caixabank consumo 5, f.t. · caixabank consumo 5, f.t. € € bonos de titulizaciÓn importe...

CAIXABANK CONSUMO 5, F.T.

BONOS DE TITULIZACIÓNIMPORTE 3.550.000.000 EUROS

EMISIÓN 23/06/2020SERIES: A y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 3.550.000.000 EUROS

CLOSING DATE 23/06/2020SERIES: A and B

INFORME TRIMESTRALSEGUNDO TRIMESTRE - 2020

QUARTERLY MONTHLY REPORTSECOND QUARTER - 2020

CAIXABANK TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A.U.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTÍndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Origination Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates 2.1.3. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.4. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.5. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Maturity Date 2.1.6. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.7. Garantía / Classification by Types of Collateral 2.1.8. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.9. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayments and Prepayments Rate 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly Arrears Report 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly Delinquencies Report 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly Defaults Report 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

Correo electrónico de contacto / Contact email

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INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: CAIXABANK CONSUMO 5, F.T.Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: CAIXABANK TITULIZACION, S.G.F.T., S.A.UEstados agregados: NOPeriodo: 2º Trimestre

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/06/2020

Periodo anterior31/12/2019

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0001 2.661.608.872,49 1001

I. Activos financieros a largo plazo 0002 2.661.608.872,49 1002

1. Activos titulizados 0003 2.661.608.872,49 1003

1.1 Participaciones hipotecarias 0004 10041.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0005 10051.3 Préstamos hipotecarios 0006 10061.4 Cédulas hipotecarias 0007 10071.5 Préstamos a promotores 0008 10081.6 Préstamos a PYMES 0009 10091.7 Préstamos a empresas 0010 10101.8 Préstamos corporativos 0011 10111.9 Cédulas territoriales 0012 10121.10 Bonos de tesorería 0013 10131.11 Deuda subordinada 0014 10141.12 Créditos AAPP 0015 10151.13 Préstamos consumo 0016 2.661.532.759,03 10161.14 Préstamos automoción 0017 10171.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0018 10181.16 Cuentas a cobrar 0019 10191.17 Derechos de crédito futuros 0020 10201.18 Bonos de titulización 0021 10211.19 Cédulas internacionalización 0022 10221.20 Otros 0023 10231.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0024 10241.22 Activos dudosos -pricipal- 0025 247.315,80 10251.23 Activos dudosos -intereses y otros- 0026 10261.24 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0027 -171.202,34 10271.25 Ajustes por operaciones de cobertura 0028 1028

2. Derivados 0029 1029

2.1 Derivados de cobertura 0030 10302.2 Derivados de negociación 0031 1031

3. Otros activos financieros 0032 1032

3.1 Valores representativos de deuda 0033 10333.2 Instrumentos de patrimonio 0034 10343.3 Garantías financieras 0035 10353.4 Otros 0036 10363.5 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0037 1037Pro-memoria, pignorados o gravados en garantías 0038 1038

II. Activos por impuesto diferido 0039 1039

III. Otros activos no corrientes 0040 1040

S.01



30/06/2020


B) ACTIVO CORRIENTE 0041 1.077.631.483,98 1041

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0042 1042

V. Activos financieros a corto plazo 0043 879.597.248,61 1043

1. Activos titulizados 0044 879.597.248,61 1044

1.1 Participaciones hipotecarias 0045 10451.2 Certificados de transmisión de hipoteca 0046 10461.3 Préstamos hipotecarios 0047 10471.4 Cédulas hipotecarias 0048 10481.5 Préstamos a promotores 0049 10491.6 Préstamos a PYMES 0050 10501.7 Préstamos a empresas 0051 10511.8 Préstamos corporativos 0052 10521.9 Cédulas territoriales 0053 10531.10 Bonos de tesorería 0054 10541.11 Deuda subordinada 0055 10551.12 Créditos AAPP 0056 10561.13 Préstamos consumo 0057 870.265.364,38 10571.14 Préstamos automoción 0058 10581.15 Cuotas de arrendamiento financiero (leasing) 0059 10591.16 Cuentas a cobrar 0060 10601.17 Derechos de crédito futuros 0061 10611.18 Bonos de titulización 0062 10621.19 Cédulas internacionalización 0063 10631.20 Otros 0064 10641.21 Intereses y gastos devengados no vencidos 0065 8.976.154,23 10651.22 Intereses vencidos e impagados 0066 337.091,38 10661.23 Activos dudosos -principal- 0067 59.243,40 10671.24 Activos dudosos -intereses- 0068 1.319,15 10681.25 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0069 -41.923,93 10691.26 Ajustes por operaciones de cobertura 0070 1070


2.1 Derivados de cobertura 0072 10722.2 Derivados de negociación 0073 1073

3. Otros activos financieros 0074 1074

3.1 Valores representativos de deuda 0075 10753.2 Instrumentos de patrimonio 0076 10763.3 Deudores y otras cuentas a cobrar 0077 10773.4 Garantías financieras 0078 10783.5 Otros 0079 10793.6 Correcciones de valor deterioro de activos (-) 0080 1080Pro-memoria: cedidos, pignorados o gravados en garantía 0081 1081

VI. Ajustes por periodificaciones 0082 1082

1. Comisiones 0083 10832. Otros 0084 1084

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0085 198.034.235,37 1085

1. Tesorería 0086 198.034.235,37 10862. Otros activos líquidos equivalentes 0087 1087

TOTAL ACTIVO 0088 3.739.240.356,47 1088 0,00

S.01



30/06/2020


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0089 2.858.606.064,20 1089

I. Provisiones a largo plazo 0090 1090

1. Provisión garantías financieras 0091 10912. Provisiones por margen de intermediación 0092 10923. Otras provisiones 0093 1093

II. Pasivos financieros a largo plazo 0094 2.858.606.064,20 1094

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0095 2.680.306.064,20 1095

1.1 Series no subordinadas 0096 2.360.806.064,20 10961.2 Series subordinadas 0097 319.500.000,00 10971.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0098 10981.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0099 10991.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0100 1100

2. Deudas con entidades de crédito 0101 178.300.000,00 1101

2.1 Préstamo subordinado 0102 178.300.000,00 11022.2 Credito línea de líquidez dispuesta 0103 11032.3 Otras deudas con entidades de crédito 0104 11042.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0105 11052.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0106 11062.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0107 1107


3.1 Derivados de cobertura 0109 11093.2 Derivados de negociación 0110 11103.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0111 1111

4. Otros pasivos financieros 0112 1112

4.1 Garantías financieras 0113 11134.2 Otros 0114 11144.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0115 1115

III. Pasivos por impuesto diferido 0116 1116

B) PASIVO CORRIENTE 0117 880.634.292,27 1117

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0118 1118

V. Provisiones a corto plazo 0119 1119

1. Provisión garantías financieras 0120 11202. Provisión por margen de intermediación 0121 11213. Otras provisiones 0122 1122

