1

Опыт Национального Банка Республики Казахстан

по формированию статистики внешнего сектора и переходу

на РПБ6

Базарова СалимаЗаместитель Директора

Департамента платежного баланса, валютного

регулирования и статистики НБРК

Владивосток, 2014

Законодательная основа

Законы Республики Казахстан

• «О государственной статистике» (от 19.03.2010 г.):• НБРК является органом государственной статистики• компетенция и полномочия – статья 13

• «О Национальном Банке Республики Казахстан» (изменения от 5.07.2012 г.):• одна из задач «осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора»

• соответствующие функции в пп. 16)-18) статьи 8

Постановление Правительства Республики Казахстан «О разработке платежного баланса Республики Казахстан» (№71 от 29.01.1999 г.)

• обязанность для государственных органов, предприятий и организаций по представлению статистической отчетности в НБРК

• срок представления платежного баланса• Отчетный платежный баланс – в соответствии с Планом статистических работ (на 90-й день после отчетного периода)

Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Плана статистических работ на 2014 год» (№1209 от 12.11.2013г.)

• перечень проводимых статистических наблюдений и работ• сроки представления информации

2

2

3

Концептуальная основа

• До июня 2013 года НБРК формировал внешнеэкономические счета в соответствии с Руководством по платежному балансу (РПБ5, 1993)

• В 2009 году опубликована новая версия Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6), переход к методологии которой осуществляется в настоящее время.

• Начиная с отчета за 1 квартал 2013 года статистика внешнего сектора РК формируется в соответствии с РПБ6 (динамические ряды пересмотрены с 2005 по 2012 годы включительно).

• Методология разрабатывается международными организациями: МВФ, ОЭСР, ООН, БМР, Мировой банк, другие

Методологические сопровождениеПресс-релиз Национального Банка Республики Казахстан№25 от 28 июня 2013 г.

• «О переходе на новую методологию статистики внешнего сектора и о состоянии платежного баланса и внешнего долга Республики Казахстан в 1 квартале 2013 года»

Приказ Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года №408

• «Об утверждении Методики формирования счетов внешнеэкономической деятельности (статистики внешнего сектора) Национальным Банком Республики Казахстан»

Ежеквартальное издание Национального Банка РК «Платежный баланс и внешний долг Республики Казахстан»

• Методологический комментарий к платежному балансу и международной инвестиционной позиции

• Информационная база составления платежного баланса и международной инвестиционной позиции Казахстана

• Методики расчетов аналитических индексов и оценочных показателей платежного баланса

4

3

5

Связь с другими методологическими руководствами

2009, 20132007 20082001

2008 2008 2010 2011

2009

2013

Методология формирования иностранных прямых инвестиций

Методология формирования внешнего долга

Осуществление статистической деятельности в области статистики внешнего сектора

6

Департамент платежного баланса и валютного

регулированияДепартамент статистики

Департамент платежного баланса, валютного

регулирования и статистики ДПБВРС

4

Сбор и обработка информации по статистике внешнего сектора

ДПБВРС

АИП «Сбор и обработка данных по платежному балансу»АИП «Хранение документов по регистрации (уведомлению) валютных операций»

АИП «Статистика», АИП «Пилотный проект веб‐портала  НБРК», АИП «Хранилище данных для полномасштабного проекта», 

АИП «Сбор и обработка отчетно‐статистической информации по платежам», АИП «БИС Т24»

Государственные органы

Внешняя торговля товарами вне ТС

Взаимная торговля товарами в рамках ТС,

Стат. Бизнес‐регистр,Информация по 

внешнеэкономическим операциям физлиц

Информация по количеству 

въезжающих/ выезжающих в/из РК 

Информация по внешним гос. займам, текущим операциям, внешним активам гос. сектора

Информация по полученным 

грантам технической помощи

Информация по трудовой миграции

Банки (39)

Уведомление о вал.операциях

6 статформ9 форм адм.данных

НБРК

ДМОиУА, ДФУиМФО, ДБУ, 

НИКИнформация по 

резервам и активам Нацфонда

Профучастники РЦБ (46)

1 статформа,1 форма адм.данных

Документы на регистрацию/ уведомление о вал.операциях,2 статформы,

4 формы адм.данных

Страховые организации (35)

2 статформы

Документы на регистрацию/ уведомление о вал.операциях,2 статформы,

4 формы адм.данных

16 территориальных филиалов НБРК

Филиалы иностранных 

компаний (200)

3 статформы,6 форм 

адм.данных(валютный мониторинг)

Физ.лица

Документы на регистрацию/ уведомление о вал.операциях, 

4 формы адм.данных

Документы на регистрацию/ уведомление о вал.операциях,

9 статформ,4 формы адм.данных

СУ

Предприятия, осуществляющие ВЭД (11 тыс.)

