Tres conceptos básicos claves para scalping: La Dirección, el Timing y el Momentum.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: “Dirección se refiere a si la tendencia es alcista o bajista, Timing se refiere al momento ideal para un a entrada, que no sea ni demasiado pronto ni demasiad o tarde. El Momentum se refiere a una condición del mercado donde los precios se mueven con mucha rapidez, es especia lmente bueno para sacar muchos pips rápido. Resumiendo, si ves en los gráficos un Momentum, tienes la

Dirección correcta y encuentras el Timing para la entrada, la operación resultará exitosa”. Gabriel Sandor

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"El Trading es sólo un juego de probabilidades basado en el reconocimiento de patrones" http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?thread id=113456 Si cada trade potencial es un juego de probabi lidades, entonces, el trabajo de un trader/scalper no es pre decir el futuro, sino minimizar el riesgo utilizando todas l as herramientas posibles para encontrar el mejor escen ario disponible.

1. La importancia del orden en el análisis. En matemáticas el orden de los factores no altera el r esultado (5 x 8 = 40 y 8 x 5 = 40). Sin embargo, cuando del trading se trata, el orden del análisis lo cambia todo. a. Si usted sólo se enfoca en la manera de apr etar el gatillo (“El timing", por ejemplo en el arco iris L T es el Crossover, Cruces MA, CCI, etc, etc, etc), puede tener algunos resultados especialmente en los mercados de moda, pero tiende a fallar en el largo plazo. b. Si sólo se centra en la "dirección" tendrá tasas de éxito de 95%, pero sólo en la cabeza, acabará “stop eado” obteniendo pérdidas cada vez que se encuentre con s eñales falsas, o confundido con millones de dudas siempre que un S/R o una línea de tendencia sea tocada o rota. Pero antes de analizar LA DIRECCIÓN, EL TIMING y EL MOMENTUM... 2. Los precios se mueven en ondas. Independientemente del instrumento y marco de tiempo y, a pesar de la

dirección del mercado o de su condición (en una ten dencia o en un rango) los mercados siempre se mueven en onda s. De allí la teoría de las ondas de Eliot y sus seguidor es. Pero nosotros los scalpers no estamos interesados en con tar con precisión las ondas, o en el pronóstico del siguien te movimiento posible, sino en reducir al mínimo las probabilidades de un mal trade.

a. Lo que no sabemos acerca de las ondas: i. El principio exacto o el final de una onda ii. La altura potencial de la siguiente onda b. Lo que sabemos: i. Donde tenemos menos probabilidades para un trade acertado independientemente de la dirección o la co ndición del mercado c. Se ha preguntado por qué se termina negocia ndo los mínimos o máximos en el fin de una tendencia (en té rminos de LT, incluso si es una tendencia clara y se aline a con la columna vertebral se termina por romper la línea H igh ...) ... Su análisis puede ser correcto, la dirección, l a condición y el timing pueden ser buenos, pero en el caso del fin de una tendencia, usted está operando un tr ade de baja probabilidad, ya que prevé que la próxima onda va a ser mucho más profunda que la anterior, cuando estadísticamente esto no es cierto. 3. El primer factor para que un scalper compre nda en qué parte de una onda se encuentra, es el mercado. No usando un método estadístico, sino utilizando el se ntido común (lamentablemente el menos común de los sentid os). Antes de analizar la tendencia, líneas de S/R, Dire cción, Timing, Momentum y un posible drawdown, etc, el trader debería preguntarse en qué parte de la onda está el mercado. La única regla de oro es la de que más tar de se introducirá en una nueva onda y menos probabilidade s tendrá de tener éxito. Olvidar las ondas en el análisis definitivo re duce la probabilidad de tener buenas operaciones, pero es e n el análisis de la dirección en donde todo se estropea. 1. Los mercados van siempre en una dirección, incluso si el plazo en que se está mostrando la acción se n ota entrecortado. El problema surge porque el análisis de la dirección DEBE ser coherente con el que, el cuándo y el donde se está. Yo solía cometer el error de trazar líneas

