risiko kredit - bankmega.com keuangan kuartal/laporan eksposur... · risiko kredit tabel 2 :...
Post on 16-Aug-2019
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Risiko KreditTabel 1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
Jakarta Bandung Surabaya Semarang Medan Makassar Kalimantan Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 30.144.953 - - - - - - 30.144.953
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 4.716.553 - - - - - - 4.716.553
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - -
4 Tagihan Kepada Bank 9.778.024 - 1 - 13 8.641 137 9.786.817
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 343.835 93.843 60.706 41.632 67.813 72.023 99.348 779.200
6 Kredit Beragun Properti Komersial 8.099 465 3.717 665.517 15.078 76.509 15.360 784.746
7 Kredit Pegawai/Pensiunan 118 - - - - 53.445 - 53.562
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 14.322.120 299.963 246.925 372.828 138.932 309.129 267.841 15.957.738
9 Tagihan kepada Korporasi 14.767.114 - 585.405 246.649 186.556 2.696 230.684 16.019.103
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 442.857 2.127 13.125 15.291 2.045 16.481 8.132 500.058
11 Aset Lainnya (16.105.759) 4.083.849 7.049.990 1.053.643 5.584.694 3.561.494 2.739.694 7.967.606
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - -
Total 58.417.914 4.480.247 7.959.869 2.395.560 5.995.131 4.100.417 3.361.197 86.710.336
No. Kategori Portofolio
31 Desember 2017
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
Risiko KreditTabel 2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
< 1 tahun 1 thn s.d. < 3 thn 3 thn s.d. < 5 thn ≥ 5 thn Non-Contractual Total(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 19.121.765 1.532.245 3.663.646 1.025.510 4.801.788 30.144.953
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 1.366.249 816.167 528.045 2.006.091 - 4.716.553
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - -
4 Tagihan Kepada Bank 5.901.960 2.452.565 1.082.475 - 349.817 9.786.817
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 15.878 89.662 187.061 477.906 8.693 779.200
6 Kredit Beragun Properti Komersial 278.442 4.137 35.674 466.493 - 784.746
7 Kredit Pegawai/Pensiunan 674 7.676 7.026 33.648 4.539 53.562
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 1.944.757 2.190.226 3.855.112 991.162 6.976.481 15.957.738
9 Tagihan kepada Korporasi 7.455.583 1.990.091 2.292.434 4.277.210 3.784 16.019.103
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 203.431 117.226 56.958 30.242 92.201 500.058
11 Aset Lainnya - - - - 7.967.606 7.967.606
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - -
Total 36.288.738 9.199.994 11.708.431 9.308.263 20.204.910 86.710.336
No. Kategori Portofolio
31 Desember 2017
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak
Risiko KreditTabel 3 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
Tagihan Kepada
Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas
Sektor Publik
Tagihan Kepada Bank
Pembangunan
Multilateral dan
Lembaga Internasional
Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun
Rumah Tinggal
Kredit Beragun
Properti Komersial
Kredit Pegawai/
Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan
Portofolio Ritel
Tagihan kepada
Korporasi
Tagihan yang Telah
Jatuh Tempo Aset Lainnya
Eksposur di Unit
Usaha Syariah
(apabila ada)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
31 Desember 2017
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan - - - - 1.566 623 - 64.748 157.327 1.325 - -
2 Perikanan - - - - 375 4.864 - 3.205 - - - -
3 Pertambangan dan Penggalian - - - - 490 - - 37.668 1.693.463 - - -
4 Industri pengolahan - - - - 537 150.085 - 184.060 1.717.585 1.738 - -
5 Listrik, Gas dan Air - 2.691.074 - - - - - 3.827 473.694 - - -
6 Konstruksi - - - - 150 377.068 - 255.486 1.399.250 2.580 - -
7 Perdagangan besar dan eceran - - - - 77.900 28.083 - 1.000.822 1.118.548 174.534 - -
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum - - - - 5.237 25.955 - 320.621 1.241.299 1.971 - -
9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi - - - - 1.777 6.019 - 2.453.250 849.133 155.633 - -
10 Perantara keuangan - - - 625.859 - - - 4.513 3.978.301 3.515 - -
11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan - - - - 1.275 187.534 - 180.831 1.190.514 640 - -
12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - - - - - - - -
13 Jasa pendidikan - - - - - 357 - 16.383 - 62 - -
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial - - - - 78 860 - 35.798 3.349 65 - -
15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya - - - - 4.130 1.301 - 345.265 179.152 2.644 - -
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga - - - - - - - 17.960 - 9 - -
