plan.be gijs dekkers federal planning bureau, ceso, k u leuven and ceps/instead microsimulatie in de...
TRANSCRIPT
plan.be
Gijs DekkersFederal Planning Bureau,
CESO, K U LeuvenAnd CEPS/INSTEAD
Microsimulatie in de sociale wetenschappen: een
inleiding
Presentatie In het kader van het VLIR AdeKUS –IUC Partner Programma
Paramaribo, woensdag 13 maart
plan.be
• De taak van dynamische of statische microsimulatiemodellen is …....de imputation van (prospectieve/alternatieve) microdata
Microsimulatie: wat is dat?
n
i
plan.be
• Microsimulatie is een algemene benaming voor het modelleren van de kenmerken en de interacties van micro-eenheden ().
…gebruik makend van deterministische regels
… en stochastische simulatietechnieken
… alignment en matching technieken
• Een bepalend kenmerk van microsimulatie is dat ze vertrekt vanuit een representatief staal van micro-eenheden
• Een MSM houdt dus rekening met de heterogentiteit van de individuele eenheden.
• Microsimulatie modellen worden gebruikt voor de analyse van Verkeer, de spreiding van infecties, de ontwikkeling van technologie, enzovoort...
• Hier ligt de focus op het simuleren van inkomen en sociale zekerheid voor individuen in huishoudens.
Microsimulatie: wat is dat?
plan.be
Microsimulatie: wat is dat?
plan.be
1. Statische microsimulatie
Tax-benefit models
plan.be
• Statisch zonder herweging/uprating (“echt” statisch)• Simuleert alternatieve scenario’s • “tax-benefit models”• EUROMOD
ISER - University of Essex
Voor alle 27 lidstaten van de EU
Gebaseerd op de EU SILC dataset
Belastingen, sociale zekerheid (excl. pensioenen)
Simuleert de effecten van fiscaal en sociaal beleid op
- armoede en ongelijkheid
- verticale en horizontale (her)verdeling
- de identificatie van winnaars en verliezers
- overheidsfinancieën (geaggregeerde budgettaire effecten)
- budgetvergelijkingen voor structurele arbeids-aanbodmodellen
1. Statische microsimulatie
plan.be
• Budgettaire en sociale effecten van een “europees sociale-zekerheidssysteem” in enkele EU lidstaten
• Herverdelingseffecten van een “flat tax rate”• Vergelijking van belastingmaatregelen in verschillende
europese lidstaten• De budgettaire impact van “austerity measures”• De impact van sociale beschermingsregelingen,
kinderbijslagen in verschillende Europese lidstaten.• Impact van fiscale maatregelen op arbeidsaanbod• Werkloosheidsvallen• Impact van veranderingen in energieprijzen op de
bestedingsmogelijkheden van huishoudens• Herverdelende werking van de BTW
Recente toepassingen van statische microsimulatie
plan.be
• UNU-WIDERhttp://african-models.wider.unu.edu/
Botswana, Cameroon, Nigeria, South Africa, Uganda, Ghana, Namibia, Mozambique, Tanzania, Zambia
On line toegankelijk
Simuleren van effect van BTW veranderingen, pensioenen, belastingen op voedingswaren en dranken, brandstoffen, medicijnen…
• UNDP/IDRC project “Fiscal Schemes for Inclusive Development”http://EconPapers.repec.org/RePEc:ega:libros:201202
Brazil, Chile, Guatemala, Mexico and Uruguay
Impact van fiscale maatregelen, sociale bijdragen en uitkeringen, BTW op armoede, arbeidsaanbod,
• Wereldbank
Statische microsimulatie is populair buiten Europa
plan.be
plan.be
• ‘Nabootsen’ van intertemporele veranderingen- Het uitgangspunt is een statisch model- ‘Uprating’- Herweging- Aan de individuele objecten wordt niet geraakt!
2. Statische veroudering (‘static ageing’)
n
i
plan.be
• Herweging- d(wt+x)t *(1/w) = F(Prop(t+x) /Prop(t))
- Met - w = steekproefgewicht, - Prop = verandering van proportie obv externe data tussen t en
t+x
• Uprating (1+0.0225)b x (1+Lx0. 0225)max[0,y-t0-b]
met
- b = max[0,(y-t0)-(a-65)].
