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e S e g u r o s

G e r ê n c i a d e

Entrevista com Nick Brown

Gestão e quantificação do risco operacional

Análise de mortalidade por acidentes (II)

Gestão de Risco

Observatório de sinistros

O mercado dos Seguros de Aviação

Um modelo para as empresas de seguros no Solvência II

Classificação por áreas de competências administrativas

A luneta

Efeitos do furacão extratropical Klaus na Espanha

CEO da Global Aerospace Underwriting Managers Ltd.

Mª VICTORIA RIVAS, Mª JOSÉ PÉREZ-FRUTUOSO, JAVIER MONTOYA

FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA

FRANÇOIS SETTEMBRINO

ENRIQUE LUJÁN LLOPIS

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BOLSAS 2010/2011INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO SEGUROPROGRAMAS DE AJUDAS AO ESTUDOFormação e-learning e presencial em:

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itori

alÀs voltas com a crise

Já se passaram dois anos desde que a crise começou. Por conta disso, o sentimento era de que a situação representaria nada mais que um susto de alguns meses e se resolveria com uma intervenção determinada das autoridades monetárias.

A questão é que, hoje em dia, ainda não sabemos muito bem o que se passou. Sabemos, sim, que houve intermediários financeiros que se aproveitaram das muitas ineficiências do sistema vigente, mas agora comprovamos, sobretudo na Espanha, as justificadas advertências de então sobre a bolha imobiliária, financiada por uma enorme expansão de crédito, e como a recuperação está ficando mais frágil e lenta do que o inicialmente previsto.

No terceiro trimestre de 2009, com um crescimento pela primeira vez positivo na zona do euro, a economia espanhola se encontra ainda em plena recessão, e a divergência entre a Espanha e os demais países da Europa - com base na já comentada crise imobiliária, que paralisou um dos motores da atividade econômica e destruiu mais de um milhão e meio de empregos - nos faz crer que não nos recuperaremos a curto prazo.

Nesse contexto, 2010 se apresenta complicado, mas empolgante. Vivemos tempos difíceis, mas as empresas que estiverem mais bem preparadas, que mais investirem em conhecimento e tecnologias e que se internacionalizarem sairão mais fortes e poderão transformar os atuais apuros em oportunidades.

Com este pano de fundo, a Associação de Genebra encaminhou uma carta aos ministros de Economia e Finanças do G-20, durante a reunião de cúpula realizada na Escócia nos dias 6 e 7 de novembro, sobre as medidas promovidas internacionalmente para recuperar o crescimento da economia e oferecer estabilidade ao sistema financeiro, concluindo que “confia que um sólido mercado segurador seja um aliado-chave para a busca da recuperação do crescimento econômico sustentável e para a criação de empregos”.

Se há um setor da atividade econômica que recentemente ocupa as primeiras páginas dos noticiários espanhóis e britânicos - como consequência do acordo da fusão entre a Iberia e a British Airways - é o da aviação. Na entrevista que abre esta edição, o mais alto executivo da Global Aerospace, além de destacar a importância socioeconômica do transporte aéreo, confirma como, apesar do que possam apontar os repetidos acidentes aéreos dos últimos meses, voar não só é cada vez mais seguro como também as companhias aéreas têm uma sólida cultura de gestão da segurança.

No primeiro dos três estudos publicados, os autores propõem um modelo de escala capaz de quantificar o risco operacional nas companhias de seguros, dentro do marco regulador que supõe a entrada em vigor do Solvência II, que permita integrá-lo com outros riscos abundantemente tratados - como o risco de crédito e o risco de mercado - e que facilite a implantação de um modelo dinâmico de gestão de riscos.

4 G e r ê n c i a d e R i s c o s e S e g u r o s • n º 1 0 5 - 2 0 1 0

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itori

alO artigo seguinte apresenta a segunda e última parte do trabalho iniciado no

número anterior, no qual seu autor -diretor anterior desta revista -, apoiando-se em extensa informação estatística, analisa a mortalidade por acidentes na Espanha e seu comparativo com outros países próximos.

Esta seção é encerrada com as reflexões de François Settembrino, presidente de honra da FERMA e membro do conselho de redação desta revista, que, do seu ponto de vista pessoal, estabelece a necessidade dos gerentes de riscos contar com “um binóculo” que lhes permita, da mesma forma como os antigos navegantes, antecipar-se aos riscos que estão por vir.

No relatório publicado sobre o ranking dos 25 maiores grupos seguradores na América Latina - elaborado a partir dos dados dos órgãos de controle dos diferentes países e que incorpora comentários sobre os principais movimentos empresariais que ocorreram em seu mercado segurador -, observam-se as notáveis variações, em relação ao ano anterior, nas posições ocupadas por esses grupos.

No Observatório de Sinistros, o autor descreve a formação e as características da chamada ciclogênese explosiva e o impacto produzido pela passagem do ciclone extratropical Klaus, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2009, pelo sul da Europa, bem como seu impacto sobre alguns dos grandes riscos na Espanha, deixando em sua passagem inúmeras perdas econômicas.

As habituais seções dedicadas a comentar as novidades em livros e publicações sobre Gerência de Riscos e Seguros e a seção sobre notícias da AGERS fecham esta edição, que, como todas que a antecederam, desejamos esteja do seu agrado.

Paz e felicidade em 2010.

A Gerência de Riscos e Seguros não se responsabiliza pelo conteúdo de nenhum artigo ou trabalho assinado pelos seus autores, nem o fato de publicá-los implica conformidade ou identifi cação com os trabalhos expostos nesta publicação. É proibida a reprodução total ou parcial dos textos e ilustrações desta revista sem autorização prévia do editor.

DIRETOR: JOSÉ LUIS IBÁÑEZ GÖTZENS CHEFE DE REDAÇÃO: ANA SOJO GIL COORDENAÇÃO: MARÍA RODRIGO LÓPEZ CONSELHO DE REDAÇÃO: IRENE ALBARRÁN LOZANO, ALFREDO ARÁN IGLESIA, FRANCISCO ARENAS ROS, MONTSERRAT GUILLÉN ESTANY, ALEJANDRO IZUZQUIZA IBÁÑEZ DE ALDECOA, CÉSAR LÓPEZ LÓPEZ, JORGE LUZZI, MIGUEL ÁNGEL MACÍAS, FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA, IGNACIO MARTÍNEZ DE BAROJA Y RUÍZ DE OJEDA, FERNANDO MATA VERDEJO, EDUARDO PAVELEK ZAMORA, Mª TERESA PISERRA DE CASTRO, CÉSAR QUEVEDO SEISES, FRANÇOIS SETTEMBRINO.REALIZAÇÃO EDITORIAL: COMARK XXI CONSULTORES DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

DESENHO GRÁFICO: ADRÍAN Y UREÑA

VERSÃO BRASILEIRA:

TRADUÇÃO: ELIZABETH PINHEIRO

REVISÃO: CONTEXTO PROJETO GRÁFICO ADAPTADO: bmEW PROPAGANDA DESIGNERS: FLÁVIO BARÃO E MIGUEL DALLACQUA JUNIOR

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FUNDACIÓN MAPFREInstituto de Ciencias del Seguro

Paseo de Recoletos, 23.28004 Madrid (España)Tel.: +34 91 581 12 40. Fax: +34 91 581 84 09

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Notícias AGERS 92

TERCEIRO QUADRIMESTRE 2009

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Livros 87

Relatório Ranking de grupos seguradores na América Latina.INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGURO .................................................................... 62

Caderno Brasil

O foco permanente no risco ocupacional ................................................................... 94

Atualidade 6Novidades legislativas. Conselho Administrativo da IGREA. XXI Jornadas Internacionais da MAPFRE Global Risks. Fórum Ferma 2009. Jornada em Madri sobre a Gerência de Riscos na pequena e na média empresa.

Nick Brown, CEO da Global Aerospace Underwriting Managers Ltd.“Ainda há muita capacidade e competência no mercado de Seguros de Aviação”.

Entrevista 12

Estudos

Definição de um modelo dinâmico de gestão e quantificação do risco operacional para as seguradoras no marco do Solvência II. Mª VICTORIA RIVAS, Mª JOSÉ PÉREZ-FRUTUOSO, JAVIER MONTOYA ............. 24 Análise da mortalidade por acidentes (II). Espanha e exterior.FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA ............................................................................... 44A luneta Gestão de Risco.FRANÇOIS SETTEMBRINO ......................................................................................... 56

Agenda 2010 11

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VERSÃO BRASILEIRA

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Entrevista com Nick Brown

Gestão e quantificação do risco operacional

Análise de mortalidade por acidentes (II)

Gestão de Risco


O mercado dos Seguros de Aviação

Um modelo para as empresas de seguros no Solvência II

Classificação por áreas de competências administrativas

A luneta

Efeitos do ciclone extratropical Klaus na Espanha

CEO da Global Aerospace Underwriting Managers Ltd.

Mª VICTORIA RIVAS, Mª JOSÉ PÉREZ-FRUTUOSO, JAVIER MONTOYA

FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA

FRANÇOIS SETTEMBRINO

ENRIQUE LUJÁN LLOPIS


O ciclone extratropical Klaus e seus efeitos sobre os Grandes Riscos na Espanha.ENRIQUE LUJÁN LLOPIS ............................................................................................ 76


LEGISLAÇÃONovidades

Atu

alid

ade

IGREA

Em 17 de setembro, a associação profissional IGREA (Iniciativa de Gerentes de Riscos Espanhóis Associados) realizou sua primeira reunião de conselho, com a qual deram início a suas atividades depois de culminar o processo de constituição e registro da associação.

Em caráter provisório, até a realização da assembleia geral, decidiu-se escolher como presidente Daniel San Millán del Río, gerente de Riscos do Grupo Ferrovial, e como secretário-tesoureiro Vicente Martín Martín, Subdiretor de Riscos Patrimoniais da Endesa.

Também foi designado Javier Navas Oloriz como gerente da Associação.

Com essas nomeações, o IGREA é dotado de uma estrutura que lhe permite iniciar suas atividades formalmente.

Por sua vez, o conselho de diretores da Federação de Associações Europeias de Gerência de Riscos (FERMA) aprovou, em 4/10/2009, a incorporação do IGREA como membro da federação.

Essa incorporação é um novo passo rumo ao objetivo da IGREA de se estabelecer como um fórum de debate e de representação dos gerentes de riscos das grandes empresas espanholas, e representa um reconhecimento da FERMA ao caminho iniciado, que vai, na linha de sua reforma estatutária,

• Diretiva 2009/103/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, sobre o seguro de responsabilidade civil resultante da circulação de veículos automotores, bem como sobre o controle da obrigação de garantir esta responsabilidade. D.O.U.E. nº 263/11, de 7 de outubro 2009.

• l Real Decreto 1298/2009, de 31 de julho, pelo qual é modificado o Regulamento de Gestão e Supervisão dos Seguros Privados, aprovado pelo Real Decreto 2486/1998, de 20 de novembro, e o Regulamento de Consórcios de Previdência Social, aprovado pelo Real Decreto 1430/2002, de 27 de dezembro. B.O.E. nº 185, 1 de agosto de 2009.

• l Real Decreto 1299/2009, de 31 de julho, pelo qual é modificado o Regulamento de Planos e Fundos de Pensões, aprovado pelo Real Decreto 304/2004, de 20 de fevereiro. B.O.E., nº 185, 1º de agosto de 2009.

• l Diretiva 2009/83/CE da Comissão, de 27 de julho de 2009, pela qual são modificados determinados anexos da Diretiva 2006/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho sobre as disposições técnicas relativas à gestão de riscos. D.O.U.E. nº L 196/14, de 28 de julho de 2009.

• l Ordem EHA/1928/2009, de 10 de julho, pela qual são aprovados os modelos da documentação estatístico-contábil anual, trimestral e consolidada a ser enviada pelas seguradoras e pela qual é modificada a Ordem EHA/339/2007, de 16 de fevereiro, pela qual foram desenvolvidos certas disposições da normativa reguladora dos seguros privados. B.O.E. nº 173, de 18 de julho de 2009.


para a promoção da defesa das empresas representadas, estabelecendo o requisito de ser gerente de riscos e seguros para fazer parte de seu comitê diretivo.

MAPFRE APRESENTOU SEU NOVO PROJETO DE GLOBAL RISKS NAS XXI JORNADAS INTERNACIONAIS, REALIZADAS EM BARCELONA

A MAPFRE GLOBAL RISKS apresentou seu novo projeto durante as XXI Jornadas Internacionais, encontro que reuniu em Barcelona, durante dois dias, personalidades de renome da gestão dos programas internacionais de seguros de multinacionais líderesem seus segmentos.

Em seu discurso de bertura, Andrés Jiménez, presidente da MAPFRE INTERNACIONAL e primeiro executivo do negócio internacional da MAPFRE, destacou a

consolidação das jornadas, que já são uma referência no setor, bem como a importância daquele fórum de debate na atual conjuntura econômica. Além disso, ressaltou a capacidade competitiva da MAPFRE em um mercado cada vez mais global e sua aposta estratégica em incorporar-se, mediante seu novo projeto MAPFRE GLOBAL RISKS, ao restrito grupo de operadores globais.

Por sua vez, Alfredo Castelo, CEO da MAPFRE GLOBAL RISKS, apresentou o novo projeto da MAPFRE nesse negócio. Esta empresa, que se enquadrará na Divisão de Seguro Direto Internacional do Grupo, administrará os programas internacionais de seguros de clientes multinacionais das empresas de setores globais (aviação, energia e marítimo) e de outras grandes empresas.

Os sucessos obtidos e a experiência adquirida neste segmento de negócio permitiram que a MAPFRE GLOBAL RISKS seja, atualmente, o grupo segurador referência das multinacionais espanholas - entre elas, 28 das 35 empresas do Ibex. Além disso, é um reconhecido operador no mercado europeu e começou a desenvolver seu negócio na América Latina com a excelente contribuição das filiais de Seguro Direto do Grupo. Atualmente, a MAPFRE GLOBAL RISKS tem asseguradas 52 multinacionais incluídas na Fortune 500.


As jornadas foram organizadas em mesas-redondas que abordaram diferentes aspectos de interesse para a gestão de riscos na atual conjuntura econômica, e em setores diversificados, como construção, telecomunicações e energia. Além disso, foram apresentadas iniciativas relevantes relacionadas a inovação, novos riscos e desafios que o setor enfrenta.

Entre os palestrantes das jornadas, participaram representantes de empresas como Abengoa, Acerinox, AENA, Arcelormittal, Basf, Cepsa, Ferrovial, FCC, Galp, Gas Natural, General Electric, Hochtief, HS CEMEX, Iberdrola, Inditex, Münchener Ruck,ONO British Telecom, Orange France Telecom, Red Eléctrica España, Renfe, Repsol, Sacyr, Suiza de Reaseguros, Sonae,Telefónica e Total. As jornadas foram encerradas por Antoni Castells, conselheiro de Economia e Finanças da Generalitat da Cataluña.

Como em edições anteriores,complementarmente às

jornadas, foi realizada, em

Can Padró, a Competição de Defesa contra Incêndios, com a participação de diversas brigadas de bombeiros profissionais vinculados a empresas privadas, que fizeram espetaculares demonstrações de combate a incêndios.

As Jornadas Internacionais, constituídas a cada dois anos, foram realizadas pela primeira vez em Madri, em 1970, e servem como ponto de partida para a abordagem de aspectos da gestão de riscos e de segurança, de iniciativas relevantes, novos riscos e desafios do setor. Em edições anteriores, as Jornadas já foram realizadas em cidades como León, Córdoba, Lisboa e Valência.

FÓRUM FERMA 2009

O 6º Fórum da Federação de Associações Europeias de Gerentes de Riscos (FERMA) foi realizado em Praga (República Checa), nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2009, reunindo mais de 1.100 profissionais - 40% gerentes de riscos de 37 países - e contando com participação espanhola de cerca de trinta pessoas.


A organização do Fórum caracterizou-se por uma apertada agenda durante os três dias, com sessão dupla (manhã e tarde). Ao longo das sessões foram comentados diferentes aspectos vinculados a estratégias de negócio e reflexões sobre o futuro da Gerência de Riscos na aldeia global.

As sessões plenárias se seguiram durante os três dias com o seguinte conteúdo:

5 de outubro

Depois das boas-vindas do recém-eleito presidente da FERMA, Peter den Dekker, que apresentou os diretores da federação, entre eles, Cristina Martínez (gerente de Riscos Corporativos de Campofrío), foi anunciada a incorporação de dois novos membros: a IGREA (Iniciativa de Gerentes de Riscos Espanhóis Associados) e a Associação de Gerência de Riscos da Turquia.

Além disso, lembrou que este ano se comemora o 35º aniversário da FUNDACIÓN do FERMA e antecipou que a próxima edição do Fórum será realizado em 2011, em Estocolmo. Posteriormente, passou a palavra a Daniel Thorniley, vice-presidente do grupo editorial The Economist, que realizou uma conferência sobre a forma de gerenciar a economia em tempos de crise, a partir de uma perspectiva global. Na sequência, Paul Bridle, consultor independente, expôs seu ponto de vista sobre o desafio que, para os diretores,

implica o tempo de mudança que estamos vivendo e o equilíbrio necessário entre uma liderança efetiva e uma gerência eficiente.

6 de outubro

Sob a moderação dos jornalistas Herbert Fromme, do Financial Times Deutschland, e Adrian Ladbury, redator internacional do Business Insurance, participaram do encontro David Anderson, diretor de Riscos de BP; Peter den Dekker, presidente da FERMA e gerente de Riscos Corporativo do grupo holandês Stork; Fleming Kvorning, gerente de Riscos do grupo dinamarquês Coop; Ilkka Ilmonen, gerente de Riscos da petroleira filandesa Neste Oil; Marc Mathijsen, presidente da Belrim e gerente de Riscos Seguráveis do grupo financeiro ING; Mauricio Micale, gerente de Riscos Corporativos do grupo italiano ST Microelectronics,

e Stefan Sigulla, presidente da DVS (Deutscher Versicherungs-Schutzverband), vice-presidente da FERMA e diretor de Seguros do grupo alemão Siemens. No debate ficou claro que, apesar dos sintomas de recuperação econômica em alguns setores, tanto os gerentes de riscos quanto as seguradoras enfrentam desafios desgastantes, com destaque para a necessidade dos gerentes de riscos - agora, mais do que nunca - contemplar a segurança na transferência de seus riscos às seguradoras e para o histórico conforto que têm tido os gerentes de riscos, confiando, quase com exclusividade, a referida transferência, de acordo com os ratings das seguradoras.Sobre a remuneração aos corretores, os presentes dividiram suas opiniões entre os que defendiam a abolição das comissões extraordinárias (contingent commisions) e os que não a defendiam. Nesse sentido, anunciou-se a próxima participação da FERMA na reunião da Associação BIPAR (Federação Europeia de Intermediários de Seguros) para a busca de mais transparência sobre a particularidade.

7 de outubro

John Merkovsky, managing diretor de Marsh USA, focou sua conferência nas conclusões do relatório global de riscos apresentado no Fórum Econômico de Davos, enumerando 36 riscos para o mundo, distribuídos em


cinco categorias: econômica, geopolítica, de meio ambiente, sociail e tecnológica, bem como novos riscos já presentes em nossa sociedade, como a crise financeira ou a pandemia produzida pela gripe H1N1. Concluiu afirmando que as autoridades políticas e os líderes empresariais precisam combater os riscos emergentes, mas mostrando cautela, para não piorar as coisas no longo prazo.

Novamente, com a participação, como moderadores, dos jornalistas Herbert Fromme e Adrian Ladbury, os convidados da mesa-redonda opinaram sobre questões como a necessidade de aproveitar as oportunidades originadas da crítica situação econômica atual, o impacto sobre o mercado derivado da entrada em vigor da normativa Solvência II, a importância de preservar a reputação e a imagem da marca e, evidentemente, os sistemas de remuneração dos corretores.

O encontro foi concluído com o encerramento do Fórum pelo presidente da FERMA e a definição do local para a próxima reunião que será realizada em 2011, em Estocolmo.

A CULTURA DA GERÊNCIA DE RISCOS NA PEQUENA E NA MÉDIA EMPRESA

A FUNDACIÓN MAPFRE e a Universidad Carlos III de Madri organizaram a jornada “A cultura da Gerência de Riscos na pequena e na média empresa”, com o objetivo de analisar a situação das pymes em relação à gestão de seus riscos e o momento econômico e social atual.

A jornada, que aconteceu no dia 1º de dezembro, no Salão de Atos da FUNDACIÓN MAPFRE, foi presidida por Filomeno Mira, vice-presidente da FUNDACIÓN MAPFRE, e contou com a participação de Esteban Pedrayes, presidente da MAPFRE Empresas.

Ao longo desta jornada foram abordadas, entre outras, as seguintes questões:

Análise da situação das pequenas e médias empresas emrelação à gestão de seus riscos e o momento econômico e social atual: A pyme tem riscos específicos? A pyme está preparada atualmente paratramitar todos seus riscos?

É maior sua exposição ou suavulnerabilidade ao risco? Queestratégia deve seguir?

Aprofundamento na “cultura do risco” do ponto de vista daspymes: é extrapolável omodelo de Gerência de Riscosde uma grande empresa para uma pequena?

Conhecimento do nível depreparação de seus diretores eempregados para identificar, avaliar e controlar seus riscos: os executivos das pymes estão suficientemente formados e informados em gestão de riscosempresariais?

Fornecimento da necess visão do mundo do seguro.

Conhecimento do necess. ponto de vista das associações de gerência de riscos diante da problemática da pyme e seus riscos.


Age

nda AGENDA 2010

CONGRESSOS E JORNADAS

JORNADA DATAS LOCAL EXPOSITORES

25 - 29 JULHO

7 - 9 SETEMBRO

8 - 10 NOVEMBRO

9 - 10 NOVEMBRO

XIII CONGRESSO

20º CONGRESSO CATIVAS

CONGRESSO ANUAL

2º CONGRESSO MUNDIAL DE RISCOS E SEGUROS FINANCEIROS SINGAPURA (SINGAPURA)

MUNIQUE (ALEMANHA)

ARIZONA (EUA)

PFÁFFIKOM (SUÍÇA)

APRIA

DVS

TOWERS WATSON

SIRM

G e r ê n c i a d e R i s c o s e S e g u r o s • n º 1 0 5 - 2 0 1 012 G e r ê n c i a d e R i s c o s e S e g u r o s • n º 1 0 1 - 2 0 0 8

entrevista

G e r ê n c i a d e R i s c o s e S e g u r o s • n º 1 0 1 - 2 0 0 8

Ainda há muita capacidade e competência no mercado deSeguros de Aviação

Ainda há muita capacidade e competência no mercado deSeguros de Aviação

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TEXTO: ALICIA OLIVASFOTOS: ALBERTO CARRASCO

“Neste negócio nada continua

igual. É um mercado em

constante mudança”, diz

Nick Brown. Para o CEO

da Global, experiência e

credibilidade são dois fatores-

chave para alcançar a liderança

em Seguros de Aviação. A

MAPFRE Empresas subia

a bordo deste pool no dia 1º

de janeiro, e “acredito que vai

contribuir muito para nosso

grupo”, comenta Brown.

BrownBrownNICKCEO DA GLOBAL AEROSPACE UNDERWRITING MANAGERS LTD.

14

entrevista


A Global Aerospace Underwriting Managers Ltd. é líder no mercado internacional de Seguros de Aviação. Como conseguir a liderança nesse setor? E mais ainda: como mantê-la?Temos um longo histórico. Levamos

mais de 80 anos neste negócio, nos Estados Unidos e na Europa. Por isso, uma das pri-meiras coisas que é preciso levar em conta é que não se consegue chegar a esta posição de um dia para o outro. Você vai crescendo com base na experiência e na prática que você desenvolve. Em segundo lugar, o que é realmente importante neste tipo de negócio é a credibilidade, principalmente referente a sinistros, porque é o tipo de indústria em que podem ocorrer sinistros muito, mas muito graves, tanto em termos de perda de vidas quanto econômicos.

Além disso, esses sinistros são quase sempre complexos. Para começar, quan-do você sofre um acidente que envolve uma companhia aérea importante, prova-velmente se tratará de um voo interna-cional, e será preciso trabalhar com dife-rentes jurisdições, dependendo de onde sejam os passageiros, seus domicílios, o destino do voo.

Depois, a isso somam-se os demais itens envolvidos em qualquer acidente: os aero-portos, os controladores de tráfego aéreo, os fabricantes de aviões, os mecânicos em terra, etc. Em seguida se observa que os processos podem ser muito complexos, com muitos advogados, muitos reclaman-tes, muitas jurisdições.

Se não está acostumado a conduzir este tipo de situação, e se não conta com uma equipe com experiência e capacidade para encarregar-se dessas situações complexas, então não poderá fazer um bom trabalho como diretor.

No final, o que nossos clientes buscam é a qualidade de nosso pessoal com relação à experiência e à amplitude e à seriedade de nossos recursos para responder a este tipo de situação. Sobre a segunda pergunta,

“Como se consegue manter a liderança?”, a resposta é a mesma: não conseguiremos mantê-la se não tivermos o pessoal ade-quado e se não soubermos aproveitar ao máximo o talento em nosso grupo. Temos de demonstrar que somos a equipe em que nossos clientes podem confiar.

DIVERSIFICAR, COMO MODELO DE GESTÃO

Esta é uma atividade, sem dúvida, exigente. Por outro lado, 2009 não foi um ano fácil. Quais foram suas previsões, sobre resultados, para o final do exercício?Bom, na verdade, do ponto de vista

das linhas aéreas de nossa carteira, diria que 2009 foi o pior ano desde 2001. Evi-dentemente, ocorreram alguns sinistros importantes. Começamos o ano com o acidente da Colgan Air, em Buffalo, nos Estados Unidos. Mesmo que o número de pessoas afetadas não tenha sido tão grande, o marco legal norte-americano e o perfil dos passageiros envolvidos fi-zeram com que fosse um sinistro muito caro, em termos econômicos.

