belajar ekonometrika_ diskusi_ standardized variables vs unstandardized variables

Beranda

25 Januari 2008

Diskusi: Standardized Variables vsUnstandardized VariablesDiskusi ini saya ambil berdasarkan email di milis

[email protected] yang diasuh Prof. Imam Ghozali. Biar

yang lain juga bisa baca dari sumber ini, saya muatkan di sini dengan

sedikit penyesuaian. Dan tentu saja diskusi yang saya angkat ini yang saya

juga terlibat dalam menjawab email tersebut.

Pertanyaannya (dari bung Utomo dapat dilihat di milis) sbb:

1. Bagaimana konsekuensinya jika yang dibaca adalah unstandardized

coefficient, secara statistik/ekonometri?

2. Bagaimana konsekuensinya jika yang dibaca adalah standardized

coefficient, secara statistik/ekonometri?

3. Apakah ada ketentuan untuk memilih penggunaannya?

Bagian dari diskusi milis dari saya:

Jika yang dimaksud standardized coef adalah beta coef (bukan koefisien

beta di teori keuangan), berarti itu adalah koefisien parameter regresi dari

standardized variables. Standardized variables adalah variabel-variabel

yang datanya telah distandardisasi dengan standar deviasi masing-masing

variabel, baik variabel dependen maupun variabel-variabel

independennya.

Jadi, output regresi yang dihasilkan software tertentu (misalnya SPSS),

beta coefficient/ standardized coefficient, dihasilkan melalui proses

tersebut. Kalau yang unstandardized coef, berarti regresi dihasilkan dengan

menggunakan variabel biasa (tidak distandardisasi), tetap menggunakan

unit skala dan ukuran aslinya.

Bisa jadi kita melakukan regresi dengan standardized variable adalah untuk

mendapatkan koefisien yang memiliki basis unit yang sama, sehingga

(dalam multiple regression) kita dapat membandingkan secara langsung

antar variabel indenpenden, dalam pengaruhnya masing-masing terhadap

variabel dependen. Variabel dependen mana yang berpengaruh lebih besar

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari besar kecilnya masing-

masing koefisien (beta) regressor.

Namun, ada beberapa hal yang perlu dicatat jika menggunakan beta

coefficient. Pertama, model regresi kita merupakan regression trough the

origin alias tidak lagi memiliki intersep. Untuk ukuran goodness of fit, kita

tidak dapat lagi menggunakan R square biasa. Kedua, interpretasi koefisien

(beta) jadi sulit, karena kita harus selalu mengkaitkannya dengan standar

deviasi variabel.

*Tentu saja (jika besaran koefisien regresi dapat diinterpretasi) ,

unstandardized coef lebih baik dan mudah untuk dibaca, di samping itu

dengan unstandardized variable, R square biasa dapat

dipergunakan.*Keunggulan standardized coef (beta) adalah dapat

membandingkan pengaruh variabel independen (seperti saya diskusikan di

atas). Keunggulan ini juga dapat dihasilkan dengan regresi menggunakan

variabel yang di-logaritma (natural)-kan, dengan kondisi tertentu.

Jadi silahkan dipilih mana yang akan digunakan. Juga sebenarnya

standardized variable tidak tergantung skala atau unit pengukuran data

lho.Diposkan oleh mr_fmn di 11.31

Cari

Kunjungan

by OGGIX.com

BelajarEkonometrika danStatistika EkonomiSelamat Datang!

Selamat datang di blog Belajar

Ekonometrika & Statistika Ekonomi!

Semoga dapat menjadi ajang belajar

dan informasi seputar ekonometrika

dan statistika ekonomi bagi saya dan

anda.

Definisi Ekonometrika

Ekonometrika adalah suatu ilmu yang

menerapkan teori ekonomi,

matematika ekonomi dan statistika

ekonomi, untuk memberikan

dukungan empiris dari model yang

dibangun oleh teori ekonomi dan

untuk memberikan hasil dalam angka

(numerical result) (Gujarati: 2003).

Ekonometrika adalah bagaimana kita

menggunakan data dan teori dari

ilmu ekonomi, bisnis dan ilmu

ilmu-ilmu sosial, bersama-sama

dengan alat statistika, untuk

menjawab tipe pertanyaan seberapa

besar atau how much. Artinya

peneliti harus mampu menyatakan

seberapa besar suatu perubahan pada

satu variabel menyebabkan

perubahan variabel lain (Hill, Griffith

dan Judge: 2001).

