펀드명 :...
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공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 542 542 장외
합계 542 542
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 5
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 13
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,001 6,001 장외
합계 6,001 6,001
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 317
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 392
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,234 1,234 장외
합계 1,234 1,234
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 18
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 99
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-3(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,853 7,853 장외
합계 7,853 7,853
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 417
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 524
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-1(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,123 3,123 장외
합계 3,123 3,123
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 159
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 200
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,726 5,726 장외
합계 5,726 5,726
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 298
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 374
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-2(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 90 90 장외
합계 90 90
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,284 3,284 장외
합계 3,284 3,284
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 236
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 193
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,487 8,487 장외
합계 8,487 8,487
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 616
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 513
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-3(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,589 4,589 장외
합계 4,589 4,589
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 196
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 383
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-11(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,531 1,531 장외
합계 1,531 1,531
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 20
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 45
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSE-32(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,841 4,841 장외
합계 4,841 4,841
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 62
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 134
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSE-2(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,234 1,234 장외
합계 1,234 1,234
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 8
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 66
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 163 163 장외
합계 163 163
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 13
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,218 4,218 장외
합계 4,218 4,218
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 251
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 271
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,161 8,161 장외
합계 8,161 8,161
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 493
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 517
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-5(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,613 3,613 장외
합계 3,613 3,613
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 47
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 188
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,851 2,851 장외
합계 2,851 2,851
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 113
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 207
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,765 2,765 장외
합계 2,765 2,765
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 4
HDC자산운용
펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SNE-2호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,808 3,808 장외
합계 3,808 3,808
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 59
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 382
HDC자산운용
펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-3호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,920 1,920 장외
합계 1,920 1,920
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 45
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 172
HDC자산운용
펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-5호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,696 2,696 장외
합계 2,696 2,696
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2
HDC자산운용
펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SNE-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,223 4,223 장외
합계 4,223 4,223
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7
HDC자산운용
펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SNE-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,980 2,980 장외
합계 2,980 2,980
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 127
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 246
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,449 3,449 장외
합계 3,449 3,449
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 53
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 334
HDC자산운용
펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-2호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,046 10,046 장외
합계 10,046 10,046
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 109
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 356
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,246 2,246 장외
합계 2,246 2,246
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 4
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 274
HDC자산운용
펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SEN-1호(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,046 1,046 장외
합계 1,046 1,046
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 17
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 98
HDC자산운용
펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-6호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,501 1,501 장외
합계 1,501 1,501
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2
HDC자산운용
펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SNE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,092 2,092 장외
합계 2,092 2,092
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 7
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 257
HDC자산운용
펀드명 : HDC퀵리자드지수연계SEN-2호(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 15,544 15,544 장외
합계 15,544 15,544
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 260
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,329
HDC자산운용
펀드명 : 아이아낌없는2Star파생상품투자신탁12호
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,177 3,177 장외
합계 3,177 3,177
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 23
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SNE-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,782 3,782 장외
합계 3,782 3,782
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 29
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 463
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-4(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,827 10,827 장외
합계 10,827 10,827
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 261
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 974
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,755 2,755 장외
합계 2,755 2,755
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 30
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 342
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-5(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 15,953 15,953 장외
합계 15,953 15,953
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 388
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,199
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,727 2,727 장외
합계 2,727 2,727
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 23
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 330
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-7(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,319 1,319 장외
합계 1,319 1,319
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 14
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 54
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-37(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,427 3,427 장외
합계 3,427 3,427
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 37
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 141
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-7(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,717 7,717 장외
합계 7,717 7,717
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 109
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 424
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-15(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,821 1,821 장외
합계 1,821 1,821
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 12
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 70
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SNE-15(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,341 1,341 장외
합계 1,341 1,341
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 16
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 164
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-11(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 11,256 11,256 장외
합계 11,256 11,256
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 76
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 577
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-16(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,124 3,124 장외
합계 3,124 3,124
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 40
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 135
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SNE-16(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,850 3,850 장외
합계 3,850 3,850
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 48
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 480
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-12(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,816 4,816 장외
합계 4,816 4,816
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 85
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 12
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외
합계 2,556 2,556
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 53
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 13
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외
합계 1,602 1,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 31
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,262 2,262 장외
합계 2,262 2,262
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 49
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 10
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 581 581 장외
합계 581 581
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 13
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 4
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 692 692 장외
합계 692 692
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 12
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 34
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-6(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 159 159 장외
합계 159 159
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 9
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-7(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 666 666 장외
합계 666 666
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 12
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 33
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,103 5,103 장외
합계 5,103 5,103
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 388
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 274
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-7(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,089 3,089 장외
합계 3,089 3,089
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 190
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 197
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-8(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,148 3,148 장외
합계 3,148 3,148
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 238
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 169
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,028 2,028 장외
합계 2,028 2,028
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SNE-38호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,688 3,688 장외
합계 3,688 3,688
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 226
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 236
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,329 2,329 장외
합계 2,329 2,329
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 106
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 204
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-9(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,193 1,193 장외
합계 1,193 1,193
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 22
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 69
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,166 2,166 장외
합계 2,166 2,166
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 30
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 89
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSE-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,439 2,439 장외
합계 2,439 2,439
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 15
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 125
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,873 3,873 장외
합계 3,873 3,873
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 154
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 285
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-10(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2018-08-16
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,489 1,489 장외
합계 1,489 1,489
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 68
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 131
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-11(ELS-파생형)(운용)