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - - - - - - - -
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - - - - - - - -
19 Bukan Lapangan Usaha - - - - 685.684 1.996 53.562 2.908.704 - 52.798 - -
20 Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN)) 30.144.953 2.025.478 - 9.160.958 - - - 8.124.598 2.017.489 102.543 7.967.606 -
Total 30.144.953 4.716.553 - 9.786.817 779.200 784.746 53.562 15.957.738 16.019.103 500.058 7.967.606 -
No. Sektor Ekonomi
31 Desember 2017
Risiko KreditTabel 4: Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
Jakarta Bandung Surabaya Semarang Medan Makassar Kalimantan Total(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Tagihan 93.420.422 462.409 1.022.483 2.125.135 434.541 573.026 818.305 98.856.321
2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired loans) 699.632 2.435 17.356 17.087 2.462 20.530 9.596 769.098
a. Belum jatuh tempo 358.892 2.410 16.121 2.325 2.425 19.377 9.481 411.031
b. Telah jatuh tempo 340.740 25 1.235 14.763 37 1.153 115 358.067
3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual 22.696 - 3.190 1.045 - - - 26.931
4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif 412.764 2.777 8.331 9.094 2.314 7.225 4.635 447.140
5 Tagihan yang dihapus buku 3.540.656 65.161 43.361 19.856 60.212 77.198 50.899 3.857.343
Total 98.096.170 532.782 1.094.722 2.172.216 499.529 677.980 883.435 103.956.833
No. Keterangan
31 Desember 2017
Wilayah
Risiko KreditTabel 5 : Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
Belum Jatuh Tempo Telah Jatuh Tempo
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
31 Desember 2017
1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan 227.685 1.544 - - 1.122 -
2 Perikanan 8.637 - - - 60 -
3 Pertambangan dan Penggalian 1.824.173 - - - 5.096 -
4 Industri pengolahan 2.388.054 2.035 - - 14.002 -
5 Listrik, Gas dan Air 3.168.659 - - - 6.710 -
6 Konstruksi 2.332.169 439 2.500 - 12.231 -
7 Perdagangan besar dan eceran 2.785.965 32.112 164.592 23.741 14.978 -
8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum 1.614.557 2.321 - - 6.764 -
9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi 3.490.634 108.570 59.040 - 17.221 -
10 Perantara keuangan 7.278.387 3.763 - - 11.792 -
11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 2.713.669 651 76 - 6.148 -
12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib - - - - - -
13 Jasa pendidikan 18.462 67 - - 169 -
14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 53.048 76 - - 294 -
15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 539.543 1.988 1.070 - 3.203 -
16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 17.972 - 12 - 319 -
17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya - - - - - -
18 Kegiatan yang belum jelas batasannya - - - - - -
19 Bukan Lapangan Usaha 3.711.900 37.020 130.777 3.190 10.898 -
20 Lainnya (a.l untuk SBI dan SUN) 66.682.807 220.445 - - 336.134 3.857.343
Total 98.856.321 411.031 358.067 26.931 447.140 3.857.343
No. Sektor Ekonomi
31 Desember 2017
TagihanTagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai (CKPN) -
Individual
Cadangan Kerugian
Penurunan Nilai
(CKPN) - Kolektif
Tagihan yang
Dihapus Buku
Risiko KreditTabel 6 : Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
CKPN Individual CKPN Kolektif(1) (3) (4)
1 Saldo awal CKPN 22.283 476.999
2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan 4.648 846.430
3 CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan (-/-) - (1.225.759)
4 Pembentukan (pemulihan) lainnya - 349.470
Saldo akhir CKPN 26.931 447.140
No. Keterangan31 Desember 2017
(2)
Risiko KreditTabel 7 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
Lembaga PemeringkatStandard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3
Fitch Rating AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3
Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3
PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn) AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn)
PT. ICRA Indonesia [Idr]AAA [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]A+ s.d [Idr]A- [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- [Idr]B+ s.d [Idr]B- Kurang dari [Idr]B- [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 [Idr]A2+ s.d A2 [Idr]A3+ s.d [Idr] A3 Kurang dari [Idr]A3
PT. Pemeringkat Efek Indonesia idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4 Kurang dari idA4(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - 1.654.352 - - - - - - - 28.490.601 30.144.953
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - 612.936 278.915 - - - - - - - 3.824.702 4.716.553
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan
Lembaga Internasional- - - - - - - - - - - - -
4 Tagihan Kepada Bank 1.226.786 1.201.003 52.163 712.023 5 - - 202.714 - - - 6.392.123 9.786.817