Na sequência, muito próximo, o aci-dente da Air France, que certamente foi o maior sinistro do ano. Além disso, foi o pri-meiro, desde 2001, do tipo que chamamos “um avião de fuselagem larga”, pelo menos o primeiro de grandes consequências. De-pois, apenas uma semana mais tarde, ocor-reu o acidente da Yemenia Air, nas Ilhas Comores. Tivemos de enfrentar uma série de grandes sinistros, e também assumimos outros sinistros de menor dimensão, que não saem nas manchetes da imprensa.

Em geral, foi um ano mau para nos-sa carteira de linhas aéreas. Não obstante, um dos pontos fortes de nosso modelo de negócio é que temos uma grande diversi-ficação de nossa carteira de riscos no setor aeronáutico e aeroespacial, além de uma

"O QUE É

REALMENTE

IMPORTANTE

NESTE TIPO DE

NEGÓCIO É A

CREDIBILIDADE,

PRINCIPALMENTE

COM RELAÇÃO A

SINISTROS"


grande diversificação geográfica. Dessa for-ma, mesmo que a parte aeronáutica da car-teira pareça muito má, felizmente este ano a experiência de sinistros em outras linhas de nossa atividade foi muito melhor, por isso eu tinha muita confiança de que, no final do ano, o resultado geral traria lucros. Não podia dizer com total segurança, mas esperava que assim fosse.

A MAPFRE Empresas se uniu à Global em 1º de janeiro deste ano. Como avalia essa incorporação?Estou absolutamente contente pelo fato

de a MAPFRE ter subido a bordo, pois ela complementa extraordinariamente bem nosso grupo.

Grande parte do valor de nosso mode-lo de negócio consiste em contar com uma diversidade de capital a oferecer a nossos clientes, e, além disso, ter um equilíbrio entre diversos pontos de vista e critérios culturais e financeiros.

Entre nossos membros, figuram uma companhia norte-americana (Berkshire Hathaway), outra centro-europeia (Muni-que Re) e uma série de japonesas (Tokio Marine e Mitsui Sumitomo). Evidente-mente, a MAPFRE contribui com seu co-nhecimento europeu meridional e também com sua presença latino-americana muito importante, por isso complementa muito bem nosso grupo.

Conhecemos muito bem as “pessoas” da MAPFRE porque trabalhamos com elas em negócios importantes na Espanha - como é o caso da Ibéria - e temos um acordo de colaboração na América Latina para ativi-dades gerais de Aviação, que tem sido um sucesso. Por isso estamos muito à vontade trabalhando com a MAPFRE e creio que irá contribuir muito para nosso grupo.

Como funcionao a Global?A Global é a companhia administradora

do grupo. No dia a dia funciona com in-dependência dos membros do grupo: nós

tomamos as decisões de seleção de riscos, administramos as reclamações… Os mem-bros do grupo têm uma contribuição im-portante na formulação do plano anual de negócio. Isto é, há uma real independên-cia de ação nos assuntos comuns, mas uma colaboração muito estreita com relação à estratégia geral e à aprovação doplano de negócio.

MAIS DE 300.000 AVIÕES COMERCIAIS

Quantos aviões, comerciais e de aviaçãogeral há no mundo?Aproximadamente, no mundo, há pou-

co mais de 300.000 aviões comerciais, mas a grande maioria é formada por aviões relati-vamente pequenos, que denominamos avi-ões leves, denominamos aviões privados. Uma enorme quantidade deles está nos Estados Unidos, onde os voos privados são muito mais frequentes que na Europa, e, principalmente, muito mais habituais que em lugares como a Ásia, onde realmente não são nada frequentes.

Mas, se nos referimos apenas aos avi-ões das companhias comerciais, atual-mente voam menos de 20.000. O valor do casco de cada avião é de aproximadamen-te 300 milhões de dólares, mas são firma-das apólices de Responsabilidade Civil de 2,25 milhões de dólares. E com um só avião se tem riscos de até 2.500 milhões. Eu gosto de comparar este negócio com outros mercados, como o do Seguro do Automóvel. No Reino Unido, há apro-ximadamente 20 milhões de apólices de Autos, e seu valor máximo é medido em dezenas de milhares de libras. Se compa-ramos esses 20 milhões e seu valor com os 20.000 aviões e seu valor, veremos que o negócio da Aviação é muito mais volá-til e arriscado que o do Automóvel, que é muito mais previsível. Essa é, definiti-vamente, uma das características próprias de nosso negócio: temos uma carteira

“TEMOS UMA

CARTEIRA MUITO

PEQUENA

DE EMPRESAS,

MAS COM

VALORES

EXTRAORDINARI-

AMENTE ALTOS”

16

entrevista


muito pequena de empresas com as quais trabalhamos, mas com valores extraordi-nariamente altos.

A evolução tecnológica não tem limites. Quem conduz, hoje, os aviões: os pilotos ou as máquinas?É verdade. Os aviões são muito capazes

de voar por si mesmos. De fato, muitos aviões, particularmente os utilizados para fins militares, os aviões espiões, aviões de observação aérea para vigilância de oleo-dutos e coisas do gênero, voam sozinhos. Mas acredito que muitos passageiros não gostariam de subir em um avião que não tivesse piloto.

Embora o trabalho atual dos pilotos seja bastante paliativo, já que durante a maior parte do voo se limitam a contro-lar os sistemas, na verdade sua presença é muito valiosa quando, durante o voo, co-meçam a acontecer situações inesperadas. Se o sistema começa a falhar, se ocorre um fenômeno atmosférico anormal ou se for preciso tomar uma decisão, como dirigir-se a outro aeroporto ou circundar um sistema nublado, então se faz neces-sário, na cabine, um profissional que sai-ba pilotar.

Por isso a maioria dos pilotos passa vá-rias horas por ano em simuladores: hoje os aviões são tão confiáveis que, na cabine de comando, eles pilotam muito pouco. No simulador, praticam as situações em que ocorre algo inesperado, como a paralisa-ção de um motor, quando o trem de pouso não se estenda ou qualquer erro que pos-sa acontecer. É quando se quer que o ho-mem ou a mulher que tem os comandos do avião saiba realmente o que é preciso fazer para que o voo acabe bem.

Então, pode-se simular, por exemplo, a aterrissagem em um rio, como ocorreu no Rio Hudson, em janeiro de 2009?Esse foi um exemplo absolutamente

admirável de pilotagem. Podemos nos

perguntar: “E se tivesse sido feito por uma máquina?”. As decisões foram to-madas rapidamente. Não sei se tiveram oportunidade de ouvir a fita das conver-sas entre os controladores aéreos e o pilo-to nesse incidente. Ele diz: “Olha, tenho um problema, volto a La Guardia, não te-nho motores”. Eles lhe dizem: “Bem, vol-te a La Guardia”. Então o piloto responde: “Preciso de uma alternativa porque não vou poder chegar a La Guardia”, e eles lhe respondem: “Ok, você pode ir a Te-terboro e aterrissar na pista um”. O piloto replica: “Não posso”, e os controladores lhe dizem: “Então, que pista de Teterboro quer?”. O piloto: “Não posso ir a Teter-boro, vou para o rio, vou para o Hudson”. E os controladores exclamam: “O quê?! Como?!”. Porém tudo muito frio, como se fosse possível. O piloto tomou sua deci-são, porque sabia que, fosse para Teterbo-ro, provavelmente cairia antes de chegar… Essa é exatamente uma das situações em que qualquer um quer contar com alguém saiba o que está fazendo.

REVOLUÇÃO NAS VIAGENS

Outra questão é o ‘low cost’.Qual sua opinião sobre essas companhias? Poderá haver aviões com passageiros voando em pé, no futuro?As companhias low cost revoluciona-

ram as viagens. Tenho um filho de 19 anos e não me lembro de poder voar quando tinha essa idade. Se quisesse ir a algum lugar, tinha de pedir carona ou tomar um ônibus, ou talvez um trem, mas voar es-tava absolutamente fora do meu alcance. Agora se pode voar por uns poucos euros, e isso mudou totalmente o estado das coi-sas, em termos de ampliação da oferta a novas classes sociais.

Por mais incômodos que sejam os assen-tos, por irmos apertados, se o voo dura uma, duas horas, que importa isso? Para os voos de curta distância, o futuro é o low cost.

“A PRESENÇA

DO PILOTO É

MUITO VALIOSA

QUANDO,

DURANTE O

VOO, COMEÇAM

A OCORRER

SITUAÇÕES

INESPERADAS”

18

entrevista


Mesmo que não acredite que cheguem a ter passageiros voando em pé. Isso não vai acontecer. Na minha opinião, continua-rão voando sentados. Mas, realmente, essas companhias vão seguir, são o futuro.

Também as grandes companhias aé-reas que servem os executivos em voos de longa distância vão continuar, porque esses passageiros continuarão a exigir um pouco mais de comodidade do que oferecem as low cost, principalmente se viajam regularmente em voos de dez ou doze horas e, quando chegam ao seu des-tino, têm uma reunião. O mercado vai seguir polarizando-se entre o produto de alta qualidade para longas distâncias e o voo low cost para curtas. Haverá também algum low cost para longa distância, mas não é provável que este tipo de voo seja substituído pelo mais tradicional.

Qual é a situação atual da indústriaaeroespacial? Quantos satélites, civis e militares, são lançados a cada ano? Estão todos segurados?A indústria aeroespacial é muito in-

teressante. Se olhamos seu lado mais comercial, especialmente no mundo das telecomunicações, o prazo entre a ob-tenção de financiamento e o lançamento do projeto é muito longo. Estamos fa-lando de, pelo menos, um período de cinco anos. Portanto, o efeito da crise financeira não foi notado nesse merca-do. Primeiro, porque o financiamento já estava aí desde muito tempo e, segun-do, porque continua existindo uma forte demanda, e cada vez maior, de telefone, televisão, banda larga… Em geral, é um mercado com boa saúde.

Evidentemente, há duas formas de aproveitar o espaço. Uma é de tipo co-mercial ou quase comercial, formada pelos satélites meteorológicos, os que buscam recursos naturais ou coisas se-melhantes. Outro tipo de aproveita-mento é o feito pelos satélites militares,

especialmente para espionagem. Há, por-tanto, dois mercados muito diferentes. Os satélites mais importantes segurados por nós são os comerciais, que giram em órbita geoestacionária.

Deste tipo fazemos de 15 a 20 segu-ros por ano, dependendo de como vão as coisas. Os que giram em órbitas mais baixas costumam ter um menor preço e, portanto, os totais segurados são muito menores. Por outro lado, a maioria dos satélites militares não é segurada, por conterem informação e tecnologia se-cretas. Para poder segurá-los, temos de conhecer os detalhes técnicos do satéli-te, e as agências de informação estatais não nos contarão nada sobre seu último satélite espião, por isso não desenvolve-mos muitos negócios na área militar. O

“OS SATÉLITES

MAIS IMPORTANTES

QUE SEGURAMOS

SÃO OS

COMERCIAIS

QUE GIRAM EM

ÓRBITA GEOESTA-

CIONÁRIA”

19G e r ê n c i a d e R i s c o s e S e g u r o s • n º 1 0 5 - 2 0 1 0 19

maior volume de negócio nos seguros espaciais está nos lançamentos de saté-lites geossíncronos, de telefonia, de te-levisão, etc.

CRISES, ESPECIALIZAÇÃO E COBERTURA

Como a crise da indústria da aviação está afetando o mercado segurador?Evidentemente houve um efeito de

retrocesso sobre o negócio, pois “menos passageiros” equivalem a “menos voos”, o que, por sua vez, supõe menor geração de negócio para nós, em termos muito gerais. Por outro lado, alguns fabrican-tes, principalmente os de aviões comer-ciais, e destes, os menores, sentiram seus lucros cair espantosamente.

Mas o fato de, este ano, os pequenos fabricantes não segurarem aviões não quer dizer, na verdade, que nossos riscos serão reduzidos, já que o produto que fa-bricaram há dois, três, quatro ou cinco anos ainda está aí e pode gerar sinistros. Consequentemente, por este lado do ne-gócio - dos fabricantes - não tem havido uma grande queda. Mas, em geral, a crise teve sim um efeito amortecedor no volu-me de negócio.

Você considera que a especialização é a base no negócio de Seguros de Aviação?Ainda que eu não trabalhasse em uma

empresa especializada em Seguros de Aviação, minha resposta também seria afirmativa. É um mercado muito, muito pequeno, um risco muito complexo, um negócio de alto risco... E, na verdade, não tem sentido abordá-lo de outra for-ma que não seja a especialização.

A única maneira sensata de tratar os Seguros de Aviação é centralizá-los como uma linha de produtos, ter uma visão global. Sei que a MAPFRE seguiu este caminho… E foi uma decisão muito acertada.

Os aviões podem voar sem seguro?Na Europa, não. A Comissão Euro-

peia determinou há alguns anos os requi-sitos mínimos de cobertura para todos os países da União Europeia. Desde então, as leis dispõem a exigência de contratar um seguro mínimo, com base no peso do avião e no número de passageiros que ele transporta.

Mas isso não ocorre necessariamen-te dessa forma em todos os países. Nos Estados Unidos, por exemplo, só é obri-gatório para companhias comerciais. E há alguns mercados nos quais as compa-nhias privadas podem voar sem seguro, mas na maioria dos países desenvolvidos e, certamente, na Europa, o Seguro de Aviação é necessário.

“EM GERAL,

A CRISE TEVE

UM EFEITO

AMORTECEDOR

NO VOLUME DE

NEGÓCIO”

20

entrevista


Além disso, uma companhia aérea não poderia, de forma alguma, voar sem segu-ro, por três razões: a) porque a lei a obri-ga, b) porque seus acionistas a obrigam e c) porque as companhias de leasing não alugariam aviões às companhias aéreas se elas não fossem capazes de comprovar que têm um seguro. Há muitas razões para que pelo menos as companhias co-merciais tenham seguro.

Que influência terão os novos superaviões de 700 lugares no mundo segurador?Até agora tiveram pouca, porque os

primeiros clientes do A380 não quise-ram que seus passageiros voassem muito apertados. Preferiram configurações con-fortáveis, um bom produto, um produto bonito. A Singapore Airlines, a Emirates, a Qantas, todas pediram esses aviões com aproximadamente 500 lugares, ou um pouco menos de 500, divididos em três classes. De qualquer forma, já existem aviões Boeing 747 com configuração de alta densidade, com mais de 500 lugares.

Mas, nos próximos dois anos, algumas companhias aéreas oferecerão só uma classe econômica em seus A380. Uma das primeiras será a que voa sobre o Oceano Índico, da França até a Ilha da Reunião, que já está falando de aproximadamen-te 800 lugares em seus A380. Este é um enorme risco em um só aparelho, e vai ser muito interessante… Já é hora de co-meçarmos a pensar nisso.

SINISTROS E TARIFAS

Por que motivos ocorreram os últimos sinistros (Airbus da Air France, Yemenia, Colgan, etc.)? As causas serão descobertas algum dia?No caso do Airbus da Air France, temo

que, se não forem encontradas as caixas-pretas com as gravações dos dados de voo e as conversas na cabine do avião - e até

o momento, acho muito difícil que recu-perem -, nunca poderemos saber o que se passou. De fato, o avião lançou algu-mas mensagens de manutenção antes de desaparecer, mas não creio que elas nos digam muito. Com base nessas mensa-gens de manutenção, os pilotos deveriam, em teoria, ter sido capazes de controlar o avião no modo manual, mas não sabemos se houve erros posteriores... Definitiva-mente, não sabemos se foi um erro do pi-loto ou um erro do produto, ou devido a condições atmosféricas extremas, e pode ser que nunca saibamos. Os outros dois casos - o da Colgan e o da Yemenia - têm a ver principalmente com o piloto, aci-dentes por falha humana.

Que impacto tiveram os recentes acidentes aéreos nas tarifas das apólices dos Seguros de Aviação? O endurecimento do mercado continuará, tanto em Cascos como em Responsabilidade Civil?Sim. É verdade que, desde o aciden-

te da Air France, temos visto um movi-mento de alta muito forte nos prêmios dos seguros aeronáuticos. Espero que este movimento siga assim em 2010. Mas isso não tem afetado outros seto-res do mercado dos Seguros de Aviação. Por enquanto, só vemos essa pressão de alta nos prêmios nas companhias aéreas, mais devido a esses sinistros que a ou-tros fatores.

Ainda há muita capacidade e muita concorrência no mercado dos Seguros de Aviação. Mas os prêmios eram tão baixas que esses sinistros evidenciaram serem inadequadas, o que criou este im-pulso de alta nos preços. É óbvio que, do meu ponto de vista, eu gostaria que isso se mantivesse, porque necessitamos que os prêmios voltem a ter um bom nível técnico, para nos assegurarmos de que o mercado seja rentável no longo prazo.“11 DE SETEMBRO” - COBERTURA

“A ÚNICA

MANEIRA

SENSATA DE

TRATAR OS

SEGUROS DE

AVIAÇÃO É

CENTRALIZÁ-

LOS COMO

UMA LINHA DE

PRODUTOS”


DE TERRORISMO

Em que situação está o sinistro do “11 de Setembro”? De que valores finais se fala?Se voltarmos aos dias próximos ao

“11 de Setembro”, veremos que o gover-no norte-americano criou um fundo de compensação aos mortos e feridos nos aviões ou nas Torres Gêmeas. Porém, dei-xou aberta a possibilidade de empreender ações legais aos que não quisessem se va-ler desse fundo. Na verdade, em torno de 95% das vítimas do evento se valeram do fundo de compensação, e quase todas as demandas daqueles que decidiram ir con-tra as seguradoras aéreas foram resolvidas e encerradas. O que ainda fica pendente são alguns interesses imobiliários, algumas re-clamações por sub-rogação e algumas per-das não seguradas de empresas que estão procurando recuperar o que foi perdido, indo contra as companhias de Seguros de Aviação.

As somas em dinheiro são muito im-portantes. Falamos de trilhões, e evidente-mente, como seguradores de aviação e em nome de nossos clientes, temos negociado com firmeza. Temos muitas possibilidades de sucesso, porque esse foi um ato de ter-rorismo contra os Estados Unidos e nossos clientes foram vítimas deste ato, e não os causadores. No entanto, o juiz que condu-ziu o caso desde o princípio está pressio-nando as partes para entrar em acordo sem a necessidade de julgamento. Portanto, tudo isso poderia acabar possivelmente no fim de 2009, mas, sinceramente, as quan-tidades são tão grandes, a diferença entre as expectativas dos demandantes e as cifras que manejamos é tão enorme…

Não obstante, aconteça o que acontecer, este sinistro custará muitíssimo dinheiro, tanto em indenizações quanto em hono-rários. É incrível a quantidade de despesas legais que pressupõe.

Como está, neste momento, a

cobertura de terrorismo no mercado de Seguros de Aviação?A cobertura de um ato de terrorismo

contra os passageiros de um avião, desde o princípio, sempre esteve incluída na apólice normal de Cascos e Responsabilidade Civil. Qualquer companhia aérea que subscreva uma apólice deste tipo está coberta contra atos de terrorismo sobre seus passageiros, até os limites estabelecidos na apólice.

Não obstante, depois do “11 de Setem-bro”, foram incluídas nas apólices certo tipo de sub-limites, que normalmente estão, agora, entre 150 e 250 milhões de dólares. Se as companhias aéreas querem ou têm de ampliar a cobertura, devem subscrever outras apólices “‘em excesso”, e esse é um mercado muito diferente. Portanto, antes do “11 de Setembro”, tudo era coberto por apenas uma apólice, e agora a cobertura se fragmentou.

SEGURANÇA E GERÊNCIA DE RISCOS

A segurança é uma prioridade dentro da indústria aeronáutica. Quais serviços a Global oferece a seus clientes neste campo?Temos três especialistas qualificados em

segurança, dois na América do Norte e um na Europa, que fazem inspeções de segu-rança e de qualidade para nossos clientes. Esses serviços podem ser muito úteis para pequenas operadoras ou para companhias aéreas gerais que acreditam que “quatro olhos enxergam mais do que dois”, com re-lação a seus programas de segurança. Mas quero esclarecer que não significa que va-mos a uma grande companhia aérea e lhe dizemos que queremos assessorá-los em segurança, porque eles também não acei-tariam de bom grado que procedêssemos desta forma.

Em matéria de segurança, as seguradoras têm “listas negras” de companhias aéreas, como as que a União Europeia publica?Não. Mas há algumas companhias aéreas

“NA MAIORIA

DOS PAÍSES

DESENVOLVIDOS

E, CLARO, NA

EUROPA, O

SEGURO DE

AVIAÇÃO É

NECESSÁRIO”

22

entrevista


que não gostaríamos de assegurar na Global. Não por estarem em uma “lista negra” que todos conhecem, mas simplesmente porque, por exemplo, a forma como são conduzidas não nos agrada. Mas não se trata de uma “lis-ta negra” do setor como tal.

Nos próximos anos, que posição ocupará a Gerência de Riscos nesta atividade?As companhias aéreas têm uma cul-

tura muito forte de gestão da segurança, e em todo o setor foram empreendidos verdadeiros esforços para que houvesse bons sistemas de segurança. Mas, sobre ter uma visão global do risco, isto é, em termos de Gerência de Riscos, é surpre-endente que haja poucas companhias que realmente façam fortes investimentos neste terreno. Não estou certa sobre o motivo. Talvez seja porque estão em um negócio com tanto risco financeiro que não podem fazer nada sobre o risco de volatilidade da economia ou de um negó-cio como o seu.

Por outro lado, se olharmos outro se-tor de nossa clientela, os grandes fabri-cantes, estes sim costumam ter sistemas de Gerência de Riscos muito bem desen-volvidos. Evidentemente, nós nos sen-timos parte de seus programas de trans-ferência de riscos. Além disso, podemos ajudar com programas de integridade de produto, políticas de proteção de docu-mentos... Como seguradores de produtos de risco, interessa-nos que os fabrican-tes tenham sólidas práticas de Gerência de Riscos. Isto é, se falamos de Gerência de Riscos no sentido mais amplo, nossos clientes industriais costumam dar muito mais ênfase à gestão do risco do que às linhas aéreas, que estão muito mais cen-tradas na gestão da segurança.

“É NECESSÁRIO

QUE OS PRÊMIOS

VOLTEM A TER

UM BOM NÍVEL

TÉCNICO PARA

GARANTIR QUE O

MERCADO SEJA

RENTÁVEL NO

LONGO PRAZO.”

“AS

COMPANHIAS

AÉREAS TÊM

UMA CULTURA

MUITO FORTE

DE GESTÃO DA

SEGURANÇA”

NICKBrown


FUNCIONAR COMO UMA SÓ EQUIPE: O DESAFIO MAIS INTERESSANTE

Nascido em 8 de novembro de 1961, casado e com três filhos, Nick Brown é o novo Chief Executive Officer (CEO) do pool de seguradoras Global Aerospace Underwriting Managers Ltd., à qual se incorporou há cinco anos.

Sua história no mercado segurador aeroespacial é extensa. Entre 1984 e 1997, Brown fez parte da equipe da The Mercantile & Geral Reinsurance Company plc., onde alcançou o posto de diretor de Seguros Marítimos e de Aviação. Seu trabalho foi peça-chave na regulação da empresa para sua venda à Swiss Re, no final de 1996. Na sequência, de 1997 a 2004, desenvolveu sua carreira nas empresas Redholm Underwriting Agencies Ltd. (agora Starr Aviation) e AIG Europe. Durante essa etapa, Brown desempenhou um importante papel no desenvolvimento e na provisão de coberturas contra terrorismo depois da queda da capacidade convencional após o “11 de Setembro”. Com seus colaboradores, conseguiu posicionar a AIG como líder no negócio da Aviação: seus prêmios em Londres desfrutaram um crescimento espetacular, ao passar de 100 milhões de dólares em 1997 para cerca de 600 milhões em 2004.

Diplomado em Seguros e membro do Instituto de Diplomados em Seguros, Nick Brown foi, entre 2003 e 2004, presidente da Associação de Oficiais de Seguros de Aviação. Além disso, em 1997 realizou, em Oxford, o curso de Transporte Aéreo da Real Sociedade Aeronáutica. Entre 1980 e 1983, graduou-se em Línguas Modernas e Medievais no Clare College (Cambridge).

Em 1º de julho de 2009, Brown iniciava um novo desafio após ser nomeado CEO da Global. O pool foi fundado em 2000, fruto da fusão da British Aviation Insurance Group e a empresa Associated Aviation Underwriters, com sede nos Estados Unidos, que, em seu conjunto, contribuíram com mais de 80 anos de experiência no Seguro de Aviação. Hoje, é o fornecedor líder mundial de coberturas para aeronaves e para indústria aeroespacial. Seus clientes são companhias aéreas, aeroportos, proprietários de frotas de helicópteros, de jatos, de pequenos aviões privados, fabricantes de componentes relacionados à indústria aeroespacial, controladores de tráfego aéreo, operadores de satélite, fornecedores de serviços de lançamento…

Na Global trabalham cerca de 400 pessoas, alocadas em onze escritórios, três deles na Europa (mais precisamente, em Londres, Paris e Zurique). Esta folha de pagamento inclui cerca de 80 seguradoras, 60 especialistas em reclamações (entre os quais, 39 advogados e 10 engenheiros aeronáuticos) e mais de 50 pilotos. Em janeiro do ano passado, a MAPFRE Empresas se incorporava a esse pool (ao qual já estavam integradas as empresas Munich Re, Berkshire Hathaway, Tokio Marine e Mitsui Sumitomo), para potencializar seu Seguro de Aviação.

Sua carreira profissional está relacionada inteiramente com o Seguro, maisespecificamente com o setor segurador aeroespacial. O que mais o atrai neste negócio? Já pensou, em alguma ocasião, em mudar de atividade?

