펀드명 :...
TRANSCRIPT
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 90 90 장외
합계 90 90
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 6
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외
합계 2,363 2,363
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 211
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 174
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계퀵플러스미래설계ENH-32(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,486 2,486 장외
합계 2,486 2,486
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 181
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 13
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,552 1,552 장외
합계 1,552 1,552
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 118
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 4
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,142 2,142 장외
합계 2,142 2,142
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 152
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 581 581 장외
합계 581 581
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 38
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2
HDC자산운용
펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,677 4,677 장외
합계 4,677 4,677
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 304
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 547
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-55(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,393 1,393 장외
합계 1,393 1,393
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 101
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 126
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,156 1,156 장외
합계 1,156 1,156
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 82
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 103
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,912 3,912 장외
합계 3,912 3,912
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 270
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 336
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 458 458 장외
합계 458 458
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 30
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 49
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-38(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,144 3,144 장외
합계 3,144 3,144
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 201
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 316
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-56(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 186 186 장외
합계 186 186
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 13
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 20
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,162 1,162 장외
합계 1,162 1,162
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 83
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 130
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,836 3,836 장외
합계 3,836 3,836
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 247
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 416
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-57(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,417 1,417 장외
합계 1,417 1,417
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 99
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 144
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,485 1,485 장외
합계 1,485 1,485
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 106
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 162
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,109 7,109 장외
합계 7,109 7,109
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 537
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 695
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,602 10,602 장외
합계 10,602 10,602
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 818
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,017
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,920 2,920 장외
합계 2,920 2,920
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 230
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 250
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,970 2,970 장외
합계 2,970 2,970
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 226
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 295
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,189 8,189 장외
합계 8,189 8,189
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 588
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 783
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,587 6,587 장외
합계 6,587 6,587
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 451
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 703
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-36(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,811 7,811 장외
합계 7,811 7,811
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 519
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 844
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-43(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,184 4,184 장외
합계 4,184 4,184
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 272
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 456
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-52(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 563 563 장외
합계 563 563
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 39
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 53
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,178 10,178 장외
합계 10,178 10,178
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 692
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,156
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-53(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,612 6,612 장외
합계 6,612 6,612
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 432
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 779
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-51(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 707 707 장외
합계 707 707
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 45
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 68
HDC자산운용
펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-37(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,745 4,745 장외
합계 4,745 4,745
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 342
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 527
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 351 351 장외
합계 351 351
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 26
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 42
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,008 8,008 장외
합계 8,008 8,008
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 512
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 813
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-54(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 622 622 장외
합계 622 622
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 45
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 59
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 499 499 장외
합계 499 499
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 32
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 54
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-61(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,284 1,284 장외
합계 1,284 1,284
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 88
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 127
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,476 3,476 장외
합계 3,476 3,476
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 245
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 350
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 259 259 장외
합계 259 259
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 18
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 37
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-18(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 345 345 장외
합계 345 345
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 23
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 25
HDC자산운용
펀드명 : 채움지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,624 1,624 장외
합계 1,624 1,624
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 106
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 183
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-58(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,088 1,088 장외
합계 1,088 1,088
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 75
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 108
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,079 5,079 장외
합계 5,079 5,079
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 356
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 498
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,166 5,166 장외
합계 5,166 5,166
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 357
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 820
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,448 1,448 장외
합계 1,448 1,448
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 97
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 223
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,968 3,968 장외
합계 3,968 3,968
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 241
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 486
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-65(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,552 3,552 장외
합계 3,552 3,552
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 224
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 406
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-59(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,661 5,661 장외
합계 5,661 5,661
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 370
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 600
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-60(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외
합계 2,363 2,363
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 163
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 273