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0123 870.501.103,80 1123

1. Obligaciones y otros valores emitidos 0124 870.303.348,25 1124

1.1 Series no subordinadas 0125 869.693.935,80 11251.2 Series subordinadas 0126 11261.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0127 11271.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0128 609.412,45 11281.5 Intereses vencidos e impagados 0129 11291.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0130 1130

2. Deudas con entidades de crédito 0131 197.755,55 1131

2.1 Préstamo subordinado 0132 11322.2 Credito linea de líquidez dispuesta 0133 11332.3 Otras deudas con entidades de crédito 0134 11342.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0135 11352.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0136 197.755,55 11362.6 Intereses vencidos e impagados 0137 11372.7 Ajustes por operaciones de cobertura 0138 1138


3.1 Derivados de cobertura 0140 11403.2 Derivados de negociación 0141 11413.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0142 1142

4. Otros pasivos financieros 0143 1143

4.1 Acreedores y otras cuentas a pagar 0144 11444.2 Garantías financieras 0145 11454.3 Otros 0146 11464.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0147 1147

VII. Ajustes por periodificaciones 0148 10.133.188,47 1148

1. Comisiones 0149 10.133.188,47 1149

1.1 Comisión sociedad gestora 0150 21.694,44 11501.2 Comisión administrador 0151 7.849,12 11511.3 Comisión agente financiero/pagos 0152 11521.4 Comisión variable 0153 10.103.644,91 11531.5 Otras comisiones del cedente 0154 11541.6 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0155 11551.7 Otras comisiones 0156 1156

2. Otros 0157 1157

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0158 0,00 1158

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0159 1159

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0160 1160

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0161 1161

TOTAL PASIVO 0162 3.739.240.356,47 1162 0,00

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º trimestre)

P. corriente

anterior(2º trimestre)

Acumulado

actual30/06/2020

Acumulado

anterior30/06/2019

1. Intereses y rendimientos asimilados 0201 11.418.790,80 1201 0,00 2201 11.418.790,80 3201 0,00

1.1 Activos Titulizados 0202 11.418.790,80 1202 0,00 2202 11.418.790,80 3202 0,001.2 Otros activos financieros 0203 1203 2203 3203

2. Intereses y cargas asimilados 0204 -807.168,00 1204 0,00 2204 -807.168,00 3204 0,00

2.1 Obligaciones y otros valores emitidos 0205 -609.412,45 1205 0,00 2205 -609.412,45 3205 0,002.2 Deudas con entidades de crédito 0206 -197.755,55 1206 0,00 2206 -197.755,55 3206 0,002.3 Otros pasivos financieros 0207 1207 2207 3207

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0208 1208 2208 3208

A) MARGEN DE INTERESES 0209 10.611.622,80 1209 0,00 2209 10.611.622,80 3209 0,00

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0210 0,00 1210 0,00 2210 0,00 3210 0,00

4.1 Resultados de derivados de negociación 0211 1211 2211 32114.2 Otros ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0212 1212 2212 32124.3 Activos financieros disponibles para la venta 0213 1213 2213 32134.4 Otros 0214 1214 2214 3214

5. Diferencias de cambio (neto) 0215 1215 2215 3215

6. Otros ingresos de explotación 0216 1216 2216 3216

7. Otros gastos de explotación 0217 -10.397.454,63 1217 0,00 2217 -10.397.454,63 3217 0,00

7.1 Servicios exteriores 0218 -264.266,16 1218 0,00 2218 -264.266,16 3218 0,007.1.1 Servicios de profesionales independientes 0219 -264.266,16 1219 0,00 2219 -264.266,16 3219 0,007.1.2 Servicios bancarios y similares 0220 1220 2220 32207.1.3 Publicidad y propaganda 0221 1221 2221 32217.1.4 Otros servicios 0222 1222 2222 3222

7.2 Tributos 0223 0,00 1223 0,00 2223 0,00 3223 0,007.3 Otros gastos de gestión corriente 0224 -10.133.188,47 1224 0,00 2224 -10.133.188,47 3224 0,00

7.3.1 Comisión sociedad gestora 0225 -21.694,44 1225 0,00 2225 -21.694,44 3225 0,007.3.2 Comisión administrador 0226 -7.849,12 1226 0,00 2226 -7.849,12 3226 0,007.3.3 Comisión agente financiero/pagos 0227 1227 2227 32277.3.4 Comisión variable 0228 -10.103.644,91 1228 0,00 2228 -10.103.644,91 3228 0,007.3.5 Otras comisiones del cedente 0229 1229 2229 32297.3.6 Otros gastos 0230 1230 2230 3230

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0231 -214.168,17 1231 0,00 2231 -214.168,17 3231 0,00

8.1 Deterioro neto de activos titulizados 0232 -214.168,17 1232 0,00 2232 -214.168,17 3232 0,008.2 Deterioro neto de otros activos financieros 0233 1233 2233 3233

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0234 0,00 1234 0,00 2234 0,00 3234 0,00

9.1 Dotación provisión por garantías financieras 0235 1235 2235 32359.2 Dotación provisión por margen de intermediación 0236 1236 2236 32369.3 Dotación otras provisiones 0237 1237 2237 3237

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0238 1238 2238 3238

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0239 1239 2239 3239

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0240 0,00 1240 0,00 2240 0,00 3240 0,00

12. Impuesto sobre beneficios 0241 1241 2241 3241

C) RESULTADO DEL PERIODO 0242 0,00 1242 0,00 2242 0,00 3242 0,00

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

CAIXABANK CONSUMO 5, F.T.Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2020

Loan Portfolio at 30/06/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Tipos Límites Vida ResidualInterest Rates Residual Life

Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal

Interest Rate Spread Minimum Maximum Month Date

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 4 0,00 14.259,35 0,00 12,211965 0,000000 10,000000 14,000000 23,744316 22/06/2022

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 23 0,00 82.906,09 0,00 8,176415 1,208600 1,147000 18,000000 131,063626 02/06/2031

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 64 0,01 309.325,79 0,01 10,910807 0,698611 1,697000 18,000000 68,332545 10/03/2026

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 107 0,02 912.875,97 0,03 6,979060 1,663019 0,000000 17,800000 136,043894 31/10/2031

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 67 0,01 612.252,60 0,02 5,954503 0,901558 0,447000 17,500000 111,773484 23/10/2029

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 141 0,02 1.426.604,63 0,04 3,529719 1,604022 0,147000 18,000000 155,384040 11/06/2033

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 102 0,02 1.089.121,07 0,03 5,189875 0,773599 0,647000 19,100000 58,682779 21/05/2025

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 148 0,02 1.101.525,55 0,03 5,688760 1,915804 0,360000 15,900000 56,042597 01/03/2025

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 232 0,04 1.451.620,99 0,04 6,982063 1,471671 0,300000 17,800000 35,627888 19/06/2023

