változások a...
TRANSCRIPT
Változások a biztosításfelügyelésben
MAT Tavaszi szimpózium
Holczinger Norbert
MNB - Biztosításfelügyeleti főosztály
2016. május 7.
Széleskörűen lefedett kockázatok
Kockázati étlap
Üzleti modell
Vállalat-irányítás
Pénzügyi és működési
kockázatok
Tőke- és tartalék-kockázat
Piaci megjelenés kockázata
Magyar Nemzeti Bank 2
Széleskörűen lefedett kockázatok
Kockázati étlap
Üzleti modell
Vállalat-irányítás
Pénzügyi és működési
kockázatok
Tőke- és tartalék-kockázat
Piaci megjelenés kockázata
Magyar Nemzeti Bank 3
Üzleti modell vizsgálata
• 2015 óta bankoknál
• 2016-tól biztosítóknál
• rövid (12 hónap) és középtávon (3 év) életképes-e az üzleti modell
• egyedi, intézmény sajátosságaira szabott felügyelési program
Magyar Nemzeti Bank 4
fenntarthatóság,
sebezhetőségi pontok
jövedel-mezőség
környezet
stratégia
Magyar Nemzeti Bank 5
• mérleg
• jövedelmezőség
• kockázati étvágy
Kvantitatív elemzés
• belső és külső függőségek
• versenyelőny/-hátrány
Kvalitatív elemzés
• tervezett teljesítmény
• kulcsfaktorok
Stratégia
Üzleti modell alapú módszertan
Széleskörűen lefedett kockázatok
Kockázati étlap
Üzleti modell
Vállalat-irányítás
Pénzügyi és működési
kockázatok
Tőke- és tartalék-kockázat
Piaci megjelenés kockázata
Magyar Nemzeti Bank 6
ORSA: kitüntetett szerepben
Magyar Nemzeti Bank 7
Folyamat
Dokumentálás
Vezetőség szerepe
Kockázati profil
OSN
Előretekintő szemlélet
FLAOR/ORSA: vegyes tapasztalatok
MNB ajánlás 6/2014, júniusban várható az új
Magyar Nemzeti Bank 8
- Szavatoló tőke
- Tőkeszükséglet
- Tőkefeltöltöttség
- Biztosítástechnikai tartalékok
- Stressztesztek, érzékenység-vizsgálatok, szcenárióelemzések eredményei
- A teljes vizsgált időtávon, legalább éves bontásban
Számszaki adatok
- Számadatok értékelése
- Kockázati profil ismertetése
- Jelenlegi és jövőbeli üzleti helyzet, tőkeigény
- Jogszabályi megfelelés
- Arányosság alátámasztása
- Vezetőség intézkedései
- Legutóbbi értékelés óta történt változások
Szöveges értékelés
Széleskörűen lefedett kockázatok
Kockázati étlap
Üzleti modell
Vállalat-irányítás
Pénzügyi és működési
kockázatok
Tőke- és tartalék-kockázat
Piaci megjelenés kockázata
Magyar Nemzeti Bank 9
Megalapozott feltevések szükségesek a tartalékszámításnál
• A feltevés reális, ha:
a biztosító vagy viszontbiztosító minden egyes feltevést meg tud magyarázni és alá tud támasztani (L2, 22. cikk)
• adatminőségtől függően statisztikai módszerek
szakértői becslések
• pénzáramlások teljessége
• validálás (L2, 264-265. cikk)
Magyar Nemzeti Bank 10
Pénzügyi és működési kockázatok
Eszközök piaci értékelése
Tőkeszükséglet számítása
SCR
MCR
Működési kockázat
Magyar Nemzeti Bank 11
Módszertani példák
Magyar Nemzeti Bank 12
számítások ellenőrzése
benchmarkok saját
modellek
idősorok
Középtávú tőkemegfelelés
Magyar Nemzeti Bank 13
Tőke-kockázat
Pénzügyi és
műkődési kock.
TP
ORSA
Üzleti modell
• OF változás monitorozása
• volatilitás
• fenntarthatóság