aplicaciones con crystal ball

Download Aplicaciones Con Crystal Ball

Post on 25-Jun-2015

778 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Aplicaciones con

Eduardo Herrera Lana

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccin total o parcial por cualquier medio, electrnico o mecnico, para cualquier propsito, sin autorizacin escrita de su autor. El software descrito se adquiere mediante licencia. Crystal Ball es una marca q y registrada de Oracle Corporation. Otros nombres pueden ser marca registrada de sus respectivos propietarios. 2008 EDUARDO HERRERA LANA

Eduardo Herrera Lana

ContenidosPresentacin Modelos de Simulacin Modelos Predictivos Modelos de Optimizacin Anexos

2

www.cydhem.com

PresentacinInstructor Objetivos Agenda Bibliografa

Eduardo Herrera Lana

PresentacinInstructor: Ing. Eduardo Herrera Lana, MBAEduardo es el Presidente de Cydhem, compaa proveedora de soluciones de negocios en Amrica Latina (www.cydhem.com). ( y ) Por ms de una dcada ha sido Profesor Universitario de Estadstica, Administracin Presupuestaria, Tcnicas de S u ac y Modelos esupues a a, c cas Simulacin ode os de Simulacin Financiera. Eduardo ha instruido a ejecutivos en seminarios relacionados con Simulacin y Anlisis de Riesgos, Finanzas Corporativas Optimizacin Probabilstica y Toma de Decisiones Riesgos Corporativas, Decisiones. Ha participado como conferencista e instructor en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Mxico, Panam, Per, Trinidad y Tobago y Venezuela. Ha asesorado el desarrollo de importantes proyectos de inversin en el rea de infraestructura, ingeniera, investigacin y desarrollo y petrleo. Eduardo es el autor del libro Riesgos en Proyectos de Inversin: Cmo Enfrentarlos (Cydhem, 2007)

4

www.cydhem.com

PresentacinObjetivos jCrear modelos de simulacin con Crystal Ball. Aplicar CB Predictor para el pronsticos de series temporales ( (ventas, costos, etc.) , , ) Utilizar OptQuest para optimizar variables de decisin (cantidad a invertir nmero de empleados a contratar etc ) invertir, contratar, etc.)

5

www.cydhem.com

PresentacinAgenda g

Seminario Ejecutivo S i i Ej ti Hora Contenido 00 5 ese tac 14:00 14:15 Presentacin 14:15 15:45 Modelos de Simulacin Coffee break 16:00 16:40 Modelos Predictivos 16:40 18:00 Modelos de Optimizacin p Coctel de Clausura

6

www.cydhem.com

PresentacinBibliografa gBODIE & MERTON. Finanzas. Mxico: Prentice Hall, 2003. DE LA TORRE, Saturnino. Estrategias de Simulacin. Barcelona: Octaedro, 1997. HERRERA, Eduardo. Riesgos en Proyectos de Inversin: Cmo Enfrentarlos. Quito: Cydhem, 2007. ROSS, WESTERFIEL & JAFFE. Finanzas Corporativas. Mxico, 2000 ROSS. Simulacin. Mxico: Prentice Hall, 1999 TAHA. Investigacin de Operaciones. Mxico: Alfa Omega, 1995

7

www.cydhem.com

Modelos de Simulacin - ConfiguracinAnlisis de Riesgo Simulacin con Crystal Ball Definicin de supuestos Definicin de pronsticos Ajuste a distribuciones de probabilidad Correlaciones entre supuestos Truncamiento de distribuciones de probabilidad T i t d di t ib i d b bilid d

Eduardo Herrera Lana

Modelos de SimulacinAnlisis de Riesgo g Anlisis de sensibilidad Construccin de escenarios Simulacin

9

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinSimulacin con Crystal Ball yCrystal Ball es el software lder a nivel mundial para aplicaciones que incluyen anlisis de riesgos, pronsticos y optimizacin probabilstica

10

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinSimulacin con Crystal Ball yCrystal Ball funciona como un add-in de Excel

11

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinSimulacin con Crystal Ball yCrystal Ball potencia la creacin de modelos de simulacin con dos elementos bsicos:1.

Supuestos: se representan con distribuciones de probabilidad.

2.

Pronsticos: corresponden a variables dependientes de los supuestos.

12

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinDefinicin de supuestos p1.

2. 3. 3

Elegir la celda adecuada (no debe d b contener f t frmulas). l ) Escoger Define Assumption. Seleccionar la distribucin de probabilidad apropiada.

13

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinDefinicin de supuestos p4.

Ingresar los parmetros de la distribucin escogida

14

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinDefinicin de pronsticos p1.

2. 3.

Elegir la celda adecuada (debe contener frmulas con referencias a una o ms variables de entrada) entrada). Escoger Define Forecast. Ingresar el nombre del pronstico y las unidades.

