gc sabadell empresas 2, f.t.a. · 2013. 10. 10. · gc sabadell empresas 2, f.t.a. € € bonos de...

GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 1.000.000.000 EUROS

EMISION 27/03/2008SERIES: A1, A2, B y C

SECURITISATION BONDSAMOUNT 1.000.000.000 EUROS

CLOSING DATE 27/03/2008SERIES: A1, A2, B and C

INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2013

QUARTERLY REPORTTHIRD QUARTER - 2013

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.


Informe TrimestralQuarterly ReportIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.3. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.4. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.5. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.6. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.7. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.8. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors 2.1.9. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.10. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.11. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

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[email protected] / [email protected]

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

tercer trimestre del ejercicio 2013, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

Referencia: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.

Comunicamos que en la última fecha de pago del citado Fondo (17 de septiembre de

2013), y de acuerdo con la prelación de pagos preestablecida, se ha procedido a la

disposición parcial del Fondo de Reserva requerido (31.200.000,00 euros) pasando de

7.497.948,80 euros a 6.102.317,58 euros.

Barcelona, 13 de Septiembre de 2013

GestiCaixa


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: Ejercicio: 2013

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/09/2013

Periodo anterior31/12/2012

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 153.604 1008 196.135

I. Activos financieros a largo plazo 0010 153.604 1010 196.135

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 153.604 1200 196.135

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 12062.7 Préstamos a empresas 0207 149.967 1207 187.6082.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 12132.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 3.844 1220 8.8222.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -207 1221 -2952.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 1230

3.1 Derivados de cobertura 0231 12313.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

S.01



30/09/2013


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 55.790 1270 71.931

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 45.556 1290 52.830

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 45.556 1400 52.830

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 14063.7 Préstamos a empresas 0407 44.212 1407 50.6743.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 14133.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 1.765 1420 2.9863.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -451 1421 -8733.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 14223.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 30 1424 43

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 -1.640 1450

1. Comisiones 0451 -1.640 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 11.874 1460 19.101

1. Tesorería 0461 11.874 1461 19.1012. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 209.394 1500 268.066

S.01



30/09/2013


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 191.723 1650 218.956

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 191.723 1700 218.956

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 159.363 1710 204.128

1.1 Series no subordinadas 0711 106.863 1711 151.6281.2 Series subordinadas 0712 52.500 1712 52.5001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 31.445 1720 12.922

2.1 Préstamo subordinado 0721 31.445 1721 31.4452.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 1724 -18.5232.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 915 1730 1.906

3.1 Derivados de cobertura 0731 915 1731 1.9063.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 18.586 1760 51.016

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 48.372 1800 50.754

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 1810 143

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 44.137 1820 50.468

2.1 Series no subordinadas 0821 44.059 1821 50.3712.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 78 1824 972.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826

3. Deudas con entidades de crédito 0830 4.140 1830 -1

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 1834 -3.6173.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 27 1835 283.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 4.113 1837 3.588

4. Derivados 0840 95 1840 144

4.1 Derivados de cobertura 0841 95 1841 1444.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 -29.786 1900 262

1. Comisiones 0910 -29.999 1910 1

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 1 1911 21.2 Comisión administrador 0912 213 1912 1771.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 -30.213 1914 2.2141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 1917 -2.3921.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 213 1920 261

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 -915 1930 -1.906

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 -915 1950 -1.906

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 209.394 2000 268.066

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual30/09/2013

Acumulado

anterior30/09/2012

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 4.235 3100 7.128

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 4.148 3120 6.8271.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 87 3130 301

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -2.183 3200 -4.603

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -1.660 3210 -3.9052.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -523 3220 -6982.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 -2.043 3240 -2.326

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 9 3250 199

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -1.742 3600 -1.110

7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -28 3610 -267.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -28 3611 -267.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -1.714 3630 -1.084

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -30 3631 -367.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -36 3632 -227.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -8 3633 -87.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 -1.640 3634 -9697.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637 -49

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -6.162 3700 -2.209

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -6.162 3720 -2.2098.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 7.895 3850 3.120

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900 0

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000 0

GestiCaixa GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 17th SEPTEMBER 2013

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 12/09/2013 23.739.943,32

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 7.497.949,80Total 23.739.943,32

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 17th SEPTEMBER 2013

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 9.983,75▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 2.800,00▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) 676.070,99▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interest 0,00▪ Intereses de los Bonos A1 / Series A1 Bond Interests 0,00▪ Intereses de los Bonos A2 / Series A2 Bond Interests 324.564,50,▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests 149.144,00▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests 0,00▪ Fondos Disponibles Amortización / Amount for Available Funds Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos A1 / Series A1 Bond Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos A2 / Series A2 Bond Amortisation 16.412.483,75▪ Amortización de los Bonos B / Series B Bond Amortisation 0,00▪ Amortización de los Bonos C / Series C Bond Amortisation 0,00▪ Intereses Serie B por postergamiento / Deferred Series B Bond Interests 0,00p p g f 0,00▪ Intereses Serie C por postergamiento / Deferred Series C Bond Interests 62.578,75▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 6.102.317,58▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva / Interest on Reserve Fund Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Fondo de Reserva / Reserve Fund Loan Repayment 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Devengados Préstamo Gastos de Constitución / Interests on Start-up Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Gastos de Constitución / Start-up Loan Repayment 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00Comisión Administración / Servicing Fee 0,00▪

▪

Total 23.739.943,323/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 6 102 317 58

Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago /Outstanding Financial

Intermediation Fee17/06/2013 0,00

Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta /Paid Financial Intermediation Fee

17/09/2013 0,00

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 6.102.317,58Total 6.102.317,58

GestiCaixa GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 19/03/2008 31.200.000,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 19/03/2008 31.200.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 11.900.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 17/09/2013 31.200.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 17/09/2013 6.102.317,58

CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

Permuta Financiera/SWAP Depósito Banco Sabadell/Bank Sabadell DepositFecha/Date Valoración/Valuation Nocional/Notional03/01/2013 6.571.365,63 254.499.392,0009/01/2013 6.457.383,09 254.499.392,0015/01/2013 6.149.150,06 254.499.392,0022/01/2013 5.978.047,28 254.499.392,0029/01/2013 5.658.342,09 254.499.392,0005/02/2013 5.745.040,02 254.499.392,0012/02/2013 5.888.503,98 254.499.392,0019/02/2013 5.771.332,16 254.499.392,0026/02/2013 6 022 123 85 254 499 392 00

p pImporte Colateral/Colateral amount

15.110.000,0015.110.000,0015.490.000,0015.490.000,0015.950.000,0015.950.000,0015.950.000,0015.950.000,0015 590 000 0026/02/2013 6.022.123,85 254.499.392,00

05/03/2013 6.074.338,74 254.499.392,0012/03/2013 6.069.280,03 254.499.392,0019/03/2013 5.164.742,38 254.499.392,0026/03/2013 5.170.960,60 237.169.427,0002/04/2013 5.218.553,24 237.169.427,0009/04/2013 5.215.190,19 237.169.427,0016/04/2013 5.304.075,88 237.169.427,0023/04/2013 5.349.066,56 237.169.427,0030/04/2013 5.369.204,42 237.169.427,00

15.590.000,0015.590.000,0016.440.000,0014.960.000,0014.960.000,00

15.590.000,00

14.960.000,0014.960.000,0014.960.000,0014.960.000,00

07/05/2013 5.319.776,16 237.169.427,0014/05/2013 5.319.212,87 237.169.427,0021/05/2013 5.353.777,19 237.169.427,0028/05/2013 5.297.569,39 237.169.427,0004/06/2013 5.222.197,47 237.169.427,0011/06/2013 5.028.383,22 237.169.427,0018/06/2013 4.325.047,20 237.169.427,0025/06/2013 4.095.061,11 217.966.913,0002/07/2013 4.274.983,75 217.966.913,0009/07/2013 4.480.826,20 217.966.913,00