Prosedur 5 LangkahUji Hipotesis

0 Lainnya Blog Berikut Buat Blog Masuk

Majalah Studi Ekonometrika dan Statistika Ekonomi

bELajaR EkonOMetRiKa: Diskusi: Standardized Variables vs Unstandard... http://studi-ekonometri.blogspot.com/2008/01/diskusi-standardized-varia...

1 of 7 01/09/2015 20:02

17 komentar:

Blog EKonometrika: SANJOYO

WEBLOGYAEB

4 tahun yang lalu

disKuSI SepUTar EKonOMi

firmANsyAHGurindam Boker ~ Koruptor

5 tahun yang lalu

Sumber DataData BPS dapat anda klik di:

www.bps.go.id

Data Bank Indonesia, dapat diklik di:

www.bi.go.id

Peminat Diskusi

with Google Friend Connect

Members (54) More

Daftar Blog

Arsip Blog 2007 (6)

2008 (4)

Januari (1)

Diskusi: Standardized Variables vs

Unstandardized ...

April (1)

September (1)

November (1)

2010 (1)

Judul Buku

Rekomendasikan ini di Google

Je Minggu, Februari 01, 2009

Apa alasannya ukuran goodness of fit pada standardized

variables, tidak dapat lagi menggunakan R square biasa. Apa

maksud dari R square biasa? R square yang tidak biasa itu

seperti apa? Kalau sofrware seperti SPSS menyajikan keduanya

(dengan permintaan kita tentunya), apakah itu bukan berarti

bahwa R square tersebut berlaku juga untuk versi

standardizednya?Sebagai catatan,regresi terhadap nilai

standardized akan memberikan nilai R square yang sama

dengan data nonstandardizednya.Silahkan mencobanya.

Balas

mr_fmn Senin, Februari 16, 2009

to Mr Je

melihat blognya Pak Je, rasanya pertanyaan ini tentu sudah

terjawab...he..he..he... mungkin cuman mau nguji saya nih.

Coba saya jawab ya...mudah-mudahan kena di hati...juga buat

teman-teman lain yang juga ikut baca...

Sebelumnya maaf banget nih karena terlambat. Karena ada

pelatihan dll, blog jadi terbengkalai...

Dalam menggunakan regresi dengan variabel standardized,

konstanta akan hilang dari persamaan. Kenapa hilang? Proses

pembentukan variabel standardized akan menghilangkan

konstanta dari persamaan.

Sekarang persamaan menjadi persamaan yang tanpa konstanta

(melalui titik origin). Hasil ini ditampilkan di output SPSS

dengan konstanta yang tidak ada angkanya.

Karena regresi sekarang adalah regresi tanpa konstanta, maka

R square yang biasa kita gunakan pada regresi dengan

konstanta tidak dianjurkan untuk digunakan lagi. Hal ini karena

rumus R square biasa secara tegas mengasumsikan bahwa

model tersebut memiliki konstanta dalam perhitungannya.

Wah, asalnya rumus R square ini kalau ditulis, akan cukup

panjang lebar, jadi bisa dicermati lagi di buku2 statistik dan

ekonometri. (Untuk topik R square ini, saya secara khusus

sedang menuliskan untuk artikel yad di blog ini).

Untuk ukuran goodness of fit model regresi tanpa konstanta,

Gujarati and Porter (2009), menganjurkan menggunakan raw R

square, dengan formula (untuk regresi sederhana):

Raw r square = ((XiYi)^2) / ((xi^2)(Yi^2))

Jika SPSS bisa mengeluarkan R square khusus untuk regresi

dengan model non intercept saya malah belum tahu. Selain

saya tidak biasa menggunakan SPSS, dan biasanya output-

output perhitungan yang diset otomatis oleh software tetap

akan menghasilkan perhitungan standarnya. Jadi R square tetap

akan keluar angkanya. Karena pada output nilai koefisien

mengeluarkan standardized dan unstandardized coef, saya

curiga itu R square regresi yang menggunakan konstanta. Coba

saja dicek di fasilitas Hekp-nya.