de tendencia en el gráfico de de 5 seg que correspo nde al nivel de S/R de 5 minutos (sin saberlo), hay aún ge nte que usa a cada momento y a diario, líneas de tendencia para scalping trazadas en gráficos de 5 seg. ¡¡Y usted s e pregunta por qué no es consistente!!! 2. Si está leyendo esto se debe a que +/- uste d se considera un escalper. Yo no uso el sistema arco ir is LT tradicional para scalping, sin embargo me adhiero firmemente a los principios del LT que por lo gener al también son olvidados en el análisis a favor "de lo s detalles técnicos" en el LT. Un recordatorio rápido de 3 de ellos: a. Identificar en tiempos de 30-60 min lo que hará durante el día. La idea de colocar un stop que trata de capturar cada movimiento durante un día, reduce muc ho las probabilidades de hacer buenas operaciones. Por eso en cuanto a la dirección: sólo tenemos que encontrarla en tiempos de 30 o 60 minutos ¡no más!

b. Identificar la dirección del movimiento act ual que ve en la pantalla. Para mí, esto es la cosa más importante que usted alguna vez aprenderá en scalping y triste mente fue la última cosa a la que le presté atención. 3. Si "El trading es sólo un juego de probabil idades basado en el reconocimiento de patrones" y usted es +/- scalping (lo que significa un promedio de 1 a 6 pip s MAX por operación) y no cualquier otro tipo de trader, entonces debe conocer dos muy importantes, pero diferentes conceptos: a. La dirección actual en este momento (la direcció n "macro") y; b. La dirección del movimiento actual (la dirección de la onda). En scalping, más que operar en dirección de un a tendencia, lo que se hace es negociar en la direcci ón de la onda actual... Parece una vaga diferencia de tipo "académico", que trataré de explicar...

a. La dirección actual, en este momento (la direcci ón "macro")

Leí esto en algún otro sitio: si no puede "ver " la actual dirección "macro" en el primer par de minuto s de observar el gráfico, mejor apague el ordenador y vu elva más tarde.

1. La importancia de establecer el sentido de la dirección “macro” actual no es porque usted va a en contrar señales para operar, sino porque desea saber en qué lado se tienen las mejores probabilidades para un buen trad e.

2. Por lo tanto, un scalper, en "macro", no ne cesita más análisis que entender perfectamente cada S/R como una posible entrada o salida. El sentido común es la cl ave. 3. Si usted tiene experiencia debería ser capa z de ver la dirección general de los precios de un vistazo e n un gráfico desnudo. De lo contrario, utilice las ayuda s visuales: a. La "columna vertebral". En realidad sólo se necesita un WMA 240 (si cambia de color de acuerdo a la pendiente es aún mejor). Esto no significa que uste d sólo tiene que buscar cortos si la pendiente va hacia ab ajo, esto significa que en las actuales circunstancias, tendrá mejores probabilidades si va corto (incluso si el p recio está muy cerca de la WMA 240, la cuestión important e es la pendiente). b. Determinar los Pivot Points (me gusta PP). Una vez más no va a operar con PP, usted no necesita saberl os de memoria, sólo busca los factores de probabilidad qu e le ayudan con su análisis. Dos guías simples y fáciles . i. Mira si el precio está por encima o por deb ajo del PP. Si está por encima, sólo significa que usted te ndría más probabilidades si va largo y si está por debajo , sólo significa que usted tendría más probabilidades si v a corto. ii. Una vez hecho esto, ve donde está actualme nte el precio, en relación con el siguiente pivote de sopo rte (S1, S2, S3) o el siguiente pivote de Resistencia (R1, R 2, R3).

Por ejemplo, si el precio cruza por encima de PP y no ha tocado el R1 siguiente, significa que usted tendrá más probabilidades, si busca comprar (siempre y cuando no se ha tocado o violado R1).

iii. Un scalper no debe estar interesado en to mar el movimiento completo hasta el siguiente punto pivote , ni debe tratar de prever si esto va a suceder o cuando . Un scalper sólo debe buscar la dirección "macro" en el momento actual para aumentar sus probabilidades de hacer un a buena ronda de scalping.

c. Por supuesto, el mejor de los casos (en tér minos de probabilidades) es cuando la WMA 240 está cuesta ar riba, el precio está por encima de PP y no ha tocado el sigu iente pívot de resistencia.