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,065 3,065 장외
합계 3,065 3,065
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 210
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 323
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,815 1,815 장외
합계 1,815 1,815
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 128
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 191
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,911 2,911 장외
합계 2,911 2,911
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 209
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 288
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,533 2,533 장외
합계 2,533 2,533
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 176
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 224
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,528 6,528 장외
합계 6,528 6,528
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 459
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 689
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,333 4,333 장외
합계 4,333 4,333
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 258
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 552
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-70(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 564 564 장외
합계 564 564
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 37
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 80
HDC자산운용
펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,094 6,094 장외
합계 6,094 6,094
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 419
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 862
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-18(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,782 3,782 장외
합계 3,782 3,782
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 268
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 570
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 587 587 장외
합계 587 587
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 41
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 84
HDC자산운용
펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,403 1,403 장외
합계 1,403 1,403
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 99
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 179
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,147 7,147 장외
합계 7,147 7,147
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 453
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 889
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-66(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,006 3,006 장외
합계 3,006 3,006
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 217
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 412
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 607 607 장외
합계 607 607
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 44
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 85
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 368 368 장외
합계 368 368
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 26
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 55
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 737 737 장외
합계 737 737
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 67
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 150
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 763 763 장외
합계 763 763
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 53
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 112
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 24,550 24,550 장외
합계 24,550 24,550
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 2,196
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3,206
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,145 4,145 장외
합계 4,145 4,145
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 302
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 596
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,853 5,853 장외
합계 5,853 5,853
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 398
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 546
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,079 2,079 장외
합계 2,079 2,079
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 129
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 228
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-62(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,873 1,873 장외
합계 1,873 1,873
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 128
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 191
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,529 5,529 장외
합계 5,529 5,529
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 385
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 619
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,386 3,386 장외
합계 3,386 3,386
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 206
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 474
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-73(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,776 2,776 장외
합계 2,776 2,776
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 178
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 296
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-63(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,765 2,765 장외
합계 2,765 2,765
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 197
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 279
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,096 3,096 장외
합계 3,096 3,096
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 204
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 319
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,429 1,429 장외
합계 1,429 1,429
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 90
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 171
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-64(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,772 3,772 장외
합계 3,772 3,772
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 257
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 377
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,913 2,913 장외
합계 2,913 2,913
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 192
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 299
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,449 5,449 장외
합계 5,449 5,449
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 369
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 583
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,558 4,558 장외
합계 4,558 4,558
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 292
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 525
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-24(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 517 517 장외
합계 517 517
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 31
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 64
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-69(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,260 4,260 장외
합계 4,260 4,260
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 310
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 621
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-17(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 949 949 장외
합계 949 949
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 84
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 119
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,744 5,744 장외
합계 5,744 5,744
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 379
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 800
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-21(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,394 2,394 장외
합계 2,394 2,394
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 167
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 329
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 829 829 장외
합계 829 829
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 59
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 105
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,269 5,269 장외
합계 5,269 5,269
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 364
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 664
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,243 8,243 장외
합계 8,243 8,243
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 561
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,084
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,021 10,021 장외
합계 10,021 10,021
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 868
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,218
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,068 1,068 장외
합계 1,068 1,068
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 69
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 39
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-79(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 557 557 장외
합계 557 557
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 41
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 83
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 388 388 장외
합계 388 388
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 24
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 53
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-67(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,186 2,186 장외
합계 2,186 2,186
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 162
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 334
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-15(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,642 6,642 장외
합계 6,642 6,642
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 476
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 826
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-23(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,335 2,335 장외
합계 2,335 2,335
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 167
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 334
