ekonometrik modellarni ishonchliligi va ularning...
TRANSCRIPT
![Page 1: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/1.jpg)
МАВЗУ 4 EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING
PARAMETRLARINI MOHIYATLILIGINI BAHOLASH
Trener:Ayupov Ravshan Hamdamovich
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 2: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/2.jpg)
REJA
4-MA’RUZA EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA
ULARNING PARAMETRLARINI MOHIYATLILIGINI
BAHOLASH
REJA:
4.1. Ekonometrik modellar va ularning parametrlarini baholashda
qo’llaniladigan me’zonlar.
4.2. Ekonometrik modellar ishonchliligini baholashda
approksimatsiyaning o’rtacha hatoligi va Fisher mezoni. Chiziqli
regressiya tenglamasining ishonchliligi baholash.
4.3. Ekonometrik modellar parametrlarini mohiyatliligini baholash.
Styudent mezoni. Regressiya va korrelyatsiya koeffitsientlarini
mohiyatliligini baholash.
4.4. Regressiya parametrlari, korrelyatsiya koeffitsientlari va regressiya
tenglamasida olingan pragnoz qiymatlarning ishonchlilik oraliqlarini
aniqlash.
4.5. Elastiklik koeffitsentlarini hisoblash va ularning iqtisodiy talqini.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 3: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/3.jpg)
MAVZUNING KALIT SO’ZLARI Asosiy tayanch iboralar
1. Iste’mol
2. Daromad
3. Ximiya
4. Fizika
5. Tajriba
6. Hosila
7. Gipoteza
8. Saralash
9. Tannarx
10. Variatsiya
11. Diterminatsiya
12. Matritsa
13. Toza regressiya
14. Moyillik
15. Elastiklik
16. Dsterminant
17. Standartlashgan
18. Markazlashgan
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 4: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/4.jpg)
EKONOMETRIK MODELLAR VA ULARNING PARAMETRLARINI BAHOLASHDA QO’LLANILADIGAN
ME’ZONLAR
Tanlangan chiziqli funktsiyani yoki qurilgan modelni qanchalik to’g’ri tanlanganligini baholash uchun chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti kvadrati determinatsiya koeffitsenti, hamda approksimatsiyaning o’rtacha xatoligidan foydalaniladi.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 5: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/5.jpg)
DETERMINATSIYA KOEFFITSIENTI
Determinatsiya koeffitsienti 1.0 oralig’idagi qiymatlarni qabul qilib, tanlangan
regressiya tenglamasida aniqlangan y natijaviy belgi dipersiyasini natijaviy belgining
umumiy dispersiyadagi ulushini tavsiflaydi:
.
2
y.ymym
2
tanlan2
y
yxr
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 6: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/6.jpg)
Mos ravishda 21 yxr kattalik modelda e’tiborga olinmagan omillarning ta’siri
natijasida kelib chiqadigan natijaviy belgining dispersiyasi ulushi (ya’ni qoldiq
dispersiya)ni tavsiflaydi. %1002 yxr - x omil belgining variatsiyasi yordamida
aniqlangan y natijaviy belgi foizini aniqlash imkonini beradi
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 7: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/7.jpg)
Yuqoridagi misolda 982,02 xyr . Bundan, tanlangan regressiya tenglamasida
aniqlangan natijaviy belgi dispersiyasi 98,2% ni, e’tiborga olinmagan boshqa
omillarning dispersiyasi 1,8%ni tashkil etishi kelib chiqadi.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 8: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/8.jpg)
DETERMINATSIYA KOEFFITSIENTINING QIYMATI
Determinatsiya koeffitsientining qiymati tanlangan chiziqli model sifatini baholash
kriteriyalaridan biri bo’lib hizmat qiladi. Tanlangan omillar bo’yicha variatsiyaning
ulushi qanchalik katta bo’lsa, e’tiborga olinmagan boshqa omillarning roli shunchalik
kam bo’ladi va qurilgan model berilgan ma’lumotlarni yaxshi approksimatsiya qiladi,
uni natijaviy belgining qiymatini bashoratlash uchun qo’llash mumkin.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 9: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/9.jpg)
APPROKSIMATSIYA Aproksimatsiyaning o’rtacha hatoligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:
%100ˆ1
1
n
i i
xii
y
yy
n,
yoki %.1001
1
00
n
i i
ii
y
xbay
n
ning mumkin bo’lgan qiymatlari 8-10% dan oshmasligi kerak.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 10: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/10.jpg)
TENGLAMANING MA’NODORLIGI (ZNACHIMOST)
Regressiya tenglamasining “ma’nodorligini” baholash uchun Fisherning F-
kriteriyasidan foydalaniladi. Fisherning F-kriteriyasi miqdori determinatsiya
koeffitsienti bilan quyidagichabog’langan: 3.n),2(1 2