4. Conclusión: guiado por las ondas usted sabe dónde no colocar un trade (operaciones de baja probabilid ad) y por la dirección "macro" usted sabe que habrá mucho mejores probabilidades si opera en su dirección.

b. La dirección del movimiento actual (la dirección de la (onda"). La dirección macro está demostrando que usted debe mirar de cerca y saber que los precios se mueven en ondas, por tanto, un scalper debe establecer con exactitud la dirección de la tendencia actual sólo en pocas de l as últimas barras.

1. Con la experiencia (“tiempo de pantalla"), un scalper debe ser capaz de reconocer la dirección de l movimiento actual sólo con mirar los precios, o máx imo con el uso de una rejilla horizontal (Es increíble lo b ien que números redondos actúan como líneas de trabajo... e s decir, cada 10 pips 1,3440, 13450, 13460, etc)

2. De lo contrario, siempre puede utilizar las ayud as visuales: a. "La llama". En realidad usted sólo necesita el precio. Sin embargo, si usted desea tener las cosas más claras sobre las ondas, sólo necesita una WMA rápi da (es decir, de 6 y si cambia de color de acuerdo a su pe ndiente será aún mejor). b. Mirar a las profundidades de la última ola. c. Análisis básico del precio. Mirar si la últ ima onda a la baja fue menor que la anterior, y lo contrario con los máximos. El sentido común, dice que si está haciend o nuevos mínimos tiene más probabilidades para la venta (o l o contrario para la compra) 3. Mira de nuevo el precio básico, pero esta v ez con el 6 WMA. Este análisis todavía no está completo po rque necesita los últimos dos factores: timing y momentu m, pero sin embargo, las operaciones siguen siendo válidas, porque las probabilidades, aunque no son los mejores están en su favor.... Un Ejemplo a. La dirección "macro" estaba diciendo que usted p uede tener una ronda de scalping con alta probabilidad e n operaciones en corto (Ver gráfico siguiente) b. +/- 9:12 Se inicia una nueva onda (1ª flecha azu l). Observe cómo coincide con el punto pivote S2.5 (lín ea de rayas verdes) y también es exactamente la ruptura d e un número redondo 2,0450 pero se va en contra de nuest ra dirección de probabilidad supuestamente alta.

c. Entonces usted tiene que esperar hasta que se fo rme la siguiente onda (que sabe va a estar en su dirección ). d. Como el precio se mueve en ondas sabemos que nos otros deberíamos tratar de entrar en cuanto observemos la formación de la siguiente onda. E. +/- 9:15 Comienza la nueva onda en la que ya sab e que va a operar. Ir a corto 2,0464 sólo con 1 contrato y c on un TP predefinido de 6 pips que es bastante "sano" para e l scalping por análisis Básico de Precio (BP) y con u n SL 1 pip por encima del máximo anterior (2,0474). (1ªFle cha naranja). f. +/- 9:16... 40 segundos después que usted entra, su meta es alcanzada. (2ª Flecha naranja). g. +/- 9:18... 3 minutos después comienza la nueva ola (que se mueve en contra de su dirección) (2ª Flecha azul ). Nosotros deberíamos negociar la siguiente onda, PER O, por ANALISIS BASICO DE PRECIOS, vemos que el último baj o (el que negociamos) fue más alto que el anterior.... Si gnifica que hay que tener cuidado porque la probabilidad de que la próxima onda haga un nuevo mínimo más bajo no es mu y grande. h. +/- 9:22. Una nueva onda en su dirección comienz a pero usted ya sabe que el anterior bajo era más alto que el anterior y en este momento usted también sabe que e l alto es mayor que el anterior... Así que esta situación No es para mí. i. ... Pero digamos que es terco y ciego y decide t omar el trade. Entra en corto en 2,0467 (3ª flecha naranja) ... pocos minutos después, sus 6 pips son alcanzados (f lecha naranja 4º)... Hizo para el día 12 pips 20 minutos. .. 4. Conclusión: Cuando en scalping, el orden cambia, todo el análisis cambia. Si usted sabe cómo reconocer las o ndas y donde no poner trade y si usted sigue la dirección "macro" y la dirección del movimiento actual, incluso un er ror como el de la segunda operación puede llegar a ser bueno . ¿Por qué? Debido a que se están negociando escenarios de alta probabilidad...