15.810.000,0014.410.000,0014.410.000,0014.020.000,00

14.960.000,0014.960.000,0014.960.000,0014.960.000,0014.960.000,0014.960.000,00

09/07/2013 4.480.826,20 217.966.913,0016/07/2013 4.380.919,89 217.966.913,0023/07/2013 4.306.437,78 219.834.154,0030/07/2013 4.320.207,29 219.834.154,0006/08/2013 4.317.255,17 219.834.154,0013/08/2013 3.846.917,68 219.834.154,0020/08/2013 3.880.574,76 219.834.154,0027/08/2013 3.884.311,44 219.834.154,0003/09/2013 3.851.155,25 219.834.154,00

14.810.000,0014.810.000,00

14.350.000,0014.350.000,0014.350.000,0014.810.000,0014.810.000,00

14.020.000,0014.020.000,00

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

GESTICAIXAFondo/Fund: GC SABADELL EMPRESAS 2, F.T.A.

al día 30/09/2013 at 30/09/2013

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,380954 0,04883 0,578583 0,705000 3,750000 14/09/201497.136,23 1,603366 11,490627

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 0,095241 0,02267 1,067000 3,750000 3,750000 14/01/201545.090,18 3,750000 15,507187

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 0,380954 0,11631 0,800266 0,816000 3,750000 28/03/2016231.354,89 3,323624 29,918711

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 0,190482 0,15801 1,218165 3,100000 4,000000 09/03/2016314.317,50 3,822724 29,293019

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 0,095241 0,01794 7,250000 7,250000 7,250000 16/06/201635.688,18 7,250000 32,525667

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 1,3333314 0,46913 0,599463 2,500000 3,750000 23/09/2016933.195,91 3,522259 35,794155

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 1,6190517 0,65672 0,836130 1,400000 3,750000 10/12/20191.306.336,89 3,636720 74,345696

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 2,1904823 1,22110 1,088970 1,200000 3,800000 23/04/20172.428.996,13 3,300021 42,758460

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 2,8571430 1,96455 0,843416 1,100000 3,750000 01/03/20193.907.859,37 2,694672 65,005743

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 3,6190538 3,35207 1,060486 0,598000 4,950000 14/11/20176.667.906,65 2,254764 49,488702

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 3,6190538 3,72320 0,935466 1,066000 3,750000 02/10/20187.406.149,28 2,700778 60,070123

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 5,6190559 9,25244 0,644971 0,937000 4,300000 20/07/201918.404.861,18 1,573492 69,630086

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 7,3333377 6,77177 0,694821 0,625000 3,750000 08/02/201913.470.340,50 2,312128 64,315018

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 9,52381100 12,34782 0,838877 0,800000 4,900000 06/03/201924.562.177,26 2,327705 65,175009

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 10,66667112 18,38429 0,841291 0,625000 6,000000 16/12/202036.569.860,17 2,858512 86,565875

Del 01/01/2007 al 30/06/2007 25,90476272 17,63516 1,017536 0,706000 7,000000 13/05/202035.079.700,39 2,576181 79,419053


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Del 01/07/2007 al 31/12/2007 24,57143258 23,85800 0,707486 0,617000 6,750000 13/01/202147.458.126,54 1,984505 87,480098

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 01/02/202076,0834640,8264402,365490

Media Simple / Arithmetic Average: 189.446,76 07/07/201745,2164661,1380522,626850

Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000

Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000

100,00000198.919.097,25

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

1.050


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

00.50 00.99 12,00000126 15,08828 0,445330 0,598000 0,999000 14/11/201830.013.470,71 0,868590 61,491362

01.00 01.49 26,66667280 29,19050 0,618800 1,000000 1,487000 07/12/201958.065.478,20 1,169810 74,232557

01.50 01.99 2,0000021 1,45224 0,955180 1,500000 1,900000 16/05/20202.888.784,99 1,582483 79,511130

02.00 02.49 0,476195 0,46407 0,562418 2,000000 2,250000 30/12/2020923.125,69 2,124791 87,001897

02.50 02.99 7,3333377 9,63357 0,628841 2,500000 2,950000 24/11/202019.163.018,87 2,658847 85,818331

03.00 03.49 14,38095151 14,96342 0,799680 3,000000 3,495000 15/04/202029.765.094,17 3,094207 78,518556

03.50 03.99 22,38095235 20,27197 0,785267 3,500000 3,860000 28/06/202040.324.829,01 3,664414 80,940525

04.00 04.49 6,8571472 6,30501 1,370732 4,000000 4,435000 16/12/202012.541.874,49 4,153019 86,544571

04.50 04.99 1,8095219 0,87386 4,678135 4,560000 4,988000 25/10/20161.738.273,19 4,678135 36,851544

05.00 05.49 4,0000042 1,45278 5,339665 5,008000 5,469000 22/10/20202.889.854,37 5,339665 84,746389

05.50 05.99 1,7142918 0,25434 5,648663 5,502000 5,863000 15/10/2017505.931,24 5,648663 48,494290

06.00 06.49 0,095241 0,00071 6,000000 6,000000 6,000000 07/11/20131.407,20 6,000000 1,248460

06.50 06.99 0,095241 0,02926 6,750000 6,750000 6,750000 27/10/201758.198,91 6,750000 48,887064


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

07.00 07.49 0,190482 0,01999 7,224419 7,000000 7,250000 31/03/201639.756,21 7,224419 30,000965




Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000

Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000

100,00000198.919.097,25


1.050


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 42,76190449 4,15483 1,307516 0,705000 7,250000 17/06/20158.264.753,16 2,559655 20,552593

50,000.00 99,999.99 14,85714156 5,71131 0,956400 0,617000 6,750000 13/01/201811.360.882,81 2,749555 51,455257

100,000.00 149,999.99 13,14286138 8,67035 0,821745 0,635000 4,600000 28/05/201917.246.986,47 3,015475 67,885815

150,000.00 199,999.99 6,4761968 6,02018 0,745472 0,735000 4,250000 29/01/202011.975.284,13 2,645616 75,973529

200,000.00 249,999.99 4,4761947 5,25561 0,814815 0,687000 5,650000 03/04/202010.454.418,16 2,656722 78,102136

250,000.00 299,999.99 3,5238137 5,14811 0,696822 0,777000 4,250000 13/02/201910.240.583,21 2,267365 64,481386

300,000.00 349,999.99 2,5714327 4,40720 0,951349 0,768000 4,950000 20/11/20208.766.761,86 2,791611 85,695406

350,000.00 399,999.99 1,5238116 3,03260 0,668358 1,033000 4,250000 07/10/20206.032.424,24 2,683570 84,263220

400,000.00 449,999.99 1,5238116 3,35248 0,661956 1,200000 4,250000 25/10/20206.668.720,91 3,193321 84,833323

450,000.00 499,999.99 1,8095219 4,53091 0,887268 0,772000 3,750000 26/05/20209.012.842,75 2,331567 79,837934

500,000.00 549,999.99 0,380954 1,07373 0,662433 1,000000 3,750000 15/11/20192.135.850,27 2,403617 73,519283

550,000.00 599,999.99 0,857149 2,59528 0,764394 1,100000 4,000000 07/07/20215.162.514,64 2,742350 93,228745

600,000.00 649,999.99 0,571436 1,87860 0,547979 0,803000 3,000000 01/12/20183.736.897,98 1,355350 62,029237

650,000.00 699,999.99 0,666677 2,36884 0,615364 0,898000 3,750000 16/06/20194.712.072,42 2,290167 68,502417

700,000.00 749,999.99 0,190482 0,73161 0,742847 0,748000 3,600000 30/07/20231.455.302,40 2,138897 117,966000

750,000.00 799,999.99 0,761908 3,10642 0,633061 0,598000 3,750000 04/08/20206.179.264,31 2,406259 82,143913

800,000.00 849,999.99 0,285713 1,24395 1,893244 1,200000 4,435000 02/05/20202.474.448,26 3,285626 79,076346

850,000.00 899,999.99 0,190482 0,89223 0,539811 3,100000 3,500000 16/04/20221.774.821,13 3,300944 102,526696

900,000.00 949,999.99 0,190482 0,91998 0,550253 1,200000 1,400000 19/06/20181.830.021,49 1,299495 56,627859

950,000.00 999,999.99 0,095241 0,49200 0,500000 1,100000 1,100000 28/11/2021978.677,90 1,100000 97,938398

