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  • Valutazione economica finanziaria 1 La valutazione economico finanziaria La valutazione economico finanziaria delliniziativa imprenditoriale Milano, 7 9 Aprile 2008
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  • Valutazione economica finanziaria 2 10:00 11:00Apertura lavori A. Bacis, M. Bolzoni Coffee break 11:15 13:00Criteri per valutare laffidabilit dellimpresa D. Toma Pausa Pranzo 14:00 15:00La ristrutturazione aziendale D. Toma 15:00 17:30Il piano dimpresa e la sua valutazione D. Toma Agenda 07/04
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  • Valutazione economica finanziaria 3 09:00 09:30Linee guida Erogazione del credito C. Porta 09:30 10:00Monitoraggio pratiche deliberate C. Porta, S. De Giovanni 10:00 11:00Le garanzie in ottica Credit Risk Mitigation S. De Giovanni Coffee break 11:15 13.00Criteri di valutazione del merito creditizio F. Caresana Pausa Pranzo Agenda 08/04 - Mattina
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  • Valutazione economica finanziaria 4 14:00 14:30Documenti essenziali allistruttoria F. Caresana 14:30 15:00Sensibilizzazione al Gruppo F. Caresana 15:00 16:00Presentazione della Pratica Elettronica di Fido, posizione rischio cliente e novit della PEF (prima parte) F. Caresana, S. Tessitore Coffee break 16:15 17:30Presentazione della Pratica Elettronica di Fido, posizione rischio cliente e novit della PEF (seconda parte) F. Caresana, S. Tessitore Agenda 08/04 - Pomeriggio
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  • Valutazione economica finanziaria 5 09:00 10:15Relazione di Fido F. Caresana 10:15 10:30Iter semplificati Piccoli Fidi F. Caresana Coffee break 10:45 13:00Operativit della banca nel comparto finanziamenti e crediti di firma E. Benedetti Pausa Pranzo Agenda 09/04 - Mattina
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  • Valutazione economica finanziaria 6 14:00 15:00Introduzione al prodotto mutui retail G. Ragno 15:00 16:00Il prodotto fotovoltaico P. Trucco Coffee break 16:15 16:45Nuova operativit di verifica perizie S. Tessitore 16:45 17:00Dare credito alle risorse (Video) 17:00 17:30Domande S. Tessitore Agenda 09/04 - Pomeriggio
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  • Valutazione economica finanziaria 7 Sistema di analisi tradizionale del merito creditizio Sistema di analisi del merito creditizio con rating Dati ed informazioni per accertare il merito creditizio Rating: metodo standardizzato Misurazione dei fabbisogni finanziari e capacit di rimborso Criteri per valutare laffidabilit dellimpresa
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  • Valutazione economica finanziaria 8 AAA AAAqualit massima, rischio di prestito minimo AA AAqualit alta, elevata probabilit di rimborso A A qualit medio-alta, buona probabilit di rimborso BBB BBBqualit media, adeguata probabilit di rimborso BB/B BB/Bqualit medio-bassa, incerta capacit di rimborso CCC/ /CC CCC/ /CC qualit bassa, capacit di rimborso molto incerta C C qualit molto bassa, alta probabilit di inadempienza DDD/D DDD/D debitore in default Sistema di analisi del merito creditizio con rating - Scala ordinale di rating Criteri per valutare laffidabilit dellimpresa
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  • Valutazione economica finanziaria 9 Criteri per valutare laffidabilit dellimpresa Dati ed informazioni per accertare il merito creditizio - Andamento dellimpresa Bilancio consuntivo Le informazioni concernenti limpresa hanno per oggetto: Bilancio preventivo Sistema creditizio Notizie di mercato Osservazio- ni dirette
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  • Valutazione economica finanziaria 10 Criteri per valutare laffidabilit dellimpresa Rating: Metodo Standardizzato Sistema di Rating METODO DI BASE (FOUNDATION) FIRBA METODO AVANZATO (ADVANCED) AIRBA A scelta della banca METODO STANDARDIZZATO SISTEMI INTERNI (IRB)
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  • Valutazione economica finanziaria 11 Lo Standard Approach pu ritenersi unevoluzione dei contenuti del Primo Accordo (Basilea 1) anche se presenta alcune caratterizzazioni proprie Nella sua espressione pi semplice, il Metodo Standardizzato si basa sul principio secondo cui: A diverse tipologie di debitori vanno assegnati differenti gradi di rischio di credito cui corrispondono diverse classi di merito (rating) predisposti da agenzie specializzate da accreditare presso la Banca dItalia A diverse tipologie di debitori vanno assegnati differenti gradi di rischio di credito cui corrispondono diverse classi di merito (rating) predisposti da agenzie specializzate da accreditare presso la Banca dItalia Criteri per valutare laffidabilit dellimpresa Rating: Metodo Standardizzato Standard Approach (1/7)
