решений: строительство нового терминала, модернизациямощности существующих терминалов, строительство линии продукто-провода (между терминалами), расширение сети собственных АЗС.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГОПАКЕТА «ТЭО-ИНВЕСТ» ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВАТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Алякринский А.Н.(ВГПИ Атомэнергопроект, тел: 155-38-86, ф: 265-09-74).

Настоящий доклад посвящен вопросам использования компьютер-ного программного пакета «ТЭО-ИНВЕСТ», разработанного ИПУ РАН[2], для оценки коммерческой и экономической эффективности инве-стиционных проектов (ИП) атомных электростанций, разрабатываемыхВГПИ «Атомэнергопроект».

Отечественные компьютерные программные пакеты «PROJECTEXPERT», «Альт-Инвест» и «ТЭО-ИНВЕСТ», применяемые в настоящеевремя для расчетной оценки эффективности ИП, по своим алгоритмамнаходится в соответствии с программным пакетом COMFAR, являющимсясистемой программного обеспечения международной методики ЮНИДО.

С помощью программного пакета «ТЭО-ИНВЕСТ» в институте«Атомэнергопроект» с 1998 г. осуществляется численная оценка эконо-мической (коммерческой) эффективности инвестиционных проектоватомных электростанций (АЭС), технико-экономическое сопоставлениепроектируемой АЭС объектом-аналогом или с альтернативным энерго-источником (энергоисточник на органическом топливе и др.) и выборболее экономичного варианта для энергоснабжения потребителей.Соответствующие компьютерные расчеты выполнены для целого рядаотечественных и зарубежных объектов, в частности – проекта АЭС«Нововоронежская-2».

Выполненные в ВГПИ «Атомэнергопроект» технико-экономи-ческие исследования и расчеты подтверждают, что программный пакет«ТЭО-ИНВЕСТ» является эффективным инструментом для анализа иобоснования ИП АЭС, оценки инвестиций, разработки финансовыхразделов бизнес-планов станций, проведения экспертизы предполагае-мых инвестиций, выбора наиболее экономичного варианта энергоснаб-

136


жения потребителей, а также выбора и оптимизации схем финансирова-ния проекта.

В докладе обсуждаются вопросы внесения в программный пакет рядаусовершенствований, позволяющий учесть как общие особенности капита-лоемких объектов с длительными сроками строительства и окупаемости,так и конкретные особенности АЭС.

С помощью программного пакета «ТЭО-ИНВЕСТ» может прово-диться оценка эффективности любых ИП. Однако следует иметь в виду,указанная программа носит самый общий характер, и ее непосредствен-ное применение для анализа ИП в конкретных отраслях экономики,например, для атомной энергетики требует настройки.

Результаты проведенной работы будут учтены при проведении со-вместных работ ВГПИ «Атомэнерго» и ИПУ РАН по разработке наоснове «ТЭО-ИНВЕСТ» отраслевой компьютерной программы дляоценки эффективности ядерно-энергетических объектов [1].

Литература1. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К. Как написать успешный бизнес-план

инвестиционного проекта. Методика расчета. М.: ИПУ РАН,1997 76с.

2. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К. «ТЭО-ИНВЕСТ» − новое средстводля технико-экономического обоснования инвестиционных проек-тов. Компью Лог. 1994. № 3-4.

137


ПОДХОДЫ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХПРОЕКТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Арефьев М.И.(Международный Университет, Москва)

Результаты эконометрического исследования с участием целого рядамакроэкономических показателей свидетельствуют о том, что уровеньнакопления капитала в реальном секторе находится в положительнойлинейной зависимости от следующих факторов:

− объем денежной массы (агрегат М2);− объем кредитов нефинансовому сектору;− степень ликвидности предприятий (средства на счетах до востребования).

Существование такой зависимости открывает новые возможностивоздействия на рост дефицитных источников инвестиционной деятель-ности со стороны методов монетарного регулирования, в применениикоторых уже накоплен значительный опыт. Указанный анализ такжесвидетельствует о том, что уровень инвестиций в экономике практиче-ски неэластичен по отношению к процентной ставке. Таким образом,источники внешнего финансирования не оказывают значительноговоздействия на инвестиционный рост экономики, а повышение капита-ловложений происходит в основном за счет реинвестиции прибыли врезультате роста экспортных поступлений, низкого курса рубля иулучшения ликвидной позиции предприятий.

Оптимальная экспансионистская денежная политика предполагаетувеличение денежного предложения главным образом путем кредитованияреального сектора. В этом случае достигаются три цели одновременно:

− рост уровня монетизации экономики и удовлетворение транзак-ционного спроса на деньги с последующим высвобождением инвести-ционных ресурсов и воспроизводственных возможностей компаний;

− связывание денежного предложения в капитальных и другихпроизводственных активах, что снижает скорость обращения денег ипрепятствует возникновению инфляции;

− удлинение инвестиционного цикла и развитие рынков капитала.Механизм развития рынка кредитования должен базироваться на

двух взаимосвязанных компонентах. Первый – снижение рисков иповышение эффективности краткосрочных кредитов. Приоритет здесь

138


принадлежит модернизации и укреплению залоговых норм в частивидов залога и методов реализации заложенного имущества. Учитываяповышенную трудо- и капиталоемкость кредитного процесса по сравне-нию с другими активными операциями, как вариант может рассматри-ваться более либеральное налогообложение доходов банков от предос-тавления кредитов в случае их использования в торговом иинвестиционном финансировании. По предварительным оценкам, этоспособно увеличить объем кредитов реальному сектору на 25-30%

Второй компонент – развитие рынка долгосрочных инвестицион-ных ресурсов по двум направлениям: (1) снижение стоимости выпускакорпоративных облигаций и ужесточение стандартов выпуска с введе-нием обязательной процедуры независимого кредитного рейтинга; (2)поддержка рынка долгосрочных процентных ставок (не менее 1 года) состороны Центрального Банка с использованием операций репо покорпоративным облигациям, потенциальная емкость которого не менее50 млрд руб., а также путем внедрения института маркет-мейкеров поопорным ставкам (prime rates) денежного рынка. С точки зрения част-ной инициативы оптимальным вариантом будет создание банковскогоагентства синдикационных кредитов, финансирование которого можноосуществлять через выпуск долгосрочных облигаций.

Учитывая, что в соответствии с анализом росту кредитования на 1 млрд.руб. соответствует увеличение инвестиций на 150 млн руб., ожидаемый эффектот применения указанных методов представляется весьма существенным.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИМНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Бабкина М.Н., Бакунец О.Н., Баркалов С.А.(ВГАСУ, Воронеж)

Погоня за сегодняшней прибылью отнимает у предприятия воз-можность успешного долгосрочного развития. Этим и объясняетсявведение нами динамической (долгосрочной) постановки задачи рас-пределения ресурсов. Постановка проблемы, соответствующая реальнойситуации, требует рассмотрения целого множества критериев, которыенеобходимо приблизить к оптимальному значению путем принятияруководящего решения. Критерии, согласно которым оптимизируетсяпрограмма планирования развития предприятия, кроме финансово-

139


экономических показателей результатов хозяйственной деятельности,должны включать также и показатели устойчивости развития фирмы.

Для динамических моделей «глобальные» цели (критерии эффек-тивности функционирования предприятия) должны быть достигнуты поокончании всего рассматриваемого периода, но работы должны вестисьнепрерывно в течение всего интервала времени, для которого мы стро-им управляющую систему.

Построение динамической многокритериальной модели распреде-ления ресурсов, учитывающей неопределенность текущей ситуации,начнем с выбора и обоснования критериев, по которым мы будемоценивать эффективность той или иной финансовой программы.

Первую группу критериев составят традиционные показатели:− производственная функция, т.к. развитие производства в любой

отрасли в некоторой степени соответствует жизненному циклу, и при этомсуществуют пороговые значения сумм инвестиций, при переходе черезкоторые изменяется величина прибыли на единицу вложений, то для моде-лирования зависимости «вход – выход» каждого рассматриваемого видадеятельности предлагается воспользоваться логистической функцией [1];

− себестоимость, при вычислении которой к затратам на закупку до-бавляются объем выплат работникам предприятия и амортизационныеплатежи ]CRCQ[CQ)F(R, 0

jQ +⋅+⋅−= , где С0 – часть выплат, не зависящаяот объема выпуска, и амортизация, }Pi,c{C out

ji

j ∈= – матрица-строкавыплат на единицу выпускаемой продукции.

Во вторую группу включим критерии, с одной стороны, отражаю-щие интересы потребителей, а, с другой стороны, максимизация которыхбудет способствовать росту покупательского спроса, а значит увеличе-нию объема продаж и финансового благополучия компании. Критериикачества продукции также важны для предприятия как и величина при-были. Во-первых, они всегда будут работать на репутацию компании, вкакой-то мере способствуют ее будущему, а, во-вторых, за лучшее каче-ство большинство потребителей всегда готово заплатить большую цену.

Третий блок критериев будет отражать интересы общества в це-лом. Он включает в себя общественную эффективность финансовогопроекта и степень его воздействия на окружающую среду.

Последний, четвертый блок, составят критерии, отражающие рис-кованность вариантов распределения ресурсов с точки зрения возмож-ности получения прибыли ниже ожидаемой величины или же полнойубыточности реализации варианта [2].

140


Каждый из приведенных критериев требует наличия информации одеятельности предприятия разной степени достоверности, детализациии доступности. Выбор хотя бы одного критерия из каждой группыпредставляется вполне возможным.

Литература1. Бакунец О. Н., Баркалов С.А., Руссман И. Б. Распределение средств в

строительной организации по различным видам деятельности в условияхдиверсификации // Экономика строительства, 2000г., № 10 (501), ст. 13-20.

2. Бакунец О.Н., Лихотин Ю.П., Руссман И.Б. Инвестиционная страте-гия предприятия в условиях риска // Сборник научных трудов «Ак-туальные проблемы технологии, организации и управления строи-тельным производством», Воронеж, 2000г., ст. 67-73.

СВЕДЕНИЕ СХОДИМОСТИ ФУНКЦИЙ ПЛАНИРОВАНИЯИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ К СХОДИМОСТИ

ФУНКЦИЙ ШТРАФА В D-ПРОСТРАНСТВЕ

Базуткин В.В.(ИПУ РАН, Москва, т. 334-7829, 334-9050, [email protected]).

В настоящее время, когда рыночные отношения стали частью нашейжизни, внимание исследователей направленно на поиск новых путей решениясложных экономических задач. Одной из основных частей данной проблема-тики является изучение и разработка механизмов управления в сфере инвести-ционного проектирования [1, 2]. Исследуются возможности сведения нахож-дения эффективных объемов ресурсов для планирования инвестиционныхпроектов через использование методологии метрических D-пространств.

Предложенный метод расширяет возможности использования тех-ники анализа функций планирования и дает реальный способ использо-вания формализованного аппарата D-простран-ств [1-5].

Объем производства y предприятия определяется на интервале[0; ∆].

Функция дохода инвестора H(y) – монотонно возрастает от объе-мов производства предприятия y ∈ [0; ∆].

Функция дохода инвестируемого предприятия f(y)=h(y)-χ(y), гдеh(y) – доходность предприятия в зависимости от объемов y, непрерыв-ная унимодальная, определенная на [0; ∆], χ(y) – функция штрафа

141


(функция класса D, монотонно убывающая), обеспечивающая инвесторумаксимум собственной прибыли на [0; ∆].

Если штрафу χ*(y) соответствует объем производства y*, штрафуχN(y) соответствует yN и χ*(y*) = χN(yN) + о(N) и имеется сходимость вметрике Скорохода ρ(χN, χ*) → 0 при N→∞, то имеетеся сходимость yN

→ y*, причем y*=sup yN.Предложенная методология исследования параметров инвестици-

онных проектов позволяет использовать теорию функциональногоанализа для исследования не только детерминированных процессовинвестиций, но и проводить анализ случайных процессов, связанных стакого рода классами задач.

Литература1. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К. Как написать успешный бизнес-план

инвестиционного проекта. Методика расчета. М.: ИПУ РАН, 1997. –76 с.

2. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К. “ТЭО-ИНВЕСТ”- новое средство длятехнико-экономического обоснования инвестиционных проектов //Компью Лог. 1994. №3-4.

3. Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Статистика случайных процессов. М.:Наука, 1968.

4. Бурков В.Н., Еналеев А.К., Новиков Д.А. Механизмы функциониро-вания социально-экономических систем с сообщением информации //Автоматика и телемеханика. 1996. № 11. C.3-25.

5. Бурков В. Н., Новиков Д.А. Введение в теорию активных систем.М.: ИПУ РАН, 1996. – 126 с.

142


СПОСОБ ОЦЕНКИ ОБЪЕМА ТОВАРА СПРОСАНА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

КРИВОЙ РЫНОЧНОГО СПРОСА

Баркалов С.А., Храбсков А.С.(ВГАСУ, Воронеж)

Для математического описания обратной связи между ценой товара испросом воспользуемся логистической моделью и информацией, опреде-ляемой в результате наблюдения за квазиравновесным состоянием рынка(статистически равновесными состояниями между ценой и спросом).

