펀드명 :...
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공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,998 5,998 장외
합계 5,998 5,998
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 291
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 356
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,234 1,234 장외
합계 1,234 1,234
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 20
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 81
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-3(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,853 7,853 장외
합계 7,853 7,853
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 383
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 462
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-1(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,083 3,083 장외
합계 3,083 3,083
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 215
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 197
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,690 5,690 장외
합계 5,690 5,690
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 402
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 369
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-2(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 90 90 장외
합계 90 90
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,284 3,284 장외
합계 3,284 3,284
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 227
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 203
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,484 8,484 장외
합계 8,484 8,484
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 592
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 525
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-3(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,543 4,543 장외
합계 4,543 4,543
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 422
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 383
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-11(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 163 163 장외
합계 163 163
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 11
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,203 4,203 장외
합계 4,203 4,203
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 327
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 270
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,161 8,161 장외
합계 8,161 8,161
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 644
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 529
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-5(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 1 -1 장외
누계 주식 ELS 799 799 장외
합계 799 799
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 7
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 16
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-7(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 304 304 장외
합계 304 304
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 4
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 8
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-18(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,613 3,613 장외
합계 3,613 3,613
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 382 382 장외
합계 382 382
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 6
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-8(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,826 2,826 장외
합계 2,826 2,826
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 276
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 304
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,788 3,788 장외
합계 3,788 3,788
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 5
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 43
HDC자산운용
펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-3호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 264 264 장외
합계 264 264
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 6
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,980 2,980 장외
합계 2,980 2,980
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 211
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 256
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,537 1,537 장외
합계 1,537 1,537
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 13
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 59
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-31(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,349 3,349 장외
합계 3,349 3,349
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 7
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 53
HDC자산운용
펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-2호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,001 7,001 장외
합계 7,001 7,001
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 28
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 218
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-23(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,409 2,409 장외
합계 2,409 2,409
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 296
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-19(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,352 3,352 장외
합계 3,352 3,352
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 12
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 64
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,649 2,649 장외
합계 2,649 2,649
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 42
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 209
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-2(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,091 4,091 장외
합계 4,091 4,091
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 75
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 257
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 12,536 12,536 장외
합계 12,536 12,536
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 114
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 544
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,017 6,017 장외
합계 6,017 6,017
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 113
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 459
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-26(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,018 1,018 장외
합계 1,018 1,018
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 8
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 19
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 349 349 장외
합계 349 349
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 15
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,799 3,799 장외
합계 3,799 3,799
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 33
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 154
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,076 2,076 장외
합계 2,076 2,076
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 30
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 294
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-20(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 9,995 9,995 장외
합계 9,995 9,995
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,043 1,043 장외
합계 1,043 1,043
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 8
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7
HDC자산운용
펀드명 : HDC더블리자드지수연계NHE-6호(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,122 3,122 장외
합계 3,122 3,122
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 46
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 143
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 15,532 15,532 장외
합계 15,532 15,532
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 210
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 203
HDC자산운용
펀드명 : 아이아낌없는2Star파생상품투자신탁12호
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 630 630 장외
합계 630 630
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,824 10,824 장외
합계 10,824 10,824
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 191
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 439
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 15,952 15,952 장외
합계 15,952 15,952
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 259
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 496
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,304 1,304 장외
합계 1,304 1,304
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 17
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 49
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-37(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,375 3,375 장외
합계 3,375 3,375
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 44
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 127
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-7(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 552 552 장외
합계 552 552
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 6
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 12
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-16(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,548 3,548 장외
합계 3,548 3,548
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 62
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-5(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,473 3,473 장외
합계 3,473 3,473
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 28
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 93
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-30(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 629 629 장외
합계 629 629
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 4
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,545 2,545 장외
합계 2,545 2,545
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 10
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 82
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 766 766 장외
합계 766 766
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 6
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 97
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-21(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 443 443 장외
합계 443 443
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 11
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 466 466 장외
합계 466 466
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 15
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-2(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 11,253 11,253 장외
합계 11,253 11,253
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 194
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 488
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-16(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,228 3,228 장외
합계 3,228 3,228
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 402
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-18(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,008 6,008 장외
합계 6,008 6,008
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 278
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-22(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,720 1,720 장외
합계 1,720 1,720
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 6
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 61
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외
합계 2,556 2,556
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 29
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 57
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외
합계 1,602 1,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 12
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 35
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,262 2,262 장외
합계 2,262 2,262
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 16
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 41
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 581 581 장외
합계 581 581
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 4
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 9
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 353 353 장외
