Навчально методичний комплексœукач..pdf · Найпростіші...

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кафедра статистики та економічного аналізу

Навчально-методичний комплекс з дисципліни

laquoЕКОНОМЕТРИКАraquo

для підготовки фахівців ОКР laquoБакалаврraquo

галузі знань 0305 laquoЕкономіка та підприємництвоraquo

напряму підготовки 6030509 laquoОблік і аудитraquo

Київ ndash 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І



laquoЗАТВЕРДЖУЮraquo

Декан економічного факультету

_______________ АД Діброва

______ _______________ 2016 р

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри статистики та

економічного аналізу

Протокол ___ від laquo___raquo _________ 2016 р

Завідувач кафедри

________________ВК Савчук

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


напрям підготовки 6030509 laquoОблік і аудитraquo

Факультет економічний

Розробники кен доцент кафедри статистики та економічного аналізу

Макарчук ОГ

Київ ndash 2016

Робочу програму навчальної дисципліни laquoЕконометрикаraquo складено

доцентом кафедри статистики та економічного аналізу Макарчук Оксаною

Григорівною на основі програм навчальних дисциплін для підготовки

фахівців у вищих навчальних закладах аграрного напрямку II і IV рівнів

акредитації за напрямом підготовки laquoОблік і аудитraquo обговорено та схвалено

на засіданні кафедри статистики та економічного аналізу від laquo__raquo _________

2016 р протокол ___

Завідувач кафедри статистики та


ден професор Савчук ВК

Робочу програму навчальної дисципліни laquoЕконометрикаraquo розглянуто та

схвалено на засіданні Вченої ради економічного факультету від ____ ______

2016 р протокол _____

Голова вченої ради

ден професор Діброва АД

Укладач

кен доцент Макарчук ОГ

1 Опис навчальної дисципліни

Економетрика

Галузь знань напрям підготовки спеціальність освітньо-кваліфікаційний

рівень

Галузь знань 0305 laquoЕкономіка і підприємництвоraquo

(шифр і назва)

Напрям підготовки

6030509 laquoОблік і аудитraquo


Спеціальність _____


Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

(бакалавр спеціаліст магістр)

Характеристика навчальної дисципліни

Вид вибіркова

Загальна кількість годин 60

Кількість кредитів ECTS ____2____

Кількість змістових модулів _____2___

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному

плані)

____-___

(назва)

Форма контролю Іспит

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання заочна форма навчання

Рік підготовки _______ ___1_____

Семестр ________ ___2_____

Лекційні заняття ____год _____6___год

Практичні семінарські заняття ____год _____6___год

Лабораторні заняття _______год ________год

Самостійна робота _______год ________год

Індивідуальні завдання _______год ________год

Кількість тижневих годин

для денної форми навчання

аудиторних

самостійної роботи студента minus

_____год

_____год

2 Мета та завдання навчальної дисципліни

Економетрія mdash порівняно молода галузь науки відома під такою назвою лише з

1930 року коли було засновано Економетричне обrsquoєднання яке визначило себе так

laquoміжнародне обrsquoєднання для розвитку економічної теорії і її звrsquoязку зі статистикою та

математикоюraquo З 1933 виходить журнал laquoЕконометріяraquo який видається цим обrsquoєднанням

Термін laquoеконометріяraquo запропонував львівський учений П Чомпа який опублікував

у 1910 році книгу ―Нариси економетрії і природної теорії бухгалтерії яка ґрунтується на

політичній економії За рубежем перші праці з економетрії що належали Муру вийшли з

друку в 1914 ndash 1917 рр У 1928 році було представлене дослідження Ч Кобба і П Дугласа

про виробничу функцію Ця функція стала в економетрії класичною і досі вважається

важливим інструментом економічного аналізу

Економетрія як наука була розвинута на основі кількох дисциплін включаючи

математичну економіку статистику економічну статистику та економічну теорію Мета

економетрики двояка надати економічній теорії емпіричні дані та перевірити їх Це

дослідження яке проводить вимірювання де якісні дані перетворюються в кількісні

математичні форми Як тільки це буде виконано певні твердження можуть бути

емпірично доведені спростовані виміряні та порівняні

Економетрика є науковою дисципліною яка вивчає комплекс економіко-

математичних методів і моделей побудованих на їх основі для кількісного виміру

взаємозвrsquoязків між економічними показниками

Економетрія mdash одна з основних дисциплін у підготовці бакалаврів з економічних

