공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,998 5,998 장외

합계 5,998 5,998

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 452

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 307

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,234 1,234 장외

합계 1,234 1,234

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 13

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 85

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-3(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,853 7,853 장외

합계 7,853 7,853

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 585

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 399

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-1(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,083 3,083 장외

합계 3,083 3,083

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 300

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 204

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,690 5,690 장외

합계 5,690 5,690

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 551

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 370

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-2(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 90 90 장외

합계 90 90

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,284 3,284 장외

합계 3,284 3,284

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 312

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 239

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,480 8,480 장외

합계 8,480 8,480

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 806

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 610

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-3(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 163 163 장외

합계 163 163

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 2

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 11

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-9(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,198 4,198 장외

합계 4,198 4,198

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 387

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 315

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 5 -5 장외

누계 주식 ELS 8,152 8,152 장외

합계 8,152 8,152

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 761

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 627

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-5(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,649 2,649 장외

합계 2,649 2,649

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 25

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 48

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-2(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,083 4,083 장외

합계 4,083 4,083

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 60

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 145

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,016 6,016 장외

합계 6,016 6,016

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 108

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 225

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-26(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,176 2,176 장외

합계 2,176 2,176

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 38

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 284

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-20(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 11,193 11,193 장외

합계 11,193 11,193

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 11

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 115

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-16(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외

합계 2,556 2,556

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 13

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 21

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외

합계 1,602 1,602

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 15

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 13

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,232 2,232 장외

합계 2,232 2,232

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 16

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 20

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 581 581 장외

합계 581 581

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 938 938 장외

합계 938 938

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 18

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 42

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-14(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,116 4,116 장외

합계 4,116 4,116

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-38(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,868 1,868 장외

합계 1,868 1,868

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 218

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-23(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 271 271 장외

합계 271 271

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : 리자드지수연계KSE-20(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,290 1,290 장외

합계 1,290 1,290

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 368 368 장외

합계 368 368

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-11(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,311 5,311 장외

합계 5,311 5,311

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 2

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-40(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,918 5,918 장외

합계 5,918 5,918

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 4

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-19(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,722 4,722 장외

합계 4,722 4,722

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 3

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 9

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-17(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,499 2,499 장외

합계 2,499 2,499

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-15(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 5 -5 장외

누계 주식 ELS 8,684 8,684 장외

합계 8,684 8,684

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 61

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 92

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-42(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 362 362 장외

합계 362 362

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 42

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-24(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,108 2,108 장외

합계 2,108 2,108

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-16(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 471 471 장외

합계 471 471

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : 리자드지수연계KSE-21(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 421 421 장외

합계 421 421

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 868 868 장외

합계 868 868

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-12(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,546 2,546 장외

합계 2,546 2,546

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-39(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,091 2,091 장외

합계 2,091 2,091

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-18(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,417 10,417 장외

합계 10,417 10,417

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 125

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 391

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-23(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 20,097 20,097 장외

합계 20,097 20,097

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 397

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 630

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-19(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 192 192 장외

합계 192 192

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1

HDC자산운용

펀드명 : 리자드지수연계KSE-23(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,856 1,856 장외

합계 1,856 1,856

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 2

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 217

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(온라인)(USD)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,620 1,620 장외

합계 1,620 1,620

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 5

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-14(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 13,037 13,037 장외

합계 13,037 13,037

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 170

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 622

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-45(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 12,165 12,165 장외

합계 12,165 12,165

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 285

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 615

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 13,125 13,125 장외

합계 13,125 13,125

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 133

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 580

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-44(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,735 8,735 장외

합계 8,735 8,735

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 69

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 200

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-22(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,988 4,988 장외

합계 4,988 4,988

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 140

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 263

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-21(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,202 7,202 장외

합계 7,202 7,202

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 111

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 459

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,744 1,744 장외

합계 1,744 1,744

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 25

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 89

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-18(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,716 10,716 장외

합계 10,716 10,716

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 356

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 750

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,897 14,897 장외

합계 14,897 14,897

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 386

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 854

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,461 1,461 장외

합계 1,461 1,461

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 41

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 91

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,934 2,934 장외

합계 2,934 2,934

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 75

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 190

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,136 5,136 장외

합계 5,136 5,136

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 87

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 357

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-30(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,997 2,997 장외

합계 2,997 2,997

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 78

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 204

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,936 2,936 장외

합계 2,936 2,936

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 186

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 160

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 27,746 27,746 장외

합계 27,746 27,746

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 737

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,652

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,345 6,345 장외

합계 6,345 6,345

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 36

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 240

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-36(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 22,022 22,022 장외

합계 22,022 22,022

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 592

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,069

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-28(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,903 8,903 장외

합계 8,903 8,903

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 109

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 387

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-58(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 23,151 23,151 장외

합계 23,151 23,151

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 336

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,197

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-49(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 19,295 19,295 장외

합계 19,295 19,295

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 261

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 892

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 412 412 장외

합계 412 412

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 4

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 46

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-7(온라인)(USD)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,057 3,057 장외

합계 3,057 3,057

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 263

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 181

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-8(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2019-06-21

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,688 3,688 장외

합계 3,688 3,688

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 317

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 225

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-10(ELS-파생형)(운용)