При моделировании процессов в математической экономике широкоиспользуется система уравнений Лотки-Вольтерра. На основе этих урав-нений можно конкретизировать аналитический вид кривой спроса. Наформирование рыночного спроса оказывает влияние ряд факторов,отвлекаясь от неценовых детерминант, и при прочих равных условияхобъем спроса уменьшается, если цена товара p растет. Описывая даннуюзакономерность системой уравнений Лотки-Вольтерра, кривая рыночногоспроса q(p) определяется уравнением вида (a и b – некоторые константы.):

( )aqbqdpdq

−−=

Коэффициенты логистической кривой, являются сложными функ-циями параметров, характеризующих детерми-нанты спроса. Для опре-деления коэффициентов логистической кривой используется информа-ция о ценовой эластичности спроса и статистическая информация оспросе и цене в области квазиравновесного состояния системы. Сматематической точки зрения коэффициент ценовой эластичностипредставляет собой относительную производную объема спроса по цене

QqPp)

qp

dpdq(dE

==∗=

в некоторой характерной точке кривой спроса (Q, P).Таким образом, с учетом дифференциального уравнения спроса ко-

эффициент ценовой эластичности Ed связан с параметрами логистиче-ской кривой a и b следующим образом:

b)aQ (*PdE −=

Заметим, что в результате статистического анализа объема спроса ицены товара для стационарной точки квазиравновесного состояния

143


системы могут быть определены средние значения параметров p и q, ихдисперсии σ2

p и σ2q и коэффициент корреляции rpq, тогда коэффициент

ценовой эластичности можно рассчитать следующим образом:

QP

pσqσ

pqrdE =

Здесь rpq*(σq/σp) = βpq – коэффициент регрессии спроса на цену товара.С другой стороны, ценовая эластичность представляет собой относи-тельное изменение спроса при изменении цены:

)P

pP()Q

qQ(Ed

/ −−=

Запишем следующие соотношения:(v))k (1*Qq += ) v)(1*Pp −=

Здесь v – параметр изменения цены (например, скидка), k(v) –параметризменения спроса, в зависимости от цены реализации. Данные соотно-шения также отражают взаимосвязь между ценой товара и объемомспроса. Имеем:

PpPv −

= ; ( )Q

qQvk −−=

где P, Q – цена, спрос в точке квазиравновесного состояния;p, q – отпускная цена, спрос на продукцию.

Отсюда выразим k(v):k(v) = -Ed *v.

Полученная линейная зависимость позволяет, регулируя пара-метр изменения цены v, прогнозировать изменение прироста спроса.Таким образом, на основе логистической модели кривой рыночногоспроса, получена оценка прироста спроса на продукцию, рассчитыва-емая исходя из статистических данных и информации об условияхреализации.

144


ВНУТРИФИРМЕННОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕВ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Берстенев Р.В.(Самарский Государственный Аэро-космический Университет,

Самара, тел: (095) 728-49-10, [email protected])

В настоящее время в России бурно идет процесс объединения пред-приятий и создания холдингов. В данной ситуации остро стоит вопрос орегулировании взаимоотношений внутри этих объединений, в частностивопрос об установлении внутренних цен.

В качестве объекта исследования была выбрана крупная компания,состоящая из нескольких подразделений (заводов), производящая иреализующая конечному, независимому потребителю алюминиевуюпродукцию. Объект разделен на три подразделения, между которымиустанавливаются внутренние цены.

На рынке существует цена на алюминиевую продукцию (Цр), кото-рая для конкурентного рынка устанавливается самим рынком и являетсяединой ценой для всех покупателей и продавцов.

Центральной компанией устанавливается единый для всех подраз-делений норматив рентабельности (Р0).

За основу внутренней цены принимается предельная цена продук-ции (Li) [1].

)i(iii C)P1(ЦL +−= (1)где С(i) – общая себестоимость, за вычетом себестоимости i-го подразделения.

Вариант определения предельной цены на основе цены сложив-шейся на рынке на идентичные или аналогичные товары не применим ввиду особенностей алюминиевой промышленности.

Определение внутренних цен (Цi) производится следующим образом:)CL(kCЦ iiiii −+= (2)

где ki – коэффициент стимулирующего воздействия.Чистый доход подразделения составляет:

)CL(kaПaП iii −== (3)kak ii = (4)

где аi – доля прибыли, остающаяся в i-м подразделении.Для определения доли прибыли, остающейся в распоряжение пред-

приятия необходимо иметь информацию о прибыли каждого подразделе-ния, но мы ее не имеем, так как не определены внутренние цены. Для

145


решения этой проблемы предполагается выполнить расчет в две итера-ции: на первой мы определяем цены для расчета долей прибыли исходяиз коэффициента k равного для всех подразделений; а на второй опре-деляем окончательные внутренние цены, используя в расчете коэффи-циенты стимулирующего воздействия, индивидуальные для каждогоподразделения.

Исходя из специфики производства в себестоимости одного изподразделений значительную часть затрат составляют сырье, основныематериалы и энергия (73,5%). Ведением контрактов на закупку сырьязанимается центральная компания, то есть фактически закупками непо-средственно подразделение не занимается. Поэтому эти затраты (длярасчетов) были выведены из затрат подразделения, что позволяет полу-чить более корректные результаты.

Для оценки действия противозатратного механизма было проана-лизировано несколько вариантов применения методики. Результатырасчетов показали действенность методики расчета внутренних цен. Также было просчитано, и это следует особо подчеркнуть, что в случае,если подразделение будет скрывать свои доходы (например относя назатраты суммы расходов, которых фактически не было затрачено), азатем использовать эти средства, то противозатратный механизм, зало-женный в данную методику полностью перестает действовать. Поэтомувместе с вводом в практику предлагаемого механизма определениявнутренних цен центральной компании необходимо одновременноусиливать механизмы контроля за распределением затрат внутри под-разделений.

Литература1. Бурков В.Н., Трапезова М.Н. Механизмы внутрифирменного управ-

ления. Москва.: ИПУ РАН, 2000.

146


УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ДОЛГОСРОЧНОГО ИКРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СХЕМЕ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Блачев Р.Н., Гусев В.Б.(ИПУ РАН, Москва, тел. 334-89-21)

В работе [1] рассмотрена постановка задачи и приведен практиче-ский расчет оптимальной схемы финансирования инвестиционныхпроектов при единой ставке для всех сроков и объемов кредитования.

Однако, на практике чаще встречается случай, когда кредиты можноразделить на две группы: краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочныекредиты используются как источник оборотных средств, а долгосрочные– как источник основных средств, что кроме разделения кредитов требо-вало разделение общих инвестиций на инвестиции в основные и оборот-ные средства. Условия выдачи кредитов для каждой из этих групп, зави-симости процентных ставок от величины кредита и сроков погашенияразличаются, что требует соответствующего учета в расчетных и оптими-зационных моделях. Кроме того, в модели должны быть учтены различияв налогообложении затрат на долгосрочные и краткосрочные кредиты.

В данном докладе рассмотрены изменения оптимизационных мо-делей из [1], вызванные вышеуказанными обстоятельствами. Кратко-срочные и долгосрочные проекты, имея разные сроки планирования,совмещаются в общей шкале модельного времени. Введенные измене-ния, в частности, увеличили на порядок число переменных в задаче. Этопривело к тому, что непосредственная реализация задачи в специализи-рованных пакетах (например, в среде EXCEL) становится затрудни-тельной из-за ограничений на объем буфера, расположенного в опера-тивной памяти компьютера. В связи с этим рассмотрен рядвычислительных приемов, позволяющих сократить потребный объемоперативной памяти и затрат машинного времени при расчетах инте-гральных характеристик проектов (ЧДД, ВНД и т.п.).

Литература1. Блачев Р.Н., Гусев В.Б. Оптимизация схемы финансирования инве-

стиционных проектов. «Инвестиции в России». 1999. №12.

147


ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Богаченко П.В.(Торгово-производственная компания «Полярная звезда СК»

тел:281-46-79, e-mail:[email protected])

Исследования показывают, что сегодня не существует определенныхуникальных методик оценки эффективности проектного финансирования(ПФ). Так как ПФ – сфера инвестиционной деятельности, то предлагаетсяиспользовать методы оценки эффективности инвестиционных проектов,но с учетом специфики ПФ.

Эффективность организации проектного финансирования – вели-чина, коррелирующая с эффективностью от участия участников ПФ.Напомним, что основными участниками ПФ являются: банки-кредиторы, инвесторы и банки на фондовом рынке, поставщики, поку-патели проектного продукта, учредители проектной компании (акцио-неры), лизинговые компании, проектная компания (ПК) (генерирующаяприбыль и амортизационные отчисления проекта). Таким образом,оценка и оптимизация источников мобилизации проектного капиталадолжна производится по критериям, которые должны учитывать:

− динамичность структуры капитала ПК во времени;− различную стоимость капитала по его источникам;− риски, связанные с осуществлением финансирования;− возможность замены источников финансирования проекта;− текущую рыночную стоимость проекта.

Для целей оценки эффективности организации ПФ предлагаетсямодифицировать метод дисконтирования денежных потоков. Предлага-ется дисконтировать потоки, генерируемые проектом, от участия основ-ных участников ПФ (1).

∑=

×=N

1iiit )IR(E (1)

где, Et – эффективность ПФ (на t-ом шаге расчета); Ri – ставка дисконтадля ресурса i-го участника (источника); Ii – эффект от использования i-го участника (источника); t = 1,2,3,…T, – количество периодов в расче-те; i = 1, 2, 3, … N, – количество участников (источников) ПФ.

148


Рассчитываются различные ставки дисконта (Ri) для каждого видакапитала (ресурса). Так для модели денежного потока для собственногокапитала используется модель оценки капитальных активов (CAPM –англ. абр.); для всего инвестированного капитала – средневзвешеннаястоимость капитала (WACC – англ. абр.).

Величина Ii характеризует сальдо денежных потоков проекта откаждого источника ПФ.

Оценка эффективности ПФ проводится на основе предварительнооптимизированных данных инвестиционного и финансового планапроекта. В связи с тем, что вероятность погрешности прогноза доста-точно велика, составляется спектр прогнозов. Каждому показателюдается вес и рассчитывается средневзвешенный показатель Et.

В целях эффективного управления процессом ПФ, зависимость (1)предлагается использовать как целевую функцию линейной оптимиза-ционной модели, решение которой даст основные параметры оптимиза-ции модели ПФ.

Вышеуказанный подход к оценке и управлению эффективностьюорганизации ПФ дает:

− определение оптимальной, для соответствующей отрасли и рыноч-ных условий, структуры проектного капитала;

− возможность разработки стратегии развития проекта, перепродажилибо слияние с другими проектами;

− определить эффективность слияния и консолидации в группе проектов;− возможность непосредственно влиять на текущую рыночную

стоимость проекта.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫМПРЕДПРИЯТИЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Волов А.Б.(ФГУП Гостиница «Золотое кольцо» Управления делами

Президента РФ, Москва, тел: 725-0102, [email protected]).

Современная экономическая среда сформулировала ряд предпосылок,которые свидетельствуют о необходимости поиска и внедрения новыхинструментов и методов комплексного управления воздействий потоковы-ми процессами в гостиничном бизнесе:

149


− возрастание объема внешнего и внутреннего информационногопотока;

− увеличение каналов сбыта и участников товародвижения с одно-временным усложнением методов продвижения гостиничных ус-луг;

− многообразие форм и методов денежных расчетов с потребителямиуслуг, посредниками и другими участниками бизнеса;

− расширение номенклатуры гостиничных услуг;− повышение требований к качеству предоставления гостиничных

услуг;− стремление гостиничного менеджмента к снижению общекорпора-

тивных издержек при достижении предела эффективности произ-водства услуг, когда традиционные инструменты уже не позволяютснижать затраты без ущерба качеству обслуживания.Эффективным инструментом управления в данном случае может

явиться логистический подход. Результаты же проведенного исследова-ния выявили ряд проблем его интеграции в процесс управления:

− низкая степень реализации логистических функций, ограничиваю-щаяся управлением потоками бронирований, пополнением и об-новлением объектов МТБ гостиницы, снабжением производства(ресторанов и баров);

− отсутствие механизма взаимодействия служб, реализующих этифункции;

− отсутствие систематизированного комплексного подхода в реали-зации логистических функций.Для решения обозначенных проблем была разработана система

управления гостиничным предприятием, главная цель которой – струк-турировать управленческие воздействия на разных уровнях управлениядля обеспечения совершенствования качества обслуживания, доходно-сти и устойчивого экономического роста гостиницы при оптимальномиспользовании всех имеющихся ресурсов [1].

Система управления представляет собой совокупность подсистем,каждая из которых отвечает за управление определенным участком, а вовзаимосвязи друг с другом – работу всей системы. При конструирова-нии системы управления в качестве базовой была выбрана логистиче-ская подсистема управления всеми ресурсопотоками гостиницы (БЛП).Основная ее задача – проследить в сквозном режиме всю цепочкубизнес-процессов гостиницы, чтобы смоделировать эффективнуюработу всей системы (гостиницы), а также каждой подсистемы в от-

150


дельности, четко определив при этом какие ресурсопотоки являютсяобъектом управления, и сформировав рекомендации по организацииуправленческих воздействий на них. Работа операционной части систе-мы управления (других подсистем) должна строиться на принципахуправления, реализуемых в рамках БЛП.

Операционная часть системы формируется на основе проекциифункций управления на административную сетку, а также структуруузловых взаимодействий гостиницы [2]. Она представляет собой глав-ные направления работы по организации управления гостиничнымпредприятием и определяется взаимодействием трех блоков, объеди-няющих сразу несколько однородных по реализуемым функциям ме-неджмента подсистем управления. Это блок стратегического управле-ния (подсистема развития, подсистема антикризисного управления),блок управления производством услуг, включающий подсистемы созда-ния гостиничного продукта, продвижения его на рынок, формированиязаказов (бронирование услуг), оценки достаточности и возможностиоптимизации ресурсов гостиницы под структуру конкретного заказа,организации расчетных операций (оплаты услуг), ведения управленче-ского и финансового учета, оказания услуги и формирования обратнойсвязи (отзывов) по результатам обслуживания), а также блок управле-ния факторами обслуживания (подсистема управления персоналом иматериально-технической базой гостиницы).

Таким образом, комплексный подход к управлению гостиничнымпредприятием сводится к построению и использованию представленнойсистемы.

Литература1. Иванов В.В. «Проекты и ресурсы» – М.: «ЗелО», 1997. С. 156-157.2. Иванов В.В., Волов А.Б. «Логистические аспекты управления

ресурсопотоками гостиничного предприятия», Журнал «Пятьзвезд». № 6. 2000. С. 17 – 23.

151


ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ

Габалин А.В.(ИПУ РАН, Москва, тел: 334-90-50, [email protected])

В настоящее время имитационное моделирование становится однимиз наиболее эффективных средств исследования сложных систем и процес-сов. Имитационные модели применяются для прогнозирования и планиро-вания будущего развития производственных систем на стадии решениявопроса инвестирования проекта, особенно в области машиностроения иметаллургии. Большую роль в проведении имитационного экспериментаиграет выбор системы моделирования, который позволяет, во-первых,описать состав, структуру и процесс функционирования моделируемойсистемы, а во-вторых, значительно сократить затраты на построение моде-ли путем использования стандартных функций имитационного языка. Запоследние десятилетия в ИПУ РАН успешно решались задачи построенияимитационных и оптимизационных моделей различных производственных,транспортных систем и систем специального назначения с помощьюсистем GPSS и SLAM. В 1987 г. по редакцией профессора А.Д. Цвиркунапереведена на русский язык известная книга Алана Прицкера «Введение вимитационное моделирование и язык СЛАМ II» [4].