Os aspectos mais interessantes que encontrei no mercado dos seguros aeroespaciais são dois. O primeiro, que é um negócio muito internacional. Nossos clientes estão literalmente em todos os cantos do planeta. Ao longo da minha carreira, tive fantásticas oportunidades de conhecer e me relacionar com pessoas de diferentes países, de diversas culturas, e isso foi muito estimulante para mim. O segundo aspecto interessante é que, neste negócio, nada permanece igual. É um mercado em constante mudança: sempre aparecem novas tecnologias, sempre há movimentos no mercado, sempre mudam os problemas e os desafios com os quais nos deparamos. Se não tivesse sido assim, eu teria mudado de profissão. O fato de sempre aparecer algo diferente me fez manter o interesse. Por isso eu gosto de fazer o que faço.

Como viajante habitual, o que pensa quando entra em um avião?

A primeira coisa que penso é em como é maravilhoso que, durante as próximas duas, três horas, o tempo que seja, meu telefone celular não vai tocar.

Como novo CEO da Global Aerospace Underwriting Managers Ltd., que desafios traçou?

Contamos com aproximadamente 400 funcionários em todo o mundo, distribuídos em onze escritórios, presentes em cinco países, de modo que o que realmente espero é conduzir esse grupo de forma a funcionar como uma só equipe. Esse é o desafio mais interessante para mim.

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estudos


estudos

Definição de um modelodinâmico de gestão equantificação do riscooperacional para as seguradoras no

MARÍA VICTORIA RIVAS LÓPEZCES Felipe II

MARÍA JOSÉ PÉREZ-FRUTUOSOUniversidade a Distância de Madri (UDIMA)

JAVIER MONTOYA MARTÍNSAS Spain


marco do SOLVÊNCIA IIA gestão e a quantificação do risco operacional no mercado segurador europeu são um aspecto de vital importância e abrangência, tanto por sua aplicação no campo do Solvência II quanto na hora de avaliar a efetividade dos sistemas de con-trole interno nas empresas. A implantação gradual da prob-lemática de gestão e quantificação do risco operacional requer uma infraestrutura que permita recompilar eventos históricos, tanto individuais como setoriais, em um prolongado horizonte de tempo. O objetivo deste artigo é propor um modelo de escala para abordar a problemática de gestão e quantificação do risco operacional, em que estejam incluídos todos os aspectos teóricos e práticos que permitam implantar um modelo dinâmico de gestão do referido risco nas seguradoras.

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1. INTRODUÇÃO

A função de toda seguradora é mediar o sistema financeiro, recolhendo da economia atual dos segurados para indenizar, no futuro, aqueles que sofram as consequências desfavo-ráveis de um risco segurado. Do ponto de vis-ta normativo, a preocupação em garantir esta proteção do segurado leva ao estabelecimento de determinadas exigências de solvência. No entanto, é tarefa da comunidade científica dedicada à investigação em seguros estudar e desenvolver meios que garantam a estabilida-de das seguradoras e, portanto, dos segurados que delas dependem. Além disso, atualmente esta pesquisa deve ser realizada dentro de um marco internacional, centrado no projeto eu-ropeu elaborado pela Associação Internacional dos Supervisores de Seguros (International Association of Insurance Supervisors, IAIS) em colaboração com a Associação Internacio-nal de Atuários (International Actuarial Asso-ciation IAA).

Conhecido como Solvência II, esse docu-mento de investigação descreve como deve-rá ser estruturado o sistema de avaliação da solvência da seguradora a partir da análise de seus riscos. Seu principal objetivo é a harmo-nização das atuações das seguradoras em ní-vel europeu, estabelecendo formas de atuação comuns e adequadas às economias mutáveis que, cada vez mais, necessitam maior cober-tura para seus riscos.

O Solvência II se ajusta ao enfoque dos três pilares desenvolvidos no acordo de Basileia (BIS II) para a regulamentação internacional das instituições financeiras (Comitê de Super-visão Bancária de Basileia, 2004). Cada um dos pilares mencionados no referido acordo, ajus-

tados às características específicas do mercado segurador, faz referência a (IAA, 2004):

Pilar I (Necessidades financeiras mínimas ou requerimentos mínimos de capital). Este pilar é quantitativo e está centrado na ma-nutenção de provisões técnicas adequadas, ativos apropriados que suportem as obriga-ções assumidas e uma quantia mínima de capital (definida a partir de um conjunto de elementos de capital disponíveis e necessá-rios) para cada seguradora.

Pilar II (O processo de exame supervi-sor). O segundo pilar analisa os princípios básicos do processo de avaliação, por parte do órgão de supervisão, da efetividade dos sistemas de gestão de riscos e de controle interno, incluindo a revisão da exposição ao risco de cada instituição. Na referida revi-são será incluído o programa de resseguro, os modelos internos de gestão de riscos e o bom governo corporativo, bem como a pos-sibilidade de requerer, por parte dos super-visores, capitais adicionais aos calculados de acordo com os modelos aplicados em casos individuais. Com a definição do Pilar II, garante-se que as seguradoras disponham de um capital adequado que lhes permita suportar todos os riscos derivados de seus negócios e as leve a desenvolver e a utilizar técnicas de gestão de risco que reflitam o perfil concreto dos riscos da seguradora, os supervisionem e os administrem.

Finalmente, o terceiro pilar (medidas para fomentar a disciplina do mercado) complementa os dois pilares anteriores, fo-mentando a disciplina de mercado por meio do estabelecimento de um conjunto de re-quisitos de divulgação que permitam aos agentes do mercado avaliar informação es-

PARA AS SEGURADORAS EUROPEIAS, O PROJETO DE SOLVÊNCIA II SUPÕE UMA MUDANÇA PROFUNDA NA SUA ATIVIDADE DE GESTÃO, QUANTIFICAÇÃO E CONTROLE DO RISCO


sencial referente ao campo de aplicação, ao capital, às exposições ao risco, aos processos de avaliação do risco e, com tudo isso, à su-ficiência do capital da instituição. Isto é, o Pilar III consolida a disciplina do mercado introduzindo requisitos de acesso com o objetivo de que tais requisitos melhorem as práticas da indústria seguradora.

O projeto de Solvência II supõe, para as segu-radoras europeias, uma mudança profunda na sua atividade de gestão, quantificação e controle efe-tivo do risco, com base na implementação de um Processo Integral de Gestão de Riscos, conhecido como ERM, que se adapte às necessidades regula-doras e de mercado. Um dos objetivos fundamen-tais necessários para alcançar um ERM adequado

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estudos


passa pela elaboração de um marco apropriado de monitoramento e controle no qual sejam de-senvolvidas as fases próprias de um ERM, mas se centrando no risco associado às operações e aos processos.

A preocupação com a gestão do risco ope-racional por parte de CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pen-sions Supervisors) foi colocada em evidência quando este órgão incluiu no seu quarto es-tudo de impacto (Fourth Quantitative Impact Study for Solvency II, QIS4) um questioná-rio relacionado à gestão do risco operacional por parte das seguradoras, que destacava o seguinte:

“Atualmente, a implantação de estratégias, po-líticas e procedimentos, em muitas companhias de seguros relacionadas à gestão do risco operacional, é um pré-requisito para garantir que qualquer empresa identifique, analise, trate e controle de forma adequa-da o risco operacional, não sendo suficiente deter o processo na gestão dos riscos próprios de negócio que estão concluindo.” (CEIOPS, 2008)

Com relação ao caso espanhol, as segura-doras que operam neste território se viram motivadas a avançar nesta direção, diante do surgimento e da modificação do artigo 110 do Regulamento de Ordenação e Supervisão dos Seguros Privados (ROSSP), que destaca:

“As seguradoras estabelecerão sistemas de gestão de riscos adequados à sua organização, que lhes permi-tam identificar e avaliar os riscos internos e externos aos quais estão expostas.

Para isso serão estabelecidas estratégias a respeito, ajustadas à natureza e à incidência de tais riscos, in-corporando processos que permitam uma medição dos riscos identificados, o que inclui a probabilidade de ocorrência e impacto no perfil de risco da empresa.

Além disso, as empresas deverão ter estabelecidos planos de contingência que permitam antecipar si-tuações adversas que possam colocar em perigo sua viabilidade.”

Este artigo surge, portanto, no marco deste importante desafio regulatório que enfrentam as seguradoras europeias, com o objetivo de orientar e ajudar no referido processo para a construção de um modelo de gestão do risco

operacional (ORM) ótimo, que permita um controle eficaz dos riscos em um ambiente di-nâmico.

O documento está organizado como segue. Na seção 2 são descritas as diferentes teorias e metodologias aplicáveis à gestão e à quan-tificação do risco operacional. Na sequência, ao longo da seção 3, foram analisadas as fases de um processo ORM, bem como um plano diretor para a implementação do processo de gestão do risco operacional no marco do Sol-vência II. Finalmente, o último item do artigo é dedicado à exposição das conclusões obtidas com a realização do trabalho.

2. MARCO GERAL PARA AGERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL (OPERATIONAL RISK MANAGEMENT) NAS SEGURADORAS

O conceito de risco operacional surgiu no setor bancário. Inicialmente, compreendeu todos aqueles riscos que não fossem riscos de mercado e de crédito (IAA, 2004). Poste-riormente, no acordo de Basileia, propôs-se estabelecer uma exigência de capital para a cobertura do risco operacional, definindo-o como “o risco de perdas resultante de pro-cessos internos, pessoas, sistemas ou eventos externos inadequados ou falidos”. Essa defi-nição considera riscos legais,1 mas exclui ris-cos de sistema, de reputação e estratégicos. Portanto, os riscos operacionais se originam de erros nos sistemas internos de controle do risco, isto é, erros nos sistemas de contrata-

1O risco legal é o derivado do descumprimento dos termos do contrato pela contraparte. Pode ser derivado de uma falta de clareza nos contratos - por exemplo, em um contrato forward sobre mercadorias, sua qualidade pode não fi car especifi cada, ou não ser possível cumprir determinados contratos se a outra parte não cumprir com suas obrigações (fracasso da dívida russa em 1998).


ção, liquidação e compensação, ou das pesso-as que manipulam tais sistemas.

O Banco de Compensações Internacionais define risco operacional como o risco que sur-ge de deficiências nos sistemas de informação ou nos controles internos e que são traduzi-dos em perdas inesperadas. Este tipo de erro está relacionado a erros humanos, erros de sistemas e procedimentos ou de mecanismos de controle inadequados. Por exemplo, em ju-lho de 1998, um operador de dívida tinha de vender 100 contratos de dívida francesa para 10 anos com um valor nominal por contra-to de 500.000 francos franceses. O operador não sabia que, pressionando a tecla F12 de seu computador, executava a ordem de ven-da automaticamente, de modo que, melhor: quando acidentalmente pressionou tal tecla,

a ordem de venda dos 100 contratos foi exe-cutada 145 vezes. Isso provocou uma queda imediata no preço dos futuros sobre dívida de 1,4% (Pérez-Frutuoso, 2005).

O risco operacional mais comum é ter ope-radores que tomam posições importantes sem levar em conta as diretrizes da instituição. Os riscos operacionais podem originar situações de importância limitada (como o risco de uma queda rápida do sistema de informática) ou muito graves (como o risco de quebra por er-ros nos sistemas de supervisão).

Diariamente, na indústria bancária, são processados milhões de transações, por isso o número de dados disponíveis sobre per-das derivadas de erros operacionais é muito elevado. Esse tamanho de amostragem pos-sibilita o desenvolvimento de um modelo de frequência e intensidade que permite avaliar a função de distribuição das perdas provocadas por este risco e as necessidades de capital para cobri-las.

Do ponto de vista segurador, o riscooperacional está associado aos erros de-

rivados da falta de adequação dos processos internos, das pessoas, dos sistemas, ou, con-sequentemente, de eventos externos.

Essa definição inclui o risco legal, mas ex-clui o risco estratégico e de reputação. Nesse sentido, é preciso levar em conta que, apesar de não incluir o risco de reputação na defi-nição, em muitas ocasiões as perdas opera-cionais elevadas provocam a aparição, o de-senvolvimento e a intensificação deste tipo de risco. Fica evidente, portanto, que o risco operacional é também um risco de importân-cia relevante no mercado segurador. O super-visor da União Europeia, London Group, em seu relatório Sharma, fazia constar que os dé-ficits de gestão produziram muitos erros nas

“O ACORDO DE BASILEIA DEFINE O RISCO OPERACIONAL COMO ‘O RISCO DE PERDAS RESULTANTE DE PROCESSOS INTERNOS, PESSOAS, SISTEMAS OU EVENTOS EXTERNOS INADEQUADOS OU FALIDOS’”

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seguradoras da União Europeia. No entanto, por causa da falta necessário de dados quan-titativos suficientes sobre risco de operações, para as seguradoras é complexo identificar este tipo de risco nos dados de experiência de perdas coletados normalmente para os riscos de subscrição, crédito e mercado.

O tratamento do risco operacional no marco do Solvência II implica requerimentos quantitativos de cálculo de capital, por meio do cálculo dos requerimentos de capital ou SCR (Solvency Capital Requirement) e dos requerimentos qualitativos referentes ao pro-cesso de revisão supervisora emoldurados no Pilar II.

O Solvência II estabelece uma série de mé-todos de cálculo para as exigências de capital mínimas por risco operacional, sem levar em conta a experiência passada, até que se tenha gerado um banco de dados suficiente para poder executar a aplicação de técnicas mais ajustadas. Esses métodos são três: o método do indicador básico, o método standard e os métodos de medição avançada.

O método do indicador básico é baseadona cobertura do risco operacional a partir

de um capital equivalente à média dos três últimos anos de uma porcentagem fixa dos lucros anuais brutos positivos da companhia. Para determinar essa média, não podem ser considerados os dados de qualquer ano em que o lucro bruto anual tenha sido negativo ou igual a zero.

onde:- K: determina a exigência do capital no método do indicador básico.- Gl: são os ingressos anuais médios quando positivos nos três últimos anos.- n: é o número de anos (entre os três últimos) nos quais os ingressos brutos foram positivos.- a: é o parâmetro que relaciona o capital exigido ao conjunto do setor com o nível de indicador no conjunto do setor. No método standard, a exigência de ca-

pital para o total da companhia é estabelecido como a média de três anos da soma simples das exigências de capital regulador em cada uma das linhas de negócio da referida com-panhia a cada ano. Para um determinado ano, as exigências de capital negativas (resultantes de lucros brutos negativos), em qualquer uma das linhas de negócio, podem compensar as exigências positivas em outras linhas de ne-gócio sem limite algum. Porém, quando a exigência de capital acrescida para todas as li-nhas de negócio dentro de um ano realmente for negativa, o argumento do numerador para esse ano será zero.

A exigência total de capital vem definida como:

onde:- K: é a exigência de capital calculada pelo método standard.- Gl: são os lucros brutos para cada i e para cada uma das n linhas de negócio da companhia.

O SOLVÊNCIA II ESTABELECE TRÊS MÉTODOS DE CÁLCULO PARA EXIGÊNCIA DE CAPITAL MÍNIMO POR RISCO OPERACIONAL: MÉTODO DO INDICADOR BÁSICO, MÉTODO STANDARD E MÉTODOS DE MEDIÇÃO AVANÇADA


- B: é um percentual fixo que relaciona aquantidade de capital requerida com o lucro bruto de cada uma das linhas de negócio.Finalmente, nos métodos de medição avan-

çada (AMA), a exigência de capital reguladora será igual à medida de risco gerada pelo siste-ma interno da companhia para calcular o risco operacional, utilizando os critérios quantita-tivos e qualitativos aplicáveis a estes méto-dos detalhados no documento Convergência internacional de medidas e normas de capi-tal, desenvolvido pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia. A utilização dos AMA está sujeita à aprovação do supervisor.

No caso espanhol, estão sendo realizados trabalhos de adaptação para a configuração do “Modelo Espanhol de Cálculo do Capital Exigi-do pelo Solvência II” por meio da constituição de grupos de trabalho conjunto, que envolvem tanto as empresas (representadas pela UNESPA) como o supervisor e os órgãos de pesquisa do se-tor (ICEA).

O cálculo das exigências de capital no marco de Solvência II está integrado em uma estrutura modular. No enfoque standard de cálculo não se inclui o efeito das correlações nos ris-cos, ficando aberto para o enfoque avançado ou de modelos inter-nos. Além disso, no marco do Pilar II se contempla a realização de análise de sensibilidade ou teste de estresse no âmbito de medição de riscos.

A gestão e a quantificação do risco operacional (Operational Risk Management - ORM) podem ser definidas como um processo integral que envolve e afeta, na sua aplicação e no seu desen-volvimento, toda a organi-zação, em todos os níveis, com-

preendendo a identificação, a análise, a avaliação, o tratamento, a mitigação e o controle dos riscos considerados operacionais. O objetivo principal deste processo é a minimização das perdas ope-racionais às quais a seguradora está submetida e a melhora contínua nos controles. Por isso, a ges-tão dos riscos operacionais é de vital importância para a evolução, o crescimento e a sobrevivên-cia de qualquer companhia de seguros, tanto do ponto de vista global como em cada uma de suas unidades estratégicas de negócio.

Como consequência dessa definição, podemos nos fazer as seguintes perguntas:

Que passos devemos seguir para implantar um processo ORM?

Quais recursos e que capacitação e informação são necessários para realizá-lo?

Que metodologias, teorias ou técnicas são necessárias para sua implantação e seu desenvolvimento?

Quais as responsabilidades de quem participa de um processo ORM para que tal processo seja efetivo?

Nesse sentido, o CEIOPS desenvolveu um marco comum de avaliação do risco e da

solvência para o mercado segurador europeu.

Como consequência da im-plementação deste padrão de

trabalho, as empresas deve-rão estabelecer uma infra-

estrutura robusta para a identificação, a avaliação, a revisão, o controle e a publicidade de todos os riscos a que uma se-guradora está exposta, tanto com medidas de curto como de médio e

longo prazos.O impacto, em ter-

mos de custo associado à falta de gestão de risco

operacional por parte das se-guradoras, pode ser enorme.

O CEIOPS, no seu relatório “Lessons

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to be learned from the crisis: Solvency II and beyond 2009”, considera que uma das lições aprendidas devido à crise financeira que se vive atualmen-te é precisamente que tanto os supervisores como a indústria do seguro são conscientes da relevância do risco operacional, ao qual, infe-lizmente, em determinadas situações passadas recentemente, não foi dada suficiente atenção.

Na hora de implantar um processo ORM, atendendo aos princípios do marco de gestão de riscos operacionais, devem-se levar em conta os seguintes aspectos, do ponto de vista organiza-cional e diretivo:

O marco global da gestão do risco é inicia-do com a definição da estratégia a seguir, com-posta pelos objetivos e políticas em matéria de riscos dentro do modelo de governo corporati-vo. Devem ser definidas claramente tanto a ati-tude diante do risco como a política de retenção e de transferência de riscos.

Para a implantação do ORM deve-se soli-citar a aprovação do conselho de administração do plano estratégico e do plano tático corres-

pondente a esta gestão. A direção tem a respon-sabilidade de implementar o marco de gestão de risco operacional em todos os níveis e envolver toda a organização para alcançar uma cultura responsável de gestão de riscos.

A empresa deve identificar os riscos ope-racionais associados a seus produtos, suas ativi-dades, seus processos e seus sistemas.

Para a seguradora, é fundamental dispor de planos de contingência e continuidade do negócio que garantam sua capacidade de operar. Com isso se evitará uma possível interrupção do negócio.

Além disso, também será de grande im-portância a adaptação da estrutura organizacio-nal às novas circunstâncias de gestão do risco. O organograma considerado servirá para deli-mitar os passos gerais da implantação do ORM. Por outro lado, será necessário conhecer aspec-tos importantes, como o grau de preparação da equipe líder das diferentes unidades de negó-cio, e concluir a designação dos responsáveis de cada área em matéria de risco.

Em todo processo de implantação de uma ORM, a direção deve considerar envolver toda a organização. Por isso, será básico analisar as dife-rentes unidades ou linhas de negócio, bem como os departamentos principais da empresa.

TABELA 1: RESUMO MARCO DE GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAISRECURSOS TÉCNICOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS ORGANIZACIONAIS

- Bases de dados- Software adequado

- Formação- Contratação

- Integração de processos de riscos nos processos de negócio- Mudanças na estrutura organizacional- Novo departamento de riscos- Atribuição de responsabilidades de riscos

33G e r ê n c i a d e R i s c o s e S e g u r o s • n º 1 0 5 - 2 0 1 0 33

No estudo dos riscos de uma empresa de-vem ser estabelecidos os limites de tolerância para perdas econômicas que cada empresa pode suportar, em valores referenciados de acordo com determinados parâmetros financeiros. Os limites ou princípios de tolerância que convêm determi-nar são: as perdas econômicas totais de todo tipo de riscos suportáveis pela empresa em um perío-do de tempo normalmente anual, as perdas eco-nômicas de cada tipo de riscos suportáveis pela empresa em um período de tempo e, por último, as perdas econômicas suportáveis pelo impacto de um único sinistro.

Outro aspecto a destacar na hora do esta-belecimento de um processo ORM é o problema da obtenção de perdas operacionais. Os dados de perdas operacionais para calcular o risco da assi-natura devem se originar de fontes interna e ex-terna. As fontes internas de dados de operações partirão da informação da companhia e de um es-tudo de seus processos e procedimentos.Também será importante dispor de um banco de dados que inclua tanto dados públicos quanto privados. Os dados públicos são obtidos geralmente por meio de órgãos criados ad hoc para tal função e que dispõem de mecanismos de validação da infor-mação. Os dados privados de caráter externo são obtidos, geralmente, com a cooperação de insti-tuições que estejam de acordo em compartilhar seus dados internos.

No que se refere ao assunto, na Espanha o se-tor carece de uma base de dados privada externa. Ainda há muito a fazer nesse sentido, já que não basta que as companhias tenham sua base de da-dos de perdas operacionais interna: além disso, devem dispor de dados históricos de pelo menos cinco anos sobre elas, para que tal base proporcio-ne dados significativos para a criação de cenários futuros com a maior precisão possível. Um passo

importante seria a criação de uma base de dados nacional para a comparação setorial das empresas, bem como para o enriquecimento da informação interna para a análise estimativa do risco opera-cional.

Com esse objetivo, foi criada na Inglaterra a base de dados de perdas operacionais externas privada das companhias que operam nesse mer-cado, conhecida como Operational Risk Insuran-ce Corsortium (ORIC). Desse consórcio partici-pam as principais companhias de seguros inglesas. O ORIC foi promovido pela Association British Insurance (ABI) e SAS Business Intelligence. Em 2004, devido ao fato de as organizações terem re-gistrado perdas de mais de 20 bilhões de dólares, constituiu-se o ORIC, com o objetivo de reduzir potenciais perdas futuras na indústria segurado-ra. Nesse sentido, a Espanha e os demais países da Europa terão de seguir o exemplo do referido órgão com vistas a criar uma base de dados de risco operacional que permita referenciar de for-ma otimizada suas perdas operacionais. Uma vez determinado o processo de obtenção de dados de perdas, será necessário categorizá-los, isto é, agrupá-los por categorias. Esse processo ajudará no tratamento e na compreensão do risco com

A ESPANHA E OS DEMAIS PAÍSES DA EUROPA DEVERÃO SEGUIR O EXEMPLO DO CONSÓRCIO BRITÂNICO ORIC COM VISTAS A CRIAR UMA BASE DE DADOS DE RISCO OPERACIONAL QUE PERMITA REFERENCIAR DE FORMA OTIMIZADA SUAS PERDAS OPERACIONAIS

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vistas à otimização de seu controle. Para agru-par os dados podem-se considerar diferentes atributos ou critérios. A questão-chave é de-terminar o que constitui um bom padrão de categorização Em princípio, as classificações podem ser estabelecidas de forma que se pos-sa identificar as pessoas ou grupos de pessoas responsáveis, supervisores ou controladores do risco, e devem ser definidas de modo que o gerente de riscos compreenda como pode reduzir a probabilidade e a severidade de ocorrência de uma perda.

A classificação das perdas pode ser realiza-da em função da causa, do efeito e do evento, desagregando posteriormente em nível de pro-cesso de negócio ou atividade:

a) Classificação por causa. Atribui-se à rela-ção entre certos fatores causais e as perdas ope-racionais. Por exemplo, um erro na subscrição pode estar associado à falta de formação de um empregado, enquanto outro pode ser causado por uma sobrecarga de trabalho.

b) Classificação por efeito. Com base na forma em que se manifestam as perdas. O pri-meiro problema deste critério está associado ao fato de que o mesmo tipo de evento opera-cional pode provocar perdas de vários tipos. O segundo problema deriva da dificuldade de se estabelecer um método de controle adequado por parte do gerente de riscos, ao associar este controle aos efeitos que as perdas operacionais provocam.

c) Classificação por evento. Baseia-se nos mesmos princípios que a da classificação por causa, mas definindo a perda a partir da natu-reza do evento. Por exemplo, uma perda asso-ciada a fraude por parte da rede comercial da empresa pode ser agrupada na classificação de fraude interna e uma perda devido a discrimi-

nação pode ser agrupada na categoria de práti-cas de funcionários.

Este método melhora a classificação das perdas e permite que os eventos com tipolo-gias similares sejam agrupados de forma con-junta. O mais importante da classificação por evento é que ela permite uma melhor gestão na atribuição de responsabilidade, funç ões e con-troles, assim como a comparação com o resto do setor nos mesmos termos.

3. PROCESSO DE GESTÃO E QUANTIFICAÇÃO DO RISCO OPERACIONAL (OPERATIONAL RISK MANAGEMENT) NAS COMPANHIAS DE SEGUROS

O processo ORM é um marco no quadro me-todológico que permite a identificação do risco, o marco de controle, a análise, a avaliação, a medição, a retroalimentação e o reporting. A gestão de riscos é um processo que deve se estender a toda a orga-nização. Para tanto, é necessário criar uma unidade de risco específica que defina o marco de gestão e informe à alta direção os resultados provenientes do processo de gestão do risco. Para realizar essa função também é fundamental a existência de uma auditoria no processo, como mecanismo interno que permita contrastar e validar os procedimentos seguidos.