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 489 0,08 3.391.290,98 0,10 6,982073 2,168589 0,300000 19,840000 36,576274 18/07/2023

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 1.117 0,18 8.931.080,34 0,25 6,790422 0,795591 0,000000 20,000000 41,810369 24/12/2023

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 1.590 0,26 14.206.948,04 0,40 6,078138 1,420512 0,000000 19,840000 40,938253 28/11/2023

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 62.434 10,07 387.417.105,89 10,97 8,353563 0,119098 0,000000 19,840000 41,802182 24/12/2023

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 102.607 16,55 603.673.840,44 17,09 8,701813 0,052009 0,000000 20,000000 44,202073 06/03/2024

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 152.330 24,57 861.591.192,04 24,40 8,665200 0,034919 0,000000 20,000000 47,905968 27/06/2024

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 183.564 29,61 1.008.302.749,64 28,55 8,705100 0,022907 0,000000 21,000000 51,118002 02/10/2024

BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK






Loan Portfolio at 30/06/2020Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date


Intervalo Fechas Formalización Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Arrangement Date Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/01/2020 al 30/06/2020 114.994 18,55 637.016.486,99 18,04 8,114951 0,014806 0,000000 24,000000 53,787774 23/12/2024

Total Cartera / Total 620.013 100,00 3.531.531.186,40 100,00



Media Ponderada / Weighted Average: 8,527170 0,052260 48,575406 17/07/2024

Media Simple / Arithmetic Average: 5.695,90 9,822050 0,022241 35,499375 14/06/2023

Mínimo / Minimum: 34,79 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2020

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 368,252055 01/03/2051


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/06/2020Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates


Intervalo del Tipo Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Interest Rate Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 0,49 96.858 15,62 112.419.362,82 3,18 0,005668 0,001559 0,000000 0,497000 23,484788 14/06/2022

0,50 0,99 1.009 0,16 36.628.682,93 1,04 0,743000 0,536590 0,500000 0,999000 69,554096 17/04/2026

1,00 1,49 876 0,14 57.567.260,28 1,63 1,080065 0,282339 1,000000 1,495000 51,022897 30/09/2024

1,50 1,99 788 0,13 43.903.141,14 1,24 1,671350 0,244323 1,500000 1,990000 51,038876 30/09/2024

2,00 2,49 1.402 0,23 40.413.044,18 1,14 2,176454 0,395401 2,000000 2,498000 54,037272 30/12/2024

2,50 2,99 1.299 0,21 33.542.874,46 0,95 2,663508 0,311800 2,500000 2,998000 54,145214 03/01/2025

3,00 3,49 4.103 0,66 49.742.077,32 1,41 3,101688 0,569105 3,000000 3,497000 60,455213 14/07/2025

3,50 3,99 3.969 0,64 68.134.550,87 1,93 3,738571 0,300425 3,500000 3,997000 56,489329 15/03/2025

4,00 4,49 5.820 0,94 89.308.817,11 2,53 4,082340 0,080075 4,000000 4,497000 57,408396 12/04/2025

4,50 4,99 13.125 2,12 169.052.503,16 4,79 4,737273 0,056708 4,500000 4,997000 55,200661 04/02/2025

5,00 5,49 17.542 2,83 210.960.481,28 5,97 5,027797 0,020668 5,000000 5,497000 57,342523 10/04/2025

5,50 5,99 8.713 1,41 104.074.732,49 2,95 5,700602 0,303749 5,500000 5,997000 55,933864 26/02/2025

6,00 6,49 47.388 7,64 436.291.439,70 12,35 6,006880 0,005787 6,000000 6,497000 52,973836 28/11/2024

6,50 6,99 46.225 7,46 388.803.647,49 11,01 6,787983 0,005507 6,500000 6,997000 51,808057 23/10/2024

7,00 7,49 7.002 1,13 64.594.855,76 1,83 7,023569 0,012534 7,000000 7,490000 54,983791 28/01/2025

7,50 7,99 7.075 1,14 64.388.030,69 1,82 7,532037 0,041605 7,500000 7,990000 50,386197 10/09/2024

8,00 8,49 2.458 0,40 20.076.343,67 0,57 8,093288 0,026009 8,000000 8,450000 53,148153 03/12/2024

8,50 8,99 2.547 0,41 18.578.889,28 0,53 8,850713 0,023048 8,500000 8,990000 56,223340 07/03/2025

9,00 9,49 36.607 5,90 206.189.085,75 5,84 9,327084 0,000000 9,000000 9,490000 46,361933 11/05/2024

9,50 9,99 135.330 21,83 729.037.308,90 20,64 9,889171 0,000012 9,500000 9,999000 47,531172 15/06/2024

10,00 10,49 2.499 0,40 13.405.821,58 0,38 10,049894 0,000000 10,000000 10,450000 47,656826 19/06/2024







10,50 10,99 7.486 1,21 38.611.986,52 1,09 10,881781 0,018314 10,500000 10,990000 47,455485 13/06/2024

11,00 11,49 680 0,11 3.674.574,89 0,10 11,024511 0,000000 11,000000 11,450000 46,267222 08/05/2024

11,50 11,99 631 0,10 3.303.951,92 0,09 11,662193 0,000000 11,500000 11,990000 42,166393 04/01/2024

12,00 12,49 435 0,07 2.158.798,35 0,06 12,010273 0,000000 12,000000 12,450000 44,225210 07/03/2024

12,50 12,99 124 0,02 607.153,44 0,02 12,616816 0,000000 12,500000 12,990000 42,171748 04/01/2024

13,00 13,49 262 0,04 1.249.300,68 0,04 13,044033 0,000000 13,000000 13,450000 43,831823 24/02/2024

13,50 13,99 6.797 1,10 25.499.167,78 0,72 13,602465 0,000000 13,500000 13,950000 40,995540 29/11/2023

14,00 14,49 263 0,04 1.135.069,41 0,03 14,013966 0,000000 14,000000 14,450000 36,995844 31/07/2023

14,50 14,99 1.278 0,21 5.490.455,00 0,16 14,721860 0,000000 14,500000 14,990000 42,490547 14/01/2024

15,00 15,49 390 0,06 1.750.977,65 0,05 15,013328 0,000000 15,000000 15,450000 40,672832 19/11/2023

15,50 15,99 145 0,02 702.146,46 0,02 15,766670 0,000000 15,500000 15,990000 40,380129 11/11/2023

16,00 16,49 97 0,02 416.141,40 0,01 16,070186 0,000000 16,000000 16,400000 36,617235 19/07/2023

16,50 16,99 49 0,01 188.359,07 0,01 16,642293 0,000000 16,500000 16,950000 37,704485 21/08/2023

17,00 17,49 40 0,01 131.176,55 0,00 17,010860 0,000000 17,000000 17,250000 43,198166 04/02/2024