Долгожителем в мире систем имитационного моделирования явля-ется широко известный и распространенный язык для моделированиядискретных систем – GPSS (General Purpose Simulating System) [1]. Поя-вившийся впервые еще в 1961 году, он выдержал множество модифика-ций для различных операционных систем и ЭВМ и в то же время сохра-нил почти неизменными внутреннюю организацию и основные блоки.

В последние годы интерес к GPSS возрос, в чем можно убедиться,ознакомившись с новейшей версией GPSS/H+PROOF, разработаннойкорпорацией Wolverine Software [3]. В этом пакете авторы, оставивнеизменным ядро GPSS, добавили к нему графические средства мани-пулирования с блок-схемами, возможность использования анимации иразработали гибкий интерфейс связи с С++, что расширило его возмож-ности. В настоящее время в США, где GPSS наиболее популярен,организовано несколько интерактивных серверов GPSS, куда пользова-тель может обращаться для решения задач и, что гораздо более важно,для использования библиотек готовых имитационных модулей.

152


Системы имитационного моделирования непрерывных системпредназначены для моделирования динамических объектов с непрерыв-ным фазовым пространством и непрерывным временем. Как правило,такие объекты описываются с помощью систем дифференциальных(интегро-дифференциальных) уравнений. Системы уравнений могутбыть детерминированными или стохастическими, причем в последнемслучае в имитационную систему встраиваются средства статистическо-го моделирования и обработки. Классическим языком первого типаявляется язык DYNAMO, разработанный Дж. Форрестером.

К числу широко известных систем имитационного моделированияотносится также язык СЛАМ, разработанный профессором УниверситетаП.А. Прицкером в начале 70-х [4]. О популярности СЛАМ можно судитьпо масштабам деятельности фирмы Прицкера: через сервер компании,расположенный в Индианаполисе, программное обеспечение инсталли-ровали более чем 6 тыс. пользователей в 40 странах мира; фирма оказы-вает консультационные услуги для 2 тысяч клиентов. В основе языкаСЛАМ лежит простая идея – объединить достоинства GPSS и DYNAMOтаким образом, чтобы, допуская раздельное применение этих языков,можно было при необходимости использовать их совместно.

В ИПУ РАН создана универсальная система моделирования дис-кретных систем (УСМ-РАН) для автоматизированного проведенияимитационных экспериментов по развязке «узких мест» проектируемыхсистем на базе GPSS\PC. УСМ-РАН внедрена при проектировании рядаРСОИ [2].

Литература1. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К., Филиппов В.А. Имитационное

моделирование в задачах синтеза структуры сложных систем. М.:Наука, 1985.

2. Габалин А.В. Вопросы моделирования распределенных системобработки информации. Труды института. Том 7. М.: ИПУ РАН,1999.

3. Using Proof Animation (Wolverine). Wolverine Software Corporation,1995, page 374.

4. А. Прицкер. Моделирование на СЛАМ 2. – М.: Наука, 1987.

153


МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСАВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – КАКИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

ВСЕГО КОМПЛЕКСА В ЦЕЛОМ

Ганиев С.Р.(ИПУ РАН, Москва)

Комплекс взаимосвязанных предприятий имеет ряд характерныхособенностей, заключающихся в масштабности, удаленности элементовдруг от друга и различием сроков развития, функционирования и, вособенности, сложности организационной структуры.

Вследствие вышеперечисленных особенностей одним из рацио-нальных подходов для полной и детальной разработки экономико-математической модели и разработки инвестиционных программ длякомплекса взаимосвязанных предприятий может быть создание системывзаимосвязанных моделей предприятий входящих в комплекс с верти-кальными и горизонтальными связями, а также итеративных процедурформирования управленческих решений.

На основе такой схемы возможно более детально оценить работу каж-дого из предприятий, входящих в комплекс их взаимосвязь друг с другом, ав некоторых случаях позволяет произвести реструктуризацию всего комплексас целью повышения эффективности работы в целом и определения необходи-мости слияния, исключения или включения в комплекс других предприятий.

Слияния и исключение являются взаимопротивоположными опе-рациями, следовательно, рассмотрение одной из них в точности будетдругая наоборот. В данном случае рассмотрим операцию слияния.

В период слияния много времени уделяется поиску потенциальныхобъектов слияния, либо, напротив, защите от фирм агрессоров, высту-пающих инициаторами поглощения их компании.

Покупая другую компанию, инвестор затрачивает средства, следо-вательно, возможно применение основных принципов принятия реше-ний о долгосрочном планировании.

Слияние зачастую с трудом поддается оценке.Во-первых, необходимо тщательно определить выгоды и издержки.Выгода возникает только при условии, что рыночная стоимость

компании, созданной в результате слияния, выше, чем сумма стоимо-стей образующих ее фирм до их объединения.

154


Выгоды = PVаб - (PVа + PVб)где рыночная стоимость образовавшейся после поглощения компании –PVаб; стоимости компаний до объединения PVа и PVб.

Если эта разность положительна, тогда слияние экономически оп-равдано.

Издержки, обусловленные поглощением, например, пусть будетфирма –б, можно определить как разность между уплаченными за нееденежными средствами и стоимостью компании –б как отдельнойхозяйственной единицы.

Издержки = Денежные средства – PVб.Тогда NPV для владельцев компании –а, возникающая при погло-

щении компании –б:NPV = выгоды – издержки= PVаб - (PVа + PVб) –

(Денежные средства – PVб).Поглощения целесообразно проводить, если чистая приведенная

стоимость этой операции имеет положительное значение.Данный подход дает возможность: акцентировать внимания при слия-

нии или поглощении на те выгоды, которые можно получить от осуществ-ления данной операции; анализ издержек поглощения позволяет рассмот-реть, как эти выгоды распределяются между участвующими компаниями.

Также в анализе поглощения рационально оценивать возможнуюреакцию инвесторов. Если курс акций компании, которая собираетсяпоглощать другую, упадет после объявления о предстоящем поглоще-нии, это будет означать, что инвесторы считают, что выгоды поглоще-ния сомнительны или что компания поглощающая собирается уплатитьза компанию поглощаемую дороже, чем требуется.

Во-вторых, покупка компании существенно сложнее покупки ма-териальных средств, так как при слиянии возникают налоговые, право-вые и бухгалтерские проблемы.

В-третьих, надо принимать во внимания тактические приемы на-ступления и защиты, которые применяются при враждебных поглоще-ниях, т.е. когда участникам не удается осуществить сделку на добро-вольных началах.

В-четвертых, необходимо разбираться как в причинах слияния, так ив том, кто из участников извлечет из него прибыль, а кто понесен убытки.

Литература1. Финансовый рынок. Инструменты и методы прогнозирования,

Русинов В.Н., УРСС, 2000

155


2. Формы защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг, подредакцией Треушникова М.К., М.: Логос-М, 2000.

3. Руднева Е. В. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: теория ипрактика. Экзамен. М.: Логос-М, 2001.

4. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К. «ТЭО-ИНВЕСТ» – новое средстводля технико-экономического обоснования инвестиционных проек-тов. Компью Лог № 3-4, 1994.

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИАКТИВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Гераськин М.И.(Самарский государственный аэрокосмический университет,

Самара, тел. 35-72-23, [email protected])

Предлагается многокритериальная модель оценки эффективностифункционирования активной производственной системы, основанная навзаимосвязи между показателями имущества (стоимостью основных иоборотных фондов) и показателями затрат и объемов реализации про-дукции за период. В качестве параметров управления системой рас-сматриваются следующие коэффициенты:

1. Коэффициент структуры объема реализации продукции:π = (V – P)/V, (1)

где P – валовая прибыль; V – выручка от реализации (включая НДС).Диапазон изменения данного коэффициента следующий:

[ ] 1 ,n1

n ,, 0minPPmaxc

cmaxPPminmaxmin =π=π

+=π=πππ∈π

===, (2)

где nc – ставка НДС.2. Коэффициент структуры себестоимости:

α = CF/C, 0 ≤ α ≤ 1 (3)где C – себестоимость продукции; CF – сумма постоянных затрат.

Критериями качества управления являются показатели рентабель-ности продаж и затрат, определяемые по формулам:

R1 = Pn/V, R2 = Pn/C, , (4)где Pn – величина нераспределенной прибыли за период.

Путем преобразований получены функциональные зависимостикритериев оптимальности от параметров управления вида:

156


R1 = f1(α, π), R2 = f2(α, π). (5)Проведен анализ характера изменения значений критериев при ва-

риациях управляющих параметров для технико-экономических характе-ристик Ульяновского авиационно-промышленного комплекса в 2000году. В результате анализа сделаны следующие выводы:

1. Критерий рентабельности продаж линейно убывает в зависимо-сти от коэффициента π, причем чем выше значение коэффициента α,тем интенсивнее темп убывания функции R1 = f1(α,π).

2. Диапазон изменения коэффициента π включает в себя два интер-вала, граничным значением которых является уровень 0R1 =π , соответ-ствующей нулевой рентабельности продаж.

3. Максимальное значение рентабельности продаж, достигаемоепри π = πmin, не зависит от коэффициента α; при π > πmin функцияR1 = f1(α,π)линейно убывает в зависимости от α:

<<==

α∂∂

>α∂π∂

∂<

π∂∂

max11

max1111

21

R Rпри 0R Rпри 0R , 0R ,0R . (6)

4. Критерий R2 нелинейно убывает с ростом коэффициента π; откоэффициента α значение R2 практически не зависит:

0R ,0R 22 ≈α∂

∂<

π∂∂ . (7)

Таким образом, критерии R1 и R2 являются не противоречивыми,вследствие чего возможно формирование программы управления актив-ной производственной системой на основе их совместной оптимизации.

157


МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙПРИ ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

Гламаздин Е.С. (ИПУ РАН, Москва, [email protected])

В данной работе рассматривается задача оптимизации распределе-ния средств между инвестиционными проектами. В качестве инвести-ционных ресурсов выступают заемные средства, предоставляемыеинвестору кредитором.

Рассматриваются m инвестиционных проектов [1]. Для каждогопроекта проводится тендер с участием нескольких подрядчиков, каж-дый из которых предлагает свой вариант реализации проекта. Вариантхарактеризуется последовательностями затрат ct ≥ 0 и возвратов rt ≥ 0,где t=0,…, n, n – срок реализации проекта

Заказчик (инвестор) рассматривает задачу оптимального инве-стирования заемных средств, предоставляемых ему в соответствии скредитным потоком gt, t=0,...,n.

Задача оптимизации заключается в выборе проектов, в которые будутосуществляться инвестиции, и определении подрядчиков для реализуемыхпроектов. Кроме того, при выборе проектов необходимо обеспечить неот-рицательность баланса счета заказчика и погашение займа кредитору.

Приведенный баланс проекта на момент времени t:

∑=

⋅−=t

0k

kkkt v)cr(PVB (1)

Минимальная величина инвестиций для реализации проекта:tnt0min PVBminx

≤≤−= (2)

Функция приведенной стоимости проекта i:

≥−=<<

≤≤= +

)i(iN)i(iN

1ijijij

1i

i

xx,PV1)i(N,...,1j,xxx,PV

xx0,0)x(f (3)

где x –инвестиции в проект i, N(i) – количество участников тендера попроекту i, а PVij и xij – приведенная стоимость и минимальные инвести-ции в проект i в случае выбора j-го подрядчика.

Условие неотрицательности баланса счета заказчика:

158


n,...,0t,0v)cr(vgm

1i

t

0k

ktij

tij

t

0k

kk =∀≥⋅−+ ∑ ∑∑

= ==(4)

Задача оптимизации формулируется следующим образом:

=∀≥⋅−+

⋅≤

→

∑ ∑∑

∑∑

∑

= ==

>=

=

n,...,0t,0v)cr(vg

vgx

max)x(f

m

1i

t

0k

ktij

tij

t

0k

kk

0g:k

kk

m

1ii

m

1iii

*i

*i

k

(5)

Оптимальное решение задачи }x{X *i

* = определяет выбор подряд-

чика *ij по проекту i и обеспечивает неотрицательность баланса счета

заказчика.При решении осуществляется декомпозиция задачи (5) на два

уровня: на верхнем уровне вычисляется текущее решение при ограни-чении на общий объем инвестиций, на нижнем уровне проверяетсяусловие (4) для текущего решения задачи верхнего уровня.

Задача верхнего уровня решается модифицированным методомветвей и границ [1]. Исходная задача разбивается на подзадачи, резуль-татом ветвления является дерево, в листьях которого определены теку-щие решения X* = {xi

*} каждой подзадачи, для которых проверяетсявыполнение условия (4).

Текущее решение задачи верхнего уровня X* = {xi*} определяет

множество D допустимых решений, причем сумма S* = Σfi(xi*) является

на множестве D максимальной.Если решение X* = {xi

*} удовлетворяет условию (4), то задачанижнего уровня решена. Иначе необходимо решить задачу нижнегоуровня, т.е. найти решение X′ = {x′i} ∈ D, для которого выполняетсяусловие (4) и для которого соответствующее значение S′ будет макси-мальным на множестве D\X*.

Задача нижнего уровня решается следующим образом: находитсярешение X′ = {x′i}, которому соответствует максимальное 'S , послечего для решения проверяется условие (4). Если условие не выполнено,то происходит ветвление задачи нижнего уровня.

Результатом ветвления задачи нижнего уровня является множество D1

решений вида X′ = {x′i}, удовлетворяющих условию (4). Решением задачи

159


нижнего уровня является решение X′′ = {x′′i} ∈ D1, для которого соответст-вующее значение S′′ является максимальным на множестве D1. РешениеX′′ = {x′′i} является решением соответствующей подзадачи верхнего уровня.

Выбор оптимального решения исходной задачи (5), на которомдостигается максимум целевой функции, осуществляется с учетомзначения величины S′′.

Литература1. Белянкин Г.А., Борисов А.А., Васин А.А., Морозов В.В., Федоров

В.В. Оптимальное распределение средств между инвестиционнымипроектами / Сборник «Проблемы математической физики». М.:Диалог МГУ. С. 225-227/

2. Давыдов Э.Г. Исследование операций. М.: Высшая школа, 1989.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛИЗА РИСКАИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРОГРАММНОМ

КОМПЛЕКСЕ ТЭО-ИНВЕСТ

Гришин О. И.(ИПУ РАН, Москва, тел: 334-90-50, [email protected])

Неполнота и неточность информации об условиях реализации ин-вестиционного проекта характеризуется понятием риска. В системеТЭО-ИНВЕСТ анализ риска в целом осуществляется на основе трехпрограммных модулей анализа – анализа чувствительности, осуществ-ляющего однопараметрический анализ, анализа риска, реализующегостатистическую имитацию методом Монте-Карло и сценарного анализа,позволяющего задавать различные сценарии для проекта.

Анализ чувствительности осуществляется однопараметрический ана-лиз, т.е. оценку влияния одного выбранного входного параметра посредствомего варьирования на выходные показатели. В диалоговом окне, показанномна рисунке, пользователь задает параметры этого влияния. Выходные показа-тели могут быть двух типов – скаляр или вектор. Скаляр представляет неко-торый выходной показатель для всего горизонта расчета, а вектор представ-ляет выходной показатель в каждом периоде горизонта расчета.

160


Рис. 1.

Анализ риска осуществляет статистический анализ скалярных вы-ходных показателей для выбранного набора входных показателей наоснове имитационного эксперимента методом Монте-Карло. Для каж-дого выбираемого входного показателя пользователь задает тип ипараметры распределения какого-то из 2 типов: нормального или рав-номерного. Параметры распределения можно задавать общие, для всегогоризонта планирования, или для каждого периода горизонта расчета.Результат анализа отображается на графике с вычислением среднегозначения, стандартного отклонения и коэффициента вариации длярезультирующих выходных скалярных показателей.

Сценарный анализ позволяет задавать некоторые сценарии расчета,описывающие отклонение в % выбранных, входных параметров относи-тельно текущих, базовых значений. Также для каждого сценария могутзадаваться конкретные, численные значения для любой ячейки некото-рого листа книги Excel. При вызове сценарного анализа, появляетсядиалоговое окно, в котором пользователь может добавлять и удалятьсценарии, изменять варьируемые параметры для этих сценариев. Принажатии на кнопку OK пользователь входит в состояние сценарногоанализа и в ячейках из входных параметров из всех сценариев происхо-дит связывание и записываются формулы, такие, что при соответст-вующем номере сценария значения бы соответствовали требуемым дляэтого сценария.

В состоянии сценарного анализа пользователь может выбиратьсценарий для просмотра результатов. При вводе данных в ячейки длянекоторых листов, введенные данные запоминаются для этого сценария.При переключении в другой сценарий, в соответствующих ячейкахпоявляются данные, которые вводились для этого сценария. При выходе

161


из состояния сценарного анализа восстанавливаются значения, которыебыли до сценарного анализа.

Литература1. О.О. Ивашкина, А.В. Карибский, Ю.Р. Шишорин. Финансово-

экономический анализ инвестиционных проектов с учетом факто-ров риска и неопределенности. /Труды Института проблем управле-ния РАН./

2. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К. Как написать успешный бизнес-планинвестиционного проекта. Методика расчета. /М.: ИПУ РАН 1997 76с./

3. Цвиркун А.Д., Акинфиев В.К. «ТЭО-ИНВЕСТ» – новое средстводля технико-экономического обоснования инвестиционных проек-тов. /КомпьюЛог№3-4,1994/

БИЗНЕС-ПРОЦЕС – ОСНОВАФУНКЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Гуреева И.В. (ИПУ РАН, Москва, [email protected]),Портных В.А. (ВГУ, Воронеж, [email protected])

Одной из ключевых проблем системы управления предприятиемявляется преобладание функционального управления. Традиционнымдля российских предприятий является разобщенность подразделенийили отделов, каждый из которых, выполняя свою функцию, отвечаеттолько за ее качественное выполнение, но не заинтересован в общихрезультатах деятельности. Это приводит к тому, что каждое подразде-ление заинтересовано, прежде всего, в увеличении собственного бюд-жета, который является выражением значимости и важности того илииного подразделения. Разрушительная конкуренция между функцио-нальными подразделениями – это результат монопольного положениякаждой службы, что заставляет считать работников этих служб незаме-нимыми и создает у них мнимую иллюзию их исключительности.

При такой организации чрезмерно усложнен обмен информацией –передача информации из одного функционального подразделения вдругое только через руководителей подразделений. Срабатывает усто-явшийся стереотип начальника среднего уровня «без меня не должнапроходить ни одна информация к моим подчиненным или от них».

162


Наконец, в таких структурах сотрудники забывают о целевых зада-чах предприятия.

Необходимо понимать, что реальное функционирование организа-ции состоит из набора бизнес-процессов, которые в большинстве своем,в настоящее время на российских предприятиях, никем не управляютсяи никто за них не отвечает.

На макро уровне типичные бизнес-процессы включают в себя мате-риально-техническое обеспечение, управление финансовыми потоками,сбыт продукции. На первый взгляд это похоже на функции, но послеописания как бизнес-процесса (начало − входная информация, опреде-ленное количество этапов или подпроцессов ее обработки и четко очер-ченный конец) различие становится очевидным. Здесь вовлекается многофункций, и это ключевая характеристика. Макропроцесс может детализи-роваться через субпроцессы, которые можно описывать более детально.

Одной из проблем является то, что отдельные специалисты пред-ставляют свои процессы очень узко, не учитывая, что данные процессыявляются частью общего процесса, поэтому важна постоянная фиксацияи подчеркивание значения деятельности организации, стратегии ееразвития, то есть общекорпоративных интересов.

В рассмотрении управления предприятием как управления бизнес-процессами важны следующие этапы

− выделение бизнес-процессов;− формальное описание каждого процесса;− анализ эффективности выполнения или реализация бизнес-процесса.

Данные этапы не являются независимыми, как показывает практикак этапу выделения бизнес-процессов приходится возвращаться неодно-кратно, так как при формальном описании каждого процесса открывают-ся детали, которые могли быть упущены или признаны несущественны-ми. При анализе эффективности, особенно в случае низкойэффективности выполнения бизнес-процесса, необходимо более деталь-ное описание формальной схемы выполнения процесса, что может по-влечь, в свою очередь, обнаружение и фиксацию «новых», т.е. первона-чально невыделенных бизнес-процессов. Как мы видим, сама этадеятельность безусловно полезна, так как позволяет глубоко проанализи-ровать деятельность предприятия, выявить его ключевые особенности ипроблемы, понять их причину и разработать программу их устранения.

Одним из способов выделения и анализа бизнес-процессов являет-ся проведение имитационных или деловых игр с руководителями пред-приятий. Для формализации и объективного описания процессов могут

163


использоваться современные компьютерные технологии, в частности,CASE-средства.

МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ВИДЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРИРЕКОНСТРУКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ)

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Зурабов Э.Г.(ОАО «ВСУМ», Москва, тел. 241-70-67)

Резниченко В.С.(ЗАО «НГС-оргпроектэкономика», Москва,тел. 912-10-21, [email protected])

Эффективность инвестиционного проекта, осуществляемого вформе капитальных вложений, является основным показателем, опреде-ляющим принятие решения о реализации проекта. Наиболее сложным иактуальным является метод определения экономической эффективностиинвестиций, реализуемых в форме капитальных вложений и выражен-ных в денежной форме, при реконструкции (техническом перевооруже-нии) действующих предприятий с остановкой производства частичноили полностью. Для расчета известных показателей экономическойэффективности применительно к рассматриваемой проблеме проведеныисследования и определены формулы расчета для определения:

1. Денежного потока, который предприятие могло получить отимущества, ликвидируемого в результате реконструкции;

2. Денежного потока от выручки за произведенную продукцию и оказан-ные услуги, полученные в результате реализации инвестиционного проекта;

3. Дисконтированного денежного потока от выручки за произве-денную продукцию в результате реализации инвестиционного проекта.

Для расчетов показателей экономической эффективности инвести-ционного проекта формируется исходная матрица, дифференцированнаяпо следующим показателям:

− прогнозу денежного потока действующего предприятия на расчет-ный период;

− ожидаемого денежного потока от эксплуатации вновь созданного врезультате реконструкции производственного потенциала;

164


− затрат на инвестиции;− денежного потока по ликвидируемым производственным мощно-

стям, включенным в прогноз денежного потока действующегопредприятия;

− данным по внешним заимствованиям и обслуживанию долга;− ставке дисконта.

Исходная матрица используется для формирования расчетной ин-тегрированной матрицы, содержащей данные по следующим денежнымпотокам (нарастающим итогом):

− прогнозу денежного потока действующего предприятия на расчет-ный период;

− прогнозу денежного потока реконструируемого предприятия нарасчетный период.На основе предлагаемой методологии рассматривается пример

расчета показателей экономической эффективности инвестиционногопроекта по реконструированному предприятию.

Для определения экономической эффективности инвестиционныхпроектов реконструкции (технического перевооружения) действующихпредприятий предложен комплексный подход, учитывающий как непо-средственно затраты на инвестиции, так и потери частично или полно-стью доходов предприятия от ликвидации производственных мощно-стей как на период реконструкции (технического перевооружения), таки до окончания расчетного периода (горизонта расчета) независимо отсрока окончания инвестиционного цикла и регистрации прав собствен-ности на вновь созданные производственные мощности.

165


ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СХЕМФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ:КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Карибский А.В., Шишорин Ю.Р.(ИПУ РАН, Москва, тел.: 334-90-41, [email protected])

Реализация крупных инвестиционных проектов развития компанийи предприятий на практике затрагивает не только экономические инте-ресы самих компаний, но и субъектов хозяйственной деятельности,связанных с ними единой технологической цепочкой, а также экономи-ческие интересы государства. Особенно сильно эти взаимосвязи прояв-ляются в процессе развития естественных монополий (ЕМ).

Компания, существующая в форме ЕМ, имея свои локальные и го-сударственные цели развития, обычно выполняет функции обеспечи-вающей инфраструктуры по отношению к потребителям ее продукцииили услуг. Развитие ЕМ предполагает не только проекты, предусматри-вающие строительство новых и расширение действующих производст-венных мощностей, но и реконструкцию, модернизацию и вывод изэксплуатации нерентабельных производств. При этом, источникомпокрытия прямых и косвенных производственных издержек ЕМ являет-ся ее выручка, а прибыль, являющаяся одним из основных источниковфинансирования развития ЕМ, – регламентируется государством по-средством ограничения на уровень рентабельности.

Реализация намеченного технологического мероприятия (проекта)может осуществляться за счет собственных средств (формируемых извнешних или внутренних источников финансирования), заемныхсредств и средств господдержки.

Таким образом, задачи финансово-экономического анализа того илииного инвестиционного проекта, в рамках той или иной схемы финансирова-ния должны рассматриваться с учетом косвенных эффектов, возникающих науровне наиболее значительных взаимосвязей ЕМ с «внешней средой».

Методологической основой проведения финансово-экономи-ческого анализа является построение комплекса взаимосвязанныхимитационных моделей денежных потоков, отражающих финансовыевзаимосвязи в контуре: ЕМ – компании/потребители – государство –смежники/подрядчики [1].

166


В докладе обсуждается опыт разработки такого комплекса моде-лей, предназначенного для формирования и обобщенной оценки эффек-тивности схем финансирования инвестиционных проектов развития ЕМ.

Разработанный комплекс обеспечивает: учет фактических и про-гнозных данных; формирование совокупности показателей эффективно-сти, отражающих «реакцию» потребителей, государства и самой ЕМ навыбор схемы финансирования; возможность моделирования различныхсхем финансирования; возможность проведения многовариантныхрасчетов и другие возможности.

Литература1. Карибский А.В., Шишорин Ю.Р. Модели и методы анализа эконо-

мической безопасности при управлении развитием естественныхмонополий / Сборник докладов VIII Международной конференции«Проблемы управления безопасностью сложных систем». (Москва,2000). М.: ИПУ РАН, 2000.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ СИСТЕМКАК ОДНОЙ ИЗ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕСА ПРИ РЕИНЖИНИРИНГЕ

Клюшин А.Ю., Кузнецов В.Н.(ТГТУ, Тверь, тел: 44-52-61, [email protected])

В настоящее время происходит переосмысление традиционныхподходов и методов управления системами, отдельных функций управ-ления с учетом тенденций развития мировой экономики и международ-ного опыта в этой области. Одной из перспективных и новой для нашейстраны руководящей концепцией эффективного управления фирмой иобеспечения ее долгосрочного существования является реинжиниринг.

Задача реинжиниринга – минимизировать согласования в ходе ис-полнения процесса путем сокращения внешних точек контакта.

Практически в любой области люди используют тот или иной видмоделей (математических, компьютерных), чтобы иметь более ясноепонятие о том, что они делают.

Экономические системы, частью которых являются предпринима-тельские системы, рассматриваются как активные системы, состоящиеиз центра и активных элементов. Интересы и цели экономических

167


систем и хозяйственных организаций описываются в виде некоторыхцелевых функций.

Основу применяемого подхода составляет принцип согласованияна основе применения информационных систем, человеко-машинныхпроцессов, компромиссов и коалиций. Принцип базируется на правилахколлективного поведения и поиска компромисса экономических субъ-ектов в рыночной экономике.

Основные положения принципа согласованной оптимизации намножестве компромиссных решений:

1. Добровольное объединение элементов активной системы (АС) вкоалицию (КСР) для подготовки и согласования количественных решений.

2. Разработка принципа согласованной оптимизации на множествекомпромиссных решений.

Принцип согласованной оптимизации = {принцип оптимального со-гласованного планирования состояний коалиции + человеко-машиннаяпроцедура согласования и согласованной оптимизации на множествекомпромиссных решений + описание задачи согласованной оптимизациина множестве компромиссных решений + схема функционирования АС сКСР + коллективная стратегия согласованной оптимизации}.