спеціальностей Вона будується на основі математичних та економічних знань За

допомогою економетрії можуть бути прийняті чи відхилені економічні гіпотези У

крайньому разі можна показати неможливість застосувати їх у даних конкретних умовах

Хоча засоби економетрії не дають змоги доводити теоретичні твердження з допомогою її

засобів можна показати що те чи інше твердження не суперечить даним спостережень

Крім того математика може надати економетрії більшої глибини забезпечуючи

кількісними значеннями параметрів рівнянь особливо коли вони мають вирішальний

вплив на характер взаємозвrsquoязків Економетричні моделі можуть використовуватися для

прогнозування або оцінювання впливу прийнятих рішень чи урядових постанов відносно

зміни цін податків тощо на стан справ будь-якої фірми

Під час вивчення курсу економетрія студенти повинні знати

суть економетричного моделювання та його стадії

методи тестування економічної інформації

методи оцінки параметрів економетричної моделі що враховує особливості

конкретної економічної інформації

методи оцінки адекватності моделей та їх параметрів

методи оцінки властивостей моделі

методи економетричного прогнозування з урахуванням особливостей

економетричних моделей

Метою економетрії є отримання знань майбутніми фахівцями про методи побудови

економічно-математичних моделей на макро- і мікрорівні можливості використання

правильної математичної форми у вирішенні економічних і адміністративних завдань

розвитку творчих і аналітичних навичок в економістів і менеджерів із математичного

моделювання у тому числі використання компrsquoютерних програм для проведення

досліджень

Програмний матеріал дисципліни ldquoЕконометріяrdquo Теоретичний і практичний курс дисципліни ―Економетрія викладається з

використанням великої кількості прикладів розрахунків таблиць графіків розвязанням