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-71(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,592 10,592 장외
합계 10,592 10,592
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 776
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,657
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-19(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 451 451 장외
합계 451 451
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 33
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 61
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-19(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,181 7,181 장외
합계 7,181 7,181
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 514
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 890
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 420 420 장외
합계 420 420
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 30
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 69
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 18,628 18,628 장외
합계 18,628 18,628
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,614
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2,168
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,402 5,402 장외
합계 5,402 5,402
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 376
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 699
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,221 2,221 장외
합계 2,221 2,221
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 144
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 289
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-72(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,150 4,150 장외
합계 4,150 4,150
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 289
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 516
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-20(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,635 5,635 장외
합계 5,635 5,635
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 166
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 141
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 929 929 장외
합계 929 929
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 64
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 48
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-80(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,941 1,941 장외
합계 1,941 1,941
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 142
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 259
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 282 282 장외
합계 282 282
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 19
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 32
HDC자산운용
펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,656 14,656 장외
합계 14,656 14,656
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,286
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,697
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,152 3,152 장외
합계 3,152 3,152
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 188
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 380
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-74(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 390 390 장외
합계 390 390
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 12
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-28(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,696 5,696 장외
합계 5,696 5,696
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 383
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 756
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-22(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,681 3,681 장외
합계 3,681 3,681
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 251
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 461
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,238 3,238 장외
합계 3,238 3,238
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 227
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 372
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,687 3,687 장외
합계 3,687 3,687
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 239
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 457
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-75(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 349 349 장외
합계 349 349
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 23
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 29
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-2(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 640 640 장외
합계 640 640
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 41
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 64
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-9(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,882 4,882 장외
합계 4,882 4,882
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 480
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 748
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,745 1,745 장외
합계 1,745 1,745
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 55
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 23
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-27(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,490 2,490 장외
합계 2,490 2,490
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 153
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 287
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-76(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 17,196 17,196 장외
합계 17,196 17,196
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 478
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 235
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,117 4,117 장외
합계 4,117 4,117
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 293
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 319
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-77(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 72 72 장외
합계 72 72
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 3
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 4
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-10(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 17,904 17,904 장외
합계 17,904 17,904
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 366
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 205
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 514 514 장외
합계 514 514
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 18
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 15
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-3(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,276 3,276 장외
합계 3,276 3,276
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 152
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 197
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,472 2,472 장외
합계 2,472 2,472
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 104
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 45
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-78(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,977 6,977 장외
합계 6,977 6,977
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 69
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 19
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-26(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 323 323 장외
합계 323 323
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 4
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2
HDC자산운용
펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,815 6,815 장외
합계 6,815 6,815
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 95
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 65
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,282 1,282 장외
합계 1,282 1,282
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 28
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 21
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-6(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 17,914 17,914 장외
합계 17,914 17,914
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 942
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 720
HDC자산운용
펀드명 : 3GEM지수연계SHE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 19,677 19,677 장외
합계 19,677 19,677
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,084
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 848
HDC자산운용
펀드명 : 3JEWEL지수연계KHE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,587 1,587 장외
합계 1,587 1,587
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 107
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 106
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-81(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,720 3,720 장외
합계 3,720 3,720
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 110
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 80
HDC자산운용
펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,604 1,604 장외
합계 1,604 1,604
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 59
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 61
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-29(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,184 3,184 장외
합계 3,184 3,184
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 109
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 106
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 6,731 6,731 장외
합계 6,731 6,731
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 400
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 251
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계SHE-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 25,744 25,744 장외
합계 25,744 25,744
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,540
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,000
HDC자산운용
펀드명 : 3GEM지수연계SHE-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,728 14,728 장외
합계 14,728 14,728
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 886
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 519
HDC자산운용
펀드명 : 3JEWEL지수연계KHE-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,741 1,741 장외
합계 1,741 1,741
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 107
