ANALIZA VREMENSKIH SERIJA

Lom4

LOM4

• Lom ili ekstremna vrednost jeste opservacija koja je znatno manja ili veća od ostalih članova vremenske serije

• Lom može biti jednokratni ili trajni

• Lom može prouzrokovati dva problema:

1. Može uticati na ishod DF/ADF testa

2. Može uticati na pretpostavku o normalnosti

NA PRAKTIČNOM DELU ISPITA MORA BITI DATA VEŠTAČKA PROMENLJIVA DA BI DALJE RADILI SA NJOM UKOLIKO NIJE DATA NE

SME SE PRAVITI

LOM4

STRUKTURNI LOM I DF TEST

• Ukoliko je lom jako značajan on može uticati na krajnji ishod DF testa.Ukoliko se ishod DF testa ne poklapa sa korelogramom postoje dva načina za rešavanje ovog problema:

1. Prvo vremensku seriju očistimo od loma

2. U DF test ubacimo veštačku promenljivu

Prvo regresiramo dx na konstantu i veštačku promenljivu

Sačuvamo reziduale kao serija bez loma i dalje to gledamo kao polaznu seriju

ČIŠĆENJE VREMENSKE SERIJE OD LOMA:

Ovom regresijom dobili smo varijacije koje se mogu opisati uticajem veštačke promenljive na vremensku seriju. Pošto nama treba vremenska serija koja ne sadrži lom, potrebni su nam reziduali

LOM4

STRUKTURNI LOM I DF TEST

VEŠTAČKA PROMENLJIVA U DF TEST:

I

Imamo DF(k) test , ubacuje se veštačka promenljiva sa k+1 docnjom

1) Regresiramo DX C @trend X(-1) V V(-1)

2) Regresiramo DX C @trend X(-1) DX(-1 V) V(-1) V(-2)

3) Regresiramo DX C @trend X(-1) DX(-1) DX(-2) V V(-1) V(-2) V(-3)

Ako i dalje postoji zaostala autokorelacija

Ako i dalje postoji zaostala autokorelacija

Ako i dalje postoji zaostala autokorelacija

....dok ne “prihvatimo” alternativnu hipotezu

primer

LOM4

STRUKTURNI LOM I DF TEST

VEŠTAČKA PROMENLJIVA U DF TEST:

Drugi način jeste da se radi DF test normalno i proširuje koliko je potrebno

Kada očistimo svu autokorelaciju, čitamo ADF(k) kritičnu vrednost, uporedimo je i vidimo da se test ne poklapa sa korelogramom.

Tada u ADF(k) test koji smo gore dobili ubacimo veštačku promenljivu sa k+1 docnjom i ocenimo regresiju

Iz te regresije gledamo samo broj uz DX i to je nova kritična vrednost

Ne gleda se nikakva značajnost SAMO TAJ BROJ

LOM4

• Lom može prouzrokovati dva problema:

1. Može uticati na ishod DF/ADF testa

2. Može uticati na pretpostavku o normalnosti Dalje...

LOM4

PRETPOSTAVKA O NORMALNOSTI

Kada na kraju odradimo model potrebno je da nema zaostale autokorelacije i da reziduali budu normalno raspodeljeni.

Ukoliko reziduali nisu normalno raspodeljeni potrebno je u krajnji model ubaciti samo veštačku promenljivu bez bilo kakvih pomaka!