Средства анализа деривативных рынков и торговые...

1

Российский рынок деривативов: в ожидании прорыва

Средства анализа деривативных рынков и торговые системы Рейтер

Виктор Рубцов

Директор по развитию бизнеса

Рейтер

2


Информационное покрытие рынка деривативов

• Торги на ММВБ, РТС и CME• Валютные форварды и свопы (RUB/USD, RUB/EUR)• IRS, CCS, FRA• Волатильность рубля• Внебиржевой рынок опционов по акциям и индексам

3


4


Аналитические модели и калькуляторы в Reuters 3000Xtra

• Swap Points and Outrights• FRA Pricing & Arbitrage• Interest Rates Swap• Currency Options Calculator• Bond Futures Calculator• Index Future Analysis• Options Implied Volatility Calculator• Meta Stock (100 видов тех. анализа)

Регулярные обучения в офисе Рейтер.

Ближайший семинар 22 мая в 15-00

5


Анализ фьючерсного контракта на индекс на примере индекса PTC , Index Futures Analysis

Расчет основных показателей оценки фьючерсного контракта, показателей его чувствительности по отношению к базовому активу. Идеальный инструмент для просчета арбитражных стратегий.

6


Технологии для алгоритмической торговли

Reuters Tick Capture Engine – выскоскоростной сервер для неограниченного хранение данных tick-by-tick. Инструментарий для расчета алгоритмов.

Reuters Tick History – архив данных tick-by-tick

Reuters Newscope – новостной поток Рейтер для алгоритмической торговли

Семинар в Рейтер

29 мая в 9-30

7


• Единый доступ к биржам через брокеров (DMA)

• Биржевые инструменты, акции, облигации, фьючерсы и опционы, включая товарные и энергетические контракты

• Все сделки на одном экране

• Сервис RTEX предоставляется бесплатно всем пользователям терминалов Reuters 3000Xtra

Reuters Trading for Exchanges RTEX

8


Доступные биржи и брокеры в RTEX

Доступные биржи

• NASDAQ, AMEX, CME, CBOT, NYMEX, BOX, CBOE, ICE, COMEX, NYBOT, KCBT, WCE• EURONEXT, LSE, XETRA, SWX/VIRT-X, OMX, EUREX, LIFFE, IDEM, MEFF, LME• OSE, TSE, ASX, BSE, KSE, HKFE, SFE, NZFOX, SGX –DT, TFX, TOCOM, KLSE

•Deutsche Bank• Barclays Cap• FIMAT• Bear Stearns • Dresdner• G-Trade • SEB• Fortis• HSBC• JP Morgan• Rabo

Equities Futures & Options

FX & FI Futures & Options

Commodities & Energy

All Exchange Traded Instruments

9


Reuters Trading for Exchanges

10


Управление рисками и автоматизация торговых операций в KONDOR+

Фронт-офисная система Kondor+ Позиция/P&L в реальном режиме времени Симуляционные сценарии Аналитический инструментарий и ценообразование

финансовых инструментов Система управления рисками Kondor Global Risk

Контроль кредитных и расчетных лимитов Расчет и контроль рыночных рисков методом VaR

Бэк-офисная система Kondor Trade Processing Функции управления денежными средствами Авторизация этапов обработки сделок, процесс

ликвидации сделок (maturity process) Расчеты и подтверждения

11


Поддерживаемые в KONDOR+ деривативы

• Валютные свопы (FX SWAPS)• Соглашения о форвардных курсах (Forward Rate Agreements)• Фьючерсные контракты (Futures)• Биржевые опционы (Traded Options)• Внебиржевые валютные опционы (FX OTC Options)• Внебиржевые опционы на облигации (Bond OTC Options)• Внебиржевые опционы на акции и индексы (Equity and Index OTC

Options)• Процентные свопы и валютные процентные свопы (IRS/CIRS)• Опционы на свопы (Swaptions)• Операции своп с акциями (Equity Swaps)• Кредитные деривативы (CDS, TRS, CLN, Assets swaps)• Caps & Floors• Структурированные финансовые продукты (Compound products)

12


Решения Рейтер для деривативных рынков

• Котировки и новости

• Анализ рынков и калькуляторы в Reuters 3000Xtra

• Торговая система Reuters Trading for Exchanges

• Управление рисками и автоматизация торговых операций в Kondor+

Средства анализа деривативных рынков и торговые...

Documents