O ORM é um processo contínuo, que não ter-mina uma vez alcançada a última fase, mas cujos resultados conduzem a decisões estratégicas e di-árias que incidem sobre a operacionalidade do ne-gócio, em que é básico um adequado processo de retroalimentação.

As fases do processo de gestão (ORM) são, por-tanto, identificação, análise e valoração, medição, controle e reporting. Seus pontos-chave são as cau-sas, as consequências (perdas monetárias, incidên-

A GESTÃO DE RISCOS DEVE SE ESTENDER A TODA A ORGANIZAÇÃO. PARA TANTO, É NECESSÁRIO CRIAR UMA UNIDADE DE RISCO ESPECÍFICA QUE DEFINA O MARCO DE GESTÃO E INFORME À ALTA DIREÇÃO OS RESULTADOS DO PROCESSO DE GESTÃO DO RISCO


cias no negócio, danos na reputação da entidade), a política de limites estabelecida (tolerância ao risco) e os controles definidos sobre ele mesmo.

Uma vez implementado um sistema efetivo de ORM, os responsáveis pelas linhas de negócio reportarão e validarão a informação de riscos por meio de uma infraestrutura de informática, e os responsáveis pelo departamento de riscos ou audi-toria realizarão uma validação cruzada. Um aspecto crítico será a análise da efetividade dos controles in-ternos e o monitoramento dos planos de mitigação de riscos.

O ORIC faz uma classificação dos diferentes

tipos de riscos operacionais existentes nos seguin-tes grupos: fraude interna, fraude externa, clientes, produtos e práticas de negócio, danos aos ativos fí-sicos, interrupção do negócio ou queda do sistema e riscos nos processos de negócio.

Esta classificação, no entanto, deve servir sim-plesmente de guia para que as seguradoras operem sob um mesmo critério na hora de considerar uma determinação de quais são seus riscos e de estabele-cer uma classificação própria, detalhada e acoplada a seus processos.

O processo de gestão do risco operacional

Fonte: ORIC

TABELA 2: CATEGORIAS DE RISCO OPERACIONAL ORIC (OPERATIONAL RISK INSURANCE CONSORTIUM)

Fraude interna (ex.: malversação de fundos).

Fraude externa (ex: fraude na contratação, falta de veracidade dos dados declarados na solicitação de

seguro de vida).

Clientes, produtos e práticas de negócio (ex.: inclusão de coberturas não contrastadas: incorporação

de coberturas pouco contrastadas, por pressões comerciais devido a demandas do mercado sem uma

base estatística sufi ciente nem experiência prática de sinistros.Também pode dar lugar à existência de

“lacunas” nas coberturas, produzidas pela ambiguidade nos textos comerciais).

Danos a ativos físicos (ex.: incêndio, terremoto, inundação, terrorismo).

Interrupção de negócio e queda de sistema (ex.: estabelecimento de um novo sistema de informática).

Riscos nos processos de negócio (ex.: erros na elaboração de tarifas ou cálculo de prêmios).

(ORM) é composto pelas seguintes fases:Identificação do risco. Consiste em determinar

quais são os tipos de risco existentes e qual é sua influência nas atividades da empresa. É óbvio que, sem uma identificação de riscos apropriada, fica muito difícil alcançar uma gestão bem-sucedida. Para isso, será fundamental conhecer as fontes de risco, realizar um inventário de riscos e analisar as causas dos eventos que os geram.

Do ponto de vista metodológico para o estudo

das relações causais, no campo ORM se destaca a dinâmica de sistemas que nos permite passar de um enfoque qualitativo a um enfoque mais quan-titativo e estabelecer um sistema integral com base-no feedback o que facilita o controle dos processos e a minimização das perdas operacionais.

A dinâmica de sistemas (Sterman, 2000) é um nome próprio que designa um determinado mé-todo de construção de modelos de sistemas sociais suscetíveis de serem simulados por computa-

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dor. A origem dessa técnica remonta ao final dos anos 50, e sua implantação definitiva ocor-re durante a década de 60. O desenvolvimen-to deste método se deve ao trabalho de J.W. Forrester, do Instituto Tecnológico de Mas-sachusetts, que utilizou pela primeira vez técnicas pertencentes às disciplinas de enge-nharia automática para o estudo de processos sociais e econômicos.

A dinâmica de sistemas é uma metodolo-gia que trata da aproximação à modelagem de sistemas complexos, como populações bio-lógicas ou sistemas econômicos, em que as partes demonstram propriedades interativas entre os objetos, resultando em uma comu-nicação graças às transações que se derivam das relações mútuas.

Um dos fundamentos básicos na dinâmica de sistemas é o design dos denominadosloops de feedback. Esses loops de feedback fazem referência a que, se a situação X afeta a situ-ação Y e vice-versa, talvez isso se deva a uma corrente de causas e efeitos. Criar um mapa causa-efeito com base em dinâmica de siste-mas, associado aos riscos operacionais da em-presa, pode facilitar a explicação e a simulação de possíveis cenários futuros (Shah, 2001).

Um aspecto notável do método é sua enorme capacidade descritiva. Os modelos são representados por diagramas conhecidos como fluxogramas. Um fluxograma é uma descrição gráfica do sistema em estudo cons-truída de acordo com determinadas regras.

Análise e avaliação do risco. Na fase de análise e avaliação do risco, a empresa, a par-tir de dados históricos e da opinião de espe-cialistas, construirá um mapa de riscos ine-

rente ou puro. Para a construção desse mapa serão definidos dois eixos de forma bidimen-sional: um associado à frequência e outro à intensidade de ocorrência dos riscos. A de-terminação de ambas as variáveis será feita a partir da opinião de especialistas ou de dados históricos, e para cada risco se calculará um par ordenado de frequência em intensidade. Com isso se obterá o mapa de pontos que constituirá o mapa de riscos.

Uma vez construído o mapa de riscos puro ou inerente, analisam-se os possíveis controles efetivos associados que possam minimizar essa frequência ou intensidade, com o objetivo de obter um mapa de riscos residual.

O problema associado a esses controles está centrado na necessidade de dispor de softwares adequados, que permitam o con-trole efetivo em tempo real. Para tanto, este processo será apoiado pelos Key Risk Indi-cators (KRI), que serão tratados posterior-mente.

Uma vez obtido o mapa de riscos residual, será aplicada, para seu tratamento, a política que a empresa possui em matéria de riscos, pertencente ao item de planos de ação.

Quantificação do risco. No caso de dispor de um banco de dados histórico sobre per-das provocadas por riscos de natureza ope-racional, poder-se-á recorrer à modelagem atuarial, já que, por meio dela, poderemos calcular a distribuição das perdas agregadas a partir dos eventos individuais. Essa distri-buição é obtida pelo número de sinistros e das perdas individuais associadas a cada si-nistro, ou seja:sendo Xi e N variáveis aleatórias, onde

A DINÂMICA DE SISTEMAS, MÉTODO DE CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE SISTEMAS SOCIAIS SUSCETÍVEIS DE SEREM SIMULADOS POR COMPUTADOR, REMONTA AO FINAL DOS ANOS 50 E FOI IMPLANTADO, DEFINITIVAMENTE, UMA DÉCADA DEPOIS


cada Xi representa uma perda ou quantia individual do sinistro, e N é o número de sinistros.

A evidência empírica sugere que a fre-quência de eventos de natureza operacional costuma ser modelada com a utilização de distribuições discretas, como a distribuição de Poisson, a distribuição binomial ou a dis-tribuição binomial negativa, entre outras, não descartando a mistura de distribuições.

A companhia de seguros deverá calcular o VaR Operacional com vistas a desenvolver seus modelos internos no marco do Solvên-cia II. As metodologias de simulação do VaR são múltiplas, mas deverão reunir as correla-ções entre os diferentes tipos de riscos, bem como a estimativa de frequências e severida-des conjuntas. Por este motivo se recomen-da a utilização de cópulas.

O VaR é uma medida da máxima perda esperada (ou pior perda) que uma empresa pode ter durante um horizonte de tempo específico e para um intervalo de confiança determinado.

Para realizar o cálculo do VaR operacio-nal, será necessário conhecer a tendência do número de eventos em um ano, levando em conta a estrutura e o tamanho da organiza-ção. Esse procedimento implica descobrir a relação entre o tamanho da organização e a frequência de perdas históricas e ajustar, posteriormente, tais perdas à situação atual.

Para o caso da modelagem da intensida-de, severidade ou quantia das perdas opera-cionais, costuma-se utilizar as distribuições contínuas lognormal, de Weibull, de Pareto e Beta. Em muitos casos, os dados sobre perdas operacionais devem ser colhidos em forma de margens ou intervalos. O resultado deste tipo de coleta de dados dá lugar a amostras que se correspondem com uma distribuição da severidade dos sinistros truncada, quan-do o ajuste é realizado por meio de distri-buições, como a distribuição generalizada de Pareto (Generalized Pareto Distribution, GPD). (Fabozzi, 2007)

Nesses casos, a teoria do valor extremo (Ex-

treme Value Theory, ETV) oferece uma apro-ximação paramétrico-estatística para valores de perdas extremas que permite ajustar as perdas derivadas de risco operacional a uma GPD (Dis-tribuição de Pareto Generalizada), que, de for-ma genérica, modeliza a distribuição dos valores que ultrapassem um limiar ou uma prioridade determinados, isto é, a distribuição condiciona-da a que os dados excedam aos de um determi-nado nível. (Pérez-Frutuoso, et al. 2007).

O teorema de Pickands-Balkema-de Haan (Balkema e de Haan, 1974; Pickands, 1975) mostra que, sob condições de domínios máxi-mos de atração, a distribuição generalizada de Pareto é a distribuição-limite para os excessos sobre um limite quando esse limiar é suficien-temente elevado. A distribuição GPD permite ajustar bem os valores absolutos das perdas que excedem um determinado limiar ou os valores representativos de excessos sobre o limite, e é

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uma distribuição condicionada, já que está sub-metida ao fato de que o sinistro exceda ao valor marcado como limite. Isso conduz à função de distribuição dos excessos acima do valor, cuja forma de cálculo é:onde x representa a perda operacional total asso-

ciada a um determinado sinistro e y o excesso acima do limiar u, de modo que y pode se expressar como e=x-u. Ao ajustar os excessos sobre o limiar, o extremo inferior da distri-buição, isto é, o ponto final esquerdo, é zero.

Nesse caso de ajuste de uma GPD, a difi-culdade está na escolha do limite, já que a te-oria não propõe esse aspecto. A escolha deste limiar está submetida ao problema de seleção entre a variação e o viés isto é, se diminuir-mos o limiar, aumenta o número de observa-ções que forma a série, apresenta um maior viés entre os diferentes valores que a inte-gram. Por outro lado, se reduzimos o viés, a estimativa do índice se torna mais volátil, ao realizar-se sobre um número menor de ob-servações.

Os passos para aplicar a teoria do valor ex-tremo ao risco operacional são os seguintes:

Coleta de dados de perdas acima do limite fixado. Ajuste do excesso das quantias de perdas associadas a dados derivados de riscos operacionais a uma GDP, com o uso da máxima probabilidade ou outra técnica de ajuste.Ajuste dos dados de frequência de perdasoperacionais a uma função de distribuição de Poisson, com o uso do método dos momentos ou outra técnica de ajuste.Simulação de Montecarlo para gerar afunção de distribuição de perdas para umhorizonte temporário determinado.Para o cálculo do VaR Operacional são

utilizados três métodos: simulação, fórmula recursiva de Panjer ou aproximação compu-tacional. Esses métodos são bem conhecidos pela ciência atuarial, mas, na hora de ser apli-cados para a quantificação de perdas opera-cionais, têm de ser avaliados e comparados com o objetivo de se tomar as melhores deci-


sões associadas à situação concreta (Fabozzi, 2007). A técnica será selecionada de acordo com o método que melhor se aproxime da re-alidade no cenário central.

Por último, nesta fase convém destacar a teoria Delta-ETV, que é uma combinação da teoria de valores extremos e da metodologia Delta. Na metodologia Delta apresenta-se um modelo para a gestão de ORM em que se associam os lucros da empresa a determina-dos fatores causais. Esta metodologia tem a característica de associar fatores causais a di-ferentes unidades de negócio, o que é útil no âmbito de ORM. A classificação de perdas é feita a partir da fixação de um limite de per-das máximo, de modo que as perdas abaixo do limite serão tratadas segundo a metodologia Delta, enquanto as consideradas grandes per-das serão tratadas segundo a teoria de valores extremos. (King, 2001).

Determinação dos indicadores de risco - KRI (Key Risk Indicators). Os KRI são parâmetros ou indicadores que permitem predizer as mudanças no perfil de riscos da companhia de seguros. Como consequência, propiciam a realização das correções que forem necessárias, favorecendo, dessa forma, o processo de feedback e controle.

Os componentes de um KRI podem estar constituídos por uma determinada variável de risco a controlar, uma unidade de medi-da e um intervalo diante de um determinado risco. Para tudo isso, será básica a realização de um adequado reporting dos riscos, com o objetivo de medir, controlar e solucionar pos-síveis desvios nas margens fixadas.

Os indicadores de risco podem ser classifi-cados em duas categorias:

Indicadores específicos, que se associam diretamente a um processo dentro de uma área de atividade específica.Indicadores gerais, que afetam a empresa no seu conjunto e que se refletem, por exemplo, no volume de negócio.Para a construção de um indicador de ris-

co, pode-se partir de dados históricos de per-das operacionais obtidos por processos de au-toavaliação de riscos ou auditorias interna ou externa.

Uma vez implementados os níveis sinali-zadores ou de alerta de um KRI, as tabelas po-dem ser recalibrados periodicamente até que se garanta sua eficácia.

Se, por exemplo, um KRI que representa o número de incidentes de informática fica vermelho quando ocorrem mais de 5 deles em um mês - o que só aconteceu em 1% das oca-siões e que, depois de dois anos, passa a mais de 10% das ocasiões -, faz-se necessário rea-valiar tanto o KRI como a natureza do risco.

Planos de ação. Um plano de ação descreve as responsabilidades e as ações que a companhia de seguros deveria desenvolver em relação aos riscos a que está exposta.

Os planos de ação incluem, fundamental-mente, as seguintes medidas ou ações com re-lação ao risco operacional:

Reduzir. Para isso, a empresa poderá optar pela redução da frequência da perda e/ou de sua intensidade.Evitar. Estabelecer as medidas necessárias para prevenir a ocorrência do risco, realizando adequada prevenção e reduzindo sua frequência a zero.Reter. No que diz respeito aos tipos de retenções, destaca-se a total ou a parcial.

OS INDICADORES DE RISCO (KRI) SÃO PARÂMETROS QUE PERMITEM PREVER AS MUDANÇAS NO PERFIL DE RISCOS DA COMPANHIA DE SEGUROS, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DAS CORREÇÕES QUE FOREM NECESSÁRIAS.

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A retenção total baseia-se na reposição do valor intrínseco da perda produzida. Por isso, a seguradora assumirá as possíveisperdas atribuindo-as diretamente à conta de resultados, a provisão contábil, estabelecendo uma ou várias linhas de crédito e/ou um fundo interno ou externo à empresa. Sobre a retenção parcial ou transferência, pode ir diretamente para o resseguro com as diferentes modalidades que ele oferece.Uma vez implementado um plano de ação, a organização deverá monitorar se os controles são eficazes e se, ao longo do tempo, a frequência e a severidade do risco são reduzidas. Para isso serão implementados relatórios específicos de revisão da efetividade dos planos de ação. Este aspecto é chave, já que os potenciais benefícios da implementação de um ORM são diretamente proporcionais a sua efetividade para melhorar os controles e reduzir o risco.

Stress testing e cenário de teste. Esses testes permitem à organização compreender melhor seus riscos para agir em situações ex-tremas. O stress testing ou teste de estresse refere-se à variação ou mudança dos parâme-tros individuais que podem afetar a situação financeira da empresa, por exemplo, uma alta rotatividade dos empregados. Os testes de estresse são ferramentas aplicadas em ins-tituições financeiras e de seguros com o ob-jetivo de avaliar seu nível potencial de vul-nerabilidade econômica e financeira quando ocorrem determinados eventos excepcionais, mas possíveis (Pérez-Frutuoso, 2008). Por

meio deles, as seguradoras podem melhorar a gestão de seus riscos para, dessa forma, man-ter os recursos financeiros adequados para cobri-los mediante a identificação e a quan-tificação de diferentes cenários complexos sobre posições financeiras futuras esperadas. Esses testes estimam o impacto quantitativo que a ocorrência de perturbações adversas excepcionais, mas possíveis, podem ter sobre as variáveis que afetam os resultados, bem como sobre a solvência de uma seguradora ou um grupo de seguradoras.

Os testes de estresse compreendem dois tipos de análise, um de sensibilidade e outro de cenários, cujo objetivo é que os segura-dores disponham de um maior número de dados que lhes permitam entender as vulne-rabilidades com as quais se depararão em si-tuações atípicas, com baixa probabilidade de ocorrência, derivadas de riscos - neste caso, operacionais que podem ter um impacto eco-nômico negativo para a seguradora.

Os testes simples de sensibilidade são uti-lizados para determinar o impacto em uma unidade de negócios da seguradora, derivado de um movimento adverso no fator que defi-ne um determinado risco, ou em um peque-no número de fatores de risco que apresen-tam uma elevada correlação entre si sobre as condições financeiras futuras da seguradora.

A análise de cenários, por sua vez, quanti-fica o efeito de uma variação simultânea em diversos fatores de risco. Os cenários defi-nidos para realizar essas medições podem se basear em eventos significativos ocorridos no passado o que é conhecido como cená-rios históricos ou na estimativa das conse-quências de um evento que ainda não tenha

OS TESTES DE ESTRESSE SÃO FERRAMENTAS APLICADAS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE SEGUROS COM O OBJETIVO DE AVALIAR SEU NÍVEL POTENCIAL DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DIANTE DE EVENTOS EXCEPCIONAIS


ocorrido - uma análise de cenário hipotéti-co (KPMG, 2002). Os primeiros refletem as mudanças nos fatores de risco produzidas em determinados momentos da história.

A forma mais simples de definir esses ce-nários é identificando períodos específicos de tempo (dias ou meses) que foram parti-cularmente extremos em termos de volatili-dade ou variação dos fatores de risco e obser-vando os efeitos causados nas seguradoras. Dessa maneira, uma vez avaliadas todas as consequências derivadas do choque ocorrido no passado, elas são transportadas ao presen-te e aplicadas à situação atual da entidade, medindo ou quantificando o efeito e as con-sequências tanto na entidade individualmen-te como na totalidade do mercado segurador analisado. Os cenários hipotéticos, entretan-to, estão baseados em um conjunto de cho-ques que se sabe podem se produzir, mas que ainda não ocorreram.

De qualquer forma, na hora de preparar os testes de estresse, a seguradora deve de-monstrar, pelo menos, que os riscos inclu-ídos no risco operacional foram considera-dos e que existem planos e procedimentos apropriados para seu adequado uso em uma situação adversa.

É importante desenvolver essas medidas, já que permitem realizar uma avaliação do impacto finan-ceiro e não financeiro associado a elevadas perdas não esperadas, mas possíveis. Também ajudam a determinar o perfil de risco global de toda a orga-nização, facilitando a determinação da entidade em relação ao risco. É um input adicional para o cálcu-lo dos requerimentos de capital econômico.

Finalmente, para terminar a seção, vamos comentar as linhas gerais que deve conter um plano diretor para a implantação do processo ORM no marco do Solvência II. O plano di-retor se divide em três fases: uma primeira, introdutória, centrada nos modelos padrões na construção do marco geral; uma segunda centrada na implementação e no desenvol-vimento de modelos internos e uma última orientada para um enfoque avançado e di-nâmico. O processo ORM estará localizado principalmente no Pilar II, mesmo que seja necessário que a informação obtida devido a ele seja utilizada nos modelos internos e no cálculo do capital econômico. Na primeira fase do Pilar II, no que se refere ao ORM, serão estabelecidos os objetivos e as estra-tégias, serão atribuídas as responsabilidades e será feito o estudo das relações de causa-efeito e o lugar onde a dinâmica de sistemas terá uma especial relevância. Para tudo isso, a entidade, de forma detalhada, analisará os processos e os procedimentos das possíveis fontes de risco. Será construído o mapa de riscos inerente ou puro e, uma vez fixados ou analisados os controles existentes, à ob-tenção do mapa de riscos residual. Nesta primeira fase será determinada a política de retenção e transferência da entidade frente ao risco. Na segunda fase correspondente ao Pilar II, será finalizado o design do processo ORM e começarão a ser aplicados modelos avançados para a gestão e a quantificação do risco operacional, stress testing, planos de continuidade de negócio e governo corpora-tivo. Na terceira fase do Pilar III, o processo ORM será executado com a concentração do modelo geral na criação de valor e na otimi-zação da política de resseguro.

42

estudos


4.CONCLUSÕES E VISÃO GERAL DA GESTÃO DO RISCO OPERACIONAL DIANTE DO SOLVÊNCIA II

Neste artigo foi desenvolvido um marco ampliado e dinâmico para a gestão e a quan-tificação do risco operacional das seguradoras dentro do marco regulador que supõe a im-plantação do Solvência II.

Uma das principais contribuições é a inclusão da dinâmica de sistemas e da metodologia Del-ta-EVT para o desenvolvimento de um ORM efetivo. A aplicação da dinâmica de sistemas au-mentará a transparência do processo de negócio, detectando novos aspectos ou pontos de vista sobre ele, e permitirá integrar o risco operacio-

nal com outros riscos amplamente tratados até o momento, como o risco de crédito e o risco de mercado. Por sua vez, a metodologia Delta-EVT permitirá desenvolver um processo claro de re-lação entre os lucros e os fatores causais (levando em conta os riscos) que diminuem tais ganhos provocando perdas.

O artigo dedica especial atenção à coleta de dados de perdas operacionais, destacando a im-portância de uma adequada classificação com base no critério causa-evento dos dados sobre perdas derivadas de risco operacional.

Além disso, foram descritos e incorporados ao processo de forma clara os componentes e os passos para a criação de KRIs efetivos que, in-seridos no sistema, possam estabelecer os dife-

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rentes alertas e favorecer o estabelecimento das medidas correspondentes ao processo ORM.

Por outro lado, os riscos operacionais abran-gem uma tremenda diversidade de tipos de risco, cuja quantificação não é fácil. A escassez de dados é uma característica fundamental. A confecção de uma base de dados de manutenção permanente é um requisito essencial do subsistema de infor-mação. Nela haverá dados de captação interna, como comentado, e também, pela sua escassez, será necessário recorrer a dados externos, como ORIC (setoriais, por exemplo, as fraudes, os roubos, etc.).

Ligado a este problema, as companhias estão tendo dificuldades na hora de extrair a informa-ção associada ao risco operacional, já que não

possuem um Data Mart único, mas diferentes extrações do operacional para diferentes aplica-ções de nicho (sinistros, atuarial, comercial, etc.). Por isso, um dos eixos que devem ser enfatizados é a integração e a construção de um repositório único de informação. As companhias têm bem definidos mapas de riscos e processos de audito-ria, mas a algumas falta um circuito efetivo, com o qual a aplicação do enfoque sistêmico vai aju-dar no processo.

Para terminar, conclui-se que existe uma cla-ra necessidade de um sistema de tecnologias de informação que permita uma gestão integral de riscos que propicie o estabelecimento de contro-les efetivos, imprescindíveis para o cumprimen-to do Pilar II.

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estudos

FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍAPerito em Gerência de Riscos

Os órgãos oficiais necessário em deter-minados âmbitos da vida cidadã dispõem de seus próprios mecanismos de registro de eventualidades que causam a morte de ci-dadãos em certas atividades por eles admi-nistradas. É o caso dos ministérios ou secre-tarias de Saúde, de Defesa do Consumidor, de Educação, do Interior, do Trabalho, do Desenvolvimento, do Transporte, da Defesa e da Justiça, entre outros, assim como os ór-gãos públicos de comunidades autônomas, regiões e municípios.

Os dados compilados por esses órgãos utilizam com certa frequência procedimen-tos diferentes daqueles empregados nas es-tatísticas de mortes da população centradas

MORTALIDADE

(Parte II)

ANÁLISE DA

por acidentesna Espanha e no exterior

Esta parte do estudo, que é continuação do publicado no número anterior, analisa as es-tatísticas de mortalidade dos principais âmbi-tos de competência oficiais tanto na Espanha como em outros países.

MORTALIDADE AGRUPADA POR ÂMBITOS DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVAS


nas causas médicas que originaram as mortes. Os órgãos públicos responsá-veis orientam sua qualificação quanto ao exercício de uma atividade humana no lar, em meios de transporte - viá-rio, aéreo, aquático -, no trabalho, pelo cometimento de delitos - homicídios, assassinatos, terrorismo - e no lazer - esporte preferido, balneários excursões, entre outros.

Nesse sentido, a título de exemplo, as mortes por acidentes de trabalho re-gistradas pelo Ministério do Trabalho e Imigração na Espanha estão refletidas nas diferentes causas externas da classificação da OMS: quedas, forças mecânicas, in-

cêndios, eletrocuções e outras, sem que estejam claramente atribuídas ao exercí-cio de uma atividade trabalhista.

Na sequência são apresentadas as estatísticas principais de competência oficial na Espanha e em outros países, nas mesmas séries mostradas anterior-mente.

ACIDENTES VIÁRIOS

É preciso destacar a importante re-dução do número de mortos em aci-dentes de trânsito (nas estradas e em zonas urbanas) alcançada na Espanha e em outros países da União Europeia

NA ESPANHA E EM OUTROS

PAÍSES, DESTACA-SE A IMPORTANTE DIMINUIÇÃO

DO NÚMERO DE MORTOS EM

ACIDENTES DE TRÂNSITO NOSÚLTIMOS ANOS

46

estudos


Gráfi co 10. Mortos e mortalidade por acidentes de trânsito viário. Espanha. 1980-2008.