типових задач та застосуванням мультимедійної техніки компютерних програм

Структура навчальної дисципліни Економетрика

Назви модулів і тем

Модуль 1

Методи побудови загальної лінійної моделі

Тема 1 Предмет методи і завдання дисципліни

Тема 2 Методи побудови загальної лінійної моделі

Тема 3 Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі

Тема 4 Узагальнений метод найменших квадратів

Тема 5 Економетричні моделі динаміки

Модуль 2

Емпіричні методи кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь

Тема 6 Емпіричні методи кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь

Тема 7 Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками

Тема 8 Методи інструментальних змінних

Тема 9 Моделі розподіленого лагу

Тема 10 Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь

Тема 11 Економетричне моделювання на основі нелінійної регресії


Природа економетрії Роль економетричних досліджень в економіці

Обrsquoєкт предмет цілі завдання та структура курсу Місце і значення курсу

серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економіки

Взаємозвrsquoязки курсу із суміжними дисциплінами Історія виникнення й

формування курсу laquoЕконометріяraquo у провідних навчальних закладах світу

Приклади застосування економетричних методів для розвrsquoязування

економічних задач Основні характеристики економічної системи як обrsquoєкта

моделювання Поняття моделі Математична модель основні етапи процесу

моделювання Класифікація економіко-математичних моделей Сучасні

методологічні основи економетричного моделювання роль апріорної та

апостеріорної інформації Статистична база економетричних моделей Змінні

та рівняння в економетричних моделях макро- й мікроекономічні сукупності

даних та основи їх звrsquoязок з агрегуванням Основні типи економетричних

моделей їх звrsquoязок з іншими типами математичних моделей Етапи

економетричного аналізу економічних процесів та явищ


Загальний вигляд лінійної економетричної моделі її структура та етапи

побудови Специфікація моделі Передумови використання методу

найменших квадратів (1 МНК) Властивості оцінок їх характеристика

Коректність побудови економетричної моделі та перевірка значущості

оцінок параметрів і моделі в цілому Статистичні критерії перевірки

значущості Стандартні похибки та надійність прогнозу Довірчі інтервали

функції регресій

Стандартизована економетрична лінійна модель Економічна

інтерпретація оцінок параметрів моделі Застосування їх в економетричному

аналізі

Побудова моделей на основі покрокової регресії Найпростіші

економетричні моделі Побудова лінійної та лінійно-логарифмічної

виробничих функцій Економетричний аналіз виробничих функцій

інтерпретація результатів

Тема 3 Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів

моделі

Поняття основних положень класичної кореляції економетричного

аналізу Поняття про мультиколінеарність методи та ознаки її виявлення

Функціональна і стохастична колінеарність Вимірювання

мультиколінеарності Алгоритм Фаррара ndash Глобера Шляхи усунення

мультиколінеарності виключення з аналізу чинника лінійне перетворення

змінних величин виключення тренда покрокова кореляція і регресія

факторний підхід і метод головних компонент


Поняття гетероскедастичності та методи її вивчення Вплив

гетероскедастичності на властивості оцінок параметрів

Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена) оцінок

параметрів лінійної економетричної моделі з гетероскедастичними

залишками Формування матриці S Визначення оператора оцінок та

відповідної коваріаційної матриці Перевірка значущості та побудова

довірчих інтервалів для параметрів моделі Числовий приклад застосування

методу Ейткена Побудова прогнозу


Особливості економетричного моделювання на основі динамічних

рядів Трендова модель і способи визначення її параметрів Форма тренда

(лінійна параболічна гіперболічна логічна) Інтерпретація параметрів

трендової моделі Графічне зображення тренда Оцінка стійкості тренда

Коефіцієнт стійкості тренда Обгрунтування прогнозних рівнів економічних

явищ

Тема 6 Емпіричні методи кількісного аналізу на основі

статистичних рівнянь

Доцільність застосування в економетричних розрахунках статистичних

рівнянь залежностей Суть методу регресійного аналізу та методу

статистичних рівнянь залежностей Коефіцієнти порівняння ndash основа

статистичних рівнянь залежностей Розрахунок параметрів рівнянь

залежностей для простого та криволінійного звrsquoязку множинного лінійного

та криволінійного звrsquoязку Обчислення параметрів залежності

(однофакторної та багатофакторної) коефіцієнта та індекса кореляці

Прогнозні розрахунки

Зміст параметрів рівнянь при різних залежностях Розрахунок

коефіцієнта стійкості звrsquoязку для оцінки достовірності параметрів рівнянь

залежностей Визначення питомої ваги впливу чинників на результативну

ознаку Побудова графіків однофакторної і множинної залежностей

Обгрунтування прогнозних рівнів економічних явищ

Тема 7 Побудова економетричної моделі з автокорельованими

залишками

Поняття автокореляці Природа та наслідки автокореляції в

економетричних моделях Перевірка наявності автокореляції Критерій

Дарбіна-Уотсона

Оцінка параметрів моделі з атокорельованими залишками методами

Ейткена перетворення вихідної інформації Кочрена ndash Оркатта Дарбіна

Доцільність та ефективність застосування цих методів Використання

економетричної моделі для обчислення прогнозу залежної змінної при

автокореляції залишків


Причини виникнення кореляції між пояснювальними змінними і

залишками Оцінювання параметрів моделі методом інструментальних

змінних Визначення інструментальних змінних за допомогою різних

операторів оцінок оператор оцінювання Вальда особливості оцінювання

методом Бартлета оператор оцінювання Дарбіна Помилки вимірювання

змінних


Поняття лагу і лагових змінних Визначення коефіцієнта лагу

Побудова взаємної кореляційної функції та її графіку Побудова

економетричної моделі розподіленого лагу Оцінка параметрів з лаговими

значеннями факторів і показників корегування та прогноз

Тема 10 Економетричні моделі на основі системи структурних

рівнянь

Загальний вигляд структурної форми моделі на основі одночасових

рівнянь Зведена форма моделі Запис моделі на основі рекурсивної моделі

Ідентифікована та неідентифікована система рівнянь Оцінка параметрів

моделі яка складається із системи рекурсивних рівнянь 1 МНК

Застосування непрямого методу найменших квадратів (НМНК) та

двокрокового методу найменших квадратів (2 МНК) Прогноз і загальні

довірчі інтервали


Нелінійні моделі Квазілінійні моделі Виробнича функція Кобба-

Дугласа Побудова системи рівнянь для оцінки параметрів виробничої

функції Опис характеристик параметрів моделі Перевірка адекватності

моделі та суттєвості її параметрів Точкова оцінка прогнозу та довірчий

інтервал прогнозу

3 Програма та структура навчальної дисципліни для повного терміну заочної

форми навчання

Назви модулів і тем Кількість годин

денна форма заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі

л сем п лаб ср л сем п лаб ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1

Методи побудови загальної лінійної моделі Тема 1 Предмет

методи і завдання

дисципліни 1 1

Тема 2 Методи

побудови загальної

лінійної моделі

1 1

Тема 3

Мультиколінеарність та

її вплив на оцінки

параметрів моделі

2 2

Тема 4 Узагальнений

метод найменших

квадратів

4 2 2

Тема 5 Економетричні

моделі динаміки

Разом за модулем 1 8 4 4

Модуль 2 Емпіричні методи кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь

Тема 6 Емпіричні

методи кількісного

аналізу на основі


4 2 2

Тема 7 Побудова

економетричної моделі

з автокорельованими

залишками


інструментальних

змінних

Тема 9 Моделі

розподіленого лагу


моделі на основі

системи структурних

рівнянь

Тема 11

Економетричне

моделювання на основі

нелінійної регресії


Усього годин 12 12 6 6

4 Теми семінарських занять

зп

Назва теми Кількість

годин

1

2

5 Теми практичних занять

зп


годин

1 Тема 1 Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі 2 год

2 Тема 2 Узагальнений метод найменших квадратів 2 год

3 Тема 3 Емпіричні методи кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь 2 год

Разом 6 год

6 Теми лабораторних занять

зп


годин

1

7 Контрольні питання комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань

студентами

8 Методи навчання

Інформаційно-повідомлювальні з елементами проблемності і наочності бесіда

розвrsquoязування задач вирішення ситуаційних завдань оформлення документації робота

в Інтернет тощо

9 Форми контролю

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань

студента Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та в процесі

здійснення самостійної роботи за такими напрямками експрес-опитування тести

завдання laquoвірно-невірноraquo задачі написання курсової роботи

10 Розподіл балів які отримують студенти

Поточний контроль

Рейтинг з

навчальної

роботи

R НР

Рейтинг з

додаткової

роботи

R ДР

Рейтинг

штрафний

R ШТР

Підсумкова

атестація

(екзамен

чи залік)

Загальна

кількість

балів Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Змістовий

модуль 4

0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100

Примітки 1 Відповідно до laquoПоложення про кредитно-модульну систему навчання в

НУБіП Україниraquo затвердженого ректором університету 03042009 р рейтинг студента з

навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою

07 (R(1)

ЗМ К(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ К(n)

ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС

де R(1)

ЗМ hellip R(n)

ЗМ minus рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою

n minus кількість змістових модулів

К(1)

ЗМ hellip К(n)

ЗМ minus кількість кредитів ЕСТS передбачених робочим навчальним

планом для відповідного змістового модуля

КДИС = К(1)

ЗМ + hellip + К(n)

ЗМ minus кількість кредитів ЕСТS передбачених робочим

навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі

R ДР minus рейтинг з додаткової роботи

R ШТР minus рейтинг штрафний

Наведену формулу можна спростити якщо прийняти К(1)

ЗМ = hellip= К(n)

ЗМ Тоді вона

буде мати вигляд

07 (R(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР

n

Рейтинг з додаткової роботи R ДР додається до R НР і не може перевищувати 20

балів Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання

робіт які не передбачені навчальним планом але сприяють підвищенню рівня знань

студентів з дисципліни

Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від R НР Він

визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів які матеріал

змістового модуля засвоїли невчасно не дотримувалися графіка роботи пропускали

заняття тощо

2 Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового проекту

(роботи) оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за

національною шкалою та шкалою ECTS

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену курсового

проекту (роботи) практики

для заліку

90 ndash 100 А відмінно

зараховано 82-89 В

добре 74-81 С

64-73 D задовільно

60-63 Е

35-59 FX незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з

можливістю


0-34 F

незадовільно з обовrsquoязковим

повторним вивченням

дисципліни


обовrsquoязковим



11 Методичне забезпечення

1 Нормативні документи

2 Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни

3 Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

4 Методичні вказівки до написання курсової роботи

12 Рекомендована література

Базова

Законодавчі і нормативні акти

1 Закон України Про державну статистику Закон введено в дію з дня прийняття (згідно

з Постановою Верховної Ради України від 17 вересня 1992 року N 2615-XII) Із змінами і

доповненнями внесеними Законами України від 13 липня 2000 року N 1922-III (Законом

України від 13 липня 2000 року N 1922-III цей Закон викладено в новій редакції) від 15

грудня 2005 року N 3205-IV від 5 березня 2009 року N 1070-VI від 1 червня 2010 року N

2289-VI (зміни внесені Законом України від 1 червня 2010 року N 2289-VI вводяться в

дію з 31 липня 2010 року) від 2 грудня 2010 року N 2756-VI від 13 січня 2011 року N

2938-VI

2 Наказ Державної служби статистики Про затвердження форм державних статистичних

спостережень у галузі сільського та рибного господарства від 17072012 р 301

3 Наказ Державної служби статистики Про затвердження Положення про Реєстр

статистичних одиниць у сільському господарстві мисливстві лісовому і рибному

господарстві ndash Реєстр АГРО 02072011 278

Підручники (навчальні посібники)