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 779.200 779.200
6 Kredit Beragun Properti Komersial 784.746 784.746
7 Kredit Pegawai/Pensiunan 53.562 53.562
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio
Ritel15.957.738 15.957.738
9 Tagihan kepada Korporasi - - 454.360 - - - - - - - - 15.564.742 16.019.103
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 500.058 500.058
11 Aset Lainnya 7.967.606 7.967.606
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 1.226.786 1.201.003 1.119.459 2.645.289 5 - - 202.714 - - - 80.315.079 86.710.336
Total
No. Kategori Portofolio
31 Desember 2017Tagihan Bersih
Peringkat Jangka panjang Peringkat Jangka Pendek
Tanpa Peringkat
Risiko KreditTabel 8 : Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - Bank Secara Individu
a. Transaksi Derivatif Over the Counter (dalam jutaan rupiah)
≤ 1 Tahun> 1 tahun - ≤ 5
Tahun> 5 Tahun
(1) (2) (4) (5) (6) (7)
Bank Secara Individual
1 Suku Bunga 612.981 - - 4.518 3.770 4.518 - 4.518
2 Nilai Tukar 3.642.656 - - 12.168 4.627 48.594 - 48.594
3 Lainnya - - - - - - - -
Total 4.255.637 - - 16.685 8.397 53.112 - 53.112
b. Transaksi RePo (dalam jutaan rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan kepada Pemerintah 4.078.738 - 4.078.738 4.078.738
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - -
4 Tagihan kepada Bank - - - -
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel - - - -
6 Tagihan kepada Korporasi - - - -
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah - - - -
Total 4.078.738 - 4.078.738 4.078.738
c. Transaksi Reverse RePo (dalam jutaan rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tagihan kepada Pemerintah 3.523.293 - 3.523.293 3.523.293
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - -
4 Tagihan kepada Bank - - - -
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel - - - -
6 Tagihan kepada Korporasi - - - -
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah - - - -
Total 3.523.293 - 3.523.293 3.523.293
No. Variabel yang Mendasari
31 Desember 2017
Nilai Notional
Tagihan DerivatifKewajiban
Derivatif
Tagihan Bersih
Sebelum MRKMRK
Tagihan Bersih setelah
MRK
(3)
Jenis Transaksi31 Desember 2017
Nilai Wajar SSB
RepoKewajiban Repo Tagihan Bersih ATMR
No.
Jenis Transaksi31 Desember 2017
Tagihan Bersih Nilai MRKTagihan Bersih
setelah MRKATMR setelah MRK
Risiko KreditTabel 9 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memeperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah 22.497.562 - - - - - - - - - -
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - 4.716.553 - - - 2.358.276 188.662
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - -
4 Tagihan Kepada Bank - 7.800.013 - - - 1.816.942 - - - 2.468.473 197.478
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - 779.200 - - - - - - 272.720 21.818
6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - 784.746 - 784.746 62.780
7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - 53.563 - - - 26.782 2.143
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - 15.882.632 - - 11.911.974 952.958
9 Tagihan kepada Korporasi - - - - - 454.360 - 15.318.956 - 15.546.136 1.243.691
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - 11.737 488.322 744.220 59.538
11 Aset Lainnya 1.037.297 - - - - - - 6.290.939 639.851 7.250.716 580.057
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - -
Total Eksposur Neraca 23.534.859 7.800.013 779.200 - - 7.041.418 15.882.632 22.406.377 1.128.174 - 41.364.041 3.309.123
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - - - - - - - -
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - -
4 Tagihan Kepada Bank - 161.356 - - - - - - - 32.271 2.582
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - - - - - - - -
6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - - - - - - - -
7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - - - - - - - -
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - 75.106 - - 56.329 4.506
9 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - 241.340 - 241.340 19.307
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - - - - - - - -
11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - -
Total Eksposur TRA - 161.356 - - - - 75.106 241.340 - - 329.941 26.395
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
1 Tagihan Kepada Pemerintah 91.732 - - - - - - - - - -
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - - - - - - - -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - - - - - - - -
4 Tagihan Kepada Bank - 34.250 - - - - - - - 6.850 548
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - - - - - - - -
6 Tagihan kepada Korporasi - - - - - - - 11.561 - 11.561 925