КТК МФ Комитет по статистике МНЭ  Погранслужба КНБ МФ МНЭ  МЗСР

Формирование и распространение информации по статистике внешнего сектора НБРК

1) Соглашение с МВФ

2) Специальный стандарт распространения данных (ССРД)

3) Постановление Правительства РК «О разработке платежного баланса Республики Казахстан» (№71 от 29.01.1999 г.) 

4) План статистических работ, утверждаемый ежегодно Постановлением Правительства РК (17 стат.работ по статистике внешнего сектора)

5) Информационные соглашения в рамках интеграционных объединений

6) Информационные соглашения с госорганами

7) Правила представления информации государственными органами для формирования базы данных Аналитического комплекса Администрации Президента Республики Казахстан

Регламент

Президенту и Правительству РК

• предварительный и отчетный платежный баланс• отчетные данные по международной инвестиционной позиции• отчетные данные по внешнему долгу

Национальная страница данных

(ССРД)

• платежный баланс • международные резервы и ликвидность• международная инвестиционная позиция• внешний долг 

МВФ

• ежеквартальные и ежегодные данные по ПБ и МИП,• ежегодные (3) и полугодовое (1) обследования по прямым, портфельным 

инвестициям и резервным активам,  • ежемесячный отчет по международным резервам и ликвидности

МБРР• ежеквартальная (8 таблиц) и ежегодная (3 таблицы) статистика  внешнего 

долгаЮНКТАД ООН • ежегодная информация по иностранным прямым инвестициям  (10  таблиц)

Аналитический комплекс 

Администрации Президента РК

• по платежному балансу (3 таблицы)• по внешнему долгу (5 таблицы)• по иностранным инвестициям (6 таблиц)• по реальному обменному курсу (3 таблицы)• по ввозу/вывозу наличной иностранной валюты (1 таблица)

Комитет по статистике МНЭ 

РК

• информация по иностранным инвестициям (9 таблиц) для Статкомитета СНГ• информация для формирования СНС (4 таблицы)• баланс международных услуг по расширенной классификации (1  таблица)

МНЭ РК • оперативный мониторинг (4 таблицы)

Меж

дун

ародные 

организации

ДФС • информация для отчета о финансовой стабильности (37 таблиц)

Интернет‐ресурс НБРК

• платежный баланс (4 таблицы)• международная инвестиционная позиция (5 таблиц)• внешний долг (13 таблиц)• прямые инвестиции по направлению вложения (15 таблиц)• международные резервы и ликвидность в ин. валюте (1 отчет ежемесячно)• реальный эффективный обменный курс (2 таблицы ежемесячно)

Издание • «Платежный баланс и внешний долг  Республики Казахстан»

Для широко

го круга 

пользователей

Государ

стве

нные органы

ДИСА, ДМОиУА,  ДМКН

• информация для пресс‐релизов и отчетов Правительства и НБРК • сведения о предстоящих платежах по государственным внешним займам• сведения о ввозе/вывозе наличной инвалюты банками

НБРК

5

Платежный баланс Казахстанав млрд.долл.США

2011 2012 2013

Счет текущих операций 10,2 0,6 -0,1Товары 44,8 37,9 33,7

Кредит (Экспорт) 85,2 86,9 83,4Дебет (Импорт) 40,3 49,1 49,7

Услуги -6,6 -8,0 -6,9Кредит (Экспорт) 4,3 4,8 5,3Дебет (Импорт) 11,0 12,9 12,1

Первичные доходы -27,7 -28,2 -25,3Кредит (к получению) 2,2 2,1 2,3Дебет (к выплате) 30,0 30,2 27,7

Вторичные доходы -0,3 -1,0 -1,6Кредит (к получению) 2,7 2,6 2,7Дебет (к выплате) 3,0 3,6 4,3

Счет операций с капиталом 0,0 0,0 -0,01Кредит (к получению) 0,0 0,0 0,01Дебет (к выплате) 0,0 0,0 0,0

Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (сальдо по данным счета текущих операций и счета операций с капиталом) 10,2 0,7 -0,1

Финансовый счет 6,4 -3,4 -5,9Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (по данным финансового счета) 6,4 -3,4 -5,9