17,50 17,99 150 0,02 549.371,40 0,02 17,533930 0,000000 17,500000 17,950000 23,674429 20/06/2022

18,00 18,49 47 0,01 154.119,19 0,00 18,007338 0,000000 18,000000 18,250000 35,784957 24/06/2023

18,50 18,99 34 0,01 105.195,96 0,00 18,644448 0,000000 18,500000 18,950000 42,302168 08/01/2024

19,00 19,49 66 0,01 238.292,03 0,01 19,004315 0,000000 19,000000 19,200000 37,874763 26/08/2023

19,50 19,99 158.393 25,55 488.414.803,30 13,83 19,839979 0,000000 19,500000 19,990000 35,322591 10/06/2023

20,00 20,49 8 0,00 30.253,23 0,00 20,000000 0,000000 20,000000 20,000000 29,894220 26/12/2022

21,00 21,49 1 0,00 1.051,03 0,00 21,000000 0,000000 21,000000 21,000000 11,342466 10/06/2021







23,00 23,49 1 0,00 1.379,34 0,00 23,000000 0,000000 23,000000 23,000000 31,101370 01/02/2023

24,00 24,49 1 0,00 4.510,94 0,00 24,000000 0,000000 24,000000 24,000000 68,054795 02/03/2026






Mínimo / Minimum: 34,79 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2020

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 368,252055 01/03/2051




Loan Portfolio at 30/06/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


0,00 49.999,99 618.385 99,74 3.341.718.104,99 94,63 8,873679 0,045978 0,000000 24,000000 48,228838 06/07/2024

50.000,00 99.999,99 1.234 0,20 76.657.766,85 2,17 3,725015 0,263817 0,000000 19,840000 62,789858 23/09/2025

100.000,00 149.999,99 160 0,03 18.687.886,92 0,53 1,756100 0,180504 0,500000 6,500000 51,963984 28/10/2024

150.000,00 199.999,99 66 0,01 10.983.440,08 0,31 1,764724 0,084534 0,642000 4,000000 49,027393 31/07/2024

200.000,00 249.999,99 49 0,01 10.412.157,30 0,29 1,693302 0,165715 0,603000 3,500000 45,660203 19/04/2024

250.000,00 299.999,99 22 0,00 5.899.105,54 0,17 1,511661 0,055940 0,800000 2,900000 78,532316 15/01/2027

300.000,00 349.999,99 25 0,00 7.753.759,65 0,22 1,514060 0,181343 0,753000 2,750000 58,460146 14/05/2025

350.000,00 399.999,99 5 0,00 1.784.853,65 0,05 1,242303 0,000000 1,000000 1,900000 71,113781 03/06/2026

400.000,00 449.999,99 17 0,00 7.069.262,38 0,20 1,474403 0,000000 0,900000 2,550000 44,562803 17/03/2024

450.000,00 499.999,99 6 0,00 2.820.250,00 0,08 0,963434 0,000000 0,500000 1,300000 31,383531 10/02/2023

500.000,00 549.999,99 9 0,00 4.568.500,00 0,13 1,396000 0,000000 0,450000 2,950000 23,076088 02/06/2022

550.000,00 599.999,99 1 0,00 550.000,00 0,02 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 75,090411 02/10/2026

600.000,00 649.999,99 4 0,00 2.417.110,31 0,07 1,639358 0,000000 1,000000 2,400000 43,663377 19/02/2024

650.000,00 699.999,99 5 0,00 3.319.735,73 0,09 0,987876 0,371446 0,603000 1,900000 67,283154 06/02/2026

700.000,00 749.999,99 3 0,00 2.174.636,51 0,06 1,464007 0,336888 0,753000 2,700000 106,318232 10/05/2029

800.000,00 849.999,99 1 0,00 810.000,00 0,02 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 25,052055 01/08/2022

950.000,00 999.999,99 4 0,00 3.850.918,85 0,11 0,878964 0,249084 0,500000 1,500000 70,142814 04/05/2026

1.000.000,00 1.049.999,99 3 0,00 3.011.862,86 0,09 2,330051 0,000000 1,000000 4,500000 24,776729 24/07/2022

1.050.000,00 1.099.999,99 1 0,00 1.092.808,91 0,03 2,000000 0,000000 2,000000 2,000000 75,090411 02/10/2026

1.200.000,00 1.249.999,99 3 0,00 3.646.864,75 0,10 0,884833 0,000000 0,650000 1,000000 24,335724 10/07/2022

1.450.000,00 1.499.999,99 2 0,00 2.969.406,14 0,08 1,247941 0,000000 0,600000 1,900000 62,214570 05/09/2025


Loan Portfolio at 30/06/2020Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal


Intervalo del Principal Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Principal Intervals Number % OutstandingPrincipal % Nominal


1.500.000,00 1.549.999,99 1 0,00 1.500.000,00 0,04 1,000000 0,000000 1,000000 1,000000 35,046575 01/06/2023

2.000.000,00 2.049.999,99 3 0,00 6.039.294,42 0,17 1,180839 0,000000 0,800000 1,750000 55,015457 29/01/2025

2.500.000,00 2.549.999,99 1 0,00 2.500.000,00 0,07 6,000000 0,000000 6,000000 6,000000 8,021918 01/03/2021

2.650.000,00 2.699.999,99 1 0,00 2.653.460,56 0,08 0,900000 0,000000 0,900000 0,900000 56,054795 02/03/2025

3.150.000,00 3.199.999,99 1 0,00 3.190.000,00 0,09 0,600000 0,000000 0,600000 0,600000 54,115068 02/01/2025

3.450.000,00 3.499.999,99 1 0,00 3.450.000,00 0,10 1,050000 0,000000 1,050000 1,050000 28,076712 01/11/2022


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK




Mínimo / Minimum: 34,79 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2020

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 368,252055 01/03/2051


BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANKTipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente. / Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal


Loan Portfolio at 30/06/2020Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés / Classification by Reference Indexes


IndiceNúmero

OPPrincipalPendiente

TipoNominal

Márgens/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Reference Indexes Number % OutstandingPrincipal %

NominalInterest

RateSpread Minimum Maximum Month Date

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 3.196 0,52 56.550.732,93 1,60 1,973295 2,221496 0,000000 10,647000 66,820261 23/01/2026

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 1.194 0,19 14.921.587,05 0,42 3,697233 3,949273 0,000000 7,747000 61,355200 10/08/2025

Indice 000 TIPO FIJO 615.623 99,29 3.460.058.866,42 97,98 8,655116 0,000000 0,000000 24,000000 48,256059 07/07/2024






Mínimo / Minimum: 34,79 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2020

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 368,252055 01/03/2051




Loan Portfolio at 30/06/2020Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date


Intervalo Fechas Amortización Final Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Final Maturity Interval Number % OutstandingPrincipal % Nominal


Del 01/07/2020 al 31/12/2020 12.491 2,01 21.478.560,35 0,61 7,384779 0,033823 0,000000 19,840000 3,744279 21/10/2020