"Ejecutar los elementos básicos; dominar los aspect os básicos... Cuando usted domina y ejecuta los fundam entos, el resto es algo natural" Los dos últimos factores en el análisis se uti lizan sólo para mejorar la calidad de un set-up para scal ping. 1. Momentum. Hay muchas configuraciones para el Momentun, sin embargo una que sea simple, eficiente y con altas probabilidades de convertirse en un gran sist ema de scalping con buenas oportunidades, aparecerá automáticamente si usted ha hecho bien su "tarea" y ha respetado los pasos anteriores del orden del Anális is Básico de Precios. Si la dirección "macro" (WMA 240 y puntos pivote) y la dirección del movimiento actual (líneas horizontales, WMA 6) están alineadas y si usted ha establecido la dirección de la siguiente onda, tend rá la DEFINION DEL MANUAL PARA UN SCALPING DE ALTA PROBAB ILIDAD.

2. Timimg. Aquí es donde la mayoría de los traders luchan, se atascan, confunden, pierden la perspecti va, comienzan a trazar indicadores, etc, etc, etc.

a. Para mí el timing es el último factor que u n scalper debería analizar. No estoy diciendo que no es importante (si no aprieta el gatillo o lo hace tard e usted se encuentra fuera), pero si usted entiende los fun damentos del trading tiene que seguir constantemente el anál isis de

los pasos anteriores. Se establece que tirar del ga tillo es sólo el trámite final. b. El timing es más importante cuando se está tratando de reducir señales falsas. c. Si usted basa su estrategia de scalping sól o en esta parte del análisis, perderá dinero. Cuando se tiene una alta probabilidad en el trading, no importa lo que use para el timing (LT, Stoch, MACD, cruces de MA, CCI, BB o cualquier otro) porque el resultado va a ser +/- el mismo. Voy a tratar de demostrar esto más adelante... Mismo gráfico de análisis BP de antes pero unos min utos después.

a. El scalper conservador decide esperar porqu e las ondas están haciendo máximos más altos y mínimos má s altos. ¿Hasta cuándo esperaría usted? ... Es evidente que hasta que las ondas se alineen con la dirección “macro”. b. +/- 9:36 La altura de las ondas es muy cort a y apenas perceptible, se espera hasta que fallen en h acer máximos más altos (Flechas Azules y el Cuadrado Ver de), lo que es una ALARMA para preparar un nuevo trade-scal ping y comenzar esta vez dentro de un escenario de altas probabilidades de éxito. c. En +/- 9:39 Una nueva onda comienza apuntan do a su dirección "macro" (1ª flecha verde). Todo está ali neado ahora, salvo que usted todavía está esperando que l a onda haga un nuevo bajo. Así que, o espera hasta un cier re por debajo del mínimo para una mayor seguridad, o un cr uce por debajo de la línea de números redondos, o usted pue de entrar y poner una orden de límite 1 tick por debaj o del último bajo o puede ser muy conservador y esperar h asta que una nueva onda apunte desde su comienzo en la direc ción macro (pero esta vez 100% seguro de que ha hecho ba jos más bajos y máximos más bajos). d. +/- 9:40 Si usted no ha seleccionado la ent rada y se mantuvo realmente conservador, tiene posibilidad es ya sea en 2,0471, 2,0470 y 2,0468 (1ª flecha naranja). Pero esta vez opere 2 contratos porque es una configurac ión de alta probabilidad. Cualquiera de ellas tienen un SL 1 tick por encima del último alto (2,0477... el objetivo e s de 6 pips) o podría cerrar la posición tan pronto como h aya un cierre por encima (Una nueva onda en contra), cualq uiera que sea lo primero que se dé. El primero tiene un T P de 6. Si el SL es tocado en el primer contrato, espere ha sta que