1,000,000.00 1,049,999.99 0,666677 3,63592 1,620779 1,127000 4,560000 01/12/20207.232.532,61 2,779929 86,075590

1,050,000.00 1,099,999.99 0,476195 2,70395 0,574491 0,886000 3,750000 04/04/20215.378.674,77 2,119924 90,126021

1,150,000.00 1,199,999.99 0,190482 1,18087 0,499080 1,153000 3,750000 13/02/20182.348.985,16 2,463449 52,500323

1,250,000.00 1,299,999.99 0,095241 0,65225 0,650000 1,201000 1,201000 23/12/20181.297.445,46 1,201000 62,751540

1,400,000.00 1,449,999.99 0,095241 0,72323 0,400000 0,625000 0,625000 28/10/20151.438.633,01 0,625000 24,903491


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




1,500,000.00 1,549,999.99 0,095241 0,75409 0,650000 2,500000 2,500000 07/08/20221.500.032,65 2,500000 106,217659

1,550,000.00 1,599,999.99 0,095241 0,78202 0,500000 1,100000 1,100000 27/03/20171.555.583,27 1,100000 41,856263

1,600,000.00 1,649,999.99 0,190482 1,61455 0,699833 1,223000 3,000000 06/07/20233.211.650,90 2,114462 117,183215

1,700,000.00 1,749,999.99 0,095241 0,85849 0,450000 0,663000 0,663000 19/06/20171.707.703,17 0,663000 44,616016

2,150,000.00 2,199,999.99 0,190482 2,17148 0,649981 2,750000 3,000000 23/02/20194.319.479,13 2,874952 64,796057

2,200,000.00 2,249,999.99 0,095241 1,11426 0,500000 0,981000 0,981000 29/05/20242.216.478,31 0,981000 127,934292

2,250,000.00 2,299,999.99 0,095241 1,14199 0,650000 1,286000 1,286000 30/09/20222.271.643,02 1,286000 107,991786

2,300,000.00 2,349,999.99 0,095241 1,16320 5,350000 5,350000 5,350000 14/05/20222.313.818,22 5,350000 103,425051

2,500,000.00 2,549,999.99 0,095241 1,26737 0,750000 1,099000 1,099000 27/08/20252.521.047,54 1,099000 142,882957

4,400,000.00 4,449,999.99 0,095241 2,21454 0,600000 1,131000 1,131000 25/07/20194.405.147,86 1,131000 69,782341

4,700,000.00 4,749,999.99 0,095241 2,36869 0,650000 1,286000 1,286000 30/09/20224.711.777,29 1,286000 107,991786

4,750,000.00 4,799,999.99 0,190482 4,79360 0,470231 0,937000 1,101000 18/09/20199.535.384,95 1,019236 71,597746

5,200,000.00 5,249,999.99 0,095241 2,63332 0,400000 0,951000 0,951000 20/03/20195.238.178,95 0,951000 65,609856


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




5,250,000.00 5,299,999.99 0,095241 2,63995 0,500000 3,500000 3,500000 08/07/20225.251.372,48 3,500000 105,232033




Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000

Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000

100,00000198.919.097,25


1.050


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 91,71429963 96,36660 0,670407 0,598000 4,250000 24/02/2020191.691.571,54 2,267486 76,828168

Indice 000 TIPO FIJO 8,2857187 3,63340 4,964818 4,252000 7,250000 10/06/20187.227.525,71 4,964818 56,332103




Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000

Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000

100,00000198.919.097,25


1.050


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 2,4761926 0,09047 0,685919 0,831000 6,000000 30/11/2013179.969,07 2,559140 2,035775

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 20,57143216 2,04716 1,217392 0,598000 7,000000 07/04/20144.072.192,13 1,900177 6,230762

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 12,57143132 1,75681 1,248144 0,635000 5,863000 04/10/20143.494.639,79 1,889217 12,151341

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 3,2381034 1,30526 0,746542 0,816000 3,750000 22/04/20152.596.408,70 2,154656 18,696100

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 3,7142939 2,42688 0,625280 0,625000 3,750000 15/10/20154.827.528,93 1,807751 24,501720

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 5,1428654 4,45893 1,020659 0,800000 7,250000 18/04/20168.869.660,77 2,322009 30,619590

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 3,4285736 4,47717 1,759129 0,625000 4,950000 04/10/20168.905.947,68 3,006184 36,145193

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 6,2857166 6,02406 0,603745 0,663000 4,250000 06/05/201711.983.002,98 1,823315 43,179498

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 5,2381055 5,92609 0,654982 0,617000 6,750000 06/09/201711.788.123,60 1,897989 47,218567

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 4,4761947 4,04188 0,908247 1,155000 4,900000 27/03/20188.040.062,41 3,440754 53,858192

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 3,6190538 3,88871 0,731572 0,900000 4,250000 06/11/20187.735.383,86 2,529912 61,227011

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 3,1428633 9,20397 0,602984 0,803000 5,750000 15/04/201918.308.463,47 1,443242 66,481665

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 1,6190517 6,24976 0,580436 0,937000 4,250000 09/10/201912.431.972,13 1,562738 72,298861

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 2,7619029 3,60469 0,950129 1,000000 5,650000 14/04/20207.170.413,50 2,427925 78,488267

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 2,3809525 2,93125 0,710023 1,300000 3,750000 06/10/20205.830.815,57 2,871393 84,206051

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 3,1428633 3,44231 0,781855 1,200000 3,750000 26/03/20216.847.420,94 3,048896 89,841818

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 4,1904844 7,57527 0,655611 0,938000 3,750000 10/10/202115.068.665,67 2,711413 96,344289

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 4,6666749 7,82318 1,444349 0,772000 5,350000 23/04/202215.561.801,49 3,433478 102,764071

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 3,6190538 12,46923 0,693091 0,803000 4,250000 04/09/202224.803.686,50 2,520281 107,139608

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 0,380954 0,83323 0,621728 1,020000 3,750000 16/04/20231.657.461,63 1,646225 114,497202

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 0,380954 1,30817 0,669138 1,300000 3,000000 27/09/20232.602.204,29 2,014739 119,915772

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 0,571436 2,61487 0,511500 0,981000 3,250000 28/05/20245.201.465,86 1,944113 127,907984

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 0,095241 0,15748 1,000000 3,250000 3,250000 10/09/2024313.251,20 3,250000 131,383984

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 0,190482 0,10906 0,804974 3,500000 4,000000 18/04/2025216.948,41 3,778608 138,599649

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 0,476195 1,93845 0,682326 0,748000 1,099000 26/08/20253.855.951,47 1,031133 142,870252


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 0,095241 0,08911 1,087000 2,750000 2,750000 14/04/2026177.264,76 2,750000 150,439425

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 0,571436 1,67649 0,668041 2,500000 3,750000 03/09/20263.334.855,07 3,120305 155,114656

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 0,571436 0,88108 0,775056 1,300000 4,250000 15/03/20271.752.635,62 3,708564 161,474875

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 0,380954 0,64896 0,712028 2,500000 4,000000 01/09/20271.290.899,75 2,806841 167,052699




Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000

Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000

100,00000198.919.097,25


1.050


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

33 ASTURIAS 6,4761968 3,40527 1,051465 0,965000 5,650000 23/09/20196.773.729,92 2,406737 71,778999

PRINCIPADO DE ASTURIAS 6,47620 3,40530 1,051465 0,965000 5,650000 71,778999 23/09/20196.773.729,92 2,40673768

07 BALEARES 4,0000042 1,83547 0,950569 0,800000 5,525000 04/03/20193.651.101,90 3,282454 65,094395

BALEARES 4,00000 1,83550 0,950569 0,800000 5,525000 65,094395 04/03/20193.651.101,90 3,28245442

39 SANTANDER 0,571436 0,64406 0,686826 1,004000 5,209000 07/12/20241.281.163,23 2,773367 134,250815

CANTABRIA 0,57140 0,64410 0,686826 1,004000 5,209000 134,250815 07/12/20241.281.163,23 2,7733676

28 MADRID 23,33333245 24,86154 0,910161 0,663000 6,750000 02/10/201849.454.358,02 2,225879 60,090038

COMUNIDAD DE MADRID 23,33330 24,86150 0,910161 0,663000 6,750000 60,090038 02/10/201849.454.358,02 2,225879245

30 MURCIA 2,9523831 0,96914 0,879860 0,808000 5,269000 14/03/20191.927.797,97 3,270453 65,420057

REGION DE MURCIA 2,95240 0,96910 0,879860 0,808000 5,269000 65,420057 14/03/20191.927.797,97 3,27045331

31 NAVARRA 0,857149 2,65530 0,556387 0,849000 3,500000 08/03/20195.281.907,07 1,136440 65,243145

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,85710 2,65530 0,556387 0,849000 3,500000 65,243145 08/03/20195.281.907,07 1,1364409