Balas

Je Minggu, Februari 22, 2009


2 of 7 01/09/2015 20:02

Greene, William H., 2003, Econometric

Analysis, 5th ed., Prentice Hall

Gujarati, Damodar, 2003, Basic

Econometrics, 4th ed., McGraw-Hill

Verbeek, Marno, 2004, A Guide to

Modern Econometrics, 2nd ed., John

Wiley & Sons Ltd

Dialog09:15 PM Jan 28, 2011

review forex software

Take only your best pastmonths post in your blogsand create a catchy titlelike, 'How ToGenerate $100 Bills EveryHour On Autopilot'.

07:04 AM Jan 27, 2011

review forex autotrading software

From these small and mayberare occasions of success,you will learn what peoplewant to see from your blog.

11:18 PM Jan 24, 2011

autotrading software forex trading

I would like to go oversome ways that you can makechanges to your posts soyou can make the sales youneed.

01:00 PM Jan 24, 2011

forex trading software

How will this get me morebusiness?.

09:00 PM Jan 23, 2011


That is just absolutelywrong.

01:13 PM Jan 23, 2011


You might not even bereading this if youweren't serious aboutmoving your blog readershipup a notch.

11:40 PM Jan 22, 2011

forex autotrading software review

If you really would feelthat building a websitewould be more professional,by all means.

03:51 AM Jan 22, 2011

review best forex software

You have to use solidkeywords to come out on thetop on search engine listand other trick is to keepyour blog updated everysingle time to offer freshcontent.

03:32 AM Jan 22, 2011


One way remains to combatthis situation.

11:01 AM Jan 16, 2011


Doing this regularly withother blogs on the sametopic will help increase

Ha..ha..ha..Sama sekali bukan pertanyaan untuk nguji. Saya

bukan orang statistik. Saya cuma orang yang mengenal banyak

prosedur statistik dan juga alat hitungnya (SPSS dll).

Pengetahuan saya mungkin saja luas tapi tidak begitu

mendalam soal statistik yang sudah saya kenal itu.

Terimakasih atas jawabannya. Saya sangat menghargainya. Tapi

jujur saja belum kena dihati neh he..he..he..Masalahnya,

dalam praktek yang selama ini saya lakukan, saya menggunakan

koefisien regresi standardized hanya untuk keperluan mencari

mana diantara semua variabel independen yang paling dominan

pengaruhnya terhadap dependen. Dan bila orang menanyakan

pengaruh simultan semua variabel independen, maka saya

hanya melaporkan R^2 "biasa" (unadjusted ataupun adjusted)

disertai uji F uji signifikansi pengaruh simultannya. Berarti

selama ini buanyak yang salah ya termasuk saya tentu saja.

Sebagai contoh dalam path analysis, dalam literatur statistik

dan jurnal-jurnal penelitian yang saya baca, koefisien regresi

yang dilaporkan adalah koefisien beta (standardized) demikian

juga dalam SEM. Untuk R^2 mereka dan termasuk saya hanya

melaporkan apa yang disajikan oleh output software statistik,

tanpa repot-repot terlebih dahulu menstandardized variabel

kemudian mengestimasi regression throught the origin untuk

memperoleh R^2-nya.

Maaf kepanjangan. Terimakasih sebelumnya.

Salam

Je

Balas


Ok Mr Je,

Orang memang menggunakan koefisien standardized untuk

membandingkan besar pengaruh masing-masing variabel

independen terhadap dependen, sehingga diketahui variabel

independen mana yang memiliki pengaruh paling besar

terhadap variabel dependen.

Jika ingin menginterpretasi koefisien, orang akan menggunakan

koefisien unstandardized. Tidak salah jika R square yang dibaca

kemudian adalah R square pada regresi yang menggunakan

variabel unstandardized. Tapi seringkali kita lupa, kita

membaca R square pada regresi dengan variabel standardized

(baca: tidak peduli or tidak tahu?). Dicampuradukkan.

Penekanan penggunaan Raw R quare adalah pada regresi tanpa

konstanta, dan regresi dengan variabel standardized adalah

regresi tanpa konstanta.

Salam jg.

Balas


.....saya juga bukan orang statistik lho pak Je....kebetulan aja

ilmu ekonomi menggunakan ekonometri sebagai alat analisis

utama (dalam pendekatan kuantitatifnya.....)

moga-moga komennya bermanfaat.....

Balas

aphelium Rabu, April 01, 2009


3 of 7 01/09/2015 20:02

the number of visitors yourown blog gets.

