펀드명 :...
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공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 90 90 장외
합계 90 90
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 7
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 9
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,196 4,196 장외
합계 4,196 4,196
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 321
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 248
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,150 8,150 장외
합계 8,150 8,150
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 632
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 502
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-5(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외
합계 2,363 2,363
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 209
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 115
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계퀵플러스미래설계ENH-32(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외
합계 2,556 2,556
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 211
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 293
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외
합계 1,602 1,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 98
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 198
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,232 2,232 장외
합계 2,232 2,232
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 170
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 236
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 581 581 장외
합계 581 581
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 45
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 55
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 938 938 장외
합계 938 938
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 28
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 4
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 192 192 장외
합계 192 192
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0
HDC자산운용
펀드명 : 리자드지수연계KSE-23(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,677 4,677 장외
합계 4,677 4,677
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 325
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 249
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-55(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,403 1,403 장외
합계 1,403 1,403
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 94
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 71
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,156 1,156 장외
합계 1,156 1,156
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 72
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 46
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,912 3,912 장외
합계 3,912 3,912
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 234
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 162
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,139 7,139 장외
합계 7,139 7,139
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 763
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 903
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,706 10,706 장외
합계 10,706 10,706
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,143
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 596
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,897 14,897 장외
합계 14,897 14,897
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,491
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 668
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,924 2,924 장외
합계 2,924 2,924
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 272
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 153
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,136 5,136 장외
합계 5,136 5,136
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 122
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 85
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-30(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,997 2,997 장외
합계 2,997 2,997
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 272
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 157
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,936 2,936 장외
합계 2,936 2,936
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 217
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 150
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 27,656 27,656 장외
합계 27,656 27,656
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,957
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 555
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,345 6,345 장외
합계 6,345 6,345
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 192
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 20
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-36(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 21,989 21,989 장외
합계 21,989 21,989
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,283
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 384
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,900 8,900 장외
합계 8,900 8,900
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 422
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 111
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-58(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,240 4,240 장외
합계 4,240 4,240
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 340
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 209
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-63(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 752 752 장외
합계 752 752
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 72
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 43
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-30(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 935 935 장외
합계 935 935
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 74
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 50
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-39(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 2 -2 장외
누계 주식 ELS 2,036 2,036 장외
합계 2,036 2,036
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 139
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 79
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-25(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,219 1,219 장외
합계 1,219 1,219
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 98
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 45
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-64(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,803 1,803 장외
합계 1,803 1,803
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 119
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 102
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,189 8,189 장외
합계 8,189 8,189
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 509
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 371
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,808 2,808 장외
합계 2,808 2,808
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 164
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 144
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-38(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,587 6,587 장외
합계 6,587 6,587
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 425
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 389
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-36(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,816 7,816 장외
합계 7,816 7,816
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 499
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 363
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-43(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,197 4,197 장외
합계 4,197 4,197
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 312
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 253
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-52(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 563 563 장외
합계 563 563
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 33
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 27
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,229 10,229 장외
합계 10,229 10,229
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 523
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 631
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-53(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,605 3,605 장외
합계 3,605 3,605
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 188
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 124
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-26(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,271 5,271 장외
합계 5,271 5,271
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 346
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 353
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-44(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 395 395 장외
합계 395 395
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 24
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 14
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-69(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,689 1,689 장외
합계 1,689 1,689
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 87
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 36
HDC자산운용
펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-27(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외
합계 1,602 1,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 101
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 49
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-33(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 842 842 장외
합계 842 842
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 53
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 37
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-68(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,259 4,259 장외
합계 4,259 4,259
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 258
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 147
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-40(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,994 8,994 장외
합계 8,994 8,994
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 599
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 351
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-46(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 406 406 장외
합계 406 406
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 22
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 16
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,391 3,391 장외
합계 3,391 3,391
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 218
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 130
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-47(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 364 364 장외
합계 364 364
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 25
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 16
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-70(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,333 1,333 장외
합계 1,333 1,333
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 86
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 52
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-34(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,898 4,898 장외
합계 4,898 4,898
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 322
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 252
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,467 7,467 장외
합계 7,467 7,467
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 527
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 417
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-48(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,898 5,898 장외
합계 5,898 5,898
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 296
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 281
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-49(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,667 6,667 장외
합계 6,667 6,667
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 503
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 393
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-51(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 470 470 장외
합계 470 470
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 31
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 26
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-35(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 712 712 장외
합계 712 712
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 42
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 34
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-37(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,199 6,199 장외
합계 6,199 6,199
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 343
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 371
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-50(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,745 4,745 장외
합계 4,745 4,745
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 346
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 219
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 351 351 장외
합계 351 351
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 24
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,020 8,020 장외
합계 8,020 8,020
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 556
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 361
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-54(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 622 622 장외
합계 622 622
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 37
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 22
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,054 3,054 장외
합계 3,054 3,054
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 293
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 170
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-8(온라인전용)(ELS-파생형)
공시일: 2019-10-15
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,687 3,687 장외
합계 3,687 3,687
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 350
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 209
HDC자산운용
펀드명 : HDC지수연계ENH-10(ELS-파생형)(운용)