26 LA RIOJA 0,285713 0,08517 0,569685 3,000000 3,750000 20/11/2017169.427,65 3,079212 49,694877

LAS RIOJA 0,28570 0,08520 0,569685 3,000000 3,750000 49,694877 20/11/2017169.427,65 3,0792123

22 HUESCA 0,380954 0,03965 1,768069 1,038000 5,132000 08/04/201578.870,39 3,220410 18,252782

50 ZARAGOZA 3,1428633 2,30389 0,709303 0,706000 5,071000 06/06/20184.582.879,86 2,042664 56,201210

ARAGON 3,52380 2,34350 0,823764 0,706000 5,132000 52,098677 01/02/20184.661.750,25 2,16998837

35 LAS PALMAS 1,0476211 0,51309 0,756671 1,200000 5,068000 22/01/20211.020.633,27 2,921545 87,777733

38 TENERIFE 0,571436 0,13649 0,598159 0,900000 6,000000 22/02/2018271.498,86 3,293378 52,794897

CANARIAS 1,61910 0,64960 0,700726 0,900000 6,000000 75,430849 12/01/20201.292.132,13 3,05278017

06 BADAJOZ 0,380954 0,13987 0,843374 1,600000 4,000000 24/02/2018278.219,08 3,545543 52,838775

10 CACERES 0,095241 0,00220 0,729000 1,051000 1,051000 24/04/20144.383,27 1,051000 6,767967

EXTREMADURA 0,47620 0,14210 0,820499 1,051000 4,000000 43,624613 19/05/2017282.602,35 3,0466345

01 ALAVA 0,476195 0,88183 0,694600 0,901000 3,750000 16/10/20181.754.129,76 1,622359 60,533010

48 VIZCAYA 0,476195 1,61477 0,603029 0,981000 3,500000 18/02/20233.212.082,39 1,562355 112,648452

PAIS VASCO 0,95240 2,49660 0,648815 0,901000 3,750000 86,590731 17/12/20204.966.212,15 1,59235710


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




03 ALICANTE 4,2857145 2,23084 0,996564 0,900000 7,250000 28/08/20194.437.574,14 2,683385 70,911496

12 CASTELLON 2,6666728 1,50091 0,965914 1,000000 5,432000 20/10/20172.985.592,03 2,543459 48,689520

46 VALENCIA 11,90476125 11,36267 0,695767 0,803000 5,562000 08/09/202022.602.518,76 2,987175 83,308660

COMUNIDAD VALENCIANA 18,85710 15,09440 0,802333 0,803000 7,250000 75,595487 17/01/202030.025.684,93 2,855384198

08 BARCELONA 16,28571171 30,04623 0,838692 0,598000 5,863000 08/02/202159.767.685,28 2,214598 88,342214

17 GIRONA 1,1428612 0,28817 1,230093 0,735000 5,572000 20/04/2019573.224,92 3,008211 66,659895

25 LLEIDA 1,6190517 1,30883 0,567088 0,617000 4,250000 01/07/20172.603.510,21 1,655305 45,025966

43 TARRAGONA 1,1428612 0,28939 1,016528 0,974000 5,742000 02/11/2020575.642,54 3,852427 85,097187

CATALUNYA 20,19050 31,93260 0,849133 0,598000 5,863000 83,457760 13/09/202063.520.062,95 2,307378212

15 LA CORUÑA 1,7142918 0,78876 0,629251 0,936000 4,869000 29/10/20191.568.985,86 2,897808 72,960720

27 LUGO 0,571436 0,26579 0,728984 0,900000 4,906000 15/08/2019528.700,84 3,669560 70,486369

32 ORENSE 0,095241 0,00721 0,698000 1,042000 1,042000 28/02/201414.332,50 1,042000 4,960986

36 PONTEVEDRA 1,2381013 0,88464 0,751289 0,936000 4,250000 05/03/20221.759.720,68 2,907965 101,136174

GALICIA 3,61910 1,94640 0,688557 0,900000 4,906000 80,419537 12/06/20203.871.739,88 2,97430138

02 ALBACETE 0,095241 0,04839 1,000000 4,250000 4,250000 19/09/202296.261,80 4,250000 107,630390

13 CIUDAD REAL 0,095241 0,00357 0,673000 0,997000 0,997000 12/03/20147.108,41 0,997000 5,355236

16 CUENCA 0,190482 0,29031 0,750000 1,100000 1,100000 02/01/2019577.475,50 1,100000 63,112936

19 GUADALAJARA 0,476195 0,16735 0,861185 1,600000 3,750000 27/10/2016332.890,60 2,642540 36,902832

45 TOLEDO 1,2381013 2,95434 0,670712 0,748000 4,000000 18/08/20235.876.749,50 1,536644 118,586304

CASTILLA-LA MANCHA 2,09530 3,46400 0,736281 0,748000 4,250000 89,333982 11/03/20216.890.485,81 1,84709422

04 ALMERIA 0,190482 0,23319 0,380489 2,750000 2,750000 24/06/2021463.862,78 2,750000 92,793550

11 CADIZ 0,761908 0,65150 1,041983 2,500000 5,750000 22/12/20171.295.956,89 3,139229 50,733459

14 CORDOBA 0,476195 0,31741 0,522511 0,952000 2,900000 19/04/2021631.387,13 1,035695 90,640542

18 GRANADA 0,476195 0,18514 0,507960 0,996000 3,750000 28/06/2016368.280,51 1,366193 32,935498

23 JAEN 0,095241 0,00578 0,676000 0,973000 0,973000 21/05/201411.491,80 0,973000 7,655031


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




29 MÁLAGA 3,2381034 2,45154 0,760204 0,768000 7,000000 24/12/20194.876.582,67 3,206533 74,786667

41 SEVILLA 2,0000021 1,18987 1,409353 0,987000 4,950000 09/09/20182.366.880,70 3,475823 59,319318

ANDALUCIA 7,23810 5,03440 0,925902 0,768000 7,000000 65,861084 27/03/201910.014.442,48 2,96856276

05 AVILA 0,190482 0,00866 0,503294 0,830000 0,842000 02/06/201417.217,32 0,837059 8,068564

09 BURGOS 0,285713 0,49869 0,582976 0,803000 4,250000 04/02/2020991.999,26 2,425180 76,184729

24 LEON 0,857149 0,31974 0,650755 0,952000 4,000000 15/07/2019636.025,19 2,800345 69,480704

34 PALENCIA 0,380954 0,25587 0,482721 0,900000 2,750000 02/09/2018508.974,46 2,307579 59,104205

37 SALAMANCA 0,380954 0,33913 0,548307 1,700000 3,000000 25/09/2018674.584,91 2,590954 59,835010

40 SEGOVIA 0,095241 0,00278 5,516000 5,516000 5,516000 08/05/20145.534,72 5,516000 7,227926

47 VALLADOLID 0,571436 0,71624 0,675850 1,042000 3,750000 14/04/20201.424.746,05 2,644883 78,468764

49 ZAMORA 0,190482 0,29933 0,610713 3,250000 3,250000 19/10/2019595.416,65 3,250000 72,617175

CASTILLA Y LEON 2,95240 2,44040 0,758998 0,803000 5,516000 63,517722 15/01/20194.854.498,56 2,63329731




Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000

Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000

100,00000198.919.097,25


1.050


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security

GarantíasTypes of Security

10 MOBILIARIO 36,95238388 9,77014 0,918932 0,617000 7,000000 16/06/201719.434.679,73 2,179934 44,537151

MOBILIARIO 36,95240 9,77010 0,918932 0,617000 7,000000 44,537151 16/06/201719.434.679,73 2,179934388

11 INMOBILIARIO 63,04762662 90,22986 0,816425 0,598000 7,250000 15/05/2020179.484.417,52 2,385583 79,499318

INMOBILIARIO 63,04760 90,22990 0,816425 0,598000 7,250000 79,499318 15/05/2020179.484.417,52 2,385583662




Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000

Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000

100,00000198.919.097,25


1.050


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sector

CNAESectors

01-Agricultura, ganadería, caza y servic 0,9523810 2,82877 0,523976 0,972000 5,562000 25/02/20225.626.970,34 3,481598 100,879340

02-Silvicultura y explotación forestal. 0,190482 0,41261 0,650000 4,000000 4,250000 16/04/2020820.757,19 4,127275 78,550286

03-Pesca y acuicultura. 0,095241 0,01148 5,215000 5,215000 5,215000 16/10/201422.831,27 5,215000 12,517454

07-Extracción de minerales metálicos. 0,095241 0,00868 0,989000 3,000000 3,000000 09/11/201417.260,56 3,000000 13,338809

08-Otras industrias extractivas. 0,476195 0,04843 0,671463 0,900000 1,100000 11/06/201496.334,23 1,022307 8,356120

10-Industria de la alimentación. 0,9523810 0,15498 1,053315 1,034000 5,516000 13/04/2019308.275,71 2,730822 66,419241

11-Fabricación de bebidas. 0,285713 0,23183 0,756102 3,750000 5,008000 17/03/2018461.144,84 3,822872 53,536117

13-Industria textil. 0,380954 0,07439 1,035303 1,243000 4,984000 13/08/2015147.967,25 2,693685 22,409489

15-Industria del cuero y del calzado. 0,380954 0,11487 0,762486 1,085000 3,750000 16/11/2017228.491,68 2,944259 49,573252

16-Industria de la madera y del corcho, 1,0476211 0,41636 1,025746 0,994000 5,742000 27/03/2017828.215,11 2,513738 41,862889

17-Industria del papel. 0,380954 0,05456 1,285005 1,038000 5,406000 11/03/2016108.527,67 2,342626 29,369184

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 1,8095219 0,56469 1,073589 0,965000 5,412000 01/08/20161.123.281,35 2,592028 34,054873

20-Industria química. 0,571436 0,13090 0,990397 0,996000 5,266000 27/05/2018260.389,52 2,833217 55,854031

22-Fabricación de productos de caucho y 1,0476211 0,55953 0,825522 1,100000 4,250000 21/01/20221.113.016,96 2,850048 99,723021

23-Fabricación de otros productos minera 0,761908 0,74121 0,757184 1,020000 4,250000 08/01/20201.474.407,34 3,767553 75,294143

24-Metalurgia, fabricación de productos 0,571436 0,34242 0,836396 0,849000 5,514000 09/05/2017681.134,90 2,123260 43,286612

25-Fabricación de productos metálicos, e 4,6666749 2,13637 0,962376 0,706000 5,863000 07/06/20184.249.641,16 3,099775 56,214366

26-Fabricación de productos informáticos 0,571436 0,43349 0,634550 1,106000 3,500000 08/12/2018862.297,97 1,469319 62,270354

27-Fabricación de material y equipo eléc 0,571436 0,57119 0,767053 1,100000 4,250000 01/06/20181.136.199,01 2,211993 56,034587

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 1,7142918 1,25210 0,751040 0,803000 3,750000 02/10/20192.490.664,73 1,783704 72,067936

29-FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, FA 0,095241 1,16320 5,350000 5,350000 5,350000 14/05/20222.313.818,22 5,350000 103,425051

31-Fabricación de muebles. 0,571436 0,11131 0,579444 0,735000 3,500000 30/01/2017221.422,27 1,223137 40,041751

32-Otras industrias manufactureras. 0,380954 0,26946 0,673771 3,000000 3,750000 31/07/2021536.002,83 3,470582 94,000286

33-Reparación e instalación de maquinari 0,095241 0,00357 0,673000 0,997000 0,997000 12/03/20147.108,41 0,997000 5,355236

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 4,0952443 3,78246 0,640684 0,617000 5,432000 19/10/20187.524.031,84 2,258103 60,633983


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

36-Captación, depuración y distribución 0,095241 0,04509 0,750000 1,400000 1,400000 13/11/201689.694,18 1,400000 37,453799

39-Actividades de descontaminación y otr 1,7142918 0,08809 0,600000 0,808000 0,900000 29/03/2014175.220,23 0,822513 5,932125

43-Actividades de construcción especiali 7,0476274 3,87949 0,782284 0,687000 6,750000 20/04/20197.717.050,73 2,636712 66,631654

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 3,2381034 2,08043 0,716376 0,768000 4,250000 06/03/20194.138.380,02 2,567660 65,164619

46-Comercio al por mayor e intermediario 12,09524127 9,59927 0,781286 0,635000 5,394000 05/08/202019.094.782,95 2,635027 82,187439

47-Comercio al por menor, excepto de veh 6,0000063 7,13088 1,474647 0,898000 5,712000 04/02/201914.184.672,89 2,954054 64,186447

49-Transporte terrestre y por tubería. 6,9523873 3,41535 0,817156 0,807000 7,250000 23/11/20176.793.780,42 2,650705 49,786186

50-Transporte marítimo y por vías navega 0,285713 3,55828 0,654681 1,286000 3,750000 26/09/20227.078.093,73 1,318957 107,862151

52-Almacenamiento y actividades anexas a 2,0000021 2,18841 0,529480 0,900000 3,800000 25/06/20204.353.172,41 2,348666 80,843265

55-Servicios de alojamiento. 0,666677 0,19353 0,885647 0,944000 5,358000 21/04/2018384.967,98 2,476697 54,686010

56-Servicios de comidas y bebidas. 2,1904823 0,92592 1,200027 0,900000 5,305000 13/05/20181.841.829,10 2,834545 55,411645

58-Edición. 0,190482 0,06211 1,870130 1,038000 3,750000 24/08/2018123.546,73 3,691632 58,806694

59-Actividades cinematográficas, de víde 0,476195 0,68204 1,954458 1,300000 3,300000 06/09/20211.356.707,17 2,786623 95,217052

61-Telecomunicaciones. 0,285713 0,40627 0,665553 1,032000 3,750000 11/03/2021808.157,92 3,640407 89,339915

62-Programación, consultoría y otras act 0,857149 0,72592 0,842425 0,959000 4,600000 23/10/20191.444.001,26 3,084244 72,767206

64-Servicios financieros, excepto seguro 4,2857145 5,37020 0,735470 0,901000 5,650000 16/01/202110.682.347,91 2,399797 87,582807

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,190482 0,06066 0,565825 1,300000 2,750000 20/03/2020120.670,82 2,559107 77,641962

68-Actividades inmobiliarias. 15,42857162 31,73192 0,617507 0,598000 4,950000 13/10/201963.120.845,41 1,732666 72,433233

71-Servicios técnicos de arquitectura e 1,3333314 1,16206 0,826101 0,959000 5,578000 05/01/20212.311.554,09 2,970036 87,219358

72-Investigación y desarrollo. 0,095241 0,07188 0,780000 1,121000 1,121000 09/08/2017142.980,57 1,121000 46,324435

73-Publicidad y estudios de mercado. 0,285713 0,19340 0,530000 2,000000 2,000000 14/11/2020384.704,80 2,000000 85,519507

75-Actividades veterinarias. 0,285713 0,06398 1,009239 1,340000 5,769000 27/04/2021127.261,26 3,735407 90,892118

77-Actividades de alquiler. 1,0476211 0,31141 1,082534 0,988000 5,209000 10/05/2016619.446,29 2,335595 31,333723

79-Actividades de agencias de viajes, op 0,190482 0,24430 0,687143 1,250000 1,300000 10/02/2022485.953,41 1,261441 100,381400

80-Actividades de seguridad e investigac 3,7142939 3,64890 0,815242 0,755000 5,557000 21/07/20217.258.357,80 2,958801 93,689201


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

81-Servicios a edificios y actividades d 0,190482 0,06742 0,776138 3,000000 4,250000 08/10/2019134.114,31 3,653451 72,254978

