Zmiany na rynku energii dowiadczenia Banku

Andrzej Capiga19.09.2005 r.

ING Bank - bank duych moliwoci

ING Bank - bankiem rozliczeniowym Towarowej Giedy Energii S.A.

Protok z Kioto nowe wyzwania i moliwoci na rynku energiiAgenda

115 tys. pracownikw w ponad 60 krajachSuma bilansowa - 866 mld EUR6 mld EUR zysku netto

14 najwiksza globalna instytucja finansowa

Global

#NameMarket value in EUR billion as of 30 May 2005

1CITIGROUP INC196.3

2BANK OF AMERICA CORP151.4

3HSBC HOLDINGS139.9

4AIG117.4

5JPM CHASE101.5

6BERKSHIRE HATHAWAY INC86.5

7WELLS FARGO82.0

8ROYAL BANK SCOTLAND74.2

9UBS70.6

10WACHOVIA CORP64.3

11BANCO SANTANDER58.2

12AMERICAN EXPRESS53.1

13BNP PARIBAS50.3

14ING50.0

15BARCLAYS49.0

16FANNIE MAE46.8

17HALIFAX BANK OF SCOTLAND45.4

18MIZUHO FINANCIAL GROUP43.9

19U S BANCORP43.9

20MORGAN STANLEY DEAN WITTER42.8

Source : Bloomberg

Global

European

#NameMarket value in EUR billion as of 14 October 2002

1HSBC103.6

2Royal Bank of Scotland64.7

3UBS52.0

4Lloyds TSB Group47.0

5Barclays44.7

6Halifax38.4

7ING30.7

8BNPParibas30.1

9Deutsche Bank27.3

10BBVA26.0

11Allianze25.5

12BSCH25.2

13Munich RE22.0

14Unicredito21.5

15AXA20.9

16Fortis20.6

17Generali20.3

18ABN AMRO20.2

19Swiss Reinsurance19.6

20Credit Suisse Group19.2

Source: Bloomberg

European

00000000000000000000

1999-2002

March 4, 1991December-94October 14, 2002

Market cap.Market cap.Market cap.

#Financial Institutionin bln EUR#Financial Institutionin bln EUR#Financial Institutionin bln EUR

1INDUSTRIAL BK. JAPAN81.91BANK OF TOKYO-MITSUB.74.31AIG158.7

2FUJI BANK77.12INDUSTRIAL BK. JAPAN73.02CITIGROUP INC156.0

3DAI-ICHI KANGYO BK.71.33FUJI BANK67.13HSBC103.6

4BANK OF TOKYO-MITSUB.68.74SUMITOMO BANK62.84BERKSHIRE HATHAWAY95.5

5SANWA BANK68.35DAI-ICHI KANGYO BK.61.85BANK OF AMERICA CORP91.3

6SUMITOMO BANK68.16SANWA BANK60.56WELLS FARGO80.6

7SAKURA BANK65.27SAKURA BANK46.87FANNIE MAE65.9

8NOMURA SECURITIES41.48NOMURA SECURITIES42.88ROYAL BANK OF SCOTLAND64.7

9TOKAI BANK35.89AMER.INTL.GP.36.49UBS52.0

10MITSUBISHI TST. & BKG.23.410ASAHI BANK28.310LLOYDS TSB47.0

11AMER.INTL.GP.23.111BERKSHIRE HATHAWAY28.311WACHOVIA45.3

12ALLIANZ22.012ALLIANZ26.512BARCLAYS44.7

13TOKIO MAR. & FIRE INS.21.413TOKAI BANK25.613BANK ONE43.3

14DAIWA BANK21.414FANNIE MAE23.414AMERICAN EXPRESS41.8

15SUMITOMO TRUST & BANKING20.915MITSUBISHI TST. & BKG.20.415FREDDIE MAC41.1

16MITSUBISHI ESTATE20.616DAIWA SECURITIES GROUP20.416HALIFAX38.4

17YASUDA TST. & BKG.19.617TOKIO MAR. FIRE INS.19.917MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL37.7

