펀드명 :...
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공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 542 542 장외
합계 542 542
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 5
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 6
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,001 6,001 장외
합계 6,001 6,001
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 299
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 332
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,234 1,234 장외
합계 1,234 1,234
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 24
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 86
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-3(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,853 7,853 장외
합계 7,853 7,853
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 393
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 418
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-1(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,123 3,123 장외
합계 3,123 3,123
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 152
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 179
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,726 5,726 장외
합계 5,726 5,726
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 395
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 332
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-2(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 90 90 장외
합계 90 90
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,284 3,284 장외
합계 3,284 3,284
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 233
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 198
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,484 8,484 장외
합계 8,484 8,484
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 606
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 523
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-3(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,589 4,589 장외
합계 4,589 4,589
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 303
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 374
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-11(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,531 1,531 장외
합계 1,531 1,531
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 11
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 30
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSE-32(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,841 4,841 장외
합계 4,841 4,841
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 36
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 92
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSE-2(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,234 1,234 장외
합계 1,234 1,234
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 13
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 51
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 163 163 장외
합계 163 163
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 11
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,218 4,218 장외
합계 4,218 4,218
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 334
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 270
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,161 8,161 장외
합계 8,161 8,161
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 655
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 515
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-5(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,613 3,613 장외
합계 3,613 3,613
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 62
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 197
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,851 2,851 장외
합계 2,851 2,851
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 170
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 170
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,765 2,765 장외
합계 2,765 2,765
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1
HDC자산운용
펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SNE-2호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,808 3,808 장외
합계 3,808 3,808
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 75
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 369
HDC자산운용
펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-3호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,920 1,920 장외
합계 1,920 1,920
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 40
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 161
HDC자산운용
펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-5호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,696 2,696 장외
합계 2,696 2,696
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1
HDC자산운용
펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SNE-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,223 4,223 장외
합계 4,223 4,223
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5
HDC자산운용
펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SNE-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,980 2,980 장외
합계 2,980 2,980
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 196
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 248
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,449 3,449 장외
합계 3,449 3,449
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 85
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 317
HDC자산운용
펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-2호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,046 10,046 장외
합계 10,046 10,046
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 145
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 406
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,205 2,205 장외
합계 2,205 2,205
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 266
HDC자산운용
펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SEN-1호(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,046 1,046 장외
합계 1,046 1,046
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 15
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 103
HDC자산운용
펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-6호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,501 1,501 장외
합계 1,501 1,501
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3
HDC자산운용
펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SNE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,055 2,055 장외
합계 2,055 2,055
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 248
HDC자산운용
펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SEN-2호(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 15,544 15,544 장외
합계 15,544 15,544
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 349
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,346
HDC자산운용
펀드명 : 아이아낌없는2Star파생상품투자신탁12호
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,177 3,177 장외
합계 3,177 3,177
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 9
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 11
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SNE-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,714 3,714 장외
합계 3,714 3,714
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 18
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 452
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-4(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,827 10,827 장외
합계 10,827 10,827
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 251
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 809
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,706 2,706 장외
합계 2,706 2,706
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 38
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 330
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-5(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 15,953 15,953 장외
합계 15,953 15,953
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 358
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,252
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,678 2,678 장외
합계 2,678 2,678
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 28
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 322
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-7(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,319 1,319 장외
합계 1,319 1,319
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 21
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 47
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-37(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,427 3,427 장외
합계 3,427 3,427
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 55
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 121
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-7(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,717 7,717 장외
합계 7,717 7,717
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 93
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 385
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-15(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,821 1,821 장외
합계 1,821 1,821
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 12
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 60
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SNE-15(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,317 1,317 장외
합계 1,317 1,317
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 14
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 158
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-11(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 11,256 11,256 장외
합계 11,256 11,256
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 135
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 569
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-16(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,124 3,124 장외
합계 3,124 3,124
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 43
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 138
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SNE-16(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,781 3,781 장외
합계 3,781 3,781
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 49
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 461
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-12(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,201 3,201 장외
합계 3,201 3,201
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 62
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 386
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-18(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,008 6,008 장외
합계 6,008 6,008
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 84
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 298
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-22(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,720 1,720 장외
합계 1,720 1,720
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 27
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 86
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,816 4,816 장외
합계 4,816 4,816
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 128
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 11
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외
합계 2,556 2,556
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 76
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외
합계 1,602 1,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 34
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,262 2,262 장외
합계 2,262 2,262
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 48
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 9
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 581 581 장외
합계 581 581
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 12
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 692 692 장외
합계 692 692
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 11
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 30
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-6(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 159 159 장외
합계 159 159
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 8
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-7(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 666 666 장외
합계 666 666
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 11
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 30
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,103 5,103 장외
합계 5,103 5,103
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 379
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 254
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-7(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,089 3,089 장외
합계 3,089 3,089
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 182
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 184
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-8(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,148 3,148 장외
합계 3,148 3,148
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 233
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 160
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,688 3,688 장외
합계 3,688 3,688
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 289
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 220
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,329 2,329 장외
합계 2,329 2,329
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 86
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 130
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-9(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,193 1,193 장외
합계 1,193 1,193
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 20
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 56
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,166 2,166 장외
합계 2,166 2,166
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 18
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 94
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSE-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,439 2,439 장외
합계 2,439 2,439
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 27
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 121
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,873 3,873 장외
합계 3,873 3,873
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 233
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 230
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-10(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-09-04
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,489 1,489 장외
합계 1,489 1,489
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 82
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 85
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-11(ELS-파생형)(운용)