82-Actividades administrativas de oficin 0,380954 1,08605 0,746367 3,000000 3,500000 02/02/20252.160.365,24 3,046809 136,130573

84-Administración Pública y defensa, Seg 0,095241 0,02454 1,250000 3,750000 3,750000 15/12/201748.812,74 3,750000 50,496920

85-Educación. 0,9523810 0,12371 1,404611 1,181000 5,071000 11/08/2016246.091,27 2,357636 34,376572

86-Actividades sanitarias. 2,1904823 1,45616 0,830248 0,995000 6,000000 07/06/20212.896.588,02 1,877887 92,224945

88-Actividades de servicios sociales sin 0,190482 0,79529 0,701819 3,000000 3,750000 13/12/20211.581.985,95 3,259097 98,450389

93-Actividades deportivas, recreativas y 0,285713 0,44512 0,814758 3,500000 3,750000 23/09/2021885.421,32 3,521586 95,788637

94-Actividades asociativas. 0,190482 0,03803 0,359716 0,655000 1,051000 11/09/201775.641,62 0,677947 47,405814

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,285713 0,14644 0,602695 1,100000 3,000000 09/01/2019291.302,87 2,656560 63,315146

96-Otros servicios personales. 1,5238116 1,55862 0,694150 1,000000 7,000000 23/06/20213.100.401,47 2,008915 92,761772




Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000

Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000

100,00000198.919.097,25


1.050


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

Periodo FacturaciónPayment Frequency %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


MENSUAL 95,714291.005 92,42548 0,839719 0,617000 7,250000 21/03/2020183.851.932,34 2,418300 77,678040

TRIMESTRAL 2,6666728 2,69116 0,556853 0,598000 3,500000 17/02/20185.353.234,74 1,347907 52,609226

SEMESTRAL 1,0476211 2,02905 0,929194 1,100000 5,650000 26/05/20184.036.166,65 3,077858 55,826157

ANUAL 0,571436 2,85431 0,577586 0,995000 1,131000 30/10/20185.677.763,52 1,108483 60,982310




Mínimo / Minimum: 755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000

Máximo / Maximum: 5.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000

100,00000198.919.097,25


1.050


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 3,4285736 1,04124 0,590723 0,598000 3,750000 07/03/20152.071.230,99 1,754994 17,196636 3,437478

005.00 009.99 4,2857145 1,03311 0,812188 0,712000 3,800000 01/03/20172.055.047,86 2,255956 41,009547 7,160528

010.00 014.99 4,8571451 2,45632 0,715816 0,816000 4,000000 23/09/20164.886.080,71 2,548253 35,803361 12,857308

015.00 019.99 6,2857166 6,42626 0,730643 0,938000 4,600000 18/06/201812.783.054,69 1,899891 56,582824 17,582831

020.00 024.99 6,8571472 9,62506 1,061161 0,625000 7,250000 27/11/201719.146.082,73 2,436555 49,933150 22,558203

025.00 029.99 6,7619071 9,25258 0,803364 0,803000 4,390000 14/05/201818.405.152,78 2,134482 55,457796 27,785765

030.00 034.99 6,5714369 9,62498 0,869631 0,803000 6,750000 11/04/201919.145.914,74 2,160017 66,339285 32,146588

035.00 039.99 5,8095261 10,39889 0,698199 0,768000 4,000000 28/09/202020.685.370,57 2,134811 83,969748 37,316648

040.00 044.99 5,5238158 9,95874 0,711714 0,663000 4,250000 24/03/202119.809.840,36 2,439615 89,759521 42,553699

045.00 049.99 4,6666749 8,72235 0,674558 0,803000 4,250000 23/02/202117.350.413,70 2,362544 88,814939 47,219844

050.00 054.99 2,6666728 4,41296 0,795182 1,200000 5,750000 12/03/20228.778.225,54 2,986744 101,367763 52,369881

055.00 059.99 2,5714327 7,62557 0,587828 1,100000 4,250000 31/10/202215.168.721,13 2,798550 109,032132 57,327461

060.00 064.99 1,6190517 5,52699 1,636465 0,748000 5,350000 19/11/202310.994.229,00 2,655143 121,631013 61,971552

065.00 069.99 0,9523810 3,81403 0,580483 0,772000 4,250000 10/05/20247.586.840,36 2,908110 127,311987 67,190148


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



070.00 074.99 0,190482 0,31079 0,832519 4,000000 4,000000 13/05/2027618.212,36 4,000000 163,389989 71,088596


Media Ponderada / Weighted Average: 38,25796801/02/202076,0834640,8264402,365490

Media Simple / Arithmetic Average: 30,131907189.446,76 07/07/201745,2164661,1380522,626850

Mínimo / Minimum: 0,000000755,22 06/10/20130,1971250,0000000,598000

Máximo / Maximum: 71,4115185.251.372,48 04/09/2027167,1293637,2500007,250000

100,00000179.484.417,52


662


al día 30/09/2013 at 30/09/2013


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

6.983.420,31 3,511

5.251.372,48 2,642

5.238.178,95 2,633

4.781.438,01 2,404

4.753.946,94 2,395

4.405.147,86 2,216

3.855.951,47 1,947

3.110.195,17 1,568

2.313.818,22 1,169

2.216.478,31 1,1110

2.160.566,06 1,0911

2.158.913,07 1,0912

2.083.053,80 1,0513

1.707.703,17 0,8614

1.611.179,28 0,8115

1.600.471,62 0,8016

1.580.564,16 0,7917

1.555.583,27 0,7818

1.538.218,38 0,7719

1.500.032,65 0,7520

Total: 60.406.233,18 30,34

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 198.919.097,25


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

628.789.470,80 122.735.383,79 1290248.475.046,86 24,8475Saldo Anterior / Previous Balance6.994.832,34 12.845,14 1265241.467.369,38 24,146731/01/20135.318.376,65 189.955,98 1232235.959.036,75 23,595928/02/20134.182.330,14 517.985,66 1206231.258.720,95 23,125931/03/20134.805.635,62 921.830,35 1176225.531.254,98 22,553130/04/20134.721.932,45 2.007.308,72 1128218.802.013,81 21,880231/05/20134.231.753,62 1.493.409,36 1105213.076.850,83 21,307730/06/20135.446.006,40 1.353.527,39 1086206.277.317,04 20,627731/07/20133.429.707,96 240.003,32 1063202.607.605,76 20,260831/08/20132.235.852,23 1.452.656,28 1050198.919.097,25 19,891930/09/2013

130.924.905,99670.155.898,21

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/10/2012 258.126.423,5 25,81264 345.253,7 0,13106 1,56137 0,10038 1,19792 0,39134 4,59628 0,33562 3,95395

30/11/2012 253.031.991,3 25,30320 373.053,4 0,14452 1,72056 0,14263 1,69825 0,40734 4,78006 0,31698 3,73809

31/12/2012 248.475.046,9 24,84751 392.585,2 0,15515 1,84602 0,14358 1,70939 0,24905 2,94804 0,32155 3,79110

31/01/2013 241.467.369,4 24,14674 12.845,1 0,00517 0,06202 0,10164 1,21284 0,10101 1,20539 0,28015 3,31052

28/02/2013 235.959.036,8 23,59591 189.956,0 0,07867 0,93993 0,07968 0,95200 0,11116 1,32582 0,25940 3,06872

31/03/2013 231.258.721,0 23,12587 517.985,7 0,21952 2,60271 0,10116 1,20720 0,12237 1,45861 0,25247 2,98789

30/04/2013 225.531.255,0 22,55313 921.830,4 0,39861 4,67988 0,23235 2,75289 0,16702 1,98589 0,27924 3,29990

31/05/2013 218.802.013,8 21,88020 2.007.308,7 0,89004 10,17281 0,50313 5,87321 0,29163 3,44396 0,34950 4,11433

30/06/2013 213.076.850,8 21,30769 1.493.409,4 0,68254 7,88989 0,65727 7,60824 0,37960 4,46131 0,31435 3,70764

31/07/2013 206.277.317,0 20,62773 1.353.527,4 0,63523 7,36199 0,73600 8,48309 0,48449 5,66148 0,29294 3,45914