2
nr
rF
xy
xy
haqiqiy
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 11: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/11.jpg)
REGRESSIYA TENGLAMASINING STATISTIK MA’NODORLIGI
Agar 05,0 (besh foizli ma’nodorlik darajasi) va erkinlik darajasi 11 k va
22 nk bo’lsa, tasodifiy miqdorlarning Fisherning taqsimoti keltirilgan jadvallardan
Fisherning F belgisi jadval qiymati - jadvF topiladi. Agar ushbu jadvFF haqiqiy
tengsizlik o’rinli bo’lsa, regressiya tenglamasi statistik ma’nodor hisoblanadi.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 12: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/12.jpg)
F-KRITERIY BO’YICHA SOLISHTIRISH
Yuqoridagi misolimizda 982,02 xyr edi. U holda F-kriteriyasi miqdori
Fhaqiqiy .278)27(982,01
982,0
Fisherning F-kriteriyasi jadval qiymatlari , 1k va 2k parametrlarning mos
qiymatlarida 61,605,0 F tashkil etadi. Bundan jadvFF haqiqiy shart bajarilganligini
ko’ramiz. Demak qurilgan regressiya tenglamasining ma’noga ega ekanligi haqida
xulosa qilish mumkin.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 13: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/13.jpg)
XATOLIKLAR
Regressiya tenglamasini qurishdagi xatoliklarga tenglamadagi ""a va ""b
parametrlarni hamda xyr - korrelyatsiya koeffitsentini hisoblashdagi tasodifiy xatoliklar
ham ta’sir etadi. Shuning uchun ""a va ""b parametrlarni hisoblashdagi standart
xatoliklar ba mm , lar aniqlaniladi.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 14: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/14.jpg)
TASODIFIY XATOLIK
Regressiya koeffitsientining tasodifiy xatoligi quyidagi formula bilan aniqlaniladi:
.
)(
)2/()ˆ(2
2
xx
nyym
x
b
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 15: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/15.jpg)
PARAMETRNING TASODIFIY XATOLIGI
Regressiya tenglamasining ""a parametri tasodifiy xatoligi quyidagi formula bilan
aniqlaniladi:
.
)(2
)ˆ(2
22
xxn
x
n
yym
x
a
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 16: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/16.jpg)
KORRELYATSIYA KOEFFITSIENTINING TASODIFIY XATOLIGI
Chiziqli korrelyatsiya koeffitsientining tasodifiy xatoligi esa
formula asosida aniqlaniladi:
2
1 2
n
rmr
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 17: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/17.jpg)
CHIZIQLI REGRESSIYA TENGLAMASI INTERVALINING BASHORATI
Regressiya tenglamasi parametrlarining statistik ma’nodorligini baholash
Styudent- t kriteriyasi yordamida ham amalga oshirilishi mumkin (erkinlik darajasi
soni 2n va 05,0 bo’lganda t belgining jadval qiymatlari Styudent taqsimoti
jadvalidan topiladi). Unda quydagilar hisoblanadi;
.,,r
xy
r
b
b
a
am
rt
m
bt
m
at
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 18: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/18.jpg)
T-KRITERIY Agar t belgining topilgan asl qiymatlari uning jadval qiymatidan katta bo’lsa
(ya’ni jadva tt , jadvb tt , jadvrxy tt ) ""a va ""b parametrlar statistik ma’nodor
hisoblanadi. Misolimizda regressiya koeffitsentining tasodifiy xatoligi
21,2857,10
53bm
bo’lib t belgining asl qiymati,
67,1621,2
84,36bt ga teng
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 19: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/19.jpg)
STYUDENT KRITERIYSI
Styudent t - kriteriyasi jadvalida 57,2jadvt ga teng. Demak jadvb tt ya’ni
16,67>2,57 shart bajariladi. Bundan regressiya koeffitsenti statistik ma’nodor deb
xulosa qilish mumkinligi kelib chiqadi.
""a parametrning tasodifiy hatoligi ham xuddi shu tartibda baholanadi. Chiziqli
korrelyatsiya koeffitsentining tasodifiy xatoligini baholashda 22
rb tt sharoitdan
foydalanamiz.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 20: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/20.jpg)
TEKSHIRISH NATIJALARI Misolimiz ma’lumotlaridan foydalanib 73,16rt qiymatni topamiz. Ushbu holatda
ham jadvr tt sharti bajariladi, yani 16,73>2,57.
Natijalar qurilgan chiziqli regressiya tenglamasi va uning parametrlari ma’nodor
ekanligini ko’rsatadi.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 21: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/21.jpg)
ISHONCHLILIK INTERVALLARI
Regressiya tenglamasi parametrlarining topilgan qiymatlaridan foydalanib ""a va
""b parametrlarning ishonchlilik intervallarini topish mumkin. Ular uchun ishonchlilik
intervali quyidagicha aniqlaniladi:
bjadvajadva mtbmta b, .