18DAIWA SECURITIES GROUP18.718SUMITOMO TRUST & BANKING18.318MORGAN STANLEY DEAN WITTER37.0

19NIKKO SECURITIES15.519DEUTSCHE BANK18.019FIFTH THIRD BANCORP36.3

20ASAHI BANK15.320AMER. EXPRESS17.620U.S. BANCORP35.7

56ING GROUP4.956ING GROUP10.424ING GROUP30.7

4 Bank w Polsce 18241-2784441854203667881.3431.51569.649.366.951.571.565.355.644.447.869.6

Udzia ING w wikszych transakcjach z brany energetycznej w Europie

ING Bank - bankiem rozliczeniowym TOWAROWEJ GIEDY ENERGII S.A.

Wsppraca ING Banku z TOWAROW GIED ENERGII W maju 2000 roku ING Bank zosta wybrany w drodze przetargu jako instytucja rozliczajca transakcje Rynku Dnia Nastpnego prowadzonego przez Towarow Gied Energii S.A.

ING Bank jako jedyny prowadzi rachunki dla uczestnikw kupujcych energi elektryczn na giedzie. Obecnie zarejestrowanych jest 28 uczestnikw podmiotw uprawnionych do handlu energi.

ING Bank przygotowa specjalne rozwizania informatyczne pozwalajce na automatyzacj rozlicze oraz wymian informacji pomidzy Bankiem i Gied

Wykres1

43452776.48

32911709.56

33142927.44

34183698.21

34155054.39

30468267.84

49691218.01

25015964.45

39134657.22

36770066.94

45154327.53

66353415.96

42255594.6

52326738.06

46977000

64512472.05

72024548.17

104629255.58

87962967.09

SUMA

PLN mln

Miesiczne wartoci transakcji - razem (mln PLN)

WYKRES_WARTOCI

WYKRES_WARTOCI

2274088.3224488688.1616690000

9976549.4517470160.115465000

730700017935927.447900000

9151795.0219377798.045654105.15

188100024244443.538029610.86

228000021198882.76989385.14

684048.9142451486.886555682.22

020539435.424476529.03

031186657.227948000

034026262.322743804.62

473000035129327.535295000

2923200034421415.962700000

1398000023422851.024852743.58

1511000033086721.834130016.23

3226200099350004780000

4906000011641774.383810697.67

569000007816161.367308386.81

8123900013529103.389861152.2

7466000051600008142967.09

przekaz zagraniczny

przelew krajowy wewntrzbankowy

przelew krajowy zewntrzbankowy

PLN mln

Miesiczne wartoci transakcji - analityka (mln PLN)

WYKRES_ILOCI

43452776.48

32911709.56

33142927.44

34183698.21

34155054.39

30468267.84

49691218.01

25015964.45

39134657.22

36770066.94

45154327.53

66353415.96

42255594.6

52326738.06

46977000

64512472.05

72024548.17

104629255.58

87962967.09

SUMA

PLN mln

Miesiczne wartoci transakcji - razem (mln PLN)

PIVOT bez overnight

PIVOT bez overnight

28920

46516

27612

4959

17913

17913

2889

0628

0898

0746

1638

7797

5569

4587

5177

4147

4147

51510

4129

przekaz zagraniczny

przelew krajowy wewntrzbankowy

przelew krajowy zewntrzbankowy

sztuki

Miesiczne iloci transakcji

PIVOT_Wszystkie trans z 146

111

85

90

108

93

93

99

70

97

80

72

93

70

69

29

25

25

30

25

SUMA

sztuki

Miesiczne iloci transakcji - razem

prod_rb146

MIES

REP_LINEDane0102030405060708091011120501050205030504050505060507Suma kocowa

przekaz_zagrSuma z wart2,274,088.329,976,549.457,307,000.009,151,795.021,881,000.002,280,000.00684,048.914,730,000.0029,232,000.0013,980,000.0015,110,000.0032,262,000.0049,060,000.0056,900,000.0081,239,000.0074,660,000.00390,727,481.70

Suma z ilosc242411217545445455

przel_P_w_nstanSuma z wart780,000.00420,000.00600,000.00100,000.00620,000.00500,000.001,050,000.002,050,000.001,250,000.002,050,000.008,350,000.00800,000.007,300,000.006,500,000.00700,000.00400,000.00800,000.0034,270,000.00

Suma z ilosc3321313432522211139

przel_p_w_standSuma z wart24,488,688.1616,690,160.1117,515,927.4418,777,798.0424,144,443.5320,247,322.0241,951,486.8819,489,435.4229,136,657.2232,776,262.3233,079,327.5326,071,415.9622,622,851.0225,786,721.839,935,000.005,141,774.387,116,161.3613,129,103.384,360,000.00392,460,536.60

Suma z ilosc896273937875875985716174545617121314111,084

przel_p_w_stand_pilnySuma z wart331,560.68331,560.68

Suma z ilosc11

przel_P_z_nstanSuma z wart100,000.004,000,000.001,100,000.00600,000.005,800,000.00

Suma z ilosc11114

przel_p_z_nstan_pilnySuma z wart1,000,000.002,219,000.00310,000.004,220,228.707,749,228.70

Suma z ilosc12148

przel_p_z_standSuma z wart14,130,000.005,465,000.002,900,000.005,654,105.158,029,610.865,989,385.146,555,682.222,576,529.037,048,000.002,743,804.625,295,000.002,700,000.004,852,743.584,130,016.233,780,000.003,810,697.675,089,386.818,531,152.203,922,738.39103,203,851.90

Suma z ilosc171610913129666879767585166

przel_p_z_stand_pilnySuma z wart2,460,000.001,000,000.001,000,000.00800,000.00300,000.001,020,000.006,580,000.00

Suma z ilosc2111117

Suma z wart, Razem43,452,776.4832,911,709.5633,142,927.4434,183,698.2134,155,054.3930,468,267.8449,691,218.0125,015,964.4539,134,657.2236,770,066.9445,154,327.5366,353,415.9642,255,594.6052,326,738.0646,977,000.0064,512,472.0572,024,548.17104,629,255.5887,962,967.09941,122,659.58

Suma z ilosc, Razem11185901089393997097807293706929252530251,364

WARTOCI0401040204030404040504060407040804090410041104120501050205030504050505060507

przekaz zagraniczny2,274,088.329,976,549.457,307,000.009,151,795.021,881,000.002,280,000.00684,048.910.000.000.004,730,000.0029,232,000.0013,980,000.0015,110,000.0032,262,000.0049,060,000.0056,900,000.0081,239,000.0074,660,000.00

przelew krajowy wewntrzbankowy24,488,688.1617,470,160.1117,935,927.4419,377,798.0424,244,443.5321,198,882.7042,451,486.8820,539,435.4231,186,657.2234,026,262.3235,129,327.5334,421,415.9623,422,851.0233,086,721.839,935,000.0011,641,774.387,816,161.3613,529,103.385,160,000.00

przelew krajowy zewntrzbankowy16,690,000.005,465,000.007,900,000.005,654,105.158,029,610.866,989,385.146,555,682.224,476,529.037,948,000.002,743,804.625,295,000.002,700,000.004,852,743.584,130,016.234,780,000.003,810,697.677,308,386.819,861,152.208,142,967.09

SUMA43,452,776.4832,911,709.5633,142,927.4434,183,698.2134,155,054.3930,468,267.8449,691,218.0125,015,964.4539,134,657.2236,770,066.9445,154,327.5366,353,415.9642,255,594.6052,326,738.0646,977,000.0064,512,472.0572,024,548.17104,629,255.5887,962,967.09