31/08/2013 202.607.605,8 20,26076 240.003,3 0,11635 1,38730 0,47837 5,59179 0,49075 5,73262 0,30114 3,55439

30/09/2013 198.919.097,3 19,89191 1.452.656,3 0,71698 8,27246 0,48988 5,72267 0,57361 6,67022 0,34824 4,09981

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

36.320.550,75 3.912.033,67 40.232.584,42Saldo anterior / Previous Balance 34.881.592,08 3.692.905,61 38.574.497,69 1.438.958,67 219.128,06 1.658.086,73

194.165,10 20.421,54 214.586,6431/01/2013 304.243,21 66.688,99 370.932,20 1.328.880,56 172.860,61 1.501.741,17

184.778,85 24.024,67 208.803,5228/02/2013 303.283,35 46.572,85 349.856,20 1.210.376,06 150.312,43 1.360.688,49

216.347,42 17.806,37 234.153,7931/03/2013 227.468,58 27.957,78 255.426,36 1.199.254,90 140.161,02 1.339.415,92

206.131,79 22.993,75 229.125,5430/04/2013 184.029,49 13.656,03 197.685,52 1.221.357,20 149.498,74 1.370.855,94

190.160,97 24.119,50 214.280,4731/05/2013 379.350,61 31.959,94 411.310,55 1.032.167,56 141.658,30 1.173.825,86

119.571,02 22.005,52 141.576,5430/06/2013 207.064,83 30.715,48 237.780,31 944.673,75 132.948,34 1.077.622,09

130.342,25 15.250,55 145.592,8031/07/2013 303.278,37 60.519,05 363.797,42 771.737,63 87.679,84 859.417,47

166.603,03 28.434,29 195.037,3231/08/2013 124.275,23 2.464,74 126.739,97 814.065,43 113.649,39 927.714,82

128.656,03 21.662,24 150.318,2730/09/2013 167.949,57 11.871,42 179.820,99 774.771,89 123.440,21 898.212,10

37.857.307,21 4.108.752,10 41.966.059,31 37.082.535,32 3.985.311,89 41.067.847,21

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / DatePrincipalPrincipal

InteresesInterests

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

Recuperaciones / Recoveries

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions

ImporteAmount

TotalTotal

Saldo anterior /

Previous Balance 28.636.993,31 2.423.340,33 31.060.333,64 27.500.595,63 2.247.586,44 29.748.182,07 1.136.397,68 175.753,89 1.312.151,57 1.168.309,23

31/01/2013 176.966,78 21.810,65 198.777,43 242.237,86 56.788,06 299.025,92 1.071.126,60 140.776,48 1.211.903,08 1.088.142,35

28/02/2013 154.121,89 15.028,22 169.150,11 267.026,64 41.282,71 308.309,35 958.221,85 114.521,99 1.072.743,84 968.762,27

31/03/2013 183.205,83 14.568,47 197.774,30 168.506,32 13.700,38 182.206,70 972.921,36 115.390,08 1.088.311,44 1.161.675,65

30/04/2013 223.569,58 15.226,67 238.796,25 144.525,48 13.490,97 158.016,45 1.051.965,46 117.125,78 1.169.091,24 1.071.405,37

31/05/2013 145.402,29 18.206,69 163.608,98 412.035,33 32.537,73 444.573,06 785.332,42 102.794,74 888.127,16 886.358,28

30/06/2013 130.040,13 23.971,74 154.011,87 98.960,90 20.346,88 119.307,78 816.411,65 106.419,60 922.831,25 923.590,47

31/07/2013 96.454,70 11.294,42 107.749,12 246.575,79 46.006,72 292.582,51 666.290,56 71.707,30 737.997,86 855.708,77

31/08/2013 78.323,07 10.438,55 88.761,62 114.436,67 1.419,69 115.856,36 630.176,96 80.726,16 710.903,12 692.039,34

30/09/2013 107.893,17 18.872,64 126.765,81 116.356,46 5.712,60 122.069,06 621.713,67 93.886,20 715.599,87 658.196,97

29.932.970,75 2.572.758,38 32.505.729,13 29.311.257,08 2.478.872,18 31.790.129,26

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos Susp.Defaulted Ass.


Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date

Activos Susp. Defaulted Ass.


TotalTotal

Resultado *Outcome *

Deuda TotalTotal Debt

Valor VentaSale Proceed

Valor AdjudicaciónRepossession Value

Saldo anterior

Previous Balance 44.666.921,76 0,00 -19.680.688,49 0,00 24.986.233,27 0,00 24.986.233,27

31/01/2013 3.034.656,70 0,00 -47.495,83 0,00 27.973.394,14 0,00 27.973.394,14 0,000,000,000,00

28/02/2013 1.962.608,04 0,00 -390.299,05 0,00 29.545.703,13 0,00 29.545.703,13 0,000,000,000,00

31/03/2013 598.692,37 0,00 -216.103,02 0,00 29.928.292,48 0,00 29.928.292,48 0,000,000,000,00

30/04/2013 858.415,39 0,00 -360.701,93 0,00 30.426.005,94 0,00 30.426.005,94 0,000,000,000,00

31/05/2013 1.641.170,26 0,00 -245.326,78 0,00 31.821.849,42 0,00 31.821.849,42 0,000,000,000,00

30/06/2013 570.430,84 0,00 -3.970,77 0,00 32.388.309,49 0,00 32.388.309,49 0,000,000,000,00

31/07/2013 1.363.219,47 0,00 -458.041,18 0,00 33.293.487,78 0,00 33.293.487,78 0,000,000,000,00

31/08/2013 170.533,85 0,00 -12.535,50 0,00 33.451.486,13 0,00 33.451.486,13 0,000,000,000,00

30/09/2013 71.159,54 0,00 -1.718.043,52 0,00 31.804.602,15 0,00 31.804.602,15 0,000,000,000,00

54.937.808,22 0,00 -23.133.206,07 0,00

* Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)

* Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2013

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

36.880,68HASTA 1 MES / Up to 1 month 2.432.338,47 2.469.219,15 9.756.813,04 25,3076422 31.124,92 5.755,76

37.048,76DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 2.412.660,17 2.449.708,93 5.560.764,42 44,053467 24.452,01 12.596,75




0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 67 567.256,08 120.337,74 687.593,82 12.275.112,98 12.962.706,80 44.989.016,22 28,81305

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

2.637.254,17HASTA 1 MES / Up to 1 month 40.717,72 6.254,7028 46.972,42 2.590.281,75

2.514.538,97DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 35.153,23 13.068,5411 48.221,77 2.466.317,20




0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 774.771,89 123.440,21 898.212,10 12.703.361,00 13.601.573,10106

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


A1Bonos de Titulización Serie

ES0316875006

2000Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series A1 Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

0,00 0,00 0,0017/09/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,55900 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,55400 0,00

0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,53300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,60200 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,01300 0,00

0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,21200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,76900 0,00

0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,88100 0,00

0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,83500 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,51700 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,37500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,22600 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,07300 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,000,99600 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,06500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,12000 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 %0,001,61000 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,0017/06/2009 % 417,02508,56 1.017.120,00 0,00 100.000,00 0,000,00 %0,001,99000 200.000.000,00

0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 736,57898,25 1.796.500,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,003,59300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.101,471.343,26 2.686.520,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,005,31400 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.112,951.357,26 2.714.520,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,005,31100 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2008 % 943,041.150,05 2.300.100,00 0,00 0,00 200.000.000,00100,00 %100.000,005,04900 0,00

27/03/2008 200.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


A2Bonos de Titulización Serie

ES0316875014







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series A2 Bonds




Principal Devengado





16.412.483,75 16.412.483,75 0,0017/09/2013 % 34,3043,42 324.564,50 0,00 2.195,65 150.921.670,2520,19 %20.190,190,75900 16.412.483,75

17.335.272,50 17.335.272,50 0,0017/06/2013 % 36,7946,57 348.110,75 0,00 2.319,10 167.334.154,0022,39 %22.385,840,75400 17.335.272,50

17.329.965,25 17.329.965,25 0,0019/03/2013 % 39,9950,62 378.384,50 0,00 2.318,39 184.669.426,5024,70 %24.704,940,73300 17.329.965,25