Misolimizda ""b regressiya koeffitsienti uchun ishonchlilik intervali 36,84 ± 2,57·2,21 = 36,84 ± 5,68,
31,16 ≤ b ≤ 42,52
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 22: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/22.jpg)
BASHORAT QILISH
Regressiya tenglamasi asosida bashorat qilinganda tenglamaga x o’zgaruvchining
bx bashorat qiymati qo’yilib y o’zgaruvchining bxb yy ˆˆ bashorat qiymati hisoblanadi.
Regressiya tenglamasida qatnashuvchi parametrlar va o’zgaruvchilarda tasodifiy
xatoliklar mavjud bo’lganligi sababli natijaviy belgining bashorat qiymatida ham
tasodifiy xatolar mavjud va bashorat qiymati ham ma’lum bir intervalda o’zgaradi.
Shuning uchun ekonometrik tadqiqotlarda natijaviy belgining tasodifiy xatoligi
qiymatini va uning ishonchlilik intervalini hisoblab topish taqozo etiladi.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 23: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/23.jpg)
BASHORATLASH XATOLIGI
Bashoratlashdagi o’rtacha xatolik quyidagi formula yordamida hisoblanadi:
bu erda: 2
)ˆ( 2
n
yyS
x
qold - qoldiq dispersiya.
Ishonchlilik intervali esa byb mty
ˆ ifoda bilan aniqlaniladi.
2
2
)(
)(11
xx
xx
nSm b
qoldyb
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 24: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/24.jpg)
BASHORATLASHDAGI XATOLIK Yuqoridagi misol ma’lumotlari asosida erkli o’zgaruvchi x ning bashorat qiymati
4bx bo’lganda bashoratlashdagi o’rtacha tasodifiy xatolikni hisoblaymiz:
.01,8857,10
)143,34(
7
1153
2
bym
4bx bo’lganda by bashorat qiymati quyidagiga teng:
.57,141484,3679,5ˆ by
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 25: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/25.jpg)
BASHORATNING ISHONCHLILIK INTERVALI
Yuqoridagi ma’lumotlar asosida y ning bashorat qiymatini ishonchlilik intervalini
0,95 ehtimollik bilan hisoblaymiz.
59,2057,14101,857,257,141 .
Bundan quyidagi ishonchlilik intervalini topamiz.
16,162ˆ98,120 by . mumkin.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 26: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/26.jpg)
TAKRORLASH UCHUN SAVOLLAR VA TOPSHIRIQLAR
1. Ko’p omilli regressiya modellarining xususiyatlari nimalardan iborat?
2. Ko’p o’lchovli regressiyaning asosiy maqsadi nima?
3. Ko’p omilli regressiya tenglamalarini tuzishda qanday masalala echiladi?
4. Ko’p omilli regressiya modellariga kiritiluvchi omillar qanday talablarga javob berishi kerak?
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 27: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/27.jpg)
1. Ko’p o’lchovli regressiya modellarida e’tiborga olingan va olinmagan
omillarning ta’siri qaysi ko’rsatkichlar orqali baholanadi?
2. Ko’p o’lchovli regressiya tenglamasida o’zgaruvchilar oldidagi parametrlarni
,1,12,1200 21 xxy tenglama misolida tushuntirib bering.
3. “Toza” regressiya koeffitsientlari deb qaysi koeffitsientlarga aytiladi va ular
nimani tavsiflaydi?
4. Istemol masalalarini o’rganganda v, v0, v1 koeffitsientlar nima deb nomlanadi va
ular qanday ma’noni anglatadi?
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 28: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/28.jpg)
1. Darajali funktsiyalarda elastiklik koeffitsientlari nimani anglatadi?
2. 45,1
2
31,3
138,0ˆ xxyx regressiya tenglamasini elastiklikka bog’lab sharxlab
bering.
3. Ko’p omilli regressiya tenglamasining parametrlarini baholashning qanday
usullari mavjud?
4. Ko’p omilli regressiya tenglamasining parametrlarini baholashning
determinantlar usulini aytib bering.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
![Page 29: EKONOMETRIK MODELLARNI ISHONCHLILIGI VA ULARNING …el.tfi.uz/images/EKONOMETRIK_MODEL_ISHONCHLILIGI.pdf · REJA 4 - 0$¶58=$ EKONOMETRIK MODEL LAR NI ISHONCHLILIGI VA ULARNING PARAMETRLARINI](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022033121/5e575327c273252552089818/html5/thumbnails/29.jpg)
1. Ko’p omilli regressiya tenglamasining parametrlarini baholashning
standartlashgan masshtabga o’tish yo’li bilan echish usulini aytib bering.
2. Standartlashgan regressiya koeffitsientining ma’nosi nimadan iborat?
3. ,1,12,1200 21 xxy ishlab chiqarish funktsiyasini elastiklikka bog’lab va
shu funktsiya uchun .8,05,021 xxy ttt standartlashtirilgan regressiya
tenglamasini tavsiflab, omillarning muximlik darajasi haqida o’z fikringizni
ayting.
AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH