haftalık strateji 24 09 2013
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HAFTALIK STRATEJİ 24/09/2013
I.I TAHVİL BONO
PİYASASI
EYLÜL 2013 HAZİNE İHALELERİ
BENCH/10Y SPREAD
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.1
2.1
1
6.1
.12
6.2
.12
6.3
.12
6.4
.12
6.5
.12
6.6
.12
6.7
.12
6.8
.12
6.9
.12
6.1
0.1
2
6.1
1.1
2
6.1
2.1
2
6.1
.13
6.2
.13
6.3
.13
6.4
.13
6.5
.13
6.6
.13
6.7
.13
6.8
.13
6.9
.13
BMK 10Y
Spread Özet
Son 1,0900
Ortalama 0,4578
Ortalamadan Fark 0,6322
Medyan 0,6025
StdSapma 0,5868
Percentile 0,9128
Maksimum 20/02/13 1,2650
Minimum 05/01/12 1,5200 -
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
0
10
20
30
40
50
60
70
-1,5
20
0
-1,2
41
5
-0,9
63
0
-0,6
84
5
-0,4
06
0
-0,1
27
5
0,1
51
0
0,4
29
5
0,7
08
0
0,9
86
5
1,2
65
0
Gözlem Kümülatif
BENCH/10Y SPREAD (SON 2 AY)
4
5
6
7
8
9
10
11
26.7
.13
2.8
.13
9.8
.13
16.8
.13
23.8
.13
30.8
.13
6.9
.13
13.9
.13
20.9
.13
BMK 10Y
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
26.0
7.2
013
02.0
8.2
013
09.0
8.2
013
16.0
8.2
013
23.0
8.2
013
30.0
8.2
013
06.0
9.2
013
13.0
9.2
013
20.0
9.2
013
TR BENCHMARK FAİZİ GÜNLÜK
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
26.0
9.2
011
26.1
1.2
011
26.0
1.2
012
26.0
3.2
012
26.0
5.2
012
26.0
7.2
012
26.0
9.2
012
26.1
1.2
012
26.0
1.2
013
26.0
3.2
013
26.0
5.2
013
26.0
7.2
013
4
5
6
7
8
9
10
11
UST-10Y FAİZİ GÜNLÜK
10
15
20
25
30
35
26.09.2011 26.12.2011 26.03.2012 26.06.2012 26.09.2012 26.12.2012 26.03.2013 26.06.2013
Mak 29,8 20 28,5 23,6 17,7
Min 13,9 50 27,2 38,2 20,0
Ortalama 19,7 200 21,4 50 21,9
StdSapma 3,4 61,8 23,8
Son 27,3
ORTALAMA
FİBO
TR YC-TRYUSD SWAP CURVE
EM Rankings
TCMB FONLAMASI
TRY 20 GÜN VOLATILITE
2,0841
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,2
1,7
1,75
1,8
1,85
1,9
1,95
2
2,05
2,1
2,15
06.06.2011 14.09.2011 23.12.2011 01.04.2012 10.07.2012 18.10.2012 26.01.2013 06.05.2013 14.08.2013 22.11.2013
ALTIN
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
06.06.2011 14.09.2011 23.12.2011 01.04.2012 10.07.2012 18.10.2012 26.01.2013 06.05.2013 14.08.2013 22.11.2013
Mak 1.803 20 1.371 23,6 1.327
Min 1.181 50 1.344 38,2 1.418
Ortalama 1.595 200 1.473 50 1.492
StdSapma 142 61,8 1.565
Son 1.323
ORTALAMA
FİBO
I.II. HİSSE SENETLERİ
PİYASASI
İMKB 100
Mak 93.398 20 69.979 23,6 59.335
Min 48.812 50 72.418 38,2 65.844
Ortalama 68.293 200 79.257 50 71.105
StdSapma 10.761 61,8 76.367
Son 77.229
ORTALAMA
FİBO
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
06.06.2011 14.09.2011 23.12.2011 01.04.2012 10.07.2012 18.10.2012 26.01.2013 06.05.2013 14.08.2013 22.11.2013
İMKB 100 SON 2 AY
Mak 93.398 20 69.979 23,6 59.335
Min 48.812 50 72.418 38,2 65.844
Ortalama 68.293 200 79.257 50 71.105
StdSapma 10.761 61,8 76.367
Son 77.229
ORTALAMA
FİBO
63000
65000
67000
69000
71000
73000
75000
77000
79000
81000
83000
19
.07
.201
3
21
.07
.201
3
23
.07
.201
3
25
.07
.201
3
27
.07
.201
3
29
.07
.201
3
31
.07
.201
3
02
.08
.201
3
04
.08
.201
3
06
.08
.201
3
08
.08
.201
3
10
.08
.201
3
12
.08
.201
3
14
.08
.201
3
16
.08
.201
3
18
.08
.201
3
20
.08
.201
3
22
.08
.201
3
24
.08
.201
3
26
.08
.201
3
28
.08
.201
3
30
.08
.201
3
01
.09
.201
3
03
.09
.201
3
05
.09
.201
3
07
.09
.201
3
09
.09
.201
3
11
.09
.201
3
13
.09
.201
3
15
.09
.201
3
17
.09
.201
3
19
.09
.201
3
XU100 -SON 2 AY
İMKB 100 RELATİF PERFORMANSI (EMERGING)
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
160,00%
180,00%
200,00%
220,00%
23.12.2011 01.04.2012 10.07.2012 18.10.2012 26.01.2013 06.05.2013 14.08.2013 22.11.2013
.XU100IBV .XU100RTS .XU100KSP .XU100SOA .XU100BSE XU100
İMKB 100 RELATİF PERFORMANSI (DEVELOPED)
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
120,00%
130,00%
140,00%
150,00%
160,00%
23.12.2011 01.04.2012 10.07.2012 18.10.2012 26.01.2013 06.05.2013 14.08.2013 22.11.2013
.XU100NKY .XU100DAX .XU100FUT .XU100SPX .XU100HSI .XU100SHC XU100
İMKB 100 MSCI RELATİF PERFORMANS
Günlük Haftalik Aylik Bu Yıl 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
EM Genel 6,8% 9,2% 1,5% -4% 7% -5% 9%
Asya 7,3% 10,2% 2,1% -6% 3% -11% -4%
Latin Amerika 7,5% 7,6% 0,3% 3% 19% 14% 34%
EM Dogu Avrupa 5,6% 7,5% 1,2% -7% 8% -7% 54%
EM Avrupa 4,6% 5,8% 0,9% -6% 7% -6% 44%
Avrupa OrtaDogu Afrika 4,6% 5,8% 0,9% -6% 7% -6% 35%
Turkiye MSCI Endekslerine Göre Relatif Getiri
İMKB SEKTÖRLER RELATİF
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
110,00%
115,00%
120,00%
23.12.2011 01.04.2012 10.07.2012 18.10.2012 26.01.2013 06.05.2013 14.08.2013 22.11.2013
XBANK XHOLD XUSIN XUHIZ
YABANCI MENKUL STOKU
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