Прямые инвестиции -8,6 -11,7 -7,8Чистое приобретение финансовых активов 5,2 1,9 1,9Чистое принятие обязательств 13,8 13,7 9,7

Портфельные инвестиции 13,0 17,4 6,0Чистое приобретение финансовых активов 13,6 15,1 8,5Чистое принятие обязательств 0,6 -2,3 2,5

Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников -0,1 0,1 0,1

Чистое приобретение финансовых активов -0,2 -0,1 0,0Чистое принятие обязательств -0,1 -0,2 -0,1

Другие инвестиции 1,8 -4,8 -1,8Чистое приобретение финансовых активов 3,5 2,5 4,7Чистое принятие обязательств 1,7 7,3 6,5

Резервные активы 0,3 -4,3 -2,4Чистые ошибки и пропуски -3,8 -4,0 -5,8

9

10

Изменение представления информации по прямым инвестициям

• По РПБ5 прямые инвестиции (ПИ) отражались по принципу направленности (ПИ в страну и ПИ за рубеж). При этом ПИ по направлению сальдировали соответствующие активы и обязательства.

• По РПБ6 прямые инвестиции в стандартном представлении должны отражаться по принципу активов/обязательств. Для аналитических целей сохраняется представление по принципу направленности.

• Учитывая, что в ПБ РК имеют место большие операции по обратным ПИ (то есть требования к прямым инвесторам или обязательства перед филиалами) представление ПБ и МИП по принципу активов/обязательств более полно отражает ПИ.

• В соответствии с РПБ6 в прямых инвестициях (и соответствующих статьях счета первичных доходов) помимо операций между прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования должны выделяться операции между сестринскими компаниями резидентами и нерезидентами, которые могут находиться под контролем резидента, нерезидента или резидентство их головной компании может быть точно не известно.

6

Прямые инвестиции: принцип активов/обязательств

Требования (Активы)

к иностранным прямым инвесторам (обратные

инвестиции)

к иностранным предприятиям прямого

инвестирования

к иностранным сестринским предприятиям

Обязательства

перед иностранными прямыми инвесторами

перед иностранными предприятиями прямого

инвестирования (обратные инвестиции)

перед иностранными сестринскими предприятиями

11

Прямые инвестициипринцип направленности

• данные о прямых инвестициях представляются в соответствии с направлением отношений прямого инвестирования, а именно происхождением влияния

Принцип направленности

Прямые инвестиции за границу

требования к иностранным предприятиям прямого инвестирования и

обязательства перед ними

требования к иностранным сестринским предприятиям, если конечная

контролирующая материнская компания является резидентом, и обязательства

перед ними

требования к иностранным сестринским предприятиям, если конечная

контролирующая материнская компания не известна

Прямые инвестиции в страну

обязательства перед иностранными прямыми инвесторами и требования к

ним

обязательства перед иностранным сестринскими предприятиями, если

конечная контролирующая материнская компания является нерезидентом, и

требования к ним

обязательства перед иностранными сестринскими предприятиями, если

конечная контролирующая материнская компания не известна

12

7

Статистика » Статистика внешнего сектора » Статистика прямых инвестиций по направлению

вложения

ПИ по направлению вложения (сводные данные):

ПИ по направлению вложения (сводные данные):

потоки за период

доходы за период

позиция на конец периода

Валовые потоки ПИ

(динамика с 2005 г.)

Валовые потоки ПИ

(динамика с 2005 г.)

приток в РК по странам

приток в РК по видам

деятельности резидентов

отток за границу по странам

отток за границу по видам

деятельности резидентов

Чистые потоки ПИ

(за период)

Чистые потоки ПИ

(за период)

приток в РК по странам

приток в РК по видам

деятельности резидентов

отток за границу по странам

отток за границу по видам

деятельности резидентов

Нетто-позиция по ПИ на конец периода

Нетто-позиция по ПИ на конец периода

по странам

по видам деятельности резидентов

Доходы к выплате

иностранным прямым

инвесторам (за период)

Доходы к выплате

иностранным прямым

инвесторам (за период)

по странам

по видам деятельности резидентов

13

Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан от иностранных прямых

инвесторов

•приобретение нерезидентами у резидентов голосующих акций или долей участия в казахстанских предприятиях, в результате чего нерезиденту будет принадлежать не менее 10% голосов участников, •увеличение иностранным прямым инвестором уставного капитала казахстанского предприятия без изменения доли участия•приобретение нерезидентами у резидентов недвижимости в Казахстане

увеличение инструментов участия в капитале

• доля иностранных прямых инвесторов в нераспределенной прибыли (убытке) казахстанских предприятий