Fonte: Direção Geral de Transito.Acidentes de trânsito na estrada e na zona urbana.Taxa de mortalidade: número de mortos por milhão de habitantes.

nos últimos anos. Assim, de taxas de mortalidade da ordem de 170 mortos por milhão de habitantes produzidas no início dos anos noventa, passou-se a uma taxa de 67,2, registrada em 2008, como se pode observar no gráfico 10, para a Espanha.

Em 2008 houve 3.100 vítimas fatais por acidentes de trânsito na Espanha - 2.466 em acidentes em estradas e o res-tante em zonas urbanas. Desse número, 79,4% pertenciam ao sexo masculino.

No gráfico 11 estão refletidos os números correspondentes aos países objeto de comparação, sobressaindo as menores taxas refletidas por países europeus em relação a países america-


nos, inclusive os Estados Unidos. Isso demonstra que as ações eficazes e con-tinuadas estão proporcionando melho-ras substanciais, mesmo que ainda in-suficientes, na União Europeia.

ACIDENTES DOMÉSTICOS E DE LAZER

Esses acidentes constituem o âmbi-to mais amplo e disperso entre diferen-tesórgãos oficiais das Administrações Públicas; consequentemente, as mor-tes por acidentes ocorridas no lar e no

Gráfi co 11. Mortos e mortalidade por acidentes de trânsito viário. Internacional. 2007.

Mundo

União Europeia

Alemanha

Argentina

Brasil

Colômbia

Chile

Cuba

Equador

Espanha

Estados Unidos

França

Grã Betanha

Itália

México

Peru

Portugal

Venezuela

PAIS Nº DE MORTOS TAXA DE MORTALIDADE

Fonte: Órgãosnacionais e internacionais de Saúde e Trânsito.Taxa de mortalidade: Número de mortos por milhão de habitantes

48

estudos


Gráfi co 12. Mortos e mortalidade por acidentes domésticos e de lazer.Espanha. 1980-2007.

Fonte: Ministério da Saúde e Defesa do Consumidor e elaboração própria.Taxa de mortalidade: Número de mortos por milhão de habitantes.

lazer - passeio, esporte preferido, ex-cursão, atividades culturais, banho em águas naturais, etc…- recebem pouca consideração pelas diversas causas originárias mostradas anteriormente-de causas externas acidentais.

Nesse sentido, os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde e Consumo na Espanha, mostrados parcialmente no gráfico 12, são estimados a partir de pesquisas populacionais. O mesmo ocorre com os dados comparativos in-ternacionais do ano 2005, que estão no gráfico 13.

Uma simples observação das taxas estimadas destaca sua importância como o principal nível de mortalidade para qualquer cidadão, que, com ex-ceção dos acidentes no transporte, se inserem na ocorrência de:

- quedas- afogamentos e obstruções de vias respiratórias- envenenamentos- incêndios- eletrocuções- fenômenos da naturezaTendo em vista os poucos planos de


prevenção neste âmbito e a compara-ção que se pode fazer com o trânsito viário, acidente de trabalho e atos an-tissociais, torna-se necessário conside-rar a importância dos acidentes domés-ticos e de lazer, assim como a adoção de planos de prevenção de acordo com a magnitude do problema.ACIDENTES DE TRABALHO

Gráfi co 13. Mortos e mortalidade por acidentes domésticos e de lazer.Internacional. 2005.

Fonte: Órgãos nacionais e internacionais de Saúde.Taxa de mortalidade: Número de mortos por milhão de habitantes.

Mundo

União Europeia

Alemanha

Argentina

Brasil

Colômbia

Chile

Cuba

Equador

Espanha

Estados Unidos

França

Grã Betanha

Itália

México

Peru

Portugal

Venezuela


50

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Gráfi co 14. Mortos e mortalidade por acidentes de trabalho. Espanha. 1980-2008.

Fonte: Ministério do Trabalho e Imigração.Taxa de mortalidade: Número de mortos pormilhão de habitantes.

A Organização Internacional do Tra-balho estimou que, em 2006, morreram em todo o mundo 380.000 trabalhadores inscritos nos sistemas de previdência so-cial dos países. Evidentemente, o número de mortos em trabalhos informais é des-conhecido; é possível que sejam números superiores aos registrados oficialmente.

Inclusive os dados oficiais de vários países não refletem a totalidade dos casos, devido aos diferentes sistemas de previ-dência social que que incorporam os tra-balhadores que trabalham para outros As diferenças aumentam ainda mais quando se leva em consideração também os traba-

lhadores que trabalham por conta própria ou autônomos.

Dado que o objetivo deste estudo é oferecer uma visão global da mortalidade por qualquer tipo de acidentes e âmbitos, são fornecidos e analisados os dados es-tatísticos oficiais de acidentes de trabalho na Espanha no gráfico 14 e no conjunto dos países, no gráfico 15, sem entrar em mais detalhes sobre as metodologias se-guidas necessárias para esclarecer os da-dos mais relevantes.

Na Espanha se observa uma dimi-nuição contínua do total dos acidentes de trabalho, tanto os produzidos nos centros de trabalho e em missão como


os qualificados como in itinere, que passaram de taxas de 195,3, 141,8 e 53,4, respectivamente, de mortos por milhão de trabalhadores ocupados em 1980 para valores de 68,5, 52,3 e 16,2 em 2008. No que diz respeito à afe-tação por diferença de gênero, tem-se a maior diferença, já que, em 2008, 95,9% dos mortos eram do sexo mas-culino.

Em 2008 foram registradas 1.089

Gráfi co 15. Mortos e mortalidade por acidentes de trabalho (sem in itinere).Internacional. 2006.

Fonte: Organização Internacional do Trabalho e órgãos nacionais.Taxa de mortalidade: Número de mortos por milhão de habitantes.


Mundo

União Europeia

Alemanha

Argentina

Brasil

Colômbia

Chile

Cuba

Equador

Espanha

Estados Unidos

França

Grã Betanha

Itália

México

Peru

Portugal

Venezuela

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estudos


Gráfi co 16. Mortos e mortalidade por homicídios e assassinatos. Espanha. 1980-2008.

mortes em acidentes de trabalho, cor-respondendo 831 a centros de trabalho e acidentes em missão e o restante a aci-dentes in itinere, isto é, no trajeto en-tre o lugar de residência e o de trabalho, bem como no retorno.

Internacionalmente, a taxa média de mortalidade por acidentes de trabalho, excluídos os acidentes in itinere, situou-se em 2006 em 175,1, valor muito supe-rior ao dospaíses avançados cerca de 40 - e dos países em desenvolvimento incluídos no estudo. A elevada taxa média mun-dial é resultante das cifras muito altas de mortes em acidentes de trabalho em pa-íses destino da deslocalização industrial, como a China, a Índia, a Indonésia e ou-


Gráfi co 17. Mortos e mortalidade por homicídios e assassinatos. Internacional. 2006.

Fonte: Organização Mundial da Saúde e órgãos nacionais.Taxa de mortalidade: Número de mortos por milhão de habitantes.


tros, com regulamentações e controles de segurança e saúde no trabalho muito permissivos.

HOMICÍDIOS E ASSASSINATOS

Os números oficiais de mortes por ho-micídios dolosos e por imprudência e as-sassinatos registrados na Espanha pelo Mi-nistério do Interior estão no gráfico 16, e a comparativa internacional no gráfico 17.

Mundo

União Europeia

Alemanha

Argentina

Brasil

Colômbia

Chile

Cuba

Equador

Espanha

Estados Unidos

França

Grã Betanha

Itália

México

Peru

Portugal

Venezuela

54

estudos


CONCLUSÕES

Em 2006 ocorreram na Espanha 323 mortes por homicídios dolosos, 92 por homicídios por imprudência e 57 as-sassinatos. 65,2% do total das vítimas pertenciam ao sexo masculino.

A evolução histórica da incidência de homicídios e assassinatos na Espanha passou de uma estabilização mantida nos anos 80 e 90 do século passado e nos três primeiros anos do século atual - taxa em torno de 10 vítimas por milhão de habi-tantes - a uma ascensão nos anos 2004 e

2005 até um valor de 13,2, registrando uma redução nos anos seguintes situada em 7,5 em 2008.

A taxa média mundial resultante em um valor de 94, em 2006, é amplamente superada por vários países ibero-america-nos incluídos no estudo, como a Colôm-bia, o Brasil, a Venezuela e o Equador. Muito abaixo desse valor encontram-se as taxas dos países europeus, ao redor de 13, e em um ponto de certa importância, a dos Estados Unidos, com 62,2.

Para cumprir o objetivo social de re-dução da mortalidade por acidentes, é indispensável dispor de sistemas esta-tísticos completos, confiáveis e adian-tados em cada país. A medição siste-mática da importância dos acidentes é fundamental para estabelecer planos de prevenção, bem como o posterior acompanhamento periódico de seus resultados.

Na coleta de dados para a elabora-ção deste estudo ficou evidente um notável atraso na disponibilização das estatísticas de acidentes na maioria dos países considerados. Os números esta-tísticas atrasadas (às vezes com mais de cinco anos) correspondem a épocas e situações muito diferentes daquelas do momento no qual é preciso controlar os planos de prevenção e decidir novas políticas e atuações.

Sem presunção, é exemplar o sis-tema estatístico espanhol de acidentes do Instituto Nacional de Estatística e

dos organismos implicados, que já pu-blicaram os regulares, amplos e deta-lhados dados correspondentes a 2008, enquanto em muitos dos países incor-porados à análise, inclusive europeus, os últimos dados disponíveis são de três e até cinco anos atrás.

Os números de mortalidade por aci-dentes constituem os indicadores prio-ritários - de acordo com sua comparação por referências de standards facilitados por organismos internacionais ou com as taxas alcançadas por países-modelo em ações preventivas e resultados ob-tidos - para estabelecer as políticas e os planos preventivos, assistenciais, repa-radores e reabilitadores frente às princi-pais causas e sua intensificação nos âm-bitos da competência pública nos quais os acidentes são produzidos com mais frequência e gravidade.

Nesse sentido, embora as melhoras obtidas na Espanha e na União Europeia no trânsito viário, a segurança no trabalho


BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS

e a segurança pública sejam considerá-veis, é preciso denunciar o esquecimento em que ficam os silenciosos acidentes da vida doméstica e do lazer.

O elevado número de vítimas fatais no lar e no lazer, que em alguns países supera as de trânsito, provoca um alerta aos responsáveis públicos competentes para a adoção de ações preventivas mul-tiplicadoras nos ambientes educacionais, trabalhistas e sanitários, aos seguradores e a outros que se relacionam com a vida privada e, de preferência, com os lares, para facilitar a informação, as recomen-dações, os controles periódicos, a inter-venção contra acidentes, a resiliência, a sobrevivência e a cobertura econômica frente a esses riscos.

Em outra ordem, mas também no terreno das causas ignoradas, embo-ra conhecidas, é necessário chamar a atenção para a importante repercussão dos suicídios que, na Espanha alcan-çaram mais de 3.200 mortos em 2007, perto dos acidentes de trânsito. É pos-sível que, com o previsível declínio da mortalidade nesses últimos anos, os suicídios se transformem na segunda causa de morte prematura nos próxi-mos anos. A primeira, se não forem tomadas medidas suficientes, serão os

acidentes do lar. A situação na maio-ria dos países europeus, com a posição extrema da França, e também nos Es-tados Unidos, como se observa no pa-rágrafo correspondente, torna-se ainda mais preocupante.

É notável a diferente consideração da vida humana entre países em função de seu desenvolvimento, que conduz a exi-gências sociais de maiores níveis de se-gurança pessoal nos mais avançados e de desconsideração nos países em desenvol-vimento. Essa posição foi alcançada após longos períodos, nos quais se aplicaram medidas eficazes, e marca os caminhos a seguir pelos países em desenvolvimento, com as convenientes adaptações às ca-racterísticas particulares.

Por último, é preciso novamente in-sistir na importância de se dispor de da-dos estatísticos confiáveis e atualizados com indicadores da acidentalidade que facilitem a supervisão e o acompanha-mento da eficácia das atuações preven-tivas desenvolvidas. Por isso mesmo, é muito importante desenhar também sis-temas de indicadores das ações preventi-vas que possam ser correlacionados com os da acidentalidade para, dessa maneira, comprovar a adequação dos planos de prevenção postos em prática.

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estudos

A luneta permitia ver mais longe… mas permitia também adiantar-se ao futuro. Os navegantes que, a olho nu, somente avistavam no horizonte um minúsculo ponto, com a luneta podiam averiguar de que navio se tratava. Se era um navio pirata, podiam reagir antes, preparar as armas ou fugir o mais rápido possível. Portanto, antecipavam-se a seu futuro.

FRANÇOIS SETTEMBRINORisk manager. FERMA

Atribui-se, injustamente, a invenção da lune-ta a Galileu, da qual ele, no entanto, van-gloriava-se. De fato, não era mais que um

aproveitador, pois a invenção se devia a ópticos ho-landeses. Tudo o que Galileu pôs de sua própria invenção foi uma modificação óptica, melhorando um pouco o instrumento, que apresentou como o primeiro telescópio, ou luneta em linguagem culta. Houve uma mudança inesperada das coisas: en-quanto a luneta permitia adiantar um pouquinho o futuro imediato, o telescópio permitiu também à humanidade remontar muito longe no passado.

Em um contexto bem diferente, o Risk Mana-gement tem também como missão sondar a incer-teza do futuro. Prepara para os altos e baixos que possam ocorrer, para que eles sejam administrados da melhor forma possível.

Alguns são conhecidos. Atrevemo-nos a cha-má-los de "riscos", mas desta vez sem nos confun-dirmos. Os riscos nada mais são que o desvio das probabilidades futuras, com a chave dos resultados positivos, que se esperam, ou dos resultados nega

RiskManagementA luneta

58

estudos


tivos, que se temem. Não caiamos nesse erro tão comum que se resume em considerar so-mente como riscos os perigos e danos futuros, com sua carga unicamente negativa.

A variedade de riscos chega ao infinito. Uma grande parte se beneficia de um conhe-cimento suficiente; trata-se de todos os riscos identificados. Classifiquemos como tais os incêndios, os roubos, os terremotos, os trans-portes, para citar alguns. Para os demais ris-cos, menos precisos, remeta-se a todos os ma-nuais de uso corrente. A fórmula será, então, valorar esses riscos, considerando a probabi-lidade de serem produzidos, sua frequência e sua gravidade. Não obstante, desconfiemos de nossa percepção, pois o mais improvável pode inclusive sobrevir…

Mas também há riscos não identificados ou não identificáveis, para os quais é preciso treinamento, com o objetivo de reagir da me-lhor forma possível caso sejam produzidos. É importante saber que esta observação não ser-ve só quando há efeitos prejudiciais. Fleming descobriu a penicilina por uma contaminação acidental de alguns de seus cultivos, o que é um risco quase permanente. Podia muito bem não ter visto mais que um erro entre outros, mas, ao se surpreender e ao refletir, fez algo positivo para toda a medicina. Apesar de to-dos os controles de qualidade, uma cola para papel apresentou defeito e, graças, a isso nas-ceram os post-its, que podiam ser colados e descolados sem dificuldade.

Em um artigo anterior desta revista já foi feito um elogio à perseverança; portanto, não é necessário voltar a isso. Fiquemos com a melhor maneira, e a única, de nos prepa-rarmos para os riscos de um futuro desco-

nhecido; tanto é assim que, muito antes dos medicamentos, uma boa higiene é a primeira defesa contra as doenças. Este pequeno exem-plo se reflete de novo no futuro. A conclusão é evidente: a função primeira do Risk Mana-gement é antecipar-se ao futuro.

Todo management só merece este nome se sepreocupa também pelo futuro. Se alguém inicia uma empresa não é para ver como ou para ver como ela se encerra em pouco tem-po. O profissional tem aqui uma vantagem em relação ao iniciante: seu julgamento será mais congruente, pois tem uma capacidade notável e sua visão de futuro será ainda melhor. Mas, pois sempre há um mas, é necessário também um mínimo de lucidez e de honradez para que isso seja certo. Lamentavelmente, temos que sofrer algumas atuações equivocadas nes-te sentido.

Atribui-se ao problema das subprimes a responsabilidade da tragédia financeira que faz - e ainda fará - sofrer tanta gente. A razão provável, e inclusive certa, deve ser buscada em outra parte. A era das finanças é fruto da lei do mercado e, à medida que foi avançan-do, não tem potencializado mais que o cur-to prazo. A liberalização veio arrematar esta evolução, já que o mercado iria regular tudo e

O RISK MANAGEMENT TEM COMO MISSÃO PRINCIPAL SONDAR A INCERTEZA DO FUTURO. PREPARA PARA OS ALTOS E BAIXOS QUE POSSAM OCORRER, PARA QUE ELES POSSAM SER ADMINISTRADOS DA MELHOR FORMA POSSÍVEL


essa autorregulação evitaria empecilhos, excessos e deslizes. O problema é que o que não devia ter sido mais que uma teoria tenha se transformado em um dog-ma, intangível. Uma teoria se adapta à experiência e se modifica constante-mente, pois uma nova teoria substitui a outra. Infelizmente, o dogma é uma crença aceita pela maioria, intangível, e os poucos céticos que ou-sam reagir nada podem fazer; ninguém lhes escu-ta, já que todo mundo

(ou quase todos) nele acredita. Alguns exemplos que vemos são apenas anti-Risk Ma-nagement. Os gestores devem pelo menos compreender, se não controlar, o que se faz em sua empresa; o que ocorreu nos bancos parece demonstrar o contrário. A alta direção deve ter um grande compromisso com seu cargo, o que supõe sólidos valores éticos e uma honradez a toda a prova; desde o caso Enron, foi justamente o contrário o que se manifestou. Acrescentemos a isso um afã desmedido pelo dinheiro; até mesmo os que fracassaram em seu cargo são despedidos com os bolsos cheios. Esses riscos eram detectá-veis e mensuráveis, mas ninguém pôde - ou se atreveu a - proclamá-lo. Depois de todos os exemplos de mau management, o mundo tinha tanta necessidade de transparência que inclusive foi criada a Corporate Governance, que devia servir como código de boa conduta aos grandes deste mundo. Infelizmente, seu texto deve ser revisto urgentemente, pois até o momento a situação não tem melhorado mui-to. Alguns espíritos científicos pensam que haverá de se voltar a impor um certo regu-lamento, provavelmente em escala mundial, mas terão os políticos a coragem para fazê-lo? Outro risco importante de que não se fala muito é a tendência a dispensar uma parte do

pessoal. Isso pode ser entendi-do se os negócios vão mal,

e neste campo as coisas não vão se ajeitar no

contexto atual. Mas vivemos exem-

plos inaceitáveis. Alguns bancos registravam be-nefícios recor-de, mas para melhorar mais ainda seus da-dos financeiros,

d i s p e n s a v a m milhares de em-

pregados. Quando os grandes brokers

norte-americanos fo-ram denunciados pelas

superco-missões, ti-

veram de fazer aparecer muito dinheiro. Mas não foi mais que um castigo de curta duração. Com efeito, muitos deles, para se recuperar, não encon-traram nada melhor que diminuir a massa sala-rial mediante demissões; o pessoal foi, portanto, quem pagou o pato. Em ambos os casos, os mais jovens e os mais velhos foram os que estiveram na mira. Mas outros ris-cos lhes esperam ao virar a esquina:

- Os empregados de mais idade têm experiên-cia e memória; os arqui-vos mais bem organiza-dos nunca os substituirão. Dessa forma, um passado extremamente útil desa-parece com eles.

60

estudos


O PROFISSIONAL DO MANAGEMENT, COM JULGAMENTOS MAIS CONGRUENTES, TEM MELHOR CAPACIDADE E VISÃO DE FUTURO QUE UM INICIANTE. É NECESSÁRIO UM MÍNIMO DE LUCIDEZ E DE HONRADEZ PARA QUE ISTO SEJA CERTO

- Somente os mais velhos podem transmitir seus conhecimentos aos mais jovens, se lhes é dada a oportunidade. Isto por si só garante a con-tinuidade.

- A sensibilidade dos mais velhos às necessida-des e aos hábitos dos clientes é muitas vezes in-substituível.

- Se, depois de sua dispensa, é necessário subs-tituí-los, é preciso fazer malabarismos, além de o custo ser muito elevado.

A melhor configuração seria manter uma de-mografia equilibrada e, em um mundo que muda muito depressa, potenciar as equipes multidisci-plinares, nas quais as idades e as concorrências de-veriam ser uníssonas, e tratá-las conjuntamente.

Portanto, é tão difícil fazer um verdadeiro Risk Management, deixando para trás o en-foque um pouco tendencioso que ainda pre-valece em nossos dias? Não existem somente riscos assegurados ou asseguráveis, nem ris-cos modeláveis; então, como fazer um verda-deiro management?

A resposta não é simples. No entanto, na Bélgica temos uma legislação que tem avan-çado muito no caminho do Risk Management integrado. Trata-se da legislação sobre o bem-estar, que se refere tanto ao aspecto material, esquecendo a antiga discriminação limitada aos acidentes corporais, quanto ao aspecto in-telectual e moral. Não se hesitou na hora de fazer funcionar conjuntamente as proteções físicas e médicas e as proteções relativas à própria organização, assim como ao delicado terreno psicossocial. Não há dúvida em fazer intervir não só a responsabilidade geral do empregador, mas também a de toda a linha hierárquica. E, como anotação final, impôs-se o uso de uma “luneta”, já que é preciso pensar no futuro cinco anos à frente. Como se trata de uma obrigação dinâmica, e os cinco anos transcorrem sem pausa, o longo prazo se pre-para sem dificuldade. Para finalizar, a pessoa encarregada dessa tarefa deve elevar seus rela-tórios à direção de sua empresa.

Seria suficiente extrapolar este procedi-mento à escala de qualquer empresa para ob-ter um Risk Management que honrasse seu nome. O sonho de um risk manager, ou de quem faça suas vezes, além de ter um fim ge-ral, é ter acesso direto à alta direção da em-presa. A verdadeira governança só pode seguir nesse sentido, mas terá, no fundo, coragem para fazê-lo?


Convocatoria de 75 Auxílios à Pesquisa: Seguros, Saúde, Prevenção e Meio Ambiente 2010

Para mais informações acesse o site www.fundacionmapfre.com.br.

informe


A FUNDACIÓN MAPFRE apresenta, pelo sétimo ano consecutivo, o ranking

por volume de prêmios dos 25 maiores grupos seguradores da América Latina, re-

ferente a 2008. Foram elaborados três rankings: Total, Vida e Não Vida, e inclu-

ída separadamente a informação sobre as seguradoras locais e as multinacionais.

de grupos seguradoresna América LatinaCENTRO DE ESTUDOSFUNDACIÓN MAPFRE

RANK


KING

64

informe


O VOLUME DE PRÊMIOS DA AMÉRICA LATINA SUPEROU OS 68.000 MILHÕES DE EUROS EM 2008, COM UM AUMENTO NOMINAL DE 11,2% EM RELAÇÃO A 2007. O SEGMENTO NÃO VIDA

MOSTROU MELHOR COMPORTAMENTO QUE O RAMO DE VIDA

COMENTÁRIOS SOBRE O RANKING

O exercício 2008 foi positivo para a eco-nomia da América Latina, mesmo que os efei-tos da crise financeira internacional, princi-palmente no final do ano, tenham influído na moderação de seu crescimento. De acor-do com um recente relatório publicado pela CEPAL, o PIB da América Latina e do Caribe cresceu 4,2% em 2008, contra 5,8% do ano anterior. Não obstante, depois de seis anos consecutivos de expansão econômica, houve importantes avanços estruturais na região, como disciplina fiscal, com superávits primá-rios e um nível de dívida pública decrescen-te; inflação baixa e estável, com uma política monetária ortodoxa e um regime de taxas de câmbio flexíveis; e reformas que permitiram a suas instituições e mercados financeiros atrair de países desenvolvidos com baixos prêmios de risco.

Em 2008 os mercados seguradores da Amé-rica Latina continuaram mostrando sinais de fortalecimento, com aumentos nominais e re-ais em moeda local na emissão de prêmios em todos os países, com exceção de Porto Rico. Como ocorrido no exercício anterior, a re-valorização experimentada pelo euro frente à maioria das avista locais não favoreceu a con-versão para euros das entradas por prêmios da região. A depreciação frente ao euro do peso argentino e do peso mexicano influiu em al-guns movimentos produzidos neste ranking, devido ao tamanho de ambos os mercados se-guradores. Esse efeito foi menos sentido em algumas moedas, como o real brasileiro, cuja variação da taxa de câmbio média em relação ao euro foi somente meio ponto inferior à de

2007. Pelo contrário, valorizaram-se as moe-das da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai.

O volume de prêmios da América Lati-na superou os 68.000 milhões de euros1 em 2008, com um aumento nominal de 11,2% em relação a 2007. O segmento Não Vida mos-trou melhor comportamento que o ramo de Vida, embora uma menor expansão da ativi-dade econômica e a forte concorrência nos preços tenham tido reflexo na moderação de seu crescimento, que foi de 13,1%, razão muito similar à de 2007 (13,4%). Por sua vez, a emissão de prêmios do seguro de Vida se aproximou dos 30.000 milhões de euros, com uma variação positiva de 8,7% em relação ao ano anterior.

O ocorrido nos principais mercados segu-radores de Vida da região pode ser resumido nos seguintes aspectos:

Na Argentina observou-se uma significativa contração do ramo de Vida e Previdência por causa da transferência dos seguros por Invalidez e Morte ao Estado.

O produto Vida Gerador de Benefícios Livre (VGBL) continuou sendo o principal impulsor do crescimento do seguro de Vida no Brasil.

O seguro de Vida no Chile (incluindo Saúde) teve um comportamento positivo, com alta de 6,1% em moeda local, inferior aos 13,1% obtidos em 2007. Tal desaceleração se deveu principalmente à queda da demanda de rendas vitalícias, motivada pela incerteza sobre

(1) Não inclui o seguro de Saúde no Brasil, as Rendas Vitalícias e os seguros de Aposentadoria na

Argentina e as Pensões no México.


a possível evolução dos mercados financeiros, assim como pela relativa saturação do mercado dos seguros coletivos.