4 Грубер Й Економетрія-К Ніч лава1998- Т12

5 Кулинич Е И Эконометрия - М Финансы и статистика 1999 - 304 с

6 Лукrsquoяненко І Г Краснікова Л І Економетрика Практикум з використанням

компrsquoютера- К Т-во ―Знання КОО 1998 - 220с

7 Наконечний С І Терещенко Т О Романюк Т П Економетрія Підручник-2-е вид

доп та перероб - К КНЕУ 2000 - 296 с

8 Наконечний С І Терещенко Т О Романюк Т П Економетрія Підручник-Вид 3-є


9 Назаренко О М Основи економетрики Підручник- Київ Центр навчальної літератури

2004 ndash С 255-259

10 Ржевський СВ Вступ до економетрії Навч посібник для студ екон спец ndash К Вид-

во Європ ун-ту фінансів інформ систем менеджменту і бізнесу 1999 - 93 с

11 Толбатов Ю А Економетрика Підручник для студентів екон спец вищ навч закл-

К Четверта хвиля 1997 - 320 с

12 Економетрика Черняк ОІ Комашко ОВ Ставицький АВ Баженова ОВ За ред

ОІ Черняка ndash Київ Видавничо-поліграфічний центр Київський університет 2010 - 359

с

13 Гече С Ф Економетричні підходи до обгрунтування ефективності використання

основних засобів підприємств С Ф Гече С С Слава-Продан Науковий вісник

Ужгородського університету Серія Економіка зб наук пр М-во освіти і науки молоді

та спорту України Ужгород нац ун-т [редкол В П Мікловда та ін] - Ужгород 2012 -

Вип 35 ч 1 - С 69-77

14 Єлейко І Економетричний аналіз прогнозування інвестицій у національну економіку

І Єлейко І Стах Формування ринкової економіки в Україні зб наук пр [Львів нац

ун-т імені Івана Франка редкол С М Панчишин та ін] - Л 2011 - Вип 23 ч 1 - С

205-211

15 Замков О О Математическая экономика и эконометрика Математические методы в

экономике учебник О О Замков А В Толстопятенко Ю Н Черемных под общ ред

А В Сидоровича - 4-е изд стер - М 2004 ndash С 18ndash21

16 Здрок В Економетричне дослідження системи фінансової безпеки підприємства В

Здрок Формування ринкової економіки в Україні зб наук пр Львів нац ун-т ім І

Франка [редкол С М Панчишин та ін] - Л 2013 - Вип 29 ч 2 - С 305-316

17 Здрок В В Етапи розвитку економіко-математичних досліджень Економетрія

підручник В В Здрок Т Я Лагоцький М-во освіти і науки України - К 2010 ndash С 12ndash

16

18 Кулинич О І Предмет завдання і методи економетрії Економетрія навч посіб для

студ ВНЗ О І Кулинич М-во освіти і науки України - Хмельницький 2003 ndash С 4ndash17

19 Лугінін О Є Основні поняття які використовуються в економетрії Економетрія

навч посіб для студ ВНЗ О Є Лугінін М-во освіти і науки України - 2-ге вид

перероб та допов - К 2008 ndash С 12ndash50

20 Кузьмичов А І Економетрія Моделювання засобами МS Excel навч посіб [для

студ ВНЗ] А І Кузьмичов М Г Медведєв М-во освіти і науки України - К Ліра-К

2011 - 212 с

Допоміжна 21 Айвазян СА Иванова СС Эконометрика Краткий курс учеб пособие СА

Айвазян СС Иванова ndash М Маркет ДС 2007 ndash 104 с

22 Бородич СА Вводный курс эконометрики Учебное пособие ndash Мн БГУ 2000 ndash 354

с

23 Бывшев ВА Эконометрика учеб пособие ВА Бывшев ndash М Финансы и

статистика 2008 ndash 480 с

24 Доугерти Кристофер Введение в эконометрику Учебник для экон спец вузов Пер с

англ ЕН Лукаш и др ndash М ИНФРА-М 1997 ndash 402 с

25 Дубров АМ Мхитарян ВС Трошин ЛИ Многомерные статистические методы

Учебник ndash М Финансы и статистика 2003 ndash 352 с

26 Дуброва ТА Прогнозирование социальноndashэкономических процессов Статистические