реинвестиро-ванные доходы

• поступление средств (как в денежной, так и в иных формах - в виде товаров, работ, услуг, нематериальных активов, покупки ценных бумаг и т.д.) от иностранных прямых инвесторов без учета погашения

увеличение долговых

инструментов

14

8

• приобретение резидентами у нерезидентов голосующих акций или долей участия в иностранных предприятиях, в результате чего резиденту будет принадлежать не менее 10% голосов участников

• увеличение казахстанским прямым инвестором уставного капитала иностранного предприятия без изменения доли участия

• приобретение резидентами у нерезидентов недвижимости за границей

увеличение инструментов участия в капитале

• доля казахстанских прямых инвесторов в нераспределенной прибыли (убытке) иностранных предприятий

реинвестиро-ванные доходы

• поступление средств (как в денежной, так и в иных формах - в виде товаров, работ, услуг, нематериальных активов, покупки ценных бумаг и т.д.) от казахстанских прямых инвесторов без учета погашения

увеличение долговых

инструментов

15

Валовый отток прямых инвестиций за границу от казахстанских прямых инвесторов

Статистика » Статистика внешнего сектора » Международная инвестиционная позиция

МИПМИП

МИП, стандартное представление

МИП по секторам экономики резидентов

МИП по видам экономической деятельности резидентов

МИП по странам

Внешние обязательства резидентов Казахстана по видам их экономической деятельности и

основным странам

Чистые потоки за период

Чистые потоки за период

Чистое принятие обязательств Казахстаном перед нерезидентами

по видам экономической деятельности резидентов

Чистое принятие обязательств Казахстаном перед нерезидентами по

странам

16

9

Международная инвестиционная позиция Казахстана

17

в млрд.долл.СШАСостояние на 31.12.2013 г.

Состояние на 30.03.2014 г.

Международная инвестиционная позиция, нетто -32,0 -25,6

Активы 177,1 181,2

Прямые инвестиции 29,1 28,0

Портфельные инвестиции 72,8 76,8Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников 0,2 0,2

Другие инвестиции 50,3 49,6

Резервные активы 24,7 26,5

Обязательства 209,1 206,7

Прямые инвестиции 129,6 126,4

Портфельные инвестиции 22,1 21,2Производные финансовые инструменты (кроме резервов) и опционы на акции для работников 0,1 0,1

Другие инвестиции 57,4 59,1

Операционные и неоперационные изменения МИП Казахстана

млрд.долл

МИП на

31.12.13

Изменение МИП за 1 квартал 2014 года

МИП на 31.03.14

операционные

стоимостные

прочие

Внешние активы РК

(1) 177,1 4,4 0,0 -0,3 181,2

Внешние обязательства РК

(2) 209,1 2,9 -6,5 1,3 206,7

МИП РК (3=1-2) -32,0 1,5 6,5 -1,6 -25,6

в т.ч. по долговым инструментам

(4) -17,3 2,3 0,1 -1,0 -15,8

Чистый внешний долг РК

(5= - 4) 17,3 -2,3 -0,1 1,0 15,8

18

10

Внешний долг

• непогашенная сумма текущих безусловных обязательств резидентов перед нерезидентами, которая требует выплаты основного долга и/или процентов в будущем

Внешний долг (ВД) на

отчетную дату

• согласуются с ПБ и МИП

Институциональные сектора и классификация инструментов

• разница между обязательствами и активами по долговым инструментам

• размер чистого внешнего долга Казахстана представлен в таблице МИП по секторам экономике

Чистый внешний долг

19

Внешний долг Казахстана

20

в млрд.долл.СШАСостояние на 31.12.2012 г.

Состояние на 31.12.2013 г.

Состояние на

31.03.2014 г.Внешний долг 136,9 148,8 151,2Краткосрочный 9,1 9,4 10,0Долгосрочный 127,8 139,4 141,2

Органы государственного управления 4,9 5,1 5,0Краткосрочный 0,0 0,0 0,0Долгосрочный 4,9 5,1 5,0

Центральный банк 0,6 0,5 0,9Краткосрочный 0,1 0,0 0,3Долгосрочный 0,5 0,5 0,5

Банки 13,5 11,2 10,5Краткосрочный 1,6 1,2 1,0Долгосрочный 11,8 9,9 9,5

Другие сектора (за исключением межфирменной задолженности) 50,5 59,2 60,8Краткосрочный 7,4 8,2 8,6Долгосрочный 43,2 51,1 52,1