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - - - - - - - -
Total Eksposur Counterparty Credit Risk 91.732 34.250 - - - - - 11.561 - 18.411 1.473
Beban Modal Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko KreditLainnya
No. Kategori Portofolio
31 Desember 2017
ATMR
Risiko KreditTabel 10 : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
Agunan Garansi Asuransi Kredit Lainnya(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3)-[(4)+(5)+(6)]
A Eksposur Neraca
1 Tagihan Kepada Pemerintah 22.497.562 - - - 22.497.562
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik 4.716.553 - - - 4.716.553
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - -
4 Tagihan Kepada Bank 9.616.954 1.100 - - 9.615.854
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal 779.200 5.643 - - 773.557
6 Kredit Beragun Properti Komersial 784.746 - - - 784.746
7 Kredit Pegawai/Pensiunan 53.563 106 - - 53.458
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 15.882.632 399.538 - - 15.483.094
9 Tagihan kepada Korporasi 15.773.316 327.177 - - 15.446.139
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo 500.059 - - - 500.059
11 Aset Lainnya 7.968.087 - - - 7.968.087
12 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - -
Total Eksposur Neraca 78.572.673 733.563 - - - 77.839.110
B Eksposur Rekening Adminsitratif
1 Tagihan Kepada Pemerintah - - - - -
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - -
4 Tagihan Kepada Bank 161.356 3.108 - - 158.248
5 Kredit Beragun Rumah Tinggal - - - - -
6 Kredit Beragun Properti Komersial - - - - -
7 Kredit Pegawai/Pensiunan - - - - -
8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel 75.106 - - - 75.106
9 Tagihan kepada Korporasi 241.340 41.598 - - 199.742
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo - - - - -
11 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - -
Total Eksposur Rekening Administratif 477.802 44.706 - - 433.095
C Eksposur Counterparty Credit Risk
1 Tagihan Kepada Pemerintah 91.732 - - - 91.732
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik - - - - -
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional - - - - -
4 Tagihan Kepada Bank 34.250 - - - 34.250
5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel - - - - -
6 Tagihan kepada Korporasi 11.561 - - - 11.561
7 Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) - - - - -
Total Eksposure Counterparty Credit Risk 137.543 - - - - 137.543
79.188.017 778.269 - - - 78.409.748 Total (A+B+C)
No. Kategori Portofolio31 Desember 2017
Tagihan BersihBagian Yang Dijamin Dengan Bagian Yang Tidak
Dijamin
Risiko KreditTabel 11: Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset - Bank Secara Individu
Pada posisi 31 Desember 2017, Perusahaan tidak memiliki transaksi sekuritisasi aset - Bank secara Individu
Risiko KreditTabel 12 : Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Individu
Pada posisi 31 Desember 2017, Perusahaan tidak memiliki transaksi sekuritisasi aset dalam hal Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank secara Individu
Risiko KreditTabel 13: Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individu
a.(dalam jutaan rupiah)
Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5)
1. 22.497.562 - -
2. 4.716.553 2.358.277 2.022.183
3. - - -
4. 9.616.954 2.468.473 2.467.973
5. 779.200 272.720 271.621
6. 784.746 784.746 784.746
7. 53.563 26.782 26.733
8. 15.882.632 11.911.974 11.673.806
9. 15.773.316 15.546.136 15.309.471
10. 500.059 744.220 744.220
11. 7.968.087 7.250.716
78.572.672 34.113.327 40.551.467
b.
Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5)
1. - - -
2. - - -
3. - - -
4. 161.356 32.271 31.650
5. - - -
6. - - -
7. - - -
8. 75.106 56.330 12.179
9. 241.340 241.340 200.317
10. - - -
477.802 329.941 244.146
Kategori PortofolioNo
Eksposur Aset di Neraca kecuali eksposur sekuritisasi
Aset Lainnya
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
(2)
Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan Kepada Bank
Kredit Beragun Rumah Tinggal
Kredit Beragun Properti Komersial
Kredit Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan Kepada Korporasi
TOTAL
Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif kecuali eksposur sekuritisasi.
31 Desember 2017
(dalam jutaan rupiah)
31 Desember 2017
Kategori PortofolioNo
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo
(2)
Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan kepada Bank
Kredit Beragun Rumah Tinggal
Kredit Beragun Properti Komersial
Kredit Pegawai/Pensiunan
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Tagihan Kepada Korporasi
TOTAL
1
c.
Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5)
1. 91.732 - -
2. - - -
3. - - -
4. 34.250 6.850 6.850
5. - - -
6. 11.561 11.561 11.561
7. 869
137.543 18.411 19.280
d.