ILOCI0401040204030404040504060407040804090410041104120501050205030504050505060507

przekaz zagraniczny2424112000175454454

przelew krajowy wewntrzbankowy89657695797988628974637956581714141512

przelew krajowy zewntrzbankowy2016129131398868797777109

SUMA1118590108939399709780729370692925253025

prod_rb146

MIES

REP_LINEDane0102030405060708091011120501050205030504050505060507Suma kocowa

przekaz_zagrSuma z wart2,274,088.329,976,549.457,307,000.009,151,795.021,881,000.002,280,000.00684,048.914,730,000.0029,232,000.0013,980,000.0015,110,000.0032,262,000.0049,060,000.0056,900,000.0081,239,000.0074,660,000.00390,727,481.70

Suma z ilosc242411217545445455

przel_P_w_nstanSuma z wart780,000.00420,000.00600,000.00100,000.00620,000.00500,000.001,050,000.002,050,000.001,250,000.002,050,000.008,350,000.00800,000.007,300,000.006,500,000.00700,000.00400,000.00800,000.0034,270,000.00

Suma z ilosc3321313432522211139

przel_p_w_standSuma z wart24,488,688.1616,690,160.1117,515,927.4418,777,798.0424,144,443.5320,247,322.0241,951,486.8819,489,435.4229,136,657.2232,776,262.3233,079,327.5326,071,415.9622,622,851.0225,786,721.839,935,000.005,141,774.387,116,161.3613,129,103.384,360,000.00392,460,536.60

Suma z ilosc896273937875875985716174545617121314111,084

przel_p_w_stand_pilnySuma z wart331,560.68331,560.68

Suma z ilosc11

przel_P_z_nstanSuma z wart100,000.004,000,000.001,100,000.00600,000.005,800,000.00

Suma z ilosc11114

przel_p_z_nstan_pilnySuma z wart1,000,000.002,219,000.00310,000.004,220,228.707,749,228.70

Suma z ilosc12148

przel_p_z_standSuma z wart14,130,000.005,465,000.002,900,000.005,654,105.158,029,610.865,989,385.146,555,682.222,576,529.037,048,000.002,743,804.625,295,000.002,700,000.004,852,743.584,130,016.233,780,000.003,810,697.675,089,386.818,531,152.203,922,738.39103,203,851.90

Suma z ilosc171610913129666879767585166

przel_p_z_stand_pilnySuma z wart2,460,000.001,000,000.001,000,000.00800,000.00300,000.001,020,000.006,580,000.00

Suma z ilosc2111117

lokata_onSuma z wart205,075,167.89178,844,404.19231,629,913.93195,744,514.53192,356,654.71268,552,341.94270,707,710.29223,024,086.11195,622,503.08178,846,733.80182,944,109.78227,705,400.84162,196,170.62139,136,285.65171,128,944.05209,121,021.94194,267,910.81221,326,664.75168,180,104.513,816,410,643.42

Suma z ilosc3513213773362712612492422502572332862081932092262112422104,933

przel_uznaniowySuma z wart0.110.11

Suma z ilosc11

prow_uniformatSuma z wart0.210.21

Suma z ilosc11

Suma z wart, Razem248,527,944.37211,756,113.75264,772,841.37229,928,212.74226,511,709.10299,020,609.78320,398,928.30248,040,050.56234,757,160.41215,616,800.74228,098,437.31294,058,816.80204,451,765.43191,463,023.71218,105,944.05273,633,493.99266,292,458.98325,955,920.33256,143,071.604,757,533,303.32

Suma z ilosc, Razem4624064674443643543483123483373053792792622382512362722356,299

Schemat rozlicze ING Banku z TOWAROW GIED ENERGII Uczestnicy rynku giedowego poprzez cza internetowe przesyaj do TGE dyspozycje zawarcia transakcji kupna/sprzeday energii elektrycznej.