15.660.199,75 15.660.199,75 0,0017/12/2012 % 46,6359,03 441.249,25 0,00 2.095,01 201.999.391,7527,02 %27.023,330,80200 15.660.199,75

22.788.733,50 22.788.733,50 0,0017/09/2012 % 77,9298,63 737.259,25 0,00 3.048,66 217.659.591,5029,12 %29.118,341,21300 22.788.733,50

23.583.998,75 23.583.998,75 0,0018/06/2012 % 98,51124,69 932.057,75 0,00 3.155,05 240.448.325,0032,17 %32.167,001,41200 23.583.998,75

25.432.192,50 25.432.192,50 0,0020/03/2012 % 153,94194,86 1.456.578,50 0,00 3.402,30 264.032.323,7535,32 %35.322,051,96900 25.432.192,50

25.251.297,50 25.251.297,50 0,0019/12/2011 % 179,39221,47 1.655.488,25 0,00 3.378,10 289.464.516,2538,72 %38.724,352,08100 25.251.297,50

29.480.129,25 29.480.129,25 0,0019/09/2011 % 198,18244,67 1.828.908,25 0,00 3.943,83 314.715.813,7542,10 %42.102,452,03500 29.480.129,25

36.764.068,25 36.764.068,25 0,0017/06/2011 % 181,14223,63 1.671.634,25 0,00 4.918,27 344.195.943,0046,05 %46.046,281,71700 36.764.068,25

37.511.792,50 37.511.792,50 0,0017/03/2011 % 178,55220,43 1.647.714,25 0,00 5.018,30 380.960.011,2550,96 %50.964,551,57500 37.511.792,50

35.346.285,00 35.346.285,00 0,0017/12/2010 % 177,26218,84 1.635.829,00 0,00 4.728,60 418.471.803,7555,98 %55.982,851,42600 35.346.285,00

46.014.306,00 46.014.306,00 0,0017/09/2010 % 176,20217,53 1.626.036,75 0,00 6.155,76 453.818.088,7560,71 %60.711,451,27300 46.014.306,00

54.965.842,75 54.965.842,75 0,0017/06/2010 % 183,75226,85 1.695.703,75 0,00 7.353,29 499.832.394,7566,87 %66.867,211,19600 54.965.842,75

49.262.417,75 49.262.417,75 0,0017/03/2010 % 207,00255,56 1.910.311,00 0,00 6.590,29 554.798.237,5074,22 %74.220,501,26500 49.262.417,75

55.481.318,75 55.481.318,75 0,0017/12/2009 % 241,41294,40 2.200.640,00 0,00 7.422,25 604.060.655,2580,81 %80.810,791,32000 55.481.318,75

55.923.315,50 55.923.315,50 0,0017/09/2009 % 363,04442,73 3.309.406,75 0,00 7.481,38 659.541.974,0088,23 %88.233,041,81000 55.923.315,50

32.034.710,50 32.034.710,50 0,0017/06/2009 % 458,93559,67 4.183.533,25 0,00 4.285,58 715.465.289,5095,71 %95.714,422,19000 32.034.710,50

0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 777,57948,25 7.088.168,75 0,00 0,00 747.500.000,00100,00 %100.000,003,79300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.142,931.393,82 10.418.804,50 0,00 0,00 747.500.000,00100,00 %100.000,005,51400 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.154,861.408,37 10.527.565,75 0,00 0,00 747.500.000,00100,00 %100.000,005,51100 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2008 % 980,401.195,61 8.937.184,75 0,00 0,00 747.500.000,00100,00 %100.000,005,24900 0,00

27/03/2008 747.500.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0316875022







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series B Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/09/2013 % 294,56372,86 149.144,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,45900 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2013 % 287,17363,50 145.400,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,45400 0,00

0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 289,31366,21 146.484,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,43300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 299,94379,67 151.868,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,50200 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 382,01483,56 193.424,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,91300 0,00

0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 417,12528,00 211.200,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,11200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 538,84682,08 272.832,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,66900 0,00

0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 569,41702,98 281.192,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,78100 0,00

0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 578,45714,14 285.656,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,73500 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 500,32617,68 247.072,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,41700 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 460,69568,75 227.500,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,27500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 435,30537,41 214.964,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,12600 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 408,41504,21 201.684,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,97300 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 392,47484,53 193.812,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,89600 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 397,91491,25 196.500,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,001,96500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 418,70510,61 204.244,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,02000 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 525,98641,44 256.576,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,51000 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2009 % 605,62738,56 295.424,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,002,89000 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 921,071.123,25 449.300,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,004,49300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.288,021.570,76 628.304,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,006,21400 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.301,551.587,26 634.904,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,006,21100 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2008 % 1.111,141.355,05 542.020,00 0,00 0,00 40.000.000,00100,00 %100.000,005,94900 0,00

27/03/2008 40.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0316875030







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





0,00 0,00 0,0017/09/2013 % 395,50500,63 62.578,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,001,95900 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2013 % 385,92488,50 61.062,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,001,95400 0,00

0,00 0,00 0,0019/03/2013 % 390,25493,99 61.748,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,001,93300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2012 % 399,79506,06 63.257,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,00200 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2012 % 481,86609,95 76.243,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,41300 0,00

0,00 0,00 0,0018/06/2012 % 515,87653,00 81.625,00 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,61200 0,00

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 639,79809,86 101.232,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,16900 0,00

0,00 0,00 0,0019/12/2011 % 671,78829,36 103.670,00 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,28100 0,00

0,00 0,00 0,0019/09/2011 % 684,20844,69 105.586,25 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,23500 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2011 % 603,82745,46 93.182,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,91700 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2011 % 561,94693,75 86.718,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,77500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2010 % 537,67663,79 82.973,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,62600 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2010 % 511,91631,99 78.998,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,47300 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2010 % 495,97612,31 76.538,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,39600 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2010 % 499,16616,25 77.031,25 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,46500 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2009 % 522,34637,00 79.625,00 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,002,52000 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2009 % 630,76769,22 96.152,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,01000 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2009 % 710,39866,33 108.291,25 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,003,39000 0,00

0,00 0,00 0,0017/03/2009 % 1.023,571.248,25 156.031,25 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,004,99300 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/2008 % 1.391,661.697,15 212.143,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,006,71400 0,00

0,00 0,00 0,0017/09/2008 % 1.406,321.715,03 214.378,75 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,006,71100 0,00

0,00 0,00 0,0017/06/2008 % 1.204,531.468,94 183.617,50 0,00 0,00 12.500.000,00100,00 %100.000,006,44900 0,00

27/03/2008 12.500.000,00100.000,00


30/09/2013

TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.35 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

% anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 4.10 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

(ISIN : ES0316875006)BONOS SERIE A1 / SERIES A1 BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life

Amortización Final / Final maturityCon ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average lifeAmortización Final / Final maturity

(ISIN : ES0316875014)BONOS SERIE A2 / SERIES A2 BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 1.46 1.30 1.25 1.17 1.10 1.04 0.99 0.94

Amortización Final / Final maturity 19/09/2016 17/06/2016 17/03/2016 17/03/2016 17/12/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 1.38 1.23 1.20 1.10 1.06 0.96 0.93 0.90Amortización Final / Final maturity 17/12/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/06/2015 17/06/2015 17/03/2015 17/03/2015 17/03/2015


30/09/2013

TASA AMORTIZACIÓN ANTIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.35 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

% anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 4.10 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

(ISIN : ES0316875022)BONOS SERIE B / SERIES B BONDS




(ISIN : ES0316875030)BONOS SERIE C / SERIES C BONDS




(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(2) CPR : Constant Prepayment Rate.(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 2,7617%, Tasa Recuperación Morosidad - 97,1613%, Tasa Fallidos - 15,9267%, Tasa Recuperación Fallidos - 42,1626%. / Other used information source:

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

Delinquency Rate - 2,7617%, Delinquency Recoveries Rate - 97,1613%, Default Rate - 15,9267% and Default Recoveries Rate - 42,1626%.

gc sabadell empresas 2, f.t.a. · 2013. 10. 10. · gc sabadell empresas 2, f.t.a. € € bonos de...

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