Tagihan BersihATMR Sebelum
MRK
ATMR Setelah
MRK
(1) (3) (4) (5)
1. - -
a. - -
b. - -
c. - -
d. - -
2. - -
- - -
e.
(dalam jutaan rupiah)
Faktor
Pengurang
Modal
ATMR
(1) (3) (4)
1. - -
2. - -
3. -
4. - -
5. - -
6. - -
7.
-
- -
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
(dalam jutaan rupiah)
31 Desember 2017
(2)
Tagihan Kepada Pemerintah
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
Tagihan kepada Bank
Kategori PortofolioNo
Tagihan Kepada Korporasi
TOTAL
Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)
(dalam jutaan rupiah)
31 Desember 2017
Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA)
Kategori PortofolioNo
31 Desember 2017
(2)
Delivery versus payment
Beban Modal 8% (5-15 hari)
Beban Modal 50% (16-30 hari)
Beban Modal 75% (31-45 hari)
Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)
Non-delivery versus payment
TOTAL
Eksposur Sekuritisasi
Jenis TransaksiNo
(2)
Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan
Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan
Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan
Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan
Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan
Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan
Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
TOTAL
2
f.
(dalam jutaan rupiah)
Faktor
Pengurang
Modal
ATMR
(1) (3) (4)
1. - -
g.
(dalam jutaan rupiah)
(A) 40.814.894
(B) -
berdasarkan Prinsip Syariah (apabila ada)Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL
31 Desember 2017
(2)
Total Eksposur
Total Pengukuran Risiko Kredit
31 Desember 2017
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT
Jenis TransaksiNo
3
Risiko PasarTabel 14a : Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar
(dalam jutaan rupiah)
Beban Modal ATMR Beban Modal ATMR
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Risiko Suku Bunga -
a. Risiko Spesifik - - - -
b. Risiko Umum 11.583 144.784 - -
2 Risiko Nilai Tukar 508 6.351
3 Risiko Ekuitas *) - - -
4 Risiko Komoditas *) - - -
5 Risiko Option - - - -
Total 12.091 151.135
No. Jenis Risiko
31 Desember 2017
Bank Konsolidasi
Risiko PasarTabel 14c : Pengungkapan Eksposur Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)
Tahun 2017
Per tanggal 31 Desember 2017
dalam jutaan rupiah
Peningkatan Paralel Penurunan Paralel Limit
Pendapatan Bunga Bersih (671.404,02) 671.404,02
Pendapatan bunga bersih terhadap modal -5,56% 5,56%
Tahun 2017
Per tanggal 31 Desember 2017
dalam jutaan rupiah
Peningkatan Paralel Penurunan Paralel Limit
Nilai ekonomis ekuitas 1.479.069,63 (1.479.069,63)
Nilai ekonomis ekuitas terhadap modal 12,25% -12,25%
<30%
<20%
Pengungkapan IRRBB – sensitivitas pendapatan bunga bersih terhadap peningkatan atau penurunan suku bunga sebesar 200 bps (shock condition ) – Bank
secara individual
Pengungkapan IRRBB – sensitivitas nilai ekonomis bank terhadap peningkatan atau penurunan suku bunga sebesar 200 bps (shock condition ) – Bank secara
individual
Risiko LikuiditasTabel 15a : Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I
A Aset
1. Kas 788.716 788.716 - - - -
2. Penempatan pada Bank Indonesia 11.286.474 6.982.841 3.615.178 591.047 97.408 -
3. Penempatan pada bank lain 4.484.899 4.084.899 - 400.000 - -
4. Surat Berharga 16.650.366 1.632.106 1.505.201 689.657 1.093.930 11.729.472
5. Kredit yang diberikan 30.654.657 1.234.547 10.170.061 1.368.511 4.574.916 13.306.622
6. Tagihan lainnya 3.942.590 3.703.115 104.410 135.065 - -
7. Lain-lain 956.560 956.560 - - - -
Total Aset 68.764.262 19.382.784 15.394.850 3.184.280 5.766.254 25.036.094
B. Kewajiban
1. Dana Pihak Ketiga 61.282.871 50.106.990 9.130.800 1.325.016 363.533 356.532
2. Kewajiban pada Bank Indonesia - - - - - -
3. Kewajiban pada bank lain 1.934.659 1.912.759 17.200 700 4.000 -
4. Surat Berharga yang Diterbitkan - - - - - -
5. Pinjaman yang Diterima - - - - - -