11:51 AM Jan 14, 2011

review best autotrading forex software

There is hope.

04:57 AM Jan 04, 2011

forex software review

They'll be searchingfor the specific, niche-ytopic you probably think noone else cares about.

05:24 AM Jan 03, 2011


However, you can make moneyblogging directly on yourblog by promoting youraffiliate programs.

07:37 AM Jan 01, 2011

forex training course

Never use strange colors onyour blogs.

01:53 AM Jan 01, 2011

watch digital tv on pc

Free blog content iswritten as the baseinformation to attractaudience to your website.

10:39 AM Dec 29, 2010


See, its all about havingpeople vote for your blogposts.

03:52 PM Dec 24, 2010


There are many ways ofdriving traffic to sites.

01:07 AM Dec 23, 2010

review best forex software

What is important is youneed to know what are yourreaders looking for.

08:54 PM Dec 19, 2010


The biggest problem withbuying traffic is that sayfor example you were to try10 different sources youmay actually only find onethat converts and makesyour business profitable.

08:24 PM Dec 15, 2010


Should paid reviews be partof a writer'srepertoire, and if so, whatdo we need to know aboutpaid reviews before webegin selling ourendorsements? Beforegetting started with paidreviews, you should askyourself these questions:Six Questions FreelanceWriters Should Ask BeforeOffering Paid Reviews DoesYour Web Site Rely onGoogle? If you getsignificant amounts oftraffic and business fromsearch engine positions onGoogle, you'll wantto think twice before

bapak2,, maaf saya mau nanya seputar regresi yg tidak

memakai intercept. saya lagi nyusun skripsi, dan kebetulan

untuk pertama kalinya pakai spss untuk meregresi persamaan

non-intercept.

membaca percakapan sebelumnya, jadi bisa saya simpulkan,

ketika kita punya persamaan tanpa intercept, nilai R2 tidak lagi

harus diacuhkan karena tidak ada hubungannya?

saya memiliki persamaan regresi tanpa intercept. setelah dirun

dgn spss, hasilnya buruk sekali : R2 kecil, var.independen tdk

ada yg signifikan, dan F juga menunjukkan Ho diterima. tapi

sbnrnya saya bingung dgn tujuan persamaan regresi tanpa

intercept, apakah tetap harus memperhatikan signifikansi

var.independen, nilai R2 yg besar, dan F yang menolak H0?

trimakasih sblmnya.. :)

Balas

mr_fmn Rabu, April 15, 2009

to aphelium...

seharusnya sewaktu menspesifikasikan model kita mengetahui

alasan model regresi kita memiliki intersep atau tidak....

model tanpa intersep dalam permodelan ekonomi, dapat

disebabkan oleh teori ekonomi sendiri lho...contoh dalam ilmu

manajemen, model CAPM...atau model2 jangka panjang lain

dalam teori2 moneter...

teori ini menjadi dasar utama dalam menspesifikasi model...

Jika interssep hilang akibat variabel di-"standardized" spt

diskusi di atas, maka R2 "biasa" tidak lagi digunakan, tapi dapat

menggunakan salah satunya raw R2 (lht diskusi sblmnya).

Untuk signifikansi pengaruh individu variabel dependen (uji t)

dan uji F (yg semuanya tidak signifikan), dapat disebabkan oleh

banyak hal, salah satunya spesifikasi model yang tidak

tepat...atau, permasalahan pada data...

so, itu semua harus diperbaiki dulu

....

Ok, good luck....

Balas

Anonim Senin, November 23, 2009

Nidya_FE.

Cara meregresi standardize varibel dgn SPSS bgaimana crnya??

Saya ada tugas ttg path analysis. Nah, dalam proses

pnghitungannya ada meregresi standardize variabel2..

Tolong ya..

Trima kasih..

Balas

marchy Rabu, Juni 16, 2010

cara hitung manual standardized coeffiecient bagaimana y ..?

Balas

MeiLinda Kamis, Desember 16, 2010

Malam Pak..saya sedang mengerjakan skipsi saya,memasuki


4 of 7 01/09/2015 20:02

Balasan

Balas

writing a paid review.

06:40 PM Dec 15, 2010

software forex trading

The only way for you toreally come out one stepahead of your'virtualcompetition' is theway you market online.