el precio cruce por el punto de entrada en el 2ª co ntrato y arrastre el SL hasta el punto de equilibrio (breake ven), a partir de entonces está en modo de 0 riesgo, viajan do gratis. Puede cerrar su 2º contrato en un nuevo alt o (una nueva onda) o por encima del último alto.... e. Pero lo que ocurre es que 30 segundos despu és, +/- 9:41. Usted alcanza el 1 TP con un beneficio del 6 pips... deja el resto de la posición abierta... f. +/- 9:44 Una nueva onda se forma de manera que es hora de cerrar el resto de la posición con +/- 10 p ips para un total de 16 pips en 5 minutos... g. +/- 9:47 Todo aún está alineado. Note que e l próximo pivote S3 está aún muy lejos, entonces uste d puede tener una serie larga de trades en el lado corto... Esperar la formación de una nueva onda en la dirección “mac ro” y aplicar la misma estrategia de antes... h. ¡¡El resto es evidentemente el PREMIO GORDO … Usted puede hacer operaciones de alta probabilidad y gana r más de 80 pips en los próximos 20 minutos… disfrute del pa seo!! 4. Conclusión: Como dicen los españoles "Una i magen vale más que mil palabras". . . "una gráfica vale más que mil palabras"

“El trading es solo un juego de probabilidades basa do en el reconocimiento de patrones”

Momentum II En mi opinión, la importancia del momento (no su concepto), varía según el tipo de comercio que busc a. Por ejemplo, si hago scalping la importancia del moment um es porque "se" que tendré más probabilidades de "robar " mis 3 o 6 pips en ese momento en particular, no porque el mercado mueva muchos pips. Por supuesto, si usted hace por ejemplo swing trading con un plazo más largo, la importancia del momentum en este caso viene dada por el hecho de que usted está espe rando montar su operación en una serie de ondas largas.

“¿Si el precio se estanca alrededor de su punto de entrada por tal vez unos minutos y luego se va en la direcc ión esperada, quiere decir que ha tenido un buen moment um, pero un timing no tan bueno? Estoy tratando de entender la diferencia entre los dos, y cómo puede esto ayudar en operaciones reales”. (Fxtrdr)

Sí. La diferencia teórica es que el timing es el momento exacto en que apretar el gatillo y el momen tum es cuán grande será la altura de la onda siguiente. En la práctica, y en mi opinión, la identificación del “j uego de momentum” es más importante que la manera de jalar el gatillo.

“Lo digo porque he tenido la impresión de que el "j uego de momentum" en la forma en que usted escribió podría ser como una especie de set-up”. (Fxtrdr)

Sí, tal vez una especie de configuración autom ática, al menos, cuando se hace scalping (3 a 6 pips) en e l sentido de que si usted hace su tarea, tiene muchas probabilidades de tener un “juego de momentum” (al menos en términos de scalping). El siguiente es un buen ejemplo para mostrar c ómo el “juego del momentum” en general aparece cuando se s igue el orden correcto de análisis. El swing en el gráfico intradía del FDAX +/- 1 2.300 dólares con sólo 2 contratos (*** ¡No lo intente en casa si no sabe lo que está haciendo y si no tiene una cuen ta en grande! es sólo un ejemplo) en el que la importanci a del momentum para el trading, está dado por la altura p otencial de la próxima onda. (Flechas Negras en los Altibajo s) En tanto todo esté alineado (dirección “macro ” con el PP, WMA 240, y la dirección actual se mueva con máx imos

superiores y mínimos smostrar es que este general aparece independientemente de los embargo, lo que cambia es el "momento" de apretar gatillo y más importante el enfoque aquel trading en particular (scalping o lo tanto y para ser coherente debe entender

mínimos s uperiores ). Lo que estoy tratando de mostrar es que este “juego de momentum” especial por lo general aparece independientemente de los time embargo, lo que cambia es el "momento" de apretar

y más importante el enfoque que usted toma para particular (scalping o swing trading

lo tanto y para ser coherente debe entender el M

). Lo que estoy tratando de especial por lo

frame. Sin embargo, lo que cambia es el "momento" de apretar el

que usted toma para swing trading ), por

Momentum.