15

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinAjuste a distribuciones de probabilidad j pEscoger Define Assumption En la galera de distribuciones esgoger Fit

1. 1

2. 2

16

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinAjuste a distribuciones de probabilidad j p3.

Definir la ubicacin de los datos (rango o archivo de texto) Escoger las distribuciones molde para el ajuste Elegir el mtodo para establecer un ordenamiento de ajuste o ranking (Anderson, ranking (Anderson Chi cuadrado o K-S)

4.

5.

17

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinAjuste a distribuciones de probabilidad j p

18

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinCorrelaciones entre supuestos p1.

Definir las variables de entrada del modelo Escoger una de las variables a ser correlacionada Hacer click en Correlate

2. 2

3.

19

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinIntroduccin4.

Ingresar el coeficiente de correlacin

20

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinTruncamiento de distribuciones de probabilidad pHacer click en el botn More

Marcar los l it del t M l lmites d l truncamiento i t21

www.cydhem.com

Modelos de Simulacin - PreferenciasCriterios C it i para d t detener una simulacin i l i Mtodos de muestreo Velocidad de simulacin Opciones de simulacin

Eduardo Herrera Lana

Modelos de SimulacinCriterios para detener una simulacin pTrials Parmetro P t NO negociable. i bl

Criterios alternativos: Errores de clculo Precisin sobre un pronstico

23

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinMtodos de MuestreoMonte Carlo Ms aleatorio

Hipercubo Reproduccin ms uniforme de una p distribucin

24

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinVelocidad de simulacinExtrema Simulaciones hasta 100 veces ms rpidas! (Incompatible con algunos modelos)

Normal Motor d d M de desempeo clsico d l i de Crystal Ball

25

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinOpciones de simulacin p

26

www.cydhem.com

Modelos de Simulacin - DecisionesEjecucin de una simulacin Anlisis e interpretacin de resultados Reportes personalizados Extraccin de datos

Eduardo Herrera Lana

Modelos de SimulacinEjecucin de una simulacin jCorresponde a la fase de experimentacin, experimentacin en la cual se generan mltiples escenarios aleatorios con el propsito de indagar el f funcionamiento del modelo

28

www.cydhem.com

Modelos d Si l i M d l de SimulacinAnlisis e interpretacin de resultadosForecast Chart

Diagrama interactivo, permite obtener la p probabilidad de q que la variable pronosticada est dentro de ciertos lmites

29

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinTruncamiento de distribuciones de probabilidad pSensitivity Chart Muestra la contribucin, de los supuestos, p , a la variabilidad de un pronstico

30

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinReportes personalizados p pTipos de reportes

Supuestos Variables de decisin Pronsticos Indice Completo Personalizado

31

www.cydhem.com

Modelos de SimulacinExtraccin de datosDatos a extraer

Estadsticas Percentiles Intervalos de clase Sensibilidad ( (correlaciones) ) Escenarios (iteraciones)

32

www.cydhem.com

Modelos PredictivosPronsticos con CB P di t P ti Predictor Datos de entrada Atributos de los datos Mtodos para realizar pronsticos Resultados

Eduardo Herrera Lana

Modelos PredictivosPronsticos con CB PredictorCB Predictor es una herramienta de Crystal Ball para el pronstico de series temporales. CB Predictor analiza los datos para determinar tendencia y estacionalidad. Aplicando una metodologa llamada Hypercasting, CB Predictor puede, adicionalmente, crear un modelo de regresin lineal mltiple, cuando se dispone de informacin de una o ms variables dependientes.

34

www.cydhem.com

Modelos PredictivosDatos de entrada

35

www.cydhem.com

Modelos PredictivosAtributos de los datos

El paso 5 slo se utiliza cuando se dispone informacin de variables dependientes36

www.cydhem.com

Modelos PredictivosMtodos para realizar pronsticos p pCB Predictor dispone de una batera de 8 mtodos para modelos con o sin estacionalidad, con o sin tendencia.

37

www.cydhem.com

Modelos PredictivosResultadosCB Predictor puede generar un reporte estadstico del modelo predictivo aplicado, as como grficos y tablas dinmicas

38

www.cydhem.com

Modelos PredictivosResultadosVista previa del pronstico

39

www.cydhem.com

Modelos de OptimizacinIntroduccin Tipos de modelos de optimizacin Cmo construir un modelo de optimizacin Definicin de variables de decisin Optimizacin con OptQuest Resultados R lt d

Eduardo Herrera Lana

Modelos de OptimizacinIntroduccinUn modelo de optimizacin es un modelo de decisin que tiene tres elementos bsicos: Variables de decisin: variables bajo control del decisor Restricciones: condiciones que limitan los valores de las variables de decisin Objet o Objetivo: es la meta de modelo e p esada e trminos a e a del ode o expresada