6. Kewajiban lainnya 4.436.578 4.197.103 104.410 135.065 - -
7. Lain-lain 797.326 797.326 - - - -
Total Kewajiban 68.451.434 57.014.178 9.252.410 1.460.781 367.533 356.532
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 312.828 (37.631.394) 6.142.440 1.723.499 5.398.721 24.679.562
II
A. Tagihan Rekening Administratif
1. Komitmen - - - - - -
2. Kontijensi - - - - - -
Total Tagihan Rekening Administratif - - - - - -
B. Kewajiban Rekening Administratif
1. Komitmen 23.424.025 74.444 19.369.342 142.604 787.155 3.050.480
2. Kontijensi 200.196 44.468 49.402 22.344 26.951 57.031
Total Kewajiban Rekening Administratif 23.624.221 118.912 19.418.744 164.948 814.106 3.107.511
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif (23.624.221) (118.912) (19.418.744) (164.948) (814.106) (3.107.511)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (23.311.393) (37.750.306) (13.276.304) 1.558.551 4.584.615 21.572.051
Selisih Kumulatif - (37.750.306) (51.026.610) (49.468.059) (44.883.444) (23.311.393)
*) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(2)
NERACA
REKENING ADMINISTRATIF
31 Desember 2017
No. Pos-pos SaldoJatuh Tempo*)
Risiko LikuiditasTabel 15b : Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
< 1 bulan > 1 bln s.d. 3 bln > 3 bln s.d. 6 bln > 6 bln s.d. 12 bln > 12 bulan(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
I
A Aset
1. Kas 248.511 248.511 - - - -
2. Penempatan pada Bank Indonesia 563.459 563.459 - - - -
3. Penempatan pada bank lain 216.837 216.837 - - - -
4. Surat Berharga 1.401.591 662.052 54.255 67.782 96.404 521.098
5. Kredit yang diberikan 4.583.157 49.651 4.179 71.739 1.463.285 2.994.303
6. Tagihan lainnya 204.665 48.630 77.276 78.759 - -
7. Lain-lain 46.427 46.427 - - - -
Total Aset 7.264.647 1.835.567 135.710 218.280 1.559.689 3.515.401
B. Kewajiban
1. Dana Pihak Ketiga 5.939.867 5.613.818 218.767 96.315 10.967 -
2. Kewajiban pada Bank Indonesia - - - - - -
3. Kewajiban pada bank lain 68.234 68.234 - - - -
4. Surat Berharga yang Diterbitkan - - - - - -
5. Pinjaman yang Diterima 135.675 135.675 - - - -
6. Kewajiban lainnya 204.665 48.630 77.276 78.759 - -
7. Lain-lain 36.162 36.162 - - - -
Total Kewajiban 6.384.603 5.902.519 296.043 175.074 10.967 -
Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca 880.044 (4.066.952) (160.333) 43.206 1.548.722 3.515.401
II
A. Tagihan Rekening Administratif
1. Komitmen 1.517.248 1.517.248 - - - -
2. Kontijensi - - - - - -
Total Tagihan Rekening Administratif 1.517.248 1.517.248 - - - -
B. Kewajiban Rekening Administratif
1. Komitmen 2.959.200 2.530.432 24.336 1.009 349.225 54.198
2. Kontijensi 350.596 3.490 27.911 43.158 256.307 19.730
Total Kewajiban Rekening Administratif 3.309.796 2.533.922 52.247 44.167 605.532 73.928
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif (1.792.548) (1.016.674) (52.247) (44.167) (605.532) (73.928)
Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] (912.504) (5.083.626) (212.580) (961) 943.190 3.441.473
Selisih Kumulatif - (5.083.626) (5.296.206) (5.297.167) (4.353.977) (912.504)
*) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(2)
NERACA
REKENING ADMINISTRATIF
31 Desember 2017
No. Pos-pos SaldoJatuh Tempo*)
Risiko LikuiditasTabel 16: Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Triwulan I 2017 Triwulan II 2017 Triwulan III 2017 Triwulan IV 2017
Bank Scr Individu 178% 186% 155% 138%
Nilai LCR
Risiko OperasionalTabel 17 : Pengungkapan Risiko Operasional - Bank Secara Individu
(dalam jutaan rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pendekatan Indikator Dasar 4.855.651 728.348 9.104.346
Total 4.855.651 728.348 9.104.346
*) Untuk bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung Risiko Operasional
No. Pendekatan Yang Digunakan31 Desember 2017
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3
tahun terakhir)*)Beban Modal ATMR
top related