Por mais um ano, as companhias de Vida foram as principais impulsoras do crescimento do mercado de seguros na Colômbia, especialmente os negócios coletivos - devido ao aumento do número de contribuintes e ao crescente nível de massificação deste tipo de seguro - e o de rendas vitalícias, pela crescente demanda por parte dos aposentados.

No México, o seguro de Vida manteve uma taxa de crescimento alinhada com o exercício anterior, 10%, graças a seu favorável tratamento fiscal e ao desenvolvimento do negócio de seguro bancário.

Em Porto Rico, o seguro de Saúde (incluído em Vida) apenas cresceu devido à alta penetração atingida pelo produto “Medicare”. Finalmente, o seguro de Vida, apesar de crescer em um ritmo mais alto, também mostrou certa tendência ao esfriamento, pela redução das melhorias sociais oferecidas pelas empresas a seus empregados e pela diminuição na capacidade de economia e confiança do consumidor por efeito da crise econômica.

Sobre os maiores mercados seguradores Não Vida, cabe destacar os seguintes fatos:

Na Argentina, os seguros Não Vida continuam sendo os principais impulsores do desenvolvimento do mercado, destacando osaumentos dos ramos de Automóveis e Acidente do Trabalho, que respondem ao desenvolvimento da economia e ao consequente aumento da demanda.

Os ramos Não Vida no Brasil experimentaram uma aceleração na sua taxa de crescimento, originada principalmente do seguro de Automóveis, por causa do forte aumento nas vendas de veículos e dos seguros de extensão de garantia vinculados à venda de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos.

No Chile, a taxa de crescimento do segmento Não Vida caiu de forma notável, mesmo que em menor medida que em Vida, como consequência basicamente da contração do consumo interno.

Na Colômbia, o crescimento dos seguros Não Vida originou-se principalmente do ramo de Automóveis, devido ao aumento do número de veículos segurados e ao aumento das tarifas. Não obstante, o ramo se viu afetado pela queda nas vendas de veículos e pela concorrência em preços do Seguro Obrigatório de Acidentes de Trânsito (SOAT).

No México, este segmento foi influenciado pelo baixo crescimento do seguro de Automóveis,

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OS 25 GRUPOS QUE COMPÕEM O RANKING 2008 INGRESSARAM 41.500 MILHÕES DE EUROS, 14,8% A MAIS QUE NO ANO ANTERIOR, ACUMULANDO UMA PARTICIPAÇÃO DE

60,7% DO MERCADO SEGURADOR IBERO-AMERICANO.

como consequência da queda nas vendas de veículos, e pela contração dos seguros de Danos, devido à não renovação, até 2009, das apólices de seguros emitidas em 2007 por uma grande corporação do país.

O seguro Não Vida (Property/Casualty) de Porto Rico decresceu como consequência da concorrência em preços e da vulnerabilidade da economia.

O seguro de Saúde continuou impulsionando o mercado segurador venezuelano.

RANKING TOTAL

Este ranking apresenta grandes variações no posicionamento dos grupos em relação ao ano anterior. Em 2008 ocorreram dois impor-tantes movimentos empresariais que tiveram consequências importantes na composição do ranking: a fusão do Itaú e do Unibanco, no Brasil, e a aquisição da ING Seguros, a ter-ceira maior seguradora do México, por parte do grupo AXA. Em novembro de 2008, o Uni-banco comprou a participação de 50% que a AIG possuía na sua seguradora e, nesse mes-mo mês, anunciou-se a fusão dos bancos Itaú e Unibanco, criando o maior grupo financeiro privado da América Latina. Como consequên-cia, a Itaú/Unibanco Holding passa a ocupar a segunda posição do ranking total, lugar ocu-pado pela AIG desde 2005. Por outro lado, o grupo AXA começa a fazer parte do ranking, ocupando o nono lugar.

Os 25 grupos que compõem o ranking 2008 ingressaram 41.500 milhões de euros, 14,8% a

mais que no ano anterior, acumulando uma quota de 60,7% do mercado segurador ibero-americano. O Bradesco Seguros segue liderando o ranking total com uma quota de mercado de 7,6%. Seu seguidor imediato, o Itaú/Unibanco Holding, en-curta a distância com o líder e alcança uma quo-ta de 7,4%. Os brasileiros seguem dominando o ranking, com cinco grupos situados entre os 11 maiores da região.

O Grupo MAPFRE se mantém na terceira po-sição, com um aumento em prêmios de 23,6% e uma quota de 5,1%, o que representa um aumen-to de meio ponto em relação ao ano anterior. Esse aumento é o resultado do crescimento de suas fi-liais na Venezuela, no Peru, na Colômbia, na Ar-gentina e no Brasil, e de suas aquisições no Brasil (VIDA SEGURADORA) e no Equador (ATLAS SEGUROS). Os grupos norte-americanos Metli-fe e Liberty sobem posições e se posicionam em quarto e quinto lugar, respectivamente. No caso da mutualista norte-americana, o impulso veio de suas filiais no Chile e no Brasil, enquanto no caso da Liberty, sua filial venezuelana, a Caracas Segu-ros, experimentou um forte crescimento.


RANKING DE GRUPOS SEGURADORES NA AMÉRICA LATINATOTAL

1 Bradesco Seguros Brasil 4.980 5.203 4,5 7,6 1

2 Itaú/Unibanco Holding Brasil 2.807 5.035 79,4 7,4 4

3 Mapfre Espanha 2.823 3.490 23,6 5,1 3

4 Metlife E.U.A 2.296 2.509 9,3 3,7 5

5 Liberty Mutual E.U.A 1.525 1.839 20,6 2,7 8

6 Porto Seguros Brasil 1.402 1.565 11,6 2,3 9

7 Grupo Nac. Provincial México 1.662 1.555 -6,5 2,3 7

8 Banco do Brasil Brasil 1.207 1.523 26,2 2,2 10

9 Axa França 75 1.480 1.873,7 2,2 -

10 Bbva Espanha 1.138 1.377 21,0 2,0 13

11 Sulamérica Brasil 1.175 1.348 14,8 2,0 11

12 Allianz Alemanha 995 1.343 34,9 2,0 18

13 Cnp França 952 1.311 37,7 1,9 20

14 Triple-s Porto Rico 1.150 1.229 6,9 1,8 12

15 Zurich Suiça 1.031 1.222 18,6 1,8 17

16 Aig E.U.A 2.936 1.205 -58,9 1,8 2

17 Tokio Marine Japão 1.091 1.168 7,1 1,7 15

18 Santander Espanha 948 1.166 22,9 1,7 21

19 Generali Itália 1.116 1.111 -0,5 1,6 14

20 Hsbc Reino Unido 1.059 1.084 2,4 1,6 16

21 Mcs E.U.A 974 895 -8,1 1,3 19

22 Suramericana Colômbia 538 811 50,8 1,2 -

23 Mmm Healthcare E.U.A 780 745 -4,5 1,1 23

24 Inbursa México 932 682 -26,9 1,0 22

25 Ace E.U.A 618 665 7,6 1,0 25

RANKING 2008

GRUPOS PAÍSPRÊMIOS (MILHÕES DE €)

% ▲PARTICIPAÇÃO DEMERCADO 2008%

RANKING 20072007 2008

Total 10 primeiros 19.915 25.576 28,4 37,4Total 25 primeiros 227.481 41.562 14,8 60,7Total Setor 61.552 68.430 11,2 100

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A MAPFRE SEGUE LIDERANDO O RANKING NÃO VIDA 2008 COM UMA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DE 6,9%, OITO DÉCIMOS A MAIS QUE EM 2007. PARA ESTE RESULTADO CONTRIBUÍRAM

AS NOVAS AQUISIÇÕES DO GRUPO E AS EXCELENTES CIFRAS DE NEGÓCIO OBTIDAS POR SUAS FILIAIS

Mais um ano, o crescimento do negócio de Vida no Brasil e a menor depreciação do real frente ao euro contribuíram de forma positiva para que as companhias brasileiras e as multina-cionais com forte presença neste país melhorem sua posição no ranking. É o caso da Porto Se-guro e as seguradoras do Banco do Brasil, que ganharam três e duas posições, respectivamente, situando-se em sexto e oitavo lugar. O mexicano Grupo Nacional Provincial se mantém no séti-mo lugar. Como já comentado anteriormente, a AXA passa a ocupar a nona posição e as segura-doras do banco espanhol BBVA ganham quota de mercado e se situam em 10º lugar.

Vale destacar também o importante cresci-mento da Allianz e da CNP. No caso do grupo alemão, o significativo aumento das receitas de Vida de sua filial na Colômbia, Colseguros, uni-do ao crescimento de sua seguradora no Brasil, foram os principais impulsores do crescimento. Por outro lado, o grupo CNP obteve um impor-

tante volume de prêmios de Vida no Brasil graças às vendas do produto VGBL. No sentido contrá-rio, a AIG baixou da da segunda para a décima sexta posição por causa da venda de sua partici-pação no Unibanco AIG Seguros.

Outra novidade no ranking, além da entrada do grupo AXA, é a incorporação do grupo colom-biano Sul-americana ocupando o posto número 22. A Royal & SunAlliance e a ING são os grupos que deixaram de estar presentes neste ranking.

RANKING NÃO VIDA

Os 25 maiores grupos seguradores do setor Não Vida na América Latina concentraram per-to de 23.000 milhões de euros em prêmios du-rante 2008, com um crescimento de 15% sobre os lucros obtidos no ano anterior. Se analisamos o ranking no seu conjunto, pode-se observar a influência da evolução dos diferentes mercados na posição dos diferentes grupos: ascensão dos grupos brasileiros e venezuelanos, graças ao crescimento do seguro de Automóveis e Saúde, e queda das seguradoras mexicanas como con-sequência de um pequeno crescimento do ne-gócio Não Vida e da depreciação do peso diante do euro.

A MAPFRE segue liderando o ranking Não Vida 2008 com uma quota de 6,9%, oito déci-mos a mais que em 2007. As novas aquisições do grupo, unidas às excelentes cifras de negócio de suas filiais, contribuíram para este resultado. Seguida pela Itaú Unibanco Holding, com uma quota de 5,7%, em substituição a norteamericana AIG, que desce para o 11º lugar.

A Liberty se mantém em terceiro lugar, com um significativo aumento de 20,9%, devido, principal-mente, a expansão de sua filial na Venezuela.


RANKING DE GRUPOS SEGURADORES NA AMÉRICA LATINANÃO VIDA

1 Mapfre Espanha 2.100 2.669 26,5 6,9 1



4 Porto Seguros Brasil 1.313 1.462 11,4 3,8 5

5 Bradesco Brasil 1.281 1.356 5,9 3,5 6


7 Axa França - 1.148 - 3,0 -


9 Allianz Alemanha 871 1.018 16,8 2,6 10

10 Zurich Suiça 742 881 18,8 2,3 11

11 Aig E.U.A 2.065 860 -58,3 2,2 2

12 Generali Itália 671 721 7,4 1,9 13

13 La Previsora Venezuela 438 655 49,5 1,7 20

14 Mercantil Venezuela 466 628 34,8 1,6 19

15 Royal e Sun Alliance Reino Unido 615 611 -0,7 1,6 14

16 Ace E.U.A 557 580 4,3 1,5 17

17 Tokio Marine Japão 603 572 -5,2 1,5 15

18 Qualitas México 571 559 -2,2 1,4 16

19 Grupo Multinacional Venezuela 422 503 19,3 1,3 21

20 Inbursa México 684 451 -34,1 1,2 12

21 Hdi Alemanha 324 420 29,8 1,1 25

22 Bbva Espanha 341 381 11,9 1,0 24

23 Hsbc Reino Unido 363 376 3,6 1,0 23

24 Cnp Assurances França 382 363 -5,1 0,9 22

25 Chubb E.U.A 313 319 2,1 0,8 -

RANKING 2008



RANKING 20072007 2008


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OS 25 GRUPOS SEGURADORES QUE COMPÕEM O RANKING DE VIDA LUCRARAM 20.000 MILHÕES DE EUROS EM PRÊMIOS EM 2008, COM UM AUMENTO NOMINAL DE 11,7%. OS

PROCESSOS DE FUSÃO E AQUISIÇÃO PROPICIARAM IMPORTANTES MUDANÇAS NO RANKING

Na sequência estão três grupos brasileiros, Por-to Seguros, Bradesco e SulAmérica, que ganham posições mas não quota de mercado, e a francesa AXA se situa em 7º lugar como consequência da aquisição da ING Seguros no México.

Vale destacar a ascensão dos grupos venezuela-nos La Previsora e Mercantil, que, graças ao im-portante aumento de seus lucros, passam a ocu-par o 12º e 13º lugares, melhorando cinco e sete posições, respectivamente. Com relação às novas incorporações, vale destacar que, além da entrada do grupo AXA, a norteamericana CHUBB se si-tua no final do ranking.

Ao contrário, a ING e a Banvalor deixam de estar entre os 25 maiores seguradores Não Vida da América Latina.

RANKING VIDA

Os 25 grupos seguradores que compõem o ranking de Vida lucraram 20.000 milhões de euros em prêmios em 2008, que representa um aumento nominal de 11,7%. Os processos de fusão e aquisição propiciaram importantes mu-danças nas posições do ranking e um aumen-to de dois pontos na concentração de quota de mercado dos 25 primeiros grupos, e de quase quatro pontos na dos dez primeiros.

Tal e como se comentou no início deste estudo, o crescimento do seguro de Vida no Brasil, unido à fusão entre dois grandes ban-cos brasileiros, Itaú e Unibanco, consolidou o posicionamento dos dois grupos de bancos líderes no país, Bradesco e Itaú Unibanco Holding, com uma quota de mercado de 13% e 9,5%, respectivamente. Apesar de obter um

crescimento de quase 10%, o grupo norteame-ricano Metlife não consegue manter a segunda posição e baixa um posto. Seguido na quarta posição pelo Banco do Brasil, que escalou duas posições em relação a 2007.

Outra mudança importante no ranking, promovida pelos excelentes lucros obtidos em suas filiais brasileiras, foi a ascensão do francês CNP Assurances, que se situa em sétimo lu-gar, enquanto o grupo Tóquio Marine antecipa quatro posições.

O mercado segurador colombiano foi outro que experimentou um forte crescimento no negócio de Vida, com destaque para o grupo Sul-americana, que com um crescimento em prêmios de 70%, sobe do 22º para o 15º lugar no ranking, destacando o crescimento de sua filial Suratep.

Com relação aos grupos espanhóis, BBVA, Santander e MAPFRE, estes seguem escalando posições neste ranking, ocupando o sexto, o oi-tavo e o décimo, respectivamente.


RANKING DE GRUPOS SEGURADORES NA AMÉRICA LATINAVIDA



3 Metlife E.U.A 2.015 2.205 9,5 7,5 2

4 Banco do Brasil Brasil 952 1.227 28,8 4,1 6


6 Bbva Espanha 792 996 24,9 3,4 8

7 Cnp França 569 948 66,5 3,2 14

8 Santander Espanha 749 903 20,6 3,1 10

9 Mcs E.U.A 974 895 -8,1 3,0 5

10 Mapfre Espanha 713 821 15,2 2,8 11

11 Mmm Healthcare E.U.A 780 745 -4,5 2,5 9

12 Hsbc Reino unido 696 708 1,7 2,4 12

13 Tokio Marine Japão 488 596 22,2 2,0 17

14 Grupo Nac. Provincial México 540 518 -3,9 1,8 15

15 Suramericana Colômbia 303 516 70,0 1,7 22

16 Ing Holanda 656 476 -27,4 1,6 13

17 Humana E.U.A 501 456 -9,1 1,5 16

18 Newyork Life E.U.A 439 433 -1,3 1,5 19

19 Generali Itália 445 390 -12,4 1,3 18

20 Banamex México 411 355 -13,6 1,2 20

21 Aig E.U.A 871 345 -60,4 1,2 7

22 Zurich Suiça 289 341 18,0 1,2 23

23 First Medical Health Plan E.U.A 350 335 -4,1 1,1 21

24 Axa França 75 332 341,5 1,1 -

25 Allianz Alemanha 124 325 162,1 1,1 -

RANKING 2008



RANKING 20072007 2008


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OS GRUPOS ESPANHÓIS BBVA, SANTANDER E MAPFRE SEGUIRAM ESCALANDOPOSIÇÕES NO RANKING DE VIDA DURANTE O ANO DE 2008, OCUPANDO OS POSTOS

6º, 8º E 10º, RESPECTIVAMENTE

RANKING DE GRUPOS SEGURADORES LOCAIS NA AMÉRICA LATINA TOTAL



3 Porto Seguro Brasil 1.402 1.565 11,6 2,3 4


5 Banco do Brasil Brasil 1.207 1.523 26,2 2,2 5



8 Suramericana Colômbia 538 811 50,8 1,2 -

9 Inbursa México 932 682 -26,9 1,0 8

10 La previsora Venezuela 443 662 49,6 1,0 -

RANKING 2008



RANKING 20072007 2008

Total 10 primeiros 16.296 19.613 20,4 28,7Total Setor 61.552 68.430 11,2 100

Como novidades, se destacam as incorpo-rações ao ranking do francês AXA e do grupo alemão Allianz e as saídas do chileno Consórcio Financeiro e do mexicano Inbursa.

RANKING DE GRUPOS LOCAIS ERANKING DE MULTINACIONAIS

O Bradesco continua em primeiro na clas-sificação de grupos locais e a Itaú Unibanco

Holding se aproxima mais do líder e acumula uma quota de mercado de 7,4%, dois décimos a mais que seu imediato concorrente. Porto Se-guros sobe uma posição e se coloca em 3º lugar, seguido do mexicano Grupo Nacional Estadu-al, que baixa um posto na classificação. Outros dois grupos brasileiros, Banco do Brasil e SulA-mérica, ocupam o 5ºe o 6º lugares, enquanto o porto-riquenho Triple-S continua em 7º lugar.

Como novidade, é preciso mencionar a en-trada na classificação dos grupos Sul-americana


RANKING DE MULTINACIONAIS SEGURADORAS NA AMÉRICA LATINA TOTAL

1 Mapfre Espanha 2.823 3.490 23,6 5,1 2

2 Metlife E.U.A 2.296 2.509 9,3 3,7 3


4 Axa França 75 1.480 1.873,7 2,2 -

5 Bbva Espanha 1.138 1.377 21,0 2,0 6

6 Allianz Alemanha 995 1.343 34,9 2,0 -

7 Cnp França 952 1.311 37,7 1,9 -

8 Zurich Suiça 1.031 1.222 18,6 1,8 10

9 Aig E.U.A 2.936 1.205 -58,9 1,8 1

10 Tokio Marine Japão 1.091 1.168 7,1 1,7 8

RANKING 2008



RANKING 20072007 2008

Total 10 primeiros 14.862 16.945 14,0 24,8Total Setor 61.552 68.430 11,2 100

da Colômbia e da La Previsora da Venezuela, e a saída da Banvalor e da Quálitas.

A MAPFRE se transforma na primeira mul-tinacional na América Latina, em substituição à AIG. Outro grupo espanhol, o BBVA, ganha uma posição e se situa em 5ºlugar. Das dez maiores multinacionais estabelecidas na re-gião, seis pertencem a grupos europeus, duas são norteamericanas e uma é asiática.

Desde o começo da elaboração deste ranking em 2003, até o atual de 2008, pode-se afirmar, tal como refletem os quadros apresen-tados a seguir, que os mercados seguradores da América Latina experimentaram um impor-tante desenvolvimento, com um crescimento em prêmios de 95%. Nestes quadros também pode-se observar as mudanças ocorridas no posicionamento dos principais grupos segura-dores locais e das multinacionais que operam na região.

74

informe


A MAPFRE SE POSICIONA COMO LÍDER NO RANKING DAS SEGURADORAS MULTINACIONAIS NA AMÉRICA LATINA, SUBSTITUINDO A AIG. DAS DEZ MAIORES MULTINACIONAIS ESTABELECIDAS

NA REGIÃO, SEIS PERTENCEM A GRUPOS EUROPEUS, DUAS SÃO NORTEAMERICANAS E UMA É ASIÁTICA

1 Ing Holanda 2.632 7,5

2 Bradesco Brasil 2.045 5.8

3 Metlife E.U.A 1.737 5,0

4 Aig E.U.A 1.692 4,8

5 Gnp México 1.511 4,3

6 Mapfre Espanha 1.303 3,7

7 Triple-s Porto Rico 1.172 3,3

8 Itaú Brasil 1.104 3,1

9 Allianz Alemanha 786 2,2

10 Zurich Suiça 773 2,2

RANKING 2003

GRUPOS PAÍS PRÊMIOS 2003 (MILHÕES DE €)

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 2003%

Total 10 primeiros 14.754 42,1Total Setor 61.552 68.430

RANKING DE GRUPOS SEGURADORES

METODOLOGIA

Para a elaboração desta informação seguiu-se a mesma metodologia que em exercícios ante-riores. Os dados foram coletados da informação publicada pelos Órgãos de Controle de Seguros dos diferentes países, e o volume de prêmios de cada grupo é a soma dos prêmios emitidos em cada país. Para calcular os dados levou-se em consideração as fusões e as aquisições ocorridas no exercício 2008.

É importante assinalar que, além de incluir a informação referente a 2008, foram atualizados al-guns dados correspondentes a 2007.

Também é importante destacar que na hora de elaborar este tipo de estudo existem dificuldades devido à diferente composição dos ramos de Vida e de Não Vida em cada um dos países. De um modo geral, e sempre que tenha sido possível, os ramos de Saúde e Acidentes foram incluídos nos ramos Não Vida, mas este critério não foi aplicado, por exemplo, em Porto Rico, onde o ramo de Incapa-cidade (Saúde) é considerado um ramo de Vida. De fato, os maiores seguradores de Vida e Saúde de Porto Rico são principalmente seguradores de Saúde, sendo que alguns deles se situam entre os 25 maiores grupos de Vida da América Latina.


1 Bradesco Seguros Brasil 5.203 7,6

2 Itaú/Unibanco Holding Brasil 5.035 7,4

3 Mapfre Espanha 3.490 5,1

4 Metlife E.U.A 2.509 3,7

5 Liberty Mutual E.U.A 1.839 2,7

6 Porto Seguros Brasil 1.565 2,3

7 Gnp México 1.555 2,3

8 Banco do Brasil Brasil 1.523 2,2

9 Axa França 1.480 2,2

10 Bbva Espanha 1.377 2,0

RANKING 2008

GRUPOS PAÍSPRÊMIOS 2003

(MILHÕES DE €)

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 2008%

Total 10 primeiros 25,576 37,4Total Setor 68.430 100

NA AMÉRICA LATINA 2003 e 2008

(2) Por este motivo epelas diferenças na

composição dosramos Vida e Não Vida,o dado sobre o volume total de

prêmios Vida e Não Vida

deste estudo e opublicado pela

FUNDACIÓN MAPFREno relatório “O mercado

de seguros iberoamericano”

é diferente.

Por outro lado, no Brasil não se levou em conta as contribuições de Previdência Privada nem or prêmios do seguro Saúde – sob controle da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) –, na Argentina não se incluem as Rendas Vitalícias e seguros de Aposenta-doria, e no México são excluídas as Pensões2.

Para a conversão a euros dos dados expressos em

outras moedas foi utilizada a taxa de câmbio média de cada ano. As taxas de crescimento estão calculadas sobre osrendimentos em euros.

Os rankings podem ser obtidos na seção de publicações eletrônicas do Instituto de Ciencias del Seguro da FUNDACIÓN MAPFRE, no site www.fundacionmapfre.com/cienciasdelseguro.

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observatório de sinistros


sobre os Grandes Riscos

ENRIQUE LUJÁN LLOPISMAPFRE Empresas

O furacão extratropical

KLAUSe seus

efeitosDurante os dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2009,

o sul da França, o norte da Espanha e algumas

regiões da Itália sofreram os efeitos do furacão

extratropical Klaus, que deixou, com sua

passagem, graves perdas econômicas e dezenas de

vítimas mortais. No presente artigo são descritas a

formação e características dos furacões extratropicais,

bem como o impacto que a passagem do Klaus teve

pela Espanha e sobre os Grandes Riscos.


na Espanha A TEMPESTADE

O furacão extratropical se for-mouno Atlântico na tarde da quinta-feira, 22 de janeiro de 2009, e seu ponto inicial foi identificado a no-roeste das Ilhas dos Açores. A rapi-dez com a qual o furacão avançou e ganhou profundidade dificultou que fosse observado nos estágios iniciais.

As primeiras previsões se base-avam em modelos matemáticos, já que o temporal não era ainda visível nas imagens enviadas pelos atélites. Desde 22 de janeiro, as imagens re-produzidas pelo satélite Meteosat mostraram a formação de uma forte depressão no Norte do Atlântico, que anunciava uma forte tempestade na zona do o golfo de Viscaya.

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O furacão avançou de oeste a leste, dirigindo-se pelo mar Can-tábrico até o golfo de Viscaya, no decorrer do do dia 23, enquanto continuava ganhando intensida-de. A pressão do baremo no seu centro era de 969 milibares às 18:00 UCT, baixando de 30 mili-bares durante as 24 horas prévias, e se deslocava a uma velocidade média de 130 km/h. Durante esta jornada o furacão já era percebi-do no litoral da Galícia, de Astú-rias e de Cantábria. Aquele dia se mediu, a 22 milhas do litoral de Santander, uma onda de 26 me-tros de altura, a maior registrada na Espanha.

Na noite dos dias 23 a 24, o centro do furacão tocou a terra no litoral de Aquitânia, em uma trajetória ligeiramente mais se-tentrional que a inicialmente prevista. Nesses momentos o fu-racão tinha alcançado sua máxi-ma profundidade e se encontrava associado a uma corrente de água em uma altura que alcança velo-cidades de 300 km/h, o que dei-xou velocidades de vento médias, na região central do furacão, en-tre 150 e 170 km/h.

