펀드명 :...
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공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 90 90 장외
합계 90 90
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,198 4,198 장외
합계 4,198 4,198
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 398
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 283
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,152 8,152 장외
합계 8,152 8,152
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 787
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 559
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-5(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,649 2,649 장외
합계 2,649 2,649
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 24
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 34
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-2(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,081 4,081 장외
합계 4,081 4,081
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 81
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 150
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,984 5,984 장외
합계 5,984 5,984
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 44
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 49
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-26(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,185 2,185 장외
합계 2,185 2,185
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 37
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 216
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-20(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외
합계 2,363 2,363
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 84
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 138
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계퀵플러스미래설계ENH-32(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외
합계 2,556 2,556
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 22
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 46
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외
합계 1,602 1,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 9
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 24
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,232 2,232 장외
합계 2,232 2,232
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 20
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 35
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 581 581 장외
합계 581 581
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 11
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 938 938 장외
합계 938 938
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 24
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 38
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,417 10,417 장외
합계 10,417 10,417
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 72
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 119
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-23(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 20,097 20,097 장외
합계 20,097 20,097
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 15
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 85
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-19(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 192 192 장외
합계 192 192
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-23(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,864 1,864 장외
합계 1,864 1,864
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 172
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(온라인)(USD)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,620 1,620 장외
합계 1,620 1,620
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 4
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-14(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 13,028 13,028 장외
합계 13,028 13,028
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 133
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 631
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-45(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 12,155 12,155 장외
합계 12,155 12,155
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 313
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 670
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 13,125 13,125 장외
합계 13,125 13,125
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 58
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 190
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-44(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,735 8,735 장외
합계 8,735 8,735
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 6
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 37
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-22(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,988 4,988 장외
합계 4,988 4,988
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 139
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 348
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-21(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,202 7,202 장외
합계 7,202 7,202
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 124
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 583
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,739 1,739 장외
합계 1,739 1,739
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 40
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 90
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-18(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,706 10,706 장외
합계 10,706 10,706
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 397
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,135
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,897 14,897 장외
합계 14,897 14,897
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 551
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,052
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,461 1,461 장외
합계 1,461 1,461
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 35
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 73
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,934 2,934 장외
합계 2,934 2,934
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 106
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 264
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,136 5,136 장외
합계 5,136 5,136
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 138
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 426
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-30(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,997 2,997 장외
합계 2,997 2,997
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 108
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 220
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,936 2,936 장외
합계 2,936 2,936
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 200
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 168
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 27,746 27,746 장외
합계 27,746 27,746
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 854
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,635
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,345 6,345 장외
합계 6,345 6,345
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 81
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 204
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-36(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 21,989 21,989 장외
합계 21,989 21,989
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 602
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,138
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,903 8,903 장외
합계 8,903 8,903
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 115
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 366
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-58(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,241 4,241 장외
합계 4,241 4,241
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 70
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 290
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-63(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 752 752 장외
합계 752 752
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 27
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 57
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-30(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 940 940 장외
합계 940 940
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 33
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 57
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-39(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,056 2,056 장외
합계 2,056 2,056
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 39
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 109
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-25(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,219 1,219 장외
합계 1,219 1,219
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 75
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-64(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,803 1,803 장외
합계 1,803 1,803
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 127
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 110
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,808 2,808 장외
합계 2,808 2,808
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 103
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 146
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-38(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,605 3,605 장외
합계 3,605 3,605
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 97
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 186
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-26(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,272 5,272 장외
합계 5,272 5,272
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 145
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 354
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-44(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 23,151 23,151 장외
합계 23,151 23,151
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 324
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,420
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-49(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 19,295 19,295 장외
합계 19,295 19,295
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 359
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 752
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 414 414 장외
합계 414 414
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 8
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 40
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-7(온라인)(USD)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,057 3,057 장외
합계 3,057 3,057
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 237
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 233
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-8(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-08-01
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,688 3,688 장외
합계 3,688 3,688
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 380
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 286
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-10(ELS-파생형)(운용)