- veronderstel dat lonen met 2.25% per jaar stijgen
- veronderstel dat pensioen met Lx2.25% per jaar stijgt
2. Static ageing
plan.be
• STATION (Dekkers, 2000)• Herweging naar leeftijdsgroep en geslacht, LIPRO-
classificatie• Uprating 4 scenarios gegeven loongroei van 2.25% pa
1.Pensioenuitkeringen en berekeningsplafond beiden niet geindexeerd
2.Pensioen geïndexeerd, berekeningsplafond niet
3.Pensioen niet geïndexeerd, berekeningsplafond wel
4.Beiden geïndexeerd
2. Static ageing: een eenvoudig voorbeeld
plan.be
2. STATION
0
5
10
15
20
25
30
19
92
19
95
20
00
20
05
20
10
20
15
20
20
20
25
20
30
20
35
20
40
20
45
20
50
year
percentage
basisvariant variant 2 variant 3 variant 4
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
19
92
19
95
20
00
20
05
20
10
20
15
20
20
20
25
20
30
20
35
20
40
20
45
20
50
jaar
theil
lft<65 lft>=65 steekproef
plan.be
• IER model Slovenië (Majcen et al., 2012)- Budgettaire en sociale* Impact van vergrijzing- Impact van belastingmaatregelen- Impact van pensioenhervorming
- IFS model (Brewer, 2011)- Kinderarmoede tussen 2010 en 2020- Recente beleidsmaatregelen in de UK
- COSI (universiteit Antwerpen)- Huwelijksquotiënt- budgettaire impact van vergrijzing
Static ageing: meer recente toepassingen
* Sociaal = impact op financiële armoede en ongelijkheid
plan.be
• Een probleem bij statische herweging is dat de exogene data vaak enkel beschikbaar is in afzonderlijke niet-normaal verdeelde marginale verdelingen
- STATION: sequentiële herweging, en dan maar hopen dat het probleem beperkt blijft.
- Meer recente toepassingen: generalized regressions of iteratieve proportional fitting routines- “Adjust” reweighting algorithm- GREGWT, CALMAR, Clan97 (SAS)- Calibrate, Gomulka (Stata)- Cai (C++)- Combinatorial Optimisation?
2. Static ageing
plan.be
3. Dynamische veroudering (‘dynamic ageing’)
DYNAMOD, DYNACAN,
MIDAS, PENSIM II, …
plan.be
• Nu worden de karakteristieken van de personen in de dataset aangepast
- Stochastisch- Deterministisch- Alignment
1. Stochastische verandering (Monte Carlo)
Y = BX + e, geschat na logit transformatie p= exp(Y)/(exp(Y) + 1)
‘Event’ vindt plaats wanneer p > 0.5
Ofwel exp(BX)/(exp(BX) + 1 ) > u
2. Deterministische verandering:
If (alive) then age = age + 1
3. Dynamic ageing
plan.be
MIDAS - Microsimulation for the Development of Adequacy and Sustainability
Start dataset: MIMOSIS 2001 administratieve steekproef, expanded
tot ± 2.2 miljoen personen
DEMOGRAPHICMODULE
LABOUR MARKETMODULE
PENSION & BENEFITS MODULE
t+1
Sterfte, geboorte, opleiding, ’huwelijksmarkt’
Werk, privé- en publieke sector,
Ambtenaren, werkloosheid, invaliditeit,
pensioenWerkuren, loon per uur
1st peiler pensioenen Voor werknemers en
AmbtenarenBrugpensioen, invaliditeit,
Werkloosheid, bijstand
invaliditeitsuitkering
18
CONTRIBUTIONS AND TAXATION
MODULE
REDISTRIBUTION, POVERTY,
INEQUALITY
plan.be
3. Dynamic microsimulation: alignment
plan.be
Alignment versus ‘normale’ simulatie
State 1
State 2
Individu i
Ui < Pi
Pi=logit-1(βX)
Ui < 1-Pi
‘standaard’ Monte Carlo simulation Aligned simulatie doel x%
State 1
State 2
Rang 1...n
Eerste xN individuen
Rangi=logit-1(βX+εi)
Overige (100-x)N individuen
plan.be
Monetary alignment
Simuleer het modelyi=βXi + ui (2001, t)
Aggregeer; bereken de
groeivoet gY
Vergelijk gY en gX en leid de
correctie voor y af
Run the modelyi=βXi + ui (2001)
Apply corrected growth rate -> t
Monetary alignment doel groeivoet gxt
plan.be
3. Dynamische veroudering: een toepassing met MIDAS en MALTESE
Table 1 Budgetary costs of ageing: rate of increase in % of GDP, 2008 to 2060Source: Annual Report of the Study Committee for Ageing (High Council of Finances, 2009) June 2009
Base scenario (1,5% increase of productivity per year)
Pensions 5.3Health care 4.2Other -1.4Total 8.2
010
2030
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060Year
Total population - Men Total population - Women
Retirees - Men Retirees - Women
Source: MIDAS
Poverty risk to state
plan.be
Dynamische veroudering: een toepassing met MIDAS en MALTESE: een stijging van het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden met 13.6% in 2006
05
10
15
20
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060Année
Population totale - Scénario de référence Population totale
Travailleurs - Scénario de référence Travailleurs
Pensionnés- Scénario de référence Pensionnés
Source: MIDAS
Budgettaire impact: + 0.045% GDP
plan.be
• In termen van simulatieresultaten (“wat”) zijn de verschillen tussen beide modellen kleiner dan je zou verwachten op basis van de methodologische verschillen (“hoe”)
• Statische veroudering is goedkoper in ontwikkeling en onderhoud
• Statische veroudering is kwetsbaarder (methodologisch complex) en moeilijker uit te leggen aan de beleidsmakers1
• Bij statische veroudering is een dynamische/longitudinale analyse niet mogelijk en dat beperkt de toepassingen
• Modellen met dynamische veroudering zijn omvangrijk, duur2 en vereisen een langetermijnverbintenis.