План коалиции π = (x, y) ∈ X×Y, π = {πi, i ∈ I}, представляющийрешение коалиции о значениях плана x ( гарантированное планируемоесостояние АС ) и реализации y (планируемое состояние АС, рассчитан-ное на нормальную среднюю ситуацию); план АС xф = xф(x, y, ξx),определенный центром на этапе планирования с использованием полу-ченного от коалиции решения π с учетом фактора неопределенностиξx ∈ Ξx; фактическое состояние или реализация АС yф = {yф, i ∈ I},yфi = yф(xф, y, ξy), выбираемые активные элементы (АЭ) на этапе реали-зации с учетом факторов неопределенности ξy ∈ Ξy.

К процедуре оптимального планирования с прогнозом по реализациямρ коалиции: k

)f,(R,YX *min

π∈ρ×∈π → max, где R(π, f*) = R(π, f*

o) ∩ [ ∏∈Ii

Ri(π, fi)],

Ri,o(π, f*o,i) = Arg maxρ f*i,o(π, ρ), i ∈ I, добавляется условие согласования по

функциям предпочтения, отражающим интересы центра ψo(π) и активныхэлементов ψi(π): π ∈ P = Po ∩ [ ∏

∈IiPi], Po = {π ψo(π) = maxv ψo(υ)}, i ∈ I,

Pi = {πI ψi(π) = maxvi ψi(υ)}, i ∈ I.3. Организация на этапе подготовки решений человеко-машинного

процесса, позволяющего получить одновременно для всех членов КСРрешение задачи согласованной оптимизации.

168


В ходе итераций осуществляется обучение элементов активной систе-мы, понимание ими возможности согласования своих интересов и дости-жения максимального выигрыша в условиях учета интересов всех пользо-вателей коалиции, формирование на каждом шаге n ∈ N представления уних о разумном компромиссе в виде множества компромиссных решенийXc[n] = {(x, y) | fo,i(x[n], y[n])≥ fo,i(x[n=0], y[n=0]) + ϕo,i(x[n]), y[n]), ϕo,i(x[n=1],y[n=1]) ≥ ∇o,i > 0, n ∈ N = {n | n = 1, 2, ..., n*}}, с использованием функцийвыигрыша ϕo,i(x, y) элементов активной системы относительно достигну-тых ими значений, гарантируемых им центром на этапе планирования довступления в коалицию, или прогнозируемых ими значений, которыеполучат они не вступая в коалицию, или относительно решений задачоптимального или оптимального согласованного планирования.

Эта функция представляет также функцию нечувствительности от-носительно выбора элементами АС (x, y) или (x[n=0], y[n=0]) в исход-ной точке поиска для n = 0 с учетом входных барьеров, затрат на поиски ограниченных возможностей человеко-машинных ресурсов, илиотносительно решений задач оптимального или оптимального согласо-ванного планирования, определяющих гарантированные значения ∇o,i >0 функции нечувствительности.

Целевые функции и функции выигрыша являются функциями эко-номических показателей zo,i и функций стимулирования uo,i(x,y),

fo,i(x, y) = Fo,i[zo,i(x), zo,i(y), uo,i(x, y)],ϕo,i(x, y) = Φo,i[zo,i(x), zo,i(y), uo,i(x, y)].

Элементы экономических активных систем могут на каждом n-омшаге определять относительно достигнутых на предыдущем (n-1)-омшаге локальные значения экономических показателей, соответствую-щие их представлениям о своих возможностях, глобальных ограничени-ях АС, о достигаемом на этом шаге экономическом суверенитете исоблюдении консенсуса и согласования экономических интересовактивной системы и всех элементов АС-членов КСР

zлo,i = [zтлo,i(x), zтлo,i(y), uлo,i(x, y)].Определяется направление движения в пространстве экономиче-

ских показателей в виде желаемых значений zло, iРассчитывается направление движения в пространстве решений

π*(zлo,i) = (x*(zлo,i), y*(zлo,i)) и выбираются шаги движения по этому направ-лению βo,i, после чего элементы АС выбирают наилучшие для них итерацииno,i, по значениям которых в соответствии с применяемым коалициейметодом остановки выбирается итерация n*, определяющая решение.

169


4. Создание и применение экономических информационных системсогласования и согласованной оптимизации.

В результате при реинжиниринге, использование возможностипредставления и рассмотрения руководством предприятия предприни-мательской системы как активной системы, позволит повысить эффек-тивность управления.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧУПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ

Кузнецов С.В.(МФТИ, Москва, тел: 576-40-22, [email protected])

В работе исследуется и предлагается ряд подходов к формирова-нию и оценке финансовых планов организации, направленных в первуюочередь на повышение ее финансово- экономической эффективности.

В частности, особое внимание уделяется вопросам построениякомплексных математических моделей, имитирующих динамику взаи-мосвязанных материально-финансовых потоков (движение оборотногокапитала) на уровне отдельного предприятия (бизнеса).

Описывается процедура и результат применения указанных подхо-дов к системе финансового планирования предприятия.

Изучается и устанавливается взаимосвязь между различными крите-риями оценки формируемых финансовых планов. Доказывается ряд лемм.

При этом, в числе прочих, рассматриваются алгоритмы решениязадачи формирования финансовых планов, максимизирующих следую-щие критерии оценки финансово- экономической эффективности:

− рентабельность− маржинальную рентабельность− прибыль− финансовую устойчивость

Одним из основных инструментов, применяемых при решениивышеуказанных задач, является анализ чувствительности или анализ«затраты-эффективность».

Большинство предложенных алгоритмов не требуют применениявычислительной техники, легко интерпретируются и вызывают довериеу специалистов-практиков.

170


Значительная часть материала представлялась на научных конфе-ренциях, посвященных вопросам управления организационнымисистемами.

Литература1. Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем. М.:

Наука, 1977. – 256 с.2. Винник А.А., Кузнецов С.В. Некоторые аспекты многокритериаль-

ной оценки стратегии развития организации. Тезисы докладов XLЮбилейной научной конференции МФТИ «Современные проблемыфундаментальной и прикладной физики и математики». - М.: НИЧМФТИ, 1997, стр.90.

3. Бурков В.Н., Ириков В.А. Модели и методы управления организа-ционными системами. – М.: Наука, 1994.

4. Школа менеджмента МФТИ, Российско- Британская Школа Бизне-са, ЗАО «РОЭЛ-консалтинг». Под общей редакцией Ирикова В.И.Технология и опыт вывода предприятия из критического и банкрот-ного состояния в конкурентноспособное. – М.: «Аллегро-пресс»,1996.

5. Ириков В.А., Ириков И.В. Финансовые потоки - М.: Изд-во Всерос-сийского института промышленной собственности и инноватикиРоспатента, 1996.

6. Тони Скоун Управленческий учет. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.7. Ириков В.А., Тренев В.Н. Алгоритмы целенаправленного формиро-

вания параметров модели развития отрасли. – М.: журнал «Техни-ческая кибернетика», №3 за 1985 г, стр. 78.

171


К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА ИНВЕСТИЦИЙ

Пивина И.А.(ИПУ РАН, Москва)

Как известно, инвестиции — это вложения капитала в различного ро-да предприятия разных отраслей, во всевозможные предпринимательскиепроекты и программы производственного и социально-экономическогоназначения, а также в многопрофильные инновации. «Ведают» инвести-циями, в зависимости от их вида, инвестиционные банки, инвестиционныекомпании, инвестиционные фонды, представляющие собой своеобразнуюсистему с присущими им структурой и функциями и взаимодействующиена основе прямых и обратных связей как в отношении своих клиентов, таки в отношении с внешней средой, показателями которой могут служитьинвестиционные и экономические «барометры», характеризующие измене-ния курсов займов и ценных бумаг, конъюнктуры, валютных курсов, и т.п.

Качество − по стандартному определению − это совокупность свойствпродукции, товаров, услуг, работ, труда, обусловливающих их способность(пригодность) удовлетворять определенные потребности в соответствии сосвоим назначением и с предъявляемыми к ним требованиями.

«Соединяя» эти понятия, можно говорить о качестве инвестиции − кактовара и как услуги − и с позиции самого инвестиционного института и спозиции его клиента, хотя инвестиционный институт сам может выступатьклиентом в своем собственном лице, если речь идет об инвестициях вкакой-либо предпринимательский проект или программу. В любом случае,и инвестиционный институт, и его клиент идут на риск, «базирующийся», вчастности, на диссонансе выбора той информации (знания), которой ониобладают. Инвестиционный институт рискует выбором проекта, клиент −выбором в покупке ценных бумаг того или иного инвестиционного инсти-тута, то есть и тот, и другой «рискует» своим коммерческим успехом.Естественно, имея целью получить коммерческую выгоду, оба должны ибудут стремиться уменьшить степень диссонанса своего выбора и старать-ся, по возможности, достичь консонанса при релевантности их отношений.

Клиент желает максимально быть уверенным в компетентностивыбранного им инвестиционного института, в его умении правильно —с выгодой для обеих сторон − распорядиться данной инвестицией,чтобы у клиента не возник «соблазн» изменить свое поведение в выборе

172


другого адреса инвестирования, то есть принять иное решение, одно-временно и «устраняя» и «обостряя» конфликт не достижением консо-нанса, а, наоборот, увеличивая диссонанс по поводу этой инвестиции,«меняя» ее на другую альтернативу.

Следовательно, диссонанс, его возникновение является одним из по-следствий принятия решения в отношении конкретной — в данномслучае — инвестиционной ситуации и, в случае невозможности консо-нанса, быть «отправным пунктом» в принятии нового решения по изме-нению этой ситуации на альтернативный вариант. В связи с этим инве-стиционный институт должен располагать максимально возможнойинформацией об инвестируемом проекте, которую, в свою очередь,должен предъявлять управляющий проектом, предварительно разработавварианты сценариев реализации проекта в соответствии с предусматри-ваемыми реальными ситуациями, влияющими на его результативность, ипостроив «сквозное дерево решений», показывающее финансовое состоя-ние проекта на разных его стадиях при принятии того или иного опреде-ленного решения. То есть здесь необходимо построение своеобразнойкогнитивной карты (графа), отражающей «финансовые потоки» инвести-ционного проекта на протяжении его жизненного цикла.

Таким образом, в общем виде, качество инвестиции − и как товара,и как услуги − будет заключаться в ее «сквозной финансовой прозрач-ности» при максимально возможном минимуме конфликтности отно-шений по поводу удовлетворения взаимных интересов в достиженииобщей цели − выгоды от этой произведенной инвестиции.

СИСТЕМА МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ НА РЫНКАХ НЕДВИЖИМОСТИ

Полянский А.И., Соловьев М.М.(Высшая школа приватизации и предпринимательства,

Москва, тел: (095)291-54-83)

К настоящему времени, после почти десятилетнего периода различноймеры успешности рыночных реформ, активная роль государства в станов-лении и развитии рыночных механизмов, все более воспринимается какцелесообразная необходимость. И это тем более актуально для рынканедвижимости, где государство выступает не только как один из регулято-ров рыночных отношений, но и как один из крупнейших участников рынка.

173


Государственные центральные и его региональные структуры являютсяосновными инициаторами приватизационных процессов, наиболее мас-штабными продавцами недвижимости, активными участниками арендныхотношений, монопольными регистраторами объектов недвижимости исделок с ними между субъектами всех форм собственности. При этомследует подчеркнуть, что процессы формирования и развития отечествен-ных рыночных механизмов развиваются не всегда и не во всем в зависимойот государственной политики внешней среде и с активным участиемнегосударственных структур, имеющих свои интересы и понятия об эф-фективности рыночных реформ и операций с недвижимостью.

В докладе делается попытка систематизации механизмов государ-ственного регулирования применительно к рынкам недвижимости. Вконцептуальную основу систематизации положены понятия рынка (какнекоторого пространства взаимодействия продавцов и покупателей вустановлении цены обмена) и рыночной стоимости (когда направлениеиспользования объекта недвижимости предполагается наилучшим:законодательно разрешенным, физически и финансово осуществимым, адействия участников сделки предполагаются разумными и компетент-ными, без принуждения).

В результате в качестве «точек приложения» для регулирующихрынок недвижимости механизмов устанавливаются следующие: поку-патели и продавцы, товары рыночного оборота, а также пространство иправила взаимодействий покупателей и продавцов. Так, одни из меха-низмов должны способствовать легальному и массовому появлению нарынках объектов недвижимости и операций с ними как конкурентныхтоваров обмена, появлению активных участников рынка – покупателейи продавцов и их немонопольному, независимому поведению, регули-ровать ограничения для каждой из названных категорий. Другие меха-низмы должны быть, соответственно, ориентированы на поддержкуразвития рыночного пространства, его инфраструктуры, информацион-ного и иного общесистемного обеспечения, процедур и правил взаимо-действия участников рынка, разделения областей обслуживания междугосударственными и негосударственными структурами, на организациюконтроля качества этого обслуживания.

Как основа разработки системы регулирующих механизмов рас-сматривается нормативно-правовая база управления недвижимостью.Приводится аналитический обзор практического состояния названнойсистемы и актуальные направления ее развития. Рассмотрены возмож-ности использования в этой области зарубежного опыта управления [1].

174


Литература1. Гровер Р., Соловьев М.М. Управление недвижимостью. М.: ВШПП,

2001. – 368 с.

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮВНУТРИКОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ

Рыльская Т.В.(ИПУ РАН, Москва, тел: 334-90-41, [email protected])

Корпорации являются одним из наиболее сложных для эффектив-ного управления объектов экономики в силу многопрофильности ихбизнеса и сложности оргструктуры. В настоящее время растёт востре-бованность применения систем поддержки принятия управленческихрешений корпоративного уровня. Западные методики, как показываетпрактика, в большинстве случаев не могут быть прямо применены кроссийской действительности в силу отсутствия в наших компанияхгибких формально-аналитических схем целостной логики бизнеса,являющихся необходимой основой корпоративного анализа.

В докладе рассматривается схема материальных и финансовых по-токов абстрактной вертикально-интегрированной нефтяной компании(ВИНК), построенная на основе выделения характерных признаковорганизации нефтяного сектора России и отражающая принципиальнуюлогику бизнеса ВИНК.