методы и модели учеб пособие ТА Дуброва ndash М Маркет ДС 2007 ndash 192 с

27 Магнус ЯР Катышев ПК Пересецкий АА Эконометрика Начальный курс

Учебник -3-е изд перераб и доп ndash М Дело 2000- 400 с

28 Методы математической статистики в обработке экономической информации учеб

пособие ТТ Цымбаленко АН Баудаков ОС Цымбаленко и др под ред проф ТТ

Цымбаленко ndash М Финансы и статистика Ставрополь АРГУС 2007 ndash 200 с

29 Палий ИА Прикладная статистика Учебное пособие ndash М Издательскоndashторговая

корпорация Дашков и К 2008 ndash 224 с

30 Порядина ОВ Эконометрическое моделирование линейных уравнений регрессии

Учебное пособие ndash ЙошкарndashОла МарГТУ 2005 ndash 92 с

31 Практикум по эконометрике Учеб пособие ИИ Елисеева СВ Курышева НМ

Гордеенко и др Под ред ИИ Елисеевой ndash 2ndashе изд перераб и доп ndash М Финансы и


32 Прикладная статистика Основы эконометрики Учебник для вузов В 2 т 2ndashу изд

испр ndash Т 2 Айвазян СА Основы эконометрики ndash М ЮНИТИndashДАНА 2001 ndash 432 с

33 Симчера ВМ Методы многомерного анализа статистических данных учеб пособие ndash

М Финансы и статистика 2008 ndash 400 с

34 Чураков ЕП Прогнозирование эконометрических временных рядов учеб пособие

ЕП Чураков ndash М Финансы и статистика 2008 ndash 208 с

35 Эконометрика учеб под ред дndashра экон наук проф ВС Мхитаряна ndash М Проспект

2008 ndash 384 с

36 Эконометрика учеб под ред ИИ Елисеевой ndash М Проспект 2009 ndash 288 с

Эконометрика УчебникИИ Елисеева СВ Курышева ТВ Костеева и др Под ред ИИ

Елисеевой ndash 2ndashе изд перераб и доп ndash М Финансы и статистика 2005 ndash 576 с

13 Інформаційні ресурси

1 Верховна Рада України httpzakonradagovua

2 Міністерство фінансів України httpwwwminfingovua

3 Кабінет Міністрів України httpwwwkmugovuacontrol


5 Нормативні акти України - законодавство для практиків httpwwwnaukievua

6 Офіційний вісник України httpwwwgdokievua

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І



laquoЗАТВЕРДЖУЮraquo

Декан економічного факультету

_______________ АД Діброва

______ _______________ 2016 р

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри статистики та


Протокол ___ від laquo___raquo _________ 2016 р

Завідувач кафедри

________________ВК Савчук

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


напрям підготовки 6030509 laquoОблік і аудитraquo

Факультет економічний

Розробники кен доцент кафедри статистики та економічного аналізу

Макарчук ОГ

Київ ndash 2016
















Укладач





рівень









бакалавр









плані)

____-___

(назва)





Семестр ________ ___2_____










_____год

_____год




















































Модуль 1







Модуль 2


































аналізі






моделі























явищ

















залишками















змінних







рівнянь




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1







1 1

Тема 3




2 2



квадратів

4 2 2









4 2 2




залишками



змінних






рівнянь

Тема 11







зп


годин

1

2


зп


годин




Разом 6 год


зп


годин

1














Рейтинг з


роботи

R НР

Рейтинг з


роботи

R ДР

Рейтинг

штрафний

R ШТР


атестація

(екзамен

чи залік)

Загальна

кількість


модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Змістовий

модуль 4

0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100




07 (R(1)

ЗМ К(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ К(n)

ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС

де R(1)

ЗМ hellip R(n)



К(1)

ЗМ hellip К(n)



КДИС = К(1)










07 (R(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР

n
















Оцінка

ECTS




для заліку



добре 74-81 С


60-63 Е






0-34 F














Базова









2938-VI
















2004 ndash С 255-259







с





Вип 35 ч 1 - С 69-77




205-211









16








2011 - 212 с




с




























2008 ndash 384 с


























Укладач





рівень









бакалавр









плані)

____-___

(назва)





Семестр ________ ___2_____










_____год

_____год




















































Модуль 1







Модуль 2


































аналізі






моделі























явищ

















залишками















змінних







рівнянь




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1







1 1

Тема 3




2 2



квадратів

4 2 2









4 2 2




залишками



змінних






рівнянь

Тема 11







зп


годин

1

2


зп


годин




Разом 6 год


зп


годин

1














Рейтинг з


роботи

R НР

Рейтинг з


роботи

R ДР

Рейтинг

штрафний

R ШТР


атестація

(екзамен

чи залік)