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 40.756 6,57 75.377.413,15 2,13 9,704575 0,019914 0,000000 21,000000 9,038188 01/04/2021

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 63.879 10,30 129.176.845,71 3,66 9,364858 0,023692 0,000000 20,000000 14,813554 23/09/2021

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 72.149 11,64 180.224.701,95 5,10 9,486480 0,024356 0,000000 19,900000 20,924388 28/03/2022

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 84.707 13,66 247.972.092,97 7,02 9,524767 0,022284 0,000000 19,890000 26,678204 20/09/2022

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 72.740 11,73 291.650.788,30 8,26 10,774417 0,035276 0,000000 23,000000 32,704414 22/03/2023

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 53.121 8,57 276.290.941,99 7,82 11,320847 0,044014 0,000000 19,990000 38,691747 20/09/2023

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 50.255 8,11 369.565.311,44 10,46 9,428486 0,074346 0,000000 19,900000 44,980872 30/03/2024

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 45.094 7,27 418.261.511,46 11,84 7,929462 0,053703 0,000000 20,000000 50,761078 22/09/2024

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 43.689 7,05 456.088.173,72 12,91 7,672737 0,035765 0,000000 19,900000 56,628336 19/03/2025

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 40.054 6,46 450.265.393,27 12,75 7,618365 0,039895 0,500000 19,840000 62,767358 22/09/2025

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 29.855 4,82 370.750.146,88 10,50 7,259728 0,038582 0,632000 24,000000 68,019702 01/03/2026

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 5.147 0,83 85.809.631,76 2,43 6,507220 0,147424 0,603000 19,840000 74,182911 04/09/2026

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 1.867 0,30 46.942.572,18 1,33 5,306246 0,159708 0,481000 13,600000 80,715672 22/03/2027

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 1.915 0,31 42.745.623,61 1,21 5,083131 0,185425 0,753000 14,500000 86,747330 22/09/2027

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 1.773 0,29 38.324.555,92 1,09 4,371610 0,123405 0,603000 13,600000 91,946053 27/02/2028

Del 01/07/2028 al 31/12/2028 215 0,03 7.441.715,01 0,21 2,806463 0,422312 0,603000 14,000000 98,094613 01/09/2028

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 59 0,01 4.868.914,90 0,14 1,618485 0,669996 0,597000 6,000000 103,684837 18/02/2029

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 52 0,01 3.942.142,96 0,11 1,828588 0,713478 0,547000 7,500000 110,641092 18/09/2029

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 50 0,01 6.431.690,67 0,18 1,255946 0,237616 0,647000 3,900000 115,063210 31/01/2030

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 6 0,00 864.878,31 0,02 1,459338 0,679065 0,753000 2,352000 122,257053 07/09/2030







Del 01/01/2031 al 30/06/2031 2 0,00 394.339,93 0,01 1,084668 0,224882 1,000000 1,753000 126,480647 13/01/2031

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 2 0,00 109.802,00 0,00 2,080308 0,000000 1,750000 2,714000 135,754440 23/10/2031

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 4 0,00 328.760,65 0,01 2,041184 0,254913 1,147000 2,500000 139,799269 23/02/2032

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 2 0,00 17.961,10 0,00 1,818320 2,171320 0,647000 3,517000 149,161644 04/12/2032

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 4 0,00 598.622,76 0,02 1,754162 0,011484 0,647000 3,000000 153,284878 08/04/2033

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 13 0,00 670.829,36 0,02 2,389343 0,405336 0,847000 13,600000 157,566775 16/08/2033

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 9 0,00 794.772,45 0,02 2,147586 0,128308 0,647000 4,070000 165,055646 01/04/2034

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 16 0,00 460.865,01 0,01 1,620379 1,096756 0,147000 4,147000 171,974163 29/10/2034

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 6 0,00 777.505,39 0,02 1,370710 0,477126 0,642000 4,147000 176,500968 16/03/2035

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 7 0,00 115.318,93 0,00 2,120113 1,748996 0,397000 3,147000 183,045617 01/10/2035

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 8 0,00 198.940,46 0,01 2,167974 0,939377 0,397000 5,000000 188,083567 02/03/2036

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 8 0,00 186.461,03 0,01 1,699657 1,292365 0,647000 5,000000 195,061571 01/10/2036

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 7 0,00 129.337,03 0,00 1,572941 1,925941 0,397000 3,397000 200,508000 15/03/2037

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 7 0,00 133.683,67 0,00 1,136826 1,259045 0,397000 2,647000 205,551777 16/08/2037

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 6 0,00 826.362,49 0,02 1,165610 0,303690 0,647000 4,397000 214,081246 03/05/2038

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 5 0,00 325.256,94 0,01 2,150804 0,647253 0,647000 4,397000 216,425306 13/07/2038

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 6 0,00 169.396,81 0,00 1,327484 0,766586 0,647000 2,381000 223,363979 09/02/2039

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 7 0,00 406.388,86 0,01 2,111005 0,486888 0,647000 4,000000 230,744936 22/09/2039

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 1 0,00 16.360,08 0,00 1,897000 2,250000 1,897000 1,897000 237,205479 05/04/2040

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 1 0,00 11.977,52 0,00 0,647000 1,000000 0,647000 0,647000 243,221918 06/10/2040

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 1 0,00 11.702,12 0,00 1,147000 1,500000 1,147000 1,147000 255,221918 06/10/2041







Del 01/01/2042 al 30/06/2042 3 0,00 70.832,23 0,00 1,532425 1,885425 0,647000 2,647000 260,943799 29/03/2042

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 1 0,00 26.260,32 0,00 4,397000 4,750000 4,397000 4,397000 277,216438 06/08/2043

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 3 0,00 68.939,90 0,00 3,050475 3,403475 0,647000 4,397000 282,246575 06/01/2044

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 1 0,00 20.764,01 0,00 0,647000 1,000000 0,647000 0,647000 292,273973 07/11/2044

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 1 0,00 12.429,78 0,00 0,647000 1,000000 0,647000 0,647000 295,298630 07/02/2045

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 3 0,00 73.270,63 0,00 0,647000 1,000000 0,647000 0,647000 303,660129 19/10/2045

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 1 0,00 21.445,78 0,00 0,647000 1,000000 0,647000 0,647000 319,298630 07/02/2047

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 1 0,00 20.661,78 0,00 3,647000 4,000000 3,647000 3,647000 330,279452 07/01/2048

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 1 0,00 16.335,41 0,00 3,897000 4,250000 3,897000 3,897000 337,282192 08/08/2048

Del 01/01/2049 al 30/06/2049 1 0,00 16.405,00 0,00 0,000000 0,300000 0,000000 0,000000 342,312329 08/01/2049

Del 01/01/2051 al 30/06/2051 1 0,00 25.590,46 0,00 3,647000 4,000000 3,647000 3,647000 368,252055 08/03/2051






