Настройка и механизм работы системы«ИТС-Брокер»в режиме T+

Добавить инструменты Т+Выберите пункт меню «Настройки», далее пункт «Фильтр инструменты»

Далее в появившемся окне выберите необходимый сектор рынки и перенесите в раздел окна «Выбранные»

Затем выберите необходимые инструменты и перенесите в «Выбранные»

Добавить столбцы "Т+1" и "Т+2"Т+1 – позиция в Т+1, Т+2 – позиция в Т+2

Для отображения данных позиций на таблице «Текущие позиции» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Формат»

Далее в появившемся окне выберите "Т+1" и "Т+2 " и перенесите в «Выбранные»

Механизм переноса обязательств в Т+

Механизм движения средств при смене торгового дня (на примере)Входящий (факт.) – фактическая входящая позиция (рассчитывается как «Входящий минус «Т+1»)Текущий (факт.) – фактическая текущая позиция (рассчитывается как «Текущий минус «Т+1» минус «Т+2»)

День 0Покупка 10 акций GMKN в режиме Т+2 по 5000 (лот = 1) (сумма -50 000)

Счет Инструмент Входящий Текущий Входящий (факт.)

Текущий (факт.)

T+1 T+2

CL SUR 100 000 50 000 100 000 100 000 0 -50 000CL GMKN 0 10  0 0 0 10

День 1Перенос остатков

Счет Инструмент Входящий Текущий Входящий (факт.)

Текущий (факт.)

T+1 T+2

CL SUR 50 000 50 000 100 000 100 000 -50 000 0CL GMKN 10 10  0 0 10 0

День 2Поставка

Счет Инструмент Входящий Текущий Входящий (факт.)

Текущий (факт.)

T+1 T+2

CL SUR 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0CL GMKN 10 10  0 10 0 0