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Italiano English Docente/Instructor Gianna FigàTalamanca Gianna FigàTalamanca Titolo/Title FINANZA MATEMATICA MARHEMATICAL FINANCE Contenuti/Contents (18 ORE / 18 HOURS) Valutazione di titoli derivati. Misurazione e gestione del rischio di mercato Modelli per la volatilità dei mercati finanziari. Derivative pricing. Market risk measures and management . Volatility modelling. Testi/Reading list Opzioni, Futures e altri Derivati, J. Hull, Ed. Pearson, PrenticeHall. Arbitrage Theory in Continuous Time, T. Björk, Ed. Oxford university press. Quantitative Risk Management, P. Embrechts, R. Frey, A. McNeil, Ed. Princeton University Press Dispense e articoli scientifici saranno eventualmente forniti dal Docente. Options, Futures and Other Derivatives, Ed. Pearson, PrenticeHall. Arbitrage Theory in Continuous Time, T. Björk, Ed. Oxford university press. Quantitative Risk Management, P. Embrechts, R. Frey, A. McNeil, Ed. Princeton University Press Notes and original scientific articles will be possibly provided by the Instructor. Mese/Month*:

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Page 1: Italiano Docente/Instructor Titolo/Title Contenuti ...dottorato.ec.unipg.it/wp-content/uploads/file/Figà_Finanza... · Opzioni,!!Futures!!e!!altri!!Derivati,!!J.! Hull,!!Ed.!!Pearson,!!Prentice"Hall.!!

 

  Italiano   English  Docente/Instructor   Gianna    Figà-­‐Talamanca   Gianna    Figà-­‐Talamanca  Titolo/Title   FINANZA  MATEMATICA   MARHEMATICAL  FINANCE  

Contenuti/Contents  (18  ORE  /  18  HOURS)  

Valutazione    di    titoli    derivati.  Misurazione          e          gestione          del  rischio    di    mercato  Modelli    per    la    volatilità    dei  mercati    finanziari.  

Derivative    pricing.  Market          risk          measures          and  management    .  Volatility    modelling.  

Testi/Reading    list   Opzioni,    Futures    e    altri    Derivati,    J.  Hull,    Ed.    Pearson,    Prentice-­‐Hall.    Arbitrage    Theory    in    Continuous  Time,    T.    Björk,    Ed.    Oxford    university  press.    Quantitative    Risk    Management,    P.  Embrechts,    R.    Frey,    A.    McNeil,    Ed.  Princeton    University    Press    Dispense    e    articoli    scientifici  saranno    eventualmente    forniti    dal  Docente.  

Options,    Futures    and    Other  Derivatives,  Ed.    Pearson,    Prentice-­‐Hall.    Arbitrage    Theory    in    Continuous  Time,    T.    Björk,    Ed.    Oxford    university  press.    Quantitative    Risk    Management,    P.  Embrechts,    R.    Frey,    A.    McNeil,    Ed.  Princeton    University    Press    Notes    and    original    scientific    articles  will    be    possibly    provided    by    the  Instructor.  

Mese/Month*:      

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