Mínimo / Minimum: 34,79 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2020

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 368,252055 01/03/2051




Loan Portfolio at 30/06/2020Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region


Provincia/Comunidad Autónoma Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Region Number % OutstandingPrincipal % Nominal


04 ALMERIA 4.626 0,75 23.762.425,24 0,67 8,681597 0,037489 0,000000 19,840000 47,797844 23/06/2024

11 CADIZ 21.907 3,53 130.184.813,97 3,69 7,543049 0,042280 0,000000 19,840000 52,682748 19/11/2024

14 CORDOBA 6.635 1,07 37.150.763,33 1,05 7,598066 0,170733 0,000000 20,000000 51,113308 02/10/2024

18 GRANADA 7.723 1,25 47.379.591,81 1,34 7,907507 0,184467 0,000000 19,840000 50,480624 13/09/2024

21 HUELVA 13.155 2,12 72.607.030,67 2,06 7,713488 0,033348 0,000000 19,840000 52,487692 13/11/2024

23 JAEN 5.392 0,87 29.513.124,97 0,84 7,918143 0,248863 0,000000 19,840000 50,227274 05/09/2024

29 MÁLAGA 11.764 1,90 71.051.745,90 2,01 8,168758 0,054383 0,000000 19,840000 49,706499 20/08/2024

41 SEVILLA 40.745 6,57 214.373.819,52 6,07 7,824732 0,062347 0,000000 19,950000 50,239990 06/09/2024

ANDALUCIA 111.947 18,06 626.023.315,41 17,73 7,824873 0,076981 0,000000 20,000000 50,892915 26/09/2024

22 HUESCA 1.769 0,29 10.577.981,82 0,30 8,043799 0,054820 0,000000 19,840000 47,563616 16/06/2024

44 TERUEL 604 0,10 3.597.579,87 0,10 8,699963 0,036499 0,000000 19,840000 50,563990 16/09/2024

50 ZARAGOZA 7.019 1,13 38.864.757,33 1,10 8,945489 0,050188 0,000000 19,840000 47,438912 12/06/2024

ARAGON 9.392 1,51 53.040.319,02 1,50 8,759864 0,050180 0,000000 19,840000 47,663374 19/06/2024

33 ASTURIAS 4.836 0,78 30.600.296,63 0,87 8,182391 0,018347 0,000000 19,840000 50,153680 03/09/2024

PRINCIPADO DE ASTURIAS 4.836 0,78 30.600.296,63 0,87 8,182391 0,018347 0,000000 19,840000 50,153680 03/09/2024

07 BALEARES 23.031 3,71 142.954.799,27 4,05 8,534084 0,019906 0,000000 21,000000 48,395400 12/07/2024

BALEARES 23.031 3,71 142.954.799,27 4,05 8,534084 0,019906 0,000000 21,000000 48,395400 12/07/2024

35 LAS PALMAS 13.251 2,14 65.666.099,93 1,86 10,929937 0,019061 0,000000 19,840000 45,669342 20/04/2024

38 TENERIFE 26.740 4,31 138.092.669,11 3,91 10,057198 0,032972 0,000000 19,840000 47,679254 20/06/2024

CANARIAS 39.991 6,45 203.758.769,04 5,77 10,346380 0,028363 0,000000 19,840000 47,013270 30/05/2024

39 SANTANDER 5.028 0,81 26.670.328,59 0,76 9,786769 0,032913 0,000000 19,840000 48,021982 30/06/2024







CANTABRIA 5.028 0,81 26.670.328,59 0,76 9,786769 0,032913 0,000000 19,840000 48,021982 30/06/2024

02 ALBACETE 1.830 0,30 9.515.661,64 0,27 8,601476 0,163555 0,000000 19,840000 46,543990 16/05/2024

13 CIUDAD REAL 2.394 0,39 12.715.452,65 0,36 8,882745 0,098863 0,000000 19,840000 49,127501 03/08/2024

16 CUENCA 897 0,14 5.530.219,66 0,16 8,737069 0,059653 0,000000 19,840000 50,848647 24/09/2024

19 GUADALAJARA 4.331 0,70 21.287.613,54 0,60 10,365951 0,059290 0,000000 19,840000 46,368724 11/05/2024

45 TOLEDO 5.441 0,88 28.793.321,85 0,82 9,941444 0,037095 0,000000 20,000000 47,573516 17/06/2024

CASTILLA-LA MANCHA 14.893 2,40 77.842.269,34 2,20 9,657522 0,070376 0,000000 20,000000 47,543707 16/06/2024

05 AVILA 821 0,13 4.692.599,71 0,13 8,782026 0,061480 0,000000 19,840000 46,868242 26/05/2024

09 BURGOS 7.155 1,15 48.663.326,13 1,38 7,290100 0,024202 0,000000 19,900000 51,415750 11/10/2024

24 LEON 3.322 0,54 22.369.966,76 0,63 7,751803 0,040822 0,000000 19,840000 50,530592 15/09/2024

34 PALENCIA 1.204 0,19 8.542.875,64 0,24 8,004304 0,014247 0,000000 19,840000 49,515401 15/08/2024

37 SALAMANCA 1.314 0,21 8.293.021,11 0,23 8,228056 0,017304 0,000000 19,840000 48,953470 29/07/2024

40 SEGOVIA 831 0,13 4.970.464,48 0,14 7,865924 0,088307 0,000000 19,840000 47,752615 22/06/2024

42 SORIA 451 0,07 2.995.283,41 0,08 8,458168 0,109282 0,000000 19,840000 49,805343 23/08/2024

47 VALLADOLID 3.330 0,54 21.814.860,60 0,62 8,208185 0,026142 0,000000 19,840000 48,941429 28/07/2024

49 ZAMORA 616 0,10 4.197.157,95 0,12 7,774796 0,039314 0,000000 19,840000 51,093483 02/10/2024

CASTILLA Y LEON 19.044 3,07 126.539.555,79 3,58 7,773829 0,033243 0,000000 19,900000 50,134201 02/09/2024

08 BARCELONA 142.660 23,01 787.676.283,42 22,30 8,482596 0,056143 0,000000 19,900000 46,820350 25/05/2024

17 GIRONA 22.748 3,67 123.254.582,92 3,49 8,967778 0,027026 0,000000 19,850000 46,509649 15/05/2024

25 LLEIDA 10.101 1,63 63.488.935,19 1,80 7,878328 0,080118 0,000000 20,000000 49,149031 03/08/2024

43 TARRAGONA 24.178 3,90 135.694.421,26 3,84 8,258994 0,062432 0,000000 19,840000 48,198873 06/07/2024







CATALUNYA 199.687 32,21 1.110.114.222,79 31,43 8,480227 0,054800 0,000000 20,000000 47,069660 01/06/2024

06 BADAJOZ 4.706 0,76 26.833.158,59 0,76 8,587758 0,171899 0,000000 19,900000 48,769460 23/07/2024

10 CACERES 2.381 0,38 13.153.919,59 0,37 8,377868 0,120355 0,000000 19,840000 48,755935 23/07/2024

EXTREMADURA 7.087 1,14 39.987.078,18 1,13 8,517242 0,154582 0,000000 19,900000 48,764916 23/07/2024

15 LA CORUÑA 8.614 1,39 57.655.921,37 1,63 7,813047 0,018870 0,000000 24,000000 51,811613 24/10/2024