Внутрифирменная хозяйственная и финансовая деятельность играетзначительную роль в случае вертикальной интегрирации бизнеса и реали-зации полных производственных циклов, каким в выбранном примереВИНК является цикл «добыча нефти – переработка нефти – сбыт нефти инефтепродуктов». Элементами внутренних потоков ВИНК являютсяпотоки нефти и нефтепродуктов между Центром и структурными подраз-делениями, соответствующие им потоки затрат и выручки, формируемыена основе задаваемого Центром механизма трансфертных цен, а такжепотоки по внутрифинансовой деятельности, обеспечивающие для каждогоподразделения необходимые источников покрытия инвестиций.

Принципиальная схема логики бизнеса корпорации представленана рис.1.

175


Ц ентр ВИНК

Д обы чанеф ти

П ер еработка неф ти С бы т н /п

неф ть

ТЦ (нефть

)

вложения

возврат

неф

ть

ТЦ

(про

цес

синг)

н/п

влож

ения

возвра

т

н /пТЦ (н /п )

влож ения

возврат

экспорт неф ти

РЦ на неф ть экспо рт н /пРЦ на н /п

н /пРЦ н а н /п

Рис.1. Схема материальных и финансовых потоков ВИНК

Значительное влияние, которое оказывают трансфертные цены иобъемы внутренних вложений на финансовые результаты деятельностиВИНК и прямое управление корпорацией этими параметрами опреде-ляют необходимость их оптимального назначения с целью улучшенияинтегральных показателей эффективности финансово-хозяйственнойдеятельности ВИНК.

В силу этого методологическим подходом к совершенствованиюпланирования внутрикорпоративных финансовых потоков являетсяподход, основанный на построении оптимизационных моделей, отра-жающих целостную корпоративную бизнес-логику (см. рис.1) и обеспе-чивающих оптимальный выбор внутренних управляющих факторов.

Как показывает практический опыт, оптимизационные модели рас-сматриваемого класса являются моделями нелинейной оптимизации,что вызывает значительные вычислительные трудности, поэтому нарядус моделями существенное внимание необходимо уделять разработкеинформационных технологий и процедур поддержки процесса решения.

176


ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ

Семешко А.В.(МФТИ, [email protected])

Создание и эффективное управление бизнес-единицами является ме-тодом управления, позволяющим наиболее эффективно использовать и вустановленные сроки максимально быстро нарастить оборотные средствапредприятия. Метод особенно эффективен, когда предприятие находитсяв процессе динамического развития, связанного с выходом из критиче-ской ситуации близкой к банкротной, а также в случае быстрого ростакомпании. В центре рассматриваемой структуры управления находитсябизнес-единица, реализующая основной бизнес-процесс, а функциональ-ные и линейные подразделения обслуживают этот бизнес-процесс.

В докладе рассматриваются вопросы кредитования бизнес-единиц,позволяющие им выйти на уровень окупаемости, самофинансирования инаиболее быстрого развития. В первую очередь внимание уделяетсявариантам внутреннего кредитования за счет перераспределения средстввнутри организации, оптимизации использования оборотных средств.

Также рассматриваются задачи взаимодействия внутри двухуровневойсистемы управления, включающей центр – руководство предприятия и бизнес-единицы: задача оптимального распределения ежемесячных отчислений бизнес-единицами центру на погашение постоянных затрат предприятия и другие.

Поскольку конкретные технология и механизмы работы структур, ос-новой которых являются бизнес-единицы, часто представляют собой«know-how» фирм-разработчиков, дают фирмам серьезное преимущество,повышая их конкурентоспособность, и не публикуются, то данный доклад,содержащий описание применимых на практике методов и решений,является весьма актуальным и интересным с практической точки зрения.

Литература1. Винник А.А., Ириков В.А., Парфенова А.А. Подготовка и принятие

решений по управлению финансовыми потоками бизнес-единиц.Препринт. – М.: ИПУ, 1999.

2. Семешко А.В. Управление финансовыми потоками бизнес-единиц иповышение эффективности бизнес-процесса финансового планиро-вания. Магистерская диссертация. – М.: ИПУ, 2000.

3. Методики и опыт постановки системы управления финансамифирмы ЗАО «РОЭЛ-Консалтинг».

177


Секция 8. Проблемы управленияв атомной энергетике

Председатель секции – д.ф.н., проф. Чикин Б.Н.

178

СЕКЦИЯ 1. Проблемы управления в ядерной энергетике

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: PRO U CONTRA(ГУМАННЫЕ АСПЕКТЫ)

Баталеев В.Я.

Наука – сложное, противоречивое общественное явление. Тем бо-лее это справедливо по отношению к таким научным и научно-техническим феноменам, как ядерная энергетика, где так много неясно-го, еще неизвестного сложного, противоречивого, неоднозначного,вызывающего и среди ученых, и среди общественности различныеточки зрения и толкования, оценки.

Не углубляясь в техническую специальную сферу дискуссий, отме-тим лишь некоторые различные, часто противоположные, оценки иточки зрения в отношении ядерной энергетики с методологическихпозиций гуманитарных дисциплин.

Россия обладает огромными национально-историческими, науч-ными традициями в области изучения атома, проблем атомной энерге-тики; она является пионером во многих теоретических и практическихнаправлениях в данной сфере, здесь ею накоплен громадный опыт,который не должен быть растрачен и утерян, даже с учетом сегодняш-него кризисного положения в стране, недостатка финансов и так далее.

Ядерная энергетика – одна из самых дешевых форм энергии, обла-дающая, к тому же, практически безграничными возможностями и пер-спективами, особенно, с учетом оскудения природных, минеральных,традиционно энергетических ресурсов Земли (уголь, нефть, газ и т.п.).

За необходимость, безальтернативность всемирного развития со-временной ядерной энергетики выступают и такие объективные обстоя-тельства, как: огромная территория России, сложные. Часто неблаго-приятные географически-климатические условия (суровый климат,долгая зима, преобладание северных территорий и другое), «рискован-ное» сельское хозяйство и другое. России просто не обойтись без ядер-ной энергетики, – и это обстоятельство должно быть всесторонне ос-мыслено не только и не столько специалистами, физиками-ядерщиками(им, по определению, здесь все ясно), сколько представителями гумани-тарной сферы – а их большинство в населении – политиками, экономи-стами, правоведами. Философами, историками, социологами, психоло-гами, журналистами, культурологами, этиками, религиоведами идругими.

Научно-технический прогресс необратим; нельзя повернуть еговспять из-за возможности возникновения «нештатных», опасных ситуа-

179


ций. Любое научное открытие, при безответственной, преступной,близорукой позиции людей, и прежде всего, политиков, может бытьповернуто против человечества. Нужен общечеловеческий контрольнравственности, духовности, веры, добра, истины.

России может и должна гордиться тем мощным заделом в областиатома и ядерной энергетики, который оставила нам царская и советскаяРоссия. Этот задел – достояние мировой науки и культуры, но именноот нас зависит то, чтобы этот задел не был утерян или извращен много-ликими процессами в современном разорванном и противоречивоммире. «Русский космизм» и русский атомизм – надежда всего мира.

Выход из современного кризисного состояния, будущее процвета-ние России невозможно абсолютно без интенсивного развития в странеатомной энергетики.

Трагические ситуации (например – Чернобыль) и возможность ихповторения требуют свертывания работ в области ядерной энергетики.

При существующем в стране кризисе, криминальной обстановке,недоверии к власти предержащим, при отсутствии должного финанси-рования и при объективных научных трудностях и противоречияхразвивать в дальнейшем ядерную энергетику бесперспективно и опасно.

Вот в этой-то сложной общественно-политической ситуации ученые-гуманитарии, будучи незаангажированными патриотами-государственни-ками, объективными и честными учеными и должны сказать свое веское слово.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Горбылев И.М.

Энергетическая проблема характерна для всех стран мира, в томчисле и для России. Прежде всего, это обусловлено тем, что запасыминерального топлива не безграничны и от его использования страдаетпостоянно окружающая среда. Цены на такое сырье постоянно растут.

С другой стороны минеральное топливо не настолько надежно,чтобы его использование можно было бы прогнозировать в конкретныхобъемах. Поэтому атомная энергетика на данном этапе развития чело-вечества является предпочтительнее, поэтому большинство экспертовразличных стран склоняются к тому, что приоритет в энергоснабжаю-щей системе планеты должен быть отдан ядерной энергетике.

Но это со стороны экономистов и специалистов, занимающихся про-блемами развития ядерной энергетики, бытует такое твердое мнение. Что

180


же касается общественности, то с ее точки зрения именно атомная энер-гетика несет массу проблем, главной из которых является ядерная безо-пасность. Эксплуатация атомных электростанций, атомных подводныхлодок и других атомных носителей может привести, по мнению общест-венности к большим последствиям, примерами чего являются многиеаварии как на промышленных предприятиях, связанных с получениемтермоядерных носителей, так и на атомных и на тепловых электростанциях.

Когда создавались первые атомные реакторы, первые АЭС и дру-гие ядерные установки в различных странах, в том числе и в России,позиция широкой общественности сводилась в основном к оптимисти-ческим взглядам, вызывая чувство гордости и уважения к национальнойнауке, хотя негативное отношение общественности к АЭС существова-ло и до Чернобыльской трагедии. Но это были не значительные выступ-ления с ее стороны и большого влияния на прогрессивное развитиеядерной энергетики это общественное мнение не могло оказывать.

Но по мере интенсивного развития атомной промышленности с ееогромным количеством предприятий и АЭС постепенно выявляло всебольше противников этого развития и именно со стороны общественно-сти. И уже в 60-70 годах антиядерное движение охватило многие евро-пейские страны и США, хотя до бывшего СССР эта волна в ее величинене докатилась, и имелось незначительное количество сторонников этогодвижения. Общественное мнение в эти годы постепенно начинаетнабирать силу по сдерживанию развития ядерной энергетики.

Но для нашей страны в период до чернобыльского синдрома глав-ным критерием развития ядерной энергетики оставался критерий уско-ренного социально-экономического развития народного хозяйства,поэтому процесс развития ядерной энергетики поощрялся на всехуровнях власти, да и мнение общественности в большей степени былоположительным в развитии этого процесса.

После Чернобыльской аварии позиция общественности резко из-менилась, несмотря на то, что госчиновники и правительство (по крайнемере в нашей стране) всякими мерами и путями пытались скрыть от неемасштабы и последствия этой трагедии. В течение более четырех летвласти хранили глубокое молчание о том, что половина европейскойчасти страны оказалось под мощным чернобыльским «облаком» идесятки миллионов советских граждан оказались в неведении серьезно-сти произошедшей аварии, что привело к полной незащищенностинаселения этих территорий перед чернобыльскими радионуклидами.

С 1986-1989 годы общественное мнение о ядерной энергетике и ееразвитии в основном было крайне негативным, ибо затмить социально-

181


психологические последствия чернобыльской трагедии было нечем инаселение страны особенно в прилегающих районах к месту аварии, присоциологических исследованиях высказывалось против строительства новыхАЭС и за усиление мер по безопасности на действующих электростанциях.

В дальнейшем, когда в стране начинаются экономические и соци-ально-политические реформы (1990-1992 годы) с большими экономиче-скими и психологическими потерями, которые напрямую связаны сзаметным ухудшением социально-психологического состояния населенияРоссии приводят к смещению центра тяжести общественного восприятияс негативов ядерной энергетики к конфликтным социальным последстви-ям от неудовлетворения простыми человеческими потребностями: воз-можность трудиться, зарабатывать, содержать семью, воспитывать детейи другие «мелочи» жизни, когда большинству населения РФ многомесяч-но задерживают зарплату, а другой части трудящихся нет возможностииметь работу. И на фоне этого социально-экономического кризиса Россиипроблемы ядерной энергетики и безопасности ее объектов в обществен-ном сознании отошли на второй план. Наученные горьким опытом ядер-ных аварий и катастроф мы не можем сегодня и в будущем обойтись безобщественного мнения населения и использования его при ядерномспособе производства энергии в России, как одном из перспективном ибезопасном подходе к обеспечению страны энергетическими ресурсами.

ЗОДЧИЕ ХХI ВЕКА: СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Костин А.И.

На протяжении многих тысячелетий развития цивилизации основнымивидами используемой человеком энергии были химическая энергия древеси-ны, потенциальная энергия воды на плотинах, кинетическая энергия ветра илучистая энергия солнечного света. В 19 в. главными источниками энергиистали ископаемые топлива: каменный уголь, нефть и природный газ.

В связи с быстрым ростом потребления энергии возникли много-численные проблемы и встал вопрос о будущих источниках энергии.Достигнуты успехи в области энергосбережения. В последнее времяведутся поиски более чистых видов энергии, таких, как солнечная,геотермальная, энергия ветра и энергия термоядерного синтеза.

182


XXI век возможно будет веком атомной энергетики, которая вырос-ла из открытий квантовой физики1. Углеводородные источники энергииисчерпаемы, атомная же энергия пределов не знает. С решением ещеостающихся некоторых проблем безопасности в значительной степениснимутся и социальные ограничения. АЭС уже сейчас во многих отноше-ниях безопаснее, чем электростанции на угле или даже мазуте2.

Как известно атомная энергетика это область техники, основанная наиспользовании реакции деления атомных ядер для выработки теплоты ипроизводства электроэнергии. В 1990 атомными электростанциями (АЭС)мира производилось 16% электроэнергии. Такие электростанции работа-ли в 31 стране и строились еще в 6 странах. Ядерный сектор энергетикинаиболее значителен во Франции, Бельгии, Финляндии, Швеции, Болга-рии и Швейцарии, т.е. в тех промышленно развитых странах, где недоста-точно природных энергоресурсов. Эти страны производят от четверти дополовины своей электроэнергии на АЭС. США производят на АЭСтолько восьмую часть своей электроэнергии, но это составляет околоодной пятой ее мирового производства. Атомная энергетика остаетсяпредметом острых дебатов. Сторонники и противники атомной энергети-ки резко расходятся в оценках ее безопасности, надежности и экономиче-ской эффективности. Кроме того, широко распространено мнение о воз-можной утечке ядерного топлива из сферы производства электроэнергии иего использовании для производства ядерного оружия. Этой проблемемировое сообщество уделяет значительное внимание (МАГАТЭ).