TGE przeprowadza rozliczenie sesji giedowej i przesya do Banku informacj o kwotach zawartych transakcji

ING, na podstawie otrzymanych informacji o transakcjach dokonuje blokady rodkw na rachunkach uczestnikw TGE na poczet przyszego rozliczenia oraz informuje o poziomach rodkw na rachunkach

ING przekazuje do TGE informacje dotyczce poziomu rodkw na rachunkach uczestnikw

Po zakoczeniu cyklu rozliczeniowego TGE przesya do Banku rozliczenie caego cyklu, zawierajce w zalenoci od zawartych transakcji dyspozycje uznania bd obcienia rachunku uczestnika

Arkusz1

Arkusz2

Arkusz3

MBD00162FA6.xls

Main

WGT

ING

Okrelenie godziny przekazywania danych.WGT przesya do ING informacje w pliku elektronicznym o transakcjach zrealizowanych - sesja FTB. BSK (DPE) importuje otrzymane od GE zlecenia do aplikacji obsugi GE. Nastpnie aplikacja do obsugii WGT automatycznie ksiguje transakcje giedowe w formie "holdw"

Udostpnianie informacji o poziomach zabezpiecze

WGT

ING

Okrelenie godziny przekazywania danych.operatorzy aplikacji do obsugi GE generuj raport zawierajcy informacje o poziomach zabezpiecze dla poszczeglnych Klientw uczestnikw WGT. Raport - w pliku w formacie okrelonego przez WGT jest udostpniany do pobrania.

Rozliczenie transakcji giedowych

WGT

ING

Okrelenie godziny przekazywania danych.Na koniec cyklu rozliczeniowego ING otrzymuje zbiorcze zestawienie transakcji przeprowadzonych na Giedzie. Otrzymany z WGT plik zawierajcy zestawienie transakcji jest importowany do aplikacji do obsugi WGT, jego zawarto jest porwnywana z zestawieniami dziennymi, jeeli wynik porwnania jest pozytywny generowany jest plik wsadowy z wszystkimi transakcjami z ostatniego tygodnia. Nastpnie nastpuje ksigowanie transakcji zawartych w pliku, polegajce na zdejmowaniu "holdw" i ksigowaniu transakcji w nastpujcy sposb:Transakcje zakupu > uznanie rachunku WGT.Transakcje sprzeday > przelew z rachunku WGT na rachunki Klientw.

Dzienne przekazywanie informacji o transakcjach zrealizowanych na WGT

Dane dla aplikacji

Dzienne przekazywanie informacji o transakcjach zrealizowanych na GE

Plik z rozszerzeniem TIF - Inforacja o transakcjach zrealizowanych na GE

Specyfikacja formatu w zaczeniu

Automatyczne ksigowanie transakcji w formie "holdw".

Aplikacja do obsugi GE

IMPORT

KONWERSJA

MultiCash Sesja FTB

Folder AS 400

Gieda Energii

BSK SA

Udostpnianie informacji o poziomach zabezpiecze

ICBS

Aplikacja do obsugi GE

IMPORT

KONWERSJA

Gieda Energii

MultiCash Sesja DKU

Folder MC

Plik w formacie okrelonym przez GESpecyfikacja formatu w zaczniku nr 1

Rozliczenie transakcji giedowych

Plik z rozszerzeniem BIF - Inforacja o transakcjach zrealizowanych na GE

Specyfikacja formatu w zaczeniu

Plik wsadowy przeznaczony do automatycznego ksigowania transakcji w systemie ICBS.

Zbiorcze zestawienie transakcji jest porwnywane (weryfikowane) z zestawieniami przesyanymi przez GE w cigu tygodnia.