Mais ao sul, no norte da Espa-nha, a extensão de massas mon-tanhosas provocou turbulências que permitiram chegar a medir rajadas de vento superiores a 200 km/h.

No dia 25, o furacão conti-nuou sua trajetória pelo mar Me-diterrâneo até o golfo de Gênova, dirigindo-se posteriormente para a Córsega e para o sul da Itália, já transformado em uma forte bor-rasca que descarregou importan-tes chuvas na região.

Com relação aos danos oca-sionados pelo furacãoKlaus, al-gumas fontes calcularam depois do evento que as perdas pode-riam chegar a 1.500 milhões de euros na França, 500 milhões na Espanha e aproximadamente 300 na Itália. Porém, cálculos poste-riores elevaram o valor da Espa-nha para 800 milhões de euros, por isso os valores globais pode-riam ser superiores, na mesma proporção.

CALCULA-SE QUE O FURACÃO KLAUS TENHA CAUSADO DANOS NO VALOR DE 1.500 MILHÕES DE EUROS NA FRANÇA, 500 MILHÕES NA ESPANHA E 300 NA ITÁLIA. CÁLCULOS POSTERIORES ELEVARAM O VALOR DA ESPANHA PARA 800 MILHÕES


EM UM CICLONE EXTRATROPICAL, OS VENTOS MAIS FORTES SE DISTRIBUEM DE FORMA IRREGULAR PELA PARTE EXTERNA DO SISTEMA O QUE OS DIFERENÇA RADICALMENTE DOS CICLONES TROPICAIS

O QUE É UM FURACÃO EXTRATROPICAL?

Os ciclones extratropicales consistem em centros de baixas pressões similares, na aparência, aos furacões tropicais ou pola-res, mas que se formam em uma faixa de latitudes compreendida entre 35º e 70º tanto, ao norte como ao sul do Equador. A dife-rença dos furacões tropicais que tomam sua energia do mar, no caso dos furacões extratropicales, a energia se origina do choque de volumes de ar com diferente temperatura na atmosfera. O fe-nômeno de formação deste tipo de eventos climáticos, identifica-do como ciclogênese, se produz quando dois volumes de ar com grande contraste de temperaturas - uma de ar polar muito

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frio ao norte e outra de ar úmido e quente ao sul - se chocam, ori-ginando fortes ventos e abundan-tes tempestades. Se este processo se produz em um curto espaço de tempo, o fenômeno é chama-do de ciclogênese explosiva.

Quando este tipo de fenô-menos se formam ao Norte do Atlântico e afetam principalmen-te a Europa Norte Ocidental, costumam ser chamadas de “tem-pestades de inverno”. A época de sua máxima atividade se dá nos meses de dezembro a fevereiro, quando o oceano ainda se man-tém quente e entra em contato com volumes de ar polar.

Se bem este tipo de tempes-tades costuma ter trajetorias que os levam pelo sul das Ilhas Bri-tânicas, para penetrar no conti-nente pela Bretanha francesa, até o centro da Europa, em algumas ocasiões se desvían para o sul, e podem alcançar quase qualquer país da Europa. Os países mais afetados incluem a Noruega, a Irlanda e o Reino Unido, embo-ra, praticamente, qualquer país ao norte, ao centro e, especialmen-te, o oeste da Europa é açoitado ocasionalmente por este tipo de furacões.

A característica principal des-tas formações é a dispersão nos valores ponta da velocidade do vento, repartidos pela zona exte-rior da perturbação. Isto signifi-ca que os ventos mais fortes são distribuídos irregularmente pela parte externa do sistema,o que os diferencia radicalmente dos fura-cões tropicais.

Na Espanha a ocorrência mais recente se remonta a 1984, quan-do o duração Hortênsia alcançou

o litoral da Galícia, ainda que com uma extensão muito infe-rior à desenvolvida pelo Klaus, já que no seu caso, tratava-se dos restos de um furacão tropical de-bilitado que alcançou a Península em forma de temporal.

No centro da Europa se re-corda ainda dos estragos dos fu-racões Lothar e Martin, ocorridos entre os dias 26 e 28 de dezem-bro de 1999, que deixaram graves estragos na França, na Suíça e na Alemanha.Também no dia 18 de janeiro de 2007 foram percebidos os efeitos do furacão Kyrill. Estes eventos tiveram uma extensão si-milar à do furacão Klaus,mesmo que sua trajetória tenha sido típi-ca para este tipo de eventos.

Os nomes dos furacões extra-tropicais são atribuídos na Euro-pa pelo Instituto Meteorológico da Universidad Libre de Berlin. A prática está inspirada no Ser-viço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos, que atribui os nomes de furacões e tufões, e que foi iniciada durante a Segun-da Guerra Mundial.

O FURACÃO KLAUS SE ESTENDEU, BÁSICAMENTE, SOBRE TODA A CAPITAL CANTÁBRICA E OS PIRENEUS, AFETANDO TAMBÉM A VÁRIAS PROVÍNCIAS CONTÍGUAS,ASSIM COMO AO SISTEMA CENTRAL, EM LEVANTE, EM MAESTRAZGO E ÀS BALEARES


Convém repassar a definição De que o Consórcio de Com-pensação de Seguros oferece com relação ao conceito de tempesta-de (com furacão) atípica:“tempo atmosférico extremamente adverso e rigoroso produzido por:

1º.- Furacões violentos de caráter tropical, identificados pela ocorrência e simultaneidade de velocidades de vento superior a 96 km/h, igualmente medidas sobre intervalos de 10 min, o que representa um percurso de mais de 16.000 metros neste intervalo, e precipitações de intensidade superior a 40 litros de água por metro quadrado e hora.

2º.- Temprestades frias intensas com chegada de ar ártico identificadas pela concorrência e simultaneidade de velocidades de vento maiores de 84km/h, igualmente medidas sobre intervalos de 10 min, que representa um percurso de mais de 14.000 m neste intervalo, com temperaturas potenciais que, referidas à pressão do nível do mar no ponto costeiro mais próximo, sejam inferiores a 6ºC abaixo de zero.

3º.- Tornados, definidos como tempestades extratropicais de origem ciclônica que geram tempestades giratórias produzidas devido a uma tempestade de grande violência que assume a forma de uma coluna nebulosa de pequeno diâmetro projetada da base de um redemoinho até o chão.

4º.- Ventos terríveis, definidos como aqueles que apresentam sequências que superem os 135 km/h. Se entenderá por rajada o maior valor da velocidade do vento, sustentada durante um intervalo de três segundos”.

As duas últimas acepções se encaixam com a descrição do fenômeno correspondente a um furacão extratropical.

EXTENSÃO DOS DANOS NA ESPANHA

Para termos uma idéia da extensão geográfica dos danos causados pelo furacão Klaus, basta olhar o mapa de muni-cípios afetados publicada pelo Consórcio de Compensação de Seguros. Neste mapa estão re-fletidas aquelas regiões onde foi permitido definir que os ventos superaram a velocidade de 135 km/h.

A primeira vista se constata como o furacão Klaus avançou, principalmente, sobre toda a capital cantábrica e os Pirineus: na Galícia quase totalmente, em Astúrias, em Cantábria, no País Basco por completo; e em quase toda Navarra, La Rioja, Huesca e Lleida, bem como nos territórios mais setentrionais das provín-cias de Zamora, Leon, Palencia, Burgos e Soria.Também foram vistos em alguns municípios do quadrante sudoeste da província de Zamora.

Também são apontadas as re-giões meridionais da Catalunha e de Maestrazgo, entre as pro-víncias de Castellón e Teruel, englobando superfícies simila-res a ambos lados do curso final do Ebro. As Ilhas Baleares foram afetadas por completo, exceto Menorca.

Separadas das demais regiões apontadas, nas áreas montanho-sas onde o relevo

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potencializou os efeitos do ven-to, se encontram demarcados os municípios situados próximos ao Sistema Central, entre as pro-víncias de Madri, Segóvia, Ávila, Guadalajara e Soria. Do mesmo modo, foram afetados os muni-cípios situados nas imediações da Serra de Mariola, nos limites das províncias de Valência, Alicante e Albacete.

Não obstante, a distribuição anterior, que corresponde às re-giões aceitas pelo Consórcio de Compensação de Seguros como áreas que suportaram diretamen-te a ação de uma tempestade de furacões atípica, foram registra-dos danos diretamente relacio-nados com o furacão Klaus em praticamente toda a península ibérica, sendo os efeitos de con-sideração nas camadas setentrio-nal e central.

INDÚSTRIA

Os danos mais generalizados na indústria consistiram em da-nos nas coberturas das embarca-ções industriais, seja pelo arran-que total dos itens de cobertura, ou por sua liberação parcial, o que provocou a exposição das li-nhas de produção e estoque em armazenagem na chuva e, nos casos das indústrias situadas nas proximidades do litoral, a conta-minação das instalações com sa-litre, que requereu ações de des-contaminação para garantir sua viabilidade depois do sinistro.

Em alguns casos, houve da-nos, além da própria edificação, pela propagação dos estoques situados nas áreas exteriores das

Tipo de danos sofridos pelos Grandes Riscos

embarcações.Também foram re-gistradas numerosas quedas de muros perimetrais.

REDES DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICAS

As grandes redes de transpor-te elétrico se viram seriamente afetadas ao longo das províncias setentrionais, onde se registrou a queda de vários trechos de apoios em linhas de alta tensão (220 kV).

Os apoios para este tipo de in-fraestruturas são desenhados para suportar ventos com velocidades suportadas de até 120 km/h, sal-vo no caso de linhas de categoria especial, onde a velocidade de desenho é de 140 km/h, segundo


fixa o atual Regulamento de Li-nhas Elétricas de Alta Tensão.

Apesar da dificuldade que representa o fato de que rara-mente se dispõe de equipes de medição em regiões compostas por este tipo de infraestruturas, foi possível demonstrar em pra-ticamente todos os casos, que a velocidade do vento superou os valores de desenho, incluindo as margens de segurança introdu-zidos que ampliam a resistência das torres até 150 km/h em al-guns casos.

Adicionalmente, deve ser le-vado em conta o fato de que os ventos em um fenômeno destas características apresentam uma variabilidade em sua intensidade, que pode gerar neste tipo de es-truturas, efeitos de fadiga acele-rada que precipitem seu colapso.

Apesar do dano ocasionado nestas importantes infraestrutu-

ras, a malha intrínseca da rede de transporte permitiu conti-nuar com o abastecimento com a utilização das linhas não da-nificadas dos respectivos anéis, motivo pelo qual o impacto pro-vocado ao mercado elétrico foi mínimo.

Maior impacto tiveram, em nível local, os danos sofridos em algumas regiões pela rede

de distribuição, principalmente em dois municípios da provín-cia de Barcelona, onde as linhas de baixa, média, em alguns ca-sos de alta tensão, foram impac-tadas pela arborização existente na região. As árvores, arrancadas de raiz ou partidas pelo intenso vento, bateram no cabeamento das linhas, fazendo com que os apoios metálicos, de concreto ou madeira sofressem fraturas ou deformações que os fizeram irrecuperáveis para o serviço.

Apesar das diferentes normativas fixarem uma separação mínima no plano horizontal entre os vo-lumes de arborização e as linhas (que pode variar entre 1 e 4,5m por ambos lados, segundo a ten-são da linha), na maior parte dos casos os exemplares superam amplamente a altura extendida, por isso, no momento de seu

AS GRANDES REDES DE TRANSPORTE ELÉTRICO SE VIRAM SERIAMENTE AFETADAS PELO FURACÃO KLAUS, QUE GEROU VENTOS DE VELOCIDADES QUE SUPERARAM EM QUASE TODOS OS CASOS OS VALORES PROJETADOS

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queda são capazes de provocar os danos que nesta ocasião ocorre-ram de forma generalizada.

É preciso esclarecer que a queda de árvores não afetou uni-camente às infraestruturas de distribuição elétrica. As próprias vias de comunicação foram cor-tadas pela importante queda, de modo que as reservas de repara-ção das linhas elétricas se viram obrigadas a liberar, em primeiro lugar, os acessos às urbanizações completas, para poder atacar as tarefas de reparação posterior-mente.

AEROGERAÇÃO

Os parques eólicos de gera-ção elétrica sofreram especial-mente a investida do furacão. A própria localização deste tipo de instalações, nos lugares de maior exposição ao vento em corren-tes montanhosas, tem motivado que em muitos deles se registre medições de sequências de vento de velocidades superiores às me-didas pelas estações de AEMET (em alguns casos foram registra-das sequências superiores a 220 km/h).

Apesar dos aerogeradores dispuserem de protocolos au-tomáticos de autoproteção para este tipo de situações, situando as gôndolas na direção do vento e as pás em posição de “bandei-ra” (opondo a mínima resistên-cia ao vento), os danos registra-dos alcançaram quase qualquer elemento deste tipo de equipes. A maioria dos danos registrados consistem no desaparecimen-to das coberturas das gôndolas e no rompimentos das pás, seja

por fratura direta, seja por ter sofrido uma flexão que as levou a chocarem-se contra a haste do aerogerador.

No entanto, foram registra-dos alguns casos em que os da-nos foram sofridos pelo gerador, a equipe de potência, a própria multiplicadora com ruptura dos dentes das engrenagens, e inclu-sive nas coroas de giro das gôndo-las. Em certas ocasiões o gerador ou o armário de potência se des-prendeu da gôndola, aparecendo a dezenas de metros de distância da base do aerogerador.

Foram registrados casos em que o grau de desintegração da gôndola provocou, inclusive, sua ignição, devido ao contato do óleo do sistema hidráulico com os elementos em tensão.

OS PARQUES EÓLICOS DE GERAÇÃO ELÉTRICA, SITUADOS NOS LUGARES DE MAIOR EXPOSIÇÃO AO VENTO EM CORRENTES MONTANHOSAS, SOFRERAM DE FORMA ESPECIAL A INVESTIDA DO FURACÃO KLAUS


A ÁREA DAS TELECOMUNICAÇÕES FOI DURAMENTE AFETADA PELO FURACÃO, QUE CAUSOU DANOS TANTO NAS INSTALAÇÕES DEDICADAS A TELEFONIA FIXA COMO NAS DE TELEFONIA CELULAR

No momento de inspecionar os danos no parque, os técnicos encontraram algumas gôndolas completamente carbonizadas por este motivo.

Também no caso dos parques eólicos foram registradas quedas de apoios, tanto nas linhas de evacuação como nas de alimen-tação. Ainda quando a perda da linha de evacuaçãoprovoca um prejuízo econômico considerável, deixando um ou vários parques sem capacidade de produção, ainda que seus danos não fossem de consideração, a queda da linha de alimentaçãono parque propor-cionou consequências drásticas em algum caso. Ao se verem pri-vados de alimentação elétrica, os aerogeradores não foram capazes de dar continuidade ao protocolo

de posicionamento, ficando com as pás em posição de bandeira, mas com a gôndola cruzada ao vento. Isto fez com que, ao ofere-cer as pás resistência na passagem do vento, tenha sido produzido a deformação e o colapso da haste do aerogerador, ocasionando sua perda completa.

Parte das perdas econômicas sofridas como consequência do furacão, à parte daquelas direta-mente relacionadas com os da-nos, são relacionadas à dificulda-de de acesso dos parques, devido às más condições climáticas, bem como o colapso do mercado de fornecimento de recondiciona-dos para este tipo de instalações, o qual não pôde dar resposta imediata à demanda provocada pela reparação dos parques.

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A AMPLIAÇÃO DAS OBRAS PORTUÁRIAS, NAS QUE A AÇÃO DO VENTO FOI POTENCIALIZADA PELA ENERGIA DAS ONDAS, FOI A ÁREA DECONSTRUÇÃO MAIS AFETADA PELA PASSAGEM DO FURACÃO

TELECOMUNICAÇÕES

A área de telecomunicações também foi seriamente afetada pelo furacão Klaus. Na parte de telefonia fixa, o furacão provocou danos nas instalações telefônicas integradas por redes urbanas e interurbanas, repetidores, gera-dores, apoios de cabos de condu-ção de energia, cabeamentos, ca-bines telefônicas, equipamentos de certificação e inclusive cabos submarinos. De forma provisória pôde ser reposto o serviço com a execução de cabos de condução provisórios de fibra óptica, ao longo dos canais das calçadas, entre das valetas remotas das di-ferentes localidades afetadas.

Também foram afetadas as instalações dedicadas a telefonia celular, com danos concentra-dos nas antenas, seja por queda dos mastros que as suportavam quando estas estão situadas em campo aberto, seja pela liberta-ção de suas âncoras quando estas estavam instaladas nos terraços

de edifícios. Neste último caso, também foram danificados os edifícios contíguos pelo impacto nas fachadas das antenas soltas.

CONSTRUÇÃO

Os danos mais importantes registrados na área de construção foram registrados em projetos de ampliação de regiões portuárias.

ConclusõesAté o momento, na

Espanha este tipo de eventos climatológicos tem sido pouco frequentes e, habitualmente, se sucederam em amplos intervalos de tempo.

Para um evento da magnitude do furacão Klaus, o período de retorno deveria ser ainda mais ampliado. Embora, estatisticamente, exista a possibilidade de que suceda de novo dentro de uns poucos anos, a probabilidade é certamente baixa. Seria necessário para isso que se repetissem as condições, tanto para a formação da ciclogênese, como para que sua trajetória seja tão meridional como a apresentada pelo furacão Klaus.

A ação do vento, potenciada pela energia das ondas, provocou em vários lugares deslocamentos e descalçamentos de linhas de ga-vetas na construção de diques (alguns deles de até 40m de lar-gura), bem como a erosão e la limpeza das substâncias acumu-ladas para as banquetas e movi-mentos de blocos de guarda de até 40 Tm.

Até o momento não se estabeleceu uma correlação entre o aquecimento global e as mudanças na formação dos furacões extratropicais, incluindo o aumento de sua frequência, mudanças de intensidade e de trajetória, mesmo que já se tenha desenvolvido modelos climáticos que predizem uma maior tendência às trajetórias meridionais. A única conclusão certa que se pode extrair deste fato é que já dispomos da evidência de que os furacões extratropicales têm a capacidade de visitar a a península Ibérica. A próxima vez que nos encontremos com um fenômeno da magnitude do furacão Klaus deveria nos encontrar melhor preparados.


livros

Los seguros aéreos:los seguros de aerolíneas yoperadores aéreosMª JESÚS GUERRERO LEBRÓNMadrid, Marcial Pons, 2009151 p. ISBN 978-84-9768-667-9

A professora Guerrero Lebrón desenvolve esta exposição

monográfica em duas partes: uma, dedicada à exposição do sujeito segurador e de seus períodos históricos; outra, mais extensa, em que se ocupa de analisar o conteúdo as diversas espécies contratuais.

Se há uma formulação ampla dos seguros áereos, contemplando não só os seguros que oferecem cobertura segurada às aeronaves dedicadas ao transporte e aos riscos relacionados com esta atividade, mas também aos riscos derivados da chamada “aviação geral”.

A autora aborda a importância das apólices nas quais são documentados os contratos de seguros aéreos, já que, procedentes da prática seguradora saxônica, ou como

adaptações espanholas inspiradas nela, facilitarão apossibilidade de reaseguro ou de formas de colaboração (cosseguro) em um mercado dominado pelas grandes empresas norteamericanas ou inglesas.

A autora examina os problemas que colocam algumas questões, como a do valor que, como requisito ou como documento comprobatório, a apólice possui.Também se ocupa de algumas questões que é preciso abordar para alcançar oreforço da ação direta e a necessidade de coordenar mais rigorosamente os campos de aplicação dos regulamentos comunitários dedicados a regular o regime de responsabilidade do transporte áereo e seu seguro brigatório, bem como a ausência de um regime de responsabilidade extracontractual harmonizado.

Este livro é oportuno para cobrir um mercado segurador em que não abundam os trabalhos monográficos. A obra proporciona a todo interessado no mercado, os pontos importantes necessários para a aplicação das normas em uma realidade normativa em que se convergem normas de origem internacional, comunitárias e nacionais.

Control de riesgos legales en la empresa ALAIN CASANOVAS YSLAMadrid, Grupo Difusión, cop. 2008162 p. ISBN 978-84-96705-62-2

O autor aborda a maneira de acometer o controle dos

riscos legais da empresa, a pesar da complexidade normativa que o tema coloca. Constitui, pois, uma das primeiras obras em língua espanhola sobre esta matéria, cuja estrutura e mensagens clarão, sem dúvida, nos estudos posteriores. Sua orientação prática a transforma em uma guia muito didática e de utilidade evidente não só para os advogados de empresa, internos ou externos, mas também para as instâncias de controle e gerentes da empresa em geral.

Se recolhem nesta publicação as conclusões alcançadas observando e colaborando com bom número de organizações empresariais de perfis e setores diversos, em relação com o controle de riscos legais. De cada uma de elas se extraem conclusões práticas com as

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livros


Instituto de Ciencias del Seguro

Contabilidad y análisis de cuentas anuales de entidades aseguradoras (Plan contable de 24 de julio de 2008)ÁNGEL LINARES PEÑA / GONZALO LINARES MONGEMadrid. FUNDACIÓN MAPFRE, 2009 Caderno nº 144 229 páginasISBN 978-84-9844-140-6

O presente livro está estruturado conforme aos

diversos capítulos do plano de contabilidade, desenvolvendo e complementando os temas que os autores consideraram mais interessantes.

Esta obra facilita a aplicação prática, não só pelas referências normativas que recolhe, além de a exposição teórica dos diferentes você tema, mas pelos numerosos exemplos práticos que incorpora.

Os autores apontam no livro que a motivação da nova normativa não é tanto de pura técnica contábeis, e sim de concorrência entre feiras livres. Para os autores, o novo ambiente contábil não se limita à uma modificação sobre lhe registro de as operações, mas implic a toda uma mudança de filosofia.

Não pretende ser este um texto definitivo que abranja de forma exaustiva todas as questões referentes a um tema tão amplo como a contabilidade ou a análise de contas anuais de entidades seguradoras, mas simplesmente

tendências normativas doutrinais ou jurisprudenciais. É esta, pelo tanto, uma obra prática orientada a auxiliar à empresa na difícil tarefa de manter um controle efetivo de seus riscos legais - considerados estes na ampla acepção anglo-saxona dos termos legal ou law, matéria pouca de literatura.

Esta obra, pioneira na matéria, analisa de forma sistemática a função jurídica interna e sua vinculação com o resto de áreas funcionais, incluindo as relacionadas com o controle interno. Se expõem também os procedimentos e ferramentas que potencializam a proatividade de seu trabalho e permitem confeccionar um quadro de comando legal sobre a base de informações objetivas.

aspira a facilitar a quem possa interessar o cesso ao tratado em o plano de contabilidade e a ser um passo mais nesta matéria.


Bases técnicas dinámicas del Seguro de Dependencia en España. Una aproximación en campo discretoEDUARDO SÁNCHEZ DELGADOMadrid, FUNDACIÓN MAPFRE, 2009 Cuaderno nº 142229 páginasISBN 978-84-9844-140-6

Desde uma perspectiva puramente técnica, a

ciência atuarial contribuiu além disso diferentes trabalhos sobre tarifação na Espanha, nos quais e desenvolvem modelos de cálculo da dependência. Com freqüência, os parâmetros que intervêm em o processo de cálculo não estão, felizmente, baseados na experiência existente sobre o fenômeno que se pretende analisar. Isto poderia provocar uma perda na fiabilidade dos resultados obtidos e, por conseguinte, uma desconfiança na aplicabilidade de as tarifas que se derivam desses

estudos, nos quais, além disso, também não se obtêm resultados de acordo com a graduação da dependência definida na nova Lei. Este livro melhora estes dois aspectos.

O principal objetivo desta publicação é a obtenção de um sistema de tarifação da grande dependência em campo discreto, para a Espanha, baseado nos dados disponíveis em nosso país e de acordo com a graduação da dependência estabelecida na Lei de Dependência. Além disso, o sistema de tarifação proposto é dinâmico, considerando não só a situação estática correspondente ao momento atual, mas também ao incorporar modelados de tendência sobre as estatísticas de partida, para assim valorar de forma dinâmica o fenômeno da dependência.

Para conseguir este objetivo, em o livro, inicialmente, se realiza um análise descritivo dos principais sistemas de tarifação existentes da dependência, centrando-se o resto do trabalho em o modelo conhecido como incidência/renda sob uma aproximação em campo discreto.

Com relação à mortalidade de os grandes dependentes, dada a escassez de dados na Espanha, se realiza um estudo de coerência entre diferentes estatísticas internacionais e se adaptam os dados a nosso país, ajustando-os a partir de diferentes procedimentos de ajuste de sobrevida.

Com toda a informação disponível se constrói uma tarifa de prêmios, por anos de

calendário,para um seguro de grande dependência e se realiza uma análise de sensibilidade das diferentes volúveis que intervêm no modelo de cálculo.

A vantagem que tem a obtenção de tarifas do seguro de dependência, a partir de bases técnicas dinâmicas, com a consideração do tempo decalendário, é que permitem minimizar a aplicação dascláusulas de revisão de prêmios em as apólices e dar uma maior validade temporária às estatísticas de partida que se utilizem na tarifação destes seguros.

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livros


Riesgo de negocio ante asegurados con múltiples contratosMONTSERRAT GUILLÉN ESTANYANA MARÍA PÉREZ-MARÍNMadrid, FUNDACIÓN MAPFRE, 2009 - Cuaderno nº 140229 páginasISBN 978-84-9844-140-6

Fidelizar aos assegurados é um dos principais desafios

aos que se enfrentam as seguradoras devido à crescente competitividade do feira livre no qual operam. As oscilações no volume de negócio e margens ocasionados por este ambiente competitivo supõem um risco para a companhia de seguros, denominado risco de negócio, que adquire uma relevância

crescente como parte do risco operacional. A gestão do risco de negócio ante asseguradoscom múltiplos contratos implica analisar a relação entre o cliente e a companhia em todos seus dimensões. Desta forma, se leva em conta a dependência de os fatores de risco existentes em as apólices assinadas por um mesmo assegurado, que é ignorada em muitas das técnicas de tarifação utilizadas na prática e no cálculo do risco para medir a solvência.