Ядерная энергетика развивается во многих странах весьма энер-гично. Своеобразный рекорд производства электроэнергии ядернымиустановками США был поставлен за последний год. Они произвели на3.7% больше электроэнергии чем за предыдущий год. Общая выработкаэлектроэнергии составила 755 миллиардов кВтч со средним коэффици-ентом использования почти 90 %. Знаменательно, что энергетическаяассоциация США достигла консенсуса с промышленниками в понима-нии элементов национальной энергетической стратегии. Она включаетшесть приоритетных направлений развития: расширение действующихисточников энергии, повышение эффективности использования энер-гии, расширение мировой торговли энергоресурсами, развитие новыхэнергетических технологий, защита окружающей среды, объединение

1 Научно-практическая конференция, г.Ростов-на-Дону, Россия 28февраля-1 марта 2000 г.2 Ж.Алферов, вице-президент РАН («Известия», 20.01.2000)

183


политических усилий. Огромные капитальные вложения предполагаетсяосуществить во все формы энергопроизводства, включая ядернуюэнергетику, являющиеся ключом к национальному будущему.

Экологическая чистота ядерной энергии и ее низкая стоимость де-лают ее необходимой частью энергетической политики США. Энерге-тическая комиссия США считает необходимым строительство на терри-тории США малых атомных электростанций (до 50 MВт) для снабженияэнергией отдаленных районов.

За последний год Франция также достигла рекордного уровня про-изводства электроэнергии на своих 58 ядерных реакторах одновременнос повышением их безопасности. Прирост производства электроэнергиисоставил 5.4%. Произведено 395 миллиардов кВтч электроэнергии скоэффициентом использования более 80 % (на некоторых модулях этокоэффициент достиг значения 95 %). Ядерная энергетика обеспечиваетприблизительно 75 % энергопортебностей Франции.

Международное соглашение 1997 года по безопасному обращению сотработанным ядерным топливом и высокоактивными ядерными отходамивступило в силу в июне этого года. Генеральный директор МАГАТЭ отме-тил, что соглашение значительно укрепляет режим радиационной безопасно-сти и устанавливает новые международные стандарты безопасности. Этопоможет гарантировать защиту общества и окружающей среды от неблаго-приятного воздействия ионизирующего излучения сегодня и в будущем.

В последние годы становится все более очевидным, что без ядер-ной энергетики у России нет достойного будущего. Производство ипотребление электроэнергии являются одними из главных показателейтехнического прогресса и экономического уровня развития современно-го общества. В России на человека приходится 3000 кВт/ч, тогда как вНорвегии – 10000 кВт/ч.

Энергетика сегодня основывается прежде всего, на использовании ор-ганического топлива, что неминуемо сопровождается выбросами в атмо-сферу элементов его отработки. Ведущие индустриальные страны мирасерьезно относятся к этим предупреждениям и уже приняли решение осокращении выбросов оксида углерода в ближайшие годы на 10-15%,потребовав снижения потребления органического топлива и со стороныРоссии. А альтернативой здесь может быть пока только ядерная энергетика.

Ныне широко обсуждается в России социальная приемлемость атом-ной энергетики. Последнее обстоятельство во многом зависит от регио-нальной политики. Программа развития атомной энергетики, принятаяПравительством в конце 90-х годов, предусматривает завершение строи-тельства ряда энергоблоков высокой степени готовности и строительство

184


замещающих мощностей. Но очевидно, что в нынешней экономическойситуации средств на реализацию программы не хватает, и вряд ли они втребуемом объеме появятся в ближайшем будущем. Инвестиционныесредства могут выделить в том числе и регионы, заинтересованные вразвитии своей энергетики. С каждым годом расширяется роль информа-ционными средств, политических аспектов работы с общественностью повопросам внедрения передовых энергетических технологий, широкоиспользуются политическое лоббирование, работа с местными властями идепутатами различных уровней3. В целом роль социальных аспектов вразвитии ядерной энергетики возрастает. Важность постоянного учетаэтого проявляется повсеместно. Тем более, что в нашей стране спустяполтора десятилетия после Чернобыльской трагедии еще решены далеко невсе социальные и психологические аспекты преодоления ее последствий.

УЧЕНЫЕ-ГУМАНИТАРИИ И ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКАВ РОССИИ (ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ

И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА)

Крылов Ю.К.

Согласно разрабатываемой концепции и программы общественно-го фонда «Ученые-гуманитарии за ядерную энергетику» перед учены-ми-гуманитариями России стоит большой комплекс сложных и важныхпроблем, от успешного обсуждения и решения которых зависит нетолько прогресс собственно в развитии отечественной атомной энерге-тики, но и – самое будущее России. Среди множества этих проблемможно обозначить, в частности, следующие.

Политико-правовые. Как ученые-гуманитарии, помогая непосредст-венно специалистам, физикам-ядерщикам, соответствующим министер-ствам и ведомствам, могут способствовать тем самым государственнойполитике, в целом, направленной на укрепление мощи, самостоятельно-сти, безопасности, процветания страны, проведения в жизнь ее коренныхнациональных интересов? Как, находясь в правовом поле демократиче-ского, открытого общества, используя возможности общественных

3Актуальные проблемы ядерной энергетики. VI Международная конфе-ренция «Безопасность АЭС и подготовка кадров» (Обнинск, 4-8 октяб-ря 1999 г.)

185


объединений и организаций, способствовать и интересам государства, иинтересам прав и свободы личности, не дать победить негативным тен-денциям в отношении перспектив развития России ядерной энергетики,без которой страна не имеет шансов не только на выход из кризиса,возрождение своего величия, но и вообще не имеет будущего.

Экономические. Экономическое, финансовое обоснование не толь-ко полезности, желательности, но и, прямо таки. Необходимости, без-альтернативности всемирного развития ядерной энергетики, всесторон-не учитывая как ее относительную дешевизну, неограниченныевозможности, так и геополитические, гаографически-климатическиеобъективные условия существования страны.

Экологические, медико-биологические. Объективное, всесторон-нее, научное исследование экологических и медико-биологическихпоследствий интенсивного развития в стране ядерной энергетики,условий сохранения и защиты при этом окружающей природы. Фауны ифлоры, психического и физического здоровья людей. Полагаться приэтом на независимую авторитетную экспертизу, с обязательным участиев ней ученых-гуманитариев (политиков, правоведов, философов, эконо-мистов, социологов, историков, социальных психологов, этнографов).

Духовно-этническое, религиозное. Анализ ядерной проблематики сучетом национально-исторических традиций, особенностей отечественнойментальности, высокой духовности русского народа. Например, – соответ-ствие уникальных и глубочайших идей «русской идеи», «русского космиз-ма», «евразийства» идеям и принципам концепций атомной энергетики.

Филосовско-методологические. Как известно, развитие теории ипрактики атомной энергетики невозможно без прочного и глубокогофилософско-методологического фундамента, без органического союзаученых-естествоиспытателей и ученых-гуманитариев. А филоофско-методологический «ресурс» культуры России – один из самых богатых,если не самый лучший в мире.

Проблемы общественного сознания. Высокое самосознание русскогонарода – особое и уникальное. В последние же десятилетия общественноесознание страны пережило ряж эволюций, метаморфоз, деформаций. Глас-ность, свобода слова, средства массовой информации породили, в частности,в сознании общества ряд мифов и предвзятостей в отношении ядернойэнергетики. Идет жесткая борьба за умы людей. И здесь важное, может быть,решающее слово должно принадлежать как раз ученым-гуманитариям,интеллигенции. Свободным от ангажированности и групповой заинтересо-ванности. В ядерной энергетики именно ученые-гумантарии призваны

186


освобождать народное сознание от мифов, иллюзий, предрассудков, иска-жений, лжи, которым несть числа вокруг проблем атомной энергетики.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИКАК МЕТАМАРФОЗА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

Мясников А.А.

Общественное сознание, общественное мнение есть мощный фактора развитии ядерной энергетики, определяющий становление всех форммежчеловеческих отношений вообще. Развиваясь по своим, относительносамостоятельным, закономерностям, общественное сознание, его уровнии формы, одновременно испытывают на них активное, иногда опреде-ляющие, воздействие. Отношение общественного сознания и проблем,феноменов ядерной энергетики не только подтверждает это, но и являетсяодной из ярчайших особенностей нашего времени.

Обозначим лишь некоторые, чрезвычайно важные, моменты отно-шения общественного сознания, общественной психологии и ядернойэнергетики, которую в первую очередь должны быть учитываемы ипроанализированы учеными-гуманитариями.

Информация. Вследствие специфики самого феномена ядернойэнергетики информация о ней, даже в самом развитом демократическойобществе, всегда неполна и противоречива. Это обстоятельство определя-ется рядом факторов: государственная секретность некоторых сведений;различные, часто противоречащие друг другу точки зрения на проблемыядерной энергетики среди специалистов; недостаточность, неопределен-ность научных интерпретаций ядерной энергетики из-за сложностисамого предмета; трудности популяризации для широкой публики еенеоднозначных проблем. К этому присоединяется еще возможность«зажима» информации, ее фальсификации и искажения в СМИ.

Экспертиза. Зачастую разные экспертные комиссии, изучая пробле-мы развития ядерной энергетики, строительства АЭС, степени риска и т.д., приходят к противоположным выводам, что само по себе уже не можетне вводить в заблуждение население страны. Это происходит, зачастую,из-за того, что в подобных экспертизах не участвуют гуманитарии.

Наука и нравственность. Проводившаяся, долгие десятилетия, да исейчас еще не исчерпанная, практика противопоставления, разделениенауки и, научно-технического прогресса и морали уже привела и приводитк пагубным для всего человечества к пагубным для всего человечества

187


последствиям, часто даже непредсказуемым для будущего. К этому при-бавляются недобросовестность, некомпетентность, частный интерес техили иных субъектов сферы атомной энергетики, политические игры раз-личных партий и групп, излишняя политизированность всех сфер общест-венной жизни, приводящие к утрате духовности, нравственных и научныхкритериев, к примитивным манипуляциям общественным сознанием.

Мифотворчество и тайны природы. Как и всякое сложное и важноеявление, ядерная энергетика обросла множеством мифов, предрассудков,вымыслов, одной из значительных причин чего является сама сложностьнашего предмета. Квантовая механика, микромир, куда человек только-только начинает проникать, есть таинственная и загадочная область, гдедаже для ученых больше неизвестного и непонятного, чем познанного изакрепленного в практике. Здесь качественно меняются все фундамен-тальные и привычные представления о внешнем мире и о внутреннеммире самого человека, – ведь микромир и макромир есть одно целое.Микромир – это бездна, в которой легко пропасть. Ницше: если долговглядываться в бездну, – бездна начинает вглядываться в тебя. Здесьученые-гуманитарии должны быть компасом-поводырем.

Противоречивость науки и необратимость научно-технического про-гресса. Каждое великое открытие науки есть одновременно и переход отодних трудностей, проблем, ошибок к другим есть и повышение рискачеловеческого существования, – ведь каждое открытие может бытьповернуто против человека. Но обратить вспять научно-техническийпрогресс невозможно, – нужно только стремиться к большему контролюсо стороны ответственности, нравственности, веры, разума.

188


ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И СТРАТЕГИЯУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Сепов А.Б.

В начале ХХ1 века мировое сообщество определяет основные про-блемы, с которыми человечество сталкивается в нового тысячелетии.Значительное место среди них занимают усилия, предпринимаемые меж-дународным сообществом с целью достижения «свободы от страха» и«свободы от нищеты»... Важную роль в реализации устойчивого развитияиграет энергетическое обеспечение растущих потребностей человечества.Ныне перспективы развития мировой энергетики определяются рядомфакторов: во-первых, ограниченностью ресурсов дешевого органическоготоплива; во-вторых, высоким уровнем загрязнения окружающей среды засчет энергетики; в-третьих, необходимостью энергообеспечения людей сучетом высокого темпа роста народонаселения планеты; в-четвертых,ограниченной энергоёмкостью планеты. Наряду с этим характер развитияэнергетики формируется под воздействием ряда мировых тенденций:большого различия в уровне экономического развития развитых и разви-вающихся стран; проводимой развитыми странами политики глобализациифинансовых и энергетических рынков; приватизацией государственныхсекторов промышленности и, в том числе, энергетики во многих странах.

Совокупность этих тенденций и факторов будет формировать и ре-гиональную и мировую политику развития энергетики. Очевидно, что вразличных регионах мира развитие энергетики будет существенно разли-чаться необходимыми темпами и структурой (и топливной, и промышлен-ной). Без согласованной на международном уровне общей концепции разви-тия энергетики обеспечение её устойчивого развития будет затруднено.

По мнению специалистов будущее ядерной энергетики сильно зави-сит от успехов в разработке реакторов и топливных циклов нового поколе-ния, которые обладали бы повышенной безопасностью, обеспечивалисоблюдение режима нераспространения и являлись экономически конку-рентоспособными. В рамках МАГАТЭ изучаются будущие технологиче-ские и энергетические потребности и определяются технические свойствареакторов и топливных циклов, отвечающие этим потребностям.

Очевидно, что решение энергетических проблем человечества потребу-ет совершенствования и развития ядерного топливного цикла, вовлечения вядерную энергетику новых видов ядерного топлива, разработки новыхядерных энергетических установок различных типов и уровней мощности. К

189


началу ХХ1 века многие необходимые элементы структуры будущей ядер-ной энергетики уже имеются, но многое еще предстоит сделать.

В первую очередь это касается разработки технологий, элементов и сис-темы ядерно-топливного цикла и решения проблемы обращения с радиоак-тивными отходами. Необходимо содействовать внедрению имеющихся иновых проектов в различных регионах мира, адаптируя их к местным усло-виям. Одновременно требуется решать проблемы нераспространения ядерно-го оружия, обращения с радиоактивными отходами, замыкания топливногоцикла и сжигания опасных долгоживущих радиоактивных нуклидов.

Создание новых, более современных ядерных энергетических техно-логий, в полной мере учитывающих уроки полувекового опыта и отвечаю-щих условиям современной энергетики, требует активных совместныхдействий всех стран, заинтересованных в ядерной энергетике и в первуюочередь обладающих научно-техническим потенциалом и опытом.