[71 entries] next

Free ShoutBox:

OGGIX.com

Name :

Web URL :

Message : by. oggix.com

open smileys

LinkLaboratorium Studi Kebijakan Ekonomi

(www.lske.org)

http://www.eviews.com

Buku PraktekAnalisis Input-Output

www.diskusi-

ekonomiku.blogspot.com

Memr_fmn

Semarang, Indonesia

Firmansyah - UNDIP

Lihat profil lengkapku

Visitor IP AddressCity

Semarang

Bab IV sewaktu akan melakukan uji t,ternyata N saya

berjumlah 400,sedangkan tabel yang saya temukan dibuku Pak

Imam Ghozali hanya sampai 300..dimana bisa dapetin tabel

yang N-nya sampai 40 ya pak?

Terima kasih sebelumnya ya Pak..

Balas

Anonim Selasa, Mei 14, 2013

hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk

variabel masa kerja (X1) bernilai positif yakni adalah sebesar

0,264, Hal ini berarti jika variabel masa kerja ini ditingkatkan

maka efektivitas kerja (Y) akan mengalami peningkatan dengan

koefisien regresi sebesar 0,264. mohon masukannya mengenai

penjelasan pernyataan ini. trims

Balas

Yoggi Prayoga Selasa, Mei 28, 2013

Permisi pak bagaimana kalau nilai y= a 102.75 + - 0.131 pak?

nilai kolerasinya minus pak?saya tidak paham?

Balas

Angga Fitri Selasa, April 22, 2014

ini juga saya alami dalam model regresi ganda. salah

satu variabel independennya pada perhitungan

standardized coefficients (Beta) ada nilai (-). itu apa

artinya ya pak? mohon jawabannya. Trima kasih

budi thahara Minggu, November 03, 2013

Permisi pak,apa tujuan penggunaan unstandardized dalam

penelitian??

Balas

budi thahara Minggu, November 03, 2013

Permisi pak,apa tujuan penggunaan unstandardized dalam

penelitian??

Balas

Hanur Yuniantri Selasa, Januari 14, 2014

maaff pak,, saya mau naya dalam regresi termediasi kan yang

dilihat menggunakan nilai beta di unstandrlized,, alasan nya

apa yahh pak,, makasih sblumny.

Balas

Irwan Bogie Selasa, Mei 13, 2014

malam bapak2 semua,

sudi kiranya dapat membantu saya ...saya tidak mengerti


5 of 7 01/09/2015 20:02

Posting Lebih Baru Posting Lama

Beri komentar sebagai:

Publikasikan

Link ke posting ini

Buat sebuah Link

Beranda

a href="http://oggix.com" title="Free

Shoutbox Technology Pioneer">statistik,

saya sedang melakukan tesis, dmana proposal saya selalu

direject, menurut doping saya...

permasalahn nya ada pada model regresi saya...

variabel Y saya memiliki satuan Rp...

seadngkan 12 variabel X saya memiliki satuan yg berbeda

beda...

jadi, seperti kata doping saya, jika Y saya Rp... maka satuan X

saya harus Rp. juga

masalahnya bagaimana saya bisa mengkonversi 12 variabel

dengan satuan yg berbeda ke satuan Rp..

contoh

x1 = luas tanah

x2 = lebar jalan

x3 = jarak ke jalan utama

x4 = jarak ke CBD

D1 = bentuk tanah

D2 = letak tanah

D3 = jenis sertifikat

D4 = etnis

........DST........

pertanyaan saya

- apakah harus semua satuan variabel sama, sedangkan dari

literatur yg saya peroleh tidak berbeda jauh dari model saya

- jika seandainya dinyatakan boleh berbeda satuan sudi kiranya

bapak2 memberikan kepada saya buku atau pernyataan yg bisa

saya gunakan untuk mempertahan kan argumen saya

- saya pernah membaca sekilah artikel, dikatakan dlm artikel

tsb jika memiliki banyak satuan variabel maka pakailah

standrlized Beta....apakah itu benar, jika benar adakah buku yg

menyatakan itu agar bisa menjadi pegangan saya

sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk

bantuannyya..

Balas


6 of 7 01/09/2015 20:02

Langganan: Poskan Komentar (Atom)


7 of 7 01/09/2015 20:02

belajar ekonometrika_ diskusi_ standardized variables vs unstandardized variables

Documents