Transakcje wynikajce z zakupu energii > uznanie rachunku GE w rodTransakcje wynikajce ze sprzeday energii > przelew z rachunku GE na rachunki Klientw czwartek

Aplikacja do obsugi GE

MultiCash Sesja FTB

Folder AS 400

Gieda Energii

BSK SA

IMPORT

WERYFIKACJA

KONWERSJA

ICBS

Schemat

Towarowa Gieda Energii

Uczestnik giedy - A

Skadanie zlece, odbr informacji o transakcjach poprzez dostp do niepublicznej strony internetowej

INTERNET

Uczestnik giedy - B

Skadanie zlece, odbr informacji o transakcjach poprzez dostp do niepublicznej strony internetowej

Uczestnik giedy - C

Skadanie zlece, odbr informacji o transakcjach poprzez dostp do niepublicznej strony internetowej

Informacje o transakcjach zawartych na giedzie

Informacje o poziomach zabezpiecze uczestnikw giedy

Wyniki sesji giedowej

Operacje giedowe

ING BANK

Rozliczanie transakcji

Udzia ING Banku w rozliczaniu transakcji zawieranych na rynku terminowymRynek terminowy obrotu energi rozliczany jest przez Krajowy Depozyt Papierw Wartociowych S.A. ktry peni funkcj Izby Rozrachunkowej dla tego rynku.

Zakady energetyczne i elektrownie mog ubiega si o czonkostwo w Izbie. Kady czonek Izby potrzebuje banku, ktry bdzie peni dla niego funkcj patnika. ING Bank jest czonkiem Izby w funkcji patnika - w chwili obecnej dla kilku podmiotw z brany energetycznej. Departament Powierniczy ING wykonuje dyspozycje rozliczeniowe.

ING Bank jest dobrze przygotowany do rozliczania transakcji terminowych korzystajc z dowiadcze ze wsppracy z KDPW S.A (Bank rozlicza transakcje Giedy Papierw Wartociowych). Bank peni take funkcj patnika dla podmiotw bdcych czonkami Izby Rozrachunkowej, ktrej przedmiotem obrotu s papiery wartociowe.

Protok z Kioto nowe wyzwania na rynku energii

Regulacje w zakresie ograniczenia emisji gazw cieplarnianych 6% redukcja emisji gazw cieplarnianych w latach 2008 2012 w porwnaniu do 1990

Handel emisjami na rynku midzynarodowym /AAU/

Redukcje emisji poprzez projekty realizowane w krajach rozwinitych (transferowalne jednostki redukcji emisji ERU i CER)PROTOK Z KIOTOSYSTEM HANDLU EMISJAMI W UE Przeniesienie czci zobowiza redukcyjnych krajw UE bezporednio na producentw CO2

Indywidualne limity dla ponad 5.000 przedsibiorstw europejskich w tym 880 polskich

Kary za przekroczenie limitu40 EUR/T CO2 2005-2007100 EUR/T CO2 2008-2012

Moliwe dziaania przedsibiorstwPrzedsibiorstwo posiadajce nadwyki limitwSprzeda nadwyek posiadanych limitw na rynku europejskim

Sprzeda transferowalnych jednostek redukcji emisji (ERU) uzyskanych w drodze realizacji wasnych projektwmoliwoci

Moliwe dziaania przedsibiorstwPrzedsibiorstwo przewidujce przekroczenie przyznanych limitw emisjiRedukcja emisji gazw w ramach wasnych projektw

Zakup limitw od innych przedsibiorstw z UE posiadajcych nadwyk (aktualna cena 24 EUR/T CO2)

Zakup transferowalnych jednostek redukcji emisji (ERU) od przedsibiorstw, ktre ograniczyy emisje gazw w drodze realizacji projektw i ktre nie s objte limitami emisji CO2 w UE

Protok z Kioto - rola ING BANKU Doradztwo w zakresie handlu emisjami Wyszukiwanie potencjalnych partnerw na rynku europejskim Doradztwo w zakresie negocjacji warunkw i cen Doradztwo w zakresie strukturyzacji projektw skutkujcych redukcj emisji gazw

Dzikuj za uwag