Широкое внедрение ядерной энергетики предполагает и учет экологи-ческих аспектов проблем развития атомного комплекса. Основными зада-чами которого являются: обеспечение ядерной и радиационной безопасно-сти при проектировании, строительстве и эксплуатации АЭС; реабилитациятерриторий, загрязненных радиоактивными и токсическими веществами врезультате деятельности ядерно-оружейного комплекса; экологическибезопасное обращение с радиоактивными отходами; обеспечение экологи-ческой безопасности при уничтожении и утилизации ядерного вооружения;экологически безопасное снятие с эксплуатации ядерных установок; сни-жение риска радиационного воздействия на здоровье человека и на окру-жающую среду от объектов атомной промышленности и энергетики.

6 сентября 2000 года в Организации Объединенных наций на Саммитетысячелетия Президент Российской Федерации В. В. Путин выступил синициативой по энергетическому обеспечению устойчивого развития чело-вечества, кардинальному решению проблем нераспространения ядерногооружия и экологическому оздоровлению планеты Земля. В выступленииподчеркивалось: « ... Надо надежно перекрыть пути расползания ядерногооружия. Этого можно добиться, в том числе исключив использование вмирной ядерной энергетике обогащенного урана и чистого плутония Техни-чески это вполне осуществимо. Но гораздо важнее другое – сжигание плуто-ния и других радиоактивных элементов дает предпосылки для окончательно-го решения проблемы радиоактивных отходов. Открывает мирупринципиально новые перспективы безопасной жизни. В этой связи Россияпредлагает разработать и реализовать при участии МАГАТЭ соответствую-щий международный проект». Эта инициатива является политическимшагом, основанном на всестороннем анализе состояния мировой энергетики.

190


Н. А. МОРОЗОВ – ПИОНЕР РАЗВИТИЯЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ

Чикин Б.Н.

Николай Александрович Морозов – человек уникальной, удивитель-ной судьбы, великий сын русского народа. Это выдающийся ученый-энциклопидист, пионер многих направлений в развитии мировой и отече-ственной науки, один из основоположников концепции «русского космиз-ма», общественный деятель, философ, социолог, историк, культуролог,писатель и поэт. Но, на наш взгляд, в историю отечественной культуры онвошел, прежде всего, как пионер и творец отечественной ядерной энерге-тики. Он закончил свою жизнь советским академиком, определив своимтворчеством многие магистральные направления развития нашей науки вобласти физики ядра, атомной энергии, физики, химии, математики, астро-номии; что было признано, например, выдающимся русским ученымиВернадским. Капицей, Курчатовым, Вольфковичем, и другими. Но значе-ние его работы, творчества в целом для развития современной ядернойэнергетики недостаточно полно пока еще проанализировано и изучено внашей стране (даже несмотря на эту и смежные темы). Совсем еще недоста-точно, с учетом запросов нашего времени на развитие атомной энергетики,изучены такие работы его работы как «Четвертое измерение» (1907); «Пе-риодические системы строение вещества» (1907); «Периодические системыстроения вещества» (1907); «Вновь открытые превращения эманации радияс точки зрения эволюционной теории строения атомов» (1907); «Основыкачественного физико-математического анализа и новые физические факто-ры, обнаруживаемые им в различных явлениях природы» (1908); «Атомыдуши»(1909); «Звездные песни»(1910); «Христос» т. (1924 – 1932) и другие.

Перечислим лишь некоторые важнейшие проблемы, поставленныеМорозовым, которые имеют сегодня первостепенное методическое,научное, практическое значение для развития ядерной энергетики.

Идеи, связанные с ядерной энергетикой, проводятся Морозовым вконтексте его концепции «русского космизма». «Учение о единстве силвселенной есть в то же время и учение о нашем единстве с вселенной, отом, что наша психика и наше сознание неотделимы от нее непроницаемойперегородкой, что они связаны с вселенной». Материальной основойединства человека, Земли и вселенной является то, что в основе их строе-ния лежат атомы. Кардинально развитый атомизм – самая сильная сторонаестественнонаучного мировоззрения Морозова. Согласно развиваемому имучению, материя, движение и энергия проявляются в природе в своем

191


нерасторжимом единстве: «атомы материи и атомы электричества лишьразличные формы проявления одной и той же сущности в природе, сущно-сти, проявляющейся в свойствах инертности, непроницаемости, группи-руемости в мелких единичках различных порядков сложности, способностипередавать друг другу в момент столкновений свои вибрационные и посту-пательные движения, и накоплять благодаря этому своеобразные запасыэнергии, которыми и обуславливается вся физическая жизнь вселенной».

В области космологии и астрономии Морозов отстаивал учение,связанное с историей развития светил и их спутников, – идея эволюции,историзма здесь является доминирующей: «Есть много данных за то,что атомы химических элементов тоже совершают свою эволюцию вбесконечной истории мироздания». Очень важное значение имеет то,что он постоянно подчеркивал единство микро- и макромира, единствозаконов, управляющих движением атомов и миров в бесконечнойвселенной. Он акцентировано подчеркивает параллель между откры-тиями Менделеева и Кеплера в астрономии. С точки зрения Морозов, иатом каждого металла или металлоида является чрезвычайно сложныминдивидуумом данного вида вещества, также подчиняющимся законувозникновения и распадения, и притом даже более изменчивым приразличных условиях, чем индивидуум нашего ограниченного мира.

Тезис о вечности и бесконечности жизни решается Морозовым ина уровне довольно обстоятельно разработанной им концепции атомиз-ма. Согласно этой концепции, атомы обладают «чувствительностью»,«все наши мысли, чувства и желания – только комбинации движений иколебаний». Идеи Морозова близки идеям индуизма о перевоплощении,если бы люди могли вспомнить «бесконечный ряд наших прошлыхжизней» в «человекоподобных» существах, то этот ряд «представилсябы нам в виде светлых, ясных или ненастных дней бодрствования…многовековой периоды неограниченного бытия пролетели бы для наскак одно мгновение глубокого сне без сновидений, а наши случайныевозрождения в телах различных животных показались бы смутными,странными, нередко бессвязными и удивительными снами ночи».

Конечно, наше время, уровень современного развития науки могутвнести поправки, иногда существенные, в идеи Морозова, могут дажеобнаружить в них ошибки, заблуждения, элементы преувеличения и фанта-зирования. Но это нисколько не умаляет прозорливости великого мыслите-ля, гениальности опередивших время открытий и провидений, глубины еготак, порою, парадоксальных мыслей. Современная наука прямо и непо-средственно весьма многим обязана Морозову. Этому немало самыхавторитетных свидетельств: к наиболее важным научным доводам, цели-

192


ком подтвержденным в будущем, академик Вольфкович отнес, например,учение о сложном строении атомов, идеи о превращении атомов и ихразвитии; идеи радиоактивности и искусственного получения радиоактив-ных элементов, и особенно – предвидение великих возможностей исполь-зования внутриатомной энергии. Морозов предсказал, раньше большинствафизиков и химиков, появление в будущем генераторов быстрых и элемен-тарных частиц, циклотронов, предвидел великую эпоху ядерной энергии иначертал ее основные контуры. «Современная физика ядра полностьюподтвердила учение о сложности строения атомов и взаимопревращаемо-сти всех химических элементов разработанное в свое время Н. А. Моро-зов».

ПРИНЦИПЫ НОВОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯКАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Чикин Б.Н.

Известно, что в нашей стране, как и во всем мире, философия нынепереживает большие изменения: одни называют это кризисом, другие –болезненной выработкой парадигм нового времени, XXI века. В нашейстране, кроме общих трудностей, прибавляются еще и трудности,связанные с поисками нового пути в философии после краха «диалекти-ческого и исторического материализма», с трудными попытками необ-ходимого восстановления национально-исторической традиции в облас-ти мышления, прерванной насильственно рядом десятилетий господства«научного коммунизма».

Но проблемы перестройки философии – это далеко не только еевнутренние, частные проблемы. То, что происходит в сфере философии,оказывает на мощное, непосредственное и опосредованное влияние навсе, теоретические и практические процессы и явления, в том числе и наразвитие естествознания, в частности, на «физику ядра», на все теорети-ческие и практические проблемы ядерной энергетики. Философия –теоритико-методологическая, гносеологическая база для всей физики, длявсего научно-технического прогресса. Поэтому ядерной физике совсем небезразлично, какая философия развивается и «готовит» для нее методоло-гические «уроки», обобщает, резюмирует и интерпретирует достигнутыефизикой и ее промышленными приложениями результаты и свершения.

193


Отметим лишь некоторые принципы и парадигмы новой филосо-фии, которые уже оказывают ощутимое влияние на все аспекты ядернойэнергетики и будут оказывать это влияние в будущем еще больше.

Рационализм и иррационализм (арационализм, антирационализм, нерационализм). Традиционной западноевропейской традиции рационализ-ма фактически пришел «конец» еще в XIX веке, благодаря, в первуюочередь, стараниям Гегеля и Маркса. XIX и весь XX века прошли вфилософии и методологии науки в русле глобального иррационализма;иррационалистами были большинство выдающихся мыслителей, полито-логов, социологов и т. д. Жалкое противостояние им «материалистов» (ихбыли единицы, например, Ленин В. И. Со своим «Материализмом иэмпириокритицизмом»), разумеется, никаких результатов не произвело.

Проблема «Запад – Восток». Крах рационалистической традиции,господствующей на западе (даже тамошний «иррационализм» был, посути, тем же рационализмом, но со знаком «минус»), заставил Западинтеллектуальный искать методологической «помощи» на Востоке, –заговорили о необходимости диалога Запада и Востока. А Восток(включая и Россию) – это царство иррационализма.

Западноевропейская наука (естествознание, в первую очередь) не«успевало» за сменой философско-мировоззренческих парадигм. Шок,потрясение наступили после открытий в области квантовой механики итеории относительности в начале XX века. Западная философская физика,даже в лице своих самых великих представителей (Эйнштейн, Планк,Бор, Гейзенберг, Резерфорд и другие) не смогли выйти из кризиса ифилософски-методологически осмыслить происходящее, в том числе, и внауке. Классический разум, рационализма и рационалистическая наукатак и не смогли «переварить» принципы и феномены, которые сыпались,как из рога изобилия: индетерминизм; плюрализм; флуктуация; квант;неопределенность; дополнительность; интуиция; спонтанность; непозна-ваемость; крах субъектно-объектных отношений в познании мира и др.

Один из вариантов выхода из создавшегося и продолжающегосядо си пор кризиса предложил русский религиозно-философский Ре-нессанс конца XIX – первой половины XX вв., вкупе с “русской иде-ей” и «русским космизмом».

194


ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И БУДУЩЕЕ РОССИИ(ВЗГЛЯД ФИЛОСОФА)

Чикин Б.Н.

Проблемы ядерной энергетики – одни из самых «популярных» и об-суждаемых в стране. Проблемы эти обсуждаются во всех формах и насамых разных уровнях: в периодической печати, по радио, на телевиде-нии, в специальной и популярной литературе, в студенческих аудиториях,в парламенте страны. В центре развернувшихся дискуссий и споров,конечно, специалисты, ученые-ядерщики, представители соответствую-щих ведомств, учреждений и предприятий. Весьма силен, правда, невсегда объективен, голос СМИ, особенно, телевидения. Но, к сожалению,почти не слышно голоса ученых гуманитариев, в частности, философов,которые совсем не посторонние проблемам атомной энергетики (вспом-ним, хотя бы, не только великих мыслителей прошлого и настоящего отБудды до Бердяева, но и тот многознающий факт, что все великие физи-ки, разрабатывающие атомную теорию так или иначе, приходили квысоким философским обобщениям, приходили к «философии атома»,становились философами-мыслителями в самом определенном значенииэтого слова: Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, Планк, Морозов, Сахаров,Моисеев…). Голос последних слаб, неактивен, как-то тонет в мощноммногоголосом хоре специалистов-ядерщиков, высокопоставленных чинов-ников, представителей различных общественных объединений и организа-ций (правозащитных, природозащитных, медицинских, просветительских,региональных и прочих), так или иначе отстаивающих те или иные корпо-ративные интересы, в голосах откровенно-протяжных публицистов икомментаторов, дилетантов-любителей, и просто демагогов, противниковвсего на свете, в частности и особенности, – ядерной энергетики.

А между тем, именно ученые-гуманитарии, и, в первую очередь, фи-лософы могут и должны сказать решающие слово в различных аспектахтеории и практики ядерной энергетики, ибо их «незаинтересованный»,«нейтральный», объективный, глубокий, методологический по определе-нию взгляд, основанный на многовековой человеческой мудрости, наобщечеловеческих ценностях и идеалах, на высочайших духовных тради-циях своего народа, – один способен «успокоить» общественное мнение,дать оценку происходящего в сфере ядерной энергетики в принципиальношироком, человеческом, аспекте, придать принципиальным теоретиче-ским построениям специалистов необходимую, методологичность, гума-нитарность, осветить по-новому и с нужных сторон и глубины физики,

195


сливающейся с философскими абстракциями. Такой голос философовбудет услышан, понят, благоприятно воспринят народом, который – ужтакова диалектика истории, особенно отечественной – не очень-то дове-рительно относится к словам «яйцеголовых» специалистов, особенно втакой «деликатной» области, особенно после Чернобыля.

Можно назвать ряд проблем ядерной энергетики и смежных с ней,где голос философа был бы не только полезен государству и его атом-ной промышленности, но и просто необходимым им.

Геополитическое положение России. Россия занимает огромную тер-риторию между Европой и Азией, имея сложные отношения с политико-экономическими, военными, религиозно-этническими структурами разныхрегионов Земли. Находящаяся в кризисе Россия, ищет пути к возражениювеличия, ищет пути самостоятельности, независимости, процветания,безопасности. Все это недостижимо, с одной стороны, без объединяющей,общенациональной, «русской идеи», а с другой стороны, – без современнойэнергетики, которая давно уже стала альфой и омегой обеспечения челове-ческого бытия. Кроме того, Россия, обладая громадной территорией схолодным климатом, коротким летом и длинной зимой, «рискованным»сельским хозяйством, – просто не сможет существовать без современного идешевого энергетического обеспечения. «Русская идея», «русский кос-мизм» органически связаны с философско-методологическими основамиестествознания, что делает роль философов в современной «атомной»России уникальной, беспрецедентной, ничем не заменимой.

ТЕОРИЯ АКТИВНЫХ СИСТЕМ2 УДК 007 ББК 32.81 Т33 Т33 Теория...

Documents