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 88
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-82(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,924 3,924 장외
합계 3,924 3,924
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 138
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 127
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KSE-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,931 1,931 장외
합계 1,931 1,931
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 75
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 57
HDC자산운용
펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-30(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 24,571 24,571 장외
합계 24,571 24,571
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,580
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,099
HDC자산운용
펀드명 : 3GEM지수연계SHE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 19,651 19,651 장외
합계 19,651 19,651
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,255
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 890
HDC자산운용
펀드명 : 3JEWEL지수연계KHE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,354 2,354 장외
합계 2,354 2,354
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 111
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 70
HDC자산운용
펀드명 : 3TREASURE지수연계ENH-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 874 874 장외
합계 874 874
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 54
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 32
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-83(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,739 4,739 장외
합계 4,739 4,739
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 261
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 141
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KHE-1(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,617 4,617 장외
합계 4,617 4,617
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 180
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 91
HDC자산운용
펀드명 : 3GEM지수연계SHE-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 269 269 장외
합계 269 269
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 15
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 9
HDC자산운용
펀드명 : 3JEWEL지수연계KHE-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 2,192 2,192 장외
합계 2,192 2,192
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 111
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 85
HDC자산운용
펀드명 : 3TREASURE지수연계SNH-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,901 1,901 장외
합계 1,901 1,901
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 129
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 168
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-84(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,832 7,832 장외
합계 7,832 7,832
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 176
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 106
HDC자산운용
펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,315 1,315 장외
합계 1,315 1,315
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 86
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 90
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-85(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 898 898 장외
합계 898 898
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 44
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 38
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-11(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,288 4,288 장외
합계 4,288 4,288
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 268
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 196
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계KHE-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 11,886 11,886 장외
합계 11,886 11,886
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 634
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 373
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-18(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,562 4,562 장외
합계 4,562 4,562
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 309
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 319
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계SHE-2(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 4,532 4,532 장외
합계 4,532 4,532
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 130
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 67
HDC자산운용
펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 857 857 장외
합계 857 857
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 56
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 70
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-86(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,174 5,174 장외
합계 5,174 5,174
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 258
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 215
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-12(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 9,696 9,696 장외
합계 9,696 9,696
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 630
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 637
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계SHE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,487 7,487 장외
합계 7,487 7,487
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 419
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 392
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-19(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 9,881 9,881 장외
합계 9,881 9,881
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 618
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 532
HDC자산운용
펀드명 : 3GEM지수연계SHE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 9,555 9,555 장외
합계 9,555 9,555
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 414
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 358
HDC자산운용
펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 404 404 장외
합계 404 404
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 20
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 24
HDC자산운용
펀드명 : 3Value지수연계SHE-1(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,249 14,249 장외
합계 14,249 14,249
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 748
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 694
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-13(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,182 3,182 장외
합계 3,182 3,182
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 201
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 209
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KHE-5(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,016 14,016 장외
합계 14,016 14,016
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 877
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 971
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계SHE-2(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 7,807 7,807 장외
합계 7,807 7,807
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 444
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 438
HDC자산운용
펀드명 : 3STAR지수연계SEC-20(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 19,829 19,829 장외
합계 19,829 19,829
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,207
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,446
HDC자산운용
펀드명 : 3GEM지수연계SHE-7(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 9,367 9,367 장외
합계 9,367 9,367
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 423
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 393
HDC자산운용
펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 1,024 1,024 장외
합계 1,024 1,024
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 61
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 96
HDC자산운용
펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-87(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 10,515 10,515 장외
합계 10,515 10,515
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 604
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 688
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-14(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,013 8,013 장외
합계 8,013 8,013
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 520
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 670
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계SHE-3(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 5,131 5,131 장외
합계 5,131 5,131
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 326
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 371
HDC자산운용
펀드명 : 3GEM지수연계SHE-8(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 19,414 19,414 장외
합계 19,414 19,414
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 976
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,044
HDC자산운용
펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-5(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 14,910 14,910 장외
합계 14,910 14,910
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 938
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,500
HDC자산운용
펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-15(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 8,981 8,981 장외
합계 8,981 8,981
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 580
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 844
HDC자산운용
펀드명 : 더블리자드지수연계SHE-4(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 3,715 3,715 장외
합계 3,715 3,715
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 268
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 346
HDC자산운용
펀드명 : 3INDEX지수연계KHE-6(온라인)(ELS-파생형)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 19,702 19,702 장외
합계 19,702 19,702
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,127
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,775
HDC자산운용
펀드명 : 3TREASURE지수연계KSE-6(ELS-파생형)(운용)
공시일: 2020-06-11
1. 계약금액(단위: 백만원)
구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고
신규 주식 ELS 0 0 0 장외
누계 주식 ELS 732 732 장외
합계 732 732
2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조
(단위: 백만원)
3. 시나리오법에 의한 손익변동 39
(단위: 백만원)
4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 62
HDC자산운용
펀드명 : 3Value지수연계SHE-2(ELS-파생형)(운용)