Загальна

кількість


модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Змістовий

модуль 4

0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100




07 (R(1)

ЗМ К(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ К(n)

ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС

де R(1)

ЗМ hellip R(n)



К(1)

ЗМ hellip К(n)



КДИС = К(1)










07 (R(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР

n
















Оцінка

ECTS




для заліку



добре 74-81 С


60-63 Е






0-34 F














Базова









2938-VI
















2004 ndash С 255-259







с





Вип 35 ч 1 - С 69-77




205-211









16








2011 - 212 с




с




























2008 ndash 384 с














рівень









бакалавр









плані)

____-___

(назва)





Семестр ________ ___2_____










_____год

_____год




















































Модуль 1







Модуль 2


































аналізі






моделі























явищ

















залишками















змінних







рівнянь




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1







1 1

Тема 3




2 2



квадратів

4 2 2









4 2 2




залишками



змінних






рівнянь

Тема 11







зп


годин

1

2


зп


годин




Разом 6 год


зп


годин

1














Рейтинг з


роботи

R НР

Рейтинг з


роботи

R ДР

Рейтинг

штрафний

R ШТР


атестація

(екзамен

чи залік)

Загальна

кількість


модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Змістовий

модуль 4

0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100




07 (R(1)

ЗМ К(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ К(n)

ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС

де R(1)

ЗМ hellip R(n)



К(1)

ЗМ hellip К(n)



КДИС = К(1)










07 (R(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР

n
















Оцінка

ECTS




для заліку



добре 74-81 С


60-63 Е






0-34 F














Базова









2938-VI
















2004 ndash С 255-259







с





Вип 35 ч 1 - С 69-77




205-211









16








2011 - 212 с




с




























2008 ndash 384 с






























































Модуль 1







Модуль 2


































аналізі






моделі























явищ

















залишками















змінних







рівнянь




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1







1 1

Тема 3




2 2



квадратів

4 2 2









4 2 2




залишками



змінних






рівнянь

Тема 11







зп


годин

1

2


зп


годин




Разом 6 год


зп


годин

1














Рейтинг з


роботи

R НР

Рейтинг з


роботи

R ДР

Рейтинг

штрафний

R ШТР


атестація

(екзамен

чи залік)

Загальна

кількість


модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Змістовий

модуль 4

0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100




07 (R(1)

ЗМ К(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ К(n)

ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС

де R(1)

ЗМ hellip R(n)



К(1)

ЗМ hellip К(n)



КДИС = К(1)










07 (R(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР

n
















Оцінка

ECTS




для заліку



добре 74-81 С


60-63 Е






0-34 F














Базова









2938-VI
















2004 ndash С 255-259







с





Вип 35 ч 1 - С 69-77




205-211









16








2011 - 212 с




с




























2008 ndash 384 с

























аналізі






моделі























явищ

















залишками















змінних







рівнянь




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1







1 1

Тема 3




2 2



квадратів

4 2 2









4 2 2




залишками



змінних






рівнянь

Тема 11







зп


годин

1

2


зп


годин




Разом 6 год


зп


годин

1














Рейтинг з


роботи

R НР

Рейтинг з


роботи

R ДР

Рейтинг

штрафний

R ШТР


атестація

(екзамен

чи залік)

Загальна

кількість


модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Змістовий

модуль 4

0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100




07 (R(1)

ЗМ К(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ К(n)

ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС

де R(1)

ЗМ hellip R(n)



К(1)

ЗМ hellip К(n)



КДИС = К(1)










07 (R(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР

n
















Оцінка

ECTS




для заліку



добре 74-81 С


60-63 Е






0-34 F














Базова









2938-VI
















2004 ndash С 255-259







с





Вип 35 ч 1 - С 69-77




205-211









16








2011 - 212 с




с




























2008 ndash 384 с


























явищ

















залишками















змінних







рівнянь




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1







1 1

Тема 3




2 2



квадратів

4 2 2









4 2 2




залишками



змінних






рівнянь

Тема 11







зп


годин

1

2


зп


годин




Разом 6 год


зп


годин

1














Рейтинг з


роботи

R НР

Рейтинг з


роботи

R ДР

Рейтинг

штрафний

R ШТР


атестація

(екзамен

чи залік)

Загальна

кількість


модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Змістовий

модуль 4

0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100




07 (R(1)

ЗМ К(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ К(n)

ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС

де R(1)

ЗМ hellip R(n)



К(1)

ЗМ hellip К(n)



КДИС = К(1)