• Aansluiting (alignment) tussen bestaande macromodellen en dynamic ageing modellen is beter ontwikkeld
• Aansluiting tussen CGE en static ageing modellen is beter ontwikkeld
De voor – en nadelen van static en dynamic ageing
1. Dit betreft de methodologie. De simulatieresultaten van alle dynamische modellen zijn vaak lastig uit te leggen
2. Hier zijn wel belangrijke ontwikkelingen die de kostprijs dramatisch laten zakken LIAM2, ModGen, …
plan.be
• Zéker dynamische microsimulatiemodellen zijn een “black box”. Je weet wat erin gaat, je ziet wat eruit komt, maar het hoe is enorm moeilijk na te gaan (en dus ook uit te leggen) omdat het het resultaat is van onnoemelijk veel veranderingen en interacties op het individuele niveau
• Het investeren in communicatie met “consumenten” is dus cruciaal.
• Verwacht niet dat “consumenten” de bijdrage van MSM vanzelfsprekend zullen aannemen. Validatie van de simulatieresultaten
Versterken van de geloofwaardigheid door wetenschappelijke output
• Zeker wanneer modellen in teamverband worden ontwikkeld, vereisen ze een goede managementstrategie en een lange-termijn visie van de organisatie
Potentiële problemen met microsimulatie
plan.be
Dynamic ageing modellen in de administraties
Country Cross-sectional vs. cohort / longitudinal
Ageing process Initial database
MIDAS_HU Hungary Cross-sectional dynamic administrative
AVID Germany longitudinal Dynamic Administrative
CAPP_DYN (ac) Italy cross-sectional Dynamic Survey
DESTINIE France cross-sectional Dynamic Survey
MINT US cross-sectional Dynamic Administrative
MICROS Netherlands cross-sectional static and dynamic Survey
MIDAS_BE Belgium cross-sectional Dynamic Administrative
MiMESIS Sweden cross-sectional Dynamic Administrative
T-DYMM/MIDAS_IT Italy Cross-sectional Dynamic (no interactions)
Survey
COMPARE US Cross-sectional dynamic Administrative
REDIS Luxemburg - - Administrative
PENSIM2 United Kingdom cross-sectional dynamic Administrative
PRISME France cross-sectional dynamic Administrative
SADNAP Netherlands cross-sectional dynamic Administrative
SESIM Sweden cross-sectional dynamic administrative
plan.be
• Microsimulatiemodellen laten toe om de effecten van fiscaal en sociaal beleid op het niveau van het individu en zijn huishouden te simuleren.
- Bepalen van de ex-ante effecten op armoede, ongelijkheid, en het idenficeren van winnaars en verliezers.
- Rekening houden met aggregatieproblemen en niet-lineariteiten
- Op basis van een representatieve steekproef
• Microsimulatiemodellen zijn vrijwel niet meer weg te denken uit het beleidsgericht empirisch onderzoek
• Een belangrijke voorwaarde is wel dat men bereid is in deze modellen te investeren, in termen van organisatie, management en communicatie met beleidsmakers
Microsimulatie in de sociale wetenschappen: conclusies
plan.be
p.s. recente ontwikkelingen maken de ontwikkeling en onderhoud van microsimulatiemodellen een stuk goedkoper!
plan.be
Dank u