TEMA TEMA 11

Introducere. Ce este Introducere. Ce este econometria?econometria?

PLANPLAN:

1.1. Scurt istoric privind apariScurt istoric privind aparițția ia șși i dezvoltarea econometriei. Definidezvoltarea econometriei. Definițțiile iile econometrieieconometriei

2.2. Noțiuni și concepte utilizate în Noțiuni și concepte utilizate în econometrieeconometrie

3.3.Tipologia modelelor econometriceTipologia modelelor econometrice

Rolul și locul econometriei în sistemul științelor economice

Econometria este știința care se ocupă cu analiza cantitativă,

descrierea relațiilor de interdependentă, modelarea comportamentului

economic, comportament ce este supus legilor descrise de teoria

economică.

Provine de la cuvintele grecești: ”eiconomie”- economie și ”metren”-

masură

Econometrie - măsură a economiei

Econometria

Definiția econometriei

„experienţa a arătat că fiecare din următoarele trei puncte de vedere, al

statisticii, al teoriei economice şi al matematicii, este o condiţie

necesară, dar nu şi suficientă, pentru o înţelegere efectivă a realităţilor

cantitative din economia modernă; unificarea lor este aceea care

asigură eficienţa. Econometria este tocmai această unificare”. (Definiţia

istorică formulată de Ragnar Frisch în revista „Econometrica”, în ianuarie 1933)

„o analiză cantitativă a fenomenelor economice actuale bazată pe

dezvoltarea teoriei culegerii și interpretării datelor în conexiune cu

metodele de inferență statistică” (1954, Samuelson)

studiul relațiilor de dependență dintre variabilele economice inclusiv a

variabilității proceselor economice în timp și spațiu apelând la analiza

regresiei și procedee de testare a ipotezelor (definiția în sens răstrîns)

Noțiuni și concepte utilizate în econometrie

Metoda modelelor sau metoda modelării reprezintă principalul

instrument de investigare econometrică a fenomenelor economice.

Modelul reprezintă un instrument de cercetare ştiinţifică, o imagine

convenţională a obiectului supus cercetării, o verigă intermediară între

teorie și practică.

Variabilă – caracteristică, trăsătură, însușire a unităților colectivității.

Deosebim:

variabila endogenă (rezultativă, dependentă). Se notează prin y. Ea

reprezintă obiectul estimării și se poziționează în stânga semnului

egalității.

Variabila exogenă (factorială, independentă) – variabilă aflată pe

poziție de cauză a evoluției var endogene. Se notează prin x și se

poziționează în dreapta semnului egalității.

variabilă eroare sau aleatoare (variabila de perturbație) –

efectul tuturor variabilelor ce au fost omise din model dar care

au totuși o influență asupra variabilei rezultative. Se prin

notează prin u sau e.

Această eroare are două componente care se însumează:

a) o componentă ce sintetizează efectele altor variabile

care au o influenţă asupra dependentei, dar care nu au fost

specificate în model

b) o componentă de efect haotic, generată de natura

imprevizibilă a fenomenelor şi a comportamentelor umane

Intrebarea este: De ce nu întroducem aceste variabile direct în

model?

Principalele motive fiind:

1)caracterul vag (incomplet) al teoriei.

2)lipsa datelor statistice

3)utilizarea variabilelor proxy – alte variabile factoriale decât

cele cu o influență reală, dar având cam acelaș efect

4)caracterul nesemnificativ al influenței unui ansamblu de

factori

5)erori de eșantionare

6)erori de identificare – utilizarea unor ecuații funcționale greșite

Variabila timp t – variabila care se introduce în

anumite modele econometrice ca variabilă explicativă,

imprimîndu-se acestora un atribut dinamic.

Chiar dacă aceasta nu poate fi interpretată ca

variabilă concretă economică, introducerea acesteia în

model se face din două motive:

1.permite identificarea unor regularități într-un proces de

evoluție;

2.reprezintă măsura artificială a unor variabile de natură

calitativă, care nu pot fi cuantificate și specificate în

cadrul modelului.

Cunoașterea legităților de variație în timp și spațiu a unor indicatori de

efect economic în funcție de variațiile factorilor se poate face prin 2

categorii de modele:Modelul determinist

Modelul econometric

Modelul determinist reflectă legătura funcțională între variabile și oferă

o relaţie exactă între x şi y; astfel putem prezice cu certitudine maximă

orice valoare a uneia cunoscând valoarea celeilalte.

y = f(x) y = a + b·x

Modelul econometric se fundamentează pe metoda regresiei descriind

legătura stohastică (probabilă) dintre factorii de influentă x și variabila

rezultativă y. În model este introdusă și variabila aleatoare e.

y = f(x) +e y = a + b·x+e

Sursa de date - variabilele economice se introduc într-un model

econometric cu valorile lor reale sau empirice (yi = y1, y2,…, yn; xi = x1, x2,…,

xn; n - numărul unităţilor observate). Aceste valori ale variabilelor se pot

obţine pe 2 căi: fie pe baza sistemului informaţional statistic (baza/banca de date), fie prin efectuarea de observări statistice special organizate – de tipul

cercetărilor selective (sondaje statistice).

„Materia primă” pentru calcule economice o constituie: a) seriile de spaţiu (cross-section data) obținute prin observarea variabilelor y şi x într-o anumită perioadă de timp lună, trimestru, semestru, an la un anumit număr de unităţi omogene

i yi xi

1 y1 x1

2 y2 x2

3 y3 x3

… … …

n yn xn

b) seriile de timp (cronologice) (time series data) observarea variabilelor y şi x pe perioade succesive de timp ( t= 1,2,…, n, t reprezentând luna trimestrul sau anul) de la aceiasi unitate economică

t 1 2 3 … T

y y1 y2 y3 … yT

x x1 x2 x3 … xT

c) date panel (panel data) observarea fiecărei din cele n unității în decursul perioadelor t= 1,2,….T

i y x1 y1 x12 y2 x23 y3 x3… … …n yn xn

i y x1 y1 x12 y2 x23 y3 x3… … …n yn xn

i y x1 y1 x12 y2 x23 y3 x3… … …n yn xn

t=1 t=2 t=3

Tipologia modelelor econometrice

A) În funcţie de numărul variabilelor factoriale:

Consum= b0 + b1VenitConsum de alimente= b0 + b1Num de locuitori

B) În funcţie de expresia analitică (forma functionala a legaturii):

modele liniare

modele

unifactoriale

y = f(x)+e

C = b0 * Vb1* elog C= log b0 + b1*logV+log e

modele

multifactoriale

legea cererii: C= f(p) +e, unde C - volumul cererii unui produs, iar p - preţul

unitar al produsului;

legea ofertei: O= f(p) +e, unde O - volumul ofertei

importul în funcție de taxe vamale Import=f(TV)+e

modele

neliniare

Rata dobinzii =f(rata dobinzii de referință, cererea la credite)+e

C) În funcţie de timpul la cae se referă datele:

modele statice dependenţa dintre variabila endogenă y și variabilele

exogene „xj” se realizează în aceeaşi perioadă de timp.

modele dinamicea) Introducerea variabilei timp Introducerea variabilei timp (t) în pachetul de variabile explicative „xj”,

yt = f(x1t,x2t,t)+et.

yi = f(x1i,x2i, …xki)+ei.

b) Modele autoregresiveModele autoregresive - când în pachetul de variabile explicative „xj”, se

introduce şi variabila explicată „y”, dar cu valori decalate: yt-1, yt-2,…, yt-k,

reprezentând un model autoregresiv de ordinul „k”:yt = f(xt, yt-1, yt-2, …, yt-k)+et.

c) Modele cu decalajModele cu decalaj - în care variabila factorială „x” îşi exercită influenţa asupra

variaţiei variabilei „y ” pe mai multe perioade de timp:

yt = f(xt, xt-1, xt-2, …, xt-k)+et.