합계 353 353
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 8
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,633 4,633 장외
합계 4,633 4,633
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 23
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 203
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-34(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 938 938 장외
합계 938 938
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 18
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 49
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 427 427 장외
합계 427 427
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 7
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 52
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-22(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,282 2,282 장외
합계 2,282 2,282
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 33
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 111
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,440 2,440 장외
합계 2,440 2,440
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 83
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 458 458 장외
합계 458 458
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 4
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 13
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-9(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,343 3,343 장외
합계 3,343 3,343
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 30
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 113
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-36(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 404 404 장외
합계 404 404
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-19(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 656 656 장외
합계 656 656
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 6
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 10
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,191 1,191 장외
합계 1,191 1,191
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 10
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-10(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 278 278 장외
합계 278 278
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-16(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 696 696 장외
합계 696 696
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 9
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 29
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,117 4,117 장외
합계 4,117 4,117
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 28
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 96
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-38(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,781 1,781 장외
합계 1,781 1,781
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 12
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 218
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-23(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 866 866 장외
합계 866 866
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 5
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 13
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,734 1,734 장외
합계 1,734 1,734
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 13
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 62
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-15(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,837 2,837 장외
합계 2,837 2,837
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 35
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 118
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-4(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 540 540 장외
합계 540 540
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 7
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 23
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 271 271 장외
합계 271 271
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-20(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,290 1,290 장외
합계 1,290 1,290
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 9
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 368 368 장외
합계 368 368
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-11(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,320 1,320 장외
합계 1,320 1,320
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 27
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 53
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-15(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,315 2,315 장외
합계 2,315 2,315
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 21
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 52
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,059 5,059 장외
합계 5,059 5,059
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 35
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 69
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,311 5,311 장외
합계 5,311 5,311
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 56
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 172
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-40(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,918 5,918 장외
합계 5,918 5,918
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 59
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 139
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-19(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,722 4,722 장외
합계 4,722 4,722
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 76
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 203
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-17(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,499 2,499 장외
합계 2,499 2,499
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 28
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 65
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-15(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,691 8,691 장외
합계 8,691 8,691
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 176
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 389
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-42(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 345 345 장외
합계 345 345
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 5
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 42
HDC자산운용
펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-24(USD)(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,108 2,108 장외
합계 2,108 2,108
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 24
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 49
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-16(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 471 471 장외
합계 471 471
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 4
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-21(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 421 421 장외
합계 421 421
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 8
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 869 869 장외
합계 869 869
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 6
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 16
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-12(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,546 2,546 장외
합계 2,546 2,546
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 11
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 80
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-39(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,091 2,091 장외
합계 2,091 2,091
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 9
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 51
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-18(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 20,107 20,107 장외
합계 20,107 20,107
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 470
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,249
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-19(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 192 192 장외
합계 192 192
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 6
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-23(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,771 1,771 장외
합계 1,771 1,771
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 18
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 212
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(온라인)(USD)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,620 1,620 장외
합계 1,620 1,620
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 18
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 56
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-14(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 13,125 0 13,125 장외
누계 주식 ELS 13,125 13,125 장외
합계 13,125 13,125
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 186
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 729
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-44(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 8,735 0 8,735 장외
누계 주식 ELS 8,735 8,735 장외
합계 8,735 8,735
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 137
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 569
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-22(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,052 2,052 장외
합계 2,052 2,052
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 53
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 118
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 579 579 장외
합계 579 579
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 14
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 36
HDC자산운용
펀드명 : 채움리자드지수연계ENH-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 692 692 장외
합계 692 692
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 63
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-6(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 159 159 장외
합계 159 159
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-7(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 666 666 장외
합계 666 666
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 53
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,085 3,085 장외
합계 3,085 3,085
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 234
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 228
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-8(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,688 3,688 장외
합계 3,688 3,688
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 278
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 272
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,329 2,329 장외
합계 2,329 2,329
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 127
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 119
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-9(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 743 743 장외
합계 743 743
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 13
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계SHE-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,125 2,125 장외
합계 2,125 2,125
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSE-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,439 2,439 장외
합계 2,439 2,439
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 0
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2
HDC자산운용
펀드명 : HDC도마뱀지수연계HEN-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,863 3,863 장외
합계 3,863 3,863
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 376
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 420
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-10(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-02-22
1. 계약금액
(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,489 1,489 장외
합계 1,489 1,489
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 124
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 78
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-11(ELS-파생형)(운용)