Neste trabalho se levou a cabo um estudo empírico com informação das diferentes apólices de um cliente e de um lar para aproximar seus espectivos valores. Em primeiro lugar, se há analisado o comportamento de cancelamento em assegurados que assinam apólices de diferentes ramos em uma mesma entidade. Se bem o setor apostou tradicionalmente por tramitar de forma separada seus diferentes ramos, na atualidade, o avanço das técnicas atuariais permite uma visão integral do risco subscrito em diferentes apólices epor diferentes indivíduos pertencentes a um mesmo lar.

Concretamente, esta obra trata os seguintes pontos:

- Estudo dos fatores associados a uma maior ou menor risco de cancelamento em assegurados com várias apólices.

- Análise do risco de negócio através de três estimativas: 1) probabilidade de cancelamento de apólices, 2) duração de vida do cliente e 3) valor do cliente.

- Análise do risco como

Européia (em Bruxelas) e inspetor de seguros do Estado em A Espanha.

Transferencia alternativa de riesgos en el Seguro de Vida: titulización de riesgos aseguradoresFRANCISCO SEBASTIÁN CASTROMadrid, FUNDACIÓN MAPFRE, 2009Cuaderno nº 141229 páginas ISBN 978-84-9844-140-6

A obra aborda de forma específica as operações de

titularização originadas no seguro de Vida. Na última década se há produzido uma forte aceleração no crescimento dos mercados creditícios, e especialmente nas operações de titularização. Esta dinâmica afetou todos os âmbitos do setor financeiro e, naturalmente, o setor segurador não é alheio a ela. Os seguradores desempenham um papel muito destacado como investidores em você nota de titularização, e além disso hão começado a executar transações nas quais o objeto da titularização é próprio da atividade seguradora.

Francisco Sebastián Castro é experto nacional destacado para o setor financeiro na Direção Geral de concorrência da Comissão


Optimización económica del reaseguro cedido: modelos de decisiónJOSEFINA RODRÍGUEZMONDRAGÓNMadrid, FUNDACIÓN MAPFRE, 2009Cuaderno nº 139229 páginasISBN 978-84-9844-140-6

Este trabalho analisa o problema ao que se enfrenta

uma companhia de seguros que quer colocar contratos de

possível perda de valor histórico, de valor esperado e de valor potencial.

- Aproximação à quantificação do risco de negócio para a companhia em função dos dois parâmetros estimados: probabilidade de cancelamento e valor do cliente.

Do mesmo modo, este trabalho abre as portas ao design de estratégias de retenção para os segmentos da carteira identificados em função do valor e o risco de cancelamento.

Por último, este trabalho pode servir de ponto de partida para o estudo simultâneo do comportamento do assegurado em as diferentes apólices contratadas com um mesmo segurador, com o objetivo de ver a inter-relação entre os eventos que afetem algum destes contratos e que por sua vez incidam nas decisões do cliente com relação ao resto de apólices contratadas.

reseguro em termos ótimos, isto é, transferindo uma parte de seu risco a outra companhia sem ter de renunciar por isso a um nível adequado de rentabilidade.

Se apresenta a análise de um problema de reseguro cujo objetivo é ajudar a um segurador a escolher o melhor contrato possível. Para isso se realiza uma revisão das soluções existentes e se propõe uma solução, estruturação como um problema de decisão. Para resolvê-lo, é necessário selecionar um modelo para os dados e construir a distribuição prévia dos parâmetros do modelo e a função de utilidade para avaliar as conseqüências dos diferentes contratos.

Os problemas atuariais são por natureza problemas em ambiente de incerteza; basta pensar na probabilidade de ocorrência de um sinistro, ou na variação das taxas de juros em anos futuros.Tanto a descrição de modelos que possam descrever a geração das observações obtidas, como o prognóstico de observações futuras são parte

da metodologias Bayesian, teoria concebida para o uso da incerteza.

Qualquer problema atuarial comporta a tomada de decisões, e é precisamente a teoria Bayesian dea decisão a disciplina que se ocupa de analisar, estruturar eresolver qualquer situação que implique a eleição, em ambiente de incerteza, de uma entre várias formas possíveis de atuação. Por isso, esta publicação se centra em analisar o resseguro desde a perspectiva Bayesian.

No trabalho se enfoca o problema de resseguro desde o ponto de vista da cedente, quem tomará decisões como a prima que cobra a seus clientes e o montante ou porcentagem que lhe corresponderá reter em cada sinistro.

Estas decisões estão relacionadas com a experiência em sinistralidade esperada pela cedente. Se aborda o caso no qual a cedente tem que escolher um resseguro ótimo.

Em uma situação geral, o segurador poderia começar por plantear-se o tipo de resseguro que lhe interessa e determinar, em uma segunda etapa, as características do resseguro eleito. Finalmente, poderá selecionar o melhor entre os três contratos ótimos.


NOTÍCIASNOTÍCIAS

La Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) ha realizado durante el último trimestre de 2009 distintas actividades dentro del marco de la celebración de su 25º aniversario.

Como es habitual, AGERS asistió al foro de FERMA, cele-brado este año en Praga del 4 al 7 de octubre. En este mismo mes, impartió en Madrid un curso sobre el Seguro de Responsabili-dad Civilen la Construcción, que contó con una nutrida asistencia de participantes.

La tradicional Jornada de Ex-pectativas de Renovación de los Programas de Seguros para 2010 tuvo lugar el 12 de noviembre en Madrid. La jornada reunió a 350 directivos de la Gerencia de Riesgos de las empresas asegu-radoras, del entorno del sector y de los brokers, que compartieron reflexiones y propuestas sobre la evolución de las primas y los pro-gramas deseguros en el próximo ejercicio.

El acto de apertura de la jor-nada fue presidido por Ignacio Martínez de Baroja, presidente de AGERS, y por Ricardo Loza-no, director general de Seguros y Fondos de Pensiones, quien reco-nocióque el impacto negativo que ha tenido el sector asegurador en determinados ramos se seguirá mantendo ligeiramente em 2010.

José Antonio Sánchez, diretor do ICEA, fez uma análise sobre o setor segurador espanhol, desta-

ACTIVIDADES DE AGERSDURANTE EL ÚLTIMOTRIMESTRE DE 2009


cando que houve 13% de descon-to de benefícios durante oexercí-cio 2008.

Ignacio Machetti, diretor-ge-ral do Consórcio de Compensa-ção de Seguros, explicou na sua intervenção a filosofia do convê-nio estipulado em junho de 2008 com as seguradoras de crédito, indicando que não tem signifi-cado uma ajuda oficial ao setor, mas um mecanismo que persegue que não se deixe de assinar uma apólice de crédito por motivos de capacidade.

Nesta jornada de renovação se manifestou que para o ano 2010 os programas de seguros se verão afe-

NO ÚLTIMO TRIMESTRE DO ANO 2009, A ASSOCIAÇÃO ESPANHOLA DE GERÊNCIA

DE RISCOS E SEGUROS (AGERS) PARTICIPOU

DE CINCO JORNADAS, FOROS E CURSOS SOBRE

GERÊNCIA DE RISCOS. SSISTIRAM DESTACADAS

PERSONALIDADES DAS EMPRESAS SEGURADORAS

E DO SETOR

Para mais informação podem consultar o site www.agers.esAGERS. Príncipe de Vergara, 86, 1º [esc], 2º esq. 28006 Madri.

Telefone: 91 562 84 25. Fax: 91 561 54 05. E-mail: [email protected]

tados pela crise e se caracterizarão pela continuidade nas guerras de preços, mesmo que tendendo à es-tabilidade em alguns ramos.

Além disso, em novembro tam-bém se realizou o fórum "Ratings": o que são e lo que não são. Metodo-logias", e em dezembro se realizou o curso "O Seguro deResponsabili-dade Civil. D&Ou".

Também em dezembro AGERS outorgou a dom José Luis Martínez Olivares, diretor de Seguros de El Corte Inglés, a distinção ao Mérito em Gerência de Riscos 2009. É um reconhecimento de AGERS a sua trajetória profissional e seu contri-buição à gerência de riscos.

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TEXTO: SUCENA SHKRADA RESKO foco no risco

permanenteocupacional


O gerenciamento e a análise dos riscos ocupacionais é fundamental na política de

gestão nas empresas. Historicamente, desde o século XVI, já se falava sobre o tema, relacionado à época, à mineração. Mas as primeiras iniciativas mais aprofundadas surgiram da área de engenharia de confiabilidade, principalmente nos setores nucleares e da aeronáutica, no período da Segunda Guerra Mundial, e depois se difundiram para os demais segmentos da economia.

A questão colocada, desde então, é verificar a associação dos seguintes fatores - a chance de acontecer, a frequência da ocorrência e os efeitos associados, já que não existe risco zero. Com isso, as adoções preventivas integram a relação do custo-benefício, que envolve mais do que cifras, já que se trata de assegurar vidas e a qualidade das mesmas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 2,9 bilhões dos trabalhadores em todo o mundo estão expostos a riscos perigosos em seus locais de trabalho.

Com o passar das décadas, ocorreu o aprimoramento das legislações voltadas à saúde do trabalhador e na década de 70, a OMS classificou os riscos ocupacionais em biológicos, físicos, químicos, ergonômicos e psicossociais, o que implicou na instituição de legislações especificas e um maior rigor na fiscalização.

Desde 1984, a instituição e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) destacam os fatores psicossociais, entre os mais relevantes associados aos demais, que não podem ser menosprezados no conjunto do gerenciamento de risco. Por isso, medidas recomendadas para reduzir os casos de afastamento

são reduzir a monotonia das tarefas quando apropriado; estipular qual a sobrecarga de trabalho razoável, prazos e demandas; estabelecer uma boa comunicação e reportar problemas, além de encorajar a equipe de trabalho; monitorar e controlar o trabalho em turnos ou de horas extras e manter treinamento adequado. Esse alerta é da professora titular de Psicologia Médica na Universidade de Campinas (UNICAMP), no artigo Fatores Psicossociais de Riscos no Trabalho.

No Brasil, a classificação de doenças associadas ao trabalho surgiu a partir de 1999, por meio dos Ministérios do Trabalho e Emprego (MTE) e da Previdência Social. “Apesar de hoje haver mais empresas responsáveis, é preciso ampliar a fiscalização, onde há grandes riscos, para que saibam que há um acompanhamento”, avalia Ricardo Rodrigues Serpa, direto-executivo do ITSEMAP Brasil.

No país, hoje, também tramita, no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o projeto da norma Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho - Requisitos, o que é uma inovação no Brasil. O documento se baseia principalmente na norma internacional Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007, que foi criada a partir de 1999, voltada aos riscos ocupacionais.

Segundo Serpa, esses avanços facilitaram a avaliação do histórico de registros de alguns setores econômicos e profissões. Por meio de dados tabulados pelo Ministério do Trabalho (MTE) e pela Previdência Social (MPS), ainda é possível fazer um mapeamento de atividades em que há maior incidência de riscos. “Grande

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parte dos acidentes é decorrente de erros humanos, o que implica questões sobre quem projeta, opera, mantém e/ou supervisiona, seguidos de problemas de manutenção e mecânicos”, afirma.

Os riscos ainda são classificados em agudos, quando ocorrem os acidentes e, em crônicos. Nesta situação, há o efeito acumulativo, como por exemplo, quando o trabalhador vai inalando gases por vários anos ou pó proveniente de atividades em determinadas atividades. É um risco oculto, que hoje não pode ser desconsiderado, pois já existem regras técnicas para acompanhamento da saúde do profissional.

GESTÃO INTEGRAL

Até que se resolvam as causas do risco pode se qualificar que o ato é inseguro e exige ações efetivas de gestão. “Muitos riscos se acentuam por causa da falta de treinamento. Às vezes, apesar da boa intenção, o trabalhador não tem a percepção do risco, por isso, podemos dizer que houve um erro de supervisão. Em outras situações, o profissional pode ser negligente ou ‘abusado’. Em qualquer situação, no entanto, a linha moderna de análise é quanto à gestão de todo o processo”, explica Serpa.

O que precisa ficar claro é que os programas de gerenciamento de riscos começam e não acabam, de acordo com o especialista. Para compor as análises, existem etapas a serem seguidas, para que haja uma visão sistêmica. “O primeiro princípio é que as informações de segurança ao processo devem ser difundidas, por meio de treinamento, para que esteja à disposição de todos. Para isso, se deve adaptar a linguagem, para que fique acessível”, diz.

O segundo passo é promover o chamado ‘diálogo diário de segurança’, termo usual nos canteiros de obras das grandes empresas. Isso significa manter permanentemente o processo de conscientização, por meio de conversas e exposição de imagens, como fotografias, vídeos e cartilhas.

GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

Para compor a análise, outro ponto importante é o gerenciamento de mudanças. “Qualquer obra ou trabalho, durante sua execução, tem problemas, e o risco de mudança deve ser analisado, antes de ser colocado em prática”, esclarece o diretor-executivo do ITSEMAP. Segundo ele, um caso clássico que ocorreu na década de 70, na Inglaterra, exemplifica o que pode ocorrer , se essa avaliação não for feita.

Uma plataforma petroquímica tinha seis reatores e um deles apresentou um problema e precisava sofrer manutenção. “Daí sem muita avaliação, se retardou o processo, para que passasse por cinco reatores. No lugar do sexto, colocaram uma tubulação de 20 polegadas provisória. A mesma se rompeu e houve o vazamento de hidrocarboneto e pegou fogo”, conta Serpa. O resultado foi a perda total do processo industrial e 28 mortes.

PEQUENAS OCORRÊNCIAS

PODEM SE TRANSFORMAR EM

CATÁSTROFES


A lição tirada desse acidente, segundo ele, é que justamente faltou a visão de risco quanto à ausência do reator não conseguir manter a integridade mecânica, porque os responsáveis pensaram ‘mais na produção’.

PLANO DE EMERGÊNCIA

Um quarto elemento a ser priorizado no programa de gerenciamento de riscos é o plano de emergência, que trata da probabilidade da consequência do dano social, como aconteceu na situação anterior. É fundamental, pois lida com o aspecto preventivo. “Outro exemplo é a probabilidade de um curto-circuito. Ao sair de determinado ambiente ocupacional, há certas normas, como desligar o quadro de luz e deixar os extintores adequados. Isso tem de ser uma ação tomada tanto pela empresa de pequeno, como de grande porte. “Pequenas ocorrências podem se transformar em catástrofes”, alerta Serpa.

No caso da emergência instalada, em que haja a necessidade de evacuação da planta, o treinamento prévio deve ter envolvido, desde o contínuo ao presidente. São estudados possíveis cenários e qual o procedimento a ser tomado em cada um e o tempo necessário para as medidas.

O diretor-executivo do ITSEMAP ilustra que um acidente ocorrido no Rio de Janeiro aconteceu por não ter havido esse

procedimento. “Em um tanque pressurizado de gás, em que é comum acumular água no fundo, é aberta uma válvula, para haver o escoamento, e depois fechada. No entanto, o funcionário abriu e saiu da área. Quando retornou, estava vazando gás há um bom tempo e se criou uma camada de gelo no registro, que impediu seu funcionamento”, explica. Como o gás é mais denso do que o ar, encontrou uma fonte de ignição e causou um rastro de fogo, seguido de explosão, que resultou em mais de 10 mortes.

CAPACITAÇÃO CONTÍNUA

Diante do caso ilustrado por Serpa, ele explica que para fechar o ciclo do gerenciamento de risco, é prioritária a capacitação do quadro de pessoal, que envolve a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e os demais elementos das empresas. Caso, por exemplo, um trabalhador vá executar uma nova função, deve obter treinamento para a mesma. Ao mesmo tempo, todos os funcionários devem passar por reciclagem periódica, para que também obtenham conhecimento do processo e, não somente, de ações fragmentadas. “Por incrível que pareça, quanto mais um profissional é experiente, pode se tornar displicente devido ao excesso de auto-confiança”, diz Serpa.

“Houve um caso, uma vez, em que dois trabalhadores morreram em uma galeria subterrânea, devido à má supervisão O primeiro desceu com o equipamento de segurança incompleto e não fi cou atento que estava indo a um espaço de confi namento. O segundo foi em seu socorro e ambos acabaram morrendo”.

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RISCOS TRADUZIDOS EM NÚMEROS

De 1970 a 2008, houve no país mais de 36 milhões de acidentes de trabalho e cerca de 148 mil mortes, segundo dados dos Ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência Social, divulgados no Anuário Brasileiro de Proteção 2010, da publicação Revista Proteção. O setor de indústria de transformação, com destaque à construção civil, estatisticamente é o que mais apresenta registros. As regiões Sudeste e Nordeste figuram com o maior número de casos, seguidas pelo Sul, Centro-Oeste e Norte. “No caso da construção, os acidentes físicos são muito comuns, como quedas de alturas, devido a desbarrancamentos. Geralmente há problema de supervisão de processo atrelado à mão-de-obra não-qualificada”, afirma o diretor-executivo do ITSEMAP.

Quando se trata dos membros do corpo mais afetados, disparadamente estão os superiores, com fraturas, lesões, queimaduras e traumatismos de punhos, mãos, ombros, braços e cotovelos. Somente em 2008, totalizaram aproximadamente 189 mil casos “típicos’. Estatisticamente, a categoria outros, que incorpora traumatismos múltiplos, estresse grave e mais doenças, está na sequência.

Segundo o Ministério da Previdência Social, entre os acidentes por ocupação típicos, em 2008, houve o registro de maior número de trabalhadores de funções transversais (61.706) e dos trabalhadores dos serviços (55.803) e de transformação de metais e de compósitos (46.217) e da indústria extrativa e da construção civil (40.438).

Somente de janeiro a agosto de 2009, segundo o Sistema Federal de

Inspeção do Trabalho divulgado no Anuário Brasileiro de Proteção 2010, houve um total de 30.207 autuações, 61.893 notificações e 3.362 embargos ou interdições de empresas brasileiras, que atingiu diretamente a cobertura de 13.253.462 trabalhadores. Entre os setores econômicos, que tiveram o maior número de profissionais alcançados, estão serviços, comércio, construção, transporte e indústria metalúrgica. Isso demonstra que ainda há um longo caminho a se percorrer quanto à incorporação da cultura do gerenciamento de risco.

No campo da ergonomia, por exemplo, os profissionais da digitação, telemarketing e que operam guindastes estão entre os mais suscetíveis. “Não basta uma cadeira ergonômica, é preciso o apoio do pé, entre outros recursos para possibilitar o conforto e a posição correta para a prática da atividade”, diz.

"Quando se trata de exposição a agentes biológicos, os trabalhadores, que atuam no tratamento de água, de esgoto e do lixo, também, estão nos grupos de risco”, esclarece Serpa. De acordo com o especialista, o perigo existente em espaços confinados, como galerias de esgoto, praticamente é algo desconhecido do cidadão comum.

“Houve um caso, uma vez, em que dois trabalhadores morreram em uma galeria subterrânea, devido à má supervisão. O primeiro desceu com o equipamento de segurança incompleto e não ficou atento que estava indo a um espaço de confinamento. O lixo orgânico que lá estava, produziu gás metano, que ocupou o lugar do oxigênio. O segundo foi em seu socorro e ambos acabaram morrendo”, conta. A regra básica não respeitada foi a de abrir antes a ventilação. “O ideal é


As empresas hoje têm de ficar atentas à multiplicidade de tipos de riscos ocupacionais, que são divididos nas seguintes categorias. Seguem alguns exemplos:

Riscos biológicos - bacilos, bactérias, fungos, parasitas, protozoários e vírus.

Riscos físicos - calor, frio, pressões anormais, radiações ionizantes, radiações não-ionizantes, ruídos, umidades, vibrações.

Riscos ergonômicos - Levantamento e transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, ritmo excessivo, posturas inadequadas de trabalho, entre outros.

Riscos mecânicos - animais peçonhentos, armazenamento, ferramentas, iluminação e arranjo físico inadequados, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio ou explosão, entre outras situações.

Riscos químicos - fumos, gases, neblinas, névoas, poeiras, substâncias, compostos ou produtos químicos e vapores.

Fonte: Portaria n° 05 em 17/08/92- NR9- MTE.

que houvesse, pelo menos, 21% de ar atmosférico no local”, explica.

A exposição a agentes químicos, como vapores e odores exige também cuidados redobrados nos níveis de segurança do trabalho. “O hidrocarboneto e o benzeno, por exemplo, são muito prejudiciais à saúde”, diz. Profissionais que ficam expostos a calor intenso, como em siderúrgicas, se somam às atividades com maior possibilidade de acidentes.

"QUANDO SE TRATA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS, OS TRABALHADORES, QUE ATUAM NO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTO E DO LIXO, TAMBÉM, ESTÃO NOS GRUPOS DE RISCO”

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A introdução da cultura de segurança contínua

Marco Leandro Arantes, gerente corporativo de Segurança e Saúde Ocupacional da Anglo American - unidade de negócio Níquel, explica que a empresa da área de mineração, em 2009, incorporou ‘de forma explícita’, a segurança como um de seus valores empresariais junto com a preocupação e respeito, integridade, responsabilidade, colaboração e inovação. O segmento é um dos que mais apresentam acidentes de trabalho.

“Associado a isso, iniciou um processo de educação de gerenciamento de risco (Safety Risk Managment Process) em escala global. No Brasil, contamos com a Universidade de São Paulo (USP), como parceira, com a coordenação do Professor Sergio Medice (PhD Stanford University), que tem se dedicado, juntamente com sua equipe, a levar aos nossos líderes, os conceitos que irão transformar a maneira como lidamos com os riscos em nossas vidas”, diz.

No gerenciamento de risco, Arantes afirma que são adotados ainda rigorosos protocolos que foram elaborados para controlar as condições de perigo. “Tal processo ocorre por meio de engenharia e sistema adequados, que permitem a aplicação dos conceitos adquiridos gerando uma espiral em busca da resiliência”, explica.

Como resultado das análises de risco desenvolvidas, foi identificada a necessidade de um trabalho mais efetivo de conscientização das condições de perigo relativas ao transporte, de acordo com o gerente corporativo. “Por esta razão, a Anglo American vem executando uma campanha mundial que foca esta área. A campanha possui um planejamento estruturado com um calendário programado desde dezembro de 2009 a maio de 2010”, afirma.

O desafio, segundo ele, é avançar de maneira sustentável, para que a Visão de Lesão Zero seja atingida, e que o valor de segurança possa ser sentido e percebido por todos os envolvidos nas unidades em que a empresa opera.

"O DESAFIO, É AVANÇAR DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, PARA QUE A VISÃO DE LESÃO ZERO SEJA ATINGIDA, E QUE O VALOR DE SEGURANÇA POSSA SER SENTIDO E PERCEBIDO POR TODOS OS ENVOLVIDOS NAS UNIDADES EM QUE A EMPRESA OPERA".


“O DESAFIO É AVANÇAR DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, PARA QUE A VISÃO DE LESÃO ZERO SEJA ATINGIDA, E QUE O VALOR DE SEGURANÇA POSSA SER SENTIDO E PERCEBIDO POR TODOS OS ENVOLVIDOS NAS UNIDADES EM QUE A EMPRESA OPERA.O”.

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para cada um dos cenários identificados.

“Utilizamos como base conceitual para a engenharia do SIGO, normas internacionais como OSHA, os requerimentos do CCPS Center for Chemical Process Safety (CCPS), o programa Atuação Responsável, além de diversos benchmarking com empresas de classe

mundial líderes nesses temas”.

Segundo ele, a Oxiteno é signatária do Programa Atuação Responsável, coordenado no Brasil, pela Associação da Indústria Química Brasileira (ABIQUIM)), desde a sua criação no Brasil em 1992. Dessa forma, a empresa reitera anualmente o compromisso com a segurança e com o desenvolvimento sustentável, por meio do Termo de Compromisso do Atuação Responsável. Com isso, estabelece metas e reporta seu desempenho.

Peres afirma que os resultados desse processo permitiram que a Oxiteno reduzisse os seus acidentes do Trabalho e de Processo, na ordem de 50%, nos últimos 5 anos, atingindo os mesmos patamares das maiores industrias químicas mundiais.

Na busca do gerenciamento contínuo

O gerente de Saúde, Meio Ambiente e Segurança da empresa Oxiteno, Claudemir Peres, explica que as ações de gerenciamento de riscos são essenciais à empresa, por ser da área química. Nos processos industriais, há perigos intrínsecos ao manuseio de matérias-primas e produtos químicos e às condições de operação, tais como pressão e temperatura. Só em 2008, o setor químico registrou 6.283 acidentes típicos, segundo dados do Ministério de Previdência Social.

“O grande desafio de um Sistema de Gestão de Segurança é a manutenção do contínuo estado de prontidão. Os resultados alcançados não garantem desempenho futuro. Temos que diariamente desafiar nosso sistema e padrões, buscar melhores resultados, identificar novas tecnologias e nunca perder a sensibilidade para os perigos existentes”, afirma Peres. Isso significa, de acordo com o gerente, transformar as recomendações técnicas em cultura organizacional, no nível em que as pessoas, de fato, queiram trabalhar em uma empresa segura.

Para adotar o gerenciamento de risco, a Oxiteno mantém, de acordo com o gerente, um Sistema de Gestão Integrado (SIGO), que compreende entre temas, como: Segurança de Processo, Segurança do Trabalho, Saúde, Meio Ambiente, Qualidade e Responsabilidade Social.

O SIGO é estruturado por Elementos de Gestão, em um total de 18 elementos. A base desse modelo de gestão está no comportamento pessoal e na gestão de riscos, que se inicia no processo de percepção dos perigos e se estrutura com o estabelecimento de barreiras preventivas e mitigadoras


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Na FUNDACIÓN MAPFRE, por meio de seus diferentes institutos,

trabalhamos pela integração dos grupos que mais necessitam,

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convocação de prêmios e bolsas de pesquisa.

gerência de e seguros€¦ · de 2009, sobre o seguro de responsabilidade civil resultante da...

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