27 LUGO 1.711 0,28 11.439.198,88 0,32 7,420649 0,020848 0,000000 19,840000 50,618066 17/09/2024

32 ORENSE 1.725 0,28 9.818.583,45 0,28 9,118343 0,002042 0,000000 19,840000 49,902825 26/08/2024

36 PONTEVEDRA 7.840 1,26 48.733.682,40 1,38 8,229185 0,036692 0,000000 19,840000 50,767986 22/09/2024

GALICIA 19.890 3,21 127.647.386,10 3,61 8,056524 0,024606 0,000000 24,000000 51,132033 03/10/2024

28 MADRID 67.355 10,86 371.172.670,75 10,51 9,872895 0,058588 0,000000 20,000000 46,455545 13/05/2024

COMUNIDAD DE MADRID 67.355 10,86 371.172.670,75 10,51 9,872895 0,058588 0,000000 20,000000 46,455545 13/05/2024

30 MURCIA 14.037 2,26 76.586.107,69 2,17 8,264629 0,038995 0,000000 19,900000 49,597267 17/08/2024

REGION DE MURCIA 14.037 2,26 76.586.107,69 2,17 8,264629 0,038995 0,000000 19,900000 49,597267 17/08/2024

31 NAVARRA 12.299 1,98 86.420.155,67 2,45 6,786423 0,047331 0,000000 19,840000 49,919760 27/08/2024

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 12.299 1,98 86.420.155,67 2,45 6,786423 0,047331 0,000000 19,840000 49,919760 27/08/2024

01 ALAVA 2.373 0,38 14.194.223,37 0,40 9,429443 0,059837 0,000000 19,840000 48,901781 27/07/2024

20 GUIPUZCOA 4.985 0,80 29.581.145,01 0,84 9,246311 0,084599 0,000000 19,900000 47,884992 26/06/2024

48 VIZCAYA 8.964 1,45 48.636.409,15 1,38 9,264173 0,045291 0,000000 19,900000 47,749773 22/06/2024

PAIS VASCO 16.322 2,63 92.411.777,53 2,62 9,282746 0,059411 0,000000 19,900000 47,958558 28/06/2024

26 LA RIOJA 2.226 0,36 13.642.730,04 0,39 8,515472 0,064424 0,000000 19,840000 47,021003 31/05/2024

LAS RIOJA 2.226 0,36 13.642.730,04 0,39 8,515472 0,064424 0,000000 19,840000 47,021003 31/05/2024







03 ALICANTE 17.044 2,75 106.105.420,79 3,00 8,345417 0,024638 0,000000 19,840000 51,842678 24/10/2024

12 CASTELLON 5.428 0,88 34.390.106,16 0,97 7,414564 0,020903 0,000000 19,840000 52,728161 20/11/2024

46 VALENCIA 29.350 4,73 179.276.088,95 5,08 7,558472 0,026104 0,000000 23,000000 50,694006 19/09/2024

COMUNIDAD VALENCIANA 51.822 8,36 319.771.615,90 9,05 7,802221 0,025077 0,000000 23,000000 51,284863 07/10/2024

51 CEUTA 776 0,13 4.414.593,16 0,13 8,413263 0,000000 0,000000 19,840000 48,943614 28/07/2024

CEUTA 776 0,13 4.414.593,16 0,12 8,413263 0,000000 0,000000 19,840000 48,943614 28/07/2024

52 MELILLA 350 0,06 1.933.195,50 0,05 9,297920 0,000000 0,000000 19,840000 41,533489 16/12/2023

MELILLA 350 0,06 1.933.195,50 0,05 9,297920 0,000000 0,000000 19,840000 41,533489 16/12/2023






Mínimo / Minimum: 34,79 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2020

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 368,252055 01/03/2051




Loan Portfolio at 30/06/2020Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral


Garantías Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Types of Security Number % OutstandingPrincipal % Nominal


3 DEPOSITOS DINERARIOS 4.511 0,73 179.751.014,51 5,09 1,964503 0,258774 0,000000 19,200000 51,777045 22/10/2024

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 615.502 99,27 3.351.780.171,89 94,91 8,879118 0,041185 0,000000 24,000000 48,438762 13/07/2024

PERSONAL 620.013 100,00 3.531.531.186,40 100,00 8,828810 0,042768 0,000000 24,000000 48,463050 14/07/2024






Mínimo / Minimum: 34,79 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2020

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 368,252055 01/03/2051




Loan Portfolio at 30/06/2020Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency


Periodo Facturación Número OPPrincipalPendiente Tipo Nominal Márgen s/Ref. Mínimo Máximo Meses Fecha

Payment Frequency Number % OutstandingPrincipal % Nominal


MENSUAL 619.511 99,92 3.499.633.631,72 99,10 8,589757 0,047989 0,000000 24,000000 48,455311 13/07/2024

TRIMESTRAL 42 0,01 4.414.739,30 0,13 1,566529 0,145936 0,597000 10,000000 43,450385 12/02/2024

SEMESTRAL 95 0,02 2.432.180,08 0,07 2,039141 0,270560 1,000000 9,450000 66,651641 18/01/2026

ANUAL 365 0,06 25.050.635,30 0,71 1,640436 0,611172 0,000000 9,450000 69,191428 06/04/2026






Mínimo / Minimum: 34,79 0,000000 0,000000 0,032854 01/07/2020

Máximo / Maximum: 3.450.000,00 24,000000 11,000000 368,252055 01/03/2051




Cartera de Operaciones Titulizadas al día 30/06/2020Loan Portfolio at 30/06/2020

Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

Deudor Principal Pendiente %

Obligor Outstanding Principal %

1 3.450.000,00 0,10

2 3.190.000,00 0,09

3 2.653.460,56 0,08

4 2.500.000,00 0,07

5 2.039.294,42 0,06

6 2.007.285,45 0,06

7 2.000.000,00 0,06

8 1.500.000,00 0,04

9 1.500.000,00 0,04

10 1.489.406,14 0,04

11 1.480.000,00 0,04

12 1.246.864,75 0,04

13 1.200.000,00 0,03

14 1.200.000,00 0,03

15 1.092.808,91 0,03

16 1.011.862,86 0,03

17 1.000.000,00 0,03

18 1.000.000,00 0,03

19 982.431,67 0,03

20 959.284,31 0,03

Total: 33.502.699,07 0,96

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 3.531.531.186,40

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERAPORTFOLIO ANALYSIS


Movimiento Mensual Cartera de Préstamos Loan Repayments

Amortizaciones / Repayments Principal Pendiente / Outstanding Principal

Fecha Ordinarias (1) Anticipaciones (2) Importe % Sobre Inicial Num. Op.