Прямые инвестиции: межфирменная задолженность 67,4 72,7 74,1Обязательства казахстанских предприятий прямого инвестирования перед иностранными прямыми инвесторами 63,5 68,9 70,2Обязательства казахстанских прямых инвесторов перед иностранными предприятиями прямого инвестирования (обратное инвестирование) 3,4 3,1 3,1Обязательства казахстанских предприятий перед иностранными сестринскими предприятиями

0,5 0,7 0,7

11

Статистика » Статистика внешнего сектора » Статистика внешнего долга

Основные таблицы

• Внешний долг, стандартное представление

• Внешний долг, аналитическое представление

• Абсолютные и относительные параметры внешнего долга

Аналитические таблицы

• Внешний долг по странам• Внешний долг по видам экономической деятельности резидентов

• Внешний долг в национальной и иностранной валюте

• Внешний долг в иностранной валюте

• Долговые ценные бумаги, выпущенные резидентами и принадлежащие нерезидентам, по месту эмиссии

• Долгосрочный внешний долг по типам кредиторов

• График платежей по обслуживанию внешнего долга

• Краткосрочный внешний долг по сроку, оставшемуся до погашения

• Внешний долг государственного сектора в расширенном определении

Условия кредитования

(Сумма предполагаемого привлечения)

• по секторам / срокам / ставкам

• по секторам / валютам / ставкам

• по валютам / срокам / ставкам

• по секторам / отношению / ставкам

• по секторам заемщиков/кредиторов / ставкам

• по секторам заемщиков/кредиторов / срокам

• по странам / секторам кредиторов

• по странам / отношению• по отраслям заемщиков / секторам кредиторов

21

Внешний долг государственного сектора в расширенном определении

в млрд.долл.СШАСостояние на 31.03.2014 г.

Внешний долг государственного сектора Казахстана в расширенном определении, всего

32,9

Органы государственного управления 5,0

Центральный банк 0,9

Банки 5,3

Другие сектора 18,5

Прямые инвестиции: межфирменная задолженность 3,3

Внешний долг государственного сектора в расширенном определении

государственный долг (долг органов

государственного управления и

центрального банка)

долг банков и организаций, в которых органы государственного управления или центральный банк напрямую или опосредованно владеет более чем 50 процентами участия в капитале

или контролируют их иным способом

долг, обеспеченный гарантиями или

поручительствами государства

22

12

Международные инициативы

• НБРК участвует в инициативах МВФ по внешнеэкономической статистике (SDDS, QEDS, SEFER, INFER, CDIS, CPIS, другие)

• Представляет данные по внешнему сектору в МВФ, СтатДеп ООН, UNCTAD, ВБ, и другие международные организации (платежный баланс, международная инвестиционная позиция, внешний долг, прямые иностранные инвестиции)

• Данные НБРК по расширенной классификации платежного баланса и международной инвестиционной позиции публикуются в сборниках МВФ «International Financial Statistics» и «Balance of Payments Yearbook»

Сотрудничество с Евразийской экономической комиссией

• Начиная с 1 квартала 2014 года, в ЕЭК направляется официальная статистическая информация по финансовой статистике (20 форматов ЕЭК)

• На регулярной основе проводятся встречи и заседания (видеоконференции)

24

13

Перспективные работыПереход к новым стандартам формирования статистики внешнего сектора – 6-е издание Руководства по составлению статистики платежного баланса МВФ (РПБ6) – 2014-2015гг. Пересмотр форм статистических наблюдений в соответствии с РПБ6.

Разработка методик оценки отдельных показателей ПБ (оценка услуг финансовых посредников, измеряемых косвенным образом (УФПИК), реинвестированные доходы инвестиционных фондов, страхование и пр.).

Пересмотр серии данных с 2005 года в части УФПИК, инвестиционных фондов и страховых организаций, операций с сестринскими компаниями и операций филиалов иностранных строительных компаний.

Формирование исторических рядов ПБ, МИП, ВД, ИПИ за периоды до 2005 года

Внесение изменений в Правила осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих свою деятельность на территории РК

25

Перспективные работы

Соответствие стандартам ОЭСР и МВФ в части формирования статистики прямых инвестиций и внешнего долга Формирование статистики ИПИ без учета транзитных потоков капитала согласно требованиям ОЭСР

Формирование дополнительных аналитических таблиц по внешнему долгу в том числе с учетом условных обязательств резидентов и нерезидентов по гарантиям и поручительствам (в соответствии с новым Руководством по внешнему долгу).

26

14

27

www.nationalbank.kz