07 (R(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР

n
















Оцінка

ECTS




для заліку



добре 74-81 С


60-63 Е






0-34 F














Базова









2938-VI
















2004 ndash С 255-259







с





Вип 35 ч 1 - С 69-77




205-211









16








2011 - 212 с




с




























2008 ndash 384 с















залишками















змінних







рівнянь




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1







1 1

Тема 3




2 2



квадратів

4 2 2









4 2 2




залишками



змінних






рівнянь

Тема 11







зп


годин

1

2


зп


годин




Разом 6 год


зп


годин

1














Рейтинг з


роботи

R НР

Рейтинг з


роботи

R ДР

Рейтинг

штрафний

R ШТР


атестація

(екзамен

чи залік)

Загальна

кількість


модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Змістовий

модуль 4

0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100




07 (R(1)

ЗМ К(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ К(n)

ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС

де R(1)

ЗМ hellip R(n)



К(1)

ЗМ hellip К(n)



КДИС = К(1)










07 (R(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР

n
















Оцінка

ECTS




для заліку



добре 74-81 С


60-63 Е






0-34 F














Базова









2938-VI
















2004 ndash С 255-259







с





Вип 35 ч 1 - С 69-77




205-211









16








2011 - 212 с




с




























2008 ndash 384 с












рівнянь




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1







1 1

Тема 3




2 2



квадратів

4 2 2









4 2 2




залишками



змінних






рівнянь

Тема 11







зп


годин

1

2


зп


годин




Разом 6 год


зп


годин

1














Рейтинг з


роботи

R НР

Рейтинг з


роботи

R ДР

Рейтинг

штрафний

R ШТР


атестація

(екзамен

чи залік)

Загальна

кількість


модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Змістовий

модуль 4

0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100




07 (R(1)

ЗМ К(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ К(n)

ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС

де R(1)

ЗМ hellip R(n)



К(1)

ЗМ hellip К(n)



КДИС = К(1)










07 (R(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР

n
















Оцінка

ECTS




для заліку



добре 74-81 С


60-63 Е






0-34 F














Базова









2938-VI
















2004 ndash С 255-259







с





Вип 35 ч 1 - С 69-77




205-211









16








2011 - 212 с




с




























2008 ndash 384 с



















4 2 2




залишками



змінних






рівнянь

Тема 11







зп


годин

1

2


зп


годин




Разом 6 год


зп


годин

1














Рейтинг з


роботи

R НР

Рейтинг з


роботи

R ДР

Рейтинг

штрафний

R ШТР


атестація

(екзамен

чи залік)

Загальна

кількість


модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Змістовий

модуль 4

0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100




07 (R(1)

ЗМ К(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ К(n)

ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС

де R(1)

ЗМ hellip R(n)



К(1)

ЗМ hellip К(n)



КДИС = К(1)










07 (R(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР

n
















Оцінка

ECTS




для заліку



добре 74-81 С


60-63 Е






0-34 F














Базова









2938-VI
















2004 ndash С 255-259







с





Вип 35 ч 1 - С 69-77




205-211









16








2011 - 212 с




с




























2008 ndash 384 с











1














Рейтинг з


роботи

R НР

Рейтинг з


роботи

R ДР

Рейтинг

штрафний

R ШТР


атестація

(екзамен

чи залік)

Загальна

кількість


модуль 1

Змістовий

модуль 2

Змістовий

модуль 3

Змістовий

модуль 4

0-100 0-100 0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100




07 (R(1)

ЗМ К(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ К(n)

ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР

КДИС

де R(1)

ЗМ hellip R(n)



К(1)

ЗМ hellip К(n)



КДИС = К(1)










07 (R(1)

ЗМ + + R(n)

ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР

n
















Оцінка

ECTS




для заліку



добре 74-81 С


60-63 Е






0-34 F














Базова









2938-VI
















2004 ndash С 255-259







с





Вип 35 ч 1 - С 69-77




205-211









16








2011 - 212 с




с




























2008 ndash 384 с











RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР

n
















Оцінка

ECTS




для заліку



добре 74-81 С


60-63 Е






0-34 F














Базова









2938-VI
















2004 ndash С 255-259







с





Вип 35 ч 1 - С 69-77




205-211









16








2011 - 212 с




с




























2008 ndash 384 с


























2004 ndash С 255-259







с





Вип 35 ч 1 - С 69-77




205-211









16








2011 - 212 с




с




























2008 ndash 384 с














с




























2008 ndash 384 с











Навчально методичний комплексœукач..pdf · Найпростіші...

Documents