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  • Valutazione economica finanziaria 12 Le 12 categorie di esposizioni sono: 1.crediti verso enti sovrani e banche centrali 2.crediti verso enti non centrali del settore pubblico 3.crediti verso banche multilaterali di sviluppo 4.crediti verso banche 5.crediti verso societ di intermediazione mobiliare 6.crediti verso imprese e compagnie di assicurazione 7.crediti verso debitori retail (al dettaglio) 8.crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali 9.crediti garantiti da ipoteca su immobili commerciali 10.crediti scaduti 11.crediti verso categorie a pi alto rischio 12.altri crediti 1.crediti verso enti sovrani e banche centrali 2.crediti verso enti non centrali del settore pubblico 3.crediti verso banche multilaterali di sviluppo 4.crediti verso banche 5.crediti verso societ di intermediazione mobiliare 6.crediti verso imprese e compagnie di assicurazione 7.crediti verso debitori retail (al dettaglio) 8.crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali 9.crediti garantiti da ipoteca su immobili commerciali 10.crediti scaduti 11.crediti verso categorie a pi alto rischio 12.altri crediti Criteri per valutare laffidabilit dellimpresa Rating: Metodo Standardizzato Standard Approach (3/7)
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  • Valutazione economica finanziaria 13 Crediti verso enti sovrani e banche centrali AAA a AA- A+ a A- BBB+ a BBB- BB+ a B- sotto B- unrated 0% 20% 50% 100% 150% 100% Crediti verso enti sovrani e banche centrali AAA a AA- A+ a A- BBB+ a BBB- BB+ a B- sotto B- unrated 0% 20% 50% 100% 150% 100% Crediti verso enti non centrali,banche multilaterali,banche e societ di intermediazione mobiliare (se vigilate) AAA a AA- A+ a A- BBB+ a BBB- BB+ a B- sotto B- unrated 20% 50% 50% 100% 150% 50% Crediti verso enti non centrali,banche multilaterali,banche e societ di intermediazione mobiliare (se vigilate) AAA a AA- A+ a A- BBB+ a BBB- BB+ a B- sotto B- unrated 20% 50% 50% 100% 150% 50% Criteri per valutare laffidabilit dellimpresa Rating: Metodo Standardizzato Standard Approach (4/7) Ponderazioni delle 12 categorie di esposizioni
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  • Valutazione economica finanziaria 14 Crediti verso banche a breve termine e societ di intermediazione mobiliare (se vigilate) AAA a AA- A+ a A- BBB+ a BBB- BB+ a B- sotto B- unrated 20% 20% 20% 50% 150% 20% Crediti verso banche a breve termine e societ di intermediazione mobiliare (se vigilate) AAA a AA- A+ a A- BBB+ a BBB- BB+ a B- sotto B- unrated 20% 20% 20% 50% 150% 20% Crediti verso imprese e compagnie di assicurazione e societ di intermediazione mobiliare (non vigilate) AAA a AA- A+ a A- BBB+ a BB- sotto BB- unrated 20% 50% 100% 150% 100% Crediti verso imprese e compagnie di assicurazione e societ di intermediazione mobiliare (non vigilate) AAA a AA- A+ a A- BBB+ a BB- sotto BB- unrated 20% 50% 100% 150% 100% Criteri per valutare laffidabilit dellimpresa Rating: Metodo Standardizzato Standard Approach (5/7) Ponderazioni delle 12 categorie di esposizioni
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  • Valutazione economica finanziaria 15 Requisiti per la qualifica di esposizione retail: Crediti verso debitori retail (al dettaglio) Crediti verso debitori retail (al dettaglio) 75% destinatari: persone fisiche o imprese di piccola dimensione tipologie di crediti:prestiti rotativi, prestiti rateali, leasing personali, linee di credito per piccoli operatori economici valore unitario: da definire a cura dellAutorit di Vigilanza (ad esempio: < 0,2% del portafoglio crediti) fido complessivo:< 1.000.000 per controparte destinatari: persone fisiche o imprese di piccola dimensione tipologie di crediti:prestiti rotativi, prestiti rateali, leasing personali, linee di credito per piccoli operatori economici valore unitario: da definire a cura dellAutorit di Vigilanza (ad esempio: < 0,2% del portafoglio crediti) fido complessivo:< 1.000.000 per controparte Criteri per valutare laffidabilit dellimpresa Rating: Metodo Standardizzato Standard Approach (6/7) Ponderazioni delle 12 categorie di esposizioni
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  • Valutazione economica finanziaria 16 Ponderazioni delle 12 categorie di esposizioni Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali 35%* * la Direttiva CEE 98/32 ha previsto un peso del 50% Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali 35%* * la Direttiva CEE 98/32 ha previsto un peso del 50% Crediti garantiti da ipoteca su immobili commerciali Crediti garantiti da ipoteca su immobili commerciali 100%* * nei mercati consolidati e sviluppati pu essere riconosciuto 50% Crediti garantiti da ipoteca su immobili commerciali Crediti garantiti da ipoteca su immobili commerciali 100%* * nei mercati consolidati e sviluppati pu essere riconosciuto 50% Criteri per valutare laffidabilit dellimpresa Rating: Metodo Standardizzato Standard Approach (7/7) Crediti scaduti Con accantonamenti

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