Date Ordinary Prepayment Amount % Over Initial Balance Number

Saldo Anterior / Previous Balance 3.549.002.111,35 100,0000 622.315

30/06/2020 4.097.014,32 13.373.910,63 3.531.531.186,40 99,5077 620.013

4.097.014,32 13.373.910,63

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas. / Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria.Principal instalments maturing on the prepayment month are included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

Datos del Mes Datos de 3 meses Datos de 6 meses Datos de 12 meses

Monthly Quatertly Semi Annually Annual

Fecha Principal Pendiente (1) % Sobre Inicial

Amortización dePrincipal Anticipada

(Prepago) (2) % TMC (3) % TAE (4) % TMC % TAE % TMC % TAE % TMC % TAE

Date Outstanding Principal % Over Initial Balance Prepayment Amount % CMR (3) % APR (4) % CMR % APR % CMR % APR % CMR % APR

30/06/2020 3.531.531.186,40 99,50772 13.373.910,63 0,37684 4,42947

(1) Saldo de Fin de Mes/ Balance at the end of the month(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes. / Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Incorporaciones / Incoming Arrears Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total

Saldo anterior / Previous Balance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2020 127.245,07 152.336,83 279.581,90 551.637,51 208.659,91 760.297,42 573.496,21 338.410,53 911.906,74

127.245,07 152.336,83 279.581,90 551.637,51 208.659,91 760.297,42

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.Note: the term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.


Movimientos Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Incorporaciones / Incoming Delinquencies Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE Provisiones/ Provisions

Fecha Principal Intereses Total Principal Intereses Total Principal Intereses Total Importe

Date Principal Interests Total Principal Interests Total Principal Interests Total Amount

Saldo anterior / Previous Balance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2020 2.067,63 1.319,15 3.386,78 0,00 0,00 0,00 2.067,63 1.319,15 3.386,78 213.126,27

2.067,63 1.319,15 3.386,78 0,00 0,00 0,00

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más de noventa días hasta su entrada a fallidos.Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual Fallidos / Monthly Defaults Report

Incorporaciones / IncomingDefaults Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE

SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS / BALANCEPROPERTIES

Fecha Activos Susp. Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp Activos Susp Rendim. Susp TotalValor

Adjudicación (1)ValorVenta

DeudaTotal Resultado (2)

Date Defaulted Ass.DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Defaulted Ass.

DefaultedReturns Total

RepossessionVal.

SaleProceed

TotalDebt Outcome

Saldo anterior / Previous Balance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30/06/2020 1.041,90 0,13 0,00 0,00 1.041,90 0,13 1.042,03 0,00 0,00 0,00 0,00

1.041,90 0,13 0,00 0,00

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles AdjudicadosCumulative amount of repossessed properties

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio(+) / Pérdida(-) de las ventas )Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit(+) / Loss(-) on sale)


Impagados al / Loans in Arrears at 30/06/2020Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada

Classification by Aging. First Overdue Instalment

Total Impagados / Total Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt

HASTA 1 MES / Up to 1 month 4209 314.998,56 96.745,13 411.743,69 13.218.307,43 13.630.051,12DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 2547 239.003,91 232.150,04 471.153,95 13.116.199,47 13.587.353,42DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 106 17.426,11 8.196,21 25.622,32 395.482,24 421.104,56DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 12 2.067,63 1.319,15 3.386,78 58.859,29 62.246,07DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 59 0,00 0,00 0,00 245.632,28 245.632,28DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totales / Totals 6933 573.496,21 338.410,53 911.906,74 27.034.480,71 27.946.387,45

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

Antigüedad Deuda Nº Activos Principal InteresesOrdinarios Total Principal Pendiente

no Vencido Deuda Total Valor Garantía % Deuda / v. Tasación

Aging Number Principal OrdinaryInterests Total Principal Not Due Total Debt Appraisal value % Debt /

AppraisalHASTA 1 MES / Up to 1 month 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 6 A 12 MESES / From 6 to 12 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000

Totales / Totals 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el final.Note: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending.

INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


Bonos de Titulización Serie ASeries A Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 32.305

Código ISIN / ISIN Code: ES0305483002

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente

OutstandingPrincipal

% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


23/06/2020 100.000,00 3.230.500.000,00

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK


Bonos de Titulización Serie BSeries B Bonds

Número de Bonos / Number of Bonds: 3.195

Código ISIN / ISIN Code: ES0305483010

FechaPago

PaymentDate

% Tipointerés

Nominal %

NominalInterest

Rate

Cupón por Bono Coupon

Intereses Totales Total Interest

Amortización por Bono Amortization per Bond

Amortizacion Total Total Amortization Principal

DevengadoAmortización Principal Due

PrincipalAmortizado Principal

Repaid

DéficitAmortización Amortization

deficitBruto Gross

Neto Net

Pagados Paid

Impagados Unpaid

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


% SobreEmisión % Issue

Amortizado Repaid

PrincipalPendiente


23/06/2020 100.000,00 319.500.000,00


Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at 30/06/2020Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada.

Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates.

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR(2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.38 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 4.43 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 2.66 2.28 2.20 2.05 1.93 1.84 1.75 1.68

Amortización Final / Final maturity 20/04/2027 21/04/2025 21/10/2024 22/07/2024 22/04/2024 22/01/2024 20/10/2023 20/10/2023Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 2.66 2.28 2.20 2.05 1.93 1.84 1.75 1.68Amortización Final / Final maturity 20/01/2027 21/04/2025 21/10/2024 22/07/2024 22/04/2024 22/01/2024 20/10/2023 20/10/2023

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 29.28 5.39 5.00 4.51 4.17 3.92 3.68 3.51

Amortización Final / Final maturity 20/04/2051 20/10/2026 20/10/2025 21/04/2025 21/10/2024 22/07/2024 22/04/2024 22/04/2024Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 6.68 4.91 4.64 4.36 4.09 3.83 3.59 3.38Amortización Final / Final maturity 20/01/2027 21/04/2025 20/01/2025 21/10/2024 22/07/2024 22/04/2024 22/01/2024 20/10/2023

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR: Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 0,0087 %, Tasa Recuperación Morosidad - 0,0000 %, Tasa Fallidos - 0,0000 %, Tasa Recuperación Fallidos - 0,0000 % / Other used information source: Delinquency Rate - 0,0087 %, Delinquency Recoveries Date - 0,0000 %, Default Rate - 0,0000 % and Default Recoveries Date - 0,0000 % .

caixabank consumo 5, f.t. · caixabank consumo 5, f